中海优势精选灵活配置混合型证券投资基 金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2016年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况（转型前）..........................................................................................................6 2.1 基金基本情况（转型后）..........................................................................................................6 2.2 基金产品说明（转型前）..........................................................................................................6 2.2 基金产品说明（转型后）..........................................................................................................7 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................9 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................9 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................9§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................10 3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................................................10 3.2 基金净值表现（转型前）........................................................................................................ 11 3.2 基金净值表现（转型后）........................................................................................................12 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................14§4 管理人报告.........................................................................................................................................15 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................20 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................21 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................22 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................22 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................23§5 托管人报告.........................................................................................................................................23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................23§6 审计报告（转型前）.........................................................................................................................24 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................24 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................24§6 审计报告（转型后）.........................................................................................................................25 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................25 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................25§7 年度财务报表(转型前) ......................................................................................................................26 7.1 资产负债表(转型前) .................................................................................................................26 7.2 利润表........................................................................................................................................27 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................28 7.4 报表附注....................................................................................................................................30§7 年度财务报表(转型后) ......................................................................................................................53 7.1 资产负债表（转型后）............................................................................................................53 7.2 利润表........................................................................................................................................55 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................55 7.4 报表附注....................................................................................................................................56§8 投资组合报告(转型前) ......................................................................................................................77 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................77 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................78 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................79 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................79 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................81 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................82 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................82 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................82 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................82 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................82 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................82 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................83§8投资组合报告(转型后) ....................................................................................................................84 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................84 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................84 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后)..................85 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................86 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................93 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................94 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................94 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................94 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................94 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................94 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................94 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................95§9 基金份额持有人信息(转型前) ..........................................................................................................95 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................95 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................96 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................96§9 基金份额持有人信息(转型后) ..........................................................................................................96 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................96 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................96 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................96§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................97§11 重大事件揭示...................................................................................................................................97 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................97 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................97 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................97 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................97 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................97 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................98 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） ..........................................................98 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） ........................................................100 11.8 其他重大事件（转型后） ....................................................................................................103 11.8 其他重大事件（转型前） ....................................................................................................109§12 备查文件目录................................................................................................................................. 114 12.1 备查文件目录........................................................................................................................ 114 12.2 存放地点................................................................................................................................ 114 12.3 查阅方式................................................................................................................................ 114 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 中海保本混合型证券投资基金 基金简称 中海保本混合 基金主代码 393001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月20日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 66,518,071.71份 基金合同存续期（若有） 不定期 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海优势精选混合 基金主代码 393001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月1日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 38,409,612.82份 基金合同存续期（若有） 不定期 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 通过采用保本投资策略，在保证本金安全的前提下，力 争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以CPPI策略为基础，动态调整安全资产与风险 资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不 低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产的保 值；在此基础上通过严谨的量化分析和实地调研，精选 优质股票和债券进行投资布局，以实现基金资产的增 值。 （1）大类资产配置策略 本基金以CPPI策略为依据，通过设置安全垫，对安全 资产与风险资产的投资比例进行动态调整，以确保基金 在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价 值，确保到期保本。 （2）单项资产投资策略 1）债券投资策略（可转债除外） 为了有效实现基金资产的保本目标，本基金将实施积极 的债券投资策略，主要运用利率预期策略、收益率曲线 策略、利差策略、套利策略等多种策略获取稳健收益， 以实现基金资产到期保本。 