中海分红增利混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式......8 2.5 其他相关资料......8 §3 主要财务指标和基金净值表现......9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现......9 3.3 其他指标......10 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......46 7.1 期末基金资产组合情况...... 46 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 7.12 投资组合报告附注......54 §8 基金份额持有人信息......55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 §9 开放式基金份额变动......56 §10 重大事件揭示......57 10.1 基金份额持有人大会决议......57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4 基金投资策略的改变...... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息......62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 §12 备查文件目录......63 12.1 备查文件目录......63 12.2 存放地点......63 12.3 查阅方式......63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中海分红增利混合型证券投资基金 基金简称 中海分红增利混合 场内简称 - 基金主代码 398011 前端交易代码 398011 后端交易代码 398012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 6 月 16 日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 453,037,804.30 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 本基金为混合型基金，主要通过投资于中国证券市场 中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和 投资目标 国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确 保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益 和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定 增值。 本基金采用现金股利精选的投资策略，即：通过公司 开发的 DM 模型和 POD 模型筛选出现金股息率高、分 红稳定的高品质上市公司。 1、股票选择策略 股票投资组合构建通过以下三个阶段进行： 第一阶段：历史上分红能力强股票筛选 本基金运用本公司开发的 DM 模型对所有上市公司（投 资决策委员会禁止投资的股票除外）进行过去分红能 投资策略 力筛选。主要通过现金股息率、3 年平均分红额等 6 项 指标进行综合评价以反应上市公司过去分红强度、持 续性、稳定性及分红投资回报。初步筛选出除上证红 利指数 50 家成份股外的 150 家左右的上市公司，连同 上证红利指数成份股 50 家，共 200 家左右股票作为 中海分红增利基金股票备选库（I）。 第二阶段：分红潜力股票精选 针对第一阶段筛选的股票备选库（I），本基金运用 POD 模型对其分红潜力进行精选。 中海 POD 模型由 3 个大的指标分析单元和 5 个量化 的核心指标构成。 模型所用数据全部为上市公司公布的历史数据，以保 证客观性。中海 POD 模型 3 个大的分析单元分别是： 企业盈利能力，财务健康状况及资产管理能力。通过 企业盈利能力的分析，判断企业分红能力的基础是否 坚实，未来分红潜力是否大；通过企业短期、长期负 债等财务健康指标的分析，判断企业分红意愿；资产 管理能力高的企业表明公司的经营效率高，管理层能 力很强，有较好的核心竞争力。 中海 POD 模型对备选库（I）中的股票进行进一步精选， 形成 100 家左右上市公司的股票作为本基金股票备选 库（II）。 第三阶段:股票投资组合构造。 基金经理小组依据市场、行业景气度及内、外部研究 报告，特别是研究员的实地调研报告，确定 50 只左右 分红类股票。依据投资决策委员会确定的资产配置， 完成股票资产投资组合的构造。 2、债券投资策略 本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。 根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和债券发 行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对 不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、 流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债 券品种构成的投资组合。 3、权证投资策略 运用 B-S 模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权 证估值进行测算，通过权证交易来锁定风险。通过承 担适量风险，进行主动投资以获取超额收益。 业绩比较基准 上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一 年期定期存款利率×5% 风险收益特征 本基金属证券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 黄乐军 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66060069 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9788、 95599 021-38789788 传真 021-68419525 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街 69 区银城中路 68 号 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街 28 68 号 2905-2908 室及 30 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 曾杰 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.zhfund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 29,246,666.01 本期利润 73,561,526.30 加权平均基金份额本期利润 0.1673 本期加权平均净值利润率 13.88% 本期基金份额净值增长率 16.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 84,935,891.82 期末可供分配基金份额利润 0.1875 期末基金资产净值 537,973,696.12 期末基金份额净值 1.1875 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 482.17% 注 1：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.66% 1.76% 0.16% 0.64% 2.50% 1.12% 过去三个月 18.63% 1.66% 3.58% 0.60% 15.05% 1.06% 过去六个月 16.02% 1.98% 8.03% 0.68% 7.99% 1.30% 过去一年 37.06% 1.80% 14.97% 0.77% 22.09% 1.03% 过去三年 137.87% 1.83% 10.60% 0.80% 127.27% 1.03% 自基金合同 482.17% 1.69% 211.61% 1.20% 270.56% 0.49% 生效起至今 注 1:"自基金合同生效起至今"指 2005 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日。 注 2:本基金的业绩比较基准为上证红利指数*70%+上证国债指数*25%+银行一年期定期存款利率*5%，本基金主要投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公 开发行上市的各类债券。因此，我们选取市场认同度很高的上证红利指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数，同时考虑分红基金的特点，加入了一年期定期存款利率作为业绩比较基准的一部分。在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在 70%左右，债券及现金的投资比例控制在 30%左右，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例和最新的一年期定期存款利率，来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。 本基金业绩基准指数每日按照 70%、25%、5%的比例对基础指数和一年期定期存款利率进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2021 年 6 月30 日，共管理证券投资基金 30 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 邱红丽女士，英国纽卡斯 研究部 尔大学跨文化交流与国际 总经理、 管理专业硕士。