本基金基金合同于2008年12月3日生效。 重要提示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2010年12月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 邮政编码:200120 成立日期: 2004年3月18日 法定代表人:陈浩鸣 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]24号文件 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿叁仟万元人民币 存续期间:持续经营 联系人:夏立峰 联系电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司 46.923% 国联证券股份有限公司 37.692% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 15.385% (二)主要人员情况 1、董事会成员 储晓明先生,董事长。香港大学硕士。现任中海信托股份有限公司总裁。历任中国工商银行评估部处长、风险管理部副总经理级干部,中海石油财务有限责任公司副总经理,中海信托股份有限公司常务副总经理。 成赤先生,董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。 陈浩鸣先生,董事,总经理。中央财经大学硕士,高级经济师。现任中海基金管理有限公司总经理。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁。2009年9月至今任本公司总经理。 张志伟先生,董事。复旦大学硕士。现任国联证券股份有限公司总裁。历任无锡国联发展(集团)有限公司金融管理部经理、国联证券股份有限公司投资银行部总经理、国联证券股份有限公司副总裁。 彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。 温天先生,董事。硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司执行董事、上海代表处首席代表、中国地区负责人,兼任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司旗下注册于卢森堡的私募股权基金Orient Express China Fund的董事。历任北京、上海主流新闻媒体财经节目负责人、记者、主编,上海银行支行负责人(短期)、部门总经理,华安基金管理有限公司高级研究员、产品部门负责人、市场部门负责人和公司战略总监。 夏斌先生,独立董事。硕士,研究员,教授。现任国务院发展研究中心金融研究所所长。历任中国人民银行总行处长、副所长,中国证监会交易部主任兼信息部主任,深圳证券交易所总经理,中国人民银行非银行金融机构监管司司长。 陈瑛明先生,独立董事。复旦大学硕士。现任上海市瑛明律师事务所首席合伙人。历任香港史密夫律师行法律顾问、福建江成律师事务所合伙人、上海市新闵律师事务所专职律师。 李维森先生,独立董事。博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑、澳大利亚麦角理大学经济学讲师。 2、监事会成员 朱恩惠女士,监事长。本科,会计师。现任中海信托股份有限公司资产托管部经理。曾任职于中信上海信托投资公司财务部。 Humbert GARREAU de LABARRE,监事。法国国籍。法国巴黎第九大学硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司私人银行部高级副总裁。历任Neuflize, Schlumberger, Mallet 银行– 荷银集团 (法国巴黎)私人银行业务专业银行资产组合经理,Cie Financière爱德蒙得洛希尔银行(法国巴黎)资产组合经理。 王红女士,职工监事。首都经济贸易大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉毛织品进出口公司储运科科员、北京中盛纸业有限公司总经理助理、北京大地投资有限公司总经理助理兼市场营销部经理、湘财证券有限责任公司北京办事处主任。2007年1月进入本公司工作,历任北京管理总部副总经理、北京分公司总经理。2009年1月至今任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。 3、高级管理人员 陈浩鸣先生,董事,总经理。简历同上。 李延刚先生,副总经理,加拿大国籍。南京大学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月进入本公司工作,历任投资管理部副总经理、投研中心总经理。2009年4月至今任本公司副总经理。2008年1月至2009年6月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2008年4月至2009年6月任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2009年6月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。 宋宇先生,督察长。复旦大学学士,经济师。历任无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副总经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月至今任本公司督察长。 4、基金经理 许定晴女士,苏州大学硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入本公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理。2010年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于2008年12月3日生效,历任基金经理如下表: 基金经理姓名 管理本基金时间 杨大力 2008年12月3日-2010年3月2日 许定晴 2010年3月3日至今 6、投资决策委员会成员李延刚先生,主任委员。现任本公司副总经理、基金经理。陈浩鸣先生,委员。现任本公司总经理。朱劲松先生,委员。现任本公司总经理助理、风险管理部总经理、风控总监。吕晓峰先生,委员。现任本公司投研中心总经理、投资总监。骆泽斌先生,委员。现任本公司研究总监。陶林健先生,委员。现任本公司投资副总监、基金经理。杨济如女士,委员。现任本公司基金经理。陈明星先生,委员。现任本公司金融工程总监、基金经理。7、上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人(一)基金托管人概况名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层法定代表人:项俊波成立时间:2009年1月15日注册资本:32,479,411.7万元人民币存续期间:持续经营联系电话:010-63201510传真:010-63201816联系人:李芳菲中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。