中海优质成长证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................. 2 1.1重要提示..................................................................................................................................... 2 1.2目录............................................................................................................................................. 3 §2基金简介..............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人......................................................................................................... 8 2.4信息披露方式............................................................................................................................. 8 2.5其他相关资料............................................................................................................................. 8 §3主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................................... 9 3.1主要会计数据和财务指标......................................................................................................... 9 3.2基金净值表现............................................................................................................................. 9 3.3其他指标...................................................................................................错误！未定义书签。 §4管理人报告........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况...................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................... 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明错误！未定义书签。 §5托管人报告........................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................... 15 §6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................16 6.1资产负债表...............................................................................................................................16 6.2利润表.......................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................18 6.4报表附注...................................................................................................................................19 §7投资组合报告.................................................................................................................................... 42 7.1期末基金资产组合情况........................................................................................................... 42 7.2期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................... 42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................... 43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................... 44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................... 48 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................... 49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............... 49 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............... 49 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................... 49 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................. 49 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................. 50 7.12投资组合报告附注................................................................................................................. 50 §8基金份额持有人信息........................................................................................................................ 52 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................... 52 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................... 52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................... 52 §9开放式基金份额变动........................................................................................................................ 53 §10重大事件揭示.................................................................................................................................. 54 10.1基金份额持有人大会决议..................................................................................................... 54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................... 54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................................................... 