2）可转换债券投资策略 在进行可转债筛选时，本基金将首先对可转债自身的内 在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价 格）、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究； 然后对可转债的基础股票的基本面进行分析，形成对基 础股票的价值评估；最后将可转债自身的基本面评分和 其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可 转换债券品种。 3）二级市场股票投资策略 在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结合 的方法，选择其中具有核心竞争优势的上市公司进行投 资。其间，本基金也将积极关注上市公司基本面发生改 变时所带来的投资交易机会。 4）新股申购策略 本基金作将充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深 入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本 面，在有效控制风险的前提下制定相应的新股申购策 略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实际的投资 价值确定持有或卖出。 5）权证投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，不主动进行权证投 资，只在进行可分离债券投资时，被动参与权证投资。 业绩比较基准（若有） 3年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征（若有） 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于 低风险收益品种。 2.2 基金产品说明（转型后） 投资目标 本基金主要投资具有估值优势、成长优势和财务优势的 股票和较高投资价值的债券，通过构建股票与债券的动 态均衡组合，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将深入分析宏观经济、政策层面、市场估值及市 场情绪四方面的情况，通过对各种因素的综合分析，优 化大类资产配置，即增加该阶段下市场表现优于其他资 产类别的资产的配置，减少市场表现相对较差的资产类 别的配置，以规避或分散市场风险，提高基金经风险调 整后的收益。 2、二级市场股票投资策略 在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结合 的方法，选择其中具有核心竞争优势的上市公司进行投 资。其间，本基金也将积极关注上市公司基本面发生改 变时所带来的投资交易机会。 （1）定量分析 本基金通过综合考察上市公司的财务优势、成长优势和 估值优势来进行个股的筛选。 本基金考察的财务指标主要包括：净资产收益率、销售 毛利率、利息保障比率。 本基金考察的成长指标主要包括：总资产增长率、预测 主营收入增长率、预测净利润增长率。 本基金考察的估值指标主要包括：企业价值/息税折旧 摊销前利润、市盈率、市净率。 本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标 的综合得分，按照总分的高低进行排序，选取排名靠前 的股票。 （2）定性分析 本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的 核心竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中 具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治理混乱、 管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投资风 险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括：公司 管理竞争优势、技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、 规模优势等方面。 3、新股申购策略 本基金作将充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深 入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本 面，在有效控制风险的前提下制定相应的新股申购策 略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实际的投资 价值确定持有或卖出。 4、债券投资策略 本基金将实施积极的债券投资策略，主要运用利率预期 策略、收益率曲线策略、利差策略、套利策略等多种策 略获取稳健收益，以实现基金资产稳健增值。 久期配置策略：通过分析宏观经济的周期变化，预判利 率变动的方向和趋势，从而确定债券组合的久期，以有 效回避利率风险。 期限结构配置策略：在确定组合久期后，通过研究收益 率曲线形态，选择预期收益率最高的期限段进行配比组 合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险 收益比最佳的配置方案。 利差策略：在确定债券组合的期限结构后，本基金将通 过对不同类别债券的收益率差进行分析，以其历史价格 关系的数量分析为依据，预测其变动趋势，同时兼顾基 本面分析，评价债券发行人的信用风险和信用级别，及 时发现由于利差变动出现的价值被低估的债券品种，综 合评判个券的投资价值，建立具体的个券组合。 业绩比较基准（若有） 沪深300指数×55%+中国债券总指数×45%。 风险收益特征（若有） 本基金是一只混合型基金，其预期收益和风险水平高于 货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，在证 券投资基金中属于中等风险收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司 信息披露负责 姓名 王莉 蒋松云 人 联系电话 021-38429808 010-66105799 电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9788、021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区银城中路68号 北京市西城区复兴门内 2905-2908室及30层 大街55号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号 北京市西城区复兴门内 2905-2908室及30层 大街55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 黄鹏 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及 30层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908室及30层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 2015年1月1日-2015年12月31 和指标 日 2014年 2013年 转型前 转型后 本期已实现收益 45,306,226.71 -1,079,531.61 17,920,396.47 21,034,849.29 本期利润 49,613,220.32 -5,154,660.18 25,336,601.70 13,992,580.73 加权平均基金份 0.3100 -0.0947 0.1168 0.0423 额本期利润 本期加权平均净 24.93% -7.50% 11.17% 4.04% 值利润率 本期基金份额净 25.49% -3.36% 12.25% 3.43% 值增长率 3.1.2 期末数据 2015年末 2014年末 2013年末 和指标 期末可供分配利 16,909,334.62 13,470,043.54 5,780,295.15 14,008,450.13 润 期末可供分配基 0.2542 0.3507 0.0326 0.0524 金份额利润 期末基金资产净 93,020,958.19 51,879,656.36 197,433,836.79 278,657,116.88 值 期末基金份额净 1.398 1.351 1.114 1.042 值 3.1.3 累计期末 2015年末 2014年末 2013年末 指标 基金份额累计净 48.91% -3.36% 18.66% 5.71% 值增长率 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型前 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个 16.21% 1.08% 1.52% 0.01% 14.69% 1.07% 月 过去六个 25.49% 0.87% 3.13% 0.01% 22.36% 0.86% 月 过去一年 36.52% 0.68% 6.87% 0.01% 29.65% 0.67% 过去三年 48.76% 0.42% 23.12% 0.01% 25.64% 0.41% 自基金合 同生效起 48.91% 0.41% 23.40% 0.01% 25.51% 0.40% 至今 注：1,“自基金合同生效起至今”指2012年6月20日(基金合同生效日)至2015年6月30日。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上图中2015年度是指2015年1月1日至2015年6月30日，相关数据未按自然年度进行折 算。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型后 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个 22.15% 1.97% 10.50% 0.91% 11.65% 1.06% 月 过去六个 -3.36% 2.46% -6.32% 1.47% 2.96% 0.99% 月 自基金合 同生效起 -3.36% 2.45% -6.32% 1.47% 2.96% 0.98% 至今 注：1,“自基金合同生效起至今”指2015年7月1日(基金转型生效日)至2015年12月31日。 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上图中2015年度是指2015年7月1日(基金转型生效日)至2015年12月31日，相关数据未 按自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 转型前 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 总额 放总额 计 2015 - - - - - 2014 0.5000 11,485,555.25 - 11,485,555.25 - 2013 0.1500 5,614,175.12 - 5,614,175.12 - 合 0.6500 17,099,730.37 - 17,099,730.37 - 计 转型后 注：本基金在转型期后未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2015年12月 31日，共管理证券投资基金30只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘俊 本基金基 2012年6月 - 12年 刘 俊 先 金经理、 20日 生，复旦 中海安鑫 大学金融 保本混合 学专业博 型证券投 士。历任 资基金基 上海申银 金经理、 万国证券 中海积极 研究所有 收益灵活 限公司策 配置混合 略研究部 型证券投 策略分析 资基金基 师、海通 金经理、 证券股份 中海安鑫 有限公司 宝1号保 战略合作 本混合型 与并购部 证券投资 高级项目 基金基金 经 理 。 经理、中 2007年3 海顺鑫保 月进入本 本混合型 公 司 工 证券投资 作，曾任 基金基金 产品开发 经理 总 监 。 2010年3 月至2015 年8月任 中海稳健 收益债券 型证券投 资基金基 金经理， 2012年6 月至今任 中海优势 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理， 2013年7 月至今任 中海安鑫 保本混合 型证券投 资基金基 金经理， 2014年5 月至今任 中海积极 收益灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理， 2015年4 月至今任 中海安鑫 宝1号保 本混合型 证券投资 基金基金 经 理 ， 2015年12 月至今任 中海顺鑫 保本混合 型证券投 资基金基 金经理。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘俊 本基金基 2012年6月 - 12年 刘 俊 先 金经理、 20日 生，复旦 中海安鑫 大学金融 保本混合 学专业博 型证券投 士。历任 资基金基 上海申银 金经理、 万国证券 中海积极 研究所有 收益灵活 限公司策 配置混合 略研究部 型证券投 策略分析 资基金基 师、海通 金经理、 证券股份 中海安鑫 有限公司 宝1号保 战略合作 本混合型 与并购部 证券投资 高级项目 基金基金 经 理 。 经理、中 2007年3 海顺鑫保 月进入本 本混合型 公 司 工 证券投资 作，曾任 基金基金 产品开发 经理 总 监 。 2010年3 月至2015 年8月任 中海稳健 收益债券 型证券投 资基金基 金经理， 2012年6 月至今任 中海优势 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理， 2013年7 月至今任 中海安鑫 保本混合 型证券投 资基金基 金经理， 2014年5 月至今任 中海积极 收益灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理， 2015年4 月至今任 中海安鑫 宝1号保 本混合型 证券投资 基金基金 经 理 ， 2015年12 月至今任 中海顺鑫 保本混合 型证券投 资基金基 金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司2011年修订了《中海基金公平 交易管理办法》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信 息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公 平交易管理。 投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风控稽核部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风控稽核部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，风控稽核部立即启动暂停的投资风控阀值。 行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合在2015年全年日内，3日，5日同向交易数据进行了采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验。（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 2015年全年，公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，加强了对投资组合公平交易的事后分析， （1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，T分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。 （2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易；两两组合对同一投资品种3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。 （3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利益输送的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年全年宏观经济表现较疲弱。全年GDP增长仅为6.9%。季度和月度的高频经济数据标如工业增加值、固定资产投资等数据都非常低迷，物价数据持续处于较低区间。 经济低迷背景下，全年政府财政政策和货币政策均有所动作，以推动经济增长。 稳增长政策在多方面发力。上半年时地产行业政策出现重大调整：二套房的首付比例从六成降至四成，同时二手房的营业税从之前满5年免征调整为满2年免征。国家发改委发布《对发改办财金[2015]1327号文件的补充说明》，正式放开城投债借新还旧。下半年时国务院发布国发（2015）51号文《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，通知下调部分行业固定资产投资项目的资本金比例5%-10%。城市地下综合管廊、城市停车场项目，以及经国务院批准的核电站等重大建设项目，可以在规定最低资本金比例基础上适当降低。新兴产业方面，两会期间李克强总理在政府工作报告中提出“互联网＋”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代互联网技术与各行各业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融等新兴业态发展。 货币政策方面，央行全年连续下调存贷款基准利率和各类金融机构人民币存款准备金率。同时央行还通过降低逆回购利率等多种方式向市场注入流动性，降低社会融资成本，推动经济复苏。。 除了传统的财政和货币政策外，政府决策层也提出了进行供给侧改革的理念。习近平总书记在中央财经领导小组会议上强调，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。李克强总理在主持召开“十三五”《规划纲要》编制工作会议时再次强调，要在供给侧和需求侧两端发力促进产业迈向中高端。年底的中央经济工作会议提出明年经济社会发展特别是结构性改革任务十分繁重，战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度，战术上要抓住关键点，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。一是积极稳妥化解产能过剩；二是帮助企业降低成本；三是化解房地产库存；四是扩大有效供给；五是防范化解金融风险。 债券市场方面，经济数据下滑及资金宽松全年推动长期利率债收益率下行，但是影响逐渐变弱。权益市场方面，对于改革和转型的预期推动创业板为代表的中小市值成长股在上半年上涨明显。但是临近半年末时，涨幅过多后的调整要求叠加大量投资者去杠杆的需求使得市场短期内出现急剧下跌。三季度后权益市场出现反弹，但是年底时美联储加息预期和人民币贬值预期对于境内人民币资产价格产生负面压力。 上半年内整体操作平稳，债券资产仓位逐步降低，权益资产仓位特别是中小市值成长性品种仓位在一季度时有所上升，净值稳定增长。上半年末时临近保本周期终结，组合内各项资产均有所减持。经过三季度的过渡期后，本基金转换为混合型基金进行运作，权益资产仓位有所提升，债券资产保持较低仓位。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日,本基金份额净值1.351元(累计净值1.416元)。报告期内本基金净值增长率为-3.36%，高于业绩比较基准2.96个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，经济预计继续在底部徘徊，短期难以出现强势回升。物价水平将保持低位。政策方面，将继续关注财政政策稳增长的效果和货币政策宽松的节奏和力度。经济结构调整与转型仍然是社会关注的主题，因此供给侧改革推进的力度和效果将非常重要。海外经济体特别是美国的复苏速度对全球经济格局会产生重要影响。美联储和欧元区货币政策措施会对全球资本市场产生明显影响。 结合政府宏观政策导向和实体经济状况分析，2016年债券市场仍有投资机会，经济数据低迷将推动债市收益率维持低位。权益市场方面，经济复苏的强度与政府政策导向的变化将继续影响市场整体走势和风格变化。 对于上述因素的变化我们要保持实时跟踪。我们在未来的运作仍将坚持稳健谨慎原则，根据宏观经济走势适时调整大类资产配置比例和个券个股的组合。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。 管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。 