中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2012年第1号) 本基金基金合同于2010年12月9日生效。 重要提示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2011年12月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 设立日期:2004年3月18日 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:1.466667亿元 联系人:兰嵘 联系电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司 41.591% 国联证券股份有限公司 33.409% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000% (二)主要人员情况 1、董事会成员 陈浩鸣先生,董事长。中央财经大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁、中海基金管理有限公司总经理。 成赤先生,董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。 胡旭鹏先生,董事。华东政法大学硕士。现任中海信托股份有限公司副总裁兼首席风险官。历任蚌埠市人民检察院助理检察员,上海浦东发展银行总行资产保全部法务专员,中海信托股份有限公司法务主管、风险管理部代经理、风险管理部经理、合规总监兼风险管理总部总经理、副总裁兼合规总监兼风险管理总部总经理、副总裁兼合规总监。 彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。 江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。 TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers & Lybrand 审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼新加坡执行长。 李维森先生,独立董事。澳大利亚悉尼大学博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑、澳大利亚麦角理大学经济学讲师。 陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。 WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任北京德恒律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师、北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授。 2、监事会成员 朱恩惠女士,监事长。本科,会计师。现任中海信托股份有限公司运营总监兼信托事务管理总部总经理、托管部部门经理。曾任职于中信上海信托投资公司财务部。 Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲副执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管,法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副执行长。 王红女士,职工监事。研究生毕业。现任中海基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉毛织品进出口公司储运科科员、北京中盛纸业有限公司总经理助理、北京大地投资有限公司总经理助理兼市场营销部经理、湘财证券有限责任公司北京办事处主任。2007年1月进入本公司工作,历任北京管理总部副总经理、北京分公司总经理。2009年1月至今任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。 3、高级管理人员 黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理,2011年10月至今任本公司总经理。 宋宇先生,副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,曾任本公司督察长。2010年12月至今任本公司副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理)。 YAN GANG LI(李延刚)先生,副总经理,加拿大国籍。南京大学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学MBA硕士,注册金融分析师(CFA)。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月进入本公司工作,历任投资管理部副总经理、投研中心总经理。2009年4月至今任本公司副总经理。2008年1月至2009年6月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2008年4月至2009年6月任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2009年6月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。 朱冰峰先生,督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任长江律师事务所律师、华虹(集团)有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、上海证监局副处级职务。2009年10月进入本公司工作,曾任总经理助理。2010年12月至今任本公司督察长。 4、基金经理 夏春晖先生,悉尼科技大学会计金融专业硕士。历任中国建设银行江西省新余市分行信贷处信贷员、正大期货经纪有限公司交易部交易员、美国海科集团投资部投资专员、新华财经有限公司信用评级部高级分析师。2007年11月进入本公司工作,曾任分析师兼基金经理助理。2010年12月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于2010年12月9日生效,历任基金经理如下表: 基金经理姓名 管理本基金时间 夏春晖 2010年12月9日-至今 6、投资决策委员会成员YANGANGLI(李延刚)先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司副总经理、基金经理。黄鹏先生,委员。现任中海基金管理有限公司总经理。吕晓峰先生,委员。现任中海基金管理有限公司投研中心总经理、投资总监、基金经理。骆泽斌先生,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。陶林健先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。陈明星先生,委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经理。