三、相关服务机构(一)销售机构1、直销机构:(1)中海基金管理有限公司办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层电话:021-68419518传真:021-68419328联系人:周颖客户服务电话:400-888-9788或021-38789788公司网址:www.zhfund.com(2)中海基金管理有限公司北京分公司办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218电话:010-66493583传真:010-66425292联系人:邹意客户服务电话:400-888-9788公司网站:www.zhfund.com2、代销机构:(1)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:项俊波联系人:滕涛传真:010-85109219客户服务电话:95599公司网址:www.abchina.com(2)中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清电话:010-66105799传真:010-66105798联系人:蒋松云客户服务电话:95588公司网址:www.icbc.com.cn(3)交通银行股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦电话:021-58781234传真:021-58408842联系人:曹榕客户服务电话:95559公司网址:www.bankcomm.com(4)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:郭树清联系电话:010-66275654联系人:王琳客户服务电话:95533公司网址:www.ccb.com(5)招商银行股份有限公司住所:深圳市福田区深南大道7088号办公地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:傅育宁传真:0755-83195049联系人:邓炯鹏客户服务电话:95555公司网址:www.cmbchina.com(6)中信银行股份有限公司住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:孔丹客户服务电话:95558公司网址:bank.ecitic.com(7)中国民生银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标电话:010-58351666传真:010-83914283联系人:董云巍、吴海鹏客户服务电话:95568公司网址:www.cmbc.com.cn(8)深圳发展银行股份有限公司住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:法兰克.纽曼(FrankN.Newman)联系电话:0755-82088888传真电话:0755-82080714联系人:张青客户服务电话:95501公司网址:www.sdb.com.cn(9)上海浦东发展银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉电话:021-61618888传真:021-63604199联系人:倪苏云客户服务电话:95528公司网址:www.spdb.com.cn(10)温州银行股份有限公司住所:温州市车站大道华海广场1号楼办公地址:温州市车站大道196号法定代表人:邢增福联系电话:0577-88990082传真:0577-88995217联系人:林波客户服务电话:0577-96699公司网址:www.wzbank.cn(11)国联证券股份有限公司住所:无锡市县前东街168号办公地址:无锡市县前东街168号法定代表人:雷建辉电话:0510-82831662传真:0510-82830162联系人:徐欣客户服务电话:0510-82588168公司网址:www.glsc.com.cn(12)长江证券股份有限公司住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:027-65799999传真:027-85481900联系人:李良客户服务电话:95579或4008-888-999公司网址:www.95579.com(13)海通证券股份有限公司住所:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-23219100联系人:金芸、李笑鸣客户服务电话:95553公司网址:www.htsec.com(14)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国电话:010-66568047传真:010-66568536联系人:李洋客户服务电话:4008-888-888公司网址:www.chinastock.com.cn(15)中信建投证券有限责任公司住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号法定代表人:张佑君联系人:权唐开放式基金咨询电话:400-888-8108开放式基金业务传真:010-65182261公司网址:www.csc108.com(16)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:祝幼一电话:021-38676161传真:021-38670161联系人:芮敏祺客户服务电话:400-888-8666公司网址:www.gtja.com(17)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:021-54033888联系人:李清怡客户服务电话:021-962505公司网址:www.sw2000.com.cn(18)广发证券股份有限公司住所:广东广州天河北路大都会广场43楼办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼法定代表人:王志伟电话:020-87555888传真:020-87555305联系人:黄岚客户服务电话:95575公司网址:www.gf.com.cn(19)湘财证券有限责任公司住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人:林俊波电话:021-68634518传真:021-68865680联系人:鲁雁先客户服务电话:400-888-1551公司网址:www.xcsc.com(20)兴业证券股份有限公司住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21楼法定代表人:兰荣电话:021-38565785传真:021-38565783联系人:谢高得客户服务电话:400-8888-123公司网址:www.xyzq.com.cn(21)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-84457777传真:025-84579763联系人:万鸣客户服务电话:95597公司网址:www.htsc.com.cn(22)东方证券股份有限公司住所:上海市中山南路318号2号楼21层-29层办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层法定代表人:王益民电话:021-63325888传真:021-63326173联系人:吴宇客户服务电话:021-95503或4008-888-506公司网址:www.dfzq.com.cn(23)东吴证券股份有限公司住所:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层法定代表人:吴永敏电话:0512-65581136传真:0512-65588021联系人:方晓丹客户服务电话:0512-33396288公司网址:www.dwzq.com.cn(24)中信金通证券有限责任公司办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层法定代表人:刘军电话:0571-85783737传真:0571-85106383联系人:俞会亮客户服务电话:96598公司网址:www.bigsun.com.cn (25)金元证券股份有限公司住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人:陆涛电话:0755-83025666传真:0755-83025625联系人:金春客户服务电话:4008-888-228公司网址:www.jyzq.com.cn(26)东海证券有限责任公司住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼法定代表人:朱科敏电话:0519-88157761传真:0519-88157761联系人:李涛客户服务电话:400-888-8588公司网址:www.longone.com.cn(27)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-82943636联系人:林生迎客户服务电话:95565公司网址:www.newone.com.cn(28)中银国际证券有限责任公司住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层法定代表人:唐新宇电话:021-68604866传真:021-50372474联系人:张静客户服务电话:400-620-8888公司网址:www.bocichina.com(29)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼法定代表人:杨宇翔电话:4008866338传真:0755-82400862联系人:周璐客户服务电话:400-881-6168公司网址:www.pingan.com(30)华泰联合证券有限责任公司住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层法定代表人:马昭明电话:0755-82492000传真:0755-82492962联系人:庞晓芸客户服务电话:95513公司网址:www.lhzq.com(31)西南证券股份有限公司住所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层法定代表人:王珠林电话:023-63786922传真:023-63786215联系人:陈诚客户服务电话:400-8096-096公司网址:www.swsc.com.cn(32)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层法定代表人:牛冠兴电话:021-68801217传真:021-68801210联系人:张勤客户服务电话:4008-001-001公司网址:www.essence.com.cn(33)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明电话:021-22169999传真:021-22169134联系人:刘晨客户服务电话:400-888-8788或10108998公司网址:www.ebscn.com(34)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市静宁路308号办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号法定代表人:李晓安电话:0931-4890100传真:0931-4890515联系人:李昕田客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618公司网址:www.hlzqgs.com(35)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如电话:0755-82130833传真:0755-82133952联系人:齐晓燕客户服务电话:95536公司网址:www.guosen.com.cn(36)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部法定代表人:李玮电话:0531-68889115传真:0531-68889752联系人:吴阳客户服务电话:95538公司网址:www.qlzq.com.cn(37)第一创业证券有限责任公司住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人:刘学民联系人:魏颖电话:0755-25832852客户服务电话:0755-25832583公司网址:www.firstcapital.com.cn(38)万联证券有限责任公司住所:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层法定代表人:张建军电话:020-37865070联系人:罗创斌开放式基金咨询电话:400-8888-133开放式基金接收传真:020-22373718-1013公司网址:www.wlzq.com.cn(39)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎联系人:李巍电话:010-88085338传真:010-88085240客户服务电话:4008-000-562公司网址:www.hysec.com(40)中国建银投资证券有限责任公司住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层法定代表人:杨小阳电话:0755-82026511传真:075582026539联系人:杨瑞芳客户服务电话:400-600-8008公司网址:www.cjis.cn(41)国元证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志联系人:李飞客户服务电话:400-8888-777公司网址:www.gyzq.com.cn(42)渤海证券股份有限公司住所:天津市经济技术开发区第一大街29号办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:王春峰联系人:王兆权电话:022-28451861传真:022-28451892客户服务电话:400-651-5988公司网址:www.bhzq.com(43)国金证券股份有限公司住所:成都市东城根上街95号办公地址:成都市东城根上街95号6、16、17楼法定代表人:冉云联系人:金喆客户服务电话:400-660-0109公司网址:www.gjzq.com.cn(44)信达证券股份有限公司住所:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心法定代表人:张志刚联系人:唐静联系电