中海量化策略混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2016年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16§5 托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................17§6 审计报告.............................................................................................................................................17 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................17 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................17§7 年度财务报表.....................................................................................................................................18 7.1 资产负债表................................................................................................................................18 7.2 利润表........................................................................................................................................19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20 7.4 报表附注....................................................................................................................................21§8 投资组合报告.....................................................................................................................................47 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................64 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................64 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................64 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................64 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................64§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................65 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................65§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................66§11 重大事件揭示...................................................................................................................................66 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................66 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................67 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................69§12 备查文件目录...................................................................................................................................78 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................78 12.2 存放地点..................................................................................................................................79 12.3 查阅方式..................................................................................................................................79 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中海量化策略混合型证券投资基金 基金简称 中海量化策略混合 基金主代码 398041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年6月24日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 83,272,439.55份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 根据量化模型，精选个股，积极配置权重，谋求基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨 胀等宏观经济因素进行前瞻性充分研究的基础上，通 过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低进行大 类资产配置，动态调整基金资产在股票、债券和现金 之间的配置比例。 股票投资：本基金产品的特色在于采用自下而上的选 股策略，施行一级股票库初选、二级股票库精选以及 投资组合行业权重配置的全程数量化。 债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善 组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基 本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略， 投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 短期融资券、可转换债券、可分离可转债产品，在获 取较高利息收入的同时兼顾资本利得，谋取超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅 ×20% 风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，为证券投资基金中的 较高风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金、货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 王莉 洪渊 信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66105799 电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9788、 95588 021-38789788 传真 021-68419525 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街55 68号2905-2908室及30层 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街55 68号2905-2908室及30层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 黄鹏 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.zhfund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30 层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908室及30层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 33,560,385.54 19,475,719.61 27,634,064.62 本期利润 33,856,815.32 26,693,732.16 -9,867,114.14 加权平均基金份额本期利润 0.2687 0.1463 -0.0418 本期加权平均净值利润率 23.97% 16.88% -4.62% 本期基金份额净值增长率 31.76% 18.37% -6.01% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 -7,362,691.59 2,473,263.86 -28,473,451.87 期末可供分配基金份额利润 -0.0884 0.0181 -0.1404 期末基金资产净值 76,973,771.90 138,821,680.86 174,289,640.11 期末基金份额净值 0.924 1.018 0.860 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 38.85% 5.38% -10.98% 注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、 赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 27.62% 1.79% 13.84% 1.34% 13.78% 0.45% 过去六个月 -6.67% 3.22% -11.97% 2.14% 5.30% 1.08% 过去一年 31.76% 2.62% 7.38% 1.99% 24.38% 0.63% 过去三年 46.59% 1.76% 43.97% 1.43% 2.62% 0.33% 过去五年 25.38% 1.55% 24.00% 1.29% 1.38% 0.26% 自基金合同 38.85% 1.55% 27.10% 1.32% 11.75% 0.23% 生效起至今 注1：自基金合同生效起至今指2009年6月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日。 注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20%，我们选取 市场认同度很高的沪深300指数、中国债券总指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投 资股票的比例为60%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在80%左右，债券投资 比例控制在20%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准 指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照80%、20%的比例对基础 指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每10份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发 年度利润分配合计 备注 度 额分红数 放总额 2015 5.0000 1,684,889,470.63 12,943,226.72 1,697,832,697.35 - 2014 - - - - - 2013 - - - - - 合 5.0000 1,684,889,470.63 12,943,226.72 1,697,832,697.35 - 计 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2015年12月 31日，共管理证券投资基金30只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 俞 忠 华 先 生，华东师 范大学世界 经济专业硕 士。历任申 银万国证券 股份有限公 司（原上海 万国证券公 司）国际业 务部经理， 国泰君安证 券股份有限 公司（原君 安 证 券 公 司）国际业 务 部 总 经 俞忠华 本基金基 2013年2月8 2015年1月17日 21年 理，瑞士联 金经理 日 盟 银 行 （UBS）上海 代表处副代 表、授权官 员，美国培 基证券公司 上海代表处 首席代表、 副总裁，霸 菱亚洲投资 公司执行董 事，今日资 本集团合伙 人，光大证 券股份有限 公司销售交 易 部 总 经 理、研究所 常 务 副 所 长、资产管 理总部总经 理、证券投 资部董事总 经理、研究 所 所 长。 2012年3月 进入本公司 工作，历任 公司总经理 助理、公司 副总经理兼 投研中心总 经理兼投资 总监、公司 副总经理。 2012年7月 至2014年3 月任中海优 质成长证券 投资基金基 金 经 理， 2013年2月 至2015年1 月任中海量 化策略混合 型证券投资 基金基金经 理。 周 其 源 先 生，上海交 通大学管理 科学与工程 专业博士。 金融工程 历任杭州恒 副总监、 2013年10月 生电子集团 周其源 本基金基 24日 - 7年 业 务 员， 金经理 Lombard Risk Management Ltd. Co. (Lombard 风险管理有 限 责 任 公 司)金融工 程师，太平 洋资产管理 有限责任公 司高级研究 员、高级投 资 经 理。 2012年5月 进入本公司 工作，现任 金融工程副 总监。2013 年 3 月至 2014年4月 任中海可转 换债券债券 型证券投资 基金基金经 理，2013年 10 月至今 任中海量化 策略混合型 证券投资基 金 基 金 经 理。 注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司2011年修订了《中海基金公平 交易管理办法》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信 息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公 平交易管理。 