中海优质成长证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 18 7.3 净资产变动表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报告 ......50 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 59 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 59 8.12 投资组合报告附注 ...... 59 §9 基金份额持有人信息...... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60 §10 开放式基金份额变动...... 60 §11 重大事件揭示...... 60 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61 11.4 基金投资策略的改变 ...... 61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61 11.8 其他重大事件 ...... 64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 §13 备查文件目录...... 67 13.1 备查文件目录 ...... 67 13.2 存放地点 ...... 67 13.3 查阅方式 ...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中海优质成长证券投资基金 基金简称 中海优质成长混合 基金主代码 398001 前端交易代码 398001 后端交易代码 398002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 9 月 28 日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,340,699,796.72 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的 持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控 制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股 息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 品质过滤，成长精选。 （一）资产配置 本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并结合《基金合 同》中的投资限制和投资比例限制来确定、调整基金资产中股票、 债券和现金的配置比例： 1、根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握宏观经济发展 对证券市场的影响方向和力度，判断证券市场的发展趋势和风险收 益特征； 2、根据基金投资者对开放式基金的认识程度，以及基金行业的管理 经验，判断基金申购和赎回净现金流量。 （二）股票组合的构建 1、选股标准 本基金投资对象是优质成长企业的权益类证券。优质成长即注重上 市公司品质和成长性的结合。主要从三方面考察上市公司的品质： ① 财务健康，现金流充沛、业绩真实可靠；② 公司在所属行业 内具有比较竞争优势；③ 良好的经营管理能力。同时从如下两个 方面考察上市公司的成长性：① 公司应具有较强的潜在获利能力 和较高的净利润增长率；② 公司产品或服务的需求总量不断扩大。 2、备选股票库的构建 备选股票库通过以下两个阶段构建： 第一阶段：品质与历史成长性过滤 本基金运用 GOQ 模型 (Growth On High Quality Model)对所 有上市公司（投资决策委员会禁止投资的股票除外）的品质和历史 成长性进行过滤。主要通过经营性现金流、总资产回报率等指标对 其财务状况进行评价。通过相对市场份额、超额毛利率等指标对行 业竞争优势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性进行 评价。GOQ 模型根据上述指标对上市公司进行综合评价排序，初步 筛选出 300 家左右的上市公司作为股票备选库（I）。 第二阶段：成长精选 针对第一阶段筛选的股票备选库（I），本基金运用中海α公司评级 系统对其进行成长精选。 中海α公司评级系统由4个大的指标分析单元和50个具体评分指标 构成，其中客观性评分指标 30 个，主观性评分指标 20 个。中海α 公司评级系统 4 个大的分析单元分别是：企业成长的行业基本情况 评价，企业成长的政策等非市场因素评价，企业成长的内在因素深 度分析，企业成长的盈利与风险情况评价。 中海α公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的评价原则，评 级系统中可量化客观性指标的设置保证了选股过程的客观性和可比 性。与一般的主观评级系统相比较，这种主客观结合的指标体系既 充分保障了评价结果的全面与客观可比性，又有利于引导研究员对 目标公司做更加深入细致的研究，提高评价结果的准确度。 本基金运用中海α公司评级系统的评价结果，对备选库（I）中的股 票进行进一步精选，形成 150 家左右上市公司的股票备选库（II）。 3、股票投资组合的构建 基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合判断，特别是 通过对公司管理团队的考量以及公司竞争力的全面分析，对股票备 选库（II）中的股票做出合适的投资判断，在此基础上形成最终的 股票投资组合，并进行适时的调整。 （三）债券组合的构建 本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金根据基 金资产总体配置计划，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析 的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、 信用风险的大小、流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期 限债券品种构成的投资组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数*75%＋上证国债指数*25% 风险收益特征 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于中等风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基 金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 黄乐军 陆志俊 负责人 联系电话 021-38429808 95559 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-888-9788、021-38789788 95559 传真 021-68419525 021-62701216 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 中国（上海）自由贸易试验区银 城中路 68 号 2905-2908 室及 30 城中路 188 号 层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 中国（上海）长宁区仙霞路 18 2905-2908 室及 30 层 号 邮政编码 200120 200336 法定代表人 曾杰 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及 30 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2023 年 2022 年 2021 年 指标 本期已实 -204,480,873.66 -501,345,890.61 782,177,085.81 现收益 本期利润 -243,890,335.12 -666,121,004.31 285,480,625.78 加权平均 基金份额 -0.0587 -0.1834 0.0902 本期利润 本期加权 平均净值 -16.37% -47.73% 14.22% 利润率 本期基金 份额净值 -12.31% -29.67% 12.90% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末 指标 期末可供 -436,467,839.05 -188,128,192.51 355,999,928.96 分配利润 期末可供 分配基金 -0.1006 -0.0582 0.0700 份额利润 期末基金 1,307,453,110.63 1,109,975,944.24 2,483,638,673.60 资产净值 期末基金 0.3012 0.3435 0.4884 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末 标 基金份额 累计净值 624.18% 725.88% 1,074.27% 增长率 注：1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 -6.40% 0.91% -5.08% 0.59% -1.32% 0.32% 过去六个月 -22.21% 0.96% -7.69% 0.64% -14.52 0.32% % 过去一年 -12.31% 1.25% -7.65% 0.63% -4.66% 0.62% 过去三年 -30.37% 1.41% -24.14% 0.84% -6.23% 0.57% 过去五年 86.65% 1.48% 17.73% 0.91% 68.92% 0.57% 自基金合同生效起 624.18% 1.58% 190.17% 1.21% 434.01 0.37% 至今 % 注：1：“自基金合同生效起至今”指 2004 年 9 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日。 2：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25%，我们选取市场认同度很 高的沪深 300 指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在 75%左右，债券投资比例控制在 25%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照 75%、25%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2023 年 - - - -- 2022 年 - - - -- 2021 年 1.8000 519,620,238.61 284,960,215.47 804,580,454.08 - 合计 1.8000 519,620,238.61 284,960,215.47 804,580,454.08 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2023 年 12 月31 日，共管理证券投资基金 33 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 许定晴女士，苏州大学金融学专业硕士。曾 公司总 任国联证券股份有限公司研究员。2004 年 3 经理助 月进入本公司工作，历任分析师、高级分析 理、权 师、基金经理助理、研究总监、投资副总监、 益投资 权益投资部总经理，现任公司总经理助理兼 部总经 权益投资部总经理、权益投资总监、基金经 理、权 理。