中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共64页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 8 §3主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1主要会计数据和财务指标...... 9 3.2基金净值表现 ...... 9 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 §5托管人报告...... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1资产负债表...... 16 6.2利润表...... 17 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4报表附注...... 19 第3页共64页 §7投资组合报告...... 37 7.1期末基金资产组合情况...... 37 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53 7.12投资组合报告附注...... 54 §8基金份额持有人信息...... 55 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 55 §9开放式基金份额变动...... 56 §10重大事件揭示...... 57 10.1基金份额持有人大会决议...... 57 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4基金投资策略的改变...... 57 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57 10.8其他重大事件 ...... 60 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 63 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 63 §12备查文件目录...... 64 第4页共64页 12.1备查文件目录 ...... 64 12.2存放地点...... 64 12.3查阅方式...... 64 第5页共64页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海环保新能源混合 基金主代码 398051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月9日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 201,117,991.97份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在全球环境状况不断恶化、气候逐渐变暖以及我国节 能减排压力日益突出的背景下，以环保为投资主题， 重点关注具有环保责任和环保意识、并同时具有成长 投资目标 潜力的环保产业和新能源产业以及具有环保竞争优势 的行业和企业，充分分享国内环保业和新能源产业发 展带来的投资机会，并精选个股，结合积极地权重配 置，谋求基金资产的长期稳定增值。 1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。在资产配置 中，主要考虑宏观经济周期状况，宏观政策情况，市 场估值，市场情绪等四方面因素。通过对各种因素的 综合分析，增加该阶段下市场表现优于其他资产类别 的资产的配置，减少市场表现相对较差的资产类别的 配置，以规避或分散市场风险，提高基金经风险调整 后的收益。 2、行业/久期配置 投资策略 行业配置：本基金以环保行业配置和新能源行业配置 为主，其中环保行业配置采取以行业环保水平为主要 配置原则的倒金字塔环保行业配置。 久期配置：债券组合的久期配置采用自上而下的方法。 3、股票投资 本基金80%以上的股票资产投资于环保与新能源主题 类股票。本基金采用自上而下与自下而上相结合的选 股策略。 4、债券投资 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合 风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面 第6页共64页 进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略，投资 于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资 券以及资产证券化产品，在获取较高利息收入的同时 兼顾资本利得，谋取超额收益。 5、权证投资策略 本基金在证监会允许的范围内适度投资权证。在权证 投资中，本基金将对权证标的证券的基本面进行研究， 利用Black-Scholes-Merton模型、二叉树模型及其它 权证定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价 值，权证投资策略主要从价值投资的角度出发。 业绩比较基准 沪深300指数涨跌幅×60%＋中国债券总指数涨跌幅 ×40% 本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的 风险收益特征 中高风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 王莉 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66105773 电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9788、 95588 021-38789788 传真 021-68419525 010-66105798 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 区银城中路68号 号 2905-2908室及30层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街55 68号2905-2908室及30层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 黄鹏 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.zhfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30 层 第7页共64页 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908室及30层 第8页共64页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -5,111,768.60 本期利润 2,198,593.72 加权平均基金份额本期利润 0.0159 本期加权平均净值利润率 1.88% 本期基金份额净值增长率 2.51% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -37,628,978.39 期末可供分配基金份额利润 -0.1871 期末基金资产净值 172,298,048.43 期末基金份额净值 0.857 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -14.30% 注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、 赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.15% 0.73% 3.41% 0.41% 1.74% 0.32% 过去三个月 -1.49% 0.87% 3.59% 0.39% -5.08% 0.48% 过去六个月 2.51% 0.76% 6.10% 0.35% -3.59% 0.41% 过去一年 -3.49% 1.06% 9.29% 0.42% -12.78% 0.64% 过去三年 13.96% 1.78% 48.61% 1.05% -34.65% 0.73% 自基金合同 -14.30% 1.46% 26.19% 0.91% -40.49% 0.55% 生效起至今 注1："自基金合同生效起至今"指2010年12月9日(基金合同生效日)至2017年6月30日。 注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数涨跌幅×60%＋中国债券总指数涨跌幅×40%，我们 选取市场认同度很高的沪深300指数、中国债券总指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基 第9页共64页 金股票资产占基金资产的比例为30%－80%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在60% 左右，债券投资比例控制在40%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定 本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。 本基金业绩基准指数每日按照60%、40%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基 准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第10页共64页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2017年6月30日，共管理证券投资基金33只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 开文明先生，复旦大学世 界经济专业硕士。历任亿 通国际股份有限公司软件 工程师，索科思软件测试 上海有限公司测试主管， 毕马威华振会计事务所上 海分所风险咨询顾问，光 大证券股份有限公司行业 分析师、策略分析师、策 略研究部副总经理。2012 年5月进入本公司工作， 本基金 2017年3月15 历任研究副总监兼首席策 开文明 基金经 2014年7月9日日 9年 略分析师、研究副总监兼 理 首席策略分析师兼基金经 理助理，2015年3月至 2016年4月任中海能源策 略混合型证券投资基金基 金经理，2014年7月至 2017年3月任中海环保新 能源主题灵活配置混合型 证券投资基金基金经理， 2016年3月至2017年3 月任中海魅力长三角灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。 研究部 蒋佳良先生，德国法兰克 蒋佳良 总经理、 2017年3月16- 10年 福大学金融学硕士。历任 本基金日 中国工商银行法兰克福分 基金经 行资金部交易员、华宝证 第11页共64页 理、中海 券有限责任公司证券投资 顺鑫保 部投资经理、平安资产管 本混合 理有限责任公司基金投资 型证券 部投资经理。2015年10 投资基 月进入本公司工作，曾任 金基金 投研中心研究总监，现任 经理 投研中心研究部总经理。 2017年1月至今任中海顺 鑫保本混合型证券投资基 金基金经理，2017年3月 至今任中海环保新能源主 题灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。 