投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等 获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监 因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风控稽核部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风控稽核部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，风控稽核部立即启动暂停的投资风控阀值。 行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合在2015年全年日内，3日，5日同向交易数据进行了采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验。（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 2015年全年，公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，加强了对投资组合公平交易的事后分析， （1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，T分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。 （2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易；两两组合对同一投资品种3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。 （3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利益输送的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在大类资产配置方面，本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨胀等宏观经济因素进行充分前瞻性研究的基础上，依据多个量化择时模型的综合运行结果，动态调整基金资产在股票、债券和现金等价物之间的配置比例。在行业和主题配置方面，实时跟踪各板块轮动进程，依据多个基于量化的板块配置模型的综合运行结果，动态调整行业或主题的配置权重。在个股选择方面，综合考虑量化模型筛选结果与研究员基本面分析结果，进行优化精选。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金净值为0.924元(累计净值1.461元)。报告期内本基金净值增长率为31.76%，高于业绩比较基准24.38个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年6.9%的GDP增速，基本完成7%左右的既定目标；从目前一致预期来看，政府将把GDP目标定在6.5%左右。从国内来看，为了达到该目标，为了对冲房地产投资增速的持续下滑，政府正在积极落实“一路一带”和“长江经济带”战略、京津冀等区域规划、自贸区扩容、大型工程建设等稳经济措施，同时，又积极展开供给侧改革，强化经济转型政策。展望2016年，一旦经济下滑过快，政府还将采取更加积极有为的财政政策和货币政策，我国经济仍将维持相对有序的经济放缓。当然，2016年尤其要注意防范风险，这是因为我国面临的国际环境更加复杂：二战以来，首次出现四大类大宗商品全线快速大幅下跌，对资源型国家的负面影响正在持续发酵；卢布危机可能持续恶化；地缘政治可能引爆；人民币可能贬值，等等。 尽管宏观经济相对稳定，然而股票市场能否持续向好，除了紧密跟踪企业盈利等基本面因素之外，还需密切关注资金利率走势、房地产投资增速、IPO发行节奏、欧美日QE退出或实施进程等因素。随着改革全面深化和IPO持续发行，可以预见的是，A股市场结构将延续之前变化，新兴成长股市值占比将逐渐增大，相反地，传统周期性行业市值占比将逐渐减小。在这一大趋势下，三类个股将持续胜出：（1）符合国家经济转型方向的受益于改革的新兴产业当中能够真正实现高成长的估值相对合理的个股；（2）受损于改革相对较小的具有垄断地位、估值较低、业绩较稳定的龙头蓝筹股；（3）受益于供给侧改革的基本面较优的传统周期股。 从板块角度来看，我们重点关注受益于全面深化改革，尤其供给侧改革的已经凝聚共识的重要领域。同时，集中关注以下领域：（1）国企改革，尤其竞争性领域；（2）安全保障，尤其军事安全、食品安全、粮食安全、信息安全等；（3）移动互联：移动电商、移动医疗、移动旅游等；（4）对冲房地产行业下滑的基建投资领域。此外，我们也将重点关注传统产业中受损于改革相对较小的估值较低、业绩较稳定的具有垄断地位或者受益于供给收缩的龙头蓝筹股。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。 管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。 在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。 （2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。 （3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合法合规运作。 （4）按照中国证监会的要求，在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。 （5）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和董事会。 管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2016年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金于2015年6月12日实施了利润分配，实际分配金额为1,697,832,697.35元。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中海量化策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中海量化策略混合型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海量化策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内，中海量化策略混合型证券投资基金对基金份额持有人进行 了1次利润分配，分配金额为1,697,832,697.35元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海量化策略混合型证券投资基金 2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20738号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海量化策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的中海量化策略混合型证券投资基金(以下简 称“中海量化策略基金”)的财务报表，包括2015年12月31 日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中海量化策略基金 的基金管理人 中海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述中海量化策略基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了中海量化策略基金2015年12月31日的财务状 况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中海量化策略混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 11,491,494.53 3,094,620.81 结算备付金 1,781,467.94 4,627,010.12 存出保证金 273,052.78 361,941.27 交易性金融资产 7.4.7.2 71,552,820.95 100,027,020.76 其中：股票投资 71,552,820.95 100,027,020.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 32,000,000.00 应收证券清算款 - 7,739,063.06 应收利息 7.4.7.5 3,855.66 4,936.80 应收股利 - - 应收申购款 69,149.43 7,982.57 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 85,171,841.29 147,862,575.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,592,812.78 6,698,957.47 应付赎回款 564,413.32 432,730.36 应付管理人报酬 97,753.93 194,963.14 应付托管费 16,292.33 32,493.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 849,700.53 1,606,765.46 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 77,096.50 74,984.23 负债合计 8,198,069.39 9,040,894.53 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 83,272,439.55 136,348,417.00 未分配利润 7.4.7.10 -6,298,667.65 2,473,263.86 所有者权益合计 76,973,771.90 138,821,680.86 负债和所有者权益总计 85,171,841.29 147,862,575.39 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值0.924元，基金份额总额83,272,439.55份。 7.2利润表 会计主体：中海量化策略混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 43,506,769.39 37,055,388.72 1.利息收入 796,621.97 686,900.74 其中：存款利息收入 7.4.7.11 675,059.53 158,739.02 债券利息收入 - 228,298.09 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 121,562.44 299,863.63 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 37,712,057.19 29,145,152.15 其中：股票投资收益 7.4.7.12 37,159,664.20 28,690,597.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -992,538.74 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 552,392.99 1,447,093.55 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 296,429.78 7,218,012.55 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 4,701,660.45 5,323.28 减：二、费用 9,649,954.07 10,361,656.56 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,209,186.62 2,374,146.57 2．托管费 7.4.10.2.2 368,197.82 395,691.07 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 6,713,476.63 7,062,663.93 5．利息支出 - 179,738.99 其中：卖出回购金融资产支出 - 179,738.99 6．其他费用 7.4.7.20 359,093.00 349,416.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 33,856,815.32 26,693,732.16 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 33,856,815.32 26,693,732.16 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海量化策略混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 136,348,417.00 2,473,263.86 138,821,680.86 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 33,856,815.32 33,856,815.32 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -53,075,977.45 1,655,203,950.52 1,602,127,973.07 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,455,312,937.47 2,017,907,433.67 5,473,220,371.14 2.基金赎回款 -3,508,388,914.92 -362,703,483.15 -3,871,092,398.07 四、本期向基金份额持有 - -1,697,832,697.35 -1,697,832,697.35 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 83,272,439.55 -6,298,667.65 76,973,771.90 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 202,763,091.98 -28,473,451.87 174,289,640.11 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 26,693,732.16 26,693,732.16 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -66,414,674.98 4,252,983.57 -62,161,691.41 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,358,627.18 -496,501.35 3,862,125.83 2.