历任大连 本基金 龙日木制品有限公司会 基金经 计，交通银行大连开发区 理、中海 分行会计主管，上海康时 蓝筹灵 信息系统有限公司财务总 活配置 监，尊龙实业（香港）有 混合型 限公司财务总监。2009 年 证券投 4 月进入我公司工作，历 资基金 任定量财务分析师、分析 邱红丽 基金经 2014 年 11 月 18 - 11 年 师、高级分析师、高级分 理、中海 日 析师兼基金经理助理、研 混改红 究副总监、研究部副总经 利主题 理，现任研究部总经理。 精选灵 2014 年 3 月至今任中海蓝 活配置 筹灵活配置混合型证券投 混合型 资基金基金经理，2014 年 证券投 11 月至今任中海分红增 资基金 利混合型证券投资基金基 基金经 金经理，2015 年 11 月至 理 今任中海混改红利主题精 选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年证券市场出现了较大幅度的区间波动，1 季度市场整体冲高回落，景气行业的 白马龙头核心资产股在快速拉升后出现了较大幅度的回调，2 季度在医药生物、新能源和半导体板块强劲上涨的带动下，市场整体出现了企稳向上的走势，期间市场风险偏好快速得到恢复。另外，在此期间价格上涨的周期类行业整体表现也比较好。在以上结构以外的板块表现平平，部分 板块甚至是单边下跌的走势，整体看市场上半年还是以结构性行情为主。 国内环境方面，上半年我国的经济继续呈现良好的恢复态势，政府引领金融向实体让利。货币政策整体以稳货币、紧信用、宽财政的方向持续稳健运行，金融市场流动性相对比较宽松。 国际环境方面，海外疫情爆发后，整体经济情况都受到重创，随着欧洲国家疫情逐步得到控制经济开始弱复苏。而美国整体疫情还没有得到完全良好的控制，经济复苏迹象也时常反复。另外中美贸易关系跌宕起伏，二季度贸易争端又有所升级，如何能够实现共赢将是彼此需要中长期探求的问题。目前全球经济有待恢复，各主要经济体货币宽松政策运用已经比较充分，同时一旦经济复苏确立后货币宽松政策何时出现变化成为大部分央行需要面临的挑战。全球金融市场可能进入新一轮动荡期。 本基金在 2021 年上半年一直坚持蓝筹+成长的配置策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹 股的前提下，增加配置了一些科技成长股。板块配置方面比较均衡，相对重点地配置了医药、食品和半导体板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值 1.1875 元(累计净值 2.9355 元)。报告期内本基金 净值增长率为 16.02%，高于业绩比较基准 7.99 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们预计整体经济情况仍然很好。政策方面，将继续关注财政政策稳增长和央行货币政策的节奏和力度。另外经济结构调整与转型仍然是社会关注的主题。海外经济体特别是美国的疫情发展情况和经济恢复情况、货币政策变化预期情况、以及美国在新的总统领导下中美贸易关系的发展和变化情况，这些情况将会对国内以及全球经济格局产生持续重要的影响。 对于证券市场，我们认为中国经济本身存在很大韧性的前提下，货币政策持续稳健宽松和政策对市场呵护的双重背景下，以及资产配置荒的大环境下，我们认为市场继续还会受益于流动性的宽松，所以我们对市场中长期走势不悲观。同时我们认为后市板块和个股走势分化上还会比较严重。 我们预计 2021 年下半年市场投资机会较大的行业会在国家经济结构转型一直倡导和扶持的 科技产业中（如 5G、电子、半导体、芯片等科技板块）和国家战略发展的规划布局中（如医疗养老、消费、新能源等板块）。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本于 2021 年 3 月 26 日实施了利润分配， 实际利润分配金额 152,206,348.34 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 - §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人－中海基金管理 有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，中海基金管理有限公司在中海分红增利混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 50,519,120.91 40,801,763.08 结算备付金 1,145,654.89 2,000,572.90 存出保证金 354,762.21 390,279.92 交易性金融资产 6.4.7.2 491,101,029.09 473,385,650.47 其中：股票投资 490,664,029.09 473,385,650.47 基金投资 - - 债券投资 437,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,212,175.65 7,737,734.26 应收利息 6.4.7.5 7,465.59 11,271.71 应收股利 - - 应收申购款 250,237.42 191,413.79 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 548,590,445.76 524,518,686.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,725,954.88 - 应付赎回款 242,858.06 2,254,112.16 应付管理人报酬 642,373.67 639,552.40 应付托管费 107,062.28 106,592.05 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,139,804.73 1,554,535.86 应交税费 1.42 0.03 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 758,694.60 858,730.33 负债合计 10,616,749.64 5,413,522.83 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 453,037,804.30 379,905,878.88 未分配利润 6.4.7.10 84,935,891.82 139,199,284.42 所有者权益合计 537,973,696.12 519,105,163.30 负债和所有者权益总计 548,590,445.76 524,518,686.13 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1875 元，基金份额总额 453,037,804.30 份。 6.2 利润表 会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 82,136,992.32 90,906,832.08 1.利息收入 191,765.25 297,454.75 其中：存款利息收入 6.4.7.11 191,726.28 297,454.75 债券利息收入 38.97 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 37,452,301.96 65,218,017.25 其中：股票投资收益 6.4.7.12 36,192,759.17 63,182,036.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,259,542.79 2,035,980.54 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 44,314,860.29 25,151,965.69 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 178,064.82 239,394.39 减：二、费用 8,575,466.02 11,754,015.91 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,932,833.40 4,607,049.76 2．托管费 6.4.10.2.2 655,472.26 767,841.71 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 3,877,636.97 6,268,029.70 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.16 - 7．其他费用 6.4.7.20 109,523.23 111,094.74 三、利润总额（亏损总额以“-” 73,561,526.30 79,152,816.17 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 73,561,526.30 79,152,816.17 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 379,905,878.88 139,199,284.42 519,105,163.30 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 73,561,526.30 73,561,526.30 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 73,131,925.42 24,381,429.44 97,513,354.86 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 236,196,106.14 69,318,499.01 305,514,605.15 2.