中海能源策略混合型证券投资基金更新招募说明书 (2011年第1号) 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2007年2月5日证监基金字[2007]51 号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投 资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金 投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。投资者在进行投资决 策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为2011年3月13日,有关财务数据和 净值表现截止日为2010年12月31日。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-1 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”) 、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等相关法律法规和《中海能 源策略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。 本招募说明书阐述了中海能源策略混合型证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募 说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提 供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准。 《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者 自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金《基金合同》的承认和接受, 并按照《基金法》、《基金合同》及其它有关规定享有权利、承担义务。基金 投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-2 二、释 义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的中海能源策略混 合型证券投资基金 《基金合同》 指《中海能源策略混合型证券投资基金基金合 同》及对《基金合同》的任何有效的修订和补 充 招募说明书 指《中海能源策略混合型证券投资基金招募说 明书》及对本招募说明书进行的定期更新 托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《中海能源 策略混合型证券投资基金托管协议》及其任何 有效修订和补充 发售公告 指《中海能源策略混合型证券投资基金基金份 额发售公告》 中国 指中华人民共和国(仅为本招募说明书目的不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾 地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法 规、部门规章及规范性文件 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 元 指中国法定货币人民币元 《业务规则》 指《中海基金管理有限公司开放式基金业务规 则》 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-3 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务 院授权的机构 基金管理人 指中海基金管理有限公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基 金基金份额的投资者 基金代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他 条件,取得基金代销业务资格,并与基金管理 人签订基金销售与服务代理协议,代为办理本 基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理 机构 销售机构 指基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的 代销网点 注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内 容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登 记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 指中海基金管理有限公司或其委托的其他符 合条件的办理基金注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享 受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式 证券投资基金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投 资基金的在中国合法注册登记并存续或经政 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-4 府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业 法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 指符合相关法律法规规定的可投资于中国境 内合法募集的证券投资基金的中国境外的基 金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资 产管理机构 投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投 资者和法律法规或中国证监会允许购买开放 式证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的 条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完 毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之 日 募集期 指自基金份额发售之日起不超过3 个月的期限 基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期 间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常 交易日 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务 的工作日 T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金 份额的行为 发售 指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售 本基金份额的行为 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-5 申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的 日常申购自《基金合同》生效后不超过3 个月 的时间开始办理 赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人卖出基金份额的行为。本基金的 日常赎回自《基金合同》生效后不超过3 个月 的时间开始办理 巨额赎回 指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申 请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份 额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金 总份额的10%时的情形 基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记 录投资者持有基金管理人管理的开放式基金 份额情况的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通 过该销售机构办理基金交易所引起的基金份 额的变动及结余情况的账户 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金 份额从某一交易账户转入另一交易账户的业 务 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有 的基金管理人管理的任一开放式基金(转出基 金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人 管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基 金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-6 期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构 于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方 式 销售服务费 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有 人的费用,该笔费用从基金资产中扣除,属于 基金的营运费用 基金收益 指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、 票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息 以及其他收益和因运用基金财产带来的成本 或费用的节约 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存 款本息和本基金应收的申购基金款以及其他 投资所形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外 的基金份额总数后的数值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基 金资产净值的过程 货币市场工具 指现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、 大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含 三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一 年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的 中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认 可的其他具有良好流动性的金融工具 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报 刊和互联网网站 不可抗力 指《基金合同》当事人不能预见、不能抗拒、 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-7 不能避免并不能克服且在《基金合同》由基金 托管人、基金管理人签署之日后发生的,使《基 金合同》当事人无法全部履行或无法部分履行 《基金合同》的任何客观情况,包括但不限于 洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火 灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停 电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或 停止交易 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-8 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路68 号2905-2908 室及30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路68 号2905-2908 室及30 层 设立日期: 2004 年3 月18 日 法定代表人:陈浩鸣 总经理:宋宇(代理总经理) 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业 务(涉及行政许可的凭许可证经营)。 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.3 亿元 联系人:夏立峰 联系电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司 46.923% 国联证券股份有限公司 37.692% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 15.385% (二)主要人员情况 1、董事会成员 陈浩鸣先生,代理董事长,董事。硕士。现拟任中海信托股份有限公司 总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中国海洋石油总公司财务部 保险处主管、资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理,中海信托股 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-9 份有限公司副总裁、中海基金管理有限公司总经理。 储晓明先生,董事。硕士。现任申银万国证券股份有限公司总裁。历任 中国工商银行评估部处长、风险管理部副总经理级干部,中海石油财务有限 责任公司副总经理,中海信托股份有限公司常务副总经理、总裁(期间曾兼 任中海基金管理有限公司董事长)。 成赤先生,董事。硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。 历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资 金融资部副总监。 张志伟先生,董事。硕士。现任国联证券股份有限公司总裁。历任无锡 国联发展(集团)有限公司金融管理部经理、国联证券股份有限公司投资银 行部总经理、国联证券股份有限公司副总裁。 彭焰宝先生,董事。学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国 联证券交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部 总经理,中海基金管理有限公司投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投 资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司 总裁助理兼证券投资部总经理。 温天先生,董事。硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司执 行董事、上海代表处首席代表、中国地区负责人,兼任法国爱德蒙得洛希尔 银行股份有限公司旗下注册于卢森堡的私募股权基金Orient Express China Fund的董事。历任北京、上海主流新闻媒体财经节目负责人、记者、主编, 上海银行支行负责人(短期)、部门总经理,华安基金管理有限公司高级研 究员、产品部门负责人、市场部门负责人和公司战略总监。 夏斌先生,独立董事。硕士,研究员,教授。现任国务院发展研究中心 金融研究所所长。历任中国人民银行总行处长、副所长,中国证监会交易部 主任兼信息部主任,深圳证券交易所总经理,中国人民银行非银行金融机构 监管司司长。 陈瑛明先生,独立董事。硕士。现任上海市瑛明律师事务所首席合伙人。 历任香港史密夫律师行法律顾问、福建江成律师事务所合伙人、上海市新闵 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-10 律师事务所专职律师。 李维森先生,独立董事。博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博 士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑、澳大利 亚麦角理大学经济学讲师。 2、监事会成员 朱恩惠女士,监事长。本科。现任中海信托股份有限公司运营总监兼信 托事务管理总部总经理、托管部部门经理。曾任职于中信上海信托投资公司 财务部。 Humbert GARREAU de LABARRE,监事。法国国籍,硕士。现任法国爱德 蒙得洛希尔银行股份有限公司私人银行部高级副总裁。历任Neuflize, Schlumberger, Mallet 银行– 荷银集团 (法国巴黎)私人银行业务专业银 行资产组合经理,Cie Financière 爱德蒙得洛希尔银行(法国巴黎)资产 组合经理。 王红女士,职工监事。研究生。现任中海基金管理有限公司总经理助理 兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉毛织品进出口公司储运科科员、北京 中盛纸业有限公司总经理助理、北京大地投资有限公司总经理助理兼市场营 销部经理、湘财证券有限责任公司北京办事处主任。2007年1月进入本公司 工作,历任北京管理总部副总经理、北京分公司总经理。2009年1月至今任 本公司总经理助理兼北京分公司总经理。 3、高级管理人员 宋宇先生,副总经理、代理总经理。复旦大学学士。历任无锡市统计局 秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主 任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,曾任本公司督察长。 2010年12月至今任本公司副总经理,2011年1月至今任本公司代理总经理。 李延刚先生,副总经理,加拿大国籍。南京大学学士, 加拿大西蒙弗雷 泽大学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任中储发展股份有限公司海外业务 发展助理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问、 基金经理。2007年7月进入本公司工作,历任投资管理部副总经理、投研中 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-11 心总经理。2009年4月至今任本公司副总经理。2008年1月至2009年6月任中 海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2008年4月至2009年6月任中海分 红增利混合型证券投资基金基金经理,2009年6月至今任中海量化策略股票 型证券投资基金基金经理。 朱冰峰先生,督察长。华东政法学院学士。历任长江律师事务所律师、 华虹(集团)有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、上海证监局副处 级职务。2009年10月进入本公司工作,曾任总经理助理。2010年12月至今任 本公司督察长。 4、现任基金经理 陶林健先生,上海交通大学硕士。历任长江证券股份有限公司上海总部 市场部投资经理助理,无锡筑路机械厂管理部经理,中企东方资产管理有限 责任公司证券研究中心研究员,上海钜鸿投资管理有限责任公司证券投资部 投资经理,西部证券股份有限公司投资管理总部投资经理、客户资产管理总 部投资经理。2007年3月起进入本公司工作,曾任分析师兼基金经理助理, 现任投资副总监。2009年6月至2011年2月任中海分红增利混合型证券投资基 金基金经理,2010年5月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于2007年3月13日生效,历任基金经理如下表: 基金经理姓名 管理本基金时间 朱晓明 2007年3月13日-2008年1月9日 朱晓明 李延刚 2008年1月10日-2008年11月11日 李延刚 施恒新 2008年11月12日-2009年6月22日 施恒新 2009年6月23日-2010年5月4日 陶林健 2010年5月5日至今 6、投资决策委员会成员 李延刚先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司副总经理、基金经 理。 吕晓峰先生,委员。现任中海基金管理有限公司投研中心总经理、投资 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-12 总监。 骆泽斌先生,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监。 陶林健先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。 杨济如女士,委员。现任中海基金管理有限公司基金经理。 陈明星先生,委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经 理。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其 它机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其它相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其它法律行为; 12、国务院证券监督管理机构规定的其它职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-13 金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施, 防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规 定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规,建立健全 的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工 遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活 动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会 的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未 依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价 格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-14 (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 (五)基金经理的承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基 金份额持有人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3、 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规 定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的风险管理和内部控制制度 1、内部控制体系概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管 理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用 管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 本基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高 效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 2、风险管理的理念和文化 (1)以最大程度保护基金份额持有人利益为己任; (2)风险管理是业务发展的保障; (3)最高管理层承担最终责任; (4)分工明确、相互制约的组织结构是前提; (5)制度建设是基础; (6)制度执行监督是保障。 3、内部控制遵循的原则: (1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-15 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金 财产、公司自有资产、其它资产的运作分离。 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 4、风险管理和内部控制的组织体系 (1)董事会应充分重视风险控制。通过批准公司的风险控制战略、制 度和工作计划,确保公司已具有了管理其面临的所有风险所需的必要系统、 运作制度和控制环境,并通过审计与合规委员会和督察长对公司经营管理层 的风险控制工作发挥更权威的监督作用。董事会通过控制公司治理结构风 险、制定内部管理制度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到 对风险的最终控制。 (2)风险控制委员会为公司董事会下设专门委员会之一,负责对公司 业务风险控制进行决策和协调,是公司日常风险控制工作的最高决策机构。 其具体职责主要有:审议基金财产风险状况评价分析报告,审定公司的业务 授权方案的合法性、合规性,负责协调处理突发性重大事件并界定相关人员 的责任,审议公司其它各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。 (3)督察长负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督, 对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并 督促改进,发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和中国证监会报 告。 (4)监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动(包括风险管理活 动)进行合规控制的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作 中的遵规守法情况进行监督,保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切 实得到贯彻和执行。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-16 (5)公司各职能部门是公司内部风险控制措施的具体执行单位,应在 公司各项基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规 定、操作流程及风险控制规定,并督导部门员工严格执行。 5、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和 内部监控。 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内 控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的 风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家 法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各 个环节。 (3)公司健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能, 严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益 和公司合法权益。 (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确 的授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运 行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执 行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 (5)公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内 控防线: 1) 各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在 上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 2) 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间 相互监督制衡。 3) 公司督察长和内部监察稽核部门独立于其它部门,对内部控制制度 的执行情况实行严格的检查和反馈。 4) 公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-17 人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 5) 公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、 评估和分析,及时防范和化解风险。 6) 授权控制贯穿于公司经营活动的始终,通过完善法人治理结构、明 确各部门职能与授权范围来完成。 