中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 中海稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2016年第1号) 本基金基金合同于2008年4月10日生效。 重要提示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金 合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日为2016年4月10日,有关财务数据和 净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 邮政编码:200120 成立日期:2004 年 3 月 18 日 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业 务(涉及行政许可的凭许可证经营) 1 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2004]24 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰嵘 电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司 41.591% 国联证券股份有限公司 33.409% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000% (二)主要人员情况 1、董事会成员 黄晓峰先生,董事长。中国人民大学硕士,高级经济师。现任中海信托 股份有限公司总裁、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教,国家海 洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、 保险处保险主管,中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金 部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。 庞建先生,董事。中国人民大学本科学历,高级会计师。现任中国海洋 石油总公司资金部总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会 计,渤海13/03合作区联管会财务专业代表,10/15、11/19、06/17合作区联 管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计部干部,中海会计审计公司第 三业务处干部、审计业务三部经理(副处级),中国海洋石油总公司审计部 审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经理、内审岗 经理,中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋石油总公司(有 限公司)审计监察部副总经理兼审计中心主任,中国海洋石油国际有限公司 2 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 副总经理。 黄鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼 中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任上海市新长宁(集团)有 限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海 信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员, 中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。 彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。 历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)交易员、投资经理、投资部副总 经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总 监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理 兼风控总监,国联证券股份有限公司副总裁兼证券投资部总经理。 江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。 历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、 证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前 东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总 经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副 总裁兼资产管理部总经理。 TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学 士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司市场行销总监。历任新 加坡Coopers & Lybrand审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主 管、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼法国兴业资 产管理新加坡执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。 陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发 展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。 WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。 现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝 加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒 律师事务所合伙人。 3 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 张军先生,独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中 国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦 发展研究院副院长、博士生导师。 2、监事会成员 张悦女士,监事长。硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪 委副书记、总稽核兼合规总监、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交 易所交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗, 中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计 财部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、 稽核审计部经理。 Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙 得洛希尔资产管理(香港)有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员 会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管, 法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常 务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有 限公司北亚区副执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲区副执行总监。 康铁祥先生,职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风控稽核部 总经理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员,上海浦发银行外汇业务部科 员,中海基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理 部总经理助理、风险管理部总经理兼风控总监。 张奇先生,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总 经理。历任沈阳联正科技有限公司技术部经理,北京致达赛都科技有限公司 网络部经理,上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理,中海基金管 理有限公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经 理。 3、高级管理人员 黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集 团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书, 4 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会 委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中 心总经理,2011年10月至今任本公司总经理, 2013年2月至今任本公司董事, 2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。 宋宇先生,常务副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任 无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经 理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,历任本 公司督察长、副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经 理,2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长),2015年4月至今任本 公司常务副总经理。 王莉女士,督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际 证券有限责任公司研究部翻译,上海源泰律师事务所律师助理。2006年9月 进入本公司工作,历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、 督察长兼监察稽核部总经理兼信息披露负责人。