基金赎回款 -163,064,180.72 -44,937,069.57 -208,001,250.29 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -152,206,348.34 -152,206,348.34 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 453,037,804.30 84,935,891.82 537,973,696.12 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 560,687,173.53 11,286,109.30 571,973,282.83 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 79,152,816.17 79,152,816.17 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 8,125,794.11 13,055,687.61 21,181,481.72 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 243,974,922.08 28,604,768.56 272,579,690.64 2.基金赎回款 -235,849,127.97 -15,549,080.95 -251,398,208.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -14,419,013.13 -14,419,013.13 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 568,812,967.64 89,075,599.95 657,888,567.59 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______曾杰______ ______李俊______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中海分红增利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，原名“国联分红增利混合型证券投资基金”）由国联基金管理有限公司（现己更名为“中海基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】67 号《关于同意国联分红增利混合型证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会 2006 年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90 号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原“国 联分红增利混合型证券投资基金”更名为“中海分红增利混合型证券投资基金”。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司；有关基金募集文件己按规定向中国证券监督管 理委员会备案；基金合同于 2005 年 6 月 16 日生效，该日的基金份额总额为 603,405,465.83 份， 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2005]BS074 号验资报告予以验证。 本基金为混合型基金，主要通过投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券。本基金的业绩比较基准为：上证红利指数×70%+上证国债指数×25%+银行一年期定期存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 - 6.4.4.2 记账本位币 - 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 - 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 - 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 - 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 - 6.4.4.7 实收基金 - 6.4.4.8 损益平准金 - 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 - 6.4.4.10 费用的确认和计量 - 6.4.4.11 基金的收益分配政策 - 6.4.4.12 分部报告 - 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 - 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 - 6.4.5.2 会计估计变更的说明 - 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内不存在重大会计差错。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 50,519,120.91 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 50,519,120.91 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 364,204,361.46 490,664,029.09 126,459,667.63 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 437,000.00 437,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 437,000.00 437,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 364,641,361.46 491,101,029.09 126,459,667.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,817.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 463.95 应收债券利息 40.23 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 143.73 合计 7,465.59 6.4.7.6 其他资产 注：本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,139,804.73 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,139,804.73 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 571.23 应付证券出借违约金 - 其他 151,103.82 应付上海股票税金 12,800.00 预提费用 94,219.55 合计 758,694.60 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 379,905,878.88 379,905,878.88 本期申购 236,196,106.14 236,196,106.14 本期赎回(以"-"号填列) -163,064,180.72 -163,064,180.72 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 453,037,804.30 453,037,804.30 注：其中本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 234,608,094.82 -95,408,810.40 139,199,284.42 本期利润 29,246,666.01 44,314,860.29 73,561,526.30 本期基金份额交易 61,236,269.75 -36,854,840.31 24,381,429.44 产生的变动数 其中：基金申购款 145,015,864.16 -75,697,365.15 69,318,499.01 基金赎回款 -83,779,594.41 38,842,524.84 -44,937,069.57 本期已分配利润 -152,206,348.34 - -152,206,348.34 本期末 172,884,682.24 -87,948,790.42 84,935,891.82 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 171,887.37 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,965.12 其他 2,873.79 合计 191,726.28 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 36,192,759.17 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 36,192,759.17 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,358,087,416.63 减：卖出股票成本总额 1,321,894,657.46 买卖股票差价收入 36,192,759.17 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金在本报告期无股票投资收益－证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,259,542.79 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,259,542.79 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 44,314,860.29 ——股票投资 44,314,860.29 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 44,314,860.29 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 175,368.39 转出基金补偿收入 2,696.43 合计 178,064.82 注：根据《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金赎回（转出）时收取赎回费，其中赎回费用的 25％归入基金资产，作为对其他基金份额持有人的补偿。