2010 年 3 月至 2012 年 7 月任中海蓝筹 益投资 灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 总监、 2011 年 12 月至 2015 年 4 月任中海能源策 本基金 略混合型证券投资基金基金经理，2015 年 4 基金经 月至 2016 年 7 月任中海合鑫灵活配置混合 理、中 型证券投资基金基金经理，2016 年 7 月至 许 定 海进取 2020 年 3 2018 年 4 月任中海中鑫灵活配置混合型证 晴 收益灵 月 7 日 - 20 年 券投资基金基金经理，2017 年 11 月至 2019 活配置 年 6 月任中海医药健康产业精选灵活配置 混合型 混合型证券投资基金基金经理，2017 年 11 证券投 月至 2019 年 9 月任中海医疗保健主题股票 资基金 型证券投资基金基金经理，2020 年 3 月至 基金经 2021 年 8 月任中海魅力长三角灵活配置混 理、中 合型证券投资基金基金经理，2020 年 5 月 海海颐 至 2022 年 2 月任中海医药健康产业精选灵 混合型 活配置混合型证券投资基金基金经理，2016 证券投 年 7 月至今任中海进取收益灵活配置混合 资基金 型证券投资基金基金经理，2020 年 3 月至 基金经 今任中海优质成长证券投资基金基金经 理 理，2021 年 11 月至今任中海海颐混合型证 券投资基金基金经理。 注：1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中海基金管理有限公司公平交易管理制度》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。 投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除投资分管领导及投资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 交易执行内部控制方面：（1）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由公司对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由公司暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，公司立即启动暂停的投资风控阀值。 行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合本报告期内日内、3 日、5 日同向交易数据进行了采集， 并进行两两比对，对于相关采集样本进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验。（3） 对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易， 使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年经济在疫情放开后处于曲折修复状态。前三季度 GDP 累计同比增长 5.2%，仍低于经济 潜在增速，内需不足以及预期转弱的问题突出，其中地产供需格局转变导致投资持续下滑，多年疫情的“疤痕效应”导致企业和居民开支和消费意愿转弱，此外海外流动性持续收紧下外需放缓。 政策方面，上半年，经济在疫情放开后脉冲式上行，政策面保持了平稳的节奏，主要以推动高质量发展相关的结构性政策而发力。三季度开始，由于经济动能持续转弱，宏观政策发生变化，加大了逆周期调节的力度。一是 7 月底政治局会议要求“加大宏观政策调控力度”，政策基调有所变化。二是央行加大货币政策宽松力度，分别于 8 月和 9 月进行了降息降准操作。三是财政政策较上半年积极发力，中央财政在四季度增发 1 万亿元国债。 市场表现方面，在国内经济修复曲折波动，海外流动性紧平衡，叠加地缘政治扰动等因素，A股先涨后跌，全年表现波折，上证指数累计下跌 3.70%，创业板指累计下跌 19.41%，与海外主要经济体股票指数表现相异。行业指数跌多涨少，结构分化显著。通信、传媒、计算机、电子和石油石化等行业录得涨幅，美容护理、商贸零售、房地产、电力设备和建筑材料等行业跌幅居前。 年内，本基金主要配置在医药生物、电子、计算机、非银金融、房地产等板块。一方面我们一直重点关注符合国家战略发展方向的新兴产业，另外我们也一直寻找行业景气加速触底，风险 收益比处于合理区间的标的。同时，由于机制变革带来的基本面持续转好预期的央国企以及对政策刺激较为敏感的大金融及房地产等板块也是我们持续关注的领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值 0.3012 元（累计净值 4.1164 元）。报告期内本基 金净值增长率为-12.31%，低于业绩比较基准 4.66 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 年预计经济在稳增长政策发力下或有所好转。目前经济仍处于新旧动能切换期，传统动能拖累仍然较重，新动能发展仍在过程中。海外经济在高利率环境下将延续放缓，美联储政策有望迎来拐点，全球流动性环境有望改善。大选年，地缘政治仍存在扰动因素。尽管不确定性仍然存在，但是 A 股的投资价值已经凸显。同时，从长期来看，我国经济转型升级有望持续，符合国家战略发展方向、具有核心竞争优势、业绩增长有潜力的优质公司仍然值得在合适的时机做长期配置。我们会密切跟踪各行业的发展变化，从中寻找到风险收益比匹配的优质标的。同时在目前的经济环境下，央国企本身具备较强的抗风险能力，一直保持稳定增长。随着国资委对央国企的考核越来越市场化，包括把市值管理纳入考核体系，我们认为央国企有能力亦有意愿持续提升自身经营能力，通过各种方式实现企业价值最大化，提高分红回报社会。央国企上市公司将会逐步体现价值实现与价值创造相匹配，这是投资者需要重点关注的领域。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。 管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。 在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。 （2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。 （3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现 场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合法合规运作。 （4）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的自查报告及定期审计稽核报告。 管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2024 年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70033853_B02 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海优质成长证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了中海优质成长证券投资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资 产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的中海优 审计意见 质成长证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了中海优质成长证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中海优质成长证券投资基金，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 中海优质成长证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信 息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的 审计报告。 其他信息 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估中海优质成长证券投资 管理层和治理层对财务报表的责 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 任 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督中海优质成长证券投资基金的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 注册会计师对财务报表审计的责 错误导致的重大错报的风险。 任 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对中海优质成长证券投资 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致中海优质成长证券投资基 金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 陈 露 徐雯 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期 2024 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中海优质成长证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 183,260,108.80 111,988,511.22 结算备付金 2,008,706.48 4,139,614.41 存出保证金 911,662.05 1,228,790.48 交易性金融资产 7.4.7.2 1,133,447,492.82 997,422,350.52 其中：股票投资 1,133,447,492.82 997,422,350.52 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 181,748.50 242,999.99 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 1,319,809,718.65 1,115,022,266.62 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 8,335,652.81 - 应付赎回款 353,494.93 232,811.44 应付管理人报酬 1,362,162.28 1,439,326.76 应付托管费 227,027.04 239,887.75 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 2,078,270.96 3,134,296.43 负债合计 12,356,608.02 5,046,322.38 净资产： 实收基金 7.4.7.10 1,743,920,949.68 1,298,104,136.75 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 -436,467,839.05 -188,128,192.51 净资产合计 1,307,453,110.63 1,109,975,944.24 负债和净资产总计 1,319,809,718.65 1,115,022,266.62 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.3012 元，基金份额总额 4,340,699,796.72 份。 