7、上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人(一)基金托管人概况名称:中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号成立时间:1984年1月1日法定代表人:姜建清注册资本:人民币349,018,545,827元联系电话:010-66105799联系人:赵会军三、相关服务机构(一)销售机构1、直销机构:(1)中海基金管理有限公司住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层法定代表人:黄鹏电话:021-68419518传真:021-68419328联系人:曾志勇客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788公司网址:www.zhfund.com(2)中海基金管理有限公司北京分公司住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B单元办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B单元负责人:王红电话:010-66493583传真:010-66425292联系人:邹意客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)公司网站:www.zhfund.com2、代销机构:(1)中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清传真:010-66107738客户服务电话:95588公司网址:www.icbc.com.cn(2)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:项俊波联系人:滕涛传真:010-85109219客户服务电话:95599公司网址:www.abchina.com(3)中国银行股份有限公司住所:北京西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢传真:(010)66594946客户服务电话:95566公司网站:www.boc.cn(4)交通银行股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦电话:021-58781234传真:021-58408483联系人:曹榕客户服务电话:95559公司网址:www.bankcomm.com(5)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:郭树清联系电话:010-67596093联系人:何奕客户服务电话:95533公司网址:www.ccb.com(6)招商银行股份有限公司住所:深圳市福田区深南大道7088号办公地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:傅育宁传真:0755-83195049联系人:邓炯鹏客户服务电话:95555公司网址:www.cmbchina.com(7)中信银行股份有限公司住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:田国立客户服务电话:95558公司网址:bank.ecitic.com(8)中国民生银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标电话:010-58560666传真:010-57092611联系人:董云巍客户服务电话:95568公司网址:www.cmbc.com.cn(9)深圳发展银行股份有限公司住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁联系电话:0755-82088888传真电话:0755-82080714联系人:张青客户服务电话:95501公司网址:www.sdb.com.cn(10)上海浦东发展银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉电话:021-61618888传真:021-63604199联系人:倪苏云、虞谷云客户服务电话:95528公司网址:www.spdb.com.cn(11)温州银行股份有限公司住所:温州市车站大道196号办公地址:温州市车站大道196号法定代表人:邢增福联系电话:0577-88990082传真:0577-88995217联系人:林波客户服务电话:96699(浙江省内)、962699(上海地区)、0577-96699(其他地区)公司网址:www.wzbank.cn(12)华夏银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴建联系人:黄滨电话:010-85237046客户服务电话:95577公司网站:www.hxb.com.cn(13)上海农村商业银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东大道981号办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层法定代表人:胡平西联系人:吴海平电话:(021)38576666传真:(021)50105124客户服务电话:(021)962999公司网站:www.srcb.com(14)国联证券股份有限公司住所:无锡市县前东街168号办公地址:无锡市县前东街168号法定代表人:雷建辉电话:0510-82831662传真:0510-82830162联系人:徐欣客户服务电话:0510-82588168公司网址:www.glsc.com.cn(15)长江证券股份有限公司住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:027-65799999传真:027-85481900联系人:李良客户服务电话:95579或4008-888-999公司网址:www.95579.com(16)海通证券股份有限公司住所:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-23219100联系人:金芸、李笑鸣客户服务电话:95553公司网址:www.htsec.com(17)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国电话:010-66568430传真:010-66568536联系人:田薇客户服务电话:4008-888-888公司网址:www.chinastock.com.cn(18)中信建投证券股份有限公司住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号法定代表人:张佑君联系人:权唐、许梦园电话:400-8888-108开放式基金咨询电话:400-8888-108开放式基金业务传真:010-65182261公司网址:www.csc108.com(19)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人:万建华电话:021-38676161传真:021-38670161联系人:芮敏祺客户服务电话:400-888-8666公司网址:www.gtja.com(20)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:021-54033888联系人:李清怡客户服务电话:95523或4008895523公司网址:www.sywg.com(21)广发证券股份有限公司住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼法定代表人:林治海电话:020-87555888传真:020-87555305联系人:黄岚客户服务电话:95575公司网址:www.gf.com.cn(22)湘财证券有限责任公司住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人:林俊波电话:021-68634518传真:021-68865680联系人:鲁雁先客户服务电话:400-888-1551公司网址:www.xcsc.com(23)兴业证券股份有限公司住所:福建省福州市湖