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,877,636.97 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 3,877,636.97 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 帐户服务费 9,000.00 银行费用 6,303.68 合计 109,523.23 6.4.7.21 分部报告 - 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 - - 437,931,224.21 10.21% 6.4.10.1.2 债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 国联证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国联证券 407,846.04 10.94% 32,540.12 2.77% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 3,932,833.40 4,607,049.76 的管理费 其中：支付销售机构的客 835,012.26 1,042,233.75 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数（H 为每日应支付的基金管理费，E 为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 655,472.26 767,841.71 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 50,519,120.91 171,887.37 60,419,618.74 268,927.68 公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2021 年半年度获得的利息收入为人民币 16,965.12 元(2020 年半年度： 人民币 26,094.69 元)，2021 年 6 月末结算备付金余额为人民币 1,145,654.89 元(2020 年 6 月末： 人民币 2,393,538.97 元)。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 - 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 场内 场外 红数 2021 年 2021 1 3 月 26 - 年 3 月 3.2000111,681,588.5740,524,759.77152,206,348.34 日 26 日 合 - - 计 3.2000111,681,588.5740,524,759.77152,206,348.34 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 2021 年 2021 688383新益 4 月 21 年 10 新股流 19.58 106.24 2,701 52,885.58286,954.24 - 昌 日 月 28 通受限 日 2021 年 2021 688690纳微 6 月 16 年 12 新股流 8.07 79.89 3,477 28,059.39277,777.53 - 科技 日 月 23 通受限 日 罗普 2021 年 2021 新股流 688619特 2月8日年8月通受限 19.31 26.74 5,856 113,079.36156,589.44 - 23 日 欧林 2021 年 2021 新股流 688319生物 5 月 31 年 12 通受限 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 - 日 月8日 利元 2021 年 2021 新股未 688499亨 6 月 23 年7月上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 1 日 申菱 2021 年 2022 新股流 301018环境 6 月 28 年1月通受限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 7 日 301018申菱 2021 年 2021 新股未 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 环境 6 月 28 年7月上市 日 7 日 2021 688217睿昂 2021 年 年 11 新股流 18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 - 基因 5月7日月 17 通受限 日 航宇 2021 年 2021 新股未 688239科技 6 月 25 年7月上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 5 日 英科 2021 年 2022 新股流 688087再生 6 月 30 年1月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 9 日 2021 年 2021 688655迅捷 4 月 28 年 11 新股流 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 - 兴 日 月 11 通受限 日 2021 688683莱尔 2021 年 年 10 新股流 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 - 科技 4月1日月 12 通受限 日 密封 2021 年 2022 新股流 301020科技 6 月 28 年1月通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 6 日 密封 2021 年 2021 新股未 301020科技 6 月 28 年7月上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 6 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新股流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 创识 2021 年 2021 新股流 300941科技 2月2日年8月通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 9 日 2021 年 2021 301015百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 日 月 30 通受限 日 威腾 2021 年 2021 新股未 688226电气 6 月 28 年7月上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 南极 2021 年 2021 新股流 300940光 1 月 27 年8月通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 3 日 德才 2021 年 2021 新股未 605287股份 6 月 28 年7月上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 2021 年 2021 300962中金 3 月 29 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 通受限 日 曼卡 2021 年 2021 新股流 300945龙 2月3日年8月通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 10 日 冠中 2021 年 2021 新股流 300948生态 2 月 18 年8月通受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 25 日 通用 2021 年 2021 新股流 300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 德固 2021 年 2021 新股流 300950特 2 月 24 年9月通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 3 日 新中 2021 年 2021 新股未 605162港 6 月 29 