中海稳健收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于 2021年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......9 2.1 基金基本情况......9 2.2 基金产品说明......9 2.3 基金管理人和基金托管人......10 2.4 信息披露方式......10 2.5 其他相关资料......10 §3 主要财务指标和基金净值表现......11 3.1 主要会计数据和财务指标......11 3.2 基金净值表现......11 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较......11 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较......12 §4 管理人报告......13 4.1 基金管理人及基金经理情况......13 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验......13 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介......13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.3.1 公平交易制度的执行情况......14 4.3.2 异常交易行为的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析......14 4.4.2 报告期内基金的业绩表现......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1 资产负债表......18 6.2 利润表......19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4 报表附注......21 6.4.1 基金基本情况......21 6.4.2 会计报表的编制基础......22 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明......22 6.4.4 重要会计政策和会计估计......22 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明......22 6.4.6 税项......22 6.4.7 重要财务报表项目的说明......24 6.4.7.1 银行存款......24 6.4.7.2 交易性金融资产......25 6.4.7.3 衍生金融资产/负债......25 6.4.7.4 买入返售金融资产......25 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额......25 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券......26 6.4.7.5 应收利息......26 6.4.7.6 其他资产......26 6.4.7.7 应付交易费用......26 6.4.7.8 其他负债......26 6.4.7.9 实收基金......27 6.4.7.10 未分配利润......27 6.4.7.11 存款利息收入......27 6.4.7.12 股票投资收益......28 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成......28 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入......28 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入......28 6.4.7.13 债券投资收益......28 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成......28 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入......28 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入......29 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入......29 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益......29 6.4.7.14 贵金属投资收益......29 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成......29 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入......29 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入......29 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入......29 6.4.7.15 衍生工具收益......29 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入......29 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益......29 6.4.7.16 股利收益......29 6.4.7.17 公允价值变动收益......29 6.4.7.18 其他收入......30 6.4.7.19 交易费用......30 6.4.7.20 其他费用......30 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明......31 6.4.8.1 或有事项......31 6.4.8.2 资产负债表日后事项......31 6.4.9 关联方关系......31 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况......31 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方......31 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易......31 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易......31 6.4.10.1.1 股票交易......31 6.4.10.1.2 债券交易......31 6.4.10.1.3 债券回购交易......31 6.4.10.1.4 权证交易......31 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金......32 6.4.10.2 关联方报酬......32 6.4.10.2.1 基金管理费......32 6.4.10.2.2 基金托管费......32 6.4.10.2.3 销售服务费......32 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易......33 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明......336.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况......336.