7.2 利润表 会计主体：中海优质成长证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -219,376,943.61 -641,205,738.36 1.利息收入 1,163,864.29 1,522,995.11 其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,163,864.29 1,522,995.11 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -181,464,148.68 -479,133,070.44 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -195,510,080.77 -490,155,010.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 1,039,380.17 477,350.90 资产支持证券投 7.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 13,006,551.92 10,544,588.74 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -39,409,461.46 -164,775,113.70 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 332,802.24 1,179,450.67 号填列） 减：二、营业总支出 24,513,391.51 24,915,265.95 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 20,808,731.11 21,145,073.55 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 3,468,121.77 3,524,178.91 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 3.63 - 8．其他费用 7.4.7.23 236,535.00 246,013.49 三、利润总额（亏损总额 -243,890,335.12 -666,121,004.31 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -243,890,335.12 -666,121,004.31 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -243,890,335.12 -666,121,004.31 7.3 净资产变动表 会计主体：中海优质成长证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,298,104,136. -188,128,192.5 1,109,975,944.2 资产 - 75 1 4 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,298,104,136. -188,128,192.5 1,109,975,944.2 资产 - 75 1 4 三、本期增减变 -248,339,646.5 动额（减少以“-” 445,816,812.93 - 197,477,166.39 号填列） 4 （一）、综合收益 -243,890,335.1 总额 - - -243,890,335.12 2 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 445,816,812.93 - -4,449,311.42 441,367,501.51 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 801,633,164.50 - -35,037,012.01 766,596,152.49 购款 2.基金赎 -355,816,351.5 回款 - 30,587,700.59 -325,228,650.98 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,743,920,949. -436,467,839.0 1,307,453,110.6 资产 - 68 5 3 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,043,118,997. 2,483,638,673.6 资产 - 440,519,676.36 24 0 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 2,043,118,997. 2,483,638,673.6 资产 - 440,519,676.36 24 0 三、本期增减变 -745,014,860.4 -628,647,868.8 -1,373,662,729. 动额（减少以“-” - 号填列） 9 7 36 （一）、综合收益 -666,121,004.3 总额 - - -666,121,004.31 1 （二）、本期基金 份额交易产生的 -745,014,860.4 净资产变动数 - 37,473,135.44 -707,541,725.05 （净资产减少以 9 “-”号填列） 其中：1.基金申 242,143,385.34 - -4,785,236.19 237,358,149.15 购款 2.基金赎 -987,158,245.8 回款 - 42,258,371.63 -944,899,874.20 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,298,104,136. -188,128,192.5 1,109,975,944.2 资产 - 75 1 4 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 曾杰 李俊 周琳 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中海优质成长证券投资基金(以下简称“本基金”)原名国联优质成长证券投资基金，由国联基金管理有限公司(现已更名为“中海基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]92 号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会 2006 年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90 号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原“国联优质成长证券投资基金”更名为“中海优质成长证券投资基金”。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委 员会备案；基金合同于 2004 年 9 月 28 日生效，该日的基金份额总额为 1,017,619,728.79 份，经 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2004]B152 号验资报告予以验证。 本基金于 2007 年 10 月 19 日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日，本基金拆分前基金份额净 值为 2.4891 元，精确到小数点后第 9 位为 2.489131393 元，基金份额总额为 1,480,631,490.88 份，本基金管理人按照 1:2.489131393 的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后，拆分日基金份额净值调整为 1.0000 元，拆分后基金份额总额为 3,685,486,326.68 份，基金份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位后的部分截去，截去部分所代表的资产归基金资产所有。 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25%7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企 业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日 的 财务状况以及 2023 年度 的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时 根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量 特征分类为 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入 / 卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的 净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提 ； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认， 并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下 的相关税费后 的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣 除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的 流入额能够可靠计量时予以确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2)基金收益分配比例不低于基金净收益的 90%； (3)基金收益分配每年至多分配四次，基金成立不满 3 个月，收益不分配； (4)基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； (5)基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值； (6)如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (7)每一基金份额享有同等收益分配权； (8)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减 半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》 、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》 及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 183,260,108.80 111,988,511.22 等于：本金 183,227,191.87 111,962,868.26 加：应计利息 32,916.93 25,642.96 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 183,260,108.80 111,988,511.22 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,163,472,348.40 - 1,133,447,492.82 -30,024,855.58 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,163,472,348.40 - 1,133,447,492.82 -30,024,855.58 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 988,037,744.64 - 997,422,350.52 9,384,605.88 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 988,037,744.64 - 997,422,350.52 9,384,605.88 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有期货合约。