东路268号办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21楼法定代表人:兰荣电话:021-38565785传真:021-38565783联系人:谢高得客户服务电话:400-8888-123公司网址:www.xyzq.com.cn(24)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-83290979传真:025-84579763联系人:万鸣客户服务电话:95597公司网址:www.htsc.com.cn(25)东吴证券股份有限公司住所:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层法定代表人:吴永敏电话:0512-65581136传真:0512-65588021联系人:方晓丹客户服务电话:0512-33396288公司网址:www.dwzq.com.cn(26)中信金通证券有限责任公司办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层法定代表人:刘军电话:0571-85783737传真:0571-85106383联系人:俞会亮客户服务电话:96598公司网址:www.bigsun.com.cn (27)金元证券股份有限公司住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人:陆涛电话:0755-83025666传真:0755-83025625联系人:马贤清客户服务电话:4008-888-228公司网址:www.jyzq.cn(28)东海证券有限责任公司住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼法定代表人:朱科敏电话:0519-88157761传真:0519-88157761联系人:李涛客户服务电话:400-888-8588公司网址:www.longone.com.cn(29)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-82943636联系人:林生迎客户服务电话:95565公司网址:www.newone.com.cn(30)中银国际证券有限责任公司住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层法定代表人:许刚电话:021-68604866传真:021-50372474联系人:李丹客户服务电话:400-620-8888公司网址:www.bocichina.com(31)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼法定代表人:杨宇翔电话:4008866338传真:0755-82400862联系人:郑舒丽客户服务电话:400-881-6168公司网址:www.pingan.com(32)华泰联合证券有限责任公司住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层法定代表人:马昭明电话:0755-82492000传真:0755-82492962联系人:盛宗凌、庞晓芸客户服务电话:95513公司网址:www.lhzq.com(33)西南证券股份有限公司住所:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦8楼法定代表人:王珠林联系人:陈诚电话:023-63786464传真:023-63786311客户服务电话:400-8096-096公司网址:www.swsc.com.cn(34)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层法定代表人:牛冠兴电话:021-68801217传真:021-68801210联系人:张勤客户服务电话:4008-001-001公司网址:www.essence.com.cn(35)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明电话:021-22169999传真:021-22169134联系人:刘晨客户服务电话:400-888-8788或10108998公司网址:www.ebscn.com(36)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市静宁路308号办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦法定代表人:李晓安电话:0931-8784656、4890208传真:0931-4890515联系人:李昕田客户服务电话:400-689-8888公司网址:www.hlzqgs.com(37)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如电话:0755-82130833传真:0755-82133952联系人:齐晓燕客户服务电话:95536公司网址:www.guosen.com.cn(38)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部法定代表人:李玮电话:0531-68889115传真:0531-68889752联系人:吴阳客户服务电话:95538公司网址:www.qlzq.com.cn(39)第一创业证券有限责任公司住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人:刘学民联系人:崔国良电话:0755-25832852传真:0755-82485081客户服务电话:400-888-1888公司网址:www.firstcapital.com.cn(40)万联证券有限责任公司住所:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层法定代表人:张建军电话:020-37865070联系人:罗创斌开放式基金咨询电话:400-8888-133开放式基金接收传真:020-22373718-1013公司网址:www.wlzq.com.cn(41)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎联系人:李巍电话:010-88085201传真:010-88085195客户服务电话:4008-000-562公司网址:www.hysec.com(42)中国中投证券有限责任公司住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人:龙增来联系人:刘毅电话0755-82023442传真0755-82026539客服电话4006008008公司网址www.cjis.cn(43)国元证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志联系人:李飞客户服务电话:400-8888-777公司网址:www.gyzq.com.cn(44)渤海证券股份有限公司住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:杜庆平联系人:王兆权电话:022-28451861传真:022-28451892客户服务电话:400-651-5988公司网址:www.bhzq.com(45)国金证券股份有限公司住所:成都市东城根上街95号办公地址:成都市东城根上街95号6、16、17楼法定代表人:冉云联系人:金喆客户服务电话:400-660-0109公司网址:www.gjzq.com.cn(46)信达证券股份有限公司住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:高冠江联系人:唐静联系电话:010-63081000传真:010-63080978客户服务