在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。 （2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。 （3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合法合规运作。 （4）按照中国证监会的要求，在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。 （5）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和董事会。 管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2016年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 §6 审计报告（转型前） 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20736号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的中海保本混合型证券投资基金(以下简称 “中海保本混合基金”)的财务报表，包括2015年6月30日(基 金合同失效前日)的资产负债表、2015年1月1日至2015年6 月30日(基金合同失效前日)止期间的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中海保本混合基金 的基金管理人 中海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述中海保本混合基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了中海保本混合基金2015年6月30日(基金合同 失效前日)的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30 日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 注册会计师的姓名 薛 竞 赵 钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月23日 §6 审计报告（转型后） 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20751号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有 人： 引言段 我们审计了后附的中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“中海优势精选基金”)的财务报表，包括2015年12 月31日的资产负债表、2015年7月1日(基金合同生效日)至 2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中海优势精选基金 的基金管理人 中海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述中海优势精选基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了中海优势精选基金2015年12月31日的财务状 况以及2015年7月1日(基金合同生效日)至2015年12月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞 赵 钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月23日 §7 年度财务报表(转型前) 7.1资产负债表(转型前) 会计主体：中海保本混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 报告期初至转型前 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 82,436,856.68 19,222,844.47 结算备付金 665,840.67 760,268.51 存出保证金 131,669.66 109,710.79 交易性金融资产 7.4.7.2 17,852,545.77 186,208,250.28 其中：股票投资 17,625,862.17 40,099,603.38 基金投资 - - 债券投资 226,683.60 146,108,646.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 0.00 0.00 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,160,531.13 563,051.93 应收利息 7.4.7.5 23,644.64 3,935,677.70 应收股利 - - 应收申购款 494.54 6,328.15 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 103,271,583.09 210,806,131.83 负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 12,557,796.76 应付赎回款 9,518,132.59 194,916.23 应付管理人报酬 161,495.00 207,630.03 应付托管费 26,915.82 34,604.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 425,112.19 324,438.78 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 118,969.30 52,908.26 负债合计 10,250,624.90 13,372,295.04 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 66,518,071.71 177,293,979.18 未分配利润 7.4.7.10 26,502,886.48 20,139,857.61 所有者权益合计 93,020,958.19 197,433,836.79 负债和所有者权益总计 103,271,583.09 210,806,131.83 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.398元，基金份额总额66,518,071.71份。 7.2利润表 会计主体：中海保本混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至 年6月30日 2014年12月31日 一、收入 52,475,662.22 31,442,369.20 1.利息收入 2,526,127.20 12,066,128.39 其中：存款利息收入 7.4.7.11 141,859.51 78,175.11 债券利息收入 2,327,503.36 11,944,069.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 56,764.33 43,883.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 45,396,363.89 11,614,443.22 其中：股票投资收益 7.4.7.12 44,303,422.52 10,867,592.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 964,688.73 594,943.77 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 128,252.64 151,907.05 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 4,306,993.61 7,416,205.23 “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 246,177.52 345,592.36 列） 减：二、费用 2,862,441.90 6,105,767.50 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,159,216.28 2,729,144.01 2．托管费 7.4.10.2.2 193,202.69 454,857.26 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,358,583.02 1,349,099.58 5．利息支出 23,457.56 1,243,703.51 其中：卖出回购金融资产支出 23,457.56 1,243,703.51 6．其他费用 7.4.7.20 127,982.35 328,963.14 三、利润总额（亏损总额以“-” 49,613,220.32 25,336,601.70 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 49,613,220.32 25,336,601.70 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海保本混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 177,293,979.18 20,139,857.61 197,433,836.79 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 49,613,220.32 49,613,220.32 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -110,775,907.47 -43,250,191.45 -154,026,098.92 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 14,043,087.97 5,210,633.20 19,253,721.17 2.基金赎回款 -124,818,995.44 -48,460,824.65 -173,279,820.09 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 66,518,071.71 26,502,886.48 93,020,958.19 净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 267,367,843.84 11,289,273.04 278,657,116.88 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 25,336,601.70 25,336,601.70 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -90,073,864.66 -5,000,461.88 -95,074,326.54 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,185,399.32 164,381.61 2,349,780.93 2.基金赎回款 -92,259,263.98 -5,164,843.49 -97,424,107.47 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - -11,485,555.25 -11,485,555.25 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 177,293,979.18 20,139,857.61 197,433,836.79 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 中海保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1850号《关于核准中海保本混合型证券投资基金募集的批复》核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2012年6月20日生效，该日的基金份额总额为474,514,865.04份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2012]B059号验资报告予以验证。 根据《中海保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金保本周期为3年，第一个保本周期自基金合同生效之日起至3个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金的第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为保证人，其承担保证责任的金额即保证范围为：在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积(即“可赎回金额”)加上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于认购保本金额的差额部分(该差额部分即为“保本赔付差额”)。本基金于基金合同生效日(即2012年6月20日)开始保本周期,保本周期自基金合同生效之日起三年后对应日(2015年6月20日为非工作日,顺延至下一工作日)止，即2015年6月23日为本基金保本周期到期日。 根据《中海保本混合型证券投资基金基金合同》的规定和《关于中海保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》，中海保本混合基金保本周期到期时，由于本基金未符合保本基金存续条件，将按照本基金合同的约定转型为非保本的混合型基金，即“中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金”。同时，本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日)，即2015年6月23日至2015年6月30日。本基金自2015年7月1日起转型为中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金。 根据《中海保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资组合的配置比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准：3年期银行定期存款利率(税后)。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日(基金合同失效前日)的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日)止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得 额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 活期存款 82,436,856.68 19,222,844.47 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 82,436,856.68 19,222,844.47 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 10,736,385.20 17,625,862.17 6,889,476.97 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 156,000.00 226,683.60 70,683.60 银行间市场 - - - 合计 156,000.00 226,683.60 70,683.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 10,892,385.20 17,852,545.77 6,960,160.57 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票 37,246,046.99 40,099,603.38 2,853,556.39 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 112,094,806.84 111,754,652.90 -340,153.94 债券 银行间市场 34,214,229.49 34,353,994.00 139,764.51 合计 146,309,036.33 146,108,646.90 -200,389.43 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 183,555,083.32 186,208,250.28 2,653,166.96 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金在本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 应收活期存款利息 23,308.73 3,102.85 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 269.64 342.20 应收债券利息 12.99 3,932,183.25 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 53.28 49.40 合计 23,644.64 3,935,677.70 7.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 424,937.19 323,101.28 银行间市场应付交易费用 175.00 1,337.50 合计 425,112.19 324,438.78 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 13,698.85 1,776.16 预提费用 104,138.35 50,000.00 其他 1,132.10 1,132.10 合计 118,969.30 52,908.26 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 177,293,979.18 177,293,979.18 本期申购 14,043,087.97 14,043,087.97 本期赎回（以“-”号填列） -124,818,995.44 -124,818,995.44 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 66,518,071.71 66,518,071.71 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,616,688.94 2,523,168.67 20,139,857.61 本期利润 45,306,226.71 4,306,993.61 49,613,220.32 本期基金份额交易产 -36,648,996.80 -6,601,194.65 -43,250,191.45 生的变动数 其中：基金申购款 3,555,772.45 1,654,860.75 5,210,633.20 基金赎回款 -40,204,769.25 -8,256,055.40 -48,460,824.65 本期已分配利润 - - - 本期末 26,273,918.85 228,967.63 26,502,886.48 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年12月31 30日 日 活期存款利息收入 132,845.27 47,677.84 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 7,920.61 29,212.42 其他 1,093.63 1,284.85 合计 141,859.51 78,175.11 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年6月30日 年12月31日 卖出股票成交总额 484,794,896.89 454,424,886.20 减：卖出股票成本总额 440,491,474.37 443,557,293.80 买卖股票差价收入 44,303,422.52 10,867,592.40 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年12月 月30日 31日 债券投资收益——买卖债 964,688.73 594,943.77 券（、债转股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益——赎回差 - - 价收入 债券投资收益——申购差 - - 价收入 合计 964,688.73 594,943.77 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年12月 月30日 31日 卖出债券（、债转股及债券 210,923,445.49 359,945,492.69 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 203,354,860.38 349,391,974.89 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 6,603,896.38 9,958,574.03 买卖债券差价收入 964,688.73 594,943.77 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年12月 月30日 31日 股票投资产生的股利收益 128,252.64 151,907.05 基金投资产生的股利收益 - - 合计 128,252.64 151,907.05 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年 月30日 12月31日 1.