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有黄金衍生品。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金在本报告期末及上年度末均无债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金在本报告期末及上年度末均无债权投资，不需计提减值准备。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他债权投资。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他债权投资，不需计提减值准备。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金在本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。 7.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 250,000.00 应付赎回费 737.82 645.28 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,593,507.53 2,399,625.54 其中：交易所市场 1,593,507.53 2,399,625.54 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 209,000.00 209,000.00 其他 275,025.61 275,025.61 合计 2,078,270.96 3,134,296.43 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,231,028,893.77 1,298,104,136.75 本期申购 1,995,305,450.17 801,633,164.50 本期赎回（以“-”号填列） -885,634,547.22 -355,816,351.57 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,340,699,796.72 1,743,920,949.68 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他综合收益。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 目 上年 -172,792,039.68 -15,336,152.83 -188,128,192.51 度末 加： 会计 - - - 政策 变更 前 期差 - - - 错更 正 其他 - - - 本期 -172,792,039.68 -15,336,152.83 -188,128,192.51 期初 本期 -204,480,873.66 -39,409,461.46 -243,890,335.12 利润 本期 基金 份额 交易 -22,907,668.10 18,458,356.68 -4,449,311.42 产生 的变 动数 其 中： 基金 -61,681,117.85 26,644,105.84 -35,037,012.01 申购 款 基 金赎 38,773,449.75 -8,185,749.16 30,587,700.59 回款 本期 已分 - - - 配利 润 本期 -400,180,581.44 -36,287,257.61 -436,467,839.05 末 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 1,059,840.65 1,404,680.33 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 82,118.11 93,876.94 其他 21,905.53 24,437.84 合计 1,163,864.29 1,522,995.11 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -195,510,080.77 -490,155,010.08 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -195,510,080.77 -490,155,010.08 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 7,370,218,281.39 7,388,789,374.49 额 减：卖出股票成本 7,545,319,777.44 7,858,796,373.42 总额 减：交易费用 20,408,584.72 20,148,011.15 买卖股票差价收 -195,510,080.77 -490,155,010.08 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益－证券出借差价收入。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利息 1,009.40 269.53 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 1,038,370.77 477,081.37 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 1,039,380.17 477,350.90 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 6,895,686.27 3,405,418.50 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 5,856,000.00 2,928,000.00 总额 减：应计利息总额 1,039.64 333.71 减：交易费用 275.86 3.42 买卖债券差价收入 1,038,370.77 477,081.37 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－申购差价收入。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－申购差价收入。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－买卖权证差价收入。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－其他投资收益。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 13,006,551.92 10,544,588.74 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 13,006,551.92 10,544,588.74 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -39,409,461.46 -164,775,113.70 股票投资 -39,409,461.46 -164,775,113.70 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -39,409,461.46 -164,775,113.70 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 273,073.11 1,163,470.63 基金转换费收入 59,729.13 15,980.04 合计 332,802.24 1,179,450.67 7.4.7.22 信用减值损失 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 535.00 1,013.49 账户维护费 36,000.00 45,000.00 合计 236,535.00 246,013.49 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、注册登记机构、直销机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 基金管理人的股东 (“法国洛希尔银行”) 中海恒信资产管理（上海）有限公司（“中 基金管理人的控股子公司 海恒信”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国联证券 770,064,715.80 5.10 - - 7.4.10.1.2 债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国联证券 721,403.84 5.68 274,502.50 17.23 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国联证券 - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 20,808,731.11 21,145,073.55 其中：应支付销售机构的客户维护 6,566,229.98 7,268,069.48 费 应支付基金管理人的净管理费 14,242,501.13 13,877,004.07 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.2%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。 2、2023 年 8 月 24 日起管理费率由 1.5%/年调整为 1.2%/年。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,468,121.77 3,524,178.91 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。 2、2023 年 8 月 24 日起托管费率由 0.25%/年调整为 0.2%/年。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间内，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 183,260,108.80 1,059,840.65 111,988,511.22 1,404,680.33 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2023 年度获得的利息收入为人民币 82,118.11 元(2022 年度：人民币 93, 876.94 元)，2023 年末结算备付金余额为人民币 2,008,706.48 元(2022 年末：人民币 4,139,614. 