电话:400-800-8899公司网址:www.cindasc.com(47)中信证券股份有限公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:王东明联系电话:010-60838888传真:010-60833739联系人:陈忠公司网址:www.cs.ecitic.com(48)方正证券股份有限公司住所:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰联系人:彭博联系电话:0731-85832343传真:0731-85832214客户服务电话:95571公司网址:www.foundersc.com(49)东北证券股份有限公司住所:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号证券大厦1005室法定代表人:矫正中联系人:潘锴、王京京电话:0431-85096709、0431-85096530客户服务电话:4006000686公司网址:www.nesc.cn(50)华福证券有限责任公司住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人:黄金琳联系人:张腾联系电话:0591-87383623业务传真:0591-87383610统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)公司网址:www.hfzq.com.cn(51)东兴证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人:徐勇力联系人:汤漫川电话:010-66555316传真:010-66555246客户服务电话:400-8888-993公司网址:www.dxzq.net.cn(52)天相投资顾问有限公司住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相电话:010-66045608、010-66045521传真:010-66045500联系人:林爽、陈琳琳客户服务电话:010-66045678公司网址:www.txsec.com(53)华宝证券有限责任公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层法定代表人:陈林联系人:宋歌电话:021-50122086传真:021-50122398客服电话:400-820-9898、021-38929908网址:www.cnhbstock.com(54)厦门证券有限公司住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼法定代表人:傅毅辉联系人:卢金文客户服务电话:0592-5163588公司网站:www.xmzq.cn基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。(二)注册登记机构名称:中海基金管理有限公司住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层法定代表人:黄鹏总经理:黄鹏成立日期:2004年3月18日电话:021-38429808传真:021-68419328联系人:曹伟(三)出具法律意见书的律师事务所名称:上海市通力律师事务所住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼法定代表人:韩炯电话:021-31358666传真:021-31358600经办律师:吕红、黎明(四)审计基金财产的会计师事务所名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司住所:无锡市新区开发区旺庄路生活区办公地址:无锡市梁溪路28号法定代表人:张彩斌电话:0510-8588898885887801传真:0510-85885275经办注册会计师:沈岩、华可天四、基金的名称中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金五、基金的类型混合型证券投资基金六、基金的投资目标在全球环境状况不断恶化、气候逐渐变暖以及我国节能减排压力日益突出的背景下,以环保为投资主题,重点关注具有环保责任和环保意识、并同时具有成长潜力的环保产业和新能源产业以及具有环保竞争优势的行业和企业,充分分享国内环保业和新能源产业发展带来的投资机会,并精选个股,结合积极地权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。七、基金的投资范围本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置:股票资产占基金资产的30%-80%,债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)占基金资产的20%-70%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金80%以上的股票资产投资于环保与新能源主题类股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品(如股指期货、期权等衍生品),基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。八、基金的投资理念基于我国节能减排政策以及其他环保相关政策的推进发展,考虑环保产业在我国的发展前景,综合比较不同行业和公司在环保政策下面临的竞争环境和机遇,挖掘在兼具环保责任和环保意识的基础上具有成长潜力的上市公司及新能源领域的具有成长潜力的上市公司,进行主动的投资管理。本基金对所有的A股上市公司进行行业分类,首先分成环保行业类与非环保行业类 再将非环保行业按行业的节能减排情况分为环保优势行业与环保劣势行业 最后根据环保劣势行业的环境数据综合评价,将环保劣势行业分为环保改善行业和环保潜力行业。本基金认可的环保与新能源主题类股票包括:(1)环保行业,包括环保设备、环保服务和资源利用等相关行业。(2)新能源行业,包括风电、核电、光伏、智能电网、新能源汽车等相关行业。(3)环保优势行业。环保优势行业主要集中在第三产业如金融地产、公用事业、商业旅游、信息服务、食品饮料、消费等行业。当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述环保新能源主题的识别及认定。九、基金的投资策略1、一级资产配置一级资产配置主要采取自上而下的方式。在资产配置中,本基金主要考虑如下因素:宏观经济,包括国际经济和国内经济等,判断经济周期是否处于衰退、复苏、过热和滞胀阶段,通过投资时钟,确定阶段性较优资产。历史表明,复苏期股票最优,过热期商品最优,滞胀期现金最优,衰退期债券最优。政策层面,包括宏观政策(货币和财政政策)松紧、区域经济扶持政策力度、资本市场相关政策和行业政策扶持等,不同政策发布会对不同资产类别产生不同程度影响。市场估值,包括市场的资金供求状况、估值水平、不同类资产的预期收益率水平和相对吸引力等。市场情绪,包括市场成交量、股票账户新增开户数、持仓账户数及其他反映投资者情绪的技术指标。本基金将深入分析上述四方面的情况,对每一方面的情况进行打分。每一大类因素设置不同的权重,并且根据市场的变化,对各因素的权重进行相应调整。通过对各种因素的综合分析,增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置,减少市场表现相对较差的资产类别的配置,以规避或分散市场风险,提高基金经风险调整后的收益。2、行业/久期配置行业配置:本基金以环保行业配置和新能源行业配置为主,其中环保行业配置采取以行业环保水平为主要配置原则的倒金字塔环保行业配置。即环保行业作为行业配置的重点,其次是非环保行业中的环保优势行业,再次是环保劣势行业中的环保改善行业,最后则是环保潜力行业。