年7月上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 志特 2021 年 2021 新股流 300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月1日 2021 年 2021 300987川网 4 月 28 年 11 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300978东箭 4 月 15 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 新股流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 致远 2021 年 2021 新股流 300985新能 4 月 21 年 10 通受限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 日 月 29 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 江天 2020 年 2021 新股流 300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 2021 年 2021 300975商络 4 月 14 年 10 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 华骐 2021 年 2021 新股流 300929环保 1 月 12 年7月通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 21 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 6月4日月 16 通受限 日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300992泰福 5 月 17 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 日 月 25 通受限 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 中伟 2020 年 2021 新股流 300919股份 12 月 15年7月通受限 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 日 2 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 张） 国微 2021 年 2021 新债未 127038转债 6 月 10 年7月上市 100.00 100.00 4,370 437,000.00437,000.00 - 日 14 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投 研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控合规部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人管理的托管户中，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 437,000.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 437,000.00 0.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的 到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可 变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回 申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要 求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 2021 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 50,519,120.91 - - - - - 50,519,120.91 结算备付金 1,145,654.89 - - - - - 1,145,654.89 存出保证金 354,762.21 - - - - - 354,762.21 交易性金融资产 - - - - 437,000.00490,664,029.09491,101,029.09 应收证券清算款 - - - - - 5,212,175.65 5,212,175.65 应收利息 - - - - - 7,465.59 7,465.59 应收申购款 - - - - - 250,237.42 250,237.42 资产总计 52,019,538.01 - - - 437,000.00496,133,907.75548,590,445.76 负债 应付证券清算款 - - - - - 7,725,954.88 7,725,954.88 应付赎回款 - - - - - 242,858.06 242,858.06 应付管理人报酬 - - - - - 642,373.67 642,373.67 应付托管费 - - - - - 107,062.28 107,062.28 应付交易费用 - - - - - 1,139,804.73 1,139,804.73 应交税费 - - - - - 1.42 1.42 其他负债 - - - - - 758,694.60 758,694.60 负债总计 - - - - - 10,616,749.64 10,616,749.64 利率敏感度缺口 52,019,538.01 - - - 437,000.00485,517,158.11537,973,696.12 上年度末 1-3 个3 个月-1 2020 年 12 月 311 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 40,801,763.08 - - - - - 40,801,763.08 结算备付金 2,000,572.90 - - - - - 2,000,572.90 存出保证金 390,279.92 - - - - - 390,279.92 交易性金融资产 - - - - -473,385,650.47473,385,650.47 应收证券清算款 - - - - - 7,737,734.26 7,737,734.26 应收利息 - - - - - 11,271.71 11,271.71 应收申购款 - - - - - 191,413.79 191,413.79 资产总计 43,192,615.90 - - - -481,326,070.23524,518,686.13 负债 应付赎回款 - - - - - 2,254,112.16 2,254,112.16 应付管理人报酬 - - - - - 639,552.40 639,552.40 应付托管费 - - - - - 106,592.05 106,592.05 应付交易费用 - - - - - 1,554,535.86 1,554,535.86 应交税费 - - - - - 0.03 0.03 其他负债 - - - - - 858,730.33 858,730.33 负债总计 - - - - - 5,413,522.83 5,413,522.83 利率敏感度缺口 43,192,615.90 - - - -475,912,547.40519,105,163.30 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 假设 银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该类资产 的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如有）的利息收 益和卖出回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 利率下降 25 个基点 0.00 0.00 利率上升 25 个基点 0.00 0.00 注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有除可转债外的交易性债券投资，2020 年 12 月 31 日，本 基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 35-95%，债券和现金的投资比例为 5-65%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控 ，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 490,664,029.09 91.21 473,385,650.47 91.19 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 437,000.00 0.08 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 491,101,029.09 91.29 473,385,650.47 91.19 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假定沪深 300 指数变化 5％，其他市场变量均不发生变化。 假设 Beta 系数是根据报表日持仓资产在过去 100 个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 分析 30 日 ） 31 日 ） +5％ 21,540,937.80 28,113,480.62 -5％ -21,540,937.80 -28,113,480.62 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 - 1.