54 10.4基金投资策略的改变............................................................................................................. 54 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................. 54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................. 54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................. 54 10.8其他重大事件......................................................................................... 错误！未定义书签。 §11影响投资者决策的其他重要信息..................................................................错误！未定义书签。 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....错误！未定义书签。 11.2影响投资者决策的其他重要信息......................................................... 错误！未定义书签。 §12备查文件目录.................................................................................................................................. 57 12.1备查文件目录......................................................................................................................... 57 12.2存放地点................................................................................................................................. 57 12.3查阅方式................................................................................................................................. 57 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中海优质成长证券投资基金 基金简称 中海优质成长混合 基金主代码 398001 前端交易代码 398001 后端交易代码 398002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年9月28日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,162,495,377.40份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障 和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法 投资目标 公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流 动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益 的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 品质过滤，成长精选。 （一）资产配置 本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并 结合《基金合同》中的投资限制和投资比例限制来确 定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例： 1、根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握 宏观经济发展对证券市场的影响方向和力度，判断证 券市场的发展趋势和风险收益特征； 2、根据基金投资者对开放式基金的认识程度，以及基 投资策略 金行业的管理经验，判断基金申购和赎回净现金流量。 （二）股票组合的构建 1、选股标准 本基金投资对象是优质成长企业的权益类证券。优质 成长即注重上市公司品质和成长性的结合。主要从三 方面考察上市公司的品质：①财务健康，现金流充沛、 业绩真实可靠；②公司在所属行业内具有比较竞争优 势；③良好的经营管理能力。同时从如下两个方面考 察上市公司的成长性：①公司应具有较强的潜在获利 能力和较高的净利润增长率；②公司产品或服务的需 求总量不断扩大。 2、备选股票库的构建 备选股票库通过以下两个阶段构建： 第一阶段：品质与历史成长性过滤 本基金运用GOQ模型(GrowthOnHighQualityModel) 对所有上市公司（投资决策委员会禁止投资的股票除 外）的品质和历史成长性进行过滤。主要通过经营性 现金流、总资产回报率等指标对其财务状况进行评价。 通过相对市场份额、超额毛利率等指标对行业竞争优 势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性 进行评价。GOQ模型根据上述指标对上市公司进行综合 评价排序，初步筛选出300家左右的上市公司作为股 票备选库（I）。 第二阶段：成长精选 针对第一阶段筛选的股票备选库（I），本基金运用α 公司评级系统对其进行成长精选。 中海α公司评级系统由4个大的指标分析单元和50个 具体评分指标构成，其中客观性评分指标30个，主观 性评分指标20个。中海α公司评级系统4个大的分 析单元分别是：企业成长的行业基本情况评价，企业 成长的政策等非市场因素评价，企业成长的内在因素 深度分析，企业成长的盈利与风险情况评价。 中海α公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的 评价原则，评级系统中可量化客观性指标的设置保证 了选股过程的客观性和可比性。与一般的主观评级系 统相比较，这种主客观结合的指标体系既充分保障了 评价结果的全面与客观可比性，又有利于引导研究员 对目标公司做更加深入细致的研究，提高评价结果的 准确度。 本基金运用α公司评级系统的评价结果，对备选库（I） 中的股票进行进一步精选，形成150家左右上市公司 的股票备选库（II）。 3、股票投资组合的构建 基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合 判断，特别是通过对公司管理团队的考量以及公司竞 争力的全面分析，对股票备选库（II）中的股票做出 合适的投资判断，在此基础上形成最终的股票投资组 合，并进行适时的调整。 （三）债券组合的构建 本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。 本基金根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和 债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率 变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险 的大小、流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不 同期限债券品种构成的投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数*75%＋上证国债指数*25% 本基金是一只主动型的股票基金，在证券投资基金中 风险收益特征 属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前 提下谋求实现基金资产的长期稳定增长。