本基金基金合同于2007年3月13日生效。 重要提示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日为2011年9月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 设立日期:2004年3月18日 法定代表人:陈浩鸣 总经理:宋宇(代理总经理) 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营) 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:1.466667亿元 联系人:兰嵘 电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司 41.591% 国联证券股份有限公司 33.409% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000% (二)主要人员情况 1、董事会成员 陈浩鸣先生,董事长。中央财经大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁、中海基金管理有限公司总经理。 成赤先生,董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。 胡旭鹏先生,董事。华东政法大学硕士。现任中海信托股份有限公司副总裁兼首席风险官。历任蚌埠市人民检察院助理检察员,上海浦东发展银行总行资产保全部法务专员,中海信托股份有限公司法务主管、风险管理部代经理、风险管理部经理、合规总监兼风险管理总部总经理、副总裁兼合规总监兼风险管理总部总经理、副总裁兼合规总监。 张志伟先生,董事。复旦大学硕士。现任国联证券股份有限公司总裁。历任无锡国联发展(集团)有限公司金融管理部经理、国联证券股份有限公司投资银行部总经理、国联证券股份有限公司副总裁。 彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。 温天先生,董事。硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司执行董事、上海代表处首席代表、中国地区负责人,兼任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司旗下注册于卢森堡的私募股权基金Orient Express China Fund的董事。历任北京、上海主流新闻媒体财经节目负责人、记者、主编,上海银行支行负责人(短期)、部门总经理,华安基金管理有限公司高级研究员、产品部门负责人、市场部门负责人和公司战略总监。 夏斌先生,独立董事。硕士,研究员,教授。现任国务院发展研究中心金融研究所所长。历任中国人民银行总行处长、副所长,中国证监会交易部主任兼信息部主任,深圳证券交易所总经理,中国人民银行非银行金融机构监管司司长。 陈瑛明先生,独立董事。复旦大学硕士。现任上海市瑛明律师事务所首席合伙人。历任香港史密夫律师行法律顾问、福建江成律师事务所合伙人、上海市新闵律师事务所专职律师。 李维森先生,独立董事。博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑、澳大利亚麦角理大学经济学讲师。 2、监事会成员 朱恩惠女士,监事长。本科,会计师。现任中海信托股份有限公司运营总监兼信托事务管理总部总经理、托管部部门经理。曾任职于中信上海信托投资公司财务部。 Humbert GARREAU de LABARRE,监事。法国国籍。法国巴黎第九大学硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司私人银行部高级副总裁。历任Neuflize, Schlumberger, Mallet 银行– 荷银集团 (法国巴黎)私人银行业务专业银行资产组合经理,Cie Financière爱德蒙得洛希尔银行(法国巴黎)资产组合经理。 王红女士,职工监事。研究生毕业。现任中海基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉毛织品进出口公司储运科科员、北京中盛纸业有限公司总经理助理、北京大地投资有限公司总经理助理兼市场营销部经理、湘财证券有限责任公司北京办事处主任。2007年1月进入本公司工作,历任北京管理总部副总经理、北京分公司总经理。2009年1月至今任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。 3、高级管理人员 宋宇先生,副总经理、代理总经理。复旦大学学士,经济师。历任无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,曾任本公司督察长。2010年12月至今任本公司副总经理,2011年1月至今任本公司代理总经理。 李延刚先生,副总经理,加拿大国籍。南京大学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月进入本公司工作,历任投资管理部副总经理、投研中心总经理。2009年4月至今任本公司副总经理。2008年1月至2009年6月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2008年4月至2009年6月任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2009年6月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。 朱冰峰先生,督察长。华东政法学院学士。历任长江律师事务所律师、华虹(集团)有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、上海证监局副处级职务。2009年10月进入本公司工作,曾任总经理助理。2010年12月至今任本公司督察长。 4、基金经理 陶林健先生,上海交通大学硕士。历任长江证券股份有限公司上海总部市场部投资经理助理,无锡筑路机械厂管理部经理,中企东方资产管理有限责任公司证券研究中心研究员,上海钜鸿投资管理有限责任公司证券投资部投资经理,西部证券股份有限公司投资管理总部投资经理、客户资产管理总部投资经理。2007年3月起进入本公司工作,曾任分析师兼基金经理助理,现任投资副总监。2009年6月至2011年2月任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2010年5月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于2007年3月13日生效,历任基金经理如下表: 基金经理姓名 管理本基金时间 朱晓明 2007年3月13日-2008年1月9日 朱晓明李延刚 2008年1月10日-2008年11月11日 李延刚施恒新 2008年11月12日-2009年6月22日 施恒新 2009年6月23日-2010年5月4日 陶林健 2010年5月5日至今 6、投资决策委员会成员李延刚先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司副总经理、基金经理。吕晓峰先生,委员。现任中海基金管理有限公司投研中心总经理、投资总监、基金经理。骆泽斌先生,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监。