置信区间 - 2.观察期 - 假定基金收益率的分布服从正态分布。 假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去 100 个交易日的分布情况。 以 95％的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR 值（不足 100 个交易日不 予计算）。 风险价值 本期末（2021 年 6 月 30 上年度末（2020 年 12 月 31 （单位：人民币元） 日） 日） 分析 收益率绝对 VaR（%） 4.94 2.40 合计 - - 注：上述分析衡量了在 95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 - §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 490,664,029.09 89.44 其中：股票 490,664,029.09 89.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 437,000.00 0.08 其中：债券 437,000.00 0.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,664,775.80 9.42 8 其他各项资产 5,824,640.87 1.06 9 合计 548,590,445.76 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 381,166,351.73 70.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.00 应业 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 17,080,004.34 3.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 27,929,487.27 5.19 业 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 7,760,723.56 1.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 25,656,958.32 4.77 N 水利、环境和公共设施管理业 14,291.73 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 30,977,248.50 5.76 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 490,664,029.09 91.21 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000516 国际医学 1,646,850 30,977,248.50 5.76 2 300896 爱美客 37,762 29,789,686.56 5.54 3 002049 紫光国微 183,700 28,324,703.00 5.27 4 688308 欧科亿 400,143 27,117,691.11 5.04 5 300124 汇川技术 350,800 26,050,408.00 4.84 6 002271 东方雨虹 468,814 25,934,790.48 4.82 7 603259 药明康德 163,848 25,656,958.32 4.77 8 603345 安井食品 90,300 22,938,006.00 4.26 9 002747 埃斯顿 585,400 22,859,870.00 4.25 10 688200 华峰测控 44,788 21,199,504.04 3.94 11 688059 华锐精密 124,980 20,984,142.00 3.90 12 002371 北方华创 72,200 20,026,836.00 3.72 13 300339 润和软件 447,095 19,386,039.20 3.60 14 300014 亿纬锂能 169,600 17,626,528.00 3.28 15 000963 华东医药 370,500 17,046,705.00 3.17 16 688005 容百科技 140,382 17,014,298.40 3.16 17 688012 中微公司 101,020 16,761,238.40 3.12 18 300115 长盈精密 744,292 15,332,415.20 2.85 19 300458 全志科技 135,400 11,869,164.00 2.21 20 300604 长川科技 174,000 11,868,540.00 2.21 21 603650 彤程新材 223,500 10,750,350.00 2.00 22 300223 北京君正 88,200 8,901,144.00 1.65 23 688363 华熙生物 30,445 8,459,447.70 1.57 24 688018 乐鑫科技 35,758 8,346,632.36 1.55 25 002185 华天科技 529,000 8,141,310.00 1.51 26 000615 奥园美谷 352,300 7,750,600.00 1.44 27 002612 朗姿股份 143,200 7,735,664.00 1.44 28 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.05 29 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.05 30 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.03 31 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02 32 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.02 33 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 34 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 35 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.01 36 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 37 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 38 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01 39 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.01 40 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 41 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 42 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 43 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 44 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 45 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 46 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 47 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 48 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00 49 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 50 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 51 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 52 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 53 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 54 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00 55 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 56 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 57 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 58 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 59 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 60 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 