基金赎回款 -70,773,302.16 4,749,484.92 -66,023,817.24 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 136,348,417.00 2,473,263.86 138,821,680.86 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 中海量化策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监 督管理委员会证监基金字[2009]347号《关于核准中海量化策略股票型证券投资基金募集的批复》 核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托 管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2009年6月24日生效，该日的基金份额总额为1,646,387,741.58份，经江苏公证天业会计 师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2009] B049号验资报告予以验证。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中海量化策略股票型证券投资基金于2015年8月5日公告后更名为中海量化策略混合型证券投资基金。 根据《中海量化策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置比例为：股票资产的比例为基金资产的60%－95%，债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)为基金资产的0%－40%，权证投资的比例为基金资产净值的0%－3%，本基金保持的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：沪深300指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海量化策略混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2015年1月1日至2015年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 以人民币为记账本位币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 7.4.4.3.1金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 7.4.4.3.2金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 7.4.4.4.1金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 7.4.4.4.2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 7.4.4.4.3当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.4.4本基金金融工具的成本计价方法具体如下： 7.4.4.4.4.1股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 7.4.4.4.4.2债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按实际成交价款入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，并按上述会计处理方法核算； 卖出证券交易所交易和银行间同业市场交易的债券均于成交日确认债券投资收益； 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 7.4.4.4.4.3权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 7.4.4.4.4.4分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述7.4.4.4.4.2和7.4.4.4.4.3中的相关方法进行计算。 7.4.4.4.4.5回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下： 7.4.4.5.1上市证券的估值 7.4.4.5.1.1交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 7.4.4.5.1.2交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 7.4.4.5.1.3交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 7.4.4.5.1.4交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 7.4.4.5.2未上市证券的估值 7.4.4.5.2.1送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述7.4.4.5.1.1和7.4.4.5.1.4的相关方法进行估值； 7.4.4.5.2.2首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 7.4.4.5.2.3首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述7.4.4.5.1.1和7.4.4.5.1.4的相关方法进行估值； 7.4.4.5.2.4非公开发行有明确锁定期的股票的估值 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理； 7.4.4.5.3因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值； 7.4.4.5.4全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 7.4.4.5.5分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述7.4.4.5.1中的相关方法进行估值； 7.4.4.5.6同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值； 7.4.4.5.7如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 7.4.4.5.8相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 基金管理人的管理人报酬根据《中海量化策略股票型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提。 基金托管人的托管费根据《中海量化策略股票型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 在符合有关基金收益条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%，期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 基金收益发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）不得超过15个工作日； 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 基金进行份额拆分后，将对拆分后的基金面值作相应调整，避免由于基金份额拆分行为对基金份额持有人利益造成实质性不利影响； 每一份基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期没有发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 7.4.6.1 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 7.4.6.3 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个 人所得税,暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4 月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6.5 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 11,491,494.53 3,094,620.81 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 11,491,494.53 3,094,620.81 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 72,314,048.19 71,552,820.95 -761,227.24 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 72,314,048.19 71,552,820.95 -761,227.24 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 101,084,677.78 100,027,020.76 -1,057,657.02 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 101,084,677.78 100,027,020.76 -1,057,657.02 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 上年度末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 32,000,000.00 - 买入返售证券 合计 32,000,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 2,931.26 2,691.80 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 801.60 2,082.10 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 122.80 162.90 合计 3,855.66 4,936.80 7.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 849,700.53 1,606,765.46 银行间市场应付交易费用 - - 合计 849,700.53 1,606,765.46 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,127.13 14.86 预提费用 40,000.00 40,000.00 其他 34,969.37 34,969.37 合计 77,096.50 74,984.23 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 136,348,417.00 136,348,417.00 本期申购 3,455,312,937.47 3,455,312,937.47 本期赎回（以“-”号填列） -3,508,388,914.92 -3,508,388,914.92 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 83,272,439.55 83,272,439.55 注：本基金本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,847,513.16 -10,374,249.30 2,473,263.86 本期利润 33,560,385.54 296,429.78 33,856,815.32 本期基金份额交易 1,644,062,107.06 11,141,843.46 1,655,203,950.52 产生的变动数 其中：基金申购款 2,058,592,121.19 -40,684,687.52 2,017,907,433.67 基金赎回款 -414,530,014.13 51,826,530.98 -362,703,483.15 本期已分配利润 -1,697,832,697.35 - -1,697,832,697.35 本期末 -7,362,691.59 1,064,023.94 -6,298,667.65 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31 31日 日 活期存款利息收入 492,312.43 110,367.99 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 47,471.61 43,244.64 其他 135,275.49 5,126.39 合计 675,059.53 158,739.02 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 2,279,496,373.67 2,382,580,479.85 减：卖出股票成本总额 2,242,336,709.47 2,353,889,882.51 买卖股票差价收入 37,159,664.20 28,690,597.34 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 - -992,538.74 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - -992,538.74 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 85,099,607.75 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 - 85,604,925.15 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 487,221.34 买卖债券差价收入 - -992,538.74 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 552,392.99 1,447,093.55 基金投资产生的股利收益 - - 合计 552,392.99 1,447,093.55 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 296,429.78 7,218,012.55 ——股票投资 296,429.78 6,657,336.83 ——债券投资 - 560,675.72 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 296,429.78 7,218,012.55 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 4,656,093.08 4,376.51 转出基金补偿收入 45,567.37 946.77 合计 4,701,660.45 5,323.28 注：根据《中海量化策略股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金赎回（转出）时收取赎回 费，其中赎回费用的25％归入基金资产，作为对其他基金份额持有人的补偿。