中海量化策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2019年第1号) 本基金基金合同于2009年6月24日生效。 重要提示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2018年12月24日,有关财务数据和净值表 现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:中海基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 邮政编码:200120 成立日期:2004 年 3 月 18 日 法定代表人:杨皓鹏 总经理:杨皓鹏 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2004]24 号 1  组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币 联系人:葛玮赓 电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司 41.591% 国联证券股份有限公司 33.409% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000% (二)主要人员情况 1、董事会成员 黄晓峰先生,董事长。中国人民大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份 有限公司董事长、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教,国家海洋局 管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、保险处 保险主管,中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金部副总监、 代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理,中海信托股份有限公司总 裁。 庞建先生,董事。中国人民大学本科学历,高级会计师。现任中海石油财务 有限公司总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会计,渤海 13/03 合作区联管会财务专业代表,10/15、11/19、06/17 合作区联管会财务专 业代表,中国海洋石油总公司审计部干部,中海会计审计公司第三业务处干部、 审计业务三部经理(副处级),中国海洋石油总公司(有限公司)审计部审计 三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经理、内审岗经理, 中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋石油总公司(有限公司) 审计监察部副总经理兼审计中心主任,中国海洋石油国际有限公司副总经理, 中国海洋石油总公司资金部总经理。 杨皓鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中 海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任中海信托股份有限公司综合管 理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经理、办公 2 室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理,中海基金管理有限公 司总经理助理、代理督察长。 彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司总裁、董事, 兼华英证券有限责任公司董事。历任无锡市证券公司(国联证券前身)交易员, 国联证券有限责任公司投资经理,无锡市国联投资管理咨询有限公司投资经理, 锡洲国际有限公司投资部经理,中海基金管理有限公司投资管理部总经理兼投 资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经 理兼风控总监,国联证券股份有限公司证券投资部总经理、副总裁。 MOLING CHEN(陈末翎)女士,董事。澳大利亚国籍。澳洲莫纳什大学工商 管理硕士。现任爱德蒙罗斯柴尔德中国私募股权基金 I 期和 II 期主管合伙人。 历任澳大利亚墨尔本药物技术研究所化 MOLING CHEN(陈末翎)女士,董事。 澳大利亚国籍。澳洲莫纳什大学工商管理硕士。现任爱德蒙罗斯柴尔德中国私 募股权基金 I 期和 II 期主管合伙人。历任澳大利亚墨尔本药物技术研究所化学 分析师,澳大利亚墨尔本凯龙生物区域经理,百奥维达中国基金高级投资总监。 陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所博士。现任国务院发展研 究中心金融研究所副所长。曾任中关村证券公司总裁助理、国务院发展研究中 心金融研究所综合研究室主任。 WANG WEIDONG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现 任北京市中伦律师事务所合伙人。历任 Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加 哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际 MBA 项目访问教授,北京德恒律师 事务所合伙人,美国德杰律师事务所合伙人。 张军先生,独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中国经 济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦发展研 究院副院长、博士生导师、教育部重点研究基地中国社会主义市场经济研究中 心主任。历任复旦大学经济学院助教、讲师,复旦大学经济学院副教授。 2、监事会成员 张悦女士,监事长。硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司总稽核、 信托事务管理总部总经理。历任北京石油交易所交易部副经理,中国海洋石油 3 东海公司计财部会计、企管部企业管理岗,中海石油总公司平湖生产项目计财 部经理,中海石油有限公司上海分公司计财部岗位经理,中海信托股份有限公 司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理、纪委副书记、合规总 监、党办主任。 Pascal CHARLOT(夏乐博)先生,监事。法国国籍。法国埃夫里大学金融系 硕士、法国国立电信管理学院金融系硕士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有 限公司董事会成员、执行总监、营运总监、第 1 类和第 9 类受规管活动的负责 人员,爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长以及爱德蒙得洛希尔(瑞士)商务拓 展部高级副总裁。历任法国巴黎银行全球 IT 部门客户经理、法国巴黎银行新加 坡分行项目经理、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司财务总监、爱德蒙得 洛希尔资产管理香港有限公司营运总监、第 1 类和第 9 类受规管活动的负责人 员。 康铁祥先生,职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风险管理部总经 理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员,上海浦发银行外汇业务部科员,中 海基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理部总经理 助理、风险管理部总经理兼风控总监、风控稽核部总经理。 张奇先生,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总经理。 历任沈阳联正科技有限公司技术部经理,北京致达赛都科技有限公司网络部经 理,上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理,中海基金管理有限公司 信息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经理。 3、高级管理人员 杨皓鹏先生,总经理。复旦大学世界经济专业硕士。历任中海信托股份有限 公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务 经理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理。2017 年 7 月进入本公司工作,曾任总经理助理,2017 年 8 月至今任本公司总经理(期 间 2017 年 11 月至 2018 年 3 月兼任本公司代理督察长),2017 年 9 月至今任 本公司董事,2017 年 11 月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。 宋宇先生,常务副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任无 4 锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、 办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,历任本公司督察 长、副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理,2014年 5月至2014年10月兼任本公司代理督察长),2015年4月至今任本公司常务副总 经理。 黄乐军先生,督察长。厦门大学法律硕士。历任北京近铁运通运输有限公司 厦门分公司职员、上海市公安局副主任科员、上海证监局主任科员、海富通基 金管理有限公司监察稽核总监。2018 年 2 月进入本公司工作,2018 年 3 月至今 任本公司督察长。 4、基金经理 彭海平先生,中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009 年 7 月 进入本公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析 师兼基金经理助理。