交易性金融资产 4,306,993.61 7,416,205.23 ——股票投资 4,035,920.58 415,879.24 ——债券投资 271,073.03 7,000,325.99 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 4,306,993.61 7,416,205.23 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年12 30日 月31日 基金赎回费收入 236,397.02 344,186.56 转出基金补偿收入 9,780.50 1,405.80 合计 246,177.52 345,592.36 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年12 30日 月31日 交易所市场交易费用 1,357,708.02 1,347,412.08 银行间市场交易费用 875.00 1,687.50 合计 1,358,583.02 1,349,099.58 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年6月30日 12月31日 审计费用 24,795.19 50,000.00 信息披露费 79,343.16 240,000.00 银行费用 1,344.00 2,563.14 帐户服务费 22,500.00 36,000.00 证书服务费 - 400.00 合计 127,982.35 328,963.14 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 根据基金合同的约定，自2015年7月1日起本基金转型为中海优势精选灵活配置混合型证券 投资基金。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 基金管理人的股东 (“法国洛希尔银行”) 中海恒信资产管理（上海）有限公司（以 基金管理人的控股子公司 下简称“中海恒信”） 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国联证券 14,168,099.92 1.58% 57,266,002.21 6.39% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国联证券 - - 15,412,414.53 4.83% 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 国联证券 13,000,000.00 9.77% 254,100,000.00 9.80% 7.4.10.1.4权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 国联证券 12,899.01 1.67% - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 国联证券 52,134.46 6.63% 31,650.71 9.80% 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年12月31 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,159,216.28 2,729,144.01 的管理费 其中：支付销售机构的客 501,732.36 1,188,699.12 户维护费1 注：支付基金管理人中海基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年12月31 月30日 日 当期发生的基金应支付 193,202.69 454,857.26 的托管费 注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间市场交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 82,436,856.68 132,845.27 19,222,844.47 47,677.84 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金在本报告期未发生利润分配。 7.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 代码 称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额 300353 东土科 2015年6月3日 重大事项 57.80 2015年10月13日 34.28 70,000 1,922,606.73 4,046,000.00 - 技 停牌 002425 凯撒股 2015年4月23日 重大事项 26.31 2015年9月22日 21.09 120,000 1,652,033.69 3,157,200.00 - 份 停牌 002712 思美传 2015年3月19日 重大事项 101.17 2015年7月31日 66.10 28,301 1,989,937.70 2,863,212.17 - 媒 停牌 002589 瑞康医 2015年5月21日 重大事项 93.85 2015年10月9日 46.88 29,000 1,254,192.78 2,721,650.00 - 药 停牌 002292 奥飞动 2015年5月18日 重大事项 37.29 2015年8月28日 34.07 60,000 1,513,000.50 2,237,400.00 - 漫 停牌 603018 设计股 2015年4月9日 重大事项 86.68 2015年7月3日 71.61 30,000 2,404,613.80 2,600,400.00 - 份 停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了《中海基金投资决策委员会议事规则》、《中海基金投资业务流程》、《中海基金权 限管理办法》、《中海基金研究管理办法》、《中海基金股票库管理办法》等一系列相应的制度和流 程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实 时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和 业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的活期银 行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性极小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信 用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 10,041,280.00 合计 - 10,041,280.00 注：上年度末按短期信用评级为“未评级”的债券投资为银行间政策性金融债及交易所国债。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 AAA 226,683.60 20,123,000.00 AAA以下 0.00 111,458,907.90 未评级 0.00 4,485,459.00 合计 226,683.60 136,067,366.90 注：上年度末按长期信用评级为“AAA以下”债券投资明细为：AA级债券投资76,019,193.10元， AA+级债券投资35,439,714.80元；按长期信用评级为“未评级”的债券投资为银行间政策性金融 债及交易所国债。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 6个 6个 1年 2015年6月30 1个月以内 1-3个月 月以3个月-1年 月-1以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 内 年 资产 银行存款 82,436,856.68 - - - - - - - - 82,436,856.68 结算备付金 665,840.67 - - - - - - - - 665,840.67 存出保证金 131,669.66 - - - - - - - - 131,669.66 交易性金融资 - - - - - - - 226,683.6017,625,862.17 17,852,545.77 产 应收证券清算 - - - - - - - - 2,160,531.13 2,160,531.13 款 应收利息 - - - - - - - - 23,644.64 23,644.64 应收申购款 - - - - - - - - 494.54 494.54 资产总计 83,234,367.01 - - - - - - 226,683.6019,810,532.48103,271,583.09 负债 应付赎回款 - - - - - - - - 9,518,132.59 9,518,132.59 应付管理人报 - - - - - - - - 161,495.00 161,495.00 酬 应付托管费 - - - - - - - - 26,915.82 26,915.82 应付交易费用 - - - - - - - - 425,112.19 425,112.19 其他负债 - - - - - - - - 118,969.30 118,969.30 负债总计 - - - - - - - -10,250,624.90 10,250,624.90 利率敏感度缺83,234,367.01 - - - - - - 226,683.60 9,559,907.58 93,020,958.19 口 上年度末 6 个 6 个1 年 2014年12月1个月以内 1-3个月 月 以3个月-1年 月-1以内1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 内 年 资产 银行存款 19,222,844.47 - - - - - - - - 19,222,844.47 结算备付金 760,268.51 - - - - - - - - 760,268.51 存出保证金 109,710.79 - - - - - - - - 109,710.79 交易性金融资5,001,000.0023,523,725.20 -35,780,367.70 - -59,891,054.0021,912,500.0040,099,603.38186,208,250.28 产 应收证券清算 - - - - - - - - 563,051.93 563,051.93 款 应收利息 - - - - - - - - 3,935,677.70 3,935,677.70 应收申购款 - - - - - - - - 6,328.15 6,328.15 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 25,093,823.7723,523,725.20 -35,780,367.70 - -59,891,054.0021,912,500.0044,604,661.16210,806,131.83 负债 应付证券清算 - - - - - - - -12,557,796.76 12,557,796.76 款 应付赎回款 - - - - - - - - 194,916.23 194,916.23 应付管理人报 - - - - - - - - 207,630.03 207,630.03 酬 应付托管费 - - - - - - - - 34,604.98 34,604.98 应付交易费用 - - - - - - - - 324,438.78 324,438.78 其他负债 - - - - - - - - 52,908.26 52,908.26 负债总计 - - - - - - - -13,372,295.04 13,372,295.04 利率敏感度缺25,093,823.7723,523,725.20 -35,780,367.70 - -59,891,054.0021,912,500.0031,232,366.12197,433,836.79 口 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的 理论变动值。 假 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 设 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 析 本期末（2015年6月30日） 上年度末（2014年12月31日） 利率下降25个基点 0.00 564,222.50 利率上升25个基点 0.00 -558,711.78 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等风险资产 占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、 货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留的现金或投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产 比例（%） 净 值 比 例 （%） 交易性金融资产-股票投资 17,625,862.17 18.95 40,099,603.38 20.31 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 226,683.60 0.24 146,108,646.90 74.00 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 17,852,545.77 19.19 186,208,250.28 94.31 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 假设 值。 假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 假定股票持仓市值的波动与市场同步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 0.05 881,293.11 2,004,980.17 -0.05 -881,293.11 -2,004,980.17 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产中属于第一层次的余额为 2,827,083.60 元，属于第二层次的余额为 15,025,462.17元，无第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次136,913,596.28元，第二 层次49,294,654.00元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于 在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确 定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资 产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 年度财务报表(转型后) 7.1资产负债表（转型后） 会计主体：中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 转型后至报告期末 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,040,258.96 结算备付金 489,506.09 存出保证金 105,000.67 交易性金融资产 7.4.7.2 47,587,429.86 其中：股票投资 37,067,568.46 基金投资 - 债券投资 10,519,861.40 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 234,857.52 应收利息 7.4.7.5 328,597.32 应收股利 - 应收申购款 22,590.96 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 52,808,241.38 负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 520,194.71 应付赎回款 14,423.85 应付管理人报酬 71,260.73 应付托管费 11,876.77 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 239,694.40 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 71,134.56 负债合计 928,585.02 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 38,409,612.82 未分配利润 7.4.7.10 13,470,043.54 所有者权益合计 51,879,656.36 负债和所有者权益总计 52,808,241.38 注：1.报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.351元，基金份额总额38,409,612.82 份。 2、本财务报表的实际编制期间为2015年7月1日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 7.2利润表 会计主体：中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年7月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 一、收入 -3,644,133.42 1.利息收入 222,939.44 其中：存款利息收入 7.4.7.11 83,282.44 债券利息收入 139,657.00 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 190,062.16 其中：股票投资收益 7.4.7.12 145,336.01 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 -45,280.65 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 90,006.80 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -4,075,128.57 填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 17,993.55 减：二、费用 1,510,526.76 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 516,155.49 2．