话:010-63081000传真:010-63080978客户服务电话:400-800-8899公司网址:www.cindasc.com(45)中信证券股份有限公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层法定代表人:王东明联系电话:010-84588888传真:010-84865560联系人:陈忠公司网址:www.cs.ecitic.com(46)方正证券有限责任公司住所:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰联系人:彭博联系电话:0731-85832343传真:0731-85832214客户服务电话:95571公司网址:www.foundersc.com(47)东北证券股份有限公司住所:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中联系人:潘锴电话:0431-85096709客户服务电话:4006000686公司网址:www.nesc.cn(48)广发华福证券有限责任公司住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层法定代表人:黄金琳联系人:张腾联系电话:0591-87841160传真:0591-87841150客户服务电话:0591-96326公司网址:www.gfhfzq.com.cn(49)东兴证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人:崔海涛联系人:黄英客户服务电话:4008-888-993公司网址:www.dxzq.net(50)天相投资顾问有限公司住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相电话:010-66045446传真:010-66045500联系人:潘鸿客户服务电话:010-66045678公司网址:www.txsec.com基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。(二)注册登记机构名称:中海基金管理有限公司住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层法定代表人:陈浩鸣总经理:陈浩鸣成立日期:2004年3月18日电话:021-38429808传真:021-68419328联系人:曹伟(三)出具法律意见书的律师事务所名称:上海源泰律师事务所住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼法定代表人:廖海电话:021-51150298传真:021-51150398经办律师:廖海、田卫红(四)审计基金财产的会计师事务所名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司(原江苏公证会计师事务所)住所:无锡市新区开发区旺庄路生活区办公地址:无锡市梁溪路28号法定代表人:张彩斌电话:0510-8588898885887801传真:0510-85885275经办注册会计师:夏正曙、钱云霞四、基金的名称中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金五、基金的类型混合型证券投资基金六、基金的投资目标通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动,调整股票、固定收益资产的投资比例,优先投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种,适当配置部分具备核心优势和高成长性的中小企业,兼顾资本利得和当期利息收益,谋求基金资产的长期稳定增值。七、基金的投资范围本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置:股票资产占基金资产的30%-80%,债券资产占基金资产的20%-70%,权证资产占基金资产净值的0%-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍生品),基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。八、基金的投资理念基于中国经济周期的景气研判,采取动态的资产配置,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,进行主动的投资组合管理。九、基金的投资策略1、投资决策依据(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。(2)宏观、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。(3)国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策。(4)上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势。(5)上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估。2、投资决策流程:(1)投资决策支持:研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究报告,向投资决策委员会提出宏观经济分析报告和投资策略报告等决策支持。(2)投资原则的制定:投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下,根据研究人员和基金经理的有关报告,决定基金投资的主要原则,对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。(3)研究支持:研究分析人员根据投资决策委员会的决议,为基金经理提供各类分析报告和投资建议 也可根据基金经理的要求进行有关的研究。(4)制定投资决策:基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则,根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。(5)风险管理与绩效评估:风险管理通过建立一系列完整的风险预警、风险识别以及风险控制体系,运用数量化和系统化的方法来识别、测度、监督和控制风险。风险控制委员会定期召开会议,听取投资管理部、基金经理、监察稽核人员对基金投资组合进行的风险评估,并提出风险控制意见。绩效评估通过业绩表现分析、归因分析、绩效检讨报告,对基金投资进行总结,协助基金经理提高投资业绩。(6)组合的调整:组合调整包括组合管理本身所进行的调整、根据风险控制与绩效评估报告的要求所进行的调整以及应对申购、赎回进行的被动调整。基金经理可在其权限范围内对组合进行调整,超出其权限需报投资决策委员会审批。3、资产配置(1)一级资产配置:本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM,AShareStocksValuationModel)动态调整一级资产的权重配置,确定股票和固定收益品种仓位。投资决策委员会作为公司投资的最高决策机构和监督执行机构,决定本基金的一级资产配置。