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况..33 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况......33 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况......33 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况......33 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入......33 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况......34 6.4.11 利润分配情况......34 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券......34 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券......34 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票......34 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券......34 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购......34 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购......34 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券......34 6.4.13 金融工具风险及管理......34 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构......34 6.4.13.2 信用风险......35 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资......35 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资......35 6.4.13.3 流动性风险......36 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析......36 6.4.13.4 市场风险......36 6.4.13.4.1 利率风险......37 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口......37 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析......39 6.4.13.4.2 外汇风险......40 6.4.13.4.3 其他价格风险......40 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口......40 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析......41 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 ......41 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 ......42 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 ......42 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.10.1 本期国债期货投资政策......43 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细......43 7.10.3 本期国债期货投资评价......43 7.11 投资组合报告附注......44 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明......44 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 ......44 7.11.3 期末其他各项资产构成......44 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细......44 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明......45 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分......45 §8 基金份额持有人信息......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 §9 开放式基金份额变动......47 §10 重大事件揭示......48 10.1 基金份额持有人大会决议......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况......48 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况......49 10.8 其他重大事件......49 §11 影响投资者决策的其他重要信息......51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......51 §12 备查文件目录......52 12.1 备查文件目录......52 12.2 存放地点......52 12.3 查阅方式......52 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中海稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 中海稳健收益债券 基金主代码 395001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 4 月 10 日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,196,692.77 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额 持有人创造较高的稳定收益。 1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收 益品种与一级市场申购预期收益率，确定进行一级市 场申购的资产比例，进行大类资产配置。 本基金在进行新股申购时,将结合金融工程数量化模 型，使用中海基金估值模型等方法评估股票的内在价 值，充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果，对于 拟发行上市新股（或增发新股）等权益类资产价值进 行深入发掘，评估新股（或增发新股）等权益类资产 一、二级市场价差。同时分析新股（或增发新股）等 权益类资产融资规模、市场申购资金规模等条件，评 估申购中签率水平，从而综合评估申购收益率，确定 申购资金在不同品种之间、网上与网下之间的资金分 投资策略 配，对申购资金进行积极管理，制定相应申购和择时 卖出策略以获取较好投资收益。 2、久期配置/期限结构配置 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下 的资产配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资 产配置。 3、债券类别配置：主要依据信用利差分析，自上而下 的资产配置。 4、做市策略：基于各个投资品种具体情况，自下而上 的交易策略。 5、其它交易策略 （1）短期资金运用 （2）公司债跨市场套利 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债 券总指数收益率×100% 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的 风险收益特征 较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低 于混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 黄乐军 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66105799 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9788、 95588 021-38789788 传真 021-68419525 010-66105798 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 注册地址 区银城中路 68 号 号 2905-2908 室及 30 层 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 68 号 2905-2908 室及 30 号 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 曾杰 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.zhfund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 478,367.13 本期利润 374,076.26 加权平均基金份额本期利润 0.0102 本期加权平均净值利润率 0.86% 本期基金份额净值增长率 1.