陶林健先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。陈明星先生,委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经理。7、上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人(一)基金托管人概况名称:中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号成立时间:1984年1月1日法定代表人:姜建清注册资本:人民币349,018,545,827元联系电话:010-66105799联系人:赵会军三、相关服务机构(一)销售机构1、直销机构:(1)中海基金管理有限公司住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层法定代表人:陈浩鸣电话:021-68419518传真:021-68419328联系人:周颖客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788公司网址:www.zhfund.com(2)中海基金管理有限公司北京分公司住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B单元办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B单元负责人:王红电话:010-66493583传真:010-66425292联系人:邹意客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)公司网站:www.zhfund.com2、代销机构:(1)中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清传真:010-66108013客户服务电话:95588公司网址:www.icbc.com.cn(2)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:项俊波联系人:滕涛传真:010-85109219客户服务电话:95599公司网址:www.abchina.com(3)中国银行股份有限公司住所:北京西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢传真:(010)66594946客户服务电话:95566公司网站:www.boc.cn(4)交通银行股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦电话:021-58781234传真:021-58408483联系人:曹榕客户服务电话:95559公司网址:www.bankcomm.com(5)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:郭树清联系电话:010-67596093联系人:何奕客户服务电话:95533公司网址:www.ccb.com(6)招商银行股份有限公司住所:深圳市福田区深南大道7088号办公地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:傅育宁传真:0755-83195049联系人:邓炯鹏客户服务电话:95555公司网址:www.cmbchina.com(7)中信银行股份有限公司住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层法定代表人:孔丹客户服务电话:95558公司网址:bank.ecitic.com(8)中国民生银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标电话:010-57092615传真:010-57092611联系人:董云巍客户服务电话:95568公司网址:www.cmbc.com.cn(9)深圳发展银行股份有限公司住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁联系电话:0755-82088888传真电话:0755-82080714联系人:张青客户服务电话:95501公司网址:www.sdb.com.cn(10)上海浦东发展银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉电话:021-61618888传真:021-63604199联系人:倪苏云、虞谷云客户服务电话:95528公司网址:www.spdb.com.cn(11)温州银行股份有限公司住所:温州市车站大道196号办公地址:温州市车站大道196号法定代表人:邢增福联系电话:0577-88990082传真:0577-88995217联系人:林波客户服务电话:96699(浙江省内)、962699(上海地区)、0577-96699(其他地区)公司网址:www.wzbank.cn(12)华夏银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴建联系人:黄滨电话:010-85237046客户服务电话:95577公司网站:www.hxb.com.cn(13)上海农村商业银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东大道981号办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层法定代表人:胡平西联系人:吴海平电话:021)38576666传真:(021)50105124客户服务电话:(021)962999公司网站:www.srcb.com(14)国联证券股份有限公司住所:无锡市县前东街168号办公地址:无锡市县前东街168号法定代表人:雷建辉电话:0510-82831662传真:0510-82830162联系人:徐欣客户服务电话:0510-82588168公司网址:www.glsc.com.cn(15)长江证券股份有限公司住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:027-65799999传真:027-85481900联系人:李良客户服务电话:95579或4008-888-999公司网址:www.95579.com(16)海通证券股份有限公司住所:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-23219100联系人:金芸、李笑鸣客户服务电话:95553公司网址:www.htsec.com(17)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国电话:010-66568430传真:010-66568536联系人:田薇客户服务电话:4008-888-888公司网址:www.chinastock.com.cn(18)中信建投证券有限责任公司住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号法定代表人:张佑君联系人:权唐、许梦园电话:400-8888-108开放式基金咨询电话:400-8888-108开放式基金业务传真:010-65182261公司网址:www.csc108.com(19)