61 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 62 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 63 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 64 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 65 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 66 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 67 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 68 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 69 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 70 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 71 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 72 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 73 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 74 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 75 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 76 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 77 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 78 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 79 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300465 高伟达 42,277,160.28 8.14 2 300083 创世纪 38,617,984.84 7.44 3 002747 埃斯顿 29,564,511.44 5.70 4 300014 亿纬锂能 29,427,388.30 5.67 5 300339 润和软件 28,803,714.16 5.55 6 688686 奥普特 27,494,764.19 5.30 7 002049 紫光国微 25,055,861.00 4.83 8 600138 中青旅 24,227,077.05 4.67 9 601888 中国中免 23,121,988.00 4.45 10 300750 宁德时代 22,759,004.00 4.38 11 600258 首旅酒店 22,373,997.29 4.31 12 688558 国盛智科 22,115,621.05 4.26 13 300408 三环集团 21,876,837.52 4.21 14 688308 欧科亿 21,754,230.99 4.19 15 002371 北方华创 21,510,319.90 4.14 16 300859 *ST 西域 20,763,637.28 4.00 17 600529 山东药玻 20,338,715.00 3.92 18 688059 华锐精密 20,297,733.81 3.91 19 000963 华东医药 20,070,748.40 3.87 20 603613 国联股份 19,073,274.20 3.67 21 688003 天准科技 18,364,294.10 3.54 22 603060 国检集团 18,235,438.00 3.51 23 000725 京东方Ａ 18,197,837.00 3.51 24 600584 长电科技 18,091,392.00 3.49 25 601882 海天精工 17,728,680.00 3.42 26 603128 华贸物流 16,851,214.50 3.25 27 600536 中国软件 16,435,664.63 3.17 28 300223 北京君正 16,287,902.00 3.14 29 300124 汇川技术 16,215,727.00 3.12 30 300973 立高食品 16,070,084.54 3.10 31 300115 长盈精密 15,926,784.99 3.07 32 688005 容百科技 15,711,803.54 3.03 33 300803 指南针 15,681,054.00 3.02 34 300598 诚迈科技 15,676,375.78 3.02 35 688200 华峰测控 15,626,778.03 3.01 36 002177 御银股份 15,584,086.08 3.00 37 688012 中微公司 15,529,278.72 2.99 38 000425 徐工机械 15,509,483.00 2.99 39 002493 荣盛石化 14,547,896.73 2.80 40 603678 火炬电子 12,977,767.28 2.50 41 603267 鸿远电子 12,825,877.40 2.47 42 600754 锦江酒店 12,690,955.00 2.44 43 300829 金丹科技 12,685,095.20 2.44 44 688696 极米科技 12,347,318.93 2.38 45 600699 均胜电子 12,060,163.00 2.32 46 300601 康泰生物 11,989,878.00 2.31 47 300866 安克创新 11,934,426.00 2.30 48 601233 桐昆股份 11,041,730.29 2.13 49 688111 金山办公 10,883,902.70 2.10 50 603650 彤程新材 10,747,921.00 2.07 51 300604 长川科技 10,688,862.00 2.06 52 000547 航天发展 10,560,095.00 2.03 53 300458 全志科技 10,548,317.00 2.03 54 600882 妙可蓝多 10,500,561.00 2.02 55 688201 信安世纪 10,455,007.23 2.01 56 603185 上机数控 10,440,927.00 2.01 57 000066 中国长城 10,434,106.00 2.01 注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601888 中国中免 41,033,840.33 7.90 2 300465 高伟达 38,861,127.60 7.49 3 603517 绝味食品 37,964,279.88 7.31 4 300083 创世纪 35,754,160.42 6.89 5 300750 宁德时代 29,969,802.60 5.77 6 603613 国联股份 28,722,721.50 5.53 7 300751 迈为股份 27,761,276.00 5.35 8 600138 中青旅 26,411,603.07 5.09 9 600519 贵州茅台 26,355,695.00 5.08 10 688111 金山办公 24,734,170.77 4.76 11 600258 首旅酒店 23,697,054.00 4.56 12 688558 国盛智科 23,147,332.08 4.46 13 300859 *ST 西域 21,807,026.00 4.20 14 688686 奥普特 21,471,254.00 4.14 15 300124 汇川技术 21,270,997.32 4.10 16 603267 鸿远电子 20,774,352.00 4.00 17 603345 安井食品 20,434,484.69 3.94 18 002271 东方雨虹 20,408,675.33 3.93 19 000066 中国长城 20,079,690.00 3.87 20 002352 顺丰控股 19,637,959.42 3.78 21 300408 三环集团 19,416,923.10 3.74 22 600529 山东药玻 19,259,088.02 3.71 23 603678 火炬电子 18,778,316.00 3.62 24 000858 五 粮 液 18,623,329.12 3.59 25 000725 京东方Ａ 18,446,385.00 3.55 26 300973 立高食品 18,307,938.60 3.53 27 603128 华贸物流 18,290,457.08 3.52 28 300999 金龙鱼 18,124,212.60 3.49 29 600584 长电科技 17,182,843.14 3.31 30 300598 诚迈科技 16,935,721.90 3.26 31 603060 国检集团 16,882,797.13 3.25 32 688003 天准科技 16,541,203.03 3.19 33 600536 中国软件 16,396,128.46 3.16 34 601882 海天精工 16,255,594.00 3.13 35 601012 隆基股份 16,132,527.70 3.11 36 603806 福斯特 15,838,258.60 3.05 37 300760 迈瑞医疗 15,733,296.66 3.03 38 300803 指南针 15,482,985.95 2.98 39 000425 徐工机械 15,435,697.00 2.97 40 002177 御银股份 