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 4,642,973.86 期末可供分配基金份额利润 0.1051 期末基金资产净值 52,793,340.49 期末基金份额净值 1.195 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 103.39% 注 1：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.25% 0.10% 0.08% 0.07% 0.17% 0.03% 过去三个月 0.93% 0.11% 1.39% 0.06% -0.46% 0.05% 过去六个月 1.62% 0.13% 2.09% 0.07% -0.47% 0.06% 过去一年 5.47% 0.18% 2.49% 0.10% 2.98% 0.08% 过去三年 17.27% 0.15% 14.71% 0.11% 2.56% 0.04% 自基金合同 103.39% 0.20% 72.06% 0.12% 31.33% 0.08% 生效起至今 注 1："自基金合同生效起至今"指 2008 年 4 月 10 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日。 注 2：本基金的业绩比较基准为中国债券总指数收益率*100%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2021 年 6 月 30 日，共管理证券投资基金 30 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 王萍莉女士，上海交通大 学金融专业硕士。曾任中 海基金管理有限公司助理 本基金 债券研究员、债券分析师； 基金经 兴证证券资产管理有限公 理、中海 司固定收益部研究员、投 王萍莉 货币市 2020 年 8 月 25 - 6 年 资主办助理。2018 年 9 月 场证券 日 进入中海基金管理有限公 投资基 司工作，任拟任基金经理。 金基金 2019 年 2 月至今任中海 经理 货币市场证券投资基金基 金经理，2020 年 8 月至今 任中海稳健收益债券型证 券投资基金基金经理。 注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。 注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 注 3：2021 年 8 月 6 日，本公司增聘王影峰为本基金的基金经理，由王萍莉、王影峰共同管理该 基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，随着全球疫苗接种加速，上半年海外疫情经历第二波高峰后逐步缓和，每日新增确诊人数显著回落。受益于疫苗普及、经济活动重启，上半年全球经济延续复苏态势，制造业景气度持续新高，服务业景气度加速回升。而经济复苏、供需错位伴随着低基数效应，全球通胀走高，通胀预期不断升温。海外央行政策态度有所分化，6 月美联储议息会议显示加息预期提前，但整体仍维持鸽派言论强调通胀暂时性，新兴国家则在通胀压力下开启加息潮。 国内方面，上半年我国经济仍处于疫情后的复苏阶段，经济同比增速在一季度创下新高后预期内回落，整体表现不弱。从结构来看，生产端高位震荡，需求端出口、房地产主要拉动力维持韧性，制造业投资、消费等分项持续修复，经济复苏结构不均衡状态有所改善。今年局部紧信用 环境下，上半年社融增速持续回落，回归常态水平，但信贷数据仍然偏强，结构保持良好。通胀 方面，猪肉价格下跌为 CPI 主要拖累项，非食品项上涨带动 CPI 温和上行，PPI 则在大宗商品涨 价和低基数效应下大幅攀升。 政策方面，今年政府工作报告淡化了经济发展目标，仅设置了增长底线，为经济转型、防控风险留有空间。上半年货币政策维持稳健基调，一季度货币政策从去年底永煤事件后的救助式宽松回归稳健中性，央行在公开市场操作中精准对冲，价格上引导市场利率围绕政策利率波动；二季度央行并未如市场预期般收紧，强调通胀压力可控，并表示将为地方政府债发行提供适宜的流动性环境。7 月上旬央行意外全面降准，一方面置换 MLF 高存量余额、缓解缴税等流动性缺口，另一方面可降低银行负债成本，缓解中小企业经营困难，有助于宏观经济的稳定。现阶段降准打消了货币政策收紧的预期，货币政策或暂延续稳健偏松的基调。 上半年债券收益率先上后下，呈现宽幅震荡走势，主线影响因素为货币政策和流动性水平。1-2月货币政策突然转向、资金利率飙升，以及在海外再通胀交易的影响下，10 年国债持续攀升至高点 3.3%附近；3 月起货币政策重归稳健、流动性保持宽松、叠加地方债发行节奏不及预期、机构配置需求较强，债市开启一轮做多行情，利率从高位震荡下行；7 月降准利好刺激下，10 年国债进一步下行至 2.95%关口。信用债方面，城投和地产局部紧信用环境下，一级净融资额一度转负；二级市场表现继续分化，机构抱团优质城投、高等级信用债现象明显，绝对收益率和信用利差处于历史相对低位，但对弱资质信用主体仍偏谨慎。 本产品上半年以可交债及高等级信用债为底仓，并适当参与利率债的波动操作，积极寻找高景气度的转债增厚产品收益；控制回撤方面，主要借助于仓位高低的控制。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值 1.195 元(累计净值 1.785 元) 。报告期内本基金净 值增长率为 1.62%，低于业绩比较基准 0.47 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，海内外疫情防控走势将继续左右全球经济复苏进展以及资本市场表现。美联储Taper 操作一方面会左右其他央行的决策，另一方面将会对全球资本流动和资产定价产生影响。国内方面，在出口和制造业投资的带动，辅以消费的逐步复苏和财政后倾带来的基建托底，下半年国内经济韧性仍在。 长期看利率债的机会明确，积极关注受供给冲击等影响带来的配置机会。局部信用收缩带来的信用风险事件时有爆发，且高等级信用债收益率处于历史低位，保持谨慎。可转债方面，目前估值处于历史高位，继续上涨完全依赖于平价，对于部分高价高估值且可能面临赎回压力的转债 边打边撤，对于估值和业绩匹配度较高的转债可适当提高对于绝对价格的容忍度，择机参与。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自 2021 年 2 月 5 日至 5 月 7 日期间，本基金曾出现超过连续二十个工作日基金资产净值低于 五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中海稳健收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中海稳健收益债券型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海稳健收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海稳健收益债券型证券投资基金2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 209,479.70 156,777.05 结算备付金 447,787.73 323,658.37 存出保证金 3,376.17 5,340.07 交易性金融资产 6.4.7.2 43,473,256.24 58,814,018.45 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 43,473,256.24 58,814,018.45 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 8,800,000.00 3,000,000.00 应收证券清算款 24,572.05 309,032.20 应收利息 6.4.7.5 216,096.22 684,719.42 应收股利 - - 应收申购款 9,875.00 7,725.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 53,184,443.11 63,301,270.