托管费 7.4.10.2.2 86,025.87 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.19 764,094.75 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.20 144,250.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -5,154,660.18 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,154,660.18 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年7月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 66,518,071.71 26,502,886.48 93,020,958.19 二、本期经营活动产生的基金净 - -5,154,660.18 -5,154,660.18 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 -28,108,458.89 -7,878,182.76 -35,986,641.65 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,794,308.10 619,090.20 2,413,398.30 2.基金赎回款（以“-” -29,902,766.99 -8,497,272.96 -38,400,039.95 号填列） 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 38,409,612.82 13,470,043.54 51,879,656.36 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(原中海保本混合型证券投资基金，以下简称“本 基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1850号《关于核准中海保 本混合型证券投资基金募集的批复》核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管 理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国 证券监督管理委员会备案；基金合同于 2012 年 6 月 20 日生效，该日的基金份额总额为 474,514,865.04份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2012]B059号验资报告 予以验证。 根据《中海保本混合型证券投资基金基金合同》的规定和《关于中海保本混合型证券投资基 金保本周期到期安排及中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公 告》，中海保本混合基金保本周期到期时，由于本基金未符合保本基金存续条件，将按照本基金合 同的约定转型为非保本的混合型基金，即“中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金”。同时， 本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日)，即2015 年6月23日至2015年6月30日。本基金自2015年7月1日起转型为中海优势精选灵活配置混 合型证券投资基金。 根据《中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合的配置比例为：股票资产占基金资产的30%－80%，债券资产占基金资产的20%－70%，权证投资占基金资产净值的0%－3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准：沪深300指数×55%+中国债券总指数×45%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年7月1日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年7月1日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年7月1日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得 额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 4,040,258.96 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 4,040,258.96 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票 34,074,260.56 37,067,568.46 2,993,307.90 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 10,628,137.30 10,519,861.40 -108,275.90 债券 银行间市场 - - - 合计 10,628,137.30 10,519,861.40 -108,275.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 44,702,397.86 47,587,429.86 2,885,032.00 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 633.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 220.30 应收债券利息 327,696.77 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 47.20 合计 328,597.32 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 239,694.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 239,694.40 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2.46 预提费用 70,000.00 其他 1,132.10 合计 71,134.56 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年7月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 66,518,071.71 66,518,071.71 -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整（若有） - - -集中申购募集资金本金及利息 - - -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 1,794,308.10 1,794,308.10 本期赎回（以“-”号填列） -29,902,766.99 -29,902,766.99 本期末 38,409,612.82 38,409,612.82 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 26,273,918.85 228,967.63 26,502,886.48 本期利润 -1,079,531.61 -4,075,128.57 -5,154,660.18 本期基金份额交易 -8,607,144.95 728,962.19 -7,878,182.76 产生的变动数 其中：基金申购款 626,977.27 -7,887.07 619,090.20 基金赎回款 -9,234,122.22 736,849.26 -8,497,272.96 本期已分配利润 - - - 本期末 16,587,242.29 -3,117,198.75 13,470,043.54 7.4.7.11存款利息收入 项目 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 活期存款利息收入 78,921.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,293.77 其他 1,066.86 合计 83,282.44 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 卖出股票成交总额 251,981,780.99 卖出股票成本总额 251,836,444.98 买卖股票差价收入 145,336.01 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -45,280.65 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -45,280.65 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 7,683,485.86 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 7,591,460.65 成本总额 减：应收利息总额 137,305.86 买卖债券差价收入 -45,280.65 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 90,006.80 基金投资产生的股利收益 - 合计 90,006.80 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -4,075,128.57 ——股票投资 -3,896,169.07 ——债券投资 -178,959.50 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,075,128.57 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 基金赎回费收入 13,133.45 转出基金补偿收入 4,860.10 合计 17,993.55 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 交易所市场交易费用 764,094.75 银行间市场交易费用 - 合计 764,094.75 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 审计费用 45,204.81 信息披露费 80,656.84 银行费用 389.00 帐户服务费 18,000.00 合计 144,250.65 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 基金管理人的股东 (“法国洛希尔银行”) 中海恒信资产管理（上海）有限公司（以 基金管理人的控股子公司 下简称“中海恒信”） 7.4.10本报告期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年7月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国联证券 58,634,690.59 11.12% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年7月1日至2015年12月31日 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 国联证券 16,115,985.83 62.78% 7.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年7月1日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国联证券 53,429.20 11.56% 2,137.28 0.89% 注： 1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 当期应支付的管理费 516,155.49 其中：支付销售机构的客 219,667.94 户维护费 注：支付基金管理人中海基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月1日至2015年12月31日 当期应支付的托管费 86,025.87 注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期内未与关联方进行银行间市场交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年7月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 工商银行 4,040,258.96 78,921.81 注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金在本报告期未发生利润分配。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌日期 停牌 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 码 称 原因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额 超图软 重大 - 300036 件 2015年10月30日 事项 43.18 2016年1月15日 35.11 41,5891,231,489.78 1,795,813.02 停牌 航天信 重大 - 600271 息 2015年10月12日 事项 71.49 - - 18,700 993,459.00 1,336,863.00 停牌 明家科 重大 - 300242 技 2015年12月18日 事项 49.96 2016年1月22日 44.96 15,700 644,319.93 784,372.00 停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了《中海基金投资决策委员会议事规则》、《中海基金投资业务流程》、《中海基金权 限管理办法》、《中海基金研究管理办法》、《中海基金股票库管理办法》等一系列相应的制度和流 程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实 时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和 业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的活期银 行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性极小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信 用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年12月31日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 5,688,328.20 合计 5,688,328.20 注：本期末按短期信用评级为“未评级”的债券投资为交易所国债。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2015年12月31日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 4,831,533.20 合计 4,831,533.20 注：本期末按长期信用评级为“未评级”的债券投资为交易所政策性金融债及交易所国债。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月6个月 3个月-1 6个月 1年以 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 以内 年 -1年 内 资产 银行存款 4,040,258.96 - - - - - - - - 4,040,258.96 结算备付金 489,506.09 - - - - - - - - 489,506.09 存出保证金 105,000.67 - - - - - - - - 105,000.67 交易性金融资产 10,188,778.20 - -331,083.20 - - - -37,067,568.4647,587,429.86 应收证券清算款 - - - - - - - - 234,857.52 234,857.52 应收利息 - - - - - - - - 328,597.32 328,597.32 应收申购款 - - - - - - - - 22,590.96 22,590.96 资产总计 14,823,543.92 - -331,083.20 - - - -37,653,614.2652,808,241.38 负债 应付证券清算款 - - - - - - - - 520,194.71 520,194.71 应付赎回款 - - - - - - - - 14,423.85 14,423.85 应付管理人报酬 - - - - - - - - 71,260.73 71,260.73 应付托管费 - - - - - - - - 11,876.77 11,876.77 应付交易费用 - - - - - - - - 239,694.40 239,694.40 其他负债 - - - - - - - - 71,134.56 71,134.56 负债总计 - - - - - - - - 928,585.02 928,585.02 利率敏感度缺口 14,823,543.92 - -331,083.20 - - - -36,725,029.2451,879,656.36 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算 的理论变动值。 假 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 设 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 析 本期末（2015年12月31日） 利率下降25个基点 1,299.54 利率上升25个基点 -1,295.48 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的资产配置：股票资产占 基金资产的30%-80%，债券资产占基金资产的20%-70%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，本基 金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管 理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包 括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 37,067,568.46 71.45 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 10,519,861.40 20.28 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 47,587,429.86 91.73 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假设 假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年12月31日） 0.05 1,509,680.79 -0.05 -1,509,680.79 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为33,150,520.44元，属于第二层次的余额为14,436,909.42元，无属于第三 层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告(转型前) 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 17,625,862.17 17.07 其中：股票 17,625,862.17 17.07 2 固定收益投资 226,683.60 0.22 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 0.00 - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 83,102,697.35 80.47 7 其他资产 2,316,339.97 2.24 8 合计 103,271,583.09 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,440,600.00 10.