本基金重点关注环保行业、新能源行业以及非环保行业中的环保优势行业,以突出本基金的环境主题特征。具体由行业研究小组完成行业前景分析报告 金融工程研究小组基于行业研究小组的研究成果,并综合流通市值、成交金额等多项指标对关注的行业进行综合评分和筛选 基金经理综合动态调整不同行业间的权重配置。久期配置:债券组合的久期配置采用自上而下的方法。通过数量模型对宏观经济周期趋势性变化进行分析预测,并结合货币政策和财政政策,分析预测债券市场收益率变化趋势。利用债券回报分析模型进行情景分析,判断不同期限债券在市场收益率变化条件下的风险收益关系,确定投资组合的久期配置。3、股票投资本基金80%以上的股票资产投资于环保与新能源主题类股票。本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略:(1)以行业的环保水平、行业的环境竞争优势以及是否属于新能源领域对行业进行分类,并将环保产业、环保优势行业、环保改善行业、环保潜力行业与新能源行业的股票作为备选构建初选股票池 (2)依据公司所属行业的环境优势评级赋予公司环境优势因子,通过中海财务评价体系和MMVA估值评价体系为评估基础,对公司的财务优势、估值优势综合评估进行量化选股,构建优选股票池 (3)通过环境战略矩阵模型分析优选股票池中公司的环境战略,并采用中海上市公司环境评价体系对公司的环境优势进行综合评估 在此基础上,选取基本面较优,既具备环保优势,又有成长优势,能够在环保基础上实现可持续发展的上市公司来构建核心股票池 (4)基金经理通过对核心股票池中的股票价值分析和市场环境的判断,相机选择具有估值优势的公司构建投资组合,并根据市场变化自主选择投资时机和权重,长期持有并结合适度波段操作,争取获得较高收益。4、债券投资本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略,投资于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券以及资产证券化产品,在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得,谋取超额收益。本基金通过数量分析,在剩余期限、久期、到期收益率基本接近的同类债券之间,确定最优个券。个券选择遵循以下原则:(1)相对价值原则属性相近的单个债券,选择收益率较高的券种 在收益率相同的情况下,选择风险(久期)较低的券种。对二者都相近的券种,根据凸性,选择凸性较大的券种。(2)流动性原则收益率、剩余期限、久期和凸性基本类似的券种,市场表现有时差别明显。在一般情况下,避免波动性过大的券种,选择流动性较好的券种。5、权证投资策略本基金在证监会允许的范围内适度投资权证。在权证投资中,本基金将对权证标的证券的基本面进行研究,利用Black-Scholes-Merton模型、二叉树模型及其它权证定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,权证投资策略主要从价值投资的角度出发,采用如下策略进行权证投资:(1)套利投资策略在权证和标的股票之间出现套利机会时,对权证进行套利投资。(2)风险锁定策略根据认沽权证和标的股票之间的价差,在投资标的股票的时候,同时投资认沽权证,锁定投资风险。(3)股票替代策略在价值投资的基础上,根据权证的溢价率和隐含波动率等指标,寻找溢价率低(甚至折价)的权证,利用权证替代股票,以期降低风险或提高潜在收益。由于权证市场的高波动性,本基金在投资权证时还需要重点考察权证的流动性风险,寻找流动性与基金投资规模相匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。(4)杠杆投资策略对以根据量化模型所选品种为标的股票的权证进行模型定价研究,利用权证的杠杆效应,以期获得超额收益。十、基金的投资限制1、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:(1)承销证券 (2)向他人贷款或提供担保 (3)从事承担无限责任的投资 (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外 (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券 (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动 (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。2、投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下限制:a、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10% b、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10% c、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% d、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定 e、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 f、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20% g、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% h、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10% 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% i、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出 j、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 k、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定 l、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。十一、基金的业绩比较基准本基金业绩比较基准:沪深300指数涨跌幅×60%+中国债券总指数涨跌幅×40%。沪深300指数于2005年4月正式发布,是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。沪深300指数的运行结果显示,该指数走势强于上证综合指数和深证综合指数。沪深300指数成份股为A股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票,能够反映市场主流投资的收益情况。中国债券总指数由中央债券登记结算中心于2003年1月1日编制发布,样本涵盖交易所、银行间记帐式国债(固定、浮动利率)、金融债。中央国债登记结算有限公司将中国债券总指数情况于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)上公开发布。本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持30%-80%的股票资产,20%-70%的债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)。从长期看,本基金股票资产平均配置比例为60%,债券资产的投资比例为40%,因此本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为60%和40%。