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 19,704.46 160,876.42 应付管理人报酬 26,073.96 30,737.87 应付托管费 8,691.32 10,245.96 应付销售服务费 15,209.82 17,930.47 应付交易费用 6.4.7.7 4,561.43 4,658.40 应交税费 2,982.78 1,588.10 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 313,878.85 376,998.25 负债合计 391,102.62 603,035.47 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 44,196,692.77 53,329,299.81 未分配利润 6.4.7.10 8,596,647.72 9,368,935.28 所有者权益合计 52,793,340.49 62,698,235.09 负债和所有者权益总计 53,184,443.11 63,301,270.56 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.195 元，基金份额总额 44,196,692.77 份。 6.2 利润表 会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 739,723.60 2,560,473.46 1.利息收入 522,607.35 1,567,552.49 其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,081.75 17,505.06 债券利息收入 486,689.14 1,434,270.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 30,836.46 115,777.39 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 310,315.88 3,022,021.98 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 310,315.88 3,022,021.98 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -104,290.87 -2,070,207.53 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 11,091.24 41,106.52 减：二、费用 365,647.34 902,578.19 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 126,671.91 379,942.90 2．托管费 6.4.10.2.2 42,224.00 126,647.67 3．销售服务费 6.4.10.2.3 73,891.95 221,633.32 4．交易费用 6.4.7.19 8,948.90 20,347.76 5．利息支出 31,673.37 68,266.27 其中：卖出回购金融资产支出 31,673.37 68,266.27 6．税金及附加 1,340.14 3,529.85 7．其他费用 6.4.7.20 80,897.07 82,210.42 三、利润总额（亏损总额以“-” 374,076.26 1,657,895.27 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 374,076.26 1,657,895.27 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 53,329,299.81 9,368,935.28 62,698,235.09 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 374,076.26 374,076.26 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -9,132,607.04 -1,146,363.82 -10,278,970.86 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 25,730,876.59 4,772,042.01 30,502,918.60 2.基金赎回款 -34,863,483.63 -5,918,405.83 -40,781,889.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 44,196,692.77 8,596,647.72 52,793,340.49 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 167,858,083.11 20,863,107.54 188,721,190.65 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,657,895.27 1,657,895.27 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -84,725,069.56 -11,494,573.49 -96,219,643.05 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 59,477,316.00 8,041,576.60 67,518,892.60 2.基金赎回款 -144,202,385.56 -19,536,150.09 -163,738,535.65 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 83,133,013.55 11,026,429.32 94,159,442.87 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______曾杰______ ______李俊______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中海稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字[2008]197 号《关于同意中海稳健收益债券型证券投资基金设立的批复》核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，有关基金募集文件已按规定向中国证券 监督管理委员会备案，基金合同于 2008 年 4 月 10 日生效，该日的基金份额总额为 2,592,754,388.85 份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2008]B045 号验资报告予以验证。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企 业债、公司债、可转债、可分离债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股、可转债、可分离转债首发的投资方式来获取收益，提高基金收益水平。本基金业绩比较基准为：中国债券总指数收益率×100%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 209,479.70 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 209,479.70 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 43,353,160.41 43,473,256.24 120,095.83 银行间市场 - - - 合计 43,353,160.41 43,473,256.24 120,095.83 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 43,353,160.41 43,473,256.24 120,095.