2015年5月至今任本公司督 察长兼信息披露负责人。 4、基金经理 冯小波先生,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。历任华泰保险股 份有限公司交易员,平安证券股份有限公司投资经理,兴业银行股份有限公 司债券交易员、高级副理。2012 年 8 月进入本公司工作,任职于投研中心。 2012 年 10 月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014 年 4 月至今 任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2015 年 5 月至今任中海惠丰纯债 分级债券型证券投资基金基金经理,2015 年 5 月至今任中海惠利纯债分级债 券型证券投资基金基金经理,2015 年 8 月至今任中海稳健收益债券型证券投 资基金基金经理, 2016 年 2 月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于2008年4月10日生效,历任基金经理如下表: 基金经理姓名 管理本基金时间 5 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 张顺太 2008年4月10日-2008年9月17日 张顺太 欧阳凯 2008年9月18日-2009年5月20日 欧阳凯 2009年5月21日-2010年3月2日 刘俊 2010年3月3日-2015年8月20日 冯小波 2015年8月21日-至今 6、投资决策委员会成员 黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 夏春晖先生,委员。现任中海基金管理有限公司投研中心副总经理、首 席策略分析师、基金经理。 许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副 总监、基金经理。 江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部总经理、基 金经理。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:洪渊 6 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 三、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构: (1)中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:黄鹏 电话:021-68419518 传真:021-68419328 联系人:周颖 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788 公司网址:www.zhfund.com (2)中海基金管理有限公司北京分公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 负责人:李想 电话:010-66493583 传真:010-66425292 联系人:邹意 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费) 公司网站:www.zhfund.com 2、代销机构: (1)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 7 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:杨菲 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn (2)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人:刘士余 传真:(010)85109219 联系人:蒋浩 客户服务电话:95599 公司网址:www.abcchina.com (3)中国银行股份有限公司 住所:北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 传真:(010)66594946 客户服务电话:95566 公司网站:www.boc.cn (4)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (5)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 8 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:王洪章 联系人:何奕 客户服务电话:95533 公司网址:www.ccb.com (6)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (7)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:常振明 客户服务电话:95558 公司网址:bank.ecitic.com (8)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 电话:010-58560666 传真:010-57092611 联系人:王继伟 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (9)平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路 5047 号 9 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 办公地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 联系电话: 021-38637673 传真电话: 021-50979507 联系人:张莉 客户服务电话:95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (10)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61616193 传真:021-63604196 联系人:高天、杨文川 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (11)温州银行股份有限公司 住所:温州市车站大道 196 号 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 联系人:林波 客户服务电话:96699(浙江省内)、962699(上海地区)、0577-96699 (其他地区) 公司网址:www.wzbank.cn (12)华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号 10 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:吴建 联系人:王者凡 电话:010-85238890 客户服务电话:95577 公司网站:www.hxb.com.cn (13)上海农村商业银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:胡平西 联系人:施传荣 电话:(021)38576666 传真:(021)50105124 客户服务电话:(021)962999 公司网站: www.srcb.com (14)国联证券股份有限公司 住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客户服务电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (15)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999 11 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com (16)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:95553 公司网址:www.htsec.com (17)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话: 010-66568430 传真:010-66568990 联系人:田薇 客户服务电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (18)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐、许梦园 电话:400-8888-108 12 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网址:www.csc108.com (19)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676161 传真:021-38670161 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-888-8666/95521 公司网址:www.gtja.com (20)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:黄莹 客户服务电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com (21)广发证券股份有限公司 住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、 41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 电话:020-87555888 13 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:020-87555305 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 或致电各地营业网点 公司网址:www.gf.com.cn (22)湘财证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634510-8193 传真:021-68865680 联系人:张新媛 客户服务电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (23)兴业证券股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路 268 号 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 传真:021-38565955 联系人:谢高得 客户服务电话: 95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (24)华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电话: 025-57038523 