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 黄乐军 陆志俊 信息披露负责人 联系电话 021-38429808 95559 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-888-9788、 95559 021-38789788 传真 021-68419525 021-62701216 中国（上海）自由贸易试验 上海市浦东新区银城中路188 注册地址 区银城中路68号 号 2905-2908室及30层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路188 68号2905-2908室及30层 号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 杨皓鹏 彭纯 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.zhfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30 层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908室及30层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 -155,902,594.16 本期利润 -284,280,417.14 加权平均基金份额本期利润 -0.0896 本期加权平均净值利润率 -19.23% 本期基金份额净值增长率 -17.99% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -45,235,050.54 期末可供分配基金份额利润 -0.0143 期末基金资产净值 1,308,776,234.97 期末基金份额净值 0.4138 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 374.58% 注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -1.69% 1.96% -5.67% 0.96% 3.98% 1.00% 过去三个月 -10.93% 1.59% -7.13% 0.85% -3.80% 0.74% 过去六个月 -17.99% 1.54% -9.06% 0.87% -8.93% 0.67% 过去一年 -1.76% 1.36% -2.25% 0.71% 0.49% 0.65% 过去三年 -34.66% 1.93% -13.14% 1.12% -21.52% 0.81% 自基金合同 374.58% 1.60% 174.02% 1.31% 200.56% 0.29% 生效起至今 注1：“自基金合同生效起至今”指2004年9月28日(基金合同生效日)至2018年6月30日。 注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数*75%+上证国债指数*25%，我们选取市场认同度很高的沪深300指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在75%左右，债券投资比例控制在25%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。 本基金业绩基准指数每日按照75%、25%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2018年6月30日，共管理证券投资基金34只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金 于航先生，复旦大学运筹 基金经 学与控制论专业博士。 理、中海 2010年7月进入本公司工 增强收 作，历任助理分析师、分 益债券 析师、高级分析师、高级 型证券 分析师兼基金经理助理。 投资基 2016年2月至2017年7 金基金 月任中海进取收益灵活配 经理、中 置混合型证券投资基金基 海魅力 金经理，2016年2月至 长三角 2017年7月任中海中鑫灵 于航 灵活配 2015年4月17 - 8年 活配置混合型证券投资基 置混合 日 金基金经理，2015年4月 型证券 至今任中海优质成长证券 投资基 投资基金基金经理，2016 金基金 年2月至今任中海增强收 经理、中 益债券型证券投资基金基 海合嘉 金经理，2016年3月至今 增强收 任中海魅力长三角灵活配 益债券 置混合型证券投资基金基 型证券 金经理，2016年8月至今 投资基 任中海合嘉增强收益债券 金基金 型证券投资基金基金经 经理 理。 注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年年初的投资计划是一季度投资大周期和大消费。因为经济的惯性仍在，而金融地产估值很低；食品饮料和医药由于基数原因一季度业绩增长的速度会创出新高，并且CPI也将在一季度创下新高而后回落。二季度投资创业板的成长股，因为二季度经济会小幅下滑。事实上我们也是按此计划进行投资操作的。 但是2月初美股暴跌，使得计划完全被打乱，虽然A股上半年行情的确是先金融周期消费后创业板成长，但是把握节奏也非常重要。除了投资节奏由于意外被打乱，我们对市场走势的判断也出现了偏差，由于低估了去杠杆和贸易战的影响，我们的仓位一直较高，在下跌行情中净值回撤较大。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日,本基金份额净值0.4138元(累计净值3.2368元)。报告期内本基金净值增长率为-17.99%，低于业绩比较基准8.93百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为今年的熊市与2008年和2011年不同，那时经济过热，国内方面连续加息，外围又爆发金融危机，这些不利因素是可以客观分析的。今年的市场与2015年的股灾也不相同，那时股票的估值严重偏离其价值。今年贸易战和去杠杆的演化过程都取决于人，因此难以量化，很难严肃地分析并加以应对。 时至今日，我们仍然没办法评估贸易战和去杠杆的影响。但是从经济运行的客观规律来看，由于地产和基建投资下滑，经济不可避免地会回落，特别是强周期性行业的需求在未来有较大不确定性，所以这类行业不太会有趋势性行情，虽然它们的利润正处于历史最佳水平。另一方面，由于企业盈利持续改善，企业职工的收入增加，而房地产市场冷却使得对消费的挤出变弱，所以大众消费类公司的基本面会持续地往上。制造业投资会保持回升的趋势，但是受去杠杆的影响，幅度和持续时间都不确定，所以传统制造业的机会不大，而先进制造业的投资，比如半导体、云计算等，会在政府投资基金的支持下大幅增长。 长期来看，我们的国家运行在正确的道路上：去产能、去杠杆，压缩金融资本支持实体经济，大力发展创新。这让我们看到了国家产业升级、跨越中等收入陷阱的希望。现在是科技公司的初春，经过3年的下跌，估值已经被市场消化很多，同时当初的故事正在变成现实，虽然很多细分行业龙头公司估值仍然较高，也许在初春仍会经历倒春寒，但是我们也看到像阿里巴巴、腾讯等 产业资本在目前的估值水平下仍在不断地收购科技公司的股权，这些科技公司得到产业资本的认可说明它们拥有美好的未来，只是在当前市场缺乏长期资金的情况下，波动难免加大。下半年我们将重点在科技和大众消费两个领域甄选个股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年上半年度，基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018年上半年度，中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年上半年度，由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中海优质成长证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 71,217,998.67 15,406,222.33 结算备付金 7,291,274.03 9,096,636.93 存出保证金 1,155,627.15 744,220.46 交易性金融资产 6.4.7.2 1,235,384,245.27 1,575,066,972.18 其中：股票投资 1,163,920,323.37 1,499,310,521.78 基金投资 - - 债券投资 71,463,921.90 75,756,450.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 59,946,209.92 应收证券清算款 2,610,217.99 10,615,681.26 应收利息 6.4.7.5 1,391,956.69 539,155.00 应收股利 - - 应收申购款 148,606.00 649,872.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,319,199,925.80 1,672,064,970.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,531,434.71 18,631,626.67 应付赎回款 253,748.27 600,038.28 应付管理人报酬 1,591,363.58 2,081,857.49 应付托管费 265,227.28 346,976.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,817,880.35 3,932,720.00 应交税费 25.42 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 964,011.22 856,056.39 负债合计 10,423,690.83 26,449,275.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,270,586,430.68 1,310,361,938.80 未分配利润 6.4.7.10 38,189,804.29 335,253,756.94 所有者权益合计 1,308,776,234.97 1,645,615,695.74 负债和所有者权益总计 1,319,199,925.80 1,672,064,970.82 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.4138元，基金份额总额3,162,495,377.40份 6.2利润表 会计主体：中海优质成长证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -258,474,524.12 119,289,131.44 1.