注2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 第12页共64页 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，沪深300上涨11.6%，而创业板指数下跌7.37%，结构性差异突出。1、2月 份周期股表现较好，随着3月份PPI见高点，周期股快速下行，以白酒、家电、医药、消费电子 为代表的白马成长股强势上涨，市场转而追求业绩的确定性、追求估值与业绩的合理匹配，虽然中间有雄安新区概念的扰动，但是市场这一主线一直没变，继而扩散到保险、新能源汽车板块，到6月中下旬，经济韧性明显好于市场预期，周期股盈利维持高位，以煤炭、钢铁为代表的周期股估值修复、大幅上涨，而创业板因为IPO扩容、业绩低于预期、估值过高等问题持续下跌。 本基金自3月接手以来，一直以白马和新能源汽车为配置主线，但是4月份配置较多的建筑股，下跌较多，影响了净值表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日,本基金份额净值0.857元(累计净值0.857元)。报告期内本基金净值 增长率为2.51%，低于业绩比较基准3.59个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们判断宏观经济可能下行，但仍处于温和可控的态势，利率继续上行的概率不大，稳中有降，监管态势日趋明朗，股票市场仍处于可为阶段，但是市场方向上可能延续上半年的态势，以追求确定性的白马加景气向上的行业为主，而创业板股票可能仍然缺乏整体性机会。 我们仍将通过行业比较，继续重点配置景气向上行业，寻找估值与业绩匹配较好的优势公司的投资机会。具体配置方向仍然是以各行业龙头公司为主，重点关注新能源汽车、电子、金融等行业。 作为基金管理者，我们将稳中求进，注重风险与收益的匹配，致力于为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 第13页共64页 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 第14页共64页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第15页共64页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 16,353,987.23 23,489,304.86 结算备付金 1,906,710.78 664,760.41 存出保证金 172,334.28 78,304.11 交易性金融资产 6.4.7.2 154,785,365.80 59,378,486.70 其中：股票投资 119,430,032.50 44,463,118.30 基金投资 - - 债券投资 35,355,333.30 14,915,368.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 608,538.33 198,971.86 应收股利 - - 应收申购款 19,870.45 137,064.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 173,846,806.87 83,946,892.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 16,194,262.79 应付赎回款 61,150.98 126,259.52 应付管理人报酬 207,184.84 89,703.30 应付托管费 34,530.82 14,950.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,119,372.19 340,557.93 应交税费 - - 第16页共64页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 126,519.61 222,368.79 负债合计 1,548,758.44 16,988,102.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 201,117,991.97 80,099,564.65 未分配利润 6.4.7.10 -28,819,943.54 -13,140,774.65 所有者权益合计 172,298,048.43 66,958,790.00 负债和所有者权益总计 173,846,806.87 83,946,892.88 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.857元，基金份额总额201,117,991.97份。 6.2利润表 会计主体：中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 6,084,414.63 -17,981,050.15 1.利息收入 327,654.40 196,381.71 其中：存款利息收入 6.4.7.11 59,558.77 43,322.81 债券利息收入 258,989.80 153,058.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,105.83 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,565,084.01 -15,189,127.90 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,105,787.13 -14,966,044.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -4,725.43 -410,943.28 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 545,428.55 187,859.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 7,310,362.32 -2,999,407.81 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 11,481.92 11,103.85 减：二、费用 3,885,820.91 1,472,129.80 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 859,983.12 486,325.72 2．托管费 6.4.10.2.2 143,330.56 81,054.27 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 第17页共64页 4．交易费用 6.4.7.19 2,808,516.46 805,772.21 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 73,990.77 98,977.60 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,198,593.72 -19,453,179.95 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 2,198,593.72 -19,453,179.95 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 80,099,564.65 -13,140,774.65 66,958,790.00 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 2,198,593.72 2,198,593.72 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 121,018,427.32 -17,877,762.61 103,140,664.71 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 134,933,367.65 -19,931,489.40 115,001,878.25 2.基金赎回款 -13,914,940.33 2,053,726.79 -11,861,213.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 201,117,991.97 -28,819,943.54 172,298,048.43 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第18页共64页 一、期初所有者权益（基 71,657,698.42 11,298,740.67 82,956,439.09 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -19,453,179.95 -19,453,179.95 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,539,376.05 -72,622.02 1,466,754.03 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,800,660.47 -1,383,471.07 11,417,189.40 2.基金赎回款 -11,261,284.42 1,310,849.05 -9,950,435.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 73,197,074.47 -8,227,061.30 64,970,013.17 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1205号《关于核准中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2010年12月9日生效，该日的基金份额总额为946,086,141.06份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2010]B133号验资报告予以验证。 根据《中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票资产占基金资产的 第19页共64页 30%－80%，债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)占基金资产的20%－70%，权证投资占基 金资产净值的0%－3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。本基金80%以上的股票资产投资于环保与新能源主题类股票。本基金业绩比较基准为：沪深 300指数涨跌幅×60%＋中国债券总指数涨跌幅×40%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 第20页共64页 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 16,353,987.23 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 16,353,987.23 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 112,425,123.91 119,430,032.50 7,004,908.59 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 35,355,216.30 35,355,333.30 117.00 银行间市场 - - - 合计 35,355,216.30 35,355,333.30 117.00 资产支持证券 - - - 第21页共64页 基金 - - - 其他 - - - 合计 147,780,340.21 154,785,365.80 7,005,025.59 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,230.