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人:万建华电话:021-38676161传真:021-38670161联系人:芮敏祺客户服务电话:400-888-8666公司网址:www.gtja.com(20)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:021-54033888联系人:李清怡客户服务电话:95523或4008895523公司网址:www.sywg.com(21)广发证券股份有限公司住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼法定代表人:林治海电话:020-87555888传真:020-87555305联系人:黄岚客户服务电话:95575公司网址:www.gf.com.cn(22)湘财证券有限责任公司住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人:林俊波电话:021-68634518传真:021-68865680联系人:鲁雁先客户服务电话:400-888-1551公司网址:www.xcsc.com(23)兴业证券股份有限公司住所:福建省福州市湖东路268号办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21楼法定代表人:兰荣电话:021-38565785传真:021-38565783联系人:谢高得客户服务电话:400-8888-123公司网址:www.xyzq.com.cn(24)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-84457777传真:025-84579763联系人:万鸣客户服务电话:95597公司网址:www.htsc.com.cn(25)东方证券股份有限公司住所:上海市中山南路318号2号楼21层-29层办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层法定代表人:潘鑫军电话:021-63325888传真:021-63326173联系人:吴宇客户服务电话:021-95503或4008-888-506公司网址:www.dfzq.com.cn(26)东吴证券股份有限公司住所:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层法定代表人:吴永敏电话:0512-65581136传真:0512-65588021联系人:方晓丹客户服务电话:0512-33396288公司网址:www.dwzq.com.cn(27)中信金通证券有限责任公司办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层法定代表人:刘军电话:0571-85783737传真:0571-85106383联系人:俞会亮客户服务电话:96598公司网址:www.bigsun.com.cn (28)金元证券股份有限公司住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人:陆涛电话:0755-83025666传真:0755-83025625联系人:马贤清客户服务电话:4008-888-228公司网址:www.jyzq.cn(29)东海证券有限责任公司住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼法定代表人:朱科敏电话:0519-88157761传真:0519-88157761联系人:李涛客户服务电话:400-888-8588公司网址:www.longone.com.cn(30)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-82943636联系人:林生迎客户服务电话:95565公司网址:www.newone.com.cn(31)中银国际证券有限责任公司住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层法定代表人:许刚电话:021-68604866传真:021-50372474联系人:李丹客户服务电话:400-620-8888公司网址:www.bocichina.com(32)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼法定代表人:杨宇翔电话:4008866338传真:0755-82400862联系人:郑舒丽客户服务电话:400-881-6168公司网址:www.pingan.com(33)华泰联合证券有限责任公司住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层法定代表人:马昭明电话:0755-82492000传真:0755-82492962联系人:盛宗凌、庞晓芸客户服务电话:95513公司网址:www.lhzq.com(34)西南证券股份有限公司住所:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦8楼法定代表人:王珠林联系人:陈诚电话:023-63786464传真:023-63786311客户服务电话:400-8096-096公司网址:www.swsc.com.cn(35)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层法定代表人:牛冠兴电话:021-68801217传真:021-68801210联系人:张勤客户服务电话:4008-001-001公司网址:www.essence.com.cn(36)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明电话:021-22169999传真:021-22169134联系人:刘晨客户服务电话:400-888-8788或10108998公司网址:www.ebscn.com(37)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市静宁路308号办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦法定代表人:李晓安电话:0931-4890100传真:0931-4890515联系人:李昕田客户服务电话:400-689-8888公司网址:www.hlzqgs.com(38)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如电话:0755-82130833传真:0755-82133952联系人:齐晓燕客户服务电话:95536公司网址:www.guosen.com.cn(39)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部法定代表人:李玮电话:0531-68889115传真:0531-68889752联系人:吴阳客户服务电话:95538公司网址:www.qlzq.com.cn(40)第一创业证券有限责任公司住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人:刘学民联系人:崔国良电话:0755-25832852传真:0755-82485081客户服务电话:400-888-1888公司网址:www.firstcapital.com.cn(41