利息收入 1,548,510.38 2,084,027.04 其中：存款利息收入 6.4.7.11 269,765.72 581,108.78 债券利息收入 1,264,591.63 1,440,703.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 14,153.03 62,214.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -131,739,864.75 -15,599,286.95 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -138,781,292.94 -22,914,823.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -1,477,154.89 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 7,041,428.19 8,792,690.96 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -128,377,822.98 132,688,639.14 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 94,653.23 115,752.21 减：二、费用 25,805,893.02 26,500,925.24 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,994,402.41 10,919,131.93 2．托管费 6.4.10.2.2 1,832,400.40 1,819,855.34 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 12,771,863.51 13,480,667.25 5．利息支出 - 62,669.02 其中：卖出回购金融资产支出 - 62,669.02 6．税金及附加 11.43 - 7．其他费用 6.4.7.20 207,215.27 218,601.70 三、利润总额（亏损总额以“-” -284,280,417.14 92,788,206.20 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -284,280,417.14 92,788,206.20 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海优质成长证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,310,361,938.80 335,253,756.94 1,645,615,695.74 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -284,280,417.14 -284,280,417.14 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -39,775,508.12 -12,783,535.51 -52,559,043.63 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 69,495,236.44 10,672,582.81 80,167,819.25 2.基金赎回款 -109,270,744.56 -23,456,118.32 -132,726,862.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,270,586,430.68 38,189,804.29 1,308,776,234.97 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,492,801,799.29 -22,715,542.87 1,470,086,256.42 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 92,788,206.20 92,788,206.20 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -73,623,003.79 -1,360,480.02 -74,983,483.81 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 53,511,176.17 -124,575.78 53,386,600.39 2.基金赎回款 -127,134,179.96 -1,235,904.24 -128,370,084.20 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,419,178,795.50 68,712,183.31 1,487,890,978.81 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______杨皓鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 中海优质成长证券投资基金(以下简称“本基金”)原名国联优质成长证券投资基金，由国联基金管理有限公司(现已更名为“中海基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]92号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理 有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原“国联优质成长证券投资基金”更名为“中海优质成长证券投资基金”。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2004年9月28日生效，该日的基金份额总额为1,017,619,728.79份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2004]B152号验资报告予以验证。 本基金于2007年10月19日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日，本基金拆分前基金份额净值为2.4891元，精确到小数点后第9位为2.489131393元，基金份额总额为1,480,631,490.88份，本基金管理人按照1:2.489131393的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后，拆分日基金份额净值调整为1.0000元，拆分后基金份额总额为3,685,486,326.68份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位后的部分截去，截去部分所代表的资产归基金资产所有。 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。本基金投资组合的资产配置比例为：投资于股票的比例为30%-95%；债券和现金的比例为5%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：沪深300指数*75%+上证国债指数*25%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 71,217,998.67 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 71,217,998.67 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,186,642,992.98 1,163,920,323.37 -22,722,669.61 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 1,342,000.00 1,386,921.90 44,921.90 银行间市场 69,662,320.00 70,077,000.00 414,680.00 合计 71,004,320.00 71,463,921.90 459,601.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,257,647,312.98 1,235,384,245.27 -22,263,067.71 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 6,226.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,952.99 应收债券利息 1,382,308.69 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 468.09 合计 1,391,956.69 6.