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 772.20 应收债券利息 605,465.72 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 69.75 合计 608,538.33 6.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,119,372.19 第22页共64页 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,119,372.19 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 132.96 预提费用 64,466.77 其他 61,919.88 合计 126,519.61 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 80,099,564.65 80,099,564.65 本期申购 134,933,367.65 134,933,367.65 本期赎回(以"-"号填列) -13,914,940.33 -13,914,940.33 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 201,117,991.97 201,117,991.97 注：其中本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -13,314,648.62 173,873.97 -13,140,774.65 本期利润 -5,111,768.60 7,310,362.32 2,198,593.72 本期基金份额交易 -19,202,561.17 1,324,798.56 -17,877,762.61 产生的变动数 其中：基金申购款 -21,524,213.54 1,592,724.14 -19,931,489.40 基金赎回款 2,321,652.37 -267,925.58 2,053,726.79 本期已分配利润 - - - 第23页共64页 本期末 -37,628,978.39 8,809,034.85 -28,819,943.54 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 43,891.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,609.84 其他 3,057.73 合计 59,558.77 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 959,947,614.98 减：卖出股票成本总额 962,053,402.11 买卖股票差价收入 -2,105,787.13 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -4,725.43 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -4,725.43 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 第24页共64页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 16,692,444.37 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 16,315,556.93 成本总额 减：应收利息总额 381,612.87 买卖债券差价收入 -4,725.43 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具投资收益。 第25页共64页 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 545,428.55 基金投资产生的股利收益 - 合计 545,428.55 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 7,310,362.32 ——股票投资 7,275,788.89 ——债券投资 34,573.43 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 7,310,362.32 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 11,106.74 转出基金补偿收入 375.18 合计 11,481.92 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,808,516.46 银行间市场交易费用 - 第26页共64页 合计 2,808,516.46 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 44,630.98 银行费用 524.00 帐户服务费 9,000.00 合计 73,990.77 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第27页共64页 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 41,854,674.07 2.10% 67,185,374.54 12.41% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 5,895,120.00 15.91% - - 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 国联证券 4,400,000.00 5.99% - - 6.4.10.1.4权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 国联证券 38,979.52 2.33% 8,710.82 0.78% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国联证券 62,569.63 12.89% 24,231.55 12.15% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 第28页共64页 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 859,983.12 486,325.72 的管理费 其中：支付销售机构的客 222,768.75 212,346.73 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 143,330.56 81,054.27 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第29页共64页 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 16,353,987.23 43,891.20 4,720,323.04 39,314.68 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金在本报告期未发生利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 价 胜利2017 重大 002426 精密年1月事项 7.68 - - 1,500 15,245.00 11,520.00 - 16日 停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 第30页共64页 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行；因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 35,355,333.30 11,554,104.40 合计 35,355,333.30 11,554,104.40 注：本期末及上年度末按短期信用评级为“未评级”的债券均为交易所国债。 第31页共64页 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 3,361,264.00 合计 0.00 3,361,264.00 注：上年度末按长期信用评级为未评级的债券为交易所国债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 第32页共64页 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人运用多种量化工具对基金市场风险进行定量测定与控制。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年以 2017年6月30 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计 日 资产 银行存款 16,353,987.23 - - - - -16,353,987.23 结算备付金 1,906,710.78 - - - - - 1,906,710.78 存出保证金 172,334.28 - - - - - 172,334.28 交易性金融资 -25,855,527.609,499,805.70 - -119,430,032.50154,785,365.80 产 应收利息 - - - - - 608,538.33 608,538.33 应收申购款 - - - - - 19,870.45 19,870.45 资产总计 18,433,032.2925,855,527.609,499,805.70 - -120,058,441.28173,846,806.87 负债 应付赎回款 - - - - - 61,150.98 61,150.98 应付管理人报 - - - - - 207,184.84 207,184.84 酬 应付托管费 - - - - - 34,530.82 34,530.82 应付交易费用 - - - - - 1,119,372.19 1,119,372.19 第33页共64页 其他负债 - - - - - 126,519.61 126,519.61 负债总计 - - - - - 1,548,758.44 1,548,758.44 利率敏感度缺18,433,032.2925,855,527.609,499,805.70 - -118,509,682.84172,298,048.43 口 上年度末 5 年以不计息 2016年12月1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年上 合计 31日 资产 银行存款 23,489,304.86 - - - - -23,489,304.86 结算备付金 664,760.41 - - - - - 664,760.41 存出保证金 78,304.11 - - - - - 78,304.11 交易性金融资 371,000.004,472,000.0010,072,368.40 - -44,463,118.3059,378,486.70 产 应收利息 - - - - - 198,971.86 198,971.86 应收申购款 - - - - - 137,064.94 137,064.94 资产总计 24,603,369.384,472,000.0010,072,368.40 - -44,799,155.1083,946,892.88 负债 应付证券清算 - - - - -16,194,262.7916,194,262.79 款 应付赎回款 - - - - - 126,259.52 126,259.52 应付管理人报 - - - - - 89,703.30 89,703.30 酬 应付托管费 - - - - - 14,950.55 14,950.55 应付交易费用 - - - - - 340,557.93 340,557.93 其他负债 - - - - - 222,368.79 222,368.79 负债总计 - - - - -16,988,102.8816,988,102.88 利率敏感度缺24,603,369.384,472,000.0010,072,368.40 - -27,811,052.2266,958,790.00 口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31 日） 利率下降25个基点 20,303.88 15,249.08 利率上升25个基点 -20,231.94 -15,192.79 第34页共64页 6.4.13.4.2外汇风险 本基金没有持有外汇资产及负债，故汇率变化不会对本基金产生重大的影响。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的资产配置：股票资产占基金资产的30%－80%，债券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 占基金资产的20%－70%，权证投资占基金资产净值的0%－3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 119,430,032.50 69.32 44,463,118.30 66.40 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 119,430,032.50 69.32 44,463,118.30 66.40 第35页共64页 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假设 假定沪深300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。 Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） +5％ 5,988,023.88 2,001,930.98 -5％ -5,988,023.88 -2,001,930.98 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。 以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不 予计算）。 风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31 分析 日） 日） 收益率绝对Va（R %） 1.30 2.27 第36页共64页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 119,430,032.50 68.70 其中：股票 119,430,032.50 68.70 2 固定收益投资 35,355,333.30 20.34 其中：债券 35,355,333.30 20.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,260,698.01 10.50 7 其他各项资产 800,743.06 0.46 8 合计 173,846,806.87 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,086,193.80 30.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 17,813,954.70 10.34 F 批发和零售业 5,759,022.00 3.34 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 3,424,650.00 1.99 业 J 金融业 38,502,584.00 22.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,843,628.00 1.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第37页共64页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 119,430,032.50 69.32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002466 天齐锂业 197,980 10,760,213.00 6.25 2 600030 中信证券 620,000 10,552,400.00 6.12 3 002635 安洁科技 243,048 8,803,198.56 5.11 4 601231 环旭电子 512,000 8,043,520.00 4.67 5 600477 杭萧钢构 508,765 7,763,753.90 4.51 6 300197 铁汉生态 554,985 7,370,200.80 4.28 7 002460 赣锋锂业 150,809 6,974,916.25 4.05 8 000776 广发证券 379,800 6,551,550.00 3.80 9 000651 格力电器 140,000 5,763,800.00 3.35 10 600153 建发股份 445,400 5,759,022.00 3.34 11 002142 宁波银行 293,200 5,658,760.00 3.28 12 601601 中国太保 160,000 5,419,200.00 3.15 13 601688 华泰证券 290,000 5,191,000.00 3.01 14 002236 大华股份 227,079 5,179,671.99 3.01 15 601318 中国平安 103,400 5,129,674.00 2.98 16 600702 沱牌舍得 180,000 4,789,800.00 2.78 17 300166 东方国信 255,000 3,424,650.00 1.99 18 002717 岭南园林 100,000 2,680,000.00 1.56 19 300115 长盈精密 60,300 1,759,554.00 1.02 20 300355 蒙草生态 162,200 1,742,028.00 1.01 21 000888 峨眉山Ａ 8,000 101,600.00 0.06 22 002426 胜利精密 1,500 11,520.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 第38页共64页 1 000651 格力电器 17,409,595.87 26.00 2 601601 中国太保 14,833,369.00 22.15 3 600030 中信证券 14,105,337.18 21.07 4 002466 天齐锂业 13,275,854.89 19.83 5 300197 铁汉生态 12,977,235.54 19.38 6 600036 招商银行 11,629,097.56 17.37 7 603799 华友钴业 11,578,247.51 17.29 8 000928 中钢国际 11,557,070.00 17.26 9 600477 杭萧钢构 11,046,624.96 16.50 10 002236 大华股份 10,915,110.01 16.30 11 601688 华泰证券 10,769,075.83 16.08 12 000728 国元证券 10,767,688.00 16.08 13 001979 招商蛇口 10,372,260.25 15.49 14 601318 中国平安 10,351,443.00 15.46 15 002051 中工国际 9,853,422.00 14.72 16 002460 赣锋锂业 9,810,415.45 14.65 17 000776 广发证券 9,757,368.72 14.57 18 002340 格林美 9,260,491.00 13.83 19 603993 洛阳钼业 9,182,682.34 13.71 20 002570 贝因美 9,114,767.97 13.61 21 600909 华安证券 8,958,757.00 13.38 22 002635 安洁科技 8,391,481.90 12.53 23 601669 中国电建 8,360,826.00 12.49 24 601009 南京银行 8,299,935.00 12.40 25 000423 东阿阿胶 8,239,835.99 12.31 26 300476 胜宏科技 8,101,229.00 12.10 27 002142 宁波银行 8,092,467.00 12.09 28 601231 环旭电子 7,753,787.86 11.58 29 600549 厦门钨业 7,424,980.90 11.09 30 600110 诺德股份 7,385,662.00 11.03 31 601375 中原证券 7,356,728.12 10.99 32 600125 铁龙物流 7,259,891.25 10.84 33 600153 建发股份 6,910,842.33 10.32 34 601336 新华保险 6,865,835.44 10.25 35 603355 莱克电气 6,838,675.65 10.21 36 600685 中船防务 6,768,191.28 10.11 第39页共64页 37 600068 葛洲坝 6,643,972.50 9.92 38 600150 中国船舶 6,615,136.00 9.88 39 002384 东山精密 6,435,210.53 9.61 40 600020 中原高速 6,431,154.35 9.60 41 600501 航天晨光 6,394,415.00 9.55 42 601668 中国建筑 6,268,632.00 9.36 43 300602 飞荣达 6,170,400.00 9.22 44 300033 同花顺 6,140,250.48 9.17 45 601111 中国国航 6,112,057.00 9.13 46 000333 美的集团 6,084,122.10 9.09 47 002497 雅化集团 6,074,653.00 9.07 48 002233 塔牌集团 5,956,449.00 8.90 49 603869 北部湾旅 5,791,508.00 8.65 50 600837 海通证券 5,656,829.60 8.45 51 000858 五粮液 5,634,950.00 8.42 52 