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 6,713,476.63 7,062,488.93 银行间市场交易费用 - 175.00 合计 6,713,476.63 7,062,663.93 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 审计费用 40,000.00 30,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行费用 1,093.00 1,016.00 帐户服务费 18,000.00 18,000.00 证书服务费 - 400.00 合计 359,093.00 349,416.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 基金管理人的股东 (“法国洛希尔银行”) 中海恒信资产管理（上海）有限公司（以 基金管理人的控股子公司 下简称“中海恒信”） 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 国联证券 203,426,831.14 4.53% 131,890,013.56 2.81% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 国联证券 - - 46,585,483.90 41.67% 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的比 比例 例 国联证券 6,000,000.00 0.35% 195,000,000.00 7.82% 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国联证券 185,833.36 4.70% 28,242.37 3.32% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国联证券 120,071.87 2.92% 39,250.29 2.44% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 2,209,186.62 2,374,146.57 的管理费 其中：支付销售机构的客 407,356.10 651,287.29 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 368,197.82 395,691.07 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间市场交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 11,491,494.53 492,312.43 3,094,620.81 110,367.99 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2015年6 - 2015年 5.00001,684,889,470.63 12,943,226.721,697,832,697.35 月12日 6月12 - 日 合 - - 5.00001,684,889,470.63 12,943,226.721,697,832,697.35 - 计 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估 备注 代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 值总额 300036超图软2015年10月30日 重大事 43.18 2016年1月15日 35.11 2,000 70,177.8086,360.00 - 件 项停牌 美年健 康（原 重大事 002044“江苏2015年8月31日 项停牌 30.87 - - 1,084 35,060.9533,463.08 - 三 友”） 600699均胜电2015年11月4日 重大事 31.25 2016年3月10日 29.00 100 2,198.64 3,125.00 - 子 项停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了《中海基金投资决策委员会议事规则》、《中海基金投资业务流程》、《中海基金权 限管理办法》、《中海基金研究管理办法》、《中海基金股票库管理办法》等一系列相应的制度和流 程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实 时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和 业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - - 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产 流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公 允价值。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 -1年 资产 银行存款 11,491,494.53 - - - - - 11,491,494.53 结算备付金 1,781,467.94 - - - - - 1,781,467.94 存出保证金 273,052.78 - - - - - 273,052.78 交易性金融资产 - - - - - 71,552,820.95 71,552,820.95 应收利息 - - - - - 3,855.66 3,855.66 应收申购款 - - - - - 69,149.43 69,149.43 资产总计 13,546,015.25 - - - - 71,625,826.04 85,171,841.29 负债 应付证券清算款 - - - - - 6,592,812.78 6,592,812.78 应付赎回款 - - - - - 564,413.32 564,413.32 应付管理人报酬 - - - - - 97,753.93 97,753.93 应付托管费 - - - - - 16,292.33 16,292.33 应付交易费用 - - - - - 849,700.53 849,700.53 其他负债 - - - - - 77,096.50 77,096.50 负债总计 - - - - - 8,198,069.39 8,198,069.39 利率敏感度缺口 13,546,015.25 - - - - 63,427,756.65 76,973,771.90 上年度末 1个月以内 1-3个月3 个月1-5年 5年以上不计息 合计 2014年12月31日 -1年 资产 银行存款 3,094,620.81 - - - - - 3,094,620.81 结算备付金 4,627,010.12 - - - - - 4,627,010.12 存出保证金 361,941.27 - - - - - 361,941.27 交易性金融资产 - - - - -100,027,020.76100,027,020.76 买入返售金融资产32,000,000.00 - - - - - 32,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 7,739,063.06 7,739,063.06 应收利息 - - - - - 4,936.80 4,936.80 应收申购款 - - - - - 7,982.57 7,982.57 其他资产 - - - - - - - 资产总计 40,083,572.20 - - - -107,779,003.19147,862,575.39 负债 应付证券清算款 - - - - - 6,698,957.47 6,698,957.47 应付赎回款 - - - - - 432,730.36 432,730.36 应付管理人报酬 - - - - - 194,963.14 194,963.14 应付托管费 - - - - - 32,493.87 32,493.87 应付交易费用 - - - - - 1,606,765.46 1,606,765.46 其他负债 - - - - - 74,984.23 74,984.23 负债总计 - - - - - 9,040,894.53 9,040,894.53 利率敏感度缺口 40,083,572.20 - - - - 98,738,108.66138,821,680.86 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月31日） 上年度末（ 2014年12月31 日） 利率下降25个基点 0.00 0.00 利率上升25个基点 0.00 0.00 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产的比例为基金 资产的60%-95%，债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)为基金资产的0%-40%，权证投资的 比例为基金资产净值的0%-3%，本基金保持的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格 风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 71,552,820.95 92.96 100,027,020.76 72.05 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 71,552,820.95 92.96 100,027,020.76 72.05 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假设 假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 0.05 3,766,551.23 2,114,644.98 -0.05 -3,766,551.23 -2,114,644.98 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。 以95%的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不予 计算）。 风险价值 本期末（2015年12月 上年度末（2014年12月31 （单位：人民币元） 31日） 日） 分析 绝对VaR 4.57 1.27 合计 - - 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为71,429,872.87元，属于第二层次的余额为122,948.08元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次98,023,423.21元，第二层次2,003,597.55元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 71,552,820.95 84.01 其中：股票 71,552,820.95 84.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,272,962.47 15.58 7 其他各项资产 346,057.87 0.41 8 合计 85,171,841.29 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,805,580.00 2.35 B 采矿业 14,567,643.77 18.93 C 制造业 25,522,613.22 33.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,240,100.00 17.20 应业 E 建筑业 6,938,704.68 9.01 F 批发和零售业 1,305,519.60 1.70 G 交通运输、仓储和邮政业 1,371,212.22 1.78 H 住宿和餐饮业 308,400.00 0.40 I 信息传输、软件和信息技术服务 1,883,482.84 2.45 业 J 金融业 1,195,000.00 1.55 K 房地产业 2,676,000.00 3.48 L 租赁和商务服务业 32,123.54 0.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 634,968.00 0.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 33,463.08 0.04 R 文化、体育和娱乐业 38,010.00 0.05 S 综合 - - 合计 71,552,820.95 92.96 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600674 川投能源 500,000 5,380,000.00 6.99 2 600489 中金黄金 479,945 4,765,853.85 6.19 3 600547 山东黄金 199,100 4,181,100.00 5.43 4 600886 国投电力 450,000 3,757,500.00 4.88 5 000960 锡业股份 206,897 2,784,833.62 3.62 6 600031 三一重工 400,000 2,632,000.00 3.42 7 601668 中国建筑 411,850 2,611,129.00 3.39 8 600688 上海石化 400,000 2,592,000.00 3.37 9 600528 中铁二局 159,400 2,284,202.00 2.97 10 601588 北辰实业 400,000 2,144,000.00 2.79 11 601991 大唐发电 400,000 2,056,000.00 2.67 12 601958 金钼股份 240,000 1,987,200.00 2.58 13 601233 桐昆股份 150,000 1,972,500.00 2.56 14 600108 亚盛集团 240,000 1,761,600.00 2.29 15 600259 广晟有色 40,000 1,584,000.00 2.06 16 600432 吉恩镍业 120,000 1,546,800.00 2.01 17 000807 云铝股份 200,000 1,438,000.00 1.87 18 601186 中国铁建 100,000 1,348,000.00 1.75 19 601211 国泰君安 50,000 1,195,000.00 1.55 20 002267 陕天然气 80,000 1,008,000.00 1.31 21 600406 国电南瑞 60,000 1,000,800.00 1.30 22 601028 玉龙股份 100,000 937,000.00 1.22 23 600381 青海春天 40,000 848,800.00 1.10 24 000800 一汽轿车 51,000 834,870.00 1.08 25 601600 中国铝业 167,220 831,083.40 1.08 26 000878 云南铜业 