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,817,880.35 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,817,880.35 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 548.32 预提费用 188,437.29 应付上海股票税金 7,200.00 其他 267,825.61 合计 964,011.22 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,261,496,777.44 1,310,361,938.80 本期申购 172,973,993.98 69,495,236.44 本期赎回(以"-"号填列) -271,975,394.02 -109,270,744.56 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 3,162,495,377.40 1,270,586,430.68 注：其中本期申购含红利再投资、转换入份额；本期赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 114,760,882.59 220,492,874.35 335,253,756.94 本期利润 -155,902,594.16 -128,377,822.98 -284,280,417.14 本期基金份额交易 -4,093,338.97 -8,690,196.54 -12,783,535.51 产生的变动数 其中：基金申购款 4,283,978.05 6,388,604.76 10,672,582.81 基金赎回款 -8,377,317.02 -15,078,801.30 -23,456,118.32 本期已分配利润 - - - 本期末 -45,235,050.54 83,424,854.83 38,189,804.29 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 197,005.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 64,972.98 其他 7,786.88 合计 269,765.72 注：其他包括申购款利息收入（本期：10.32）以及交易所结算保证金利息收入（本期：7776.56）。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 4,650,335,404.17 减：卖出股票成本总额 4,789,116,697.11 买卖股票差价收入 -138,781,292.94 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 75,000,000.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 74,384,250.00 成本总额 减：应收利息总额 615,750.00 买卖债券差价收入 0.00 6.4.7.13.2债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.13.3债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 6.4.7.13.4资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,041,428.19 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,041,428.19 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -128,377,822.98 ——股票投资 -128,807,224.48 ——债券投资 429,401.50 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -128,377,822.98 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 90,668.80 转出基金补偿收入 3,984.43 合计 94,653.23 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 12,771,538.51 银行间市场交易费用 325.00 合计 12,771,863.51 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 银行费用 777.98 帐户服务费 18,000.00 合计 207,215.27 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 交通银行 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司（“国联证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 49,083,897.29 0.53% 1,074,674,714.64 11.95% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 - - 75,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 国联证券 - - 75,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 国联证券 45,712.11 0.63% - - 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国联证券 1,000,845.78 12.22% 200,997.20 5.79% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 10,994,402.41 10,919,131.93 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,368,487.50 3,297,109.59 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 1,832,400.40 1,819,855.34 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股 71,217,998.67 197,005.86 86,049,579.35 413,384.80 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 注：根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券 成功 可流流通受认购期末估 数量 期末 期末估值总备注 代码名称认购日通日限类型价格值单价（单位：股）成本总额 额 江苏2018年2018新股流 603693新能6月25年7月通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 日 3日 东方2018年2018新股流 603706环宇6月29年7月通受限13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 - 日 9日 芯能2018年2018新股流 603105科技6月29年7月通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 - 日 9日 工业2018年2019新股流 601138富联5月28年6月通受限13.77 16.40 17,576 242,021.52288,246.40 - 日 10日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票停牌牌估值单复牌开盘单数量（股） 期末 期末估值总额备注 码 名日期原 价 日期 价 成本总额 称 因 重 益 2018大 2018 603939丰 年4事 53.06年7 65.69 307,60018,583,205.0016,321,256.00 - 药 月17项 月16 房 日 停 日 牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人管理的托管户中，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 74,355,000.00 合计 0.00 74,355,000.00 注：上年度末按短期信用评级为“未评级”的债券为银行间国债。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 459,947.40 476,200.60 AAA以下 926,974.50 925,249.80 未评级 70,077,000.00 0.00 合计 71,463,921.90 1,401,450.40 注：本期末按长期信用评级为“未评级”的债券为银行间政策性金融债；按长期信用评级为“AAA以下”的债券投资明细为：AA级债券投资221,569.50元；AA+级债券投资705,405.00元。上年度末按长期信用评级为“AAA以下”的债券投资明细为：AA级债券投资237,226.50元；AA+级债 券投资688,023.30元。