002717 岭南园林 5,540,923.00 8.28 53 601333 广深铁路 5,512,449.00 8.23 54 000554 泰山石油 5,419,922.99 8.09 55 601225 陕西煤业 5,342,786.00 7.98 56 601328 交通银行 5,310,100.00 7.93 57 600066 宇通客车 5,252,909.00 7.84 58 601117 中国化学 5,230,939.00 7.81 59 000661 长春高新 5,205,900.00 7.77 60 601008 连云港 5,182,334.00 7.74 61 002456 欧菲光 5,099,815.39 7.62 62 002797 第一创业 5,044,609.60 7.53 63 000063 中兴通讯 4,906,740.00 7.33 64 601933 永辉超市 4,904,194.00 7.32 65 600109 国金证券 4,877,485.00 7.28 66 601939 建设银行 4,841,600.00 7.23 67 002205 国统股份 4,790,868.00 7.15 68 600702 沱牌舍得 4,640,806.00 6.93 69 000985 大庆华科 4,636,091.00 6.92 70 600562 国睿科技 4,384,671.04 6.55 71 600011 华能国际 4,194,031.00 6.26 72 600703 三安光电 4,180,077.53 6.24 第40页共64页 73 002271 东方雨虹 4,166,128.00 6.22 74 600585 海螺水泥 4,100,668.90 6.12 75 300101 振芯科技 4,022,215.00 6.01 76 601088 中国神华 3,990,317.30 5.96 77 601991 大唐发电 3,950,198.00 5.90 78 002138 顺络电子 3,938,156.00 5.88 79 002158 汉钟精机 3,936,198.88 5.88 80 603883 老百姓 3,932,580.00 5.87 81 300332 天壕环境 3,926,105.43 5.86 82 002850 科达利 3,924,988.02 5.86 83 002640 跨境通 3,920,194.00 5.85 84 600328 兰太实业 3,860,393.98 5.77 85 300116 坚瑞沃能 3,788,691.87 5.66 86 603179 新泉股份 3,731,343.00 5.57 87 002179 中航光电 3,718,731.10 5.55 88 601198 东兴证券 3,713,160.00 5.55 89 000937 冀中能源 3,706,372.09 5.54 90 601699 潞安环能 3,698,982.86 5.52 91 600803 新奥股份 3,625,582.00 5.41 92 601611 中国核建 3,549,679.74 5.30 93 000402 金融街 3,546,156.62 5.30 94 300059 东方财富 3,540,818.00 5.29 95 000049 德赛电池 3,491,406.00 5.21 96 300166 东方国信 3,440,095.40 5.14 97 000998 隆平高科 3,371,822.00 5.04 98 600750 江中药业 3,367,523.00 5.03 99 603186 华正新材 3,350,616.00 5.00 100 600884 杉杉股份 3,278,894.24 4.90 101 600266 北京城建 3,263,421.00 4.87 102 600563 法拉电子 3,240,093.00 4.84 103 300157 恒泰艾普 3,234,286.00 4.83 104 603888 新华网 3,193,396.00 4.77 105 601890 亚星锚链 3,123,948.00 4.67 106 000963 华东医药 3,088,548.00 4.61 107 601186 中国铁建 3,086,074.00 4.61 108 300618 寒锐钴业 3,081,585.00 4.60 第41页共64页 109 600072 中船科技 3,054,743.98 4.56 110 002342 巨力索具 3,048,477.00 4.55 111 300600 瑞特股份 3,047,362.00 4.55 112 601021 春秋航空 3,025,430.57 4.52 113 600362 江西铜业 2,965,995.09 4.43 114 000878 云南铜业 2,959,935.00 4.42 115 000090 天健集团 2,935,506.00 4.38 116 002430 杭氧股份 2,910,715.00 4.35 117 603078 江化微 2,862,046.00 4.27 118 300630 普利制药 2,854,926.00 4.26 119 601238 广汽集团 2,829,163.00 4.23 120 600015 华夏银行 2,825,547.00 4.22 121 000970 中科三环 2,810,351.00 4.20 122 000931 中关村 2,770,890.00 4.14 123 300113 顺网科技 2,763,753.88 4.13 124 002510 天汽模 2,758,459.00 4.12 125 300164 通源石油 2,755,462.00 4.12 126 300257 开山股份 2,750,285.00 4.11 127 603727 博迈科 2,708,767.00 4.05 128 600295 鄂尔多斯 2,703,138.03 4.04 129 000915 山大华特 2,698,021.98 4.03 130 603180 金牌厨柜 2,694,423.00 4.02 131 002555 三七互娱 2,664,385.34 3.98 132 600259 广晟有色 2,644,533.00 3.95 133 601881 中国银河 2,639,801.00 3.94 134 002008 大族激光 2,630,860.00 3.93 135 603999 读者传媒 2,578,488.00 3.85 136 600416 湘电股份 2,573,355.00 3.84 137 601800 中国交建 2,571,377.00 3.84 138 600848 上海临港 2,563,366.00 3.83 139 000069 华侨城Ａ 2,562,650.00 3.83 140 002643 万润股份 2,555,956.55 3.82 141 600919 江苏银行 2,543,500.00 3.80 142 600271 航天信息 2,521,265.00 3.77 143 600962 国投中鲁 2,519,254.00 3.76 144 600435 北方导航 2,515,583.00 3.76 第42页共64页 145 600970 中材国际 2,495,308.00 3.73 146 600887 伊利股份 2,489,500.00 3.72 147 300397 天和防务 2,472,777.00 3.69 148 002408 齐翔腾达 2,467,664.14 3.69 149 600399 抚顺特钢 2,462,760.00 3.68 150 600881 亚泰集团 2,451,959.99 3.66 151 300097 智云股份 2,450,680.49 3.66 152 000507 珠海港 2,442,438.00 3.65 153 600908 无锡银行 2,440,314.12 3.64 154 603006 联明股份 2,431,012.20 3.63 155 600995 文山电力 2,414,808.00 3.61 156 002739 万达电影 2,391,485.15 3.57 157 600297 广汇汽车 2,378,450.00 3.55 158 600885 宏发股份 2,365,930.00 3.53 159 600827 百联股份 2,352,453.26 3.51 160 000060 中金岭南 2,350,745.00 3.51 161 600528 中铁工业 2,336,492.73 3.49 162 300123 太阳鸟 2,333,348.00 3.48 163 000786 北新建材 2,319,862.00 3.46 164 000001 平安银行 2,295,000.00 3.43 165 601607 上海医药 2,291,372.59 3.42 166 600149 *ST坊展 2,273,351.00 3.40 167 601985 中国核电 2,247,404.00 3.36 168 002716 金贵银业 2,244,496.50 3.35 169 002596 海南瑞泽 2,243,997.00 3.35 170 002636 金安国纪 2,237,511.03 3.34 171 002562 兄弟科技 2,216,293.00 3.31 172 603986 兆易创新 2,199,670.00 3.29 173 002302 西部建设 2,185,997.00 3.26 174 300409 道氏技术 2,174,950.00 3.25 175 600835 上海机电 2,167,861.46 3.24 176 002508 老板电器 2,147,697.00 3.21 177 300335 迪森股份 2,098,690.00 3.13 178 000823 超声电子 2,089,588.00 3.12 179 600521 华海药业 2,085,071.00 3.11 180 600392 盛和资源 2,078,700.00 3.10 第43页共64页 181 300658 延江股份 2,040,309.70 3.05 182 300007 汉威科技 2,037,011.00 3.04 183 600740 山西焦化 2,033,451.00 3.04 184 600782 新钢股份 2,031,846.00 3.03 185 600497 驰宏锌锗 2,017,883.00 3.01 186 600028 中国石化 2,009,000.00 3.00 187 600386 北巴传媒 1,958,462.99 2.92 188 600178 东安动力 1,945,766.00 2.91 189 300236 上海新阳 1,936,466.00 2.89 190 600010 包钢股份 1,925,886.00 2.88 191 002163 中航三鑫 1,914,065.99 2.86 192 002050 三花智控 1,907,507.00 2.85 193 002310 东方园林 1,896,898.00 2.83 194 300450 先导智能 1,880,000.00 2.81 195 603929 亚翔集成 1,874,799.00 2.80 196 000983 西山煤电 1,830,318.07 2.73 197 002035 华帝股份 1,827,500.00 2.73 198 000547 航天发展 1,803,457.63 2.69 199 000501 鄂武商Ａ 1,802,200.00 2.69 200 002738 中矿资源 1,799,643.00 2.69 201 600184 光电股份 1,797,201.00 2.68 202 600720 祁连山 1,767,728.00 2.64 203 002318 久立特材 