60,000 831,000.00 1.08 27 002563 森马服饰 66,715 827,266.00 1.07 28 600648 外高桥 30,000 788,100.00 1.02 29 002318 久立特材 50,000 765,000.00 0.99 30 002450 康得新 20,000 762,000.00 0.99 31 000758 中色股份 50,000 744,000.00 0.97 32 300332 天壕环境 30,000 732,000.00 0.95 33 603555 贵人鸟 20,000 708,600.00 0.92 34 600497 驰宏锌锗 61,548 679,489.92 0.88 35 600717 天津港 59,400 669,438.00 0.87 36 000709 河北钢铁 200,000 666,000.00 0.87 37 600600 青岛啤酒 20,000 664,000.00 0.86 38 000932 华菱钢铁 200,000 652,000.00 0.85 39 600018 上港集团 100,000 648,000.00 0.84 40 000877 天山股份 80,000 642,400.00 0.83 40 601669 中国电建 80,000 642,400.00 0.83 41 000975 银泰资源 50,000 626,000.00 0.81 42 600292 中电远达 30,000 620,400.00 0.81 43 600570 恒生电子 10,000 609,700.00 0.79 44 600782 新钢股份 100,000 565,000.00 0.73 45 600309 万华化学 30,000 535,500.00 0.70 46 600048 保利地产 50,000 532,000.00 0.69 47 000652 泰达股份 60,000 427,800.00 0.56 48 603989 艾华集团 10,050 358,684.50 0.47 49 600005 武钢股份 100,000 347,000.00 0.45 50 601007 金陵饭店 20,000 308,400.00 0.40 51 600617 国新能源 20,000 306,600.00 0.40 52 300036 超图软件 2,000 86,360.00 0.11 53 002261 拓维信息 2,000 77,800.00 0.10 54 600439 瑞贝卡 10,000 71,000.00 0.09 55 600436 片仔癀 1,025 70,509.75 0.09 56 300031 宝通科技 2,000 62,800.00 0.08 57 300394 天孚通信 500 57,750.00 0.08 58 002310 东方园林 2,000 52,920.00 0.07 59 600038 中直股份 1,000 52,730.00 0.07 60 002008 大族激光 2,000 51,780.00 0.07 61 600280 中央商场 4,000 44,680.00 0.06 62 002299 圣农发展 2,000 43,980.00 0.06 63 300273 和佳股份 2,000 41,800.00 0.05 64 002405 四维图新 1,000 38,800.00 0.05 65 603000 人民网 1,700 38,777.00 0.05 66 000681 视觉中国 1,000 38,010.00 0.05 67 002044 江苏三友 1,084 33,463.08 0.04 68 000848 承德露露 2,000 33,000.00 0.04 69 300014 亿纬锂能 1,000 32,820.00 0.04 70 002206 海利得 2,000 31,800.00 0.04 71 000977 浪潮信息 1,000 31,710.00 0.04 72 000990 诚志股份 1,211 30,977.38 0.04 73 002344 海宁皮城 2,000 30,680.00 0.04 74 300052 中青宝 1,000 28,990.00 0.04 75 601689 拓普集团 1,000 27,850.00 0.04 76 002757 南兴装备 500 27,200.00 0.04 77 000905 厦门港务 2,000 26,580.00 0.03 78 600557 康缘药业 1,000 25,020.00 0.03 79 600230 沧州大化 1,613 25,017.63 0.03 80 603167 渤海轮渡 2,000 24,840.00 0.03 81 300334 津膜科技 1,000 24,470.00 0.03 82 600523 贵航股份 1,000 22,400.00 0.03 83 600858 银座股份 2,000 22,120.00 0.03 84 000516 国际医学 1,000 22,000.00 0.03 85 002765 蓝黛传动 500 15,270.00 0.02 86 300190 维尔利 600 14,568.00 0.02 87 300298 三诺生物 399 14,348.04 0.02 88 600367 红星发展 1,000 12,670.00 0.02 89 000536 华映科技 369 5,439.06 0.01 90 600699 均胜电子 100 3,125.00 0.00 91 600270 外运发展 87 2,354.22 0.00 92 300005 探路者 100 2,290.00 0.00 93 300020 银江股份 92 2,255.84 0.00 94 002661 克明面业 39 2,094.30 0.00 95 300210 森远股份 100 1,831.00 0.00 96 300058 蓝色光标 98 1,443.54 0.00 97 002250 联化科技 59 1,113.33 0.00 98 600267 海正药业 66 1,046.10 0.00 99 000963 华东医药 10 819.60 0.00 100 300236 上海新阳 10 385.50 0.00 101 002431 棕榈园林 2 53.68 0.00 102 002656 卡奴迪路 1 28.61 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 42,504,225.46 30.62 2 000783 长江证券 34,358,710.13 24.75 3 000002 万科A 34,185,646.41 24.63 4 600547 山东黄金 34,130,653.26 24.59 5 601818 光大银行 32,060,200.00 23.09 6 601939 建设银行 31,874,711.00 22.96 7 601006 大秦铁路 30,966,455.47 22.31 8 000831 五矿稀土 30,214,200.55 21.76 9 600489 中金黄金 30,094,021.59 21.68 10 600109 国金证券 28,459,508.30 20.50 11 600016 民生银行 28,048,325.84 20.20 12 601998 中信银行 27,860,096.98 20.07 13 601601 中国太保 27,167,129.07 19.57 14 601600 中国铝业 26,873,927.16 19.36 15 600108 亚盛集团 25,699,520.23 18.51 16 600999 招商证券 23,557,030.56 16.97 17 600031 三一重工 23,194,970.50 16.71 18 600406 国电南瑞 23,093,097.92 16.64 19 601233 桐昆股份 22,991,817.77 16.56 20 601166 兴业银行 22,106,582.89 15.92 21 600030 中信证券 21,740,515.23 15.66 22 600837 海通证券 21,001,282.00 15.13 23 002051 中工国际 20,562,155.88 14.81 24 601668 中国建筑 20,384,685.50 14.68 25 600036 招商银行 19,251,039.81 13.87 26 002241 歌尔声学 18,706,611.98 13.48 27 600600 青岛啤酒 18,224,009.13 13.13 28 601688 华泰证券 17,729,772.65 12.77 29 601318 中国平安 17,642,933.00 12.71 30 600027 华电国际 17,467,426.51 12.58 31 000157 中联重科 16,942,010.76 12.20 32 000776 广发证券 16,689,306.22 12.02 33 600315 上海家化 15,409,998.00 11.10 34 000001 平安银行 14,996,569.63 10.80 35 000568 泸州老窖 14,979,740.48 10.79 36 600259 广晟有色 14,925,746.38 10.75 37 600795 国电电力 14,898,398.00 10.73 38 600011 华能国际 14,839,583.03 10.69 39 000960 锡业股份 14,621,659.20 10.53 40 600886 国投电力 14,362,814.00 10.35 41 600015 华夏银行 13,470,328.29 9.70 42 002155 湖南黄金 13,361,234.87 9.62 43 002353 杰瑞股份 12,785,989.12 9.21 44 601988 中国银行 12,758,000.00 9.19 45 000703 恒逸石化 12,545,003.86 9.04 46 600674 川投能源 12,408,707.00 8.94 47 000878 云南铜业 11,933,368.37 8.60 48 601211 国泰君安 11,006,762.40 7.93 49 601288 农业银行 10,999,000.00 7.92 50 002563 森马服饰 10,909,018.28 7.86 51 002142 宁波银行 10,454,509.49 7.53 52 300369 绿盟科技 10,244,752.00 7.38 53 600497 驰宏锌锗 10,130,842.36 7.30 54 300020 银江股份 10,092,366.20 7.27 55 000758 中色股份 9,978,048.30 7.19 56 002439 启明星辰 9,966,645.42 7.18 57 600809 山西汾酒 9,800,418.74 7.06 58 600332 白云山 9,444,610.62 6.80 59 000800 一汽轿车 9,435,860.00 6.80 60 000069 华侨城A 9,391,257.07 6.76 61 000895 双汇发展 9,375,363.47 6.75 62 600527 江南高纤 9,233,153.03 6.65 63 000030 富奥股份 8,983,793.00 6.47 64 600000 浦发银行 8,961,000.00 6.46 65 601328 交通银行 8,933,000.00 6.43 66 000060 中金岭南 8,709,391.19 6.27 67 300295 三六五网 8,383,967.18 6.04 68 600267 海正药业 8,381,240.47 6.04 69 000807 云铝股份 8,213,161.25 5.92 70 600887 伊利股份 7,915,014.78 5.70 71 600585 海螺水泥 7,898,699.43 5.69 72 600549 厦门钨业 7,886,003.81 5.68 73 600362 江西铜业 7,789,903.24 5.61 74 002202 金风科技 7,617,376.71 5.49 75 600266 北京城建 7,420,451.72 5.35 76 601390 中国中铁 7,313,387.15 5.27 77 000425 徐工机械 7,060,172.78 5.09 78 600888 新疆众和 7,039,962.43 5.07 79 601628 中国人寿 6,982,262.52 5.03 80 000726 鲁泰A 6,965,822.14 5.02 81 601901 方正证券 6,938,555.00 5.00 82 600958 东方证券 6,935,000.00 5.00 83 600018 上港集团 6,932,223.83 4.99 84 300253 卫宁软件 6,851,308.50 4.94 85 601555 东吴证券 6,587,799.20 4.75 86 300013 新宁物流 6,466,277.00 4.66 87 601168 西部矿业 6,349,077.90 4.57 88 000063 中兴通讯 6,334,800.00 4.56 89 000400 许继电气 6,183,190.00 4.45 90 000975 银泰资源 6,174,194.28 4.45 91 002431 棕榈园林 6,136,332.38 4.42 92 601958 金钼股份 6,115,832.63 4.41 93 002261 拓维信息 6,079,959.00 4.38 94 601186 中国铁建 6,043,560.60 4.35 95 300359 全通教育 6,035,282.08 4.35 96 601899 紫金矿业 6,027,000.00 4.34 97 000581 威孚高科 6,002,288.10 4.32 98 000792 盐湖股份 5,922,454.00 4.27 99 600208 新湖中宝 5,916,525.20 4.26 100 600432 吉恩镍业 5,896,843.92 4.25 101 600875 东方电气 5,838,939.00 4.21 102 600648 外高桥 5,807,190.00 4.18 103 601336 新华保险 5,659,460.15 4.08 104 000338 潍柴动力 5,648,056.52 4.07 105 300146 汤臣倍健 5,601,951.06 4.04 106 600703 三安光电 5,548,300.00 4.00 107 600426 华鲁恒升 5,482,571.76 3.95 108 002458 益生股份 5,429,200.26 3.91 109 000932 华菱钢铁 5,425,402.00 3.91 110 600655 豫园商城 5,416,530.00 3.90 111 000422 湖北宜化 5,329,721.70 3.84 112 600570 恒生电子 5,285,935.89 3.81 113 601992 金隅股份 5,143,654.00 3.71 114 600812 华北制药 4,989,000.00 3.59 115 002236 大华股份 4,973,389.00 3.58 116 300140 启源装备 4,913,004.03 3.54 117 000786 北新建材 4,862,925.00 3.50 118 600597 光明乳业 4,785,370.00 3.45 119 300380 安硕信息 4,723,209.00 3.40 120 600612 老凤祥 4,722,487.19 3.40 121 600705 中航资本 4,722,052.00 3.40 