7) 公司建立完善的资产分离制度,基金财产与公司资产、不同基金的 财产和其它委托资产要实行独立运作,分别核算。 8) 公司建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资 和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。 重要业务部门和岗位进行物理隔离。 9) 公司制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。 10) 公司维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。 11) 公司建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部 门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落 实。 6、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人概况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年1 月1 日 法定代表人:姜建清 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-18 注册资本:人民币334,018,850,026 元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 (二)主要人员情况 截至2010年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工133人,平均 年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生 以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998 年在国内首 家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密 科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和 专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金 融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优 异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品 线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安 心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证 券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门 类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增 值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2010 年12 月, 中国工商银行共托管证券投资基金198 只,其中封闭式8 只,开放式190 只。自2003 年以来,本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球 托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证 券报》等境内外权威财经媒体评选的23 项最佳托管银行大奖;2010 年, 本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-19 人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国 内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的职责 (1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够 的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制 度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以 及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核 算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册 记录等方面相互独立; (4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基 金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有 关凭证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定 另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎 回价格; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行; 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人 是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-20 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金 收益和赎回款项; (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法 自行召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证 监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其 赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己 的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利 益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (五)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在 资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务 拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加 强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和 控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程 风险管理作为重要工作来做。继2005、2007年两次顺利通过评估组织内部控 制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2009 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-21 年中国工商银行资产托管部第三次通过SAS70审阅获得无保留意见的控制及 有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的 健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力 已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,SAS70审阅已经 成为年度化、常规化的内控工作手段。 一)内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守 法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学 化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完 整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 二)内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核 监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产 托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责 稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接 领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务 处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 三)内部风险控制原则 1、合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所 有的部门、岗位和人员。 3、及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-22 照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关 的规章制度。 4、审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 5、有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 6、独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管 人托管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分 离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 四)内部风险控制措施实施 1、严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等 一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环 境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 2、高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以 检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部 控制措施,督促职能管理部门改进。 3、人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以 人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞 争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工 树立风险防范与控制理念。 4、经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-23 和效益最大化目的。 5、内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门 进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 6、数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 7、应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定 期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的 按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部 完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 五)资产托管部内部风险控制情况 1、资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确 保资产托管业务健康、稳定地发展。 2、完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。 资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务 岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、 横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结 构。 3、建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经 过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位 职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-24 位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 4、内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别 强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作 重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出 现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防 范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (六)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定, 对基金的投融资、基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、基金 资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托 管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益 分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》 和有关基金法律法规规定的行为,基金托管人有权要求基金管理人在规定的 期限内进行整改,并且有权向中国证监会报告。基金托管人如果对基金实际 投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义,应及时 向基金管理人提出,基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。 五、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构: (1)中海基金管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路68 号2905-2908 室及30 层 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-25 电话:021-68419518 传真:021-68419328 联系人:周颖 客户服务电话:400-888-9788 或021-38789788 公司网址:www.zhfund.com (2)中海基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦F218 电话:010-66493583 传真:010-66425292 联系人:邹意 客户服务电话:400-888-9788 公司网站:www.zhfund.com 2、代销机构: (1)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人:姜建清 传真:010-66107914 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn (2)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人:项俊波 联系人:滕涛 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-26 (3)中国银行股份有限公司 住所:北京西城区复兴门内大街1 号 法定代表人:肖钢 传真:(010)66594946 客户服务电话:95566 公司网站:www.boc.cn (4)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人:胡怀邦 电话:021-58781234 传真:021-58408842 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (5)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人:郭树清 联系电话:010-67596093 联系人:何奕 客户服务电话:95533 公司网址:www.ccb.com (6)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人:傅育宁 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-27 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (7)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人:孔丹 客户服务电话:95558 公司网址:bank.ecitic.com (8)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人:董文标 电话:010-57092615 传真:010-57092611 联系人:董云巍 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (9)深圳发展银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦 办公地址:深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 联系电话: 0755-82088888 传真电话: 0755-82080714 联系人:张青 客户服务电话:95501 公司网址: www.sdb.com.cn (10)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址:上海市中山东一路12 号 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-28 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人:倪苏云、虞谷云 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (11)温州银行股份有限公司 住所:温州市车站大道华海广场1 号楼 办公地址:温州市车站大道196 号 法定代表人:邢增福 联系电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 联系人:林波 客户服务电话:0577-96699 公司网址:www.wzbank.cn (12)国联证券股份有限公司 住所:无锡市县前东街168 号 办公地址:无锡市县前东街168 号 法定代表人:雷建辉 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:徐欣 客户服务电话:0510-82588168 公司网址:www.glsc.com.cn (13)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-29 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579或4008-888-999 公司网址:www.95579.com (14)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98 号 办公地址:上海市广东路689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:95553 公司网址:www.htsec.com (15)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:顾伟国 电话:010-66568047 传真:010-66568536 联系人:李洋 客户服务电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (16)中信建投证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188 号 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-30 开放式基金咨询电话: 400-888-8108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网址:www.csc108.com (17)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:万建华 电话:021-38676161 传真:021-38670161 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-888-8666 公司网址:www.gtja.com (18)申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171 号 办公地址:上海市常熟路171 号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 联系人:李清怡 客户服务电话:021-962505 公司网址:www.sw2000.com.cn (19)广发证券股份有限公司 住所:广东广州天河北路大都会广场43 楼 办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41 和42 楼 法定代表人:王志伟 电话:020-87555888 传真:020-87555305 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-31 公司网址:www.gf.com.cn (20)湘财证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:鲁雁先 客户服务电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (21)兴业证券股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路99 号标力大厦 办公地址:上海浦东新区民生路1199 弄证大·五道口广场1 号楼21 楼 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 传真:021-38565783 联系人:谢高得 客户服务电话: 400-8888-123 公司网址:www.xyzq.com.cn (22)华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电话: 025-84457777 传真: 025-84579763 联系人:万鸣 客户服务电话:95597 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-32 公司网址:www.htsc.com.cn (23)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路318 号2 号楼21 层-29 层 办公地址:上海市中山南路318 号2 号楼21 层-29 层 法定代表人:王益民 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:021-95503 或4008-888-506 公司网址:www.dfzq.com.cn (24)东吴证券股份有限公司 住所:江苏省苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层 办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (25)中信金通证券有限责任公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19 层、 20 层 法定代表人:刘军 电话:0571-85783737 传真:0571-85106383 联系人:俞会亮 客户服务电话: 96598 公司网址:www.bigsun.com.cn 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-33 (26)金元证券股份有限公司 住所:海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 层 办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心17 层 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025666 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 客户服务电话:4008-888-228 公司网址:www.jyzq.com.cn (27)东海证券有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18-19 楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18-19 楼 法定代表人:朱科敏 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 联系人:李涛 客户服务电话:400-888-8588 公司网址:www.longone.com.cn (28)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (29)中银国际证券有限责任公司 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-34 住所:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦40 层 法定代表人:唐新宇 电话:021-68604866 传真:021-50372474 联系人:张静 客户服务电话:400-620-8888 公司网址:www.bocichina.com (30)平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8 楼 法定代表人:杨宇翔 电话:4008866338 传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:400-881-6168 公司网址:www.pingan.com (31)华泰联合证券有限责任公司 住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、 03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层 法定代表人:马昭明 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 联系人:盛宗凌、庞晓芸 客户服务电话:95513 公司网址:www.lhzq.com 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-35 (32)西南证券股份有限公司 住所:重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦A 座22-25 层 法定代表人:王珠林 电话:023-63786922 传真:023-63786215 联系人:陈诚 客户服务电话:400-8096-096 公司网址:www.swsc.com.cn (33)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦34 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层 法定代表人:牛冠兴 电话:021-68801217 传真:021-68801210 联系人:张勤 客户服务电话:4008-001-001 公司网址:www.essence.com.cn (34)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:徐浩明 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨 客户服务电话:400-888-8788 或10108998 公司网址:www.ebscn.com (35)华龙证券有限责任公司 