14 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真: 025-84579763 联系人:朱嘉裕 客户服务电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn (25)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:021-95503 或 4008-888-506 公司网址:www.dfzq.com.cn (26)东吴证券股份有限公司 住所:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (27)金元证券股份有限公司 住所:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025666 传真:0755-83025625 15 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:马贤清 客户服务电话:4008-888-228 公司网址:www.jyzq.cn (28)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498871 联系人:梁旭 客户服务电话:400-888-8588 公司网址:www.longone.com.cn (29)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (30)平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 法定代表人:杨宇翔 电话:4008866338 传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 16 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 客户服务电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (31)西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 8 楼 法定代表人:王珠林 联系人:陈诚 电话:023-63786464 传真:023-63786311 客户服务电话:400-8096-096 公司网址:www.swsc.com.cn (32)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表人:牛冠兴 电话:021-68801217 传真:021-68801210 联系人:张勤 客户服务电话:4008-001-001 公司网址:www.essence.com.cn (33)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com 17 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (34)华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人:李晓安 电话:0931-8784656、4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客户服务电话:400-689-8888 公司网址:www.hlzqgs.com (35)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (36)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部 法定代表人:李玮 电话:0531-68889115 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (37)第一创业证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 18 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 联系人:吴军 电话:0755-23838751 传真:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (38)万联证券有限责任公司 住所:广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 法定代表人:张建军 电话:020-37865070 联系人:王鑫 开放式基金咨询电话:400-8888-133 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 公司网址:www.wlzq.com.cn (39)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (40)中国中投证券有限责任公司 19 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、 21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 客服电话 95532 公司网址 www.china-invs.cn (41)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 联系人:李飞 客户服务电话:400-8888-777 公司网址: www.gyzq.com.cn (42)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话:400-651-5988 公司网址: www.bhzq.com (43)国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街 95 号 20 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 办公地址:成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (44)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (45)中信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌 客户服务电话: 400-889-5548 公司网址:www.cs.ecitic.com (46)方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 21 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:彭博 联系电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 客户服务电话:95571 公司网址:www.foundersc.com (47)东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号证券大厦 1005 室 法定代表人:矫正中 联系人: 安岩岩 电话:0431-85096517 客户服务电话:4006000686 公司网址:www.nesc.cn (48)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (49)东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 22 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 客户服务电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net.cn (50)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 电话:010-66045529 传真:010-66045518 联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678 公司网址: www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (51)华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:021-68778010 传真:021-68778117 客服电话:400-820-9898、021-38929908 网址:www.cnhbstock.com (52)长城国瑞证券有限公司 住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人:王勇 联系人:赵钦 客户服务电话:0592-5163588 公司网站:www.xmzq.cn (53)中信证券(山东)有限责任公司 23 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (54)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 业务联系电话:021-64339000-807 客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918 公司网址:www.cfsc.com.cn (55)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 联系电话:01065051166 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com.cn (56)联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼 24 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 电话:0752-2119700 传真:0752-2119660 客户服务电话:95564 网址:www.lxsec.com (57)杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (58)深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 联系电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (59)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 业务联系人:郑茵华 25 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系电话:021-20691831 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (60)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层 法定代表人:汪静波 联系人:徐诚 联系电话:021-38509639 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (61)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com (62)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:朱玉 联系电话:021-54509998 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (63)万银财富(北京)基金销售有限公司 26 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:付少帅 联系电话:010-59497361 客服电话:400-059-8888 公司网址:www.wy-fund.com (64)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~ 906 室 法定代表人: 杨文斌 联系人: 张茹 联系电话:021-58870011 客服电话:400-700-9665 公司网址: www.ehowbuy.com (65)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 联系人:吴鸿飞 联系电话:021-50583533 客服电话:400-005-6355 公司网址:www.leadfund.com.cn (66)北京增财基金销售有限公司 住所: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 号 法定代表人: 罗细安 27 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人: 史丽丽 联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (67)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人: 周斌 联系电话:010-57756019 客服电话:400-786-8868-5 公司网址:www.chtfund.com (68)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 联系人:刘宝文 联系电话:010-63130889-8369 客服电话:400-166-1188 公司网址:8.jrj.com.cn (69)浙江同花顺基金销售有限公司 住所: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:胡璇 联系电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 28 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 公司网址:www.5ifund.com (70)中国国际期货有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 法定代表人:王兵 联系人:孟夏 联系电话:010-59539861 客服电话:95162、400-8888-160 公司网址:www.cifco.net (71) 中期资产管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 法定代表人: 姜新 联系人: 方艳美 联系电话:010-65807865 客服电话:010-65807865 公司网址:www.cifcofund.com (72) 浙江金观诚财富管理有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人: 陈峥 联系人: 周立枫 联系电话:0571-88337788 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (73)上海汇付金融服务有限公司 29 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 住所: 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人: 张皛 联系人: 周丹 联系电话:021-33323999*8318 客服电话:400-820-2819 公司网址:fund.bundtrade.com (74)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (75)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人: 林卓 联系人: 薛长平 联系电话:0411-88891212 客服电话:4006411999 公司网址:www.taichengcaifu.com (76) 华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 30 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 电话:028-86135991 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 和 4008-888-818 公司网址:http://www.hx168.com.cn (77)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com (78)北京乐融多源投资咨询有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人:董浩 联系人:张婷婷 联系电话:18510450202 传真:010-56580660 客服电话:4000681176 公司网址:www.jimufund.com (79) 大泰金石投资管理有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 31 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:袁顾明 联系人: 何庭宇 联系电话:13917225742 传真:021-22268089 客服电话:021-22267995/400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (80)深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 联系人: 陈勇军 联系电话:0755-83999907-806 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999913 公司网址:www.jinqianwo.cn (81)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:李晓明 联系电话:021-63333319 传真:021-63332523 客服电话:4000178000 公司网址:www.lingxianfund.com (82)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 32 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (83)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人: 陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (84)奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:项晶晶 联系电话:0755-8946 0507 传真:0755 2167 4453 客服电话:4006846500/4006840500 公司网址:www.ifastps.com.cn (85)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 33 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:赵荣春 联系人:盛海娟 联系电话:010-57418813 客服电话:400-893-6885 公司网址 : www.qianjing.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理 销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 成立日期:2004 年 3 月 18 日 电话:021-38429808 传真:021-68419525 联系人:周琳 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 法定代表人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:廖海、田卫红 34 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:赵钰 经办会计师:薛竞、赵钰 四、基金的名称 中海稳健收益债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的 稳定收益。 七、基金的投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市 的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债,以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股、可转债、可分离转 债首发的投资方式来获取收益,提高基金收益水平。 本基金投资组合的资产配置:债券资产(含短期融资券和资产证券化产 品)不低于基金资产的 80%,股票、权证类资产不超过基金资产的 20%,权 35 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 证资产占基金资产净值的 0-3%。本基金保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金 80%以上的基金资产投资于债 券类金融工具。 八、基金的投资理念 本基金的投资理念是基于宏观经济周期趋势性变化,进行自上而下的主 动性投资。在规避风险的前提下,为投资者提供较高的稳定收益。 九、基金的投资策略 1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市场 申购预期收益率,确定进行一级市场申购的资产比例,进行大类资产配置。 本基金在进行新股申购时,将结合金融工程数量化模型,使用中海基金 估值模型等方法评估股票的内在价值,充分借鉴合作券商等外部资源的研究 成果,对于拟发行上市新股(或增发新股)等权益类资产价值进行深入发掘。 同时分析新股(或增发新股)等权益类资产融资规模、市场申购资金规模等 条件,评估申购中签率水平,从而综合评估申购收益率,确定申购资金在不 同品种之间、网上与网下之间的资金分配,对申购资金进行积极管理,制定 相应申购策略以获取较好投资收益。 此外,为保证股票资产比例不超过基金资产的 20%,本基金在存在锁定 期的交易品种所形成的股票资产合计达到基金资产净值的 10%时,将不再申 购存在锁定期的交易品种。当通过发行市场申购、可转债转股所形成的股票 资产合计达到基金资产净值的 18%时,将不再申购新股。 