2013 年 1 月至今任中海上证 50 指数增强型证券投资基金 基金经理,2015 年 7 月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经 理,2016 年 4 月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016 年 12 月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017 年 4 月 至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018 年 1 月至今任中 海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018 年 4 月至今任中海中鑫灵 活配置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 9 月至今任中海可转换债券债券 型证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于 2009 年 6 月 24 日生效,历任基金经理如下表: 基金经理姓名 管理本基金时间 YAN GANG LI(李延刚) 2009 年 6 月 24 日-2012 年 2 月 3 日 笪菲 2012 年 2 月 4 日-2013 年 2 月 7 日 俞忠华 2013 年 2 月 8 日-2013 年 10 月 23 日 俞忠华、周其源 2013 年 10 月 24 日-2015 年 1 月 17 日 周其源 2015 年 1 月 18 日-2016 年 12 月 19 日 5  彭海平 2016 年 12 月 20 日-至今 6、投资决策委员会成员 杨皓鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副总监、 基金经理。 江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。 邱红丽女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究部副总经理、基金经理。 刘俊先生,委员。现任中海基金管理有限公司基金经理。 林翠萍女士,委员。现任中海基金管理有限公司基金经理。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间: 1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话: 010-66105799 联系人:郭明 三、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构: 6 (1)中海基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:杨皓鹏 电话:021-68419518 传真:021-68419328 联系人:周颖 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788 公司网址:www.zhfund.com (2)中海基金管理有限公司北京分公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 负责人:刘承来 电话:010-66493583 传真:010-66425292 联系人:郑健 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费) 公司网站:www.zhfund.com 2、代销机构: (1)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:杨菲 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn (2)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 7 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 客户服务电话:95599 公司网址:www.abcchina.com (3)中国银行股份有限公司 住所:北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 客户服务电话:95566 公司网站:www.boc.cn (4)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 联系人:何奕 客户服务电话:95533 公司网址:www.ccb.com (5)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:王菁 客户服务电话:95559 8 公司网址:www.bankcomm.com (6)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755—83199084 传真:0755-83195049 资产托管部信息披露负责人:张燕 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (7)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:常振明 客户服务电话:95558 公司网址:bank.ecitic.com (8)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 电话:010-58560666 传真:010-57092611 联系人:王志刚 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (9)平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系电话:(0755) 2219 7701 9 传真电话:021-50979507 联系人:高希泉 客户服务电话:95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (10)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 电话:021-61616206,021-61162137 传真:021-63604196 联系人:虞谷云、周毅 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (11)温州银行股份有限公司 住所:温州市车站大道 196 号 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 联系人:林波 客户服务电话:96699(浙江省内)、962699(上海地区)、0577- 96699(其他地区) 公司网址:www.wzbank.cn (12)华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 联系人:王者凡 电话:010-85238890 客户服务电话:95577 10 公司网站:www.hxb.com.cn (13)上海农村商业银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:胡平西 联系人:施传荣 电话:(021)38576666 传真:(021)50105124 客户服务电话:(021)962999 公司网站:www.srcb.com (14)宁波银行股份有限公司 注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 联系人:王海燕 电话:0574-89103171 传真:0574-89103213 客户服务电话:95574 网址:http://www.nbcb.com.cn/ (15)国联证券股份有限公司 住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客户服务电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (16)中国银河证券股份有限公司 11 住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 传真:010-83574807 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888 或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (17)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com (18)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:95553 公司网址:www.htsec.com (19)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 12 法定代表人:王常青 联系人:权唐、许梦园 电话:95587/400-8888-108 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网址:www.csc108.com (20)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:黄莹 客户服务电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com (21)湘财证券股份有限公司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:孙永祥 电话:021-38784580-8918 传真:021-68865680 联系人:李欣 客户服务电话: 95351 公司网址:www.xcsc.com (22)兴业证券股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路 268 号 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 13 传真:021-38565955 联系人:谢高得 客户服务电话: 95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (23)东吴证券股份有限公司 住所:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (24)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 电话:023-63786633 传真:023-63786212 联系人:张煜 