住所:甘肃省兰州市静宁路308 号 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-36 办公地址:兰州市城关区东岗西路638 号财富大厦 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890100 传真:0931-4890515 联系人:李昕田 客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618 公司网址:www.hlzqgs.com (36)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (37)齐鲁证券有限公司 住所:山东省济南市经七路86 号23 层经纪业务总部 法定代表人:李玮 电话:0531-68889115 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客户服务电话: 95538 公司网址: www.qlzq.com.cn (38)第一创业证券有限责任公司 住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25、26 层 办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25、26 层 法定代表人:刘学民 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-37 联系人:崔国良 电话:0755-25832852 传真:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (39)万联证券有限责任公司 住所:广州市中山二路18 号广东电信广场36、37 层 办公地址:广州市中山二路18 号广东电信广场36、37 层 法定代表人:张建军 电话:020-37865070 联系人:罗创斌 开放式基金咨询电话:400-8888-133 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 公司网址:www.wlzq.com.cn (40)宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街19 号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-88085338 传真:010-88085240 客户服务电话:4008-000-562 公司网址:www.hysec.com (41)中国建银投资证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层 至21 层 办公地址:深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第18 层至21 层 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-38 法定代表人:杨明辉 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人:刘毅 客户服务电话:400-600-8008 公司网址:www.cjis.cn (42)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179 号 法定代表人:凤良志 联系人:李飞 客户服务电话:400-8888-777 公司网址: www.gyzq.com.cn (43)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道8 号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话:400-651-5988 公司网址: www.bhzq.com (44)国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街95 号 办公地址:成都市东城根上街95 号6、16、17 楼 法定代表人:冉云 联系人:金喆 客户服务电话:400-660-0109 公司网址:www.gjzq.com.cn 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-39 (45)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (46)中信证券股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦A 层 法定代表人:王东明 联系电话:010-84683343 传真:010-84865560 联系人:张于爱 公司网址:www.cs.ecitic.com (47)方正证券有限责任公司 住所:湖南长沙芙蓉中路2 段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 客户服务电话:95571 公司网址:www.foundersc.com (48)东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路1138 号 办公地址:长春市自由大路1138 号 法定代表人:矫正中 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-40 联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话:4006000686 公司网址:www.nesc.cn (49)广发华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 办公地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8、10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87841160 传 真:0591-87841150 客户服务电话:0591-96326 公司网址:www.gfhfzq.com.cn (50)东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层 法定代表人:崔海涛 联系人:黄英 客户服务电话:4008-888-993 公司网址:www.dxzq.net (51)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座4 层 法定代表人:林义相 电话:010-66045446 传真:010-66045500 联系人:潘鸿 客户服务电话:010-66045678 公司网址: www.txsec.com 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-41 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理 销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号2905-2908 室及30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路68 号2905-2908 室及30 层 法定代表人:陈浩鸣 总经理:宋宇(代理总经理) 成立日期:2004 年3 月18 日 电话:021-38429808 传真:021-68419525 联系人:曹伟 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼 办公地址:上海市浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼 法定代表人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:廖海、田卫红 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司 住所:无锡市新区开发区旺庄路生活区 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-42 办公地址:无锡市梁溪路28 号 法定代表人:张彩斌 电话:0510-85888988 85887801 传真:0510-85885275 经办注册会计师:沈岩、华可天 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-43 六、基金的募集 (一)募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》、《基金合同》及其它有关法律、法规、规章,并经中国证监会2007 年2月5日证监基金字[2007]51号文核准募集发售。 (二)基金类型及基金存续期间 1、 基金类型:混合型证券投资基金 2、 基金运作方式:契约型开放式 3、 基金存续期间:不定期 (三)募集方式 基金募集期内,本基金基金份额通过直销机构和代销机构向个人投资 者、机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。 (四)募集期限 自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间以发售公告为准。 (五)募集对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。 (六)募集场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开 发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-44 认购,认购一经受理不得撤销。 (七)募集目标 本基金设定募集上限为100亿份,具体控制措施见《中海能源策略混合 型证券投资基金发售公告》 (八)基金份额的认购 1、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1)基金份额面值:本基金份额面值为1.00 元人民币。 (2)认购费率: 购买金额(M) 认购费率 M<100 万 1.20% 100 万≤M<500 万 0.80% 500 万≤M<1000 万 0.20% M≥1000 万 每笔1000 元 (3)认购份额的计算 本基金认购采用金额认购方式认购,计算公式如下: 认购费用 = 认购金额 × 认购费率 净认购金额 = (认购金额 + 认购金额产生的利息)- 认购费用 认购份额 =净认购金额/ 基金份额面值 认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 2、认购的程序 (1)认购时间安排 投资人认购本基金份额具体业务办理时间由基金管理人和基金代销机 构确定,请参见本基金的份额发售公告。 (2)投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-45 投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的份额 发售公告。 (3)基金份额的认购采用金额认购方式 投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在募集期内可多次 认购,认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。投资者的认购申请一 经受理不得撤销。 (4)认购的确认 当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可在T+2 日到网点 查询认购申请的受理结果,在募集截止日后4 个工作日内可以到网点打印交 易确认书。 (5)认购金额的限制 本基金每笔认购的最低金额及交易级差以各代销机构的规定为准。投资 者在募集期内可以多次认购基金份额。募集期间不设置投资者单个账户最高 认购金额限制。 3、认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额 持有人所有。认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保留到小数点后两 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,其中有效认购资金的利息及利 息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。利息折成基金认购份额不收 取认购费、不受最低认购份额限制。 (九)募集资金的管理 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行 为结束前,任何人不得动用。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-46 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 1、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于 2亿份,基金募集金额不少于人民币2亿元,且基金份额持有人的人数不少于 200人的条件下,基金管理人依据《基金法》、《运作办法》及本招募说明书 可以决定停止基金发售,并于10日内聘请法定机构验资,自收到验资报告之 日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。 2、基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手 续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;基金管理人在收到中 国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 3、《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入具有证券投资基金 托管业务资格的商业银行开立的基金募集专用账户,不得动用。基金合同生 效时,认购款项在募集期间产生的利息将折算成基金份额归投资者所有。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行 同期存款利息。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值 在本《基金合同》生效后的存续期内,若连续20个工作日持有人数量达 不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万人民币,基金管理 人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。 法律、法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-47 八、基金份额的申购和赎回 (一)申购与赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更 或增减基金代销机构,并予以公告。 (二)申购与赎回的开放日及时间 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3 个月的时间内开始 办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前3 日在至少一家指定 媒体及基金管理人互联网网站(以下简称“网站”)公告。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或 赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业 务办理时间另行公告。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金 管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日3日前在指定媒 体公告。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份 额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人 实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-48 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证 监会备案。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时 间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者 在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回 的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1 日内 为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2 日后(包括该日)投资者可 向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不 成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 投资者T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其 相关基金销售机构在T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有 人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有 关条款处理。 (五)申购与赎回的数额限制 1、通过本公司网站和代销机构首次申购单笔最低金额为人民币1,000 元;通过本公司直销柜台首次申购单笔最低金额为人民币100,000 元,追加 申购单笔最低金额为人民币10,000 元。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-49 的限制。 3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量 不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、单笔最低赎回份额为 100 份(除非该账户在销售机构或网点托管的 基金份额余额不足100 份);若某笔赎回导致持有人在该销售机构或网点托 管的基金份额余额少于10 份,剩余部分基金份额必须一起赎回,即交易账 户最低基金份额为10 份。 5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述 对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前3 个工作日依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理 人网站公告并报中国证监会备案。 (六)申购费用和赎回费用 1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于 本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承 担。 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用 在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手 续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或 中国证监会规定的比例下限。 3、申购费用 本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下: 购买金额(M) 申购费率 M<100 万 1.50% 100 万≤M<500 万 1.00% 500 万≤M<1000 万 0.30% M≥1000 万 每笔1000 元 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-50 4、赎回费用 本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定,赎回费 率如下: 持有时间(N) 赎回费率 N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.25% N≥2 年 0 本基金的赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。 5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前3 个工作日在至少一家 指定报刊及基金管理人网站公告。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形 下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职 业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交 易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相 关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和 基金赎回费率。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: 申购费用及申购份额的计算采用“外扣法”,具体计算公式如下: 净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 对于申购费用为固定金额的基金申购业务,净申购金额=申购金额-固 定申购费金额。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-51 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进 行计算,计算公式: 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 3、本基金基金份额净值的计算: T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 基金份额净值的计算公式: T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额余额。 本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4 位,小数点后第5 位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 4、申购份额、余额的处理方式: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日 基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2 位,小数点后两位以 后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 5、赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并 扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2 位,小数点后两位以后的部分 四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (八)申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者登记权益 并办理注册登记手续,投资者自T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份 额。 投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者办理扣除 权益的注册登记手续。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-52 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进 行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3 个工作 日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申 请: 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作; 2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法 计算; 3、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; 4、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; 5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述1 到4 项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站 刊登暂停申购公告。 (十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的 赎回申请或者延缓支付赎回款项: 1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值; 3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2 个或2 个以上开放日巨额 赎回,导致本基金的现金支付出现困难; 4、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-53 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已 接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期 支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回 申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情 况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时,在出现上述第3 款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎 回款项,最长不超过正常支付时间20 个工作日,并在至少一家指定的媒体 及基金管理人网站公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。 暂停基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人 网站上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并 依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请 时,按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难 或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对 其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-54 照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有 人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时 选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格 为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回 优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。 (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应 在2 日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公 告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或本招募说明书规定的其他方式通知 基金份额持有人,并说明有关处理方法。 本基金连续2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要, 可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 超过正常支付时间20 个工作日,并应当在至少一家指定媒体及基金管理人 网站公告。 (十二)重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在至少一家指 定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近 一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购 或赎回时,基金管理人应提前3 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人 网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的 开放日公告最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重 复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应 提前3 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站连续刊登基金重新 开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-55 基金份额净值。 (十三)基金的转换 为方便基金份额持有人,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在 本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。本基金已于2007 年8 月13 日开通基金转换业务,基金转换的数额限制、转换费率等具体规 定详见基金转换公告。 (十四)转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从 一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》 的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理 人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 (十六)基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金 份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行 为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构 认可的其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其 合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法执 行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制 划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下, 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-56 接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额 的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相 关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办 理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 (十七)基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求或者基金份额持有人本 人自愿要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的 冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结 部分份额仍然参与收益分配与支付。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-57 九、基金的投资 (一)投资目标 在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下,以能源为 投资主题,重点关注具备能源竞争优势的行业和企业,精选个股,并结合积 极的权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。 本基金投资组合的资产配置:股票资产30%-95%,债券资产(含短期融 资券和资产证券化产品) 0%-65%,权证投资0%-3%,本基金保持不低于基 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权 等衍生品),基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金80%以上的非现金基金资产投资于能源主题类股票、债券、权证 等资产。 (三)投资理念 基于国家能源战略,综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方 面因素,从能源竞争优势的角度评估中国企业的投资价值,进行主动的投资 组合管理。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-58 (四)投资策略 1、一级资产配置:本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型 (ASSVM, A Share Stocks Valuation Model),依据宏观经济分析和股票债 券估值比较进行一级资产配置。ASSVM 模型通过对股票市场和债券市场相对 估值判断,决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投 资的最高决策机构和监督执行机构,决定本基金的一级资产配置。 2、股票投资:本基金围绕能源主题。首先,根据摩根斯坦利和标准普 尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS),对A 股所有行业进行了重 新划分。将A 股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗型行业;然后, 将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业,将能源消耗 型行业细分为低耗能行业和高耗能行业(能源下游需求各行业能耗相对高低 的界定,主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件)。 本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基 金依托中海油在能源研究方面的独特优势,收集整理外部能源专家和其他研 究机构的研究成果,综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因 素,结合本公司内部能源研究小组的研究,对未来能源价格的趋势进行预测。 在此基础上,行业研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系,结合 未来能源价格趋势的预测,从能源策略的角度,确定能源主题类行业(包括 能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗 能行业)在组合中的权重。在能源价格趋势向上时,提高能源生产行业、能 源设备与服务行业的权重配置。当能源价格趋势向下时,加大高耗能行业中 单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。 同时本基金还将动态调整行业的配置权重,规避能源价格波动引起的风 险。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-59 (1)一级股票库构建 本基金主要由金融工程小组采用中海能源竞争优势多因子模型从能源 供给型上市公司(包括能源生产行业和能源设备与服务行业)、低耗能行业上 市公司以及在高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的上市公司中选 取综合得分最高的300 只左右的股票作为一级股票库。 (2)二级股票库构建 在一级股票库的基础上,由行业研究小组通过分析目标公司的资产分 布、盈利结构以及财务状况等指标,综合考察公司的估值、成长性以及在竞 争环境中的优势地位等因素精选个股,形成公司的二级股票库。 (3)三级股票库构建 在二级股票库的基础上,由基金经理选择估值合理、公司管理卓越、业 务构架清晰、资产分布合理、财务安全、成长性突出且持续的个股,并由投 资决策委员会开会审核通过而形成三级股票库。基金经理根据市场变化,自 主选择三级股票库中的股票进行投资。 3、债券投资:债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成 为目的,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主 动的投资策略。 (1)久期配置:债券组合的久期配置采用自上而下的方法。 1)通过数量分析,预测宏观经济周期趋势性变化,结合货币政策和 财政政策,判断市场利率的变化趋势; 2)根据利率变化趋势,确定债券投资组合的久期配置和风险管理方 案; 3)根据市场状况,采用有效的投资策略和交易策略构建组合,并通 过数量模型优化。 (2)个券选择方法:个券的选择采用自下而上的方法,遵循如下原则。 1)相对价值原则:属性相近的债券,选择收益率较高的券种;在收 益率相同的情况下,选择风险(久期)较低的券种。对二者都相近的券种, 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-60 根据凸性,选择凸性较大的券种。 2)流动性原则:收益率、剩余期限、久期和凸性基本类似的券种, 市场表现有时差别明显。在一般情况下,避免波动性过大的券种,选择流动 性较好的券种。 对于信用品种,本基金建立内部信用评估体系,对信用类债券进行二次 评级。只有通过评级,基金经理才能进行投资。 4、权证投资 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以达到控制正股下跌风 险、实现保值和锁定收益的目的。同时,发掘潜在的套利机会,以达到增值 目的。 本基金持有的权证,可以是因上市公司派送而被动持有的权证,也可以 是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。 (五)投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定; (2)宏观、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策 的基础; (3)国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策; (4)证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况; (5)上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势; (6)上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估; 2、投资决策程序 (1)投资决策支持:研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及 各咨询机构的研究报告,向投资决策委员会提出宏观经济分析报告和投资策 略报告等决策支持。 (2)投资原则的制定:投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-61 《基金合同》的有关规定的前提下,根据研究人员和基金经理的有关报告, 决定基金投资的主要原则,对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意 见。 (3)研究支持:研究分析人员根据投资决策委员会的决议,为基金经 理提供各类分析报告和投资建议;也可根据基金经理的要求进行有关的研 究。 (4)制定投资决策:基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则, 根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决 策。 (5)风险管理与绩效评估:风险管理通过建立一系列完整的风险预警、 风险识别以及风险控制体系,运用数量化和系统化的方法来识别、测度、监 督和控制风险。风险控制委员会定期召开会议,听取投资管理部、基金经理、 监察稽核人员对基金投资组合进行的风险评估,并提出风险控制意见。绩效 评估通过业绩表现分析、归因分析、绩效检讨报告,对基金投资进行总结, 协助基金经理提高投资业绩。 (6)组合的调整:组合调整包括组合管理本身所进行的调整、根据风 险控制与绩效评估报告的要求所进行的调整以及被动调整是基金应对申购、 赎回进行的调整。基金经理可在其权限范围内对组合进行调整,超出其权限 需报投资决策委员会审批。 (六)投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或国务院证券监督管理机构另有 规定的除外; 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-62 (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托 管人发行的股票或债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承 销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、国务院证券监督管理机构及《基金合同》 规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金 不受上述规定的限制。 2、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值 的10%; (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券,不得超过该证券的10%; (3)投资于能源生产行业、低耗能行业、能源设备与服务行业、高耗 能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的比例不低于股票资产的 80%; (4)本基金投资短期融资券的比例不超过基金资产净值的20%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的40%; (6)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金 资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%, 本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%; 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-63 (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基 金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量; (9)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制; 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金 不受上述规定的限制。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6 个月内使基金的投资组合 比例符合《基金合同》的有关约定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应 在10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 (七)业绩比较基准 本基金的业绩基准为:沪深300 指数涨跌幅×65%+上证国债指数涨跌 幅×35% 本基金的股票资产占基金资产的30%-95%。正常情况下,本基金的股票 仓位将保持在65%左右,债券仓位将保持在35%左右。因此,业绩基准中的 资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。 本基金股票组合的业绩基准采用沪深300 指数;本基金债券组合的业绩 基准采用上证国债指数。沪深300 指数于2005 年4 月正式发布,是反映沪 深两个市场整体走势的“晴雨表”。沪深300 指数的运行结果显示,该指数 走势强于上证综合指数和深证综合指数。沪深300 指数成份股为A 股市场中 市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票,能够反映市场主流投资的 收益情况。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股 票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-64 (八)风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、 货币市场基金。 (九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基 金份额持有人的利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护 基金份额持有人的利益。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-65 (十)基金的融资 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 (十一)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2011 年 3 月31 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据为截至2010 年12 月31 日报告期末的四季报 数据。 1、基金资产组合情况 截至2010 年12 月31 日,中海能源策略混合型证券投资基金资产净值 为7,072,600,542.81 元,基金份额净值为0.9579 元,累计基金份额净值为 1.2679 元。其资产组合情况如下: 金额单位:人民币元 序号项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资6,395,062,863.55 90.16 其中:股票 6,395,062,863.55 90.16 2 固定收益投资339,194,116.00 4.78 其中:债券 339,194,116.00 4.78 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合 计 350,169,891.02 4.94 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-66 6 其他各项资产8,561,152.51 0.12 7 合计7,092,988,023.08 100.00 2、期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业65,025,000.00 0.92 B 采掘业1,587,874,412.44 22.45 C 制造业2,388,434,897.55 33.77 C0 食品、饮料287,748,986.12 4.07 C1 纺织、服装、皮 毛 238,447,537.07 3.37 C2 木材、家具87,288,468.23 1.23 C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑 胶、塑料 107,798,909.33 1.52 C5 电子166,149,947.95 2.35 C6 金属、非金属136,472,866.79 1.93 C7 机械、设备、仪 表 866,578,951.69 12.25 C8 医药、生物制品367,298,405.57 5.19 C99 其他制造业130,650,824.80 1.85 D 电力、煤气及水的生产 和供应业 217,971,058.45 3.08 E 建筑业319,306,566.88 4.51 F 交通运输、仓储业133,177,925.94 1.88 G 信息技术业411,222,539.96 5.81 H 批发和零售贸易418,332,432.12 5.91 I 金融、保险业563,261,536.24 7.96 J 房地产业93,623,540.35 1.32 K 社会服务业71,672,953.62 1.01 L 传播与文化产业- - M 综合类125,160,000.00 1.77 合计 6,395,062,863.55 90.42 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-67 序号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 000983 西山煤电 9,998,879 266,870,080.51 3.77 2 600875 东方电气 7,499,964 261,748,743.60 3.70 3 600036 招商银行 17,400,000 222,894,000.00 3.15 4 600547 山东黄金 4,165,775 219,578,000.25 3.10 5 601699 潞安环能 3,033,935 180,943,883.40 2.56 6 000937 冀中能源 4,254,911 170,409,185.55 2.41 7 600068 葛洲坝 14,117,558 163,763,672.80 2.32 8 601666 平煤股份 7,680,000 161,971,200.00 2.29 9 600795 国电电力 52,080,000 159,364,800.00 2.25 10 600188 兖州煤业 5,349,806 151,880,992.34 2.15 4、期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券- - 2 央行票据253,838,000.00 3.59 3 金融债券- - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券85,356,116.00 1.21 5 企业短期融资券- - 6 可转债- - 7 其他- - 8 合计339,194,116.00 4.80 5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-68 序号债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 1001038 10 央票38 2,600,000 253,838,000.00 3.59 2 122043 09 紫江债288,830 30,327,150.00 0.43 3 123003 09 瑞贝卡300,000 30,000,000.00 0.42 4 123002 09 东华债200,000 20,000,000.00 0.28 5 122949 09 常投债50,340 5,028,966.00 0.07 6、本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股 票库之外的股票。 (3)截至2010 年12 月31 日,本基金的其他资产项目构成如下: 单位:人民币元 序号名称 金额 1 存出保证金4,084,677.28 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息3,380,808.26 5 应收申购款1,095,666.97 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计8,561,152.51 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-69 (4)本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 (5)本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-70 十、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。基金业绩数据截至2010 年12 月31 日。 基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 20070313-20071231 70.94% 1.71% 59.28% 1.42% 11.66% 0.29% 20080101-20081231 -49.30% 2.06% -47.38% 1.97% -1.92% 0.09% 20090101-20091231 61.42% 1.62% 57.62% 1.33% 3.80% 0.29% 20100101-20101231 0.49% 1.35% -6.64% 1.03% 7.13% 0.32% 自基金合同生效起至今 40.60% 1.72% 23.35% 1.49% 17.25% 0.23% 十一、基金的财产 (一)基金财产的构成 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、清算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-71 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的 资金结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以 本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金 专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自 有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有财 产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其 固有财产。 基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益,归入基金财产。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-72 的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的 债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务 不得相互抵销。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-73 十二、基金资产的估值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依 据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算 基金申购与赎回价格的基础。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 (四)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果 加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、 《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管 理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和 年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券 交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了 重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没 有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-74 价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所 挂牌的同一股票的估值方法估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公 允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股 票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值进行估值。 4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分 别估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价 格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-75 项,按国家最新规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复 核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (六)基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后4 位,小数点后第5 位四舍五入。 