2、久期配置/期限结构配置 (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用中海宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期 的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经 济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产 配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分 析,根据一定的收益率模型为各种固定收益投资品种进行风险评估,最终确 36 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 定投资组合的久期配置。 (2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模 型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益 进行分析。通过 AAM 模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从 而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 3、债券类别配置:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 本基金根据国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、 可转换债券、可分离可转债、资产支持证券之间的相对价值,以其历史价格 关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分 析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、 短期融资券、可分离可转债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较 低时持有国债,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 本基金对于投资品种信用等级的投资限制如下:国债、央行票据、政策 性金融债无限制;企业债券、公司债券等信用债券投资范围限制为 AA 以上 (含 AA)的投资品种,信用评级低于 AA 的信用债券不得投资。(本基金信 用评级体系参见附录四) 4、做市策略:基于各个投资品种具体情况,自下而上的交易策略。 为增加投资者利益和改善交易所债券市场的流动性,本基金将根据自身 持仓的公司债券的具体情况,对一些公司债券的交易采取做市策略。 为 适 应 中 国 固 定 收 益 市 场 快 速 发 展 的 环 境 , 提 高 固 定 收 益 市 场 流 动 性 , 上 海 证 券 交 易 所 建 设 了 “ 固 定 收 益 电 子 信 息 平 台 ” , 引 入 一 级 交 易 商 做 市 机 制 。 提 高 证 券 交 易 的 效 率 和 市 场 流 动 性 , 为 国 债 等 固 定 收 益 产 品 提 供 了 高 37 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 效 、 低 成 本 的 批 发 交 易 平 台 。 本基金将在上海证券交易所固定收益综合电子平台上选择公司债券进 行双边报价。国内外各金融市场做市交易策略的实证研究表明,做市交易策 略可获得稳定的收益回报。 因此,本基金对于部分公司债券采取做市策略交易,一方面可以实现一 定利润;另一方面可以增加公司债券的流动性。 5、其它交易策略 (1)短期资金运用:在短期资金运用上,如果逆回购利率较高,选择 逆回购融出资金。 (2)公司债跨市场套利: 公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌,根据以往的经验,两个 市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所固定收益综合电子平台 的推出,交易所债券市场流动性日益增强,这使得跨市场套利策略成为可能。 本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差异,锁定其中的无风险收益 进行跨市场套利,增加持有人收益。 十、基金的投资限制 1、本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%。 (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券,不得超过该证券的 10%。 (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40%。 (4)本基金不得在二级市场买入权证。在一级市场申购可分离转债所 持有的权证只能单向卖出,不得买入。基金持有的全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3%。 法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定。 (5)现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%。 (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 38 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 的 20%。 (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不 得超过该资产支持证券规模的 10%。 (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 (9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的 总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 (10)本基金 80%以上的基金资产投资于债券类金融工具。 (11)因通过发行市场申购、可转债转股所形成的股票资产合计低于基 金净值的 20%。 (12)本基金不得在二级市场买入股票。 (13)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比 例的约定。 (14)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不 受上述限制。基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的 投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应 在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。其中因交易品种存在锁定期的原 因,当通过发行市场申购、可转债转股所形成的股票资产合计超过基金净值 的 20%,基金管理人将在相关交易品种锁定期满后 10 个交易日内调整,以 达到标准。法律法规、监管部门另有规定的从其规定。 2、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券。 (2)向他人贷款或者提供担保。 (3)从事承担无限责任的投资。 39 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外。 (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券。 (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券。 (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事 的其他行为。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金 投资可不受上述规定限制。 十一、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中 国债券总指数收益率×100%。中国债券总指数由中央债券登记结算中心于 2003 年 1 月 1 日编制发布,样本涵盖交易所、银行间市场记帐式国债(固 定、浮动利率)、金融债。中央国债登记结算有限公司将中国债券总指数情 况于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)上公开发布。 本基金选择中国债券总指数作为业绩比较基准的原因如下: 第一,从投资范围看,本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国 内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离 债等债券。而中国债券总指数是目前涵盖范围最广的公开指数,涵盖了中国 债券市场整体价格和投资回报情况;且指数样本是采集市场上真正在交易品 种所制定出来的,有利于基金管理人以此总指数为基准进行投资组合的配 置。迄今为之,这一指数已经为包括社保基金和许多债券基金在内的很多机 构采用,而且使用范围正不断扩大。 第二,从发布主体看,中央国债登记结算公司是全国债券市场内提供国 债、金融债、企业债和其他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服务的 国有独资金融机构,是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的 40 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 机构,是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机 构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人。因此从发布主体上保证中 国债券总指数比较客观和专业。 第三,从编制规则看,中债总指数在样本券选择上使用合理的双边报价、 合理和结算价、跨公司债券价格处理等价格源,且具有财富、全价、净价三 组总值,指数按待偿期分段提供了 12 个指标值为一组的多组指标值。因此 中债总指数的编制规则较为全面科学。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股 票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告。 十二、基金的风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基 金。 十三、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据为截至 2016 年 3 月 31 日报告期末的第一季度 报告数据,其中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 截至 2016 年 3 月 31 日,中海稳健收益债券型证券投资基金资产净值为 41 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 193,322,377.37 元,基金份额净值为 1.030 元,累计基金份额净值为 1.620 元。