1,765,473.10 2.64 204 000721 西安饮食 1,754,193.00 2.62 205 600019 宝钢股份 1,752,300.00 2.62 206 601766 中国中车 1,741,921.00 2.60 207 300603 立昂技术 1,723,597.00 2.57 208 300115 长盈精密 1,720,790.26 2.57 209 300355 蒙草生态 1,717,276.60 2.56 210 603626 科森科技 1,700,603.00 2.54 211 000553 沙隆达Ａ 1,691,584.00 2.53 212 300481 濮阳惠成 1,683,814.00 2.51 213 600141 兴发集团 1,677,350.00 2.51 214 600775 南京熊猫 1,676,010.00 2.50 215 600495 晋西车轴 1,671,611.22 2.50 216 601600 中国铝业 1,668,585.00 2.49 第44页共64页 217 002639 雪人股份 1,659,874.00 2.48 218 300156 神雾环保 1,657,238.00 2.48 219 603833 欧派家居 1,644,867.00 2.46 220 600104 上汽集团 1,642,500.00 2.45 221 300284 苏交科 1,637,096.00 2.44 222 601166 兴业银行 1,630,000.00 2.43 223 000820 神雾节能 1,620,468.00 2.42 224 000062 深圳华强 1,619,998.92 2.42 225 600518 康美药业 1,608,250.00 2.40 226 002110 三钢闽光 1,601,899.00 2.39 227 002829 星网宇达 1,580,608.00 2.36 228 300628 亿联网络 1,578,500.00 2.36 229 603040 新坐标 1,557,319.00 2.33 230 000926 福星股份 1,550,199.00 2.32 231 600079 人福医药 1,527,477.00 2.28 232 000567 海德股份 1,525,823.00 2.28 233 002589 瑞康医药 1,474,310.00 2.20 234 000975 银泰资源 1,470,229.00 2.20 235 601000 唐山港 1,449,750.00 2.17 236 002354 天神娱乐 1,440,339.20 2.15 237 002822 中装建设 1,439,574.00 2.15 238 600977 中国电影 1,436,009.00 2.14 239 600516 方大炭素 1,424,000.00 2.13 240 002714 牧原股份 1,369,885.00 2.05 241 000563 陕国投Ａ 1,366,322.00 2.04 242 002045 国光电器 1,353,804.00 2.02 243 601899 紫金矿业 1,344,985.00 2.01 注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 12,879,718.96 19.24 2 600036 招商银行 12,076,337.59 18.04 第45页共64页 3 603799 华友钴业 10,925,687.40 16.32 4 000928 中钢国际 10,566,679.11 15.78 5 001979 招商蛇口 10,546,453.60 15.75 6 000728 国元证券 10,316,463.00 15.41 7 601601 中国太保 10,168,288.10 15.19 8 002051 中工国际 9,065,175.24 13.54 9 002570 贝因美 9,033,649.53 13.49 10 603993 洛阳钼业 8,996,201.07 13.44 11 600909 华安证券 8,673,183.99 12.95 12 000423 东阿阿胶 8,443,184.92 12.61 13 002340 格林美 8,348,844.46 12.47 14 601009 南京银行 8,188,206.50 12.23 15 601669 中国电建 8,165,232.00 12.19 16 600549 厦门钨业 7,956,046.63 11.88 17 300476 胜宏科技 7,727,476.00 11.54 18 600110 诺德股份 7,550,405.35 11.28 19 601375 中原证券 7,102,084.18 10.61 20 600521 华海药业 7,081,797.69 10.58 21 601336 新华保险 7,038,726.00 10.51 22 600125 铁龙物流 7,036,679.00 10.51 23 002497 雅化集团 6,874,612.00 10.27 24 600685 中船防务 6,854,674.28 10.24 25 002236 大华股份 6,840,498.64 10.22 26 603355 莱克电气 6,765,706.00 10.10 27 600150 中国船舶 6,629,900.48 9.90 28 600068 葛洲坝 6,565,714.65 9.81 29 002384 东山精密 6,358,937.00 9.50 30 600020 中原高速 6,327,818.84 9.45 31 601111 中国国航 6,325,719.00 9.45 32 000333 美的集团 6,325,119.71 9.45 33 300602 飞荣达 6,286,997.80 9.39 34 600501 航天晨光 6,216,053.00 9.28 35 300033 同花顺 6,149,337.70 9.18 36 000858 五粮液 6,140,331.19 9.17 37 601318 中国平安 6,110,218.24 9.13 38 601668 中国建筑 5,821,478.60 8.69 39 002233 塔牌集团 5,751,047.00 8.59 40 601008 连云港 5,652,962.89 8.44 第46页共64页 41 601688 华泰证券 5,646,827.00 8.43 42 603869 北部湾旅 5,589,566.28 8.35 43 300197 铁汉生态 5,574,714.00 8.33 44 000661 长春高新 5,558,044.00 8.30 45 600837 海通证券 5,541,086.64 8.28 46 601333 广深铁路 5,530,863.36 8.26 47 000554 泰山石油 5,455,012.00 8.15 48 601933 永辉超市 5,453,667.00 8.14 49 601225 陕西煤业 5,357,389.97 8.00 50 601328 交通银行 5,312,200.00 7.93 51 000063 中兴通讯 5,165,202.74 7.71 52 600066 宇通客车 5,124,462.00 7.65 53 601818 光大银行 5,036,711.00 7.52 54 002456 欧菲光 5,008,530.45 7.48 55 002202 金风科技 5,002,031.75 7.47 56 601168 西部矿业 4,996,890.64 7.46 57 601939 建设银行 4,979,700.00 7.44 58 002797 第一创业 4,936,562.00 7.37 59 002007 华兰生物 4,881,929.09 7.29 60 002583 海能达 4,856,039.67 7.25 61 600867 通化东宝 4,823,586.78 7.20 62 600109 国金证券 4,790,050.00 7.15 63 002466 天齐锂业 4,621,710.00 6.90 64 600703 三安光电 4,614,120.08 6.89 65 002271 东方雨虹 4,548,638.32 6.79 66 002205 国统股份 4,528,210.00 6.76 67 601117 中国化学 4,527,723.00 6.76 68 000985 大庆华科 4,478,219.38 6.69 69 002158 汉钟精机 4,169,450.96 6.23 70 600562 国睿科技 4,165,944.26 6.22 71 300101 振芯科技 4,161,777.75 6.22 72 601088 中国神华 4,097,023.74 6.12 73 600585 海螺水泥 4,085,000.00 6.10 74 600011 华能国际 4,071,975.00 6.08 75 002850 科达利 4,003,603.22 5.98 76 002640 跨境通 3,997,448.00 5.97 77 603883 老百姓 3,985,783.45 5.95 78 300332 天壕环境 3,979,497.00 5.94 第47页共64页 79 601699 潞安环能 3,845,113.68 5.74 80 603179 新泉股份 3,821,672.94 5.71 81 000937 冀中能源 3,770,804.42 5.63 82 300116 坚瑞沃能 3,742,742.00 5.59 83 600328 兰太实业 3,736,896.69 5.58 84 601991 大唐发电 3,730,904.00 5.57 85 300059 东方财富 3,715,409.91 5.55 86 002138 顺络电子 3,694,981.15 5.52 87 002179 中航光电 3,672,647.60 5.48 88 600477 杭萧钢构 3,670,380.80 5.48 89 000402 金融街 3,620,926.78 5.41 90 601198 东兴证券 3,613,280.88 5.40 91 600884 杉杉股份 3,591,351.10 5.36 92 600803 新奥股份 3,528,083.00 5.27 93 603186 华正新材 3,495,366.40 5.22 94 601607 上海医药 3,441,015.00 5.14 95 002510 天汽模 3,437,355.98 5.13 96 600030 中信证券 3,420,302.72 5.11 97 000998 隆平高科 3,403,752.00 5.08 98 300157 恒泰艾普 3,365,019.00 5.03 99 601611 中国核建 3,287,168.00 4.91 100 000049 德赛电池 3,259,461.80 4.87 101 603888 新华网 3,255,230.79 4.86 102 000776 广发证券 3,254,028.00 4.86 103 600266 北京城建 3,223,775.00 4.81 104 000878 云南铜业 3,186,161.00 4.76 105 600362 江西铜业 3,183,175.35 4.75 106 000963 华东医药 3,168,435.00 4.73 107 600750 江中药业 3,150,509.00 4.71 108 002460 赣锋锂业 3,105,403.00 4.64 109 601186 中国铁建 3,087,428.30 4.61 110 601890 亚星锚链 3,087,027.82 4.61 111 000970 中科三环 