因此,“沪深300指数涨跌幅×60%+中国债券总指数涨跌幅×40%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。十二、基金的风险收益特征本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。十三、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据为截至2011年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。1、基金资产组合情况截至2011年9月30日,中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值为500,396,829.53元,基金份额净值为0.786元,累计基金份额净值为0.786元。其资产组合情况如下:金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 367,722,567.28 69.97 其中:股票 367,722,567.28 69.97 2 固定收益投资 106,099,918.80 20.19 其中:债券 106,099,918.80 20.19 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 47,831,931.07 9.10 6 其他各项资产 3,880,116.25 0.74 7 合计 525,534,533.40 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,565,425.00 0.71 B 采掘业 14,335,676.01 2.86 C 制造业 219,328,131.95 43.83 C0 食品、饮料 51,173,653.14 10.23 C1 纺织、服装、皮毛 2,329,442.00 0.47 C2 木材、家具 1,581,237.72 0.32 C3 造纸、印刷 4,648,228.17 0.93 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 4,916,411.14 0.98 C6 金属、非金属 46,069,514.99 9.21 C7 机械、设备、仪表 59,241,294.07 11.84 C8 医药、生物制品 49,368,350.72 9.87 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 10,526,148.62 2.10 F 交通运输、仓储业 6,625,275.20 1.32 G 信息技术业 6,368,100.85 1.27 H 批发和零售贸易 13,119,269.97 2.62 I 金融、保险业 40,650,549.48 8.12 J 房地产业 35,604,144.70 7.12 K 社会服务业 17,599,845.50 3.52 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 367,722,567.28 73.49 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (下转B7版) (上接B5版) 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600320 振华重工 3,690,799 20,963,738.32 4.19 2 600016 民生银行 3,598,100 19,861,512.00 3.97 3 600048 保利地产 1,995,534 18,458,689.50 3.69 4 600519 贵州茅台 95,886 18,274,912.74 3.65 5 600585 海螺水泥 841,000 14,465,200.00 2.89 6 000423 东阿阿胶 327,372 13,582,664.28 2.71 7 000858 五粮液 359,798 13,060,667.40 2.61 8 601888 中国国旅 445,700 10,968,677.00 2.19 9 002349 精华制药 455,512 10,558,768.16 2.11 10 600036 招商银行 954,348 10,555,088.88 2.11 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 106,099,918.80 21.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 106,099,918.80 21.20 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 010112 21国债⑿ 625,410 62,653,573.80 12.52 2 010203 02国债⑶ 433,380 43,446,345.00 8.68 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司受到监管部门行政处罚外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。宜宾五粮液股份有限公司董事会于2011年5月27日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会的公告》,称公司接到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。本基金投资五粮液的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对五粮液受调查及处罚事件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)截至2011年9月30日,本基金的其他资产项目构成如下: 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,606,415.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,267,871.11 5 应收申购款 5,829.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,880,116.25 (4)本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 (5)本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2011年9月30日): 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2010.12.09-2010.12.31 -1.00% 0.43% -0.69% 0.92% -0.31% -0.49% 2011.01.01-2011.06.30 -13.43% 0.67% -1.01% 0.74% -12.42% -0.07% 2011.07.01-2011.09.30 -8.28% 0.86% -9.08% 0.79% 0.80% 0.07% 自基金合同生效起至今 -21.40% 0.72% -10.62% 0.77% -10.78% -0.05% 注:本基金合同生效日为2010年12月9日,基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费。 2、基金托管人的托管费。 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。 5、基金份额持有人大会费用。 6、基金的证券交易费用。 