)万联证券有限责任公司住所:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层法定代表人:张建军电话:020-37865070联系人:罗创斌开放式基金咨询电话:400-8888-133开放式基金接收传真:020-22373718-1013公司网址:www.wlzq.com.cn(42)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎联系人:李巍电话:010-88085201传真:010-88085195客户服务电话:4008-000-562公司网址:www.hysec.com(43)中国建银投资证券有限责任公司住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层法定代表人:杨明辉电话:0755-82023442传真:0755-82026539联系人:刘毅客户服务电话:400-600-8008公司网址:www.cjis.cn(44)国元证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志联系人:李飞客户服务电话:400-8888-777公司网址:www.gyzq.com.cn(45)渤海证券股份有限公司住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:杜庆平联系人:王兆权电话:022-28451861传真:022-28451892客户服务电话:400-651-5988公司网址:www.bhzq.com(46)国金证券股份有限公司住所:成都市东城根上街95号办公地址:成都市东城根上街95号6、16、17楼法定代表人:冉云联系人:金喆客户服务电话:400-660-0109公司网址:www.gjzq.com.cn(47)信达证券股份有限公司住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:高冠江联系人:唐静联系电话:010-63081000传真:010-63080978客户服务电话:400-800-8899公司网址:www.cindasc.com(48)中信证券股份有限公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:王东明联系电话:010-60838888传真:010-60833739联系人:陈忠公司网址:www.cs.ecitic.com(49)方正证券股份有限公司住所:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰联系人:彭博联系电话:0731-85832343传真:0731-85832214客户服务电话:95571公司网址:www.foundersc.com(50)东北证券股份有限公司住所:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号证券大厦1005室法定代表人:矫正中联系人:潘锴、王京京电话:0431-85096709、0431-85096530客户服务电话:4006000686公司网址:www.nesc.cn(51)华福证券有限责任公司住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人:黄金琳联系人:张腾联系电话:0591-87383623业务传真:0591-87383610统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)公司网址:www.hfzq.com.cn(52)东兴证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人:徐勇力联系人:汤漫川电话:010-66555316传真:010-66555246客户服务电话:400-8888-993公司网址:www.dxzq.net.cn(53)天相投资顾问有限公司住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相电话:010-66045608、010-66045521传真:010-66045500联系人:林爽、陈琳琳客户服务电话:010-66045678公司网址:www.txsec.com(54)华宝证券有限责任公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层法定代表人:陈林联系人:宋歌电话:021-50122086传真:021-50122398客服电话:400-820-9898、021-38929908网址:www.cnhbstock.com(55)厦门证券有限公司住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼法定代表人:傅毅辉联系人:卢金文客户服务电话:0592-5163588公司网站:www.xmzq.cn基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。(二)注册登记机构名称:中海基金管理有限公司住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层法定代表人:陈浩鸣总经理:宋宇(代理总经理)成立日期:2004年3月18日电话:021-38429808传真:021-68419525联系人:曹伟(三)出具法律意见书的律师事务所名称:上海源泰律师事务所住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼法定代表人:廖海电话:021-51150298传真:021-51150398经办律师:廖海、田卫红(四)审计基金财产的会计师事务所名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司住所:无锡市新区开发区旺庄路生活区办公地址:无锡市梁溪路28号法定代表人:张彩斌电话:0510-8588898885887801传真:0510-85885275经办注册会计师:沈岩、华可天四、基金的名称中海能源策略混合型证券投资基金五、基金的类型契约型开放式六、基金的投资目标在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下,以能源为投资主题,重点关注具备能源竞争优势的行业和企业,精选个股,并结合积极的权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。七、基金的投资范围本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置:股票资产30%-95%,债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)0%-65%,权证投资0%-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍生品),基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。本基金80%以上的非现金基金资产投资于能源主题类股票、债券、权证等资产。八、基金的投资理念基于国家能源战略,综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素,从能源竞争优势的角度评估中国企业的投资价值,进行主动的投资组合管理。