3,069,461.00 4.58 112 600563 法拉电子 3,031,000.00 4.53 113 300618 寒锐钴业 3,026,298.73 4.52 114 000507 珠海港 3,009,808.00 4.50 115 600268 国电南自 3,000,152.18 4.48 116 603078 江化微 2,993,048.52 4.47 第48页共64页 117 000090 天健集团 2,986,964.00 4.46 118 002555 三七互娱 2,982,866.46 4.45 119 601021 春秋航空 2,936,388.26 4.39 120 002430 杭氧股份 2,928,682.00 4.37 121 300630 普利制药 2,891,970.00 4.32 122 600072 中船科技 2,871,878.21 4.29 123 002342 巨力索具 2,866,403.00 4.28 124 600908 无锡银行 2,861,000.00 4.27 125 600015 华夏银行 2,831,136.00 4.23 126 601238 广汽集团 2,750,066.00 4.11 127 000931 中关村 2,744,386.00 4.10 128 002717 岭南园林 2,742,277.00 4.10 129 601800 中国交建 2,720,242.00 4.06 130 600259 广晟有色 2,713,915.11 4.05 131 000915 山大华特 2,697,710.00 4.03 132 300257 开山股份 2,695,267.00 4.03 133 603727 博迈科 2,683,468.55 4.01 134 300164 通源石油 2,668,000.00 3.98 135 300600 瑞特股份 2,666,650.00 3.98 136 300113 顺网科技 2,633,932.04 3.93 137 603180 金牌厨柜 2,632,033.00 3.93 138 000069 华侨城Ａ 2,620,221.00 3.91 139 600295 鄂尔多斯 2,618,695.00 3.91 140 600962 国投中鲁 2,561,714.54 3.83 141 603999 读者传媒 2,542,226.04 3.80 142 601881 中国银河 2,531,864.00 3.78 143 600416 湘电股份 2,528,447.00 3.78 144 002142 宁波银行 2,526,913.67 3.77 145 002008 大族激光 2,500,105.00 3.73 146 600271 航天信息 2,480,315.00 3.70 147 600970 中材国际 2,469,729.00 3.69 148 600435 北方导航 2,468,433.00 3.69 149 600919 江苏银行 2,447,500.00 3.66 150 600399 抚顺特钢 2,441,292.00 3.65 151 600887 伊利股份 2,427,883.00 3.63 152 002408 齐翔腾达 2,411,645.00 3.60 153 300397 天和防务 2,409,056.00 3.60 154 600881 亚泰集团 2,406,182.00 3.59 第49页共64页 155 600885 宏发股份 2,402,216.00 3.59 156 600827 百联股份 2,400,652.00 3.59 157 000060 中金岭南 2,398,422.81 3.58 158 600297 广汇汽车 2,391,244.09 3.57 159 002739 万达电影 2,387,600.00 3.57 160 600848 上海临港 2,386,728.00 3.56 161 600528 中铁工业 2,377,615.00 3.55 162 300097 智云股份 2,373,208.20 3.54 163 002643 万润股份 2,344,881.00 3.50 164 603006 联明股份 2,336,243.80 3.49 165 600611 大众交通 2,335,505.64 3.49 166 000001 平安银行 2,298,581.00 3.43 167 002636 金安国纪 2,274,577.15 3.40 168 002302 西部建设 2,253,680.00 3.37 169 000786 北新建材 2,252,831.00 3.36 170 300409 道氏技术 2,238,183.84 3.34 171 601985 中国核电 2,230,403.64 3.33 172 002508 老板电器 2,228,878.60 3.33 173 600995 文山电力 2,227,555.00 3.33 174 600392 盛和资源 2,207,820.40 3.30 175 600497 驰宏锌锗 2,204,913.84 3.29 176 000823 超声电子 2,192,209.79 3.27 177 300123 太阳鸟 2,164,796.00 3.23 178 002562 兄弟科技 2,146,628.00 3.21 179 002596 海南瑞泽 2,145,766.00 3.20 180 600835 上海机电 2,144,570.00 3.20 181 002716 金贵银业 2,140,126.48 3.20 182 600149 *ST坊展 2,111,719.73 3.15 183 300481 濮阳惠成 2,042,482.00 3.05 184 600498 烽火通信 2,033,188.40 3.04 185 600028 中国石化 2,012,500.00 3.01 186 300658 延江股份 2,007,529.11 3.00 187 600010 包钢股份 1,998,465.00 2.98 188 300335 迪森股份 1,998,442.14 2.98 189 300007 汉威科技 1,992,567.00 2.98 190 002050 三花智控 1,984,779.00 2.96 191 603929 亚翔集成 1,980,869.00 2.96 192 600178 东安动力 1,947,329.00 2.91 第50页共64页 193 600782 新钢股份 1,934,000.00 2.89 194 603986 兆易创新 1,925,364.00 2.88 195 600740 山西焦化 1,884,641.64 2.81 196 600720 祁连山 1,874,159.12 2.80 197 600386 北巴传媒 1,851,971.75 2.77 198 002035 华帝股份 1,850,193.35 2.76 199 300236 上海新阳 1,845,477.00 2.76 200 601600 中国铝业 1,820,399.04 2.72 201 002163 中航三鑫 1,818,011.00 2.72 202 000983 西山煤电 1,788,245.00 2.67 203 600184 光电股份 1,781,988.80 2.66 204 600019 宝钢股份 1,778,080.00 2.66 205 000547 航天发展 1,775,442.73 2.65 206 000501 鄂武商Ａ 1,770,868.32 2.64 207 600141 兴发集团 1,769,270.00 2.64 208 600495 晋西车轴 1,734,070.00 2.59 209 600153 建发股份 1,722,534.00 2.57 210 002318 久立特材 1,719,522.00 2.57 211 300450 先导智能 1,717,233.90 2.56 212 002310 东方园林 1,713,665.04 2.56 213 601766 中国中车 1,713,431.00 2.56 214 603626 科森科技 1,704,200.00 2.55 215 600518 康美药业 1,683,646.94 2.51 216 600775 南京熊猫 1,675,008.84 2.50 217 002738 中矿资源 1,660,402.00 2.48 218 300603 立昂技术 1,646,466.00 2.46 219 600104 上汽集团 1,644,244.71 2.46 220 601166 兴业银行 1,626,000.00 2.43 221 603833 欧派家居 1,623,646.60 2.42 222 000721 西安饮食 1,617,840.00 2.42 223 000062 深圳华强 1,610,172.07 2.40 224 002639 雪人股份 1,605,285.00 2.40 225 300156 神雾环保 1,600,400.22 2.39 226 002045 国光电器 1,590,597.00 2.38 227 000926 福星股份 1,583,525.24 2.36 228 002589 瑞康医药 1,565,076.00 2.34 229 000820 神雾节能 1,556,530.00 2.32 230 300628 亿联网络 1,539,373.00 2.30 第51页共64页 231 000553 沙隆达Ａ 1,538,653.00 2.30 232 300284 苏交科 1,533,234.00 2.29 233 002110 三钢闽光 1,525,395.00 2.28 234 600079 人福医药 1,481,302.00 2.21 235 600516 方大炭素 1,470,882.00 2.20 236 601000 唐山港 1,458,873.23 2.18 237 002829 星网宇达 1,453,304.00 2.17 238 002822 中装建设 1,451,779.72 2.17 239 000567 海德股份 1,446,577.00 2.16 240 603040 新坐标 1,439,858.00 2.15 241 000563 陕国投Ａ 1,413,981.00 2.11 242 600977 中国电影 1,404,818.00 2.10 243 601899 紫金矿业 1,396,753.20 2.09 244 002714 牧原股份 1,390,481.00 2.08 245 002378 章源钨业 1,368,379.45 2.04 246 002354 天神娱乐 1,362,955.00 2.04 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,029,744,527.42 卖出股票收入（成交）总额 959,947,614.98 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 35,355,333.30 20.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 第52页共64页 10 合计 35,355,333.30 20.52 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019546 16国债18 258,840 25,855,527.60 15.01 2 019557 17国债03 95,370 9,499,805.70 5.51 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 第53页共64页 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券受到监管部门行政处罚外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。