7、基金的银行汇划费用。 8、按照法律法规有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、对招募说明书更新部分的说明 (一)在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”、“主要人员情况”进行了更新。 (二)对“基金托管人”部分进行了更新。 (三)对“相关服务机构”部分进行了更新。 (四)在“基金的投资“部分,对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。 (五)对“基金的业绩”按最新资料进行了更新。 (六)对“基金份额持有人服务”部分进行了更新。 (七)在“其他应披露的事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。 中海基金管理有限公司 二○一二年一月二十日 (上接B6版) 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、富国天益价值证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 本基金于2004年6月15日成立,建仓期6个月,从2004年6月15日至2004年12月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2007年11月6日大比例分红规模急剧扩大,建仓期3个月,从2007年11月5日至2008年2月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关费用列示 (1)、基金管理人的管理费 (2)、基金托管人的托管费 (3)、基金合同生效后的基金信息披露费用 (4)、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费 (5)、基金份额持有人大会费用 (6)、基金的证券交易费用 (7)、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金资产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)、基金管理费 本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)、基金托管费 本基金的托管费按基金资产净值的2.5%。的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×2.5%。÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (3)、上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3)—(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 (二)与基金销售有关的费用 1、基金的申购费 (1)投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。 (2)投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: (3)投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,持有时间不满一年的后端申购费率为申购金额的1.8%,费率按持有时间递减,每多持有一年,其后端申购费率按20%递减,最低为零,精确到小数点后4位,小数点后第5位舍去。具体费率如下: 因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额,不再收取后端申购费用。 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。 2、基金的赎回费 本基金的赎回费率按持有年限递减,赎回费率如下表: 本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内,基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率,并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时,应最迟于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整申购费和赎回费的收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 3、基金的转换费 (1)前端转前端 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中:转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用 转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式,转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额 转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。基金转换的计算公式如下: 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费 净转入金额=转入金额÷(1+申购补差费率) 申购补差费=转入金额-净转入金额 转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值 注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。 (2)后端转后端 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金转换的计算公式如下: 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转出基金后端申购费=转出份额×申购日转出基金基金份额净值×适用后端申购费率 转出基金费用=转出基金赎回费+转出基金后端申购费 净转入金额=转出金额-转出基金费用 转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值 注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。 (三)其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下: 1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。 2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况等信息进行了更新。 3、“四、基金托管人”部分对基金托管人概况、基金托管业务经营情况等进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构中部分信息进行了更新。 5、“八、基金份额的申购于赎回”部分对本基金代销机构名单进行了更新,完善了可与本基金转换的基金名单。 6、“九、基金的投资”部分对基金投资组合报告更新至2011年9月30日。 7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2011年9月30日,并更新了历史走势对比图。 8、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。 9、“二十二、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。 