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 2018年6 1个月以内个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款71,217,998.67 - - - - - 71,217,998.67 结算备付 7,291,274.03 - - - - - 7,291,274.03 金 存出保证 1,155,627.15 - - - - - 1,155,627.15 金 交易性金 - - 70,077,000.00926,974.50459,947.40 1,163,920,323.37 1,235,384,245.27 融资产 应收证券 - - - - - 2,610,217.99 2,610,217.99 清算款 应收利息 - - - - - 1,391,956.69 1,391,956.69 应收申购 - - - - - 148,606.00 148,606.00 款 资产总计79,664,899.85 - 70,077,000.00926,974.50459,947.40 1,168,071,104.05 1,319,199,925.80 负债 应付证券 - - - - - 3,531,434.71 3,531,434.71 清算款 应付赎回 - - - - - 253,748.27 253,748.27 款 应付管理 - - - - - 1,591,363.58 1,591,363.58 人报酬 应付托管 - - - - - 265,227.28 265,227.28 费 应付交易 - - - - - 3,817,880.35 3,817,880.35 费用 应交税费 - - - - - 25.42 25.42 其他负债 - - - - - 964,011.22 964,011.22 负债总计 - - - - - 10,423,690.83 10,423,690.83 利率敏感79,664,899.85 - 70,077,000.00926,974.50459,947.40 1,157,647,413.22 1,308,776,234.97度缺口 上年度末 1-3 2017年121个月以内 个月3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计 月31日 资产 银行存款15,406,222.33 - - - - - 15,406,222.33 结算备付 9,096,636.93 - - - - - 9,096,636.93 金 存出保证 744,220.46 - - - - - 744,220.46 金 交易性金74,355,000.00 - -688,023.30713,427.10 1,499,310,521.78 1,575,066,972.18 融资产 买入返售59,946,209.92 - - - - - 59,946,209.92 金融资产 应收证券 - - - - - 10,615,681.26 10,615,681.26 清算款 应收利息 - - - - - 539,155.00 539,155.00 应收申购 - - - - - 649,872.74 649,872.74 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计159,548,289.64 - -688,023.30713,427.10 1,511,115,230.78 1,672,064,970.82 负债 应付证券 - - - - - 18,631,626.67 18,631,626.67 清算款 应付赎回 - - - - - 600,038.28 600,038.28 款 应付管理 - - - - - 2,081,857.49 2,081,857.49 人报酬 应付托管 - - - - - 346,976.25 346,976.25 费 应付交易 - - - - - 3,932,720.00 3,932,720.00 费用 其他负债 - - - - - 856,056.39 856,056.39 负债总计 - - - - - 26,449,275.08 26,449,275.08 利率敏感159,548,289.64 - -688,023.30713,427.10 1,484,665,955.70 1,645,615,695.74 度缺口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 假设 此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该类资产 的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如有）的利息收 益和卖出回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31 分析 日） 利率下降25个基点 84,647.48 15,089.07 利率上升25个基点 -84,329.95 -15,022.69 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30-95%，债券和现金的投资比例为5-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,163,920,323.37 88.93 1,499,310,521.78 91.11 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,163,920,323.37 88.93 1,499,310,521.78 91.11 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假定沪深300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。 Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 分析 30日） 31日） +5％ 58,196,016.17 102,411,251.43 -5％ -58,196,016.17 -102,411,251.43 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。 假设 以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不 予计算）。 风险价值 本期末（2018年6月30 上年度末（2017年12月31 分析 日） 日） 收益率绝对VaR 2.93 1.85 注：上述分析衡量了在95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,163,920,323.37 88.23 其中：股票 1,163,920,323.37 88.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 71,463,921.90 5.42 其中：债券 71,463,921.90 5.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 78,509,272.70 5.95 8 其他各项资产 5,306,407.83 0.40 9 合计 1,319,199,925.80 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 845,277,054.68 64.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 71,559.85 0.01 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,321,256.00 1.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 301,639,677.25 23.05 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 529,549.45 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,163,920,323.37 88.93 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300253 卫宁健康 5,571,044 69,025,235.16 5.27 2 603986 兆易创新 619,020 67,176,050.40 5.13 3 300124 汇川技术 1,996,370 65,520,863.40 5.01 4 300316 晶盛机电 4,341,990 57,705,047.10 4.41 5 000977 浪潮信息 2,257,745 53,847,218.25 4.11 6 600588 用友网络 2,088,060 51,178,350.60 3.91 7 300059 东方财富 3,816,840 50,305,951.20 3.84 8 002371 北方华创 982,931 48,822,182.77 3.73 9 300073 当升科技 1,341,426 45,688,969.56 3.49 10 000703 恒逸石化 2,910,672 43,310,799.36 3.31 11 002410 广联达 1,557,530 43,190,306.90 3.30 12 600298 安琪酵母 1,120,010 39,961,956.80 3.05 13 300567 精测电子 484,700 38,582,120.00 2.95 14 601233 桐昆股份 2,239,162 38,558,369.64 2.95 15 002050 三花智控 2,043,519 