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,721,650.00 2.93 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,863,212.17 3.08 M 科学研究和技术服务业 2,600,400.00 2.80 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,625,862.17 18.95 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 300353 东土科技 70,000 4,046,000.00 4.35 2 002425 凯撒股份 120,000 3,157,200.00 3.39 3 002712 思美传媒 28,301 2,863,212.17 3.08 4 002589 瑞康医药 29,000 2,721,650.00 2.93 5 603018 设计股份 30,000 2,600,400.00 2.80 6 002292 奥飞动漫 60,000 2,237,400.00 2.41 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600271 航天信息 10,564,546.43 5.35 2 603686 龙马环卫 7,432,053.52 3.76 3 300178 腾邦国际 7,222,181.00 3.66 4 300273 和佳股份 7,110,638.83 3.60 5 600366 宁波韵升 6,828,592.39 3.46 6 2030 达安基因 6,645,511.80 3.37 7 300287 飞利信 6,488,287.05 3.29 8 600776 东方通信 6,455,311.00 3.27 9 2339 积成电子 5,572,907.00 2.82 10 1696 宗申动力 5,275,843.61 2.67 11 300020 银江股份 5,187,305.00 2.63 12 2642 荣之联 4,929,600.66 2.50 13 600685 广船国际 4,856,190.88 2.46 14 600170 上海建工 4,844,685.00 2.45 15 600820 隧道股份 4,749,867.02 2.41 16 300353 东土科技 4,675,051.35 2.37 17 2405 四维图新 4,659,523.55 2.36 18 2178 延华智能 4,620,777.40 2.34 19 300339 润和软件 4,592,556.00 2.33 20 2235 安妮股份 4,470,056.41 2.26 21 600676 交运股份 4,465,525.00 2.26 22 300030 阳普医疗 4,443,924.30 2.25 23 2580 圣阳股份 4,288,162.75 2.17 24 2322 理工监测 4,215,323.06 2.14 25 600767 运盛实业 4,194,519.00 2.12 26 300253 卫宁软件 4,167,964.00 2.11 27 600655 豫园商城 4,099,517.99 2.08 28 2126 银轮股份 3,965,970.26 2.01 注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的， 不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 603686 龙马环卫 11,113,598.00 5.63 2 600271 航天信息 10,837,530.09 5.49 3 300178 腾邦国际 7,962,730.90 4.03 4 300273 和佳股份 7,592,746.70 3.85 5 2339 积成电子 7,495,549.00 3.80 6 2030 达安基因 7,390,636.66 3.74 7 300287 飞利信 7,280,621.80 3.69 8 600366 宁波韵升 7,105,925.29 3.60 9 600776 东方通信 6,748,839.16 3.42 10 300020 银江股份 6,546,545.60 3.32 11 2249 大洋电机 6,173,200.00 3.13 12 300299 富春通信 6,049,732.00 3.06 13 1696 宗申动力 5,855,305.46 2.97 14 300049 福瑞股份 5,810,968.50 2.94 15 300016 北陆药业 5,433,285.95 2.75 16 600820 隧道股份 5,428,950.00 2.75 17 2642 荣之联 5,241,687.42 2.65 18 300339 润和软件 5,239,386.00 2.65 19 600109 国金证券 5,148,857.78 2.61 20 2178 延华智能 5,137,079.92 2.60 21 2405 四维图新 5,131,506.84 2.60 22 300030 阳普医疗 5,018,854.45 2.54 23 2235 安妮股份 5,017,192.55 2.54 24 2126 银轮股份 4,974,263.60 2.52 25 601166 兴业银行 4,945,844.00 2.51 26 600685 广船国际 4,675,098.68 2.37 27 600655 豫园商城 4,665,408.80 2.36 28 600170 上海建工 4,643,507.58 2.35 29 24 招商地产 4,639,922.60 2.35 30 600676 交运股份 4,579,964.12 2.32 31 601727 上海电气 4,480,869.14 2.27 32 600067 冠城大通 4,472,363.84 2.27 33 300166 东方国信 4,411,428.00 2.23 34 603806 福斯特 4,287,625.00 2.17 35 2580 圣阳股份 4,277,731.32 2.17 36 600767 运盛实业 4,211,467.25 2.13 37 601233 桐昆股份 4,210,339.03 2.13 38 2322 理工监测 4,182,234.09 2.12 39 601318 中国平安 4,135,377.56 2.09 40 601788 光大证券 3,969,445.00 2.01 41 300253 卫宁软件 3,966,088.35 2.01 42 2318 久立特材 3,954,955.32 2.00 43 601186 中国铁建 3,949,841.00 2.00 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 413,981,812.58 卖出股票收入（成交）总额 484,794,896.89 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成 交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 226,683.60 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 226,683.60 0.24 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 1,560 226,683.60 0.24 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,669.66 2 应收证券清算款 2,160,531.13 3 应收股利 - 4 应收利息 23,644.64 5 应收申购款 494.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,316,339.97 8.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 300353 东土科技 4,046,000.00 4.35 重大事项停牌 2 002425 凯撒股份 3,157,200.00 3.39 重大事项停牌 3 002712 思美传媒 2,863,212.17 3.08 重大事项停牌 4 002589 瑞康医药 2,721,650.00 2.93 重大事项停牌 5 603018 设计股份 2,600,400.00 2.80 重大事项停牌 6 002292 奥飞动漫 2,237,400.00 2.41 重大事项停牌 8.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8投资组合报告(转型后) 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 37,067,568.46 70.19 其中：股票 37,067,568.46 70.19 2 固定收益投资 10,519,861.40 19.92 其中：债券 10,519,861.40 19.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,529,765.05 8.58 7 其他资产 691,046.47 1.31 8 合计 52,808,241.38 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,575,341.60 3.04 B 采矿业 - - C 制造业 19,148,287.73 36.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,604,585.38 6.95 G 交通运输、仓储和邮政业 2,491,893.00 4.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 4,265,179.62 8.22 业 J 金融业 - - K 房地产业 1,069,578.00 2.06 L 租赁和商务服务业 2,005,736.00 3.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 621,621.00 1.20 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,166,194.36 2.25 S 综合 1,119,151.77 2.16 合计 37,067,568.46 71.45 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后) 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002172 澳洋科技 125,000 1,860,000.00 3.59 2 300036 超图软件 41,589 1,795,813.02 3.46 3 002308 威创股份 64,161 1,581,568.65 3.05 4 002086 东方海洋 53,221 1,575,341.60 3.04 5 300458 全志科技 12,500 1,487,500.00 2.87 6 000516 国际医学 67,600 1,487,200.00 2.87 7 002098 浔兴股份 89,673 1,386,344.58 2.67 8 300188 美亚柏科 26,888 1,363,221.60 2.63 9 600271 航天信息 18,700 1,336,863.00 2.58 10 002712 思美传媒 10,063 1,288,064.00 2.48 11 300363 博腾股份 46,200 1,253,406.00 2.42 12 600976 健民集团 35,100 1,187,433.00 2.29 13 000700 模塑科技 48,858 1,185,783.66 2.29 14 600136 道博股份 18,701 1,166,194.36 2.25 15 300398 飞凯材料 14,300 1,137,994.00 2.19 16 600895 张江高科 38,819 1,119,151.77 2.16 17 300299 富春通信 23,500 1,106,145.00 2.13 18 002036 汉麻产业 35,900 1,105,720.00 2.13 19 600745 中茵股份 26,100 1,069,578.00 2.06 20 600562 国睿科技 17,100 1,063,449.00 2.05 21 002126 银轮股份 56,200 1,036,890.00 2.00 22 002445 中南重工 36,500 1,023,825.00 1.97 23 300016 北陆药业 27,600 980,076.00 1.89 24 002245 澳洋顺昌 94,200 943,884.00 1.82 25 600576 万家文化 34,202 929,952.38 1.79 26 600662 强生控股 53,700 887,661.00 1.71 27 300242 明家科技 15,700 784,372.00 1.51 28 600358 国旅联合 42,216 717,672.00 1.38 29 002070 众和股份 32,700 714,168.00 1.38 30 600676 交运股份 46,800 660,348.00 1.27 31 600836 界龙实业 19,864 621,941.84 1.20 32 600661 新南洋 16,100 621,621.00 1.20 33 002137 麦达数字 25,582 588,386.00 1.13 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 000728 国元证券 5,171,045.92 9.97 2 300463 迈克生物 4,385,333.00 8.45 3 002659 中泰桥梁 3,454,442.64 6.66 4 002123 荣信股份 3,223,218.00 6.21 5 300016 北陆药业 3,186,582.00 6.14 6 002465 海格通信 3,145,134.26 6.06 7 600185 格力地产 3,058,075.00 5.89 8 600038 中直股份 3,043,207.09 5.87 9 002712 思美传媒 3,041,743.00 5.86 10 600061 国投安信 2,977,015.00 5.74 11 000559 万向钱潮 2,940,197.10 5.67 12 000651 格力电器 2,908,466.00 5.61 13 002111 威海广泰 2,892,558.92 5.58 14 300244 迪安诊断 2,873,939.00 5.54 15 300367 东方网力 2,833,862.00 5.46 16 300188 美亚柏科 2,760,581.00 5.32 17 600820 隧道股份 2,718,177.00 5.24 18 600713 南京医药 2,709,883.00 5.22 19 300431 暴风科技 2,670,671.16 5.15 20 600136 道博股份 2,634,512.00 5.08 21 002245 澳洋顺昌 2,544,037.00 4.90 22 600594 益佰制药 2,500,229.00 4.82 23 600836 界龙实业 2,478,685.00 4.78 24 002013 中航机电 2,426,109.00 4.68 25 600098 广州发展 2,423,147.00 4.67 26 002074 国轩高科 2,396,696.74 4.62 27 300036 超图软件 2,393,373.00 4.61 28 002354 天神娱乐 2,385,721.00 4.60 29 600282 南钢股份 2,382,878.00 4.59 30 002439 启明星辰 2,381,839.00 4.59 31 603989 艾华集团 2,337,135.50 4.50 32 600895 张江高科 2,313,898.00 4.46 33 002126 银轮股份 2,256,841.56 4.35 34 601989 中国重工 2,245,329.00 4.33 35 000700 模塑科技 2,231,630.16 4.30 36 600661 新南洋 2,221,702.00 4.28 37 002137 麦达数字 2,208,269.00 4.26 38 300147 香雪制药 2,192,082.90 4.23 39 600325 华发股份 2,146,369.00 4.14 40 300450 先导智能 2,137,331.00 4.12 41 002555 三七互娱 2,123,475.00 4.09 42 002462 嘉事堂 2,099,783.00 4.05 43 002086 东方海洋 2,081,993.21 4.01 44 000568 泸州老窖 2,078,414.12 4.01 45 300020 银江股份 2,068,545.00 3.99 46 002098 浔兴股份 2,051,554.00 3.95 47 300224 正海磁材 2,037,898.00 3.93 48 600685 中船防务 2,030,955.50 3.91 49 601318 中国平安 2,008,267.50 3.87 50 002172 澳洋科技 1,911,451.00 3.68 51 002308 威创股份 1,855,708.00 3.58 52 600663 陆家嘴 1,827,904.00 3.52 53 300271 华宇软件 1,815,375.62 3.50 54 600030 中信证券 1,782,996.00 3.44 55 300279 和晶科技 1,763,792.00 3.40 56 601336 新华保险 1,703,043.30 3.28 57 002339 积成电子 1,679,266.00 3.24 58 600676 交运股份 1,673,459.31 3.23 59 002466 天齐锂业 1,669,348.00 3.22 60 300336 新文化 1,669,132.00 3.22 61 600271 航天信息 1,640,299.00 3.16 62 300242 明家科技 1,637,586.05 3.16 63 300287 飞利信 1,636,625.22 3.15 64 600576 万家文化 1,609,091.00 3.10 65 002573 清新环境 1,602,722.00 3.09 66 600170 上海建工 1,592,311.00 3.07 67 000028 国药一致 1,585,753.00 3.06 68 601998 中信银行 1,584,727.23 3.05 69 002405 四维图新 1,583,579.00 3.05 70 600284 浦东建设 1,581,639.15 3.05 71 600818 中路股份 1,575,000.00 3.04 72 300339 润和软件 1,570,707.00 3.03 73 601788 光大证券 1,550,372.00 2.99 74 300145 南方泵业 1,544,317.00 2.98 75 002551 尚荣医疗 1,543,800.00 2.98 76 603588 高能环境 1,530,647.00 2.95 77 600055 华润万东 1,527,900.00 2.95 78 600048 保利地产 1,523,383.24 2.94 79 000977 浪潮信息 1,515,705.00 2.92 80 000768 中航飞机 1,508,693.00 2.91 81 600629 华建集团 1,506,060.00 2.90 82 000502 绿景控股 1,497,071.00 2.89 83 000733 振华科技 1,488,790.00 2.87 84 000516 国际医学 1,471,631.00 2.84 85 600109 国金证券 1,460,837.00 2.82 86 601901 方正证券 1,455,460.00 2.81 87 600036 招商银行 1,431,702.28 2.76 88 002343 慈文传媒 1,425,116.00 2.75 89 601328 交通银行 1,424,288.46 2.75 90 300253 卫宁健康 1,423,695.00 2.74 91 002250 联化科技 1,420,640.00 2.74 