九、基金的投资策略1、一级资产配置:本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM,AShareStocksValuationModel),依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。ASSVM模型通过对股票市场和债券市场相对估值判断,决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构,决定本基金的一级资产配置。2、股票投资:本基金围绕能源主题。首先,根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS),对A股所有行业进行了重新划分。将A股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗型行业 然后,将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业,将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行业(能源下游需求各行业能耗相对高低的界定,主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件)。本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势,收集整理外部能源专家和其他研究机构的研究成果,综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素,结合本公司内部能源研究小组的研究,对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上,行业研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系,结合未来能源价格趋势的预测,从能源策略的角度,确定能源主题类行业(包括能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行业)在组合中的权重。在能源价格趋势向上时,提高能源生产行业、能源设备与服务行业的权重配置。当能源价格趋势向下时,加大高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。同时本基金还将动态调整行业的配置权重,规避能源价格波动引起的风险。(1)一级股票库构建本基金主要由金融工程小组采用中海能源竞争优势多因子模型从能源供给型上市公司(包括能源生产行业和能源设备与服务行业)、低耗能行业上市公司以及在高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的上市公司中选取综合得分最高的300只左右的股票作为一级股票库。(2)二级股票库构建在一级股票库的基础上,由行业研究小组通过分析目标公司的资产分布、盈利结构以及财务状况等指标,综合考察公司的估值、成长性以及在竞争环境中的优势地位等因素精选个股,形成公司的二级股票库。(3)三级股票库构建在二级股票库的基础上,由基金经理选择估值合理、公司管理卓越、业务构架清晰、资产分布合理、财务安全、成长性突出且持续的个股,并由投资决策委员会开会审核通过而形成三级股票库。基金经理根据市场变化,自主选择三级股票库中的股票进行投资。3、债券投资:债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略。(1)久期配置:债券组合的久期配置采用自上而下的方法。1)通过数量分析,预测宏观经济周期趋势性变化,结合货币政策和财政政策,判断市场利率的变化趋势 2)根据利率变化趋势,确定债券投资组合的久期配置和风险管理方案 3)根据市场状况,采用有效的投资策略和交易策略构建组合,并通过数量模型优化。(2)个券选择方法:个券的选择采用自下而上的方法,遵循如下原则。1)相对价值原则:属性相近的债券,选择收益率较高的券种 在收益率相同的情况下,选择风险(久期)较低的券种。对二者都相近的券种,根据凸性,选择凸性较大的券种。2)流动性原则:收益率、剩余期限、久期和凸性基本类似的券种,市场表现有时差别明显。在一般情况下,避免波动性过大的券种,选择流动性较好的券种。对于信用品种,本基金建立内部信用评估体系,对信用类债券进行二次评级。只有通过评级,基金经理才能进行投资。4、权证投资本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。同时,发掘潜在的套利机会,以达到增值目的。本基金持有的权证,可以是因上市公司派送而被动持有的权证,也可以是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。十、基金的投资决策依据和决策程序(1)投资决策依据1)国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定 2)宏观、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础 3)国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策 4)证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况 5)上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势 6)上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估 (2)投资决策程序1)投资决策支持:研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究报告,向投资决策委员会提出宏观经济分析报告和投资策略报告等决策支持。2)投资原则的制定:投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定的前提下,根据研究人员和基金经理的有关报告,决定基金投资的主要原则,对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。3)研究支持:研究分析人员根据投资决策委员会的决议,为基金经理提供各类分析报告和投资建议 也可根据基金经理的要求进行有关的研究。4)制定投资决策:基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则,根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。5)风险管理与绩效评估:风险管理通过建立一系列完整的风险预警、风险识别以及风险控制体系,运用数量化和系统化的方法来识别、测度、监督和控制风险。风险控制委员会定期召开会议,听取投资管理部、基金经理、监察稽核人员对基金投资组合进行的风险评估,并提出风险控制意见。绩效评估通过业绩表现分析、归因分析、绩效检讨报告,对基金投资进行总结,协助基金经理提高投资业绩。6)组合的调整:组合调整包括组合管理本身所进行的调整、根据风险控制与绩效评估报告的要求所进行的调整以及被动调整是基金应对申购、赎回进行的调整。基金经理可在其权限范围内对组合进行调整,超出其权限需报投资决策委员会审批。