客户服务电话:95355 、4008096096 公司网址: www.swsc.com.cn (25)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38676666 联系人:钟伟镇 14 客户服务电话:400-888-8666/95521 公司网址:www.gtja.com (26)广发证券股份有限公司 住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、 41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 电话:020-87555888 传真:020-87555305 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 或致电各地营业网点 公司网址:www.gf.com.cn (27)金元证券股份有限公司 住所:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人:王作义 电话:0755-83025693 传真:0755-83025625 联系人:刘萍 客户服务电话:95372 公司网址:www.jyzq.cn (28)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表人:霍达 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:黄婵君 客户服务电话:95565 15 公司网址:www.newone.com.cn (29)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客户服务电话:95531 或 400-888-8588 公司网址:www.longone.com.cn (30)中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层 法定代表人:许刚 电话:021-68604866 传真:021-50372474 联系人:许慧琳 客户服务电话:400-620-8888 公司网址:www.bocichina.com (31)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 法定代表人:杨宇翔 电话:4008866338 传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (32)安信证券股份有限公司 16 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:4008-001-001 公司网址:www.essence.com.cn (33)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (34)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:021-95503 或 4008-888-506 公司网址:www.dfzq.com.cn (35)华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 17 法定代表人:李晓安 电话:0931-8784656、4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客户服务电话:400-689-8888 公司网址:www.hlzqgs.com (36)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 客户服务电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn (37)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (38)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部 法定代表人:李玮 电话:0531-68889115 传真:0531-68889752 18 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (39)第一创业证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:0755-23838750 传真:0755-82485081 客户服务电话:95358 公司网址:www.firstcapital.com.cn (40)万联证券股份有限公司 住所:广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 法定代表人:张建军 电话:020-37865070 联系人:甘蕾 开放式基金咨询电话:400-8888-133 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 公司网址:www.wlzq.com.cn (41)中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层- 21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、 21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:胡芷境 19 电话:0755-88320851 传真:0755-82026942 客服电话:95532 公司网址:www.china-invs.cn (42)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (43)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 联系人:李飞 客户服务电话:400-8888-777 公司网址:www.gyzq.com.cn (44)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话:400-651-5988 20 公司网址: www.bhzq.com (45)国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼 法定代表人:冉云 联系人:武晋婧 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (46)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (47)方正证券股份有限公司 住所:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远中心 4、5 号楼 3701- 3717 法定代表人:施华 联系人:丁敏 联系电话:010-59355997 传真:010-57398130 客户服务电话:95571 公司网址:www.foundersc.com (48)中信证券股份有限公司 21 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系电话:010-60838888 传真:010-60836029 联系人:王一通 客户服务电话: 95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (49)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666 号 办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 客服热线:95360 邮编:130119 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 公司网站:www.nesc.cn (50)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (51)东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 22 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客户服务电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net.cn (52)华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:021-68778010 传真:021-68778117 客服电话:400-820-9898、021-38929908 网址:www.cnhbstock.com (53)长城国瑞证券有限公司 住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人:王勇 联系人:赵钦 客户服务电话:0592-5163588 公司网站:www.xmzq.cn (54)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 电话:010-66045182 传真:010-66045518 联系人:谭磊 客户服务电话:010-66045678 23 公司网址:www.txsec.com 天相基金网网址:http://jijin.txsec.com (55)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 联系电话:0532-89606165 客服电话:95548 公司网址:www.zxzqsd.com.cn (56)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单 元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨丽娟 业务联系电话:021-64339000-807 客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918 公司网址:www.cfsc.com.cn (57)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客户服务电话:400-990-8826 24 网址:www.citicsf.com (58)华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 电话:028-86135991 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 