122 600535 天士力 4,717,630.08 3.40 123 000998 隆平高科 4,690,138.34 3.38 124 000826 启迪桑德 4,665,280.61 3.36 125 600366 宁波韵升 4,628,194.50 3.33 126 601088 中国神华 4,514,632.24 3.25 127 000555 神州信息 4,503,959.00 3.24 128 600511 国药股份 4,502,898.11 3.24 129 002042 华孚色纺 4,501,036.00 3.24 130 600499 科达洁能 4,472,900.00 3.22 131 000166 申万宏源 4,464,307.00 3.22 132 601377 兴业证券 4,419,745.80 3.18 133 000712 锦龙股份 4,407,586.40 3.17 134 600199 金种子酒 4,326,282.87 3.12 135 600701 工大高新 4,245,066.00 3.06 136 600446 金证股份 4,215,540.35 3.04 137 002378 章源钨业 4,120,529.10 2.97 138 002385 大北农 4,110,512.50 2.96 139 000596 古井贡酒 4,069,000.00 2.93 140 600219 南山铝业 4,059,000.00 2.92 141 300197 铁汉生态 4,050,000.00 2.92 142 600005 武钢股份 4,020,000.00 2.90 143 000797 中国武夷 3,986,879.96 2.87 144 600123 兰花科创 3,982,228.76 2.87 145 600028 中国石化 3,974,400.00 2.86 146 000877 天山股份 3,945,016.99 2.84 147 002460 赣锋锂业 3,938,300.00 2.84 148 600251 冠农股份 3,885,935.98 2.80 149 600587 新华医疗 3,874,876.01 2.79 150 601333 广深铁路 3,822,627.23 2.75 151 300228 富瑞特装 3,821,987.00 2.75 152 300021 大禹节水 3,801,489.00 2.74 153 000961 中南建设 3,787,081.98 2.73 154 600125 铁龙物流 3,697,323.04 2.66 155 601009 南京银行 3,695,581.68 2.66 156 002318 久立特材 3,647,637.00 2.63 157 002049 同方国芯 3,633,988.38 2.62 158 600256 广汇能源 3,618,596.00 2.61 159 000799 *ST酒鬼 3,615,821.98 2.60 160 600068 葛洲坝 3,595,262.72 2.59 161 600528 中铁二局 3,580,557.00 2.58 162 000039 中集集团 3,501,000.62 2.52 163 600684 珠江实业 3,462,747.63 2.49 164 600395 盘江股份 3,460,227.00 2.49 165 600897 厦门空港 3,456,895.52 2.49 166 002140 东华科技 3,415,549.31 2.46 167 600688 上海石化 3,346,542.00 2.41 168 601919 中国远洋 3,318,000.00 2.39 169 000893 东凌粮油 3,308,306.00 2.38 170 600309 万华化学 3,279,188.00 2.36 171 300075 数字政通 3,276,928.70 2.36 172 002450 康得新 3,274,878.01 2.36 173 600783 鲁信创投 3,266,592.98 2.35 174 000801 四川九洲 3,251,241.99 2.34 175 600779 *ST水井 3,232,400.00 2.33 176 000024 招商地产 3,216,700.00 2.32 177 300012 华测检测 3,212,700.00 2.31 178 600754 锦江股份 3,209,248.20 2.31 179 300034 钢研高纳 3,201,629.00 2.31 180 600397 安源煤业 3,161,626.48 2.28 181 002588 史丹利 3,139,948.40 2.26 182 600595 中孚实业 3,137,203.04 2.26 183 601991 大唐发电 3,136,500.00 2.26 184 000778 新兴铸管 3,114,021.00 2.24 185 600778 友好集团 3,095,355.43 2.23 186 300058 蓝色光标 3,063,129.00 2.21 187 002299 圣农发展 3,050,568.00 2.20 188 000977 浪潮信息 3,025,392.00 2.18 189 603989 艾华集团 3,022,922.50 2.18 190 300202 聚龙股份 2,947,373.14 2.12 191 300332 天壕环境 2,933,337.60 2.11 192 000430 张家界 2,933,233.25 2.11 193 000028 国药一致 2,921,389.96 2.10 194 600801 华新水泥 2,914,910.00 2.10 195 300127 银河磁体 2,859,853.92 2.06 196 002185 华天科技 2,852,977.96 2.06 197 600058 五矿发展 2,847,497.00 2.05 198 000159 国际实业 2,838,858.00 2.04 199 002699 美盛文化 2,834,165.00 2.04 200 000898 鞍钢股份 2,833,000.00 2.04 201 601588 北辰实业 2,830,000.00 2.04 202 002651 利君股份 2,827,994.00 2.04 203 600375 华菱星马 2,800,184.00 2.02 注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 41,909,549.83 30.19 2 000002 万科A 35,003,363.50 25.21 3 000783 长江证券 34,802,493.20 25.07 4 600547 山东黄金 33,086,265.35 23.83 5 601818 光大银行 32,279,348.67 23.25 6 601939 建设银行 31,875,289.30 22.96 7 601006 大秦铁路 31,519,120.00 22.70 8 600109 国金证券 29,697,332.92 21.39 9 000831 五矿稀土 29,642,950.26 21.35 10 600016 民生银行 28,736,668.95 20.70 11 601998 中信银行 28,181,546.43 20.30 12 601601 中国太保 26,369,052.30 18.99 13 601600 中国铝业 25,536,762.81 18.40 14 600489 中金黄金 25,522,780.08 18.39 15 600108 亚盛集团 25,351,111.63 18.26 16 600999 招商证券 23,423,553.34 16.87 17 601233 桐昆股份 22,559,749.63 16.25 18 600600 青岛啤酒 22,527,456.58 16.23 19 601166 兴业银行 22,085,077.63 15.91 20 600406 国电南瑞 21,925,107.53 15.79 21 600030 中信证券 21,481,931.03 15.47 22 002051 中工国际 21,449,578.22 15.45 23 600315 上海家化 20,965,445.05 15.10 24 600837 海通证券 20,957,139.46 15.10 25 600031 三一重工 20,524,736.77 14.78 26 600036 招商银行 19,886,802.03 14.33 27 000568 泸州老窖 19,161,657.71 13.80 28 002241 歌尔声学 18,721,713.97 13.49 29 601668 中国建筑 17,881,324.00 12.88 30 600027 华电国际 17,792,307.45 12.82 31 601318 中国平安 17,538,834.44 12.63 32 000157 中联重科 17,325,975.70 12.48 33 601688 华泰证券 17,175,676.81 12.37 34 000776 广发证券 16,933,479.00 12.20 35 600011 华能国际 16,425,715.61 11.83 36 600795 国电电力 15,798,403.00 11.38 37 000001 平安银行 15,103,371.63 10.88 38 002563 森马服饰 14,761,985.91 10.63 39 600259 广晟有色 13,666,051.50 9.84 40 600887 伊利股份 13,583,931.86 9.79 41 002155 湖南黄金 13,550,882.61 9.76 42 600015 华夏银行 13,514,247.02 9.73 43 000895 双汇发展 13,462,601.55 9.70 44 000703 恒逸石化 13,448,036.68 9.69 45 601988 中国银行 12,698,007.00 9.15 46 002353 杰瑞股份 12,661,533.00 9.12 47 000960 锡业股份 12,231,300.95 8.81 48 000878 云南铜业 12,181,897.20 8.78 49 600527 江南高纤 11,714,485.00 8.44 50 002236 大华股份 10,796,814.60 7.78 51 300369 绿盟科技 10,764,614.37 7.75 52 601288 农业银行 10,763,587.00 7.75 53 002142 宁波银行 10,540,188.84 7.59 54 000758 中色股份 10,538,003.72 7.59 55 600809 山西汾酒 10,191,398.50 7.34 56 600886 国投电力 10,152,592.80 7.31 57 600497 驰宏锌锗 9,989,808.08 7.20 58 600332 白云山 9,851,934.96 7.10 59 000800 一汽轿车 9,638,945.43 6.94 60 601211 国泰君安 9,527,542.03 6.86 61 000069 华侨城A 9,336,646.04 6.73 62 002439 启明星辰 9,329,689.65 6.72 63 300020 银江股份 9,297,814.32 6.70 64 000060 中金岭南 8,924,211.09 6.43 65 601328 交通银行 8,762,236.86 6.31 66 000030 富奥股份 8,753,477.78 6.31 67 600000 浦发银行 8,570,561.00 6.17 68 600267 海正药业 8,408,102.86 6.06 69 600535 天士力 8,380,624.58 6.04 70 600549 厦门钨业 8,350,417.25 6.02 71 600362 江西铜业 8,059,453.90 5.81 72 000826 启迪桑德 8,007,670.30 5.77 73 600585 海螺水泥 7,853,805.11 5.66 74 002202 金风科技 7,756,919.69 5.59 75 600266 北京城建 7,737,430.00 5.57 76 002431 棕榈园林 7,701,678.41 5.55 77 000807 云铝股份 7,267,653.64 5.24 78 002651 利君股份 7,197,152.18 5.18 79 601901 方正证券 7,184,016.21 5.17 80 601390 中国中铁 7,180,673.09 5.17 81 000425 徐工机械 7,174,682.62 5.17 82 600888 新疆众和 7,145,335.00 5.15 83 600674 川投能源 6,935,664.79 5.00 84 601555 东吴证券 6,917,308.94 4.98 85 601628 中国人寿 6,810,069.00 4.91 86 300295 三六五网 6,731,559.00 4.85 87 600597 光明乳业 6,719,742.95 4.84 88 600703 三安光电 6,694,919.70 4.82 89 000063 中兴通讯 6,651,482.82 4.79 90 600958 东方证券 6,648,703.69 4.79 91 300146 汤臣倍健 6,586,805.65 4.74 92 000792 盐湖股份 6,569,650.10 4.73 93 601168 西部矿业 6,433,892.03 4.63 94 600018 上港集团 6,289,617.49 4.53 95 002261 拓维信息 6,289,581.81 4.53 96 300253 卫宁软件 6,266,134.00 4.51 97 000726 鲁泰A 6,111,448.56 4.40 98 000581 威孚高科 6,074,128.68 4.38 99 600518 康美药业 5,993,619.75 4.32 100 600208 新湖中宝 5,943,061.00 4.28 101 300228 富瑞特装 5,850,408.14 4.21 102 002458 益生股份 5,805,116.74 4.18 103 000338 潍柴动力 5,780,007.31 4.16 104 000400 许继电气 5,769,541.91 4.16 105 002603 以岭药业 5,737,125.79 4.13 106 600655 豫园商城 5,713,332.62 4.12 107 600436 片仔癀 5,692,531.10 4.10 108 600426 华鲁恒升 5,677,664.90 4.09 109 000975 银泰资源 5,576,417.31 4.02 110 600875 东方电气 5,519,319.17 3.98 111 000422 湖北宜化 5,451,859.56 3.93 112 600812 华北制药 5,447,536.34 3.92 113 002140 东华科技 5,400,602.25 3.89 114 601992 金隅股份 5,397,518.00 3.89 115 300013 新宁物流 5,384,287.48 3.88 116 601899 紫金矿业 5,258,000.00 3.79 117 600366 宁波韵升 5,250,139.76 3.78 118 300359 全通教育 4,958,907.21 3.57 119 300197 铁汉生态 4,952,070.67 3.57 120 600648 外高桥 4,941,093.48 3.56 121 601336 