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 8,800,000.00 - 银行间市场 - - 合计 8,800,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 39.48 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 181.35 应收债券利息 214,654.20 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 1,219.75 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.44 合计 216,096.22 6.4.7.6 其他资产 注：本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 4,561.43 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,561.43 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 2.28 应付证券出借违约金 - 其他 1,889.50 预提费用 61,987.07 合计 313,878.85 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 53,329,299.81 53,329,299.81 本期申购 25,730,876.59 25,730,876.59 本期赎回(以"-"号填列) -34,863,483.63 -34,863,483.63 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 44,196,692.77 44,196,692.77 注：其中本期申购含红利再投资、转换入份额；本期赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,880,338.89 4,488,596.39 9,368,935.28 本期利润 478,367.13 -104,290.87 374,076.26 本期基金份额交易 -715,732.16 -430,631.66 -1,146,363.82 产生的变动数 其中：基金申购款 2,585,971.66 2,186,070.35 4,772,042.01 基金赎回款 -3,301,703.82 -2,616,702.01 -5,918,405.83 本期已分配利润 - - - 本期末 4,642,973.86 3,953,673.86 8,596,647.72 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,113.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,697.21 其他 271.42 合计 5,081.75 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无股票投资收益。 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金在本报告期无股票投资收益。 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金在本报告期无股票投资收益－证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 310,315.88 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 310,315.88 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 65,911,686.84 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 64,680,611.26 成本总额 减：应收利息总额 920,759.70 买卖债券差价收入 310,315.88 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 注：本基金在本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -104,290.87 ——股票投资 - ——债券投资 -104,290.87 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -104,290.87 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 10,585.77 转出基金补偿收入 505.47 合计 11,091.24 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 8,773.90 银行间市场交易费用 175.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 8,948.90 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 帐户服务费 18,600.00 银行费用 310.00 合计 80,897.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本报告期及上年度可比期间本基金没有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020年1月1日至2020年6月30日 月 30 日 当期发生的基金应支付 126,671.91 379,942.90 的管理费 其中：支付销售机构的客 31,798.70 19,239.32 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.6%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.6%/当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 42,224.00 126,647.67 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 2‰的年费率计提。计算方法如下： H=E×2‰/当年天数（H 为每日应计提的基金托管费、E 为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海基金 33,352.07 工商银行 12,510.35 国联证券 567.50 合计 46,429.92 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海基金 162,126.35 工商银行 13,921.28 国联证券 558.53 合计 176,606.16 注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.35%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.35%/当年天数（H 为每日应计提的销售服务费、E 为前一日的基金资产净值） 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 209,479.70 1,113.12 377,507.85 7,423.60 行股份有限 公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2021 年半年度获得的利息收入为人民币 3,697.21 元(2020 年半年度：人 民币 4,739.4 元)，2021 年 6 月末结算备付金余额为人民币 447,787.73 元(2020 年 6 月末：人民 币 296,583.60 元)。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金在本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金 管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控合规部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性极小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 11,153,045.00 18,784,000.00 合计 11,153,045.00 18,784,000.00 注：本期末按短期信用评级为“未评级”的债券为国债；上年度末按短期信用评级为“未评级”的债券为国债和政策性金融债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 25,170,653.84 34,070,651.85 AAA 以下 5,512,137.40 5,959,366.60 未评级 1,637,420.00 0.00 合计 32,320,211.24 40,030,018.45 注：本期末按长期信用评级为“未评级”的债券为国债和政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的 到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可 变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回 申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注 6.4.12 中 列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的 债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要 