14,547,361.00 2.80 41 600754 锦江酒店 13,432,237.00 2.59 42 300014 亿纬锂能 12,844,717.50 2.47 43 688696 极米科技 12,440,210.20 2.40 44 000516 国际医学 12,415,156.77 2.39 45 300829 金丹科技 12,136,733.00 2.34 46 002049 紫光国微 12,018,339.00 2.32 47 002493 荣盛石化 11,919,872.00 2.30 48 002747 埃斯顿 11,846,068.00 2.28 49 600699 均胜电子 11,704,111.00 2.25 50 300866 安克创新 11,606,393.00 2.24 51 600660 福耀玻璃 10,696,314.83 2.06 52 600845 宝信软件 10,397,972.00 2.00 注：本报告期内，累计卖出股票金额以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,294,858,175.79 卖出股票收入（成交）总额 1,358,087,416.63 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 437,000.00 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 437,000.00 0.08 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 127038 国微转债 4,370 437,000.00 0.08 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 354,762.21 2 应收证券清算款 5,212,175.65 3 应收股利 - 4 应收利息 7,465.59 5 应收申购款 250,237.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,824,640.87 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 26,467 17,117.08 108,543,033.14 23.96% 344,494,771.16 76.04% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 8,394.98 0.0019% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2005 年 6 月 16 日 ）基金份额总额 603,405,465.83 本报告期期初基金份额总额 379,905,878.88 本报告期基金总申购份额 236,196,106.14 减:本报告期基金总赎回份额 163,064,180.72 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 453,037,804.30 注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告，因杨皓鹏总经理离任，由本公司 督察长黄乐军先生代为履行本公司总经理一职。 本基金管理人于 2021 年 4 月 23 日发布公告，本公司督察长黄乐军先生不再代为履行总经理 职务，由曾杰先生担任本公司总经理。 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东北证券 1 456,632,790.43 17.25% 333,936.26 14.73% - 东兴证券 1 330,690,653.79 12.49% 307,971.78 13.59% - 兴业证券 2 316,155,036.83 11.94% 237,183.93 10.46% - 华创证券 2 304,914,109.44 11.52% 283,965.16 12.53% - 中信建投 1 272,308,217.27 10.29% 253,602.15 11.19% - 中金公司 2 219,172,325.17 8.28% 160,280.78 7.07% - 中泰证券 1 169,868,188.45 6.42% 158,198.31 6.98% - 长江证券 1 123,400,487.89 4.66% 114,922.09 5.07% - 招商证券 1 119,033,979.54 4.50% 110,857.06 4.89% - 银河证券 2 88,137,404.39 3.33% 82,083.58 3.62% - 民生证券 2 78,721,053.42 2.97% 73,312.94 3.23% - 光大证券 1 56,432,003.80 2.13% 52,555.01 2.32% - 国信证券 1 50,814,417.91 1.92% 47,324.49 2.09% - 浙商证券 1 30,600,014.15 1.16% 22,377.94 0.99% - 安信证券 1 30,414,211.13 1.15% 28,324.85 1.25% - 西南证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 第一创业证 1 - - - - - 券 方正证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。 注 2：本报告期内没有新增交易单元；退租了中信证券、海通证券、华宝证券的深圳交易单元。注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注 4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东北证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 第一创业证 - - - - - - 券 方正证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中海基金管理有限公司关于调整 1 旗下部分基金在中国银行股份有 证券时报 2021 年 1 月 4 日 限公司部分渠道申购费率和全渠 道定投申购费率折扣标准的公告 2 中海分红增利混合型证券投资基 公司网站 2021 年 1 月 22 日 金 2020 年第 4 季度报告 中海基金管理有限公司关于旗下 3 部分基金参与宁波银行股份有限 证券时报 2021 年 1 月 26 日 公司基金费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于华夏 4 银行股份有限公司暂停本公司旗 证券时报 2021 年 3 月 11 日 下部分基金申购业务（包括定期 定额投资）费率优惠的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 5 部分基金参与长城国瑞证券有限 证券时报 2021 年 3 月 11 日 公司基金申购业务（包括定期定 额投资）费率优惠的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 6 部分基金参与安信证券股份有限 证券时报 2021 年 3 月 12 日 公司基金申购业务（包括定期定 额投资）费率优惠的公告 关于中海分红增利混合型证券投 7 资基金暂停申购（含转换转入及 证券时报 2021 年 3 月 19 日 定期定额投资)的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 8 部分基金参与国金证券股份有限 证券时报 2021 年 3 月 24 日 公司基金申购业务（包括定期定 额投资）费率优惠的公告 9 中海分红增利混合型证券投资基 证券时报 2021 年 3 月 25 日 金分红公告 10 中海分红增利混合型证券投资基 公司网站 2021 年 3 月 30 日 金 2020 年年度报告 中海基金管理有限公司关于调整 11 旗下部分基金在中国银行股份有 证券时报 2021 年 3 月 31 日 限公司部分渠道申购费率和全渠 道定投申购费率折扣标准的公告 12 中海分红增利混合型证券投资基 公司网站 2021 年 4 月 22 日 金 2021 年第 1 季度报告 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中国人寿保险股份 13 有限公司为销售机构并开通基金 证券时报 2021 年 5 月 12 日 转换、定期定额投资业务及相关 费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 14 部分基金参与交通银行股份有限 证券时报 2021 年 6 月 30 日 公司基金申购（含定期定额申购） 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过 20%的时间 份额 份额 份额 比 区间 机构 1 2021-02-25 至 0.00 108,372,949.93 0.00 108,372,949.93 23.92% 2021-06-30 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海分红增利混合型证券投资基金的文件 2、中海分红增利混合型证券投资基金基金合同 3、中海分红增利混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准国联基金管理有限公司更名为中海基金管理有限公司的文件 5、中海分红增利混合型证券投资基金证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788 或 400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日