(2)“核心—卫星”配置/久期配置:“核心-卫星”配置:本基金股票投资部分采取核心-卫星投资策略(Core-SatelliteStrategy),在控制股票投资组合相对于市场系统风险的基础上,获取超越市场平均水平的收益。根据国际惯例,结合中国实际情况,本基金将蓝筹股定义为沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高的上市公司。核心组合投资蓝筹股的比例为股票资产净值的80%—100% 卫星组合则投资于具备核心优势和高成长性的中小企业,以超额收益为投资导向,投资比例为股票资产净值的0%—20%。“核心-卫星”的具体配置比例采用自下而上和自上而下相结合的方法确定。a)自下而上的方法:根据寻找到的具有长期高速增长投资标的的数量确定,数量多时,提高卫星组合的配置比例 数量少时,降低卫星组合的配置比例。b)自上而下的方法:根据市场股权风险溢价水平(ERP)的变化确定:当市场股权溢价水平比较高时,市场偏好稳健型品种,此时降低卫星组合的配置 当市场股权溢价水平比较低时,市场偏好高增长、高收益、高风险品种,此时提高卫星组合的配置。债券资产久期配置:根据经济周期,采用自上而下的方法确定组合久期。a)通过数量模型分析,预测宏观经济周期趋势性变化,结合货币政策和财政政策,判断市场利率的变化趋势。b)根据利率变化趋势,确定债券投资组合的久期配置和风险管理方案,在利率上升时降低久期,在利率下降时加大久期。(3)个股选择和个券选择:a)个股选择:核心组合利用“中海综合估值模型”,在沪深300指数的成份股和备选成份股的范围内,精选出其中价值相对被低估的优质上市公司 卫星组合采用主动性投资策略,自下而上、精选个股,针对具备核心优势和高成长性的中小企业,结合流通市值、成交金额、波动性等多项指标进行综合筛选,积极投资。b)个券选择:采用自下而上的方法。通过数量分析,在剩余期限、久期、到期收益率基本接近的同类债券之间,确定最优个券。个券选择遵循以下原则:●相对价值原则属性相近的债券,选择收益率较高的券种 在收益率相同的情况下,选择风险(久期)较低的券种。对二者都相近的券种,选择凸性大的券种。●流动性原则收益率、剩余期限、久期和凸性基本类似的券种,选择流动性较好的券种。对于信用品种,本基金建立内部信用评估体系,对信用类债券进行二次评级。只有通过评级,基金经理才能进行投资。4、权证投资:本基金在证监会允许的范围内适度投资权证,权证投资策略主要从价值投资的角度出发,将权证作为套利和锁定风险的工具,采用如下策略进行权证投资:(1)套利投资策略在权证和标的股票之间出现套利机会时,对权证进行套利投资。(2)风险锁定策略根据认沽权证和标的股票之间的价差,在投资标的股票的时候,同时投资认沽权证,锁定投资风险。(3)股票替代策略在价值投资的基础上,根据权证的溢价率和隐含波动率等指标,寻找溢价率低(甚至折价)的权证,利用权证替代股票,以期降低风险或提高潜在收益。由于权证市场的高波动性,本基金在投资权证时还需要重点考察权证的流动性风险,寻找流动性与基金投资规模相匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。5、组合调整:分为主动调整和被动调整。主动调整包括组合管理本身所进行的调整,以及根据风险控制与绩效评估报告的要求所进行的调整。被动调整是基金应对申购、赎回进行的调整。6、风险管理与绩效评估:风险管理通过建立一系列完整的风险预警、风险识别以及风险控制体系,运用数量化和系统化的方法来识别、测度、监督和控制风险。绩效评估通过业绩表现分析、归因分析、绩效检讨报告,对基金投资进行总结,协助基金经理提高投资业绩。十、基金的投资限制1、本基金的投资组合将遵循以下限制:(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%。(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。(4)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。(5)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。(6)本基金投资股权分置改革中产生的权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。(7)本基金投资资产支持证券的,本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10% 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。(8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定。(9)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述(1)-(3)项以及(5)-(8)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。2、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:(1)承销证券。(2)向他人贷款或者提供担保。(3)从事承担无限责任的投资。(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外。(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券。(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。十一、基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×60%+中债国债指数×40%本基金的股票资产占基金资产的比例为30%-80%,债券资产占基金资产的比例为20%-70%。本基金的股票仓位和债券仓位长期来看应大体保持在60%与40%左右。因此,业绩比较基准中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。鉴于本基金股票投资中的核心组合将以沪深300指数的成份股和备选成份股为标的,因此本基金股票组合的业绩比较基准采用沪深300指数 另外由于投资规模和流动性的因素,目前基金的债券组合主要集中在银行间债券市场,因此本基金债券组合的业绩比较基准采用中债国债指数。沪深300指数于2005年4月正式发布,是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。沪深300指数成份股为A股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票,能够反映市场主流投资的收益情况。如果沪深300指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在履行适当的程序后予以公告。十二、基金的风险收益特征本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。十三、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。1、基金资产组合情况截至2010年9月30日,中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金资产净值为271,138,838.88元,基金份额净值为1.0746元,累计基金份额净值为1.3346元。