和 4008-888-818 公司网址:http://www.hx168.com.cn (59)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 联系电话:01065051166 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com.cn (60)联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面 一层大堂和三、四层 办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼 法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 传真:0752-2119660 客户服务电话:95564 网址:www.lxsec.com (61)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 25 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市 前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客户服务电话:4008048688 网址:www.keynesasset.com (62)上海证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 客户服务电话:021-962518 公司网址:www.962518.com (63)东莞证券股份有限公司 住所:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法人代表:张运勇 电话:0769-22115712、0769-22119348 传真:0769-22119423 联系人:李荣、孙旭 客户服务电话:95328 公司网址:http://www.dgzq.com.cn/ (64)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 26 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (65)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 联系电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com (66)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 业务联系人:郑茵华 联系电话:021-20691831 客服电话:400-089-1289 公司网址:www.erichfund.com (67)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人:汪静波 联系人:余翼飞 联系电话:021-80358749 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (68)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 27 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com (69)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人:其实 联系人:朱玉 联系电话:021-54509977 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (70)众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招娣 联系人:李艳 联系电话:010-59497361 客服电话:400-876-9988 公司网址:www.wy-fund.com (71)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~ 906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 联系电话:021-20613999 28 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (72)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层 法定代表人:李兴春 联系人:陈孜明 联系电话:021-50583533 传真:021-61101630 客服电话:400-921-7755 公司网址:www.leadfund.com.cn (73)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 号 法定代表人:罗细安 联系人:史丽丽 联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (74)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:周斌 联系电话:010-57756019 客服电话:400-786-8868-5 公司网址:www.chtfund.com (75)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 29 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 联系人:刘宝文 联系电话:010-63130889-8369 客服电话:400-166-1188 公司网址:8.jrj.com.cn (76)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:胡璇 联系电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (77)中期资产管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 法定代表人:姜新 联系人:方艳美 联系电话:010-65807865 客服电话:010-65807865 公司网址:www.cifcofund.com (78)浙江金观诚财富管理有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系人:孙成岩 联系电话:0571-88337717 30 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (79)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2楼 法定代表人:金佶 联系人:甄宝林 联系电话:021-34013996 客服电话:021-34013999 公司网址:https://www.hotjijin.com (80)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:徐江 联系电话:0411-88891212-119 传真:0411-84396536 客服电话:400-0411-001 公司网址:www.taichengcaifu.com (81)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号西裙楼 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com 31 (82)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲 联系电话:010-65951887 传真:010-65951887 客服电话:4000681176 公司网址:www.hongdianfund.com (83)大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:孟召社 联系电话:021-20324176 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (84)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:高皓辉 联系电话:021-63333389 传真:021-63333390 客服电话:4006-433-389 公司网址:www.vstonewealth.com (85)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 32  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 联系电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (86)奕丰基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 联系电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (87)安粮期货股份有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 层 办公地址:安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 层(总部) 法定代表人:朱中文 联系人:梁蕾 联系电话:0551-62870125 传真:0551-62870131 客服电话:400 626 9988 公司网址:http://www.alqh.com/ (88)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 33 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (89)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定代表人:赵荣春 联系人:陈剑炜 联系电话:010-57418813 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (90)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366 传真:010-62020355 联系人:翟文 客户服务电话:4008188000 公司网址:www.myfund.com (91)深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 34 法定代表人:赖任军 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 联系人:刘昕霞 客户服务电话:400-930-0660 公司网址:www.jfzinv.com (92)北京广源达信基金销售有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 电话:4006236060 传真:010-82055860 联系人:王英俊 客户服务电话:400-623-6060 公司网址:www.niuniufund.com (93)上海中正达广基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 电话:021-33768132 传真:021-33768132-802 联系人:戴珉微 客户服务电话:4006767523 公司网址:www.zhongzhengfund.com (94)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 住所:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系人:高雪超 35 联系电话:18601207732 传真:010-82057741 客服电话:4000888080 公司网址:www.qiandaojr.com (95)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海 泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 客户服务电话:021-65370077 网址:www.jiyufund.com.cn (96)北京懒猫金融信息服务有限公司 住所:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 法定代表人:许现良 电话:010-57649619 传真:010-57649620 联系人:朱翔宇 客户服务电话:010-57649619 公司网址:www.lanmao.com (97)一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:+86(10)88312877 传真:+86(10)88312877 36 联系人:徐越 客户服务电话:400-001-1566 公司网址:http://www.yilucaifu.com/ (98)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:王锋 电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 联系人:张慧 客户服务电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (99)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 传真:010-61840699 联系人:吴季林 客户服务电话:4000618518 公司网址:https://danjuanapp.com (100)上海景谷基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 402k 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 402k 法定代表人:袁飞 电话:61621602 传真:61621602*819 联系人:袁振荣 客户服务电话:61621602 37 公司网址:www.g-fund.com.cn (101)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 法定代表人:王伟刚 电话:010-56251471 传真:010-62680827 联系人:熊小满 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com (102)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼 法定代表人:陈洪生 电话:0592-3122672 传真:0592-3122701 联系人:梁云波 客户服务电话:400-9180808 公司网址:www.xds.com.cn (103)北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 电话:010-62676405 传真:8610-62675979 联系人:付文红 客户服务电话:010-62675369 38 公司网址:www.xincai.com (104)天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202- 1室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人:丁东华 电话:010-59287984 传真:010-59287825 联系人:郭宝亮 客服电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (105)上海华信证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼 法定代表人:郭林 电话:021-63898427 传真:021-68776977-8427 联系人:徐璐 客户服务电话:400-820-5999 公司网址:www.shhxzq.com (106)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 传真:010-58160173 联系人:张旭 客户服务电话:400-810-5919 39 公司网址:www.fengfd.com (107)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址:上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼 法定代表人:戴新装 电话:021-20538888 传真:021-20538999 联系人:江辉 客户服务电话:400-820-1515 公司网址:www.zhengtongfunds.com (108)南京途牛基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 联系人:张士帅 联系电话:025-86853969 客服电话:4007-999-999 公司网址:http://jr.tuniu.com (109)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 联系电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 公司网址:www.520fund.com.cn (110)杭州科地瑞富基金销售有限公司 住所:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 40 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 法定代表人:陈刚 联系人:张丽琼 联系电话:0571-85262700 传真:0571-85269200 客服电话:0571-86915761 公司网址:www.cd121.com (111)北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人:杨纪锋 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:www.zhixin-inv.com (112)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 法定代表人:江卉 联系人:赵德赛 电话:4000988511/ 4000888816 传真:010-89188000 客服电话:95118 网址:http://fund.jd.com/ (113)上海朝阳永续基金销售有限公司 住所:浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人:廖冰 41 联系人:郑秋月 联系电话:021-802348888-6694 传真:021-80234898 客服电话:4006991888 公司网址:www.998fund.com (114)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 联系人:徐英 电话:010-59336539 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 (115)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-63136184 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (116)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七 幢 23 层 1 号 4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期) 第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人:陶捷 联系人:陆锋 42 客户服务电话:4000279899 公司网址:www.buyfunds.cn (117)和耕传承基金销售有限公司 住所:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层 办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层 法定代表人:李淑慧 联系人:罗聪 客户服务电话:0371-85518396 公司网址:www.hgccpb.com (118)徽商期货有限责任公司 住所:安徽省合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层,6 号楼 1、2 层 办公地址:安徽省合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层,6 号楼 1、2 层 法定代表人:吴国华 联系人:申倩倩 客户服务电话:4008878707 公司网址:www.hsqh.net (119)北京微动利基金销售有限公司 