41 元) 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金在本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成 的卖出回购金融资产款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司公募基金投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司投资组合信用债业务运作管理办法》、《中海基金管理有限公司基金流动性风险及巨额赎回管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理部门、监察稽核部门、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人管理的托管户中，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 183,260,108.80 - - - - - 183,260,108.80 结算备付金 2,008,706.48 - - - - - 2,008,706.48 存出保证金 911,662.05 - - - - - 911,662.05 交易性金融资 - - - - - 1,133,447,492.821,133,447,492.82 产 应收申购款 - - - - - 181,748.50 181,748.50 资产总计 186,180,477.33 - - - - 1,133,629,241.321,319,809,718.65 负债 应付赎回款 - - - - - 353,494.93 353,494.93 应付管理人报 - - - - - 1,362,162.28 1,362,162.28 酬 应付托管费 - - - - - 227,027.04 227,027.04 应付清算款 - - - - - 8,335,652.81 8,335,652.81 其他负债 - - - - - 2,078,270.96 2,078,270.96 负债总计 - - - - - 12,356,608.02 12,356,608.02 利率敏感度缺 186,180,477.33 - - - - 1,121,272,633.301,307,453,110.63 口 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 111,988,511.22 - - - - - 111,988,511.22 结算备付金 4,139,614.41 - - - - - 4,139,614.41 存出保证金 1,228,790.48 - - - - - 1,228,790.48 交易性金融资 - - - - - 997,422,350.52 997,422,350.52 产 应收申购款 - - - - - 242,999.99 242,999.99 资产总计 117,356,916.11 - - - - 997,665,350.51 1,115,022,266.62 负债 应付赎回款 - - - - - 232,811.44 232,811.44 应付管理人报 - - - - - 1,439,326.76 1,439,326.76 酬 应付托管费 - - - - - 239,887.75 239,887.75 其他负债 - - - - - 3,134,296.43 3,134,296.43 负债总计 - - - - - 5,046,322.38 5,046,322.38 利率敏感度缺 117,356,916.11 - - - - 992,619,028.13 1,109,975,944.24 口 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金于本期末和上年度末均未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 30-95%，债券和现金的投资比例为 5-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,133,447,492.82 86.69 997,422,350.52 89.86 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,133,447,492.82 86.69 997,422,350.52 89.86 注：由于四舍五入的原因，上表“占基金资产净值的比例”列数据可能与实际值存在微小的误差。7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假定沪深 300 指数变化 5％，其他市场变量均不发生变化。 假设 Beta 系数是根据报表日持仓资产在过去 100 个交易日收益率与其对应指数收益 率回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 分析 本期末（2023年12月31日） 31 日 ） +5％ 56,868,960.28 30,188,264.57 -5％ -56,868,960.28 -30,188,264.57 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 根据基金单位净值收益率在报表日过去 100 个交易日的分布情况。 假设 以 95％的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR 值（不足 100 个交易日不予 计算）。 风险价值 本期末 （2023 年 12 月 上年度末 （2022 年 分析 （单位：人民币元） 31 日） 12 月 31 日 ） 收益率绝对 VaR（%） 1.77 2.01 合计 - - 注：上述分析衡量了在 95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,133,447,492.82 996,100,350.34 第二层次 - - 第三层次 - 1,322,000.18 合计 1,133,447,492.82 997,422,350.52 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第 一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,322,000.18 1,322,000.18 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 1,322,000.18 1,322,000.18 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或损 - - - 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 976,165.53 976,165.53 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 345,834.65 345,834.65 其中：计入损益的利得或损 - 345,834.65 345,834.65 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,322,000.18 1,322,000.18 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 345,834.65 345,834.65 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值 值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 - - - - - - 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 平 均 价 格 限售股票 1,322,000.18 亚 式 期 权 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关 模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2024 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,133,447,492.82 85.88 其中：股票 1,133,447,492.82 85.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 185,268,815.28 14.04 8 其他各项资产 1,093,410.55 0.08 9 合计 1,319,809,718.65 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 41,498,506.00 3.17 C 制造业 710,913,817.02 54.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 46,644,216.88 3.57 E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,903,335.00 1.98 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 93,465,033.80 7.15 J 金融业 115,004,438.04 8.80 K 房地产业 61,115,887.08 4.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 38,902,259.00 2.98 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,133,447,492.82 86.69 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 1,183,420 53,526,086.60 4.09 2 600079 人福医药 2,082,440 51,769,458.40 3.96 3 603501 韦尔股份 477,700 50,975,367.00 3.90 4 600085 同仁堂 881,188 47,319,795.60 3.62 5 002156 通富微电 1,794,200 41,481,904.00 3.17 6 688111 金山办公 130,500 41,264,100.00 3.16 7 688041 海光信息 578,951 41,093,941.98 3.14 8 688169 石头科技 143,120 40,495,804.00 3.10 9 002949 华阳国际 2,784,700 38,902,259.00 2.98 10 600266 城建发展 7,815,627 37,827,634.68 2.89 11 600155 华创阳安 4,485,100 37,405,734.00 2.86 12 600023 浙能电力 7,079,500 32,636,495.00 2.50 13 000661 长春高新 219,200 31,959,360.00 2.44 14 688382 益方生物 2,106,787 31,896,755.18 2.44 15 600584 长电科技 996,800 29,764,448.00 2.28 16 300037 新宙邦 623,700 29,501,010.00 2.26 17 600422 昆药集团 1,384,200 28,874,412.00 2.21 18 300298 三诺生物 