92 000919 金陵药业 1,420,240.00 2.74 93 600511 国药股份 1,419,998.00 2.74 94 600587 新华医疗 1,416,710.52 2.73 95 600837 海通证券 1,415,938.00 2.73 96 600422 昆药集团 1,374,899.00 2.65 97 300090 盛运环保 1,333,912.30 2.57 98 300363 博腾股份 1,306,527.26 2.52 99 600115 东方航空 1,305,672.00 2.52 100 600708 光明地产 1,293,265.00 2.49 101 603308 应流股份 1,284,658.41 2.48 102 300458 全志科技 1,277,379.00 2.46 103 002522 浙江众成 1,275,519.00 2.46 104 002491 通鼎互联 1,268,406.00 2.44 105 300165 天瑞仪器 1,264,558.00 2.44 106 600976 健民集团 1,249,203.00 2.41 107 600635 大众公用 1,218,501.00 2.35 108 600838 上海九百 1,215,089.10 2.34 109 300011 鼎汉技术 1,212,511.00 2.34 110 601199 江南水务 1,195,468.00 2.30 111 600798 宁波海运 1,190,694.00 2.30 112 002347 泰尔重工 1,186,543.00 2.29 113 002366 台海核电 1,176,560.00 2.27 114 300033 同花顺 1,143,750.00 2.20 115 300299 富春通信 1,137,776.00 2.19 116 300059 东方财富 1,137,013.00 2.19 117 300199 翰宇药业 1,121,280.00 2.16 118 300376 易事特 1,120,319.00 2.16 119 300398 飞凯材料 1,117,876.00 2.15 120 000558 莱茵体育 1,096,438.00 2.11 121 600645 中源协和 1,095,048.00 2.11 122 002271 东方雨虹 1,090,546.52 2.10 123 601313 江南嘉捷 1,087,695.00 2.10 124 300077 国民技术 1,078,744.47 2.08 125 002273 水晶光电 1,070,327.27 2.06 126 600016 民生银行 1,050,000.00 2.02 127 300190 维尔利 1,038,669.00 2.00 注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的， 不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 000728 国元证券 4,735,180.90 9.13 2 002712 思美传媒 4,655,319.87 8.97 3 300463 迈克生物 3,703,346.00 7.14 4 300353 东土科技 3,635,917.02 7.01 5 002425 凯撒股份 3,629,746.25 7.00 6 002123 荣信股份 3,434,988.73 6.62 7 600061 国投安信 3,423,504.14 6.60 8 002659 中泰桥梁 3,369,717.80 6.50 9 002343 慈文传媒 3,250,069.00 6.26 10 002465 海格通信 2,981,583.07 5.75 11 000559 万向钱潮 2,940,408.90 5.67 12 002111 威海广泰 2,827,976.85 5.45 13 300450 先导智能 2,753,893.40 5.31 14 002466 天齐锂业 2,737,442.88 5.28 15 600820 隧道股份 2,709,539.47 5.22 16 600185 格力地产 2,665,097.71 5.14 17 300367 东方网力 2,645,246.50 5.10 18 000651 格力电器 2,583,117.00 4.98 19 600038 中直股份 2,540,784.23 4.90 20 601989 中国重工 2,484,888.50 4.79 21 300244 迪安诊断 2,462,115.40 4.75 22 002354 天神娱乐 2,420,887.04 4.67 23 300188 美亚柏科 2,318,496.66 4.47 24 600685 中船防务 2,298,005.00 4.43 25 300224 正海磁材 2,276,610.30 4.39 26 600713 南京医药 2,272,914.50 4.38 27 603989 艾华集团 2,241,727.49 4.32 28 002013 中航机电 2,135,829.37 4.12 29 300020 银江股份 2,133,892.00 4.11 30 600594 益佰制药 2,087,664.00 4.02 31 601318 中国平安 2,074,860.00 4.00 32 002074 国轩高科 2,071,099.50 3.99 33 002555 三七互娱 2,059,703.60 3.97 34 300431 暴风科技 2,037,372.00 3.93 35 600098 广州发展 2,026,942.00 3.91 36 002589 瑞康医药 2,025,236.46 3.90 37 002462 嘉事堂 2,021,705.17 3.90 38 600836 界龙实业 1,994,469.84 3.84 39 002439 启明星辰 1,967,131.33 3.79 40 603018 设计股份 1,934,507.22 3.73 41 300145 南方泵业 1,900,403.25 3.66 42 300336 新文化 1,852,257.59 3.57 43 300271 华宇软件 1,836,122.43 3.54 44 002137 麦达数字 1,822,887.52 3.51 45 002339 积成电子 1,786,041.61 3.44 46 601336 新华保险 1,784,103.00 3.44 47 000028 国药一致 1,760,731.00 3.39 48 002573 清新环境 1,751,192.96 3.38 49 600511 国药股份 1,746,842.00 3.37 50 000502 绿景控股 1,723,750.00 3.32 51 000568 泸州老窖 1,723,095.74 3.32 52 002292 奥飞动漫 1,710,074.66 3.30 53 300279 和晶科技 1,685,229.00 3.25 54 600663 陆家嘴 1,674,471.90 3.23 55 600030 中信证券 1,662,596.00 3.20 56 300287 飞利信 1,638,056.95 3.16 57 002245 澳洋顺昌 1,634,076.80 3.15 58 300147 香雪制药 1,593,963.49 3.07 59 601998 中信银行 1,585,919.10 3.06 60 002250 联化科技 1,544,969.00 2.98 61 000977 浪潮信息 1,510,986.00 2.91 62 000733 振华科技 1,502,142.25 2.90 63 600109 国金证券 1,481,002.00 2.85 64 603588 高能环境 1,477,042.00 2.85 65 600055 华润万东 1,476,348.22 2.85 66 002551 尚荣医疗 1,474,757.20 2.84 67 600661 新南洋 1,472,489.00 2.84 68 600048 保利地产 1,472,372.00 2.84 69 601788 光大证券 1,454,274.00 2.80 70 600325 华发股份 1,453,850.50 2.80 71 300253 卫宁健康 1,446,786.00 2.79 72 601199 江南水务 1,439,713.00 2.78 73 000919 金陵药业 1,437,350.00 2.77 74 600136 道博股份 1,417,047.10 2.73 75 002405 四维图新 1,361,369.78 2.62 76 300016 北陆药业 1,361,024.00 2.62 77 002126 银轮股份 1,350,713.00 2.60 78 000768 中航飞机 1,341,110.00 2.59 79 601901 方正证券 1,325,423.00 2.55 80 600284 浦东建设 1,318,760.00 2.54 81 601328 交通银行 1,315,858.00 2.54 82 600036 招商银行 1,307,679.00 2.52 83 002522 浙江众成 1,297,784.48 2.50 84 300101 振芯科技 1,291,916.36 2.49 85 600629 华建集团 1,289,693.90 2.49 86 600170 上海建工 1,289,581.68 2.49 87 600115 东方航空 1,286,788.40 2.48 88 300059 东方财富 1,285,153.41 2.48 89 002491 通鼎互联 1,283,520.90 2.47 90 600587 新华医疗 1,281,162.00 2.47 91 600895 张江高科 1,275,911.58 2.46 92 600282 南钢股份 1,270,150.00 2.45 93 603308 应流股份 1,269,455.21 2.45 94 000555 神州信息 1,268,398.00 2.44 95 002273 水晶光电 1,264,661.00 2.44 96 300339 润和软件 1,255,679.00 2.42 97 300165 天瑞仪器 1,254,437.00 2.42 98 300011 鼎汉技术 1,247,634.57 2.40 99 600635 大众公用 1,241,056.00 2.39 100 601313 江南嘉捷 1,236,380.00 2.38 101 600837 海通证券 1,213,360.00 2.34 102 002366 台海核电 1,207,511.70 2.33 103 600818 中路股份 1,206,807.00 2.33 104 600838 上海九百 1,206,400.07 2.33 105 002347 泰尔重工 1,199,922.00 2.31 106 600798 宁波海运 1,194,748.49 2.30 107 002271 东方雨虹 1,184,625.00 2.28 108 600676 交运股份 1,175,880.50 2.27 109 300077 国民技术 1,164,122.42 2.24 110 600422 昆药集团 1,120,096.00 2.16 111 600645 中源协和 1,119,145.02 2.16 112 300090 盛运环保 1,115,760.75 2.15 113 300033 同花顺 1,115,161.00 2.15 114 000700 模塑科技 1,112,936.00 2.15 115 300166 东方国信 1,106,288.00 2.13 116 300190 维尔利 1,098,642.00 2.12 117 002367 康力电梯 1,081,813.12 2.09 118 300376 易事特 1,067,750.00 2.06 119 600708 光明地产 1,056,575.27 2.04 120 300199 翰宇药业 1,046,229.00 2.02 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 275,174,320.34 卖出股票收入（成交）总额 251,981,780.99 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成 交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 6,019,411.40 11.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,500,450.00 8.67 其中：政策性金融债 4,500,450.00 8.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,519,861.40 20.28 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 020081 15贴债07 57,580 5,688,328.20 10.96 2 018001 国开1301 45,000 4,500,450.00 8.67 3 019419 14国债19 3,280 331,083.20 0.64 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 105,000.67 2 应收证券清算款 234,857.52 3 应收股利 - 4 应收利息 328,597.32 5 应收申购款 22,590.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 691,046.47 8.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说明 值比例（%） 1 300036 超图软件 1,795,813.02 3.46 重大事项停牌 2 600271 航天信息 1,336,863.00 2.58 重大事项停牌 8.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息(转型前) 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 1,594 41,730.28 740,068.05 1.11% 65,778,003.66 98.89% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 4,954.19 0.01% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 基金份额持有人信息(转型后) 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 1,269 30,267.62 740,068.05 1.93% 37,669,544.77 98.07% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 4,961.41 0.01% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年7月1日）基金份额总额 61,865,695.57 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,793,953.84 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 25,250,036.59 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 38,409,612.82 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人免去俞忠华先生副总经理职务。 本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未有重大变化。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内已预提 审计费70,000.00元，截至2015年12月31日暂未支付。该事务所已为本基金提供审计服务的连 续年限为2年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 1 67,840,059.86 12.87% 62,774.73 13.59% - 海通证券 2 62,287,290.64 11.82% 45,550.77 9.86% - 国联证券 1 58,634,690.59 11.12% 53,429.20 11.56% - 东北证券 2 50,775,786.44 9.63% 46,529.26 10.07% - 中信建投 2 49,870,962.83 9.46% 37,184.58 8.05% - 国金证券 1 48,499,346.64 9.20% 45,167.14 9.78% - 招商证券 1 41,308,845.70 7.84% 38,470.74 8.33% - 华泰证券 2 32,129,438.10 6.09% 29,922.16 6.48% - 方正证券 1 24,303,393.53 4.61% 17,773.10 3.85% - 安信证券 2 23,013,780.56 4.37% 21,432.95 4.64% - 中泰证券 2 21,354,761.39 4.05% 19,887.93 4.30% - 东兴证券 1 11,507,388.56 2.18% 10,716.80 2.32% - 广发证券 1 10,435,940.00 1.98% 9,719.04 2.10% - 平安证券 1 9,363,607.89 1.78% 8,720.48 1.89% - 国泰君安 2 6,914,816.34 1.31% 6,439.72 1.39% - 长江证券 1 5,206,312.07 0.99% 4,848.41 1.05% - 国信证券 1 3,709,680.19 0.70% 3,454.82 0.75% - 华林证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支 持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商 名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 8,719,619.41 33.97% - - - - 海通证券 - - - - - - 国联证券 16,115,985.83 62.78% - - - - 东北证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国金证券 331,280.00 1.29% - - - - 招商证券 - - - - - - 华泰证券 504,720.00 1.97% - - - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 广发证券 1 232,508,216.81 25.87% 211,675.67 27.42% - 方正证券 1 143,350,810.44 15.95% 101,836.48 13.19% - 国泰君安 2 108,849,335.42 12.11% 99,096.67 12.84% - 长江证券 1 86,765,163.65 9.65% 78,991.52 10.23% - 国金证券 1 77,085,712.96 8.58% 70,179.06 9.09% - 海通证券 2 68,747,703.01 7.65% 52,285.38 6.77% - 申万宏源 1 49,451,071.35 5.50% 45,019.79 5.83% - 光大证券 1 42,248,170.33 4.70% 38,462.21 4.98% - 中信建投 2 35,844,409.59 3.99% 25,464.11 3.30% - 东北证券 2 27,423,934.95 3.05% 24,966.58 3.23% - 国联证券 1 14,168,099.92 1.58% 12,899.01 1.67% - 招商证券 1 12,277,551.04 1.37% 11,177.43 1.45% - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支 持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商 名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国泰君安 7,997.33 0.01% - - - - 长江证券 30,508,033.05 36.59%50,000,000.00 37.59% - - 国金证券 