十一、基金的投资限制1、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:(1)承销证券 (2)向他人贷款或提供担保 (3)从事承担无限责任的投资 (4)买卖其他基金份额,但法律法规或国务院证券监督管理机构另有规定的除外 (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券 (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承销的证券 (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动 (8)当时有效的法律法规、国务院证券监督管理机构及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。2、投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下限制:(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10% (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10% (3)投资于能源生产行业、低耗能行业、能源设备与服务行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的比例不低于股票资产的80% (4)本基金投资短期融资券的比例不超过基金资产净值的20% (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% (6)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10% (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 (9)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。十二、基金的业绩比较基准本基金的业绩基准为:沪深300指数涨跌幅×65%+上证国债指数涨跌幅×35%本基金的股票资产占基金资产的30%-95%。正常情况下,本基金的股票仓位将保持在65%左右,债券仓位将保持在35%左右。因此,业绩基准中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。本基金股票组合的业绩基准采用沪深300指数 本基金债券组合的业绩基准采用上证国债指数。沪深300指数于2005年4月正式发布,是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。沪深300指数的运行结果显示,该指数走势强于上证综合指数和深证综合指数。沪深300指数成份股为A股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票,能够反映市场主流投资的收益情况。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。十三、基金的风险收益特征本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。十四、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2011年9月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据为截至2011年6月30日报告期末的二季报数据。1、 基金资产组合情况截至2011年6月30日,中海能源策略混合型证券投资基金资产净值为5,470,579,014.63元,基金份额净值为0.8663元,累计基金份额净值为1.1763元。其资产组合情况如下:金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,100,340,000.98 64.90 其中:股票 4,100,340,000.98 64.90 2 固定收益投资 85,461,830.00 1.35 其中:债券 85,461,830.00 1.35 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 700,000,000.00 11.08 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,424,921,074.34 22.55 6 其他各项资产 7,305,978.03 0.12 7 合计 6,318,028,883.35 100.00 2、 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 704,881,468.37 12.88 C 制造业 1,826,874,021.16 33.39 C0 食品、饮料 249,650,389.61 4.56 C1 纺织、服装、皮毛 122,839,513.50 2.25 C2 木材、家具 102,392,434.11 1.87 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 56,098,315.90 1.03 C5 电子 - - C6 金属、非金属 582,419,698.59 10.65 C7 机械、设备、仪表 524,619,642.20 9.59 C8 医药、生物制品 188,854,027.25 3.45 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 154,156,800.00 2.82 E 建筑业 159,340,241.00 2.91 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 182,109,486.98 3.33 H 批发和零售贸易 413,675,912.20 7.56 I 金融、保险业 78,120,000.00 1.43 J 房地产业 351,485,766.49 6.43 K 社会服务业 229,696,304.78 4.20 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 4,100,340,000.98 74.95 3、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000937 冀中能源 12,389,650 314,077,627.50 5.74 2 601992 金隅股份 17,524,283 271,275,900.84 4.96 3 000061 农产品 16,906,279 269,824,212.84 4.93 4 601117 中国化学 23,368,791 207,047,488.26 3.78 5 000786 北新建材 12,862,677 204,645,191.07 3.74 6 600795 国电电力 52,080,000 154,156,800.00 2.82 7 600188 兖州煤业 3,650,000 128,845,000.00 2.36 8 000983 西山煤电 5,311,736 128,544,011.20 2.35 9 601857 中国石油 11,277,303 122,809,829.67 2.24 10 601989 中国重工 8,770,900 120,950,711.00 2.21 4、 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 85,461,830.00 1.