914,900 27,812,960.00 2.13 19 000923 河钢资源 1,653,500 27,778,800.00 2.12 20 300496 中科创达 345,400 27,652,724.00 2.12 21 000021 深科技 1,659,001 26,892,406.21 2.06 22 300033 同花顺 167,500 26,275,725.00 2.01 23 601108 财通证券 3,307,179 25,663,709.04 1.96 24 601881 中国银河 2,129,400 25,659,270.00 1.96 25 600572 康恩贝 4,999,900 25,249,495.00 1.93 26 600557 康缘药业 1,229,102 25,221,173.04 1.93 27 600498 烽火通信 1,450,400 24,134,656.00 1.85 28 600675 中华企业 7,393,096 23,288,252.40 1.78 29 603939 益丰药房 518,100 20,744,724.00 1.59 30 688507 索辰科技 150,000 20,512,500.00 1.57 31 002738 中矿资源 525,000 19,587,750.00 1.50 32 688050 爱博医疗 88,653 15,251,862.12 1.17 33 002466 天齐锂业 262,400 14,639,296.00 1.12 34 002756 永兴材料 268,350 14,010,553.50 1.07 35 688236 春立医疗 524,561 13,795,954.30 1.06 36 601899 紫金矿业 1,101,100 13,719,706.00 1.05 37 600310 桂东电力 3,600,262 13,464,979.88 1.03 38 002292 奥飞娱乐 1,343,000 11,751,250.00 0.90 39 688525 佰维存储 90,000 5,639,400.00 0.43 40 003021 兆威机电 50,000 4,699,500.00 0.36 41 605266 健之佳 67,000 3,979,800.00 0.30 42 688606 奥泰生物 50,000 3,430,000.00 0.26 43 301117 佳缘科技 40,000 2,180,400.00 0.17 44 301017 漱玉平民 57,700 1,178,811.00 0.09 45 300315 掌趣科技 189,900 977,985.00 0.07 46 688066 航天宏图 20,770 877,324.80 0.07 47 000543 皖能电力 86,700 542,742.00 0.04 48 300896 爱美客 473 139,218.09 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688111 金山办公 253,563,160.58 22.84 2 600011 华能国际 213,267,764.00 19.21 3 600276 恒瑞医药 179,867,841.30 16.20 4 600536 中国软件 165,952,397.26 14.95 5 300037 新宙邦 133,140,563.65 11.99 6 688099 晶晨股份 131,285,105.33 11.83 7 600027 华电国际 128,117,839.14 11.54 8 600085 同仁堂 122,124,752.40 11.00 9 600079 人福医药 107,487,550.40 9.68 10 300474 景嘉微 105,011,966.22 9.46 11 600863 内蒙华电 101,624,457.00 9.16 12 601138 工业富联 101,276,207.04 9.12 13 601899 紫金矿业 100,490,040.50 9.05 14 000977 浪潮信息 99,405,879.40 8.96 15 300496 中科创达 98,051,261.74 8.83 16 600266 城建发展 87,830,078.54 7.91 17 000928 中钢国际 87,330,356.81 7.87 18 603986 兆易创新 86,881,270.35 7.83 19 688110 东芯股份 86,192,975.59 7.77 20 601881 中国银河 83,637,044.00 7.54 21 300223 北京君正 83,523,463.56 7.52 22 000810 创维数字 79,310,805.58 7.15 23 601186 中国铁建 76,599,032.00 6.90 24 601688 华泰证券 76,082,861.44 6.85 25 000661 长春高新 74,914,820.77 6.75 26 300339 润和软件 73,406,018.29 6.61 27 000543 皖能电力 72,650,775.00 6.55 28 002555 三七互娱 71,726,325.64 6.46 29 000032 深桑达 A 69,821,773.00 6.29 30 688041 海光信息 68,904,153.36 6.21 31 300406 九强生物 64,699,038.50 5.83 32 600483 福能股份 64,289,346.80 5.79 33 603893 瑞芯微 63,510,315.60 5.72 34 300394 天孚通信 62,856,779.27 5.66 35 600498 烽火通信 61,671,080.00 5.56 36 002949 华阳国际 61,284,574.85 5.52 37 600875 东方电气 60,507,580.74 5.45 38 000975 银泰黄金 60,294,786.83 5.43 39 601555 东吴证券 58,570,053.49 5.28 40 600416 湘电股份 56,873,163.00 5.12 41 601117 中国化学 54,674,596.36 4.93 42 603501 韦尔股份 54,296,648.30 4.89 43 000034 神州数码 53,153,610.06 4.79 44 300595 欧普康视 52,713,800.96 4.75 45 688066 航天宏图 52,129,930.96 4.70 46 000690 宝新能源 51,881,823.60 4.67 47 600155 华创阳安 51,449,588.92 4.64 48 601226 华电重工 51,072,435.48 4.60 49 300558 贝达药业 50,881,163.43 4.58 50 688012 中微公司 50,356,569.32 4.54 51 000063 中兴通讯 49,424,191.00 4.45 52 002230 科大讯飞 49,299,405.34 4.44 53 002271 东方雨虹 48,995,091.00 4.41 54 002050 三花智控 48,922,138.00 4.41 55 688507 索辰科技 48,783,006.73 4.39 56 601958 金钼股份 48,747,865.62 4.39 57 688382 益方生物 48,719,236.58 4.39 58 600339 中油工程 48,540,023.00 4.37 59 603019 中科曙光 48,398,332.63 4.36 60 001979 招商蛇口 48,392,763.00 4.36 61 300353 东土科技 48,348,803.00 4.36 62 601108 财通证券 48,205,981.74 4.34 63 603737 三棵树 47,640,242.12 4.29 64 600675 中华企业 47,377,323.75 4.27 65 000603 盛达资源 46,415,024.00 4.18 66 688169 石头科技 45,375,745.83 4.09 67 000090 天健集团 44,498,086.39 4.01 68 300244 迪安诊断 43,080,672.00 3.88 69 002156 通富微电 42,222,092.18 3.80 70 603259 药明康德 40,933,181.00 3.69 71 605287 德才股份 39,691,222.40 3.58 72 003029 吉大正元 39,190,871.00 3.53 73 600425 青松建化 38,870,269.00 3.50 74 600460 士兰微 38,733,595.50 3.49 75 300442 润泽科技 38,467,374.94 3.47 76 688123 聚辰股份 37,132,617.31 3.35 77 000021 深科技 37,081,324.86 3.34 78 300001 特锐德 36,982,514.00 3.33 79 600970 中材国际 36,001,193.33 3.24 80 002865 钧达股份 34,746,680.52 3.13 81 002415 海康威视 34,642,754.05 3.12 82 688521 芯原股份 34,616,537.54 3.12 83 601702 华峰铝业 34,126,217.01 3.07 84 002624 完美世界 33,495,111.46 3.02 85 600023 浙能电力 33,406,427.00 3.01 86 603108 润达医疗 33,352,220.72 3.00 87 600487 亨通光电 33,322,976.00 3.00 88 603309 维力医疗 33,314,708.06 3.00 89 300633 开立医疗 33,228,841.00 2.99 90 688167 炬光科技 33,028,253.44 2.98 91 688766 普冉股份 33,001,370.92 2.97 92 300737 科顺股份 32,892,916.64 2.96 93 300896 爱美客 32,759,364.00 2.95 94 601677 明泰铝业 32,726,737.00 2.95 95 002475 立讯精密 32,685,559.50 2.94 96 300458 全志科技 32,604,708.48 2.94 97 603378 亚士创能 32,436,119.24 2.92 98 603379 三美股份 32,117,323.00 2.89 99 300502 新易盛 32,097,563.61 2.89 100 600958 东方证券 31,922,764.04 2.88 101 600509 天富能源 31,735,132.00 2.86 102 600895 张江高科 31,528,936.00 2.84 103 600109 国金证券 31,474,223.27 2.84 104 688435 英方软件 31,472,989.20 2.84 105 688008 澜起科技 31,347,347.56 2.82 106 601800 中国交建 31,254,342.70 2.82 107 601360 三六零 31,030,296.70 2.80 108 688236 春立医疗 30,785,470.55 2.77 109 600537 亿晶光电 30,668,114.00 2.76 110 600256 广汇能源 30,666,974.00 2.76 111 688372 伟测科技 30,485,217.36 2.75 112 600131 国网信通 30,027,556.20 2.71 113 600584 长电科技 29,830,278.00 2.69 114 300315 掌趣科技 