住所:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人:梁洪军 联系人:季长军 客户服务电话:400-819-6665 公司网址:www.buyforyou.com.cn (120)成都华羿恒信基金销售有限公司 住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2号 办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号 法定代表人:赵壁 43 联系人:徐莉 客户服务电话:400-8010-009 公司网址:http://www.huayihengxin.com (121)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、 03 室 法定代表人:冷飞 联系人:李娟 联系电话:021-50810687 客服电话:021-50810673 公司网址: www.wacaijijin.com (122)上海大智慧基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人:申健 联系人:宋楠 联系电话:021-20219988 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/ (123)北京加和基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层 办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404 法定代表人:徐福星 联系人:李美 电话:010-68292940 传真:010-68292964 客户服务电话:400-600-0030 网址:www.bzfunds.com 44 (124)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层 法定代表人:蒋煜 联系人:刘聪慧/徐晓荣 电话:010-58170905/010-58170876 传真:010-58100800 客户服务电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com.cn (125)北京格上富信基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:李悦章 联系人:曹庆展 客户服务电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com (126)北京电盈基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 法定代表人:程刚 联系人:赵立芳 客户服务电话:400-100-3391 公司网址:http://www.dianyingfund.com/ (127)万家财富基金销售(天津)有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2- 2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 联系人:邵玉磊 45  客户服务电话:010-59013825 公司网址:http://www.wanjiawealth.com/ (128)深圳前海财厚基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室 法定代表人:杨艳平 联系人:胡闻智 客户服务电话:400-128-6800 公司网址:www.caiho.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销 售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中海基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:杨皓鹏 总经理:杨皓鹏 成立日期:2004 年 3 月 18 日 电话:021-38429808 传真:021-68419328 联系人:周琳 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 46  办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 法定代表人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:廖海、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人:毛鞍宁 联系电话:010-58153000 传真:010-58153000 联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、蔺育化 四、基金的名称 中海量化策略混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 根据量化模型,精选个股,积极配置权重,谋求基金资产的长期稳定增值。 七、基金的投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 47  本基金投资组合的资产配置:股票资产的比例为基金资产的60%-95%,债 券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 为基金资产的0%-40%,权证投资的 比例为基金资产净值的0%-3%,本基金保持的现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍 生品),基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资理念 以量化模型作为资产配置与构建投资组合的基础,以理性的积极投资管理 获取长期的稳健收益。 九、基金的投资策略 本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨胀等宏观经济因素进 行前瞻性充分研究的基础上,通过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低 进行大类资产配置,动态调整基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。 同时,本基金运用现代金融工程技术,对各类宏观经济指标与股票市场的领先 滞后关系与相关性进行分析,筛选出一组针对股票市场的宏观经济领先指标。 此外,本基金将采用我公司的市场泡沫度模型(SMBMM,Stock Market Bubble Measure Model)定期计算股票市场的泡沫度,以度量市场情绪状况。这些宏观 经济领先指标和市场泡沫度模型将用于辅助大类资产配置。 1、股票投资 本基金产品的特色在于采用自下而上的选股策略,施行一级股票库初选、 二级股票库精选以及投资组合行业权重配置的全程数量化。 首先,选取代表性最强的反映公司盈利能力的指标,主要包括过去三年平 均 EPS、ROE、毛利率三项指标,对所有 A 股上市公司进行筛选从而得到一级 股票库。 48  其次,在一级股票库初选的基础之上,本基金选取相应的盈利性指标、估 值指标以及一致预期指标,基于熵值法确定各个指标权重,对一级库股票进行 打分排名,从而筛选出二级股票库。其中,盈利性指标包括过去三年平均毛利 率、EPS 及 ROE;估值指标包括 PE、PB、PS、PCF 及 PEG 等指标;一致预期指标 包括 EG、RC、RA 及 EY 等指标。 在选股指标权重的确定上,以往对于选股指标权重的确定主要采用主观评 定法或是简单等权法。“熵值法”动态赋权的特点在于可根据市场情况的变化 而动态量化赋权,即若所有股票的某项选股指标差异度高,则该指标的权重就 会相对较高;相反,若所有股票的某项指标差异度低,则该指标的权重就会相 对较低。 最后,在行业权重配置方面,我们采用 Black-Litterman 模型(以下简称 BL 模型),结合市场均衡状态和一致预期数据计算出最优行业配置权重。结合 BL 模型给出的行业配置权重,我们确定股票组合每只股票的配置比例。 2、债券投资 债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,在对利率 走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略,投资 于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可 分离可转债产品,在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得,谋取超额收益。 本基金债券投资组合资产配置采用自上而下的方法,个券选择采用自下而 上的方法,具体债券资产配置、个券选择及投资流程如下: (1)债券资产配置方法:自上而下。 1)根据利率变化趋势,确定债券投资组合的久期配置和风险管理方案。 利用中海宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的 变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周 期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的 基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据 一定的收益率模型为各种固定收益投资品种进行风险评估,最终确定投资组合 的久期配置和风险管理方案。 2)期限结构配置:基于数量化模 型,自上而下的资产配置。 49  在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型 对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行 分析,选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组 合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 3)依据信用利差分析,对债券类别进行自上而下资产配置 本基金根据国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可 转换债券、可分离可转债之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依 据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差 变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转 债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债,从而确定整 个债券组合中各类别债券投资比例。 (2)个券选择方法:自下而上。 通过数量分析,在剩余期限、久期、到期收益率基本接近的同类债券之间, 确定最优个券。个券选择基于相对价值和流动性进行。 普通债券上,本基金认为普通债券,包括国债、金融债、企业债和公司债 的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时 发现偏离市场收益率的债券,并帮助找出因投资者偏好、资金供求、流动性、 信用利差等导致债券价格偏离的原因:同时,基于收益率曲线可以判断出定价 偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低估的债券品 种。 企业债券类证券(包括企业债、公司债、可分离债的债券部分)是获得较 高投资收益不可忽视的一部分,也是本基金在力争在低风险下获取较高收益时 将采取的主要投资策略。本基金结合对宏观经济态势的判断与企业的盈利性、 成长性评估债券的信用风险,本基金将在该风险评估基础上,依据对企业所处 行业的研究以及企业自身发展与偿还能力的分析选择选择符合目标久期和资产 配置需要的企业债券类证券以期获得高于基准的收益。 可转债品种上,本基金还将凭借多年的可转债投资研究力量积累进行可转 债品种投资,着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究,重点 关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行投资。 50  (3)债券投资流程 具体流程上,本基金债券投资组合管理分为三个主要阶段:投资规划、投 资实施、投资反馈调整阶段。按照以下步骤进行: 第一阶段:投资规划 1)分析研究 研究发展部、固定收益部根据宏观经济数据,并跟踪中国人民银行及各部 委的各项政策,研究各种政策的力度和影响,分析判断宏观经济变化趋势,确 定市场利率变化方向,定期或不定期地出具债券市场研究报告。 2)投资计划 在上述研究的基础上,由基金经理结合市场情况,拟定投资计划,供投资 决策委员会讨论。 3)资产配置策略 投资决策委员会定期召开会议,依据研究发展部、固定收益部、基金经理 的研究分析报告,确定债券组合的久期等配置。 第二阶段:投资实施 4)投资组合构建 基金经理根据投资决策委员会的资产配置策略,结合债券研究报告,确定 券种的具体选择,并负责日常的维护和调整。 5)投资决策交易执行 交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行交易计划。在各种 交易平台完成交易,并将交易结果反馈基金经理。 第三阶段:投资反馈调整 6)投资组合动态调整 基金经理负责对投资组合进行动态调整。金融工程研究小组分析当前收益 率曲线的形态,以及各市场之间的差异,发掘其中可能的套利机会,供基金经 理参考,适时调整组合。 3、资产支持证券投资 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,深入分析影响资 产支持证券定价的多种因素,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质 51 量、提前偿还率等,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动 分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况 下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资, 以期获得基金资产的长期稳健回报。基于稳健投资规避信用风险,本基金只投 资于信用评级为 AAA 的资产支持证券品种。 4、权证投资 本基金在证监会允许的范围内适度投资权证。在权证投资中,本基金将对 权证标的证券的基本面进行研究,利用 Black-Scholes-Merton 模型、二叉树模 型及其它权证定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,权证投资策 略主要从价值投资的角度出发,采用如下策略进行权证投资: (1)套利投资策略 在权证和标的股票之间出现套利机会时,对权证进行套利投资。 (2)风险锁定策略 根据认沽权证和标的股票之间的价差,在投资标的股票的时候,同时投资 认沽权证,锁定投资风险。 (3)股票替代策略 在价值投资的基础上,根据权证的溢价率和隐含波动率等指标,寻找溢价 率低(甚至折价)的权证,利用权证替代股票,以期降低风险或提高潜在收益。 由于权证市场的高波动性,本基金在投资权证时还需要重点考察权证的流 动性风险,寻找流动性与基金投资规模相匹配的、成交活跃的权证进行适量配 置。 (4)杠杆投资策略 对以根据量化模型所选品种为标的股票的权证进行模型定价研究,利用权 证的杠杆效应,以期获得超额收益。 十、基金的投资限制 1、本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%。 52  (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券,不得超过该证券的 10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%。 (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国 证监会另有规定的,遵从其规定。 (5)现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%,前 述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外。本基金持有资产支持证券期间,如果 其信用登记下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以 全部卖出。 (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%。 (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%。 (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 (10)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总 资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 (11)一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金 资产净值的百分之二;一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该 基金资产净值的百分之十;经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调 整。 53  (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (14)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例 的约定。 (15)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不 受上述规定的限制。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 符合《基金合同》的有关约定。 除上述第(5)、(6)、(12)、(13)项另有规定外,由于证券市场波动、上市 公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述 约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 标准。法律法规、监管部门另有规定的从其规定。 2、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券。 (2)向他人贷款或者提供担保。 (3)从事承担无限责任的投资。 (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外。 (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发 行的股票或者债券。 (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。 (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其 54 他行为。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投 资可不受上述规定限制。 十一、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅 ×20%。 本基金的股票资产占基金资产的60%-95%。因此业绩基准中的资产配置比例 基本可反映出本基金的风险收益特征。 本基金股票组合的业绩基准采用沪深300指数;本基金债券组合的业绩基准 采用中国债券总指数。 沪深300指数于2005年4月正式发布,是反映沪深两个市场整体走势的“晴 雨表”。沪深300指数的运行结果显示,该指数走势强于上证综合指数和深证综 合指数。沪深300指数成份股为A股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃 的主流股票,能够反映市场主流投资的收益情况。 中国债券总指数由中央债券登记结算中心于2003年1月1日编制发布,样本 涵盖交易所、银行间市场记帐式国债(固定、浮动利率)、金融债。中央国债 登记结算有限公司将中国债券总指数情况于中国债券信息 (www.chinabond.com.cn)上公开发布。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指 数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十二、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险 和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 十三、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假 55 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据为截至 2018 年 9 月 30 日报告期末的第三季度报 告数据,其中所列财务数据未经审计。 