38,520,333.15 2.94 16 000661 长春高新 162,519 37,005,576.30 2.83 17 600867 通化东宝 1,513,842 36,286,792.74 2.77 18 300408 三环集团 1,437,384 33,778,524.00 2.58 19 300750 宁德时代 447,663 32,213,829.48 2.46 20 603345 安井食品 910,848 31,879,680.00 2.44 21 600398 海澜之家 2,482,881 31,631,903.94 2.42 22 600845 宝信软件 1,168,913 30,800,857.55 2.35 23 002153 石基信息 1,058,600 30,699,400.00 2.35 24 600031 三一重工 2,997,600 26,888,472.00 2.05 25 600570 恒生电子 496,000 26,263,200.00 2.01 26 600309 万华化学 572,100 25,984,782.00 1.99 27 000338 潍柴动力 2,901,300 25,386,375.00 1.94 28 600585 海螺水泥 753,024 25,211,243.52 1.93 29 603939 益丰药房 307,600 16,321,256.00 1.25 30 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.03 31 600282 南钢股份 90,604 400,469.68 0.03 32 601138 工业富联 17,576 288,246.40 0.02 33 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.01 34 603659 璞泰来 2,012 128,546.68 0.01 35 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 36 300745 欣锐科技 1,323 108,591.84 0.01 37 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.01 38 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.01 39 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 40 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.01 41 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 42 603045 福达合金 891 43,427.34 0.00 43 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 44 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600585 海螺水泥 124,833,620.32 7.59 2 300124 汇川技术 115,831,924.80 7.04 3 601233 桐昆股份 114,415,512.30 6.95 4 601155 新城控股 111,458,696.45 6.77 5 600019 宝钢股份 100,182,161.11 6.09 6 002340 格林美 97,639,705.64 5.93 7 002410 广联达 92,664,554.43 5.63 8 603986 兆易创新 91,907,604.40 5.58 9 601012 隆基股份 85,851,851.95 5.22 10 600867 通化东宝 81,916,918.10 4.98 11 300316 晶盛机电 81,831,403.14 4.97 12 600340 华夏幸福 79,404,949.13 4.83 13 600028 中国石化 76,802,885.40 4.67 14 600398 海澜之家 74,945,489.97 4.55 15 600703 三安光电 73,766,217.69 4.48 16 300253 卫宁健康 73,562,730.28 4.47 17 002430 杭氧股份 72,918,115.58 4.43 18 000725 京东方Ａ 71,853,278.00 4.37 19 000977 浪潮信息 71,399,045.40 4.34 20 000651 格力电器 65,423,103.32 3.98 21 002508 老板电器 64,132,502.95 3.90 22 600690 青岛海尔 61,787,197.73 3.75 23 002271 东方雨虹 61,229,016.57 3.72 24 601100 恒立液压 60,806,503.45 3.70 25 300015 爱尔眼科 60,486,272.54 3.68 26 600588 用友网络 58,936,225.51 3.58 27 002648 卫星石化 57,846,890.37 3.52 28 600570 恒生电子 57,767,654.10 3.51 29 002008 大族激光 57,741,868.46 3.51 30 300017 网宿科技 57,397,189.56 3.49 31 002465 海格通信 56,423,565.44 3.43 32 002371 北方华创 55,508,984.64 3.37 33 000768 中航飞机 54,625,389.82 3.32 34 600298 安琪酵母 53,621,405.40 3.26 35 300059 东方财富 52,323,030.51 3.18 36 600760 中航沈飞 48,151,862.68 2.93 37 000661 长春高新 47,848,662.63 2.91 38 300347 泰格医药 47,672,846.09 2.90 39 002415 海康威视 46,176,681.90 2.81 40 603345 安井食品 43,218,389.46 2.63 41 000963 华东医药 42,853,809.60 2.60 42 601318 中国平安 42,022,799.08 2.55 43 000333 美的集团 41,915,853.16 2.55 44 600893 航发动力 41,909,743.82 2.55 45 600038 中直股份 41,202,307.23 2.50 46 002027 分众传媒 41,119,561.67 2.50 47 300073 当升科技 40,665,410.36 2.47 48 600845 宝信软件 40,065,323.53 2.43 49 600036 招商银行 40,059,460.00 2.43 50 300408 三环集团 39,485,294.32 2.40 51 300567 精测电子 39,106,700.00 2.38 52 001979 招商蛇口 38,100,684.95 2.32 53 000681 视觉中国 37,646,820.24 2.29 54 002050 三花智控 37,333,376.00 2.27 55 000513 丽珠集团 36,639,045.60 2.23 56 600887 伊利股份 36,351,333.41 2.21 57 600276 恒瑞医药 36,130,815.32 2.20 58 002013 中航机电 35,790,651.06 2.17 59 600048 保利地产 35,571,715.16 2.16 60 002405 四维图新 35,094,256.96 2.13 61 300166 东方国信 34,912,208.60 2.12 62 000818 航锦科技 34,547,637.00 2.10 63 600519 贵州茅台 33,479,323.50 2.03 注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601012 隆基股份 160,230,375.30 9.74 2 600887 伊利股份 132,662,025.18 8.06 3 000651 格力电器 125,296,550.01 7.61 4 600703 三安光电 125,199,083.86 7.61 5 300015 爱尔眼科 116,166,472.64 7.06 6 601318 中国平安 115,529,452.97 7.02 7 600036 招商银行 103,542,334.82 6.29 8 600585 海螺水泥 101,840,797.70 6.19 9 601155 新城控股 100,554,612.61 6.11 10 000661 长春高新 97,351,912.54 5.92 11 600048 保利地产 97,110,908.08 5.90 12 002008 大族激光 95,313,140.78 5.79 13 600019 宝钢股份 92,269,067.71 5.61 14 601336 新华保险 89,973,612.81 5.47 15 002340 格林美 87,830,681.95 5.34 16 002142 宁波银行 86,836,537.90 5.28 17 601933 永辉超市 85,196,161.06 5.18 18 600867 通化东宝 84,299,671.96 5.12 19 000002 万 科Ａ 79,480,327.40 