其资产组合情况如下: 序 占基金总资产的比例 项目 金额(元) 号 (%) 1 权益投资 1,996,659.24 0.85 其中:股票 1,996,659.24 0.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 177,608,722.20 75.96 其中:债券 177,608,722.20 75.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,165.00 12.83 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 21,589,075.68 9.23 计 8 其他资产 2,619,454.75 1.12 9 合计 233,814,076.87 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值(元) 码 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 537,000.00 0.28 C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 998,861.00 0.52 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 460,798.24 0.24 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 42 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,996,659.24 1.03 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序 占基金资产净 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 值比例(%) 1 000089 深圳机场 70,032 577,063.68 0.30 2 603993 洛阳钼业 150,000 537,000.00 0.28 3 601929 吉视传媒 98,672 460,798.24 0.24 4 600798 宁波海运 70,066 421,797.32 0.22 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 9,219,063.00 4.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,766,000.00 21.09 其中:政策性金融债 40,766,000.00 21.09 4 企业债券 67,779,653.60 35.06 5 企业短期融资券 32,050,200.00 16.58 6 中期票据 20,566,000.00 10.64 7 可转债(可交换债) 7,227,805.60 3.74 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 177,608,722.20 91.87 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 资明细 占基金资 序 数量 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 号 (张) 例(%) 43 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 1 150218 15 国开 18 200,000 20,758,000.00 10.74 2 160401 16 农发 01 200,000 20,008,000.00 10.35 3 1180038 11 锡盟债 200,000 14,726,000.00 7.62 14 淮北矿业 4 101466005 100,000 10,293,000.00 5.32 MTN001 15 泛海 5 101569028 100,000 10,273,000.00 5.31 MTN001 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期期末未持有国债期货合约。 (3) 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 10、 投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股 票库之外的股票。 44 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (3)截至 2016 年 3 月 31 日,本基金的其他资产项目构成如下: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,125.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,603,279.87 5 应收申购款 10,049.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,619,454.75 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转债明细 序 占基金资产 债券代码 债券名称 公允价值(元) 号 净值比例(%) 1 110031 航信转债 1,310,085.60 0.68 2 113008 电气转债 356,460.00 0.18 3 110030 格力转债 122,800.00 0.06 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十四、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。基金业绩数据截至 2016 年 3 月 31 日。 45  中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 业绩比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 基准收益 阶段 率标准差 ①-③ ②-④ ① 准收益率③ 率标准差 ② ④ 2008.04.10-2008.12.31 11.79% 0.18% 11.28% 0.23% 0.51% -0.05% 2009.01.01-2009.12.31 6.56% 0.24% -1.24% 0.10% 7.80% 0.14% 2010.01.01-2010.12.31 8.54% 0.21% 1.92% 0.10% 6.62% 0.11% 2011.01.01-2011.12.31 -3.23% 0.24% 5.72% 0.11% -8.95% 0.13% 2012.01.01-2012.12.31 5.82% 0.13% 2.51% 0.07% 3.31% 0.06% 2013.01.01-2013.12.31 2.38% 0.14% -2.10% 0.11% 4.48% 0.03% 2014.01.01-2014.12.31 16.48% 0.27% 11.23% 0.15% 5.25% 0.12% 2015.01.01-2015.12.31 10.93% 0.34% 8.03% 0.11% 2.90% 0.23% 2016.01.01-2016.03.31 0.10% 0.12% 1.10% 0.10% -1.00% 0.02% 自基金合同生效起至今 75.31% 0.23% 44.37% 0.13% 30.94% 0.10% 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费。 2、基金托管人的托管费。 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费。 5、基金份额持有人大会费用。 6、基金的证券交易费用。 7、基金的银行汇划费用。 8、基金的销售服务费。 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 46 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 其他费用。 本基金合同终止、基金财产清算时所发生费用,按实际支出额从基金财 产总值中扣除。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场 价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2‰的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×2‰÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3、基金的销售服务费 本基金的销售服务费年费率为 0.35%,本基金销售服务费将专门用于本 47 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项 费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如 下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为基金每日应计提的销售服务费 E 为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月 前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支 付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失。 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律 师费、信息披露费用等费用。 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管 理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会 审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人 大会。 48 中海稳健收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和 基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法 规执行。 十六、对招募说明书更新部分的说明 (一)在“基金管理人”部分进行了更新。 (二)对“基金托管人”部分进行了更新。 (三)对“相关服务机构”部分进行了更新。 (四)对“基金的投资”部分按最新资料进行了更新。 (五)对“基金业绩”按最新资料进行了更新。 (六)在“其他应披露的事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。 中海基金管理有限公司 二○一六年五月二十四日 49