1、 基金资产组合情况 截至 2018 年 9 月 30 日,中海量化策略混合型证券投资基金资产净值为 167,560,887.45 元,基金份额净值为 0.814 元,累计基金份额净值为 1.351 元。 其资产组合情况如下: 金额单位:人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 153,880,024.55 90.74 其中:股票 153,880,024.55 90.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,145,762.00 1.85 其中:债券 3,145,762.00 1.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,621,597.68 3.31 8 其他资产 6,937,578.25 4.09 9 合计 169,584,962.48 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 75,586,304.65 45.11 D 电力、热力、燃气及水 - - 56  生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 78,293,719.90 46.73 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N - - 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 153,880,024.55 91.84 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 公允价值(元) 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 净值比例 (%) 1 300253 卫宁健康 662,065 9,546,977.30 5.70 2 600588 用友网络 336,970 9,374,505.40 5.59 3 300451 创业软件 527,400 9,255,870.00 5.52 4 300036 超图软件 387,700 8,587,555.00 5.13 5 600271 航天信息 303,000 8,432,490.00 5.03 6 002153 石基信息 245,900 8,301,584.00 4.95 7 600845 宝信软件 337,400 8,269,674.00 4.94 8 300567 精测电子 121,039 8,248,807.85 4.92 9 002371 北方华创 172,100 8,099,026.00 4.83 10 603019 中科曙光 171,000 8,016,480.00 4.78 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 57  占基金资产净值比例(%) 序号 债券品种 公允价值(元) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,145,762.00 1.88 其中:政策性金融债 3,145,762.00 1.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,145,762.00 1.88 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 序 占基金资产净值 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 比例(%) 1 018005 国开 1701 31,270 3,145,762.00 1.88 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 58  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 (3)本期国债期货投资评价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库 之外的股票。 (3)截至 2018 年 9 月 30 日,本基金的其他资产项目构成如下: 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 54,474.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 58,841.82 5 应收申购款 6,824,261.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,937,578.25 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 59  十四、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。基金业绩数据截至 2018 年 9 月 30 日。 基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 业绩比较 净值增 净值增长 业绩比较基 基准收益 阶段 长率标 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 2009.06.24-2009.12.31 4.10% 1.81% 13.08% 1.68% -8.98% 0.13% 2010.01.01-2010.12.31 6.38% 1.34% -9.35% 1.27% 15.73% 0.07% 2011.01.01-2011.12.31 -20.27% 1.19% -19.41% 1.04% -0.86% 0.15% 2012.01.01-2012.12.31 7.27% 1.19% 6.87% 1.02% 0.40% 0.17% 2013.01.01-2013.12.31 -6.01% 1.25% -6.22% 1.12% 0.21% 0.13% 2014.01.01-2014.12.31 18.37% 0.91% 42.96% 0.97% -24.59% -0.06% 2015.01.01-2015.12.31 31.76% 2.62% 7.38% 1.99% 24.38% 0.63% 2016.01.01-2016.12.31 -1.84% 1.69% -8.54% 1.12% 6.70% 0.57% 2017.01.01-2017.12.31 -2.65% 1.13% 16.89% 0.51% -19.54% 0.62% 2018.01.01-2018.09.30 -7.81% 2.36% -10.69% 0.98% 2.88% 1.38% 自基金合同生效起至今 22.32% 1.61% 21.35% 1.21% 0.97% 0.40% 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费。 2、基金托管人的托管费。 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费。 5、基金份额持有人大会费用。 60  6、基金的证券交易费用。 7、基金的银行汇划费用。 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 本基金合同终止、基金财产清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产 总值中扣除。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格 确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 61  上述一、基金费用的种类中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失。 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用。 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理 费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份 额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十六、对招募说明书更新部分的说明 (一)在“重要提示”部分,对相关内容进行补充。 (二)在“绪言”部分,对相关法律法规的名称进行了补充。 (三)在“释义”部分,对相关释义进行了补充。 (四)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。 (五)对“基金托管人”部分进行了更新。 62  (六)对“相关服务机构”部分进行了更新。 (七)在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的数额限制” 、“申购费用和赎回费用”、“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”、“暂停 赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式”和“巨额赎回的情形及处理方 式”的相关内容进行了更新。 (八)在“基金的投资”部分,对“投资范围”和“投资限制”的相关内 容进行了更新,并对 “基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。 (九)对“基金的业绩”按最新资料进行了更新。 (十)在“基金资产的估值”部分,对“估值方法”和“暂停估值的情形” 的相关内容进行了更新。 (十一)在“基金的信息披露”部分,对“信息披露的种类、披露时间和 披露形式”的相关内容进行了更新。 (十二)在“风险揭示”部分,对“基金管理风险”的相关内容进行了更 新。 (十三)对“基金托管协议的内容摘要”部分按最新《中海量化策略混合 型证券投资基金托管协议》进行了更新。 (十四)在“其他应披露的事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。 中海基金管理有限公司 二○一九年二月二日 63