4.83 20 002415 海康威视 71,206,178.75 4.33 21 600340 华夏幸福 71,187,961.61 4.33 22 600028 中国石化 68,753,058.58 4.18 23 002430 杭氧股份 65,131,256.45 3.96 24 601233 桐昆股份 64,398,754.44 3.91 25 600885 宏发股份 62,414,486.10 3.79 26 000725 京东方Ａ 61,665,151.00 3.75 27 002271 东方雨虹 61,041,639.74 3.71 28 600690 青岛海尔 60,232,242.69 3.66 29 300373 扬杰科技 57,001,371.56 3.46 30 002648 卫星石化 56,871,432.36 3.46 31 600276 恒瑞医药 55,606,833.03 3.38 32 603288 海天味业 54,368,385.19 3.30 33 300017 网宿科技 51,508,353.86 3.13 34 601100 恒立液压 51,382,157.37 3.12 35 300347 泰格医药 50,202,544.40 3.05 36 000768 中航飞机 50,115,934.15 3.05 37 000063 中兴通讯 48,925,819.80 2.97 38 002508 老板电器 48,520,542.54 2.95 39 002465 海格通信 48,323,622.87 2.94 40 300136 信维通信 47,666,102.64 2.90 41 002410 广联达 47,376,974.04 2.88 42 300124 汇川技术 46,491,832.96 2.83 43 000963 华东医药 44,976,013.89 2.73 44 600622 光大嘉宝 43,929,854.70 2.67 45 600760 中航沈飞 43,065,492.28 2.62 46 002027 分众传媒 41,336,062.25 2.51 47 601398 工商银行 40,628,124.00 2.47 48 000333 美的集团 40,048,106.44 2.43 49 600398 海澜之家 39,432,608.60 2.40 50 600893 航发动力 38,946,230.39 2.37 51 001979 招商蛇口 36,958,242.28 2.25 52 600038 中直股份 36,795,713.62 2.24 53 603658 安图生物 34,975,934.40 2.13 54 000681 视觉中国 34,941,283.00 2.12 55 000703 恒逸石化 34,725,735.67 2.11 56 600519 贵州茅台 33,890,265.40 2.06 57 000513 丽珠集团 33,515,463.03 2.04 58 002405 四维图新 33,492,486.22 2.04 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,582,533,723.18 卖出股票收入（成交）总额 4,650,335,404.17 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,077,000.00 5.35 其中：政策性金融债 70,077,000.00 5.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,386,921.90 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 71,463,921.90 5.46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110420 11农发20 700,000 70,077,000.00 5.35 2 113013 国君转债 4,540 459,947.40 0.04 3 132012 17巨化EB 3,780 362,124.00 0.03 4 132010 17桐昆EB 2,550 343,281.00 0.03 5 127004 模塑转债 2,550 221,569.50 0.02 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,155,627.15 2 应收证券清算款 2,610,217.99 3 应收股利 - 4 应收利息 1,391,956.69 5 应收申购款 148,606.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,306,407.83 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113013 国君转债 459,947.40 0.04 2 127004 模塑转债 221,569.50 0.02 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 104,269 30,330.16 6,144,228.51 0.19% 3,156,351,148.89 99.81% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 24,962.34 0.0008% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年9月28日）基金份额总额 1,017,619,728.79 本报告期期初基金份额总额 3,261,496,777.44 本报告期基金总申购份额 172,973,993.98 减:本报告期基金总赎回份额 271,975,394.02 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,162,495,377.40 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，免去杨皓鹏先生代理督察长职务，聘任黄乐军先生担任督察长职务。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对中海基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期6个月的整改，整改期间暂停受理公司公募基金产品募集申请。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，行政监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕，并将整改报告向监管部门报告。公司前任总经理黄鹏及前任督察长王莉，分别收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对黄鹏采取出具警示函措施的决定》、《关于对王莉采取监管谈话措施的决定》，目前公司已完成高级管理人员的调整。本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 太平洋证券 2 3,326,093,627.98 36.04%2,432,364.25 33.31% - 海通证券 2 1,448,482,282.72 15.69%1,348,975.19 18.47% - 国泰君安 1 1,053,916,749.04 11.42% 770,731.76 10.55% - 兴业证券 1 817,508,640.99 8.86% 597,842.81 8.19% - 光大证券 1 614,295,602.28 6.66% 572,094.77 7.83% - 西南证券 1 549,170,256.84 5.95% 401,609.93 5.50% - 财通证券 2 508,651,463.17 5.51% 371,975.16 5.09% - 浙商证券 1 212,922,388.51 2.31% 155,711.10 2.13% - 中金公司 2 172,656,121.14 1.87% 160,795.61 2.20% - 银河证券 1 153,419,990.30 1.66% 142,878.35 1.96% - 上海证券 1 144,164,946.40 1.56% 134,261.00 1.84% - 长江证券 1 109,283,179.20 1.18% 101,775.69 1.39% - 东方证券 1 70,496,347.06 0.76% 65,652.92 0.90% - 国联证券 2 49,083,897.29 0.53% 45,712.11 0.63% - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租 用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海优质成长证券投资基金的文件 2、中海优质成长证券投资基金基金合同 3、中海优质成长证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准国联基金管理有限公司更名为中海基金管理有限公司的文件 5、中海优质成长证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 11.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2018年8月28日