9,081,247.31 10.89%15,000,000.00 11.28% - - 海通证券 456,851.84 0.55%15,000,000.00 11.28% - - 申万宏源 31,167,111.19 37.38% - - - - 光大证券 11,875,701.03 14.24%25,000,000.00 18.80% - - 中信建投 - - - - - - 东北证券 278,510.00 0.33%15,000,000.00 11.28% - - 国联证券 - -13,000,000.00 9.77% - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 11.8其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于中海优势精选灵活配置混 中国证券报、上海证 2015年7月1日 合型证券投资基金实行网上直 券报 销和官方淘宝店交易费率优惠 的公告 2 中海基金管理有限公司关于中 中国证券报、上海证 2015年7月1日 海优势精选灵活配置混合型证 券报 券投资基金转换补差费率优惠 的公告 3 中海保本混合型证券投资基金 中国证券报、上海证 2015年7月1日 半年度最后一日净值公告 券报 4 关于在中海基金官方京东店开 中国证券报、上海证 2015年7月3日 展直销业务的公告 券报 5 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年7月8日 下基金参与京东基金费率优惠 券报 活动的公告 6 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年7月15日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 7 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年7月15日 下基金新增中信期货有限公司 券报 为销售机构并开通基金转换及 定期定额投资业务的公告 8 中海优势精选灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2015年7月20日 证券投资基金2015年第2季度 券报 报告 9 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年7月28日 下部分基金新增泰诚财富基金 券报 销售（大连）有限公司为销售 机构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 10 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年7月30日 下基金参与上海浦东发展银行 券报 股份有限公司网上银行、手机 银行基金申购费率优惠活动的 公告 11 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年8月1日 下基金不再参与销售机构定期 券报 定额申购费率优惠活动的公告 12 中海基金管理有限公司关于恢 中国证券报、上海证 2015年8月1日 复对旗下基金持有的长期停牌 券报 股票“思美传媒”进行市价估 值的公告 13 中海保本混合型证券投资基金 中国证券报、上海证 2015年8月3日 更新招募说明书摘要（2015年 券报 第2号） 14 中海保本混合型证券投资基金 中海基金网站 2015年8月3日 更新招募说明书（2015年第2 号） 15 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年8月4日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 16 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年8月6日 下基金新增平安银行股份有限 券报 公司为销售机构并开通基金转 换及定期定额投资业务的公告 17 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年8月6日 下部分基金参与平安银行股份 券报 有限公司基金申购及定期定额 投资费率优惠活动的公告 18 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年8月11日 下部分基金参与第一创业证券 券报 股份有限公司基金申购及定期 定额投资费率优惠活动的公告 19 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年8月14日 下基金参与京东基金费率优惠 券报 活动的公告 20 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年8月19日 下部分基金新增华西证券股份 券报 有限公司为销售机构并开通基 金转换及定期定额投资业务的 公告 21 中海基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海证 2015年8月25日 加天天基金网费率优惠的公告 券报 22 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年8月25日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 23 中海优势精选灵活配置混合型 中海基金网站 2015年8月26日 证券投资基金2015年半年度 报告 24 中海优势精选灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2015年8月26日 证券投资基金2015年半年度 券报 报告摘要 25 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年9月16日 下部分基金新增上海陆金所资 券报 产管理有限公司为销售机构的 公告 26 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年9月23日 下基金参加上海好买基金销售 券报 有限公司费率优惠活动的公告 27 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年9月25日 下基金新增中国国际金融股份 券报 有限公司为销售机构并开通基 金转换业务的公告 28 关于中海优势精选灵活配置混 中国证券报、上海证 2015年9月25日 合型证券投资基金恢复申购与 券报 赎回(含转换及定期定额投资） 业务公告 29 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年9月26日 下基金参加华宝证券有限责任 券报 公司费率优惠活动的公告 30 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年10月16日 下部分基金参与平安证券有限 券报 责任公司基金申购及定期定额 投资费率优惠活动的公告 31 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年10月19日 下部分基金新增北京乐融多源 券报 投资咨询有限公司为销售机构 并开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 32 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年10月20日 下基金参加浙江同花顺基金销 券报 售有限公司费率优惠活动的公 告 33 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年10月20日 下基金投资资产支持证券的公 券报 告 34 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年10月23日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 35 中海优势精选灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2015年10月24日 证券投资基金2015年第3季度 券报 报告 36 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年11月3日 下基金新增大泰金石投资管理 券报 有限公司为销售机构并开通基 金转换业务的公告 37 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年11月5日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 38 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年11月6日 下基金新增深圳富济财富管理 券报 有限公司为销售机构并开通基 金转换及定期定额投资业务的 公告 39 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年11月7日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 40 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年11月11日 下基金新增上海凯石财富基金 券报 销售有限公司为销售机构并开 通基金转换业务的公告 41 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年11月13日 下基金参加上海长量基金销售 券报 投资顾问有限公司费率优惠活 动的公告 42 中海基金管理有限公司关于开 中国证券报、上海证 2015年11月13日 通中信银行卡（借记卡）、大连 券报 银行卡（借记卡）、广发银行卡 （借记卡）网上直销业务的公 告 43 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年11月17日 下基金新增珠海盈米财富管理 券报 有限公司为销售机构并开通基 金转换及定期定额投资业务的 公告 44 中海基金管理有限公司关于董 中国证券报、上海证 2015年11月27日 事变更的公告 券报 45 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年11月30日 下基金参加诺亚正行（上海） 券报 基金销售投资顾问有限公司费 率优惠活动的公告 46 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年12月4日 下基金参与京东基金费率优惠 券报 活动的公告 47 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年12月7日 下基金参加上海利得基金销售 券报 有限公司费率优惠活动的公告 48 中海基金管理有限公司关于提 中国证券报、上海证 2015年12月8日 请投资者及时更新已过期身份 券报 证件或者身份证明文件的公告 49 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年12月24日 下基金参加浙江金观诚财富管 券报 理有限公司费率优惠活动的公 告 50 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年12月30日 下基金参与中国农业银行基金 券报 组合申购及定投费率优惠活动 的公告 51 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年12月30日 下基金新增联讯证券股份有限 券报 公司为销售机构并开通基金转 换及定期定额投资业务的公告 52 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年12月31日 下基金参与平安银行股份有限 券报 公司基金申购及定期定额投资 费率优惠活动的公告 53 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年12月31日 下基金继续参与中国工商银行 券报 基金定期定额申购费率优惠活 动的公告 54 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年12月31日 下基金调整开放时间的公告 券报 11.8其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中海基金管理有限公司旗下基 中国证券报、上海证 2015年1月5日 金更换会计师事务所的公告 券报 2 中海基金管理有限公司高级管 中国证券报、上海证 2015年1月10日 理人员变更公告 券报 3 中海保本混合型证券投资基金 中国证券报、上海证 2015年1月20日 2014年第4季度报告 券报 4 中海基金管理有限公司关于从 中国证券报、上海证 2015年1月28日 业人员在子公司兼任职务及领 券报 薪情况的公告 5 中海保本混合型证券投资基金 中海基金网站 2015年2月2日 更新招募说明书（2015年第1 号） 6 中海保本混合型证券投资基金 中国证券报、上海证 2015年2月2日 更新招募说明书摘要（2015年 券报 第1号） 7 中海基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海证 2015年3月4日 加数米基金网费率优惠活动的 券报 公告 8 中海基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2015年3月6日 整旗下部分证券投资基金赎 券报 回、转换及账户最低保留份额 限制等业务规则的公告 9 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年3月26日 下基金继续参与中国工商银行 券报 个人电子银行基金申购费率优 惠活动的公告 10 中海保本混合型证券投资基金 中海基金网站 2015年3月27日 2014年年度报告 11 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年3月27日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 12 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年3月27日 下基金调整交易所固定收益品 券报 种估值方法的公告 13 中海保本混合型证券投资基金 中国证券报、上海证 2015年3月27日 2014年年度报告摘要 券报 14 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年4月3日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 15 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年4月13日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 16 中海基金管理有限公司关于恢 中国证券报、上海证 2015年4月15日 复对旗下基金持有的长期停牌 券报 股票“东土科技”进行市价估 值的公告 17 中海保本混合型证券投资基金 中国证券报、上海证 2015年4月22日 2015年第1季度报告 券报 18 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年4月25日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 19 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年5月6日 下部分基金参加深圳众禄基金 券报 销售有限公司费率优惠活动的 公告 20 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年5月11日 下基金新增中期资产管理有限 券报 公司为销售机构并开通基金转 换及定期定额投资业务的公告 21 中海基金管理有限公司关于恢 中国证券报、上海证 2015年5月19日 复对旗下基金持有的长期停牌 券报 股票“富春通信”进行市价估 值的公告 22 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年5月21日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 23 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年5月22日 下部分基金新增浙江金观诚财 券报 富管理有限公司为销售机构并 开通基金转换及定期定额投资 业务的公告 24 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年5月29日 下基金参与中国农业银行网上 券报 银行、手机银行基金申购费率 优惠活动的公告 25 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年6月2日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 26 中海基金管理有限公司关于开 中国证券报、上海证 2015年6月4日 通工商银行卡（借记卡）、农业 券报 银行卡（借记卡）、浦发银行卡 （借记卡）及兴业银行卡（借 记卡）APP直销业务的公告 27 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2015年6月6日 下部分基金新增上海汇付金融 券报 服务有限公司为销售机构并开 通基金转换投资业务的公告 28 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年6月10日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 29 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年6月13日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 30 关于中海保本混合型证券投资 中国证券报、上海证 2015年6月16日 基金保本周期到期安排及中海 券报 优势精选灵活配置混合型证券 投资基金转型运作后相关业务 规则的公告 31 中海优势精选灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2015年6月16日 证券投资基金基金合同 券报 32 中海优势精选灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2015年6月16日 证券投资基金托管协议 券报 33 中海优势精选灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2015年6月16日 证券投资基金招募说明书 券报 34 中海优势精选灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2015年6月16日 证券投资基金基金合同内容摘 券报 要 35 关于中海保本混合型证券投资 中国证券报、上海证 2015年6月17日 基金保本周期到期转型的提示 券报 性公告 36 中海基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海证 2015年6月17日 加数米基金网费率优惠活动的 券报 公告 37 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报、上海证 2015年6月17日 股票停牌后估值方法变更的提 券报 示性公告 38 中海基金管理有限公司关于恢 中国证券报、上海证 2015年6月24日 复对旗下基金持有的长期停牌 券报 股票“大洋电机”进行市价估 值的公告 39 中海基金管理有限公司澄清公 中国证券报、上海证 2015年6月27日 告 券报 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海保本混合型证券投资基金中海优势精选混合型证券投资基金的文 件 2、中海保本混合型证券投资基金基金合同、中海优势精选混合型证券投资基金基金合同 3、中海保本混合型证券投资基金托管协议、中海优势精选混合型证券投资基金托管协议 4、中海保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注、中海优势精选混合型证券投资基金财 务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2016年3月25日