新华保险 4,908,057.68 3.54 122 000786 北新建材 4,891,137.20 3.52 123 600499 科达洁能 4,854,797.00 3.50 124 000998 隆平高科 4,843,617.92 3.49 125 601088 中国神华 4,728,041.68 3.41 126 002378 章源钨业 4,700,438.74 3.39 127 601186 中国铁建 4,631,511.00 3.34 128 000166 申万宏源 4,631,276.00 3.34 129 002042 华孚色纺 4,629,284.76 3.33 130 000932 华菱钢铁 4,626,000.00 3.33 131 000712 锦龙股份 4,518,740.80 3.26 132 600511 国药股份 4,507,412.28 3.25 133 600199 金种子酒 4,449,254.66 3.21 134 600432 吉恩镍业 4,404,608.05 3.17 135 002049 同方国芯 4,400,102.22 3.17 136 600701 工大高新 4,389,812.40 3.16 137 600251 冠农股份 4,366,760.00 3.15 138 300140 启源装备 4,362,504.00 3.14 139 002385 大北农 4,355,973.18 3.14 140 002460 赣锋锂业 4,345,980.90 3.13 141 600705 中航资本 4,345,629.00 3.13 142 300090 盛运环保 4,317,009.62 3.11 143 601377 兴业证券 4,309,093.80 3.10 144 600612 老凤祥 4,293,357.97 3.09 145 600446 金证股份 4,286,974.90 3.09 146 600779 *ST水井 4,267,495.66 3.07 147 000978 桂林旅游 4,178,777.33 3.01 148 300332 天壕环境 4,173,483.26 3.01 149 601958 金钼股份 4,143,219.46 2.98 150 000555 神州信息 4,127,085.00 2.97 151 002699 美盛文化 4,112,580.70 2.96 152 000596 古井贡酒 4,095,025.76 2.95 153 600587 新华医疗 4,042,183.00 2.91 154 600123 兰花科创 4,017,860.99 2.89 155 600570 恒生电子 3,984,869.86 2.87 156 000893 东凌粮油 3,982,077.21 2.87 157 300021 大禹节水 3,940,663.95 2.84 158 600219 南山铝业 3,890,316.57 2.80 159 000799 *ST酒鬼 3,845,643.00 2.77 160 601009 南京银行 3,816,114.96 2.75 161 600256 广汇能源 3,780,017.00 2.72 162 000961 中南建设 3,743,118.15 2.70 163 000801 四川九洲 3,718,548.10 2.68 164 600028 中国石化 3,708,400.00 2.67 165 600897 厦门空港 3,682,423.19 2.65 166 300057 万顺股份 3,677,810.12 2.65 167 600068 葛洲坝 3,665,709.00 2.64 168 600395 盘江股份 3,654,484.50 2.63 169 600783 鲁信创投 3,648,412.00 2.63 170 600684 珠江实业 3,613,460.45 2.60 171 600005 武钢股份 3,612,000.00 2.60 172 600729 重庆百货 3,606,382.09 2.60 173 000039 中集集团 3,573,993.95 2.57 174 000423 东阿阿胶 3,551,930.88 2.56 175 002656 卡奴迪路 3,516,215.00 2.53 176 600778 友好集团 3,494,302.00 2.52 177 000877 天山股份 3,482,821.43 2.51 178 601919 中国远洋 3,471,771.90 2.50 179 002588 史丹利 3,468,012.43 2.50 180 601333 广深铁路 3,449,000.00 2.48 181 600125 铁龙物流 3,440,304.38 2.48 182 600397 安源煤业 3,423,136.99 2.47 183 002565 上海绿新 3,415,111.90 2.46 184 300034 钢研高纳 3,373,162.13 2.43 185 600754 锦江股份 3,368,681.60 2.43 186 000024 招商地产 3,266,256.99 2.35 187 000778 新兴铸管 3,175,877.64 2.29 188 300012 华测检测 3,173,674.76 2.29 189 600595 中孚实业 3,165,050.37 2.28 190 002185 华天科技 3,130,093.78 2.25 191 300380 安硕信息 3,128,223.00 2.25 192 300202 聚龙股份 3,125,969.00 2.25 193 000430 张家界 3,120,558.00 2.25 194 002299 圣农发展 3,062,254.00 2.21 195 000028 国药一致 3,059,934.90 2.20 196 000797 中国武夷 3,044,399.30 2.19 197 300127 银河磁体 2,974,584.68 2.14 198 600309 万华化学 2,973,209.74 2.14 199 600058 五矿发展 2,950,464.00 2.13 200 300010 立思辰 2,935,831.94 2.11 201 000159 国际实业 2,928,116.80 2.11 202 600801 华新水泥 2,925,738.23 2.11 203 000963 华东医药 2,903,381.70 2.09 204 002318 久立特材 2,891,965.00 2.08 205 300058 蓝色光标 2,886,991.00 2.08 206 600375 华菱星马 2,863,163.50 2.06 207 000898 鞍钢股份 2,861,142.17 2.06 208 600791 京能置业 2,831,862.46 2.04 209 000977 浪潮信息 2,784,822.66 2.01 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,213,566,079.88 卖出股票收入（成交）总额 2,279,496,373.67 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成 交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 273,052.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,855.66 5 应收申购款 69,149.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 346,057.87 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,424 18,822.88 1.00 0.00% 83,272,438.55 100.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 83,666.32 0.1005% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年6月24日）基金份额总额 1,646,387,741.58 本报告期期初基金份额总额 136,348,417.00 本报告期基金总申购份额 3,455,312,937.47 减:本报告期基金总赎回份额 3,508,388,914.92 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 83,272,439.55 注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人免去俞忠华先生副总经理职务。 本报告期内，本基金基金经理变更为周其源先生。 本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内已预提 审计费40,000.00元，截至2015年12月31日暂未支付。该事务所已为本基金提供审计服务的 连续年限为2年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 长江证券 1 666,552,919.72 14.84% 607,830.00 15.38% - 国金证券 1 626,987,199.31 13.96% 576,995.53 14.60% - 方正证券 1 444,568,992.80 9.90% 318,110.31 8.05% - 东方证券 1 405,514,427.11 9.03% 376,778.81 9.53% - 广发证券 1 405,462,035.62 9.03% 369,219.28 9.34% - 海通证券 2 331,093,885.68 7.37% 269,351.82 6.81% - 中信建投 2 265,823,205.71 5.92% 199,992.00 5.06% - 国泰君安 2 256,177,985.68 5.70% 233,640.22 5.91% - 国联证券 1 203,426,831.14 4.53% 185,833.36 4.70% - 光大证券 1 167,616,312.28 3.73% 152,598.20 3.86% - 招商证券 1 164,338,001.67 3.66% 151,735.21 3.84% - 东北证券 2 163,742,089.71 3.64% 149,487.37 3.78% - 申万宏源 1 158,104,488.15 3.52% 143,938.12 3.64% - 华泰证券 2 82,454,116.15 1.84% 76,789.55 1.94% - 中泰证券 2 61,450,673.98 1.37% 57,053.99 1.44% - 安信证券 2 46,583,543.71 1.04% 43,383.44 1.10% - 平安证券 1 19,323,398.97 0.43% 17,995.90 0.46% - 国信证券 1 13,169,705.18 0.29% 12,265.05 0.31% - 东兴证券 1 10,212,570.98 0.23% 9,510.87 0.24% - 民生证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支 持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商 名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 长江证券 - -1,218,000,000.00 70.12% - - 国金证券 - - 256,000,000.00 14.74% - - 方正证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 - - 71,000,000.00 4.09% - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - 32,000,000.00 1.84% - - 国联证券 - - 6,000,000.00 0.35% - - 光大证券 - - 40,000,000.00 2.30% - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - 32,000,000.00 1.84% - - 申万宏源 - - 82,000,000.00 4.72% - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中海基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、上海证 1 更换会计师事务所的公告 券报、证券时报 2015年1月5日 中海基金管理有限公司高级管理 中国证券报、上海证 2 人员变更公告 券报、证券时报 2015年1月10日 中海量化策略股票型证券投资基 中国证券报、上海证 3 金基金经理变更公告 券报、证券时报 2015年1月17日 中海量化策略股票型证券投资基 中国证券报、上海证 4 金2014年第4季度报告 券报、证券时报 2015年1月20日 中海基金管理有限公司关于从业 中国证券报、上海证 5 人员在子公司兼任职务及领薪情 券报、证券时报 况的公告 2015年1月28日 中海量化策略股票型证券投资基 中海基金网站 6 金更新招募说明书（2015年第1 号） 2015年2月6日 中海量化策略股票型证券投资基 中国证券报、上海证 7 金更新招募说明书摘要（2015年 券报、证券时报 第1号） 2015年2月6日 中海基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证 8 数米基金网费率优惠活动的公告 券报、证券时报 2015年3月4日 中海基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证 旗下部分证券投资基金赎回、转 券报、证券时报 9 换及账户最低保留份额限制等业 务规则的公告 2015年3月6日 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 10 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 2015年3月25日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金继续参与中国工商银行个人 券报、证券时报 11 电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 2015年3月26日 中海量化策略股票型证券投资基 中海基金网站 12 金2014年年度报告 2015年3月27日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 13 基金调整交易所固定收益品种估 券报、证券时报 值方法的公告 2015年3月27日 中海量化策略股票型证券投资基 中国证券报、上海证 14 金2014年年度报告摘要 券报、证券时报 2015年3月27日 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 15 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 2015年4月8日 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 16 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 