求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存 209,479.70 - - - - - 209,479.70 款 结算备 447,787.73 - - - - - 447,787.73 付金 存出保 3,376.17 - - - - - 3,376.17 证金 交易性 2,271,484.20 82,451.00 25,865,028.6411,032,669.30 4,221,623.10 - 43,473,256.24 金融资 产 买入返 8,800,000.00 - - - - - 8,800,000.00 售金融 资产 应收证 - - - - - 24,572.05 24,572.05 券清算 款 应收利 - - - - - 216,096.22 216,096.22 息 应收申 - - - - - 9,875.00 9,875.00 购款 其他资 - - - - - - - 产 资产总 11,732,127.80 82,451.00 25,865,028.6411,032,669.30 4,221,623.10 250,543.27 53,184,443.11 计 负债 应付赎 - - - - - 19,704.46 19,704.46 回款 应付管 - - - - - 26,073.96 26,073.96 理人报 酬 应付托 - - - - - 8,691.32 8,691.32 管费 应付销 - - - - - 15,209.82 15,209.82 售服务 费 应付交 - - - - - 4,561.43 4,561.43 易费用 应交税 - - - - - 2,982.78 2,982.78 费 其他负 - - - - - 313,878.85 313,878.85 债 负债总 - - - - - 391,102.62 391,102.62 计 利率敏 11,732,127.80 82,451.00 25,865,028.6411,032,669.30 4,221,623.10 -140,559.35 52,793,340.49感度缺 口 上年度 末 2020 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 12 月 31 日 资产 银行存 156,777.05 - - - - - 156,777.05 款 结算备 323,658.37 - - - - - 323,658.37 付金 存出保 5,340.07 - - - - - 5,340.07 证金 交易性 9,999,320.00 1,900,740.00 21,430,431.2023,616,219.25 1,867,308.00 - 58,814,018.45 金融资 产 买入返 3,000,000.00 - - - - - 3,000,000.00 售金融 资产 应收证 - - - - - 309,032.20 309,032.20 券清算 款 应收利 - - - - - 684,719.42 684,719.42 息 应收申 - - - - - 7,725.00 7,725.00 购款 资产总 13,485,095.49 1,900,740.00 21,430,431.2023,616,219.25 1,867,308.001,001,476.62 63,301,270.56 计 负债 应付赎 - - - - - 160,876.42 160,876.42 回款 应付管 - - - - - 30,737.87 30,737.87 理人报 酬 应付托 - - - - - 10,245.96 10,245.96 管费 应付销 - - - - - 17,930.47 17,930.47 售服务 费 应付交 - - - - - 4,658.40 4,658.40 易费用 应交税 - - - - - 1,588.10 1,588.10 费 其他负 - - - - - 376,998.25 376,998.25 债 负债总 - - - - - 603,035.47 603,035.47 计 利率敏 13,485,095.49 1,900,740.00 21,430,431.2023,616,219.25 1,867,308.00 398,441.15 62,698,235.09 感度缺 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 假设 银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该类资产 的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如有）的利息收 益和卖出回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 利率下降 25 个基点 101,641.23 97,631.74 利率上升 25 个基点 -98,906.61 -97,097.92 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的资产配置：债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)不低于基金资产的 80%，股票、权证类资产不超过基金资产的 20%，权证资产占基金资产净值的 0%-3%。本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此无重大市场价格风险。（2020 年 12 月 31 日：同） 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 43,473,256.24 82.35 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 43,473,256.24 82.35 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假设 假定沪深 300 指数变化 5％，其他市场变量均不发生变化。 假定股票持仓市值的波动与市场同步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 分析 30 日 ） 31 日 ） +5％ 0.00 0.00 -5％ 0.00 0.00 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 根据基金单位净值收益率在报表日过去 100 个交易日的分布情况。 假设 以 95％的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR 值（不足 100 个交易日不 予计算）。 风险价值 本期末（2021 年 6 月 30 上年度末（2020 年 12 月 31 （单位：人民币元） 日） 日） 分析 收益率绝对 VaR（%） 0.22 0.20 合计 - - 注：上述分析衡量了在 95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 43,473,256.24 81.74 其中：债券 43,473,256.24 81.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,800,000.00 16.55 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 657,267.43 1.24 8 其他各项资产 253,919.44 0.48 9 合计 53,184,443.11 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内无股票买入明细。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内无股票卖出明细。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成 交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 12,189,135.00 23.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 601,330.00 1.14 其中：政策性金融债 601,330.00 1.14 4 企业债券 3,160,481.00 5.99 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 27,522,310.24 52.