29,297,653.00 2.64 115 688031 星环科技 28,945,220.03 2.61 116 000923 河钢资源 27,537,021.00 2.48 117 600572 康恩贝 27,465,581.00 2.47 118 300033 同花顺 27,180,478.00 2.45 119 601801 皖新传媒 27,085,739.00 2.44 120 300298 三诺生物 26,928,774.12 2.43 121 600422 昆药集团 26,911,492.00 2.42 122 600570 恒生电子 26,679,332.36 2.40 123 300308 中际旭创 26,664,205.00 2.40 124 000100 TCL 科技 26,413,713.00 2.38 125 002906 华阳集团 25,993,191.00 2.34 126 600557 康缘药业 25,596,042.32 2.31 127 601838 成都银行 24,827,937.00 2.24 128 688045 必易微 22,200,198.99 2.00 注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688111 金山办公 286,387,939.19 25.80 2 600536 中国软件 263,428,849.10 23.73 3 600011 华能国际 207,121,249.00 18.66 4 688099 晶晨股份 171,105,451.26 15.42 5 300474 景嘉微 165,910,382.84 14.95 6 600085 同仁堂 124,273,965.64 11.20 7 601899 紫金矿业 124,262,375.51 11.20 8 600276 恒瑞医药 120,179,704.88 10.83 9 600027 华电国际 117,152,003.00 10.55 10 601186 中国铁建 115,410,317.00 10.40 11 600079 人福医药 114,373,136.20 10.30 12 000928 中钢国际 112,467,855.89 10.13 13 000977 浪潮信息 111,579,038.53 10.05 14 601138 工业富联 106,343,661.95 9.58 15 600863 内蒙华电 99,259,248.04 8.94 16 300037 新宙邦 91,808,745.20 8.27 17 000810 创维数字 82,083,411.00 7.40 18 000032 深桑达 A 80,215,483.06 7.23 19 601688 华泰证券 79,234,113.52 7.14 20 688110 东芯股份 77,913,160.55 7.02 21 000543 皖能电力 76,373,799.00 6.88 22 603986 兆易创新 75,741,525.48 6.82 23 300339 润和软件 74,367,477.67 6.70 24 002555 三七互娱 74,172,051.00 6.68 25 000661 长春高新 71,449,732.55 6.44 26 300223 北京君正 67,972,467.61 6.12 27 300394 天孚通信 65,882,549.00 5.94 28 300406 九强生物 61,797,850.78 5.57 29 601555 东吴证券 60,952,116.68 5.49 30 600483 福能股份 60,698,583.20 5.47 31 000063 中兴通讯 59,303,816.43 5.34 32 603893 瑞芯微 57,411,747.00 5.17 33 000975 银泰黄金 56,604,029.00 5.10 34 601881 中国银河 55,783,437.00 5.03 35 300496 中科创达 55,115,763.00 4.97 36 601117 中国化学 53,956,431.00 4.86 37 000034 神州数码 53,540,067.00 4.82 38 600875 东方电气 52,495,025.04 4.73 39 600416 湘电股份 51,956,954.00 4.68 40 300036 超图软件 50,533,712.04 4.55 41 000690 宝新能源 49,768,245.00 4.48 42 003029 吉大正元 49,168,689.00 4.43 43 300353 东土科技 48,703,085.00 4.39 44 688123 聚辰股份 47,613,324.53 4.29 45 300442 润泽科技 47,294,275.00 4.26 46 603019 中科曙光 46,523,850.51 4.19 47 300595 欧普康视 46,347,820.50 4.18 48 002230 科大讯飞 46,275,993.10 4.17 49 002050 三花智控 46,044,471.80 4.15 50 601958 金钼股份 45,012,168.23 4.06 51 001979 招商蛇口 43,741,226.00 3.94 52 000603 盛达资源 43,541,063.00 3.92 53 688012 中微公司 43,369,263.59 3.91 54 603259 药明康德 42,294,926.36 3.81 55 601360 三六零 42,230,996.68 3.80 56 688066 航天宏图 41,928,047.15 3.78 57 300558 贝达药业 41,373,361.40 3.73 58 002271 东方雨虹 41,124,448.00 3.70 59 300996 普联软件 40,579,808.12 3.66 60 688031 星环科技 40,290,567.80 3.63 61 601226 华电重工 40,024,426.11 3.61 62 600339 中油工程 39,807,456.00 3.59 63 300502 新易盛 39,347,351.06 3.54 64 300244 迪安诊断 39,062,701.00 3.52 65 600895 张江高科 38,690,855.88 3.49 66 000090 天健集团 38,568,082.13 3.47 67 603737 三棵树 38,252,203.22 3.45 68 002439 启明星辰 37,694,061.00 3.40 69 601800 中国交建 37,077,268.00 3.34 70 300525 博思软件 36,984,952.63 3.33 71 600009 上海机场 36,211,692.00 3.26 72 605287 德才股份 35,810,171.80 3.23 73 600460 士兰微 35,694,990.55 3.22 74 600131 国网信通 34,774,642.00 3.13 75 688239 航宇科技 33,926,704.75 3.06 76 601702 华峰铝业 33,325,887.00 3.00 77 002475 立讯精密 33,149,651.00 2.99 78 300366 创意信息 32,266,028.86 2.91 79 300633 开立医疗 32,240,626.00 2.90 80 688435 英方软件 32,002,426.17 2.88 81 601677 明泰铝业 31,770,438.00 2.86 82 600498 烽火通信 31,629,204.00 2.85 83 600970 中材国际 31,284,596.57 2.82 84 688521 芯原股份 31,155,182.84 2.81 85 301153 中科江南 31,101,780.60 2.80 86 688766 普冉股份 30,891,086.25 2.78 87 603309 维力医疗 30,877,975.51 2.78 88 600266 城建发展 30,780,160.92 2.77 89 603108 润达医疗 30,736,399.50 2.77 90 600487 亨通光电 30,720,424.00 2.77 91 300896 爱美客 30,657,066.00 2.76 92 600425 青松建化 30,637,556.00 2.76 93 600976 健民集团 30,577,944.00 2.75 94 600109 国金证券 30,153,441.51 2.72 95 300001 特锐德 29,922,961.44 2.70 96 300458 全志科技 29,629,716.00 2.67 97 000066 中国长城 29,559,485.00 2.66 98 002865 钧达股份 29,428,481.28 2.65 99 688167 炬光科技 29,385,739.13 2.65 100 603378 亚士创能 29,247,231.30 2.63 101 300315 掌趣科技 29,208,678.00 2.63 102 603379 三美股份 29,196,541.00 2.63 103 002415 海康威视 29,056,441.76 2.62 104 600509 天富能源 28,623,970.00 2.58 105 600256 广汇能源 28,473,402.00 2.57 106 600958 东方证券 28,305,739.00 2.55 107 300308 中际旭创 27,675,552.00 2.49 108 688507 索辰科技 27,358,617.07 2.46 109 600537 亿晶光电 26,765,655.00 2.41 110 601801 皖新传媒 26,260,782.00 2.37 111 600570 恒生电子 25,788,810.84 2.32 112 688041 海光信息 25,742,344.49 2.32 113 688008 澜起科技 25,626,291.08 2.31 114 002624 完美世界 25,378,819.42 2.29 115 000100 TCL 科技 25,346,245.00 2.28 116 300248 新开普 25,081,732.16 2.26 117 301177 迪阿股份 24,581,769.01 2.21 118 601838 成都银行 24,515,982.00 2.21 119 601390 中国中铁 24,114,269.00 2.17 120 300737 科顺股份 24,097,845.20 2.17 121 300075 数字政通 24,046,735.00 2.17 122 002906 华阳集团 23,976,185.00 2.16 123 300475 香农芯创 23,638,148.40 2.13 124 600636 国新文化 23,638,038.00 2.13 125 600050 中国联通 23,397,453.00 2.11 126 603128 华贸物流 23,063,344.00 2.08 127 688372 伟测科技 22,962,151.05 2.07 注：本报告期内，卖出股票收入总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,720,754,381.20 卖出股票收入（成交）总额 7,370,218,281.39 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 911,662.05 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 181,748.