其资产组合情况如下: 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 172,974,342.55 62.59 其中:股票 172,974,342.55 62.59 2 固定收益投资 64,731,872.10 23.42 其中:债券 64,731,872.10 23.42 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 37,010,412.58 13.39 6 其他资产 1,638,407.91 0.59 7 合计 276,355,035.14 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,859,260.88 2.16 B 采掘业 - - C 制造业 95,886,738.31 35.36 C0 食品、饮料 17,258,274.93 6.37 C1 纺织、服装、皮毛 2,602,944.16 0.96 C2 木材、家具 7,692,071.70 2.84 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 5,028,336.00 1.85 C6 金属、非金属 7,016,796.08 2.59 C7 机械、设备、仪表 28,644,498.61 10.56 C8 医药、生物制品 26,285,330.73 9.69 C99 其他制造业 1,358,486.10 0.50 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 11,489,771.83 4.24 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 20,129,109.74 7.42 H 批发和零售贸易 21,800,185.97 8.04 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 17,806,773.54 6.57 L 传播与文化产业 - - M 综合类 2,502.28 0.00 合计 172,974,342.55 63.80 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 280,102 9,615,901.66 3.55 2 600337 美克股份 711,570 7,692,071.70 2.84 3 600519 贵州茅台 35,399 5,972,873.27 2.20 4 601888 中国国旅 230,100 5,821,530.00 2.15 5 600970 中材国际 161,157 5,751,693.33 2.12 6 600873 五洲明珠 210,718 5,478,668.00 2.02 7 600518 康美药业 265,400 4,952,364.00 1.83 8 000066 长城电脑 483,909 4,931,032.71 1.82 9 600122 宏图高科 358,827 4,872,870.66 1.80 10 600723 西单商场 285,590 4,340,968.00 1.60 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 48,965,000.00 18.06 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 10,094,810.40 3.72 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 5,672,061.70 2.09 7 其他 - - 8 合计 64,731,872.10 23.87 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1001070 10央票70 500,000 48,965,000.00 18.06 2 122033 09富力债 68,220 7,217,676.00 2.66 3 126012 08上港债 28,980 2,877,134.40 1.06 4 125709 唐钢转债 25,240 2,809,464.40 1.04 5 110003 新钢转债 12,970 1,525,661.10 0.56 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8、投资组合报告附注(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。(2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。(3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,106,086.19 3 应收股利 - 4 应收利息 514,155.29 5 应收申购款 18,166.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,638,407.91 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 2,809,464.40 1.04 2 110003 新钢转债 1,525,661.10 0.56 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。十四、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2010年9月30日): 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.41% 1.10% 0.54% 0.71% 1.87% 0.39% 过去三个月 16.29% 1.00% 8.94% 0.79% 7.35% 0.21% 自基金合同生效起至今 33.91% 1.16% 36.44% 1.13% -2.53% 0.03% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费。 2、基金托管人的托管费。 3、基金合同生效后的信息披露费用。 4、基金份额持有人大会费用。 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费。 6、基金的证券交易费用。 7、基金财产拨划支付的银行费用。 8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十六、对招募说明书更新部分的说明 (一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。 (二)在“基金托管人”部分,对 “基金托管人情况”进行了更新。 (三)对“相关服务机构”部分进行了更新。 (四)在“基金的投资“部分,对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。 (五)对“基金的业绩”按最新资料进行了更新。 (六)在“其他应披露的事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。 中海基金管理有限公司 二○一一年一月十四日