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 85,461,830.00 1.56 5、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 122043 09紫江债 288,830 30,327,150.00 0.55 2 123003 09瑞贝卡 300,000 30,000,000.00 0.55 3 123002 09东华债 200,000 20,000,000.00 0.37 4 122949 09常投债 50,340 5,134,680.00 0.09 6、 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、 本基金本报告期末未持有权证。8、 投资组合报告附注(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。(2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。(3)截至2011年6月30日,本基金的其他资产项目构成如下:单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,451,740.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,856,445.75 4 应收利息 2,742,933.88 5 应收申购款 254,857.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,305,978.03 (4)本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。(5)本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。(6)本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。十五、基金的业绩本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2011年6月30日。基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 20070313-20071231 70.94% 1.71% 59.28% 1.42% 11.66% 0.29% 20080101-20081231 -49.30% 2.06% -47.38% 1.97% -1.92% 0.09% 20090101-20091231 61.42% 1.62% 57.62% 1.33% 3.80% 0.29% 20100101-20101231 0.49% 1.35% -6.64% 1.03% 7.13% 0.32% 20110101-20110630 -9.56% 1.17% -0.94% 0.80% -8.62% 0.37% 自基金合同生效起至今 27.16% 1.67% 22.18% 1.43% 4.98% 0.24% 十六、基金的费用与税收(一)基金费用的种类1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费 5、基金份额持有人大会费用 6、基金的证券交易费用 7、基金的银行汇划费用 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。(二)与基金运作有关的费用1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%。的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×2.5%。÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。(三)与基金销售有关的费用1、基金认购费本基金认购采用金额认购、前端收费的模式,份额面值为1.00元人民币。认购费率: 购买金额(M) 认购费率 M<100万 1.20% 100万≤M<500万 0.80% 500万≤M<1000万 0.20% M≥1000万 每笔1000元 认购费用的计算公式:认购费用=认购金额×认购费率本基金的认购费用由基金认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。2、基金申购费本基金申购费用采取金额认购、前端收费模式,申购费率如下: 购买金额(M) 申购费率 M<100万 1.50% 100万≤M<500万 1.00% 500万≤M<1000万 0.30% M≥1000万 每笔1000元 申购费用的计算公式:申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。3、基金赎回费本基金赎回采取份额赎回的模式,赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定,赎回费率如下: 持有时间(N) 赎回费率 N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0 赎回费用的计算公式: 赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额(赎回费率 本基金的赎回费用由基金赎回人承担。赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 4、基金转换费 本基金的转换费用及计算方法等详见基金转换公告。 (四)其他费用 上述(一)基金费用的种类中第3-6项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (五)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (六)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 (七)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十七、对招募说明书更新部分的说明 (一)在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”以及“主要人员 情况”进行了更新。 (二)对“基金托管人”部分进行了更新。 (三)对“相关服务机构”部分进行了更新。 (四)在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的数额限制”部分进行了更新。 (五)在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”按最新资料进 行了更新。 (六)对“基金业绩”按最新资料进行了更新。 (七)对“对基金份额持有人的服务” 部分进行了更新。 (八)在“其他应披露事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。 中海基金管理有限公司 二○一一年十月二十七日