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,093,410.55 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 数（户） 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 82,791 52,429.61 1,273,823,743.95 29.35 3,066,876,052.77 70.65 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,515,119.91 0.0349 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 >100 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004 年 9 月 28 日） 1,017,619,728.79 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 3,231,028,893.77 本报告期基金总申购份额 1,995,305,450.17 减：本报告期基金总赎回份额 885,634,547.22 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,340,699,796.72 注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人于 2023 年 11 月 6 日发布公告，因刘显忠先生离任，由高建辉 先生担任本公司董事长。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内已预提审 计费 80,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日暂未支付,目前该会计师事务所已为本基金提供审 计服务的连续年限为 7 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内本基金管理人及相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华宝证券 1 1,740,276,17 11.53 1,278,077.15 10.06 - 9.79 上海证券 1 1,522,186,79 10.09 1,419,840.13 11.18 - 0.26 申万宏源 3 1,314,413,85 8.71 1,225,286.38 9.64 - 5.42 海通证券 2 1,196,357,35 7.93 1,123,313.88 8.84 - 1.51 兴业证券 1 1,071,588,80 7.10 789,459.93 6.21 - 9.12 国泰君安 1 1,065,387,49 7.06 779,392.00 6.14 - 2.47 长江证券 1 932,164,366. 6.18 870,897.17 6.86 - 39 太平洋证 2 926,976,556. 6.14 677,896.23 5.34 - 券 77 财通证券 2 880,078,762. 5.83 643,602.12 5.07 - 24 浙商证券 1 817,761,531. 5.42 601,762.67 4.74 - 29 国联证券 2 770,064,715. 5.10 721,403.84 5.68 - 80 东方证券 1 768,605,742. 5.09 720,042.40 5.67 - 91 国金证券 1 623,621,969. 4.13 580,777.76 4.57 - 40 中信建投 2 316,371,843. 2.10 295,767.25 2.33 - 99 天风证券 3 238,175,644. 1.58 174,178.05 1.37 - 06 民生证券 1 236,943,982. 1.57 173,277.96 1.36 - 58 中信证券 1 234,070,491. 1.55 219,624.89 1.73 - 73 德邦证券 1 179,613,422. 1.19 169,894.55 1.34 - 94 长城证券 1 140,394,851. 0.93 131,474.80 1.03 - 85 招商证券 1 115,918,302. 0.77 107,955.02 0.85 - 07 东北证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 注：1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。 2：本报告期内本基金新增了天风证券的上海交易单元和深圳交易单元，退租了光大证券的深圳交易单元。 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华宝证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 海通证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 长江证 6,895,686.2 100.00 - - - - 券 7 太平洋 - - - - - - 证券 财通证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 东方证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 天风证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中海优质成长证券投资基金年度最后 报刊及规定网站 2023-1-1 一日净值公告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 2 基金参与上海证券有限责任公司申购 报刊及规定网站 2023-1-11 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 3 中海优质成长混合2022年第4季度报 规定网站 2023-1-20 告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 4 基金新增兴业银行股份有限公司为销 报刊及规定网站 2023-2-3 售机构并开通基金转换、定期定额投 资业务的公告 5 中海优质成长混合 2022 年年度报告 规定网站 2023-3-30 6 中海基金管理有限公司关于旗下部分 报刊及规定网站 2023-3-31 基金新增兴业银行股份有限公司（银 银平台）为销售机构并开通基金转 换、定期定额投资业务的公告 7 中海优质成长证券投资基金 2023 年 规定网站 2023-4-22 第 1 季度报告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 8 基金参与中国工商银行股份有限公司 报刊及规定网站 2023-5-30 申购（含定期定额申购）费率优惠活 动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 9 基金参与中国人寿保险股份有限公司 报刊及规定网站 2023-6-30 申购（含定期定额申购）费率优惠活 动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 10 基金参与金元证券股份有限公司申购 报刊及规定网站 2023-7-21 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 11 中海优质成长证券投资基金 2023 年 规定网站 2023-7-21 第 2 季度报告 中海基金管理有限公司关于旗下基金 12 新增博时财富基金销售有限公司为销 报刊及规定网站 2023-8-7 售机构并开通基金转换、定期定额投 资业务并参加费率优惠的公告 中海基金管理有限公司关于旗下基金 13 新增上海中欧财富基金销售有限公司 报刊及规定网站 2023-8-14 为销售机构并开通基金转换、定期定 额投资业务并参加费率优惠的公告 14 中海基金管理有限公司关于调低旗下 报刊及规定网站 2023-8-19 部分基金费率并修订基金合同的公告 15 中海优质成长证券投资基金修订后基 规定网站 2023-8-19 金合同 16 中海优质成长证券投资基金更新招募 规定网站 2023-8-19 说明书（2023 年第 1 号） 17 中海优质成长证券投资基金基金产品 规定网站 2023-8-19 资料概要更新 18 中海优质成长证券投资基金修订后托 规定网站 2023-8-19 管协议 中海基金管理有限公司关于旗下部分 19 基金参与销售机构基金转换费率优惠 报刊及规定网站 2023-8-26 的公告 20 中海优质成长证券投资基金 2023 年 规定网站 2023-8-31 中期报告 21 中海基金管理有限公司关于旗下部分 报刊及规定网站 2023-9-6 基金参与平安证券股份有限公司申购 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 22 基金参与国金证券股份有限公司申购 报刊及规定网站 2023-9-19 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 23 中海优质成长证券投资基金更新招募 规定网站 2023-9-27 说明书（2023 年第 2 号） 24 中海优质成长证券投资基金基金产品 规定网站 2023-9-27 资料概要更新 25 中海优质成长证券投资基金 2023 年 规定网站 2023-10-25 第 3 季度报告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 26 基金参与海通证券股份有限公司申购 报刊及规定网站 2023-10-31 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 27 基金参与平安银行股份有限公司申购 报刊及规定网站 2023-11-20 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 28 基金参与上海证券有限责任公司申购 报刊及规定网站 2023-12-5 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 29 基金参与平安银行股份有限公司转换 报刊及规定网站 2023-12-5 费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 30 基金参与交通银行股份有限公司基金 报刊及规定网站 2023-12-29 申购（含定期定额申购）费率优惠活 动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下部分 31 基金参与中国银行股份有限公司基金 报刊及规定网站 2023-12-29 申购（含定期定额申购）费率优惠活 动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海优质成长证券投资基金的文件 2、中海优质成长证券投资基金基金合同 3、中海优质成长证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准国联基金管理有限公司更名为中海基金管理有限公司的文件 5、中海优质成长证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层。 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788 或 400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2024 年 3 月 29 日