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,473,256.24 82.35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019654 21 国债 06 101,500 10,153,045.00 19.23 2 132007 16 凤凰 EB 47,500 4,956,150.00 9.39 3 132004 15 国盛 EB 38,740 3,963,102.00 7.51 4 110059 浦发转债 28,020 2,870,088.60 5.44 5 132008 17 山高 EB 25,480 2,665,717.60 5.05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,376.17 2 应收证券清算款 24,572.05 3 应收股利 - 4 应收利息 216,096.22 5 应收申购款 9,875.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 253,919.44 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 132007 16 凤凰 EB 4,956,150.00 9.39 2 132004 15 国盛 EB 3,963,102.00 7.51 3 110059 浦发转债 2,870,088.60 5.44 4 132008 17 山高 EB 2,665,717.60 5.05 5 132009 17 中油 EB 2,473,716.00 4.69 6 132018 G 三峡 EB1 996,996.00 1.89 7 113013 国君转债 643,017.00 1.22 8 127005 长证转债 575,274.54 1.09 9 132017 19 新钢 EB 573,353.00 1.09 10 110075 南航转债 417,826.00 0.79 11 113021 中信转债 369,495.00 0.70 12 110067 华安转债 359,857.00 0.68 13 113025 明泰转债 350,494.10 0.66 14 110051 中天转债 344,490.00 0.65 15 110048 福能转债 293,876.00 0.56 16 113508 新凤转债 282,985.80 0.54 17 113040 星宇转债 255,006.00 0.48 18 123070 鹏辉转债 239,951.00 0.45 19 127020 中金转债 230,370.00 0.44 20 110053 苏银转债 228,156.80 0.43 21 113603 东缆转债 228,080.00 0.43 22 113011 光大转债 219,602.00 0.42 23 113043 财通转债 213,380.00 0.40 24 128134 鸿路转债 213,347.40 0.40 25 123002 国祯转债 206,454.00 0.39 26 128048 张行转债 206,048.00 0.39 27 128136 立讯转债 198,815.00 0.38 28 132021 19 中电 EB 181,951.00 0.34 29 127011 中鼎转 2 158,837.50 0.30 30 113605 大参转债 138,648.00 0.26 31 113611 福 20 转债 120,463.00 0.23 32 128129 青农转债 117,546.00 0.22 33 128135 洽洽转债 114,200.00 0.22 34 127027 靖远转债 110,044.00 0.21 35 123079 运达转债 106,485.20 0.20 36 113034 滨化转债 86,410.00 0.16 37 113026 核能转债 84,584.00 0.16 38 123091 长海转债 80,002.00 0.15 39 127024 盈峰转债 77,007.00 0.15 40 123083 朗新转债 61,435.00 0.12 41 127023 华菱转 2 53,024.00 0.10 42 128101 联创转债 48,952.00 0.09 43 113607 伟 20 转债 34,728.00 0.07 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,201 10,520.52 23,089,772.13 52.24% 21,106,920.64 47.76% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 10,017.05 0.0227% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008 年 4 月 10 日 ）基金份额总额 2,592,754,388.85 本报告期期初基金份额总额 53,329,299.81 本报告期基金总申购份额 25,730,876.59 减:本报告期基金总赎回份额 34,863,483.63 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 44,196,692.77 注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告，因杨皓鹏总经理离任，由本公司 督察长黄乐军先生代为履行本公司总经理一职。 本基金管理人于 2021 年 4 月 23 日发布公告，本公司督察长黄乐军先生不再代为履行总经理 职务，由曾杰先生担任本公司总经理。 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公 司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 1 - - 271.49 3.18% - 申万宏源 1 - - 8,259.52 96.82% - 注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文 件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。 注 2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注 4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 华泰证券 4,305,204.30 4.93% 7,200,000.00 1.39% - - 申万宏源 82,981,293.93 95.07% 511,100,000.00 98.61% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中海稳健收益债券型证券投资基 公司网站 2021 年 1 月 22 日 金 2020 年第 4 季度报告 2 中海稳健收益债券型证券投资基 公司网站 2021 年 3 月 30 日 金 2020 年年度报告 中海基金管理有限公司关于旗下 3 部分基金参与宁波银行股份有限 证券日报 2021 年 4 月 2 日 公司同业易管家平台基金费率优 惠活动的公告 4 中海稳健收益债券型证券投资基 公司网站 2021 年 4 月 22 日 金 2021 年第 1 季度报告 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中国人寿保险股份 5 有限公司为销售机构并开通基金 证券日报 2021 年 5 月 12 日 转换、定期定额投资业务及相关 费率优惠活动的公告 6 中海稳健收益债券型证券投资基 公司网站 2021 年 5 月 13 日 金基金产品资料概要（更新） 7 中海稳健收益债券型证券投资基 公司网站 2021 年 5 月 13 日 金更新招募说明书（2021 年第 1 号） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间 机 1 2021-01-01 至 22,332,172.94 0.00 22,332,172.94 0.00 0.00% 构 2021-02-04 2021-03-05 至 2 2021-03-23,2021-03-30 5,115,089.51 2,529,510.96 3,000,000.00 4,644,600.47 10.51% 至 2021-03-30 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准募集中海稳健收益债券型证券投资基金的文件 2、 中海稳健收益债券型证券投资基金基金合同 3、 中海稳健收益债券型证券投资基金托管协议 4、 中海稳健收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注 5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788 或 400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日