当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取 合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25% 时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投 资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责 任,有权向过错人追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机 构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受 损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按 下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力, 按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其 他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-76 调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差 错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承 担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进 行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况 向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接 损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不 全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方 应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部 分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获 得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资 产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管 人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追 偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行 赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法 律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人 进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-77 因确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行 评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正 和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的, 由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份 额净值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托 管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人 应当公告并报中国证监会备案。 (七)暂停估值的情形 1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值 时; 3、中国证监会认定的其他情形。 (八)特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第6 项进行估值时,所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理; 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不 可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金 管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积 极采取必要的措施消除由此造成的影响。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-78 十三、基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、 买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或 费用的节约计入收益。 (二)基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费 用后的余额。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 为10 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若《基金合同》 生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行 再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-79 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金净收益、基金收益分配对象、分配时间、 分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 (六)基金收益分配中发生的费用 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基 金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》 执行。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-80 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 (二)与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-81 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费 的计算方法如下: H=E×2.5‰÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 (三)与基金销售有关的费用 1、基金认购费 本基金认购采用金额认购、前端收费的模式,份额面值为1.00 元人民 币。认购费率: 购买金额(M) 认购费率 M<100 万 1.20% 100 万≤M<500 万 0.80% 500 万≤M<1000 万 0.20% M≥1000 万 每笔1000 元 认购费用的计算公式: 认购费用 = 认购金额 × 认购费率 本基金的认购费用由基金认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、基金申购费 本基金申购费用采取金额认购、前端收费模式,申购费率如下: 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-82 购买金额(M) 申购费率 M<100 万 1.50% 100 万≤M<500 万 1.00% 500 万≤M<1000 万 0.30% M≥1000 万 每笔1000 元 申购费用的计算公式: 申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率) 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 3、基金赎回费 本基金赎回采取份额赎回的模式,赎回费用按持有人持有该部分基金份 额的时间分段设定,赎回费率如下: 持有时间(N) 赎回费率 N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.25% N≥2 年 0 赎回费用的计算公式: 赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 本基金的赎回费用由基金赎回人承担。赎回费用在投资者赎回本基金份 额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财 产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例 下限。 4、基金转换费 本基金的转换费用及计算方法等详见基金转换公告。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-83 (四)其他费用 上述(一)基金费用的种类中第3-6 项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 (五)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律 师费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 (六)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管 理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会 审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人 大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种中国 证监会指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 (七)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-84 规执行。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-85 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日;基金首次募 集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2 个月,可以并入下 一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日 常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行 核对并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从 业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金 托管人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。 并报中国证监会备案。更换会计师事务所需在2 日内在至少一家指定媒体及 基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-86 十六、基金的信息披露 本基金的信息披露按照《基金法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、 《证券投资基金信息披露内容和格式准则》、《业务规则》、本基金合同及其 他有关规定办理。本基金的信息披露事项须在至少一种中国证监会指定的信 息披露媒体公告。本基金的信息披露事项将固定在至少一种指定媒体上公 告。 (一)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持 有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和 其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信 息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基 金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站 等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查 阅或者复制公开披露的信息资料。 (二)本基金信息披露义务人信息披露承诺 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-87 文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (三)本基金公开披露的信息应采用中文文本 如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一 致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人 民币元。 (四)信息披露的种类、披露时间和披露形式 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体和基金管理人 网站上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载 在网站上。 (1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部 事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭 示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管 理人在每6 个月结束之日起45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将 更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的15 日前 向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就 有关更新内容提供书面说明。 (2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系, 明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉 及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-88 基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并 在披露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体和基金管理人网 站上登载《基金合同》生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理 人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的 次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值 和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金 资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人 网站上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基 金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能 够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报 告 基金管理人应当在每年结束之日起90 日内,编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金 年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内,编制完成基金半年度报 告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-89 上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内,编制完成基金 季度报告,并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 《基金合同》生效不足2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2 个工作日,分别报中国证监会和基金管 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 和书面报告两种方式。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告 书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和 基金托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内 变动超过百分之三十; (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-90 (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受 到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金注册登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期支付; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传 的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告 中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构 核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少 提前40 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议 事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金 托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集 人应当履行相关信息披露义务。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-91 10、中国证监会规定的其他信息。 (五)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负 责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金 信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》 的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信 息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早 于指定媒体和基金管理人网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的 内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书 的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终 止后10 年。 (六)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销 售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住 所,以供公众查阅、复制。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-92 十七、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、政策风险 因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金 投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影 响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券 和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前 景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金 所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利 润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非 系统风险,但不能完全规避。 5、信用风险 主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可 能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。 6、购买力风险 基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影 响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 7、债券收益率曲线风险 债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-93 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 8、再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。 具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投 资时,将获得比之前较少的收益率。 (二)流动性风险 开放式基金要随时应对投资人的赎回,如果基金财产不能迅速转变成现 金,或者变现为现金时使基金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收 益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金财产变现能力差,可能会产生 基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额收益。 (三)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影 响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取 的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 (四)操作或技术风险 指基金管理人在基金运作对内及对外的业务操作过程中所产生的风险, 比如:内部控制不严造成的违规风险、基金管理人系统及软件错误或失灵、 人为疏忽及错误、控制中断、操作方法本身的错误或不精确、灾难性事故等。 (五)特定风险 本基金根据“中海能源竞争优势评估体系”进行行业权重配置,采用“中 海能源竞争多因子模型”进行个股选择,主要股票投资范围具有一定的行业 集中性和相关性,由此而带来的行业配置和个股选择风险是本基金产品的一 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-94 个风险来源。 (六)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资 违反法规及基金合同有关规定的风险。 (七)其它风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的 运行,可能导致基金资产的损失; 2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管 理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利 益受损。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-95 十八、基金的终止与清算 (一)《基金合同》的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作 日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基 金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-96 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6 个月。 (三)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (四)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 (五)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事 务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基 金财产清算小组进行公告。 (六)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-97 十九、基金合同的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和 接受,基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金 份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章 或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人 的权利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大 会审议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼; 9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人 的义务包括但不限于: 1)遵守《基金合同》; 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-98 2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止 的有限责任; 4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及 代销机构处获得的不当得利; 6)执行生效的基金份额持有人大会决议; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权 利包括但不限于: 1)依法募集基金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运 用并管理基金财产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会 批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托 管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监 管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行 监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注 册登记业务并获得《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-99 12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务 规则》,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和 收费方式; 13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; 16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构; 17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义 务包括但不限于: 1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基 金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监 会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业 化的经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金 分别管理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-100 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格 的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资 产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基 金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应 予保密,不得向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持 有人分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15 年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金 有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-101 额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人 利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向 第三方追偿; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不 能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款 利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供 基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权 利包括但不限于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安 全保管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门 批准的其他收入; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损 失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海 分公司和深圳分公司开设证券账户; 5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; 6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-102 户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算; 7)提议召开或召集基金份额持有人大会; 8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义 务包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不 同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算, 分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录 等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的 约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回 价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行; 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-103 是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年 以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; 15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行 召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益 向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权 代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大 会: 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-104 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基 金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一 事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基 金份额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费; 2)调低本基金的申购费率、赎回费率或改变收费方式; 3)因相应的法律法规发生变动而必须对《基金合同》进行修改; 4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 5)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会 的以外的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-105 会由基金管理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金 管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定 是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书 面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有 必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管 理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出 具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10% 以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人 决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要 求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独 或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份 额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方 式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40 天,在至少 一家指定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明 以下内容: 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-106 1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯 方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取 的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄 交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地 点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面 通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基 金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表 决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票结果。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必 须以现场开会方式召开。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书 委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基 金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基 金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的 登记资料相符; 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-107 2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票 以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面 方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2 个工作日内 连续公布相关提示性公告; 2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的 书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见 的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面 意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权 委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册 机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基 金合同》和会议通知的规定; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则 提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投 资者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表 决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意 见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-108 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重 大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其 他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为 需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10% (含10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会 召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发 出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35 天前 提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修 改应当在基金份额持有人大会召开日30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案 进行审核,符合条件的应当在大会召开日30 天前公告。大会召集人应当按 照以下原则对提案进行审核: 1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不 超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提 交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如 果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额 持有人大会上进行解释和说明。 2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将 提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的, 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基 金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额 持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管 人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议 通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-109 个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有 提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30 日公告。否则, 会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定 和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权 代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如 果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大 会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份 额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议 的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员 姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金 份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的 表决截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表 决并统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人 所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2 项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-110 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理 人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作 方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》以特别决议 通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互 矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当 分开审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是 基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的 效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人 当场公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重 新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新 清点结果。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-111 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出 席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在 基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的 监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金 托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结 果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5 日内报中国证 监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意 见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2 个工作日内在至少一家指定 媒体及基金管理人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份 额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公 告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持 有人大会的决议。 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托 管人均有约束力。 (三)基金收益分配原则、执行方式 1、基金收益的构成 基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、 买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或 费用的节约计入收益。 2、基金净收益 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-112 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费 用后的余额。 3、基金收益分配原则 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为10 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若《基金合 同》生效不满3 个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可 选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; (4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; (5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; (6)每一基金份额享有同等分配权; (7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金净收益、基金收益分配对象、分配时间、 分配数额及比例、分配方式等内容。 5、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2 日内在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 6、基金收益分配中发生的费用 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基 金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》 执行。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-113 (四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 1、与基金运作有关费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金的证券交易费用; (7)基金的银行汇划费用; (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-114 的计算方法如下: H=E×2.5‰÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 上述1、基金费用的种类中第(3)-(6)项费用,根据有关法规及相 应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 (五)基金财产的投资方向和投资限制 1、基金财产的投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。 本基金投资组合的资产配置:股票资产30%-95%,债券资产(含短期融 资券和资产证券化产品) 0%-65%,权证投资0%-3%,本基金保持不低于基 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权 等衍生品),基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金80%以上的非现金基金资产投资于能源主题类股票、债券、权证 等资产。 2、基金财产的投资限制 (1)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-115 2)向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但法律法规或国务院证券监督管理机构另有规 定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或债券; 6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承销 的证券; 7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8)当时有效的法律法规、国务院证券监督管理机构及《基金合同》规 定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金 不受上述规定的限制。 (2)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%; 2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的10%; 3)投资于能源生产行业、低耗能行业、能源设备与服务行业、高耗能 行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的比例不低于股票资产的80%; 4)本基金投资短期融资券的比例不超过基金资产净值的20%; 5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%; 6)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; 7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-116 产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%; 8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金 的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量; 9)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制; 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金 不受上述规定的限制。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6 个月内使基金的投资组合 比例符合《基金合同》的有关约定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应 在10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 (六)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、基金合同的变更 (1)以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: 1)更换基金管理人; 2)更换基金托管人; 3)转换基金运作方式; 4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 5)变更基金类别; 6)本基金与其他基金的合并; 7)变更基金投资目标、范围或策略; 8)变更基金份额持有人大会程序; 9)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报国务院证券监督管理机构核准或备案: 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-117 1)调低基金管理费、基金托管费; 2)调低本基金的申购费率、赎回费率或改变收费方式; 3)因相应的法律法规发生变动而必须对《基金合同》进行修改; 4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 5)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会 的以外的其他情形。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经国务院证券监 督管理机构核准生效后方可执行,并在3 日内在至少一种指定媒体公告。 2、基金合同的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理 人、新基金托管人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-118 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工 作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的 监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清 算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 7)对基金财产进行分配; (5)基金财产清算的期限为6 个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-119 务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基 金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 (七)争议的处理 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一 切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根 据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性 的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 (八)基金合同存放地点和查询办法 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销 机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复 制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-120 二十、基金托管协议的内容摘要 (一) 托管协议当事人 1、基金管理人 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦34 楼(邮编: 200120) 法定代表人:华伟荣 成立时间:2004 年3 月18 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]24 号文 件 注册资本:壹亿叁千万元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围:从事募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或 相关监管机关批准的其他资产管理业务。 