广发证券于2016年11月26日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》：对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25 元罚款。本基金投资该上市公司的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对该上市公司受处罚事件进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 172,334.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 608,538.33 5 应收申购款 19,870.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 800,743.06 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第54页共64页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 8,466 23,755.96 125,357,601.26 62.33% 75,760,390.71 37.67% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 34,242.17 0.0170% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第55页共64页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年12月9日）基金份额总额 946,086,141.06 本报告期期初基金份额总额 80,099,564.65 本报告期基金总申购份额 134,933,367.65 减:本报告期基金总赎回份额 13,914,940.33 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 201,117,991.97 第56页共64页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金经理变更为蒋佳良先生。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 天风证券 2451,634,785.84 22.70% 330,280.18 19.75% - 川财证券 1206,397,896.79 10.37% 150,939.57 9.03% - 第57页共64页 国泰君安 2192,428,284.58 9.67% 179,207.98 10.72% - 光大证券 1188,534,887.99 9.48% 175,582.49 10.50% - 东北证券 2131,710,957.25 6.62% 122,662.74 7.34% - 广发证券 1122,618,478.04 6.16% 114,194.69 6.83% - 方正证券 1119,466,249.71 6.00% 87,365.55 5.23% - 长江证券 1115,450,398.59 5.80% 107,518.82 6.43% - 民生证券 1106,311,120.91 5.34% 77,745.01 4.65% - 东兴证券 1 88,241,617.00 4.43% 82,179.66 4.91% - 海通证券 2 58,155,498.88 2.92% 52,457.03 3.14% - 华泰证券 2 49,685,991.84 2.50% 46,272.90 2.77% - 国联证券 1 41,854,674.07 2.10% 38,979.52 2.33% - 国信证券 1 40,018,477.21 2.01% 37,269.20 2.23% - 中泰证券 2 31,036,309.76 1.56% 28,904.22 1.73% - 中银国际 1 18,430,954.60 0.93% 17,164.69 1.03% - 华金证券 1 12,553,948.34 0.63% 9,180.78 0.55% - 招商证券 1 7,697,842.00 0.39% 7,168.91 0.43% - 中信证券 3 7,463,769.00 0.38% 6,951.10 0.42% - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支 第58页共64页 持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内新增了川财证券的深圳交易单元；退租了华林证券的深圳交易单元；因华泰联 合证券合并入华泰证券，原华泰联合证券下交易单元全部转入华泰证券；因申银万国证券与宏源证券合并，更名为申万宏源证券，但交易单元暂时不合并，仍分开使用。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 天风证券 6,827,671.50 18.42%13,000,000.00 17.71% - - 川财证券 - - - - - - 国泰君安 748,070.00 2.02% - - - - 光大证券 8,565,945.20 23.12%31,000,000.00 42.23% - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长江证券 8,919,343.20 24.07% - - - - 民生证券 - -23,000,000.00 31.34% - - 东兴证券 - - - - - - 海通证券 2,000,400.00 5.40% - - - - 华泰证券 4,101,230.00 11.07% 2,000,000.00 2.72% - - 国联证券 5,895,120.00 15.91% 4,400,000.00 5.99% - - 国信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 第59页共64页 中信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中海环保新能源主题灵活配置混 中国证券报、上海证 1 合型证券投资基金年度最后一日 券报、证券时报 2017年1月1日 净值公告 中海基金管理有限公司关于旗下 基金新增北京肯特瑞财富投资管 中国证券报、上海证 2 理有限公司为销售机构并开通基 券报、证券时报 2017年1月17日 金转换及定期定额投资业务的公 告 中海环保新能源主题灵活配置混 中国证券报、上海证 3 合型证券投资基金2016年第4季 券报、证券时报 2017年1月20日 度报告 中海环保新能源主题灵活配置混 中国证券报、上海证 4 合型证券投资基金更新招募说明 券报、证券时报 2017年1月21日 书摘要（2017年第1号） 中海环保新能源主题灵活配置混 5 合型证券投资基金更新招募说明 中海基金网站 2017年1月21日 书（2017年第1号） 6 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 2017年2月14日 第60页共64页 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 中海基金管理有限公司关于旗下 7 部分基金参加蚂蚁（杭州）基金 中国证券报、上海证 2017年2月21日 销售有限公司费率优惠活动的公 券报、证券时报 告 中海基金管理有限公司关于旗下 8 部分基金参与交通银行股份有限 中国证券报、上海证 2017年2月23日 公司手机银行基金申购（含定期 券报、证券时报 定额申购）费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 9 基金新增北京电盈基金销售有限 中国证券报、上海证 2017年3月6日 公司为销售机构并开通基金转换 券报、证券时报 及定期定额投资业务的公告 中海环保新能源主题灵活配置混 中国证券报、上海证 10 合型证券投资基金基金经理变更 券报、证券时报 2017年3月16日 公告 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 11 基金参加上海汇付金融服务有限 券报、证券时报 2017年3月20日 公司费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 12 基金参加浙江同花顺基金销售有 券报、证券时报 2017年3月28日 限公司费率优惠活动的公告 中海环保新能源主题灵活配置混 13 合型证券投资基金2016年年度 中海基金网站 2017年3月31日 报告 中海环保新能源主题灵活配置混 中国证券报、上海证 14 合型证券投资基金2016年年度 券报、证券时报 2017年3月31日 报告摘要 中海基金管理有限公司关于旗下 15 部分基金参与广发证券股份有限 中国证券报、上海证 2017年3月31日 公司基金申购费率优惠活动的公 券报、证券时报 告 中海基金管理有限公司关于旗下 16 部分基金参与中国工商银行个人 中国证券报、上海证 2017年4月6日 电子银行基金申购费率优惠活动 券报、证券时报 的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 17 部分基金新增东莞证券股份有限 中国证券报、上海证 2017年4月15日 公司为销售机构并开通基金转换 券报、证券时报 及定期定额投资业务的公告 中海环保新能源主题灵活配置混 中国证券报、上海证 18 合型证券投资基金2017年第1季 券报、证券时报 2017年4月21日 度报告 第61页共64页 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行股份有 中国证券报、上海证 19 限公司手机银行基金申购（含定 券报、证券时报 2017年4月22日 期定额申购）费率优惠活动的公 告 中海基金管理有限公司关于停止 中国证券报、上海证 20 深圳富济财富管理有限公司代销 券报、证券时报 2017年4月29日 旗下基金业务的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 21 部分基金新增上海基煜基金销售 券报、证券时报 2017年5月10日 有限公司为销售机构的公告 中海基金管理有限公司关于停止 中国证券报、上海证 22 中国国际期货有限公司代销旗下 券报、证券时报 2017年5月12日 基金业务的公告 中海基金管理有限公司关于参加 23 武汉市伯嘉基金销售有限公司基 中国证券报、上海证 2017年5月15日 金申购及定期定额投资费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 第62页共64页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 机构 1 2017-3-21 0.00 23,173,812.28 0.00 23,173,812.28 11.52 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 第63页共64页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2017年8月29日 第64页共64页