2015年4月14日 中海基金管理有限公司关于恢复 中国证券报、上海证 对旗下基金持有的长期停牌股票 券报、证券时报 17 “桂林旅游”进行市价估值的公 告 2015年4月15日 中海量化策略股票型证券投资基 中国证券报、上海证 18 金2015年第1季度报告 券报、证券时报 2015年4月22日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 19 部分基金参加深圳众禄基金销售 券报、证券时报 有限公司费率优惠活动的公告 2015年5月6日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金新增中期资产管理有限公司 券报、证券时报 20 为销售机构并开通基金转换及定 期定额投资业务的公告 2015年5月11日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 部分基金新增浙江金观诚财富管 券报、证券时报 21 理有限公司为销售机构并开通基 金转换及定期定额投资业务的公 告 2015年5月22日 中海基金管理有限公司关于恢复 中国证券报、上海证 对旗下基金持有的长期停牌股票 券报、证券时报 22 “海陆重工”进行市价估值的公 告 2015年5月27日 23 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2015年5月29日 基金参与中国农业银行网上银 券报、证券时报 行、手机银行基金申购费率优惠 活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 24 部分基金在中国工商银行股份有 券报、证券时报 限公司开通基金转换业务的公告 2015年6月1日 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 25 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 2015年6月2日 中海基金管理有限公司关于开通 中国证券报、上海证 工商银行卡（借记卡）、农业银行券报、证券时报 26 卡（借记卡）、浦发银行卡（借记 卡）及兴业银行卡（借记卡）APP 直销业务的公告 2015年6月4日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 部分基金新增上海汇付金融服务 券报、证券时报 27 有限公司为销售机构并开通基金 转换投资业务的公告 2015年6月6日 中海量化策略股票型证券投资基 中国证券报、上海证 28 金2015年分红公告 券报、证券时报 2015年6月11日 中海基金管理有限公司关于恢复 中国证券报、上海证 对旗下基金持有的长期停牌股票 券报、证券时报 29 “卡奴迪路”进行市价估值的公 告 2015年6月12日 中海基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证 30 数米基金网费率优惠活动的公告 券报、证券时报 2015年6月17日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 31 部分基金参与交通银行股份有限 券报、证券时报 公司网上银行及手机银行基金申 2015年6月26日 购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 32 中海基金管理有限公司澄清公告 券报、证券时报 2015年6月27日 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 33 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 2015年6月30日 中海量化策略股票型证券投资基 中国证券报、上海证 34 金半年度最后一日净值公告 券报、证券时报 2015年7月1日 关于在中海基金官方京东店开展 中国证券报、上海证 35 直销业务的公告 券报、证券时报 2015年7月3日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 36 基金参与京东基金费率优惠活动 券报、证券时报 的公告 2015年7月8日 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 37 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 2015年7月9日 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 38 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 2015年7月15日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金新增中信期货有限公司为销 券报、证券时报 39 售机构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 2015年7月15日 中海量化策略股票型证券投资基 中国证券报、上海证 40 金2015年第2季度报告 券报、证券时报 2015年7月20日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 部分基金新增泰诚财富基金销售 券报、证券时报 41 （大连）有限公司为销售机构并 开通基金转换及定期定额投资业 2015年7月28日 务的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金参与上海浦东发展银行股份 券报、证券时报 42 有限公司网上银行、手机银行基 金申购费率优惠活动的公告 2015年7月30日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 43 基金不再参与销售机构定期定额 券报、证券时报 申购费率优惠活动的公告 2015年8月1日 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 44 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 2015年8月4日 关于中海量化策略股票型证券投 中国证券报、上海证 45 资基金更名并修改基金合同的公 券报、证券时报 告 2015年8月5日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金新增平安银行股份有限公司 券报、证券时报 46 为销售机构并开通基金转换及定 期定额投资业务的公告 2015年8月6日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 部分基金参与平安银行股份有限 券报、证券时报 47 公司基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 2015年8月6日 中海量化策略股票型证券投资基 中海基金网站 48 金更新招募说明书（2015年第2 号） 2015年8月7日 中海量化策略股票型证券投资基 中国证券报、上海证 49 金更新招募说明书摘要（2015年 券报、证券时报 第2号） 2015年8月7日 50 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2015年8月11日 部分基金参与第一创业证券股份 券报、证券时报 有限公司基金申购及定期定额投 资费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 51 基金参与京东基金费率优惠活动 券报、证券时报 的公告 2015年8月14日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 部分基金新增华西证券股份有限 券报、证券时报 52 公司为销售机构并开通基金转换 及定期定额投资业务的公告 2015年8月19日 中海基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证 53 天天基金网费率优惠的公告 券报、证券时报 2015年8月25日 中海量化策略股票型证券投资基 中海基金网站 54 金2015年半年度报告 2015年8月26日 中海量化策略股票型证券投资基 中国证券报、上海证 55 金2015年半年度报告摘要 券报、证券时报 2015年8月26日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 56 部分基金新增上海陆金所资产管 券报、证券时报 理有限公司为销售机构的公告 2015年9月16日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 57 基金参加上海好买基金销售有限 券报、证券时报 公司费率优惠活动的公告 2015年9月23日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金新增中国国际金融股份有限 券报、证券时报 58 公司为销售机构并开通基金转换 业务的公告 2015年9月25日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 59 基金参加华宝证券有限责任公司 券报、证券时报 费率优惠活动的公告 2015年9月26日 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 60 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 2015年10月8日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 部分基金参与平安证券有限责任 券报、证券时报 61 公司基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 2015年10月16日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 部分基金新增北京乐融多源投资 券报、证券时报 62 咨询有限公司为销售机构并开通 基金转换及定期定额投资业务的 公告 2015年10月19日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 63 基金参加浙江同花顺基金销售有 券报、证券时报 限公司费率优惠活动的公告 2015年10月20日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 64 基金投资资产支持证券的公告 券报、证券时报 2015年10月20日 中海量化策略混合型证券投资基 中国证券报、上海证 65 金2015年第3季度报告 券报、证券时报 2015年10月24日 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 66 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 2015年10月28日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金新增大泰金石投资管理有限 券报、证券时报 67 公司为销售机构并开通基金转换 业务的公告 2015年11月3日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 68 基金新增深圳富济财富管理有限 券报、证券时报 公司为销售机构并开通基金转换 2015年11月6日 及定期定额投资业务的公告 中海基金关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证 69 票停牌后估值方法变更的提示性 券报、证券时报 公告 2015年11月7日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金新增上海凯石财富基金销售 券报、证券时报 70 有限公司为销售机构并开通基金 转换业务的公告 2015年11月11日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金参加上海长量基金销售投资 券报、证券时报 71 顾问有限公司费率优惠活动的公 告 2015年11月13日 中海基金管理有限公司关于开通 中国证券报、上海证 中信银行卡（借记卡）、大连银行券报、证券时报 72 卡（借记卡）、广发银行卡（借记 卡）网上直销业务的公告 2015年11月13日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金新增珠海盈米财富管理有限 券报、证券时报 73 公司为销售机构并开通基金转换 及定期定额投资业务的公告 2015年11月17日 中海基金管理有限公司关于董事 中国证券报、上海证 74 变更的公告 券报、证券时报 2015年11月27日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金参加诺亚正行（上海）基金 券报、证券时报 75 销售投资顾问有限公司费率优惠 活动的公告 2015年11月30日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 76 基金参与京东基金费率优惠活动 券报、证券时报 的公告 2015年12月4日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 77 基金参加上海利得基金销售有限 券报、证券时报 公司费率优惠活动的公告 2015年12月7日 中海基金管理有限公司关于提请 中国证券报、上海证 78 投资者及时更新已过期身份证件 券报、证券时报 或者身份证明文件的公告 2015年12月8日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 79 基金参加浙江金观诚财富管理有 券报、证券时报 限公司费率优惠活动的公告 2015年12月24日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 80 基金参与中国农业银行基金组合 券报、证券时报 申购及定投费率优惠活动的公告 2015年12月30日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金新增联讯证券股份有限公司 券报、证券时报 81 为销售机构并开通基金转换及定 期定额投资业务的公告 2015年12月30日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 基金参与平安银行股份有限公司 券报、证券时报 82 基金申购及定期定额投资费率优 惠活动的公告 2015年12月31日 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 83 基金调整开放时间的公告 券报、证券时报 2015年12月31日 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海量化策略股票型证券投资基金的文件 2、中海量化策略混合型证券投资基金基金合同 3、中海量化策略混合型证券投资基金托管协议 4、中海量化策略混合型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告12.2存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2016年3月25日