存续期间:持续经营 电话:(021)68419966 传真:(021)68419525 联系人:夏立峰 2、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55 号(100032) 成立时间:1984 年1 月1 日 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银 行职能的决定》(国发[1983]146 号) 注册资本:人民币334,018,850,026 元 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-121 法定代表人:姜建清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:蒋松云 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、 转贴现、国内会计业务、代理资金清算、提供信用证服务,代理销售业务, 代理发行、代理承销、代理承兑债券,代收代付业务,代理证券资金清算业 务,保险业代理业务,代理外国银行和国际金融机构贷款业务,证券投资基 金、企业年金托管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务,咨询调查 业务,贷款承诺、企业个人财务顾问服务、组织或参加银行贷款外汇存款, 外汇贷款,外币兑换,出口托收及进口代收,外汇票据承兑和贴现,外汇借 款、外汇担保、发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外汇有价证券。 自营代外汇买卖,外汇金融衍生业务,银行卡业务,电话银行、网上银行, 手机银行业务,办理结汇售汇业务,经国务院银行业监督管理机构批准的其 他业务。 (二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 〈一〉基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对 下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-122 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资 的投资工具。 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下 述基金投融资比例进行监督: 1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置 比例为: 股票资产30%-95%,债券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 0%- 65%,权证投资0%-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券。本基金80%以上的非现金基金资产投资于能源主 题类股票、债券、权证等资产。 基金管理人应每季度按照双方约定的形式向基金托管人提供属于能源 投资主题的上市公司股票库,并有责任确保该股票库符合基金合同的有关规 定。基金托管人据此股票库监督本基金投资于该类上市公司股票的比例。 基金管理人对该股票库的临时调整应事先发函通知基金托管人并加盖 公司公章,基金托管人在收到发函的2 个工作日内回函确认。对该股票库的 调整自基金托管人发出回函确认之日起第2 日生效。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管 理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法 规另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时 合理地调整投资范围。 基金托管人对上述投资资产配置比例的监督与检查自《基金合同》生效 之日起满六个月开始。 2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循 以下投资限制: ①本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%; ②本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-123 证券,不得超过该证券的10%; ③投资于能源生产行业、低耗能行业、能源设备与服务行业、高耗能行 业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的比例不低于股票资产的80%; ④本基金投资短期融资券的比例不超过基金资产净值的20%; ⑤本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%; ⑥本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; ⑦本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产 净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基 金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%; ⑧基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的 总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; ⑨相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制; 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金 不受上述规定的限制。 3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外 的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管 理人应在10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律 法规另有规定的从其规定。 4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比例的监督和检查自 《基金合同》生效之日起开始。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-124 (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下 述基金投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行 为: 1)承销证券; 2)向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或债券; 6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承销 的证券; 7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的 其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基 金不受上述规定的限制。 (4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于 基金关联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基 金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重 大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关 联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、 全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及 时发送基金托管人,基金托管人于2 个工作日内进行回函确认已知名单的变 更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行 关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法 律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理 人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无 法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场 内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规 定进行结算,同时向中国证监会报告。 (5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基 金管理人参与银行间债券市场进行监督。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-125 1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基 金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场 交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所 适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2 个工作日内回函确认收到 该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名 单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出 书面申请,基金托管人于2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名 单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议 进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手 进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交 易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管 人有权报告中国证监会。 2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手 名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人 发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行 交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托 管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管 理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进 行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有 权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督 流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-126 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对 基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收 入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基 金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并 以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人 改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金 托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反 《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监 会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通 知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时 间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金 托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积 极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监 督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或 经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 〈二〉基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-127 不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账 户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息 等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理 人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及 时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有 权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托 管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告 中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损 失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和 银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复 基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监 督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或 经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (三)基金财产保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-128 人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的 完整与独立。 (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由 基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金 财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施 进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基 金的损失,基金托管人对此不承担责任。 2、募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金 管理人在具有托管资格的商业银行开设的中海基金管理有限公司基金认购 专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总 额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有 关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验 资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2 名以上(含2 名)中 国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产 的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收 到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理 人按规定办理退款事宜。 3、投资者申购资金和赎回资金的划付 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,净额在最晚不迟于 T+3 日上午11:00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。 如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资 金,基金托管人应及时通知基金管理人划付,由此产生的责任应由基金管 理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款,基金托管人应根据基金管理人的指令及时 进行划付。对于未准时划付的资金,基金管理人应及时通知基金托管人划 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-129 付,由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中 国证监会报告。 4、基金的银行账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管 基金的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表 所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需 通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使 用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、 《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、 《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 5、基金证券账户证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有 限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户; 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 6、债券托管自营账户的开设和管理 (1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进 入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人 负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场 债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清 算。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-130 (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间 国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 7、其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使 用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约 定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 8、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保 管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管 库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实 物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金 托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由 此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际 有效控制的证券不承担保管责任。 9、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由 基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基 金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便 基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签 署后5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金 托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 (四)划款指令的发送、确认和执行 1、基金管理人对发送划款指令人员的授权 基金管理人应向基金托管人提供预留印鉴和授权人签字样本,事先书面 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-131 通知(以下称“授权通知”)基金托管人有权发送指令的人员名单,注明相 应的交易权限,并规定基金管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认 有权发送人员身份的方法。基金托管人在收到授权通知当日回函向基金管理 人确认。基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务,其内容不得向 授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。 2、划款指令的内容 指令是基金管理人在运用基金资产时,向基金托管人发出的资金划拨及 其他款项支付的指令。基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、 支付时间、到账时间、金额、账户等,加盖预留印鉴并有被授权人签字。 3、划款指令的发送、确认和执行 指令由“授权通知”确定的有权发送人(下称“被授权人”)代表基金 管理人用加密传真的方式或其他基金托管人和基金管理人书面确认过的方 式向基金托管人发送。基金管理人有义务在发送指令后及时与托管人进行确 认,因管理人未能及时与托管人进行指令确认,致使资金未能及时到账所造 成的损失不由基金托管人承担。基金托管人依照“授权通知”规定的方法确 认指令有效后,方可执行指令。对于被授权人发出的指令,基金管理人不得 否认其效力。基金管理人应按照《基金法》、有关法律法规和《基金合同》 的规定,在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令,发送人应按照其 授权权限发送划款指令。基金管理人在发送指令时,应为基金托管人留出执 行指令所必需的时间。由基金管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出 足够划款所需时间,致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承 担。 基金托管人收到基金管理人发送的指令后,应立即审慎验证有关内容及 印鉴和签名,复核无误后应在规定期限内执行,不得延误。指令执行完毕后, 基金托管人应将执行完毕的指令盖章回传给基金管理人。 基金管理人向基金托管人下达指令时,应确保基金银行账户有足够的资 金余额,对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令, 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-132 基金托管人可不予执行,并立即通知基金管理人,基金托管人不承担因为不 执行该指令而造成损失的责任。 基金管理人应将同业市场国债交易通知单加盖印章后传真给基金托管 人。 4、基金管理人发送错误指令的情形和处理程序 基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发 送指令及交割信息错误,指令中重要信息模糊不清或不全等。 基金托管人在履行监督职能时,发现基金管理人的指令错误时,有权拒 绝执行,并及时通知基金管理人改正。 5、基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序 基金托管人发现基金管理人发送的指令违反《基金法》、《基金合同》、 本协议或有关基金法规的有关规定,不予执行,并应及时以书面形式通知基 金管理人纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托 管人发出回函确认,由此造成的损失由基金管理人承担。 6、基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法 基金托管人由于自身原因造成未按照或者未及时按照基金管理人发送 的正常指令执行,给基金份额持有人造成损失的,应负赔偿责任。 7、更换被授权人的程序 基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限,必须提前至少一 个交易日,使用加密传真向基金托管人发出由授权人签字和盖章的被授权人 变更通知,同时电话通知基金托管人,基金托管人收到变更通知当日将回函 书面传真基金管理人并通过电话向基金管理人确认。被授权人变更通知,自 基金管理人收到基金托管人以加密传真形式发出的回函确认时开始生效。基 金管理人在此后三日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人。基金管 理人更换被授权人通知生效后,对于已被撤换的人员无权发送的指令,或被 改变授权人员超权限发送的指令,基金管理人不承担责任。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-133 (五)交易安排 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构。选择的标准 是: (1)资历雄厚,信誉良好。 (2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而 受到有关管理机关的处罚。 (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作 高度保密的要求。 (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理 本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 (5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定 期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个券分析的研究 报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 基金管理人负责根据以上标准以及内部管理制度对有关证券经营机构 进行考察后确定代理本基金证券买卖证券经营机构,并承担相应责任。基金 管理人和被选择的证券经营机构签订席位使用协议,由基金管理人通知基金 托管人,并在法定信息披露公告中披露有关内容。 基金管理人应及时将基金专用席位号、佣金费率等基本信息以及变更情 况及时以书面形式通知基金托管人。 