富国基金管理有限公司 二O一二年一月二十日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,331,196,464.04 88.76 其中:股票 8,331,196,464.04 88.76 2 固定收益投资 644,889,095.40 6.87 其中:债券 644,889,095.40 6.87 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 242,000,648.00 2.58 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 157,364,173.18 1.68 6 其他资产 10,632,640.69 0.11 7 合计 9,386,083,021.31 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 316,448,404.18 3.38 C 制造业 3,867,922,087.00 41.30 C0 食品、饮料 1,093,306,806.35 11.67 C1 纺织、服装、皮毛 3,692,604.51 0.04 C2 木材、家具 25,668,113.12 0.27 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 400,179,332.11 4.27 C5 电子 3,446,367.59 0.04 C6 金属、非金属 630,585,102.60 6.73 C7 机械、设备、仪表 724,156,877.93 7.73 C8 医药、生物制品 986,886,882.79 10.54 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 137,558,308.36 1.47 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 1,314,348,452.16 14.03 H 批发和零售贸易 798,979,574.74 8.53 I 金融、保险业 1,465,743,725.66 15.65 J 房地产业 328,751,940.64 3.51 K 社会服务业 63,530,134.02 0.68 L 传播与文化产业 2,597,384.10 0.03 M 综合类 35,316,453.18 0.38 合计 8,331,196,464.04 88.95 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,409,205 840,350,380.95 8.97 2 002024 苏宁电器 63,989,914 666,135,004.74 7.11 3 002422 科伦药业 10,501,233 614,427,142.83 6.56 4 600271 航天信息 19,146,011 517,133,757.11 5.52 5 600585 海螺水泥 26,145,000 449,694,000.00 4.80 6 600050 中国联通 80,079,935 410,009,267.20 4.38 7 002153 石基信息 13,045,486 367,882,705.20 3.93 8 600016 民生银行 64,007,364 353,320,649.28 3.77 9 601699 潞安环能 10,000,000 291,900,000.00 3.12 10 601989 中国重工 26,109,892 279,898,042.24 2.99 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 228,588,000.00 2.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 309,489,000.00 3.30 其中:政策性金融债 309,489,000.00 3.30 4 企业债券 32,268,000.00 0.34 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 74,544,095.40 0.80 8 其他 - - 9 合计 644,889,095.40 6.89 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110242 11国开42 2,000,000 199,940,000.00 2.13 2 019111 11国债11 2,000,000 198,660,000.00 2.12 3 110308 11进出08 1,100,000 109,549,000.00 1.17 4 113002 工行转债 400,000 40,784,000.00 0.44 5 122897 10襄投债 300,000 32,268,000.00 0.34 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 853,913.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,083,136.82 5 应收申购款 3,695,590.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,632,640.69 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 40,784,000.00 0.44 2 113001 中行转债 27,297,000.00 0.29 3 110015 石化转债 6,463,095.40 0.07 阶段 净值增 长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2004.6.15至 2004.12.31 6.03% 0.69% -6.48% 1.01% 12.51% -0.32% 2005.1.1至2005.12.31 14.84% 1.03% -6.08% 1.21% 20.92% -0.18% 2006.1.1至2006.12.31 167.57% 1.36% 114.49% 1.33% 53.08% 0.03% 2007.1.1至2007.12.31 118.41% 1.91% 149.87% 2.17% -31.46% -0.26% 2008.1.1至2008.12.31 -43.83% 1.87% -62.43% 2.85% 18.60% -0.98% 2009.1.1至2009.12.31 49.73% 1.42% 89.15% 1.93% -39.42% -0.51% 2010.1.1至2010.12.31 5.89% 1.28% -10.31% 1.49% 16.20% -0.21% 2011.1.1至2011.6.30 -1.74% 1.08% -3.26% 1.16% 1.52% -0.08% 2011.1.1至2011.9.30 -13.31% 1.09% -17.46% 1.19% 4.15% -0.10% 2004.6.15至2011.9.30 449.37% 1.44% 147.63% 1.82% 301.74% -0.38% 申购金额(含申购费) 前端申购费率 100万元以下 1.5% 100万元以上(含100万元) 1.3% 500万元(含)以上 1000元/笔 持有时间 后端申购费率 1年以内 M=1.8% 满1年不满2年 0.8*M=1.44% 满2年不满3年 0.6*M=1.08% 满3年不满4年 0.4*M=0.72% 满4年不满5年 0.2*M=0.36% 满5年以后 0 持有年限 赎回费率 1年以内 0.3% 满1年不满3年 0.15% 满3年以后 0