2、基金投资证券后的清算交收安排 (1)基金管理人和基金托管人在基金清算和交收中的责任 基金管理人与基金托管人应根据有关法律法规及相关业务规则,签订 《证券交易资金结算协议》,用以具体明确基金管理人与基金托管人在证券 交易资金结算业务中的责任。 对基金管理人的资金划拨指令,基金托管人在复核无误后应在规定期限 内执行并在执行完毕后回函确认,不得延误。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-134 本基金投资于证券发生的所有场内、场外交易的资金清算交割,全部由 基金托管人负责办理。 本基金证券投资的清算交割,由基金托管人通过中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。 如果因基金托管人原因在清算和交收中造成基金财产的损失,应由基金 托管人负责赔偿基金的损失;如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行 证券投资或违反双方签订的《证券交易资金结算协议》而造成基金投资清算 困难和风险的,托管人发现后应立即通知基金管理人,由基金管理人负责解 决,由此给基金造成的损失由基金管理人承担。 (2)基金出现超买或超卖的责任认定及处理程序 基金托管人在履行监督职能时,如果发现基金投资证券过程中出现超买 或超卖现象,应立即提醒基金管理人,由基金管理人负责解决,由此给基金 造成的损失由基金管理人承担。如果因基金管理人原因发生超买行为,必须 于T+1 日上午10 时之前完成融资,用以完成清算交收。 (3)基金无法按时支付证券清算款的责任认定及处理程序 基金管理人应确保基金托管人在执行基金管理人发送的指令时,有足够 的头寸进行交收。基金的资金头寸不足时,基金托管人有权拒绝基金管理人 发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划 款处理所需的合理时间。如由于基金管理人的原因导致无法按时支付证券清 算款,由此给基金造成的损失由基金管理人承担。 在基金资金头寸充足的情况下,基金托管人对基金管理人符合法律法 规、《基金合同》、基金托管协议的指令不得拖延或拒绝执行。如由于基金托 管人的原因导致基金无法按时支付证券清算款,由此给基金造成的损失由基 金托管人承担。 3、资金、证券账目及交易记录的核对 对基金的交易记录,由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份 额净值之前,必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录 完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-135 完整或不真实,由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目,由相关各方每日对账一次,确保相关各方账账相符。 对基金证券账目,由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目,每月月末相关各方进行账实核对。 对交易记录,由相关各方每日对账一次。 4、申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当 事人的责任 (1)托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点 进行申购和赎回申请,由基金管理人办理基金份额的过户和登记,基金托管 人负责接收并确认资金的到账情况,以及依照基金管理人的投资指令来划付 赎回款项。 (2)开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14:00 之前将前一个开放日经确认的基金 申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知基金托管人。基金管 理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 (3)开放式基金的资金清算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,净额在最晚不迟于 T+3 日上午11:00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。 如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对 于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资 金,基金托管人应及时通知基金管理人划付,由此产生的责任应由基金管 理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款,基金托管人应根据基金管理人的指令及时 进行划付。对于未准时划付的资金,基金管理人应及时通知基金托管人划 付,由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中 国证监会报告。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-136 (六)基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序基金资产净值是指基金资 产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该 计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4 位,小数点后第5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息 披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净 值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核 后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基 金净值予以公布。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此, 就与本基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相 关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理 人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (1)估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 (2)估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1)证券交易所上市的有价证券的估值 A、交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后 经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-137 B、交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没 有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘 价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; C、交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定公允价格; D、交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允 价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: A、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价) 估值; B、公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 C、公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3)因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如 果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于 配股价,则估值为零。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-138 4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值。 5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分 别估值。 6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价 格估值。 7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事 项,按国家最新规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复 核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (3)估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管 理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复 核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规 定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应 的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的 措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金资产净值、基金 份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基 金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失, 由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-139 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可 抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基 金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应 当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时, 相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致, 应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日 基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金 托管人不负赔偿责任。 (4)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定 的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全 套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产 的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须 及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日 核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告 的,以基金管理人的账册为准。 (5)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表 的编制,应于每月终了后5 个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45 日内,基金管理人对招 募说明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指 定媒体上。基金管理人在每个季度结束之日起15 个工作日内完成季度报告 编制并公告;在会计年度半年终了后60 日内完成半年报告编制并公告;在 会计年度结束后90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-140 将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在3 个工作日内进行复核,并 将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将 有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7 个工作日内进行复 核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日,将 有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30 日内进行复核,并 将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关 报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45 日内复核,并将复核结 果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理 人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处 理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务 印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一 份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表 达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有 权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖 章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (七)基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记 日、每年6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人 名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指 令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金 份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15 年。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-141 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名 册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登 记日、每年6 月30 日、每年12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额 持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中 每年12 月31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基 金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份 额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光 盘备份,保存期限为15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名 册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有 人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (八)争议的处理和适用法律 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对 相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基 金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (九)托管协议的修改和终止 1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变 更后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托 管协议的变更报中国证监会核准后生效。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-142 2、发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管 基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管 基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-143 二十一、对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供 一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变 更服务项目。主要服务内容如下: (一)持有人注册登记服务 基金管理人委托注册登记机构为基金份额持有人提供注册登记服务。 基金管理人将敦促基金注册登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系 统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、 托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权 益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交 收等服务。 (二)交易资料的寄送 1、账户资料:基金投资者开户申请被受理的2个工作日后(T+2 日后), 可以到销售网点查询和打印基金账户开户确认资料。基金成立后的30 个工作日内,基金管理人将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账 单。 2、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作 日后(T+2 日后),可以到销售网点查询和打印该项交易的确认资料。基 金成立后的30个工作日内,基金管理人将向投资者寄送包含基金认购确认 信息在内的对账单。 3、基金交易对账单的寄送频率为按季度寄送,即当季发生交易则为 投资者寄送账单。季度对账单于每季结束后20个工作日内寄出,记录基金 持有人最近一季度内所有申购、赎回、分红、非交易过户等交易发生的时 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-144 间、金额、数量、价格以及当前账户余额等。不论是否发生交易,每年度 结束后30个工作日内,向所有份额持有人寄送一次年度对账单(要求不予 寄送的除外)。 (三)客户服务中心电话服务 客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账 户余额、申购与赎回交易情况查询、基金产品与传真服务等信息的查询。 客户服务中心提供每周五天,每天不少于8 小时的人工热线咨询服 务。持有人可通过客服热线电话:400-888-9788或021-38789788 享受业 务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专 项服务。 (四)网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。目前网上交易的结算 方式为“兴业银行、浦发银行、中信银行和招商银行银联通”、“农业银 行、建设银行网上直销平台”。个人投资者通过基金管理人网上交易平台 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密 码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。凡持有兴业银行、浦 发银行、中信银行、招商银行、中国农业银行和中国建设银行借记卡的投 资者,可以直接登录基金管理人网站www.zhfund.com办理“网上开户”和 “网上交易”业务。 在技术条件成熟时,基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交 易业务。 (五)定期定额投资计划 基金管理人可通过基金管理人网站www.zhfund.com和销售机构为投 资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过基 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-145 金管理人网站和销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有 关规则另行公告。 (六)信息定制服务 基金持有人可以登录拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理 人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制 的信息包括:每日基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、 公司公告等。基金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条件、 方式和内容。 (七)投资者投诉受理服务 投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理 人网站留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供 的服务进行投诉。 客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉 受理渠道,基金管理人客户服务中心负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场 投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各代销机构和基金管理人分别管 理。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回复 的投诉,基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的24 小时之内做出回复。 对于非工作日提出的投诉,顺延至下一工作日完成回复。 客户服务中心邮箱:service@zhfund.com 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-146 二十二、其他应披露的事项 1、2010-09-21 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与华泰证券 股份有限公司网上交易系统及现场柜台系统基金定 期定额申购费率优惠活动的公告 2、2010-09-30 中海基金管理有限公司关于旗下基金在中国建银投 资证券有限责任公司开通定期定额申购业务并参与 基金定投申购费率优惠活动的公告 3、2010-10-08 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农业 银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动 的公告 4、2010-10-20 中海基金管理有限公司关于旗下基金在长江证券股 份有限公司开通定期定额申购业务的公告 5、2010-10-27 中海能源策略混合型证券投资基金 2010年第3季度 报告 6、2010-10-27 中海能源策略混合型证券投资基金更新招募说明书 (2010年第2号) 7、2010-10-27 中海能源策略混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2010年第2号) 8、2010-12-10 中海基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已 过期身份证件或者身份证明文件的公告 9、2010-12-18 中海基金管理有限公司关于免去储晓明先生公司董 事长职务的公告 10、2010-12-29 中海基金管理有限公司关于旗下基金继续参与深圳 发展银行基金定投及申购费率优惠活动的公告 11、2010-12-29 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商 银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-147 的公告 12、2010-12-30 中海基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告 13、 2010-12-31 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行 股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优 惠活动的公告 14、2010-12-31 中海基金管理有限公司关于调整旗下基金在交通银 行股份有限公司定期定额申购起点金额的公告 15、2011-01-08 中海基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告 16、2011-01-15 中海基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员 变更的公告 17、2011-01-17 中海基金管理有限公司关于旗下基金在天相投资顾 问有限公司开通定期定额投资业务的公告 18、2011-01-21 中海能源策略混合型证券投资基金2010年第4季度报 告 19、2011-01-31 关于旗下基金参与温州银行股份有限公司个人网上 银行基金申购费率优惠活动的公告 20、2011-02-23 中海基金管理有限公司关于变更中国工商银行直销 账户的公告 21、2011-03-07 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与光大证券 股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公 告 22、2011-03-11 中海基金管理有限公司关于新增华宝证券有限责任 公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业 务的公告 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-148 二十三、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登 记机构、基金销售机构处,投资人可在营业时间免费查阅。基金投资人在支 付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资人按上述方 式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的 内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.zhfund.com)查阅和下 载招募说明书。 中海能源策略混合型证券投资基金 招募说明书 5-149 二十四、备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会核准中海能源策略混合型证券投资基金募集的文件; 2、《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》; 3、《 中海能源策略混合型证券投资基金托管协议》; 4、关于申请募集中海能源策略混合型证券投资基金法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其它文件。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。 (三)查阅方式 投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费 查阅备查文件。 中海基金管理有限公司 二○一一年四月二十六日