中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 2011 年 6 月 30 日 基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年八月二十六日 第 1 页 共 25 页  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定, 于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正 文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中海货币 基金主代码 392001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年7月28日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 692,842,905.92份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中海货币A类 中海货币B类 下属分级基金的交易代码 392001 392002 报告期末下属分级基金的份额 69,344,197.35份 623,498,708.57份 总额 2.2 基金产品说明 在保证资产安全与资产充分流动性前提下,追求高于业绩比较 投资目标 基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期收益。 1、利率预期策略 根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策 略。如果预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期 利率将上升,则缩短组合的久期。 2、期限结构配置策略 投资策略 各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲 线策略在资产配置过程中的具体体现,本基金采用总收益分析 法在子弹组合、杠铃组合、梯形组合等三种基础类型中进行选 择。 3、类属配置策略 根据各类短期固定收益类金融工具的市场规模、收益性和流动 3  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性 和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资 产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措 施),保证基金资产的高流动性。 5、套利策略 本基金的套利策略主要是利用不同市场、不同期限和不同品种 之间的收益率差异,通过融入和融出的资金安排,获取无风险 的利差收益。 业绩比较基准 同期7 天通知存款利率(税后) 本基金属货币市场证券投资基金,为证券投资基金中的低风险 品种。 风险收益特征 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 王莉 赵会军 联系电话 021-38429808 010-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 400-888-9788、 95588 客户服务电话 021-38789788 传真 021-68419525 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人 www.zhfund.com 互联网网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 4  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 中海货币 A 类 中海货币 B 类 本期已实现收益 1,296,700.47 35,118,258.36 本期利润 1,296,700.47 35,118,258.36 本期净值收益率 1.5753% 1.6968% 报告期末(2011 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 中海货币 A 类 中海货币 B 类 期末基金资产净值 69,344,197.35 623,498,708.57 期末基金份额净值 1.00 1.00 注 1:本基金合同于 2010 年 7 月 28 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由 于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 注 3:本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 中海货币 A 类: 业绩比较基 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去一个月 0.2818% 0.0039% 0.1227% 0.0000% 0.1591% 0.0039% 过去三个月 0.7950% 0.0039% 0.3718% 0.0001% 0.4232% 0.0038% 过去六个月 1.5753% 0.0029% 0.7142% 0.0002% 0.8611% 0.0027% 自基金合同 2.2946% 0.0035% 1.3072% 0.0002% 0.9874% 0.0033% 生效起至今 2. 中海货币 B 类: 业绩比较基 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 5  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 过去一个月 0.3021% 0.0039% 0.1227% 0.0000% 0.1794% 0.0039% 过去三个月 0.8549% 0.0039% 0.3718% 0.0001% 0.4831% 0.0038% 过去六个月 1.6968% 0.0029% 0.7142% 0.0002% 0.9826% 0.0027% 自基金合同 2.5241% 0.0034% 1.3072% 0.0002% 1.2169% 0.0032% 生效起至今 注:“自基金合同生效起至今”指 2010 年 7 月 28 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中海货币市场证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 7 月 28 日至 2011 年 6 月 30 日) 1、中海货币 A 类 2、中海货币 B 类 6  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 注 1:本基金合同生效日为 2010 年 7 月 28 日,至报告期末不满一年; 注 2:根据法律法规及基金合同规定,本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月,建仓 期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则, 严格履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学 的风险管理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2011 年 6 月 30 日,共管理开放式证券投资基金 10 只。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业 姓名 职务 说明 年限 任职日期 离任日期 江小震 固定收益小 2010-07-28 - 13 江小震先生,复旦大学 组负责人, 硕士。历任长江证券股 7  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 本基金、中 份有限公司投资经理、 海增强收益 中维资产管理有限责任 债券型证券 公司部门经理、天安人 投资基金基 寿保险股份有限公司 金经理 (原名恒康天安保险有 限责任公司)投资部经 理、太平洋资产管理有 限责任公司高级经理。 2009 年 11 月进入本公 司工作,现任固定收益 小组负责人。2010 年 7 月至今任中海货币市场 证券投资基金基金经 理,2011 年 3 月至今任 中海增强收益债券型证 券投资基金基金经理。 注 1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持 有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为进一步完善公平交易管理,防范和杜绝不规范交易行为,保护基金份额持有人的合法 权益,公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切 实防范利益输送。 公司通过制定《中海基金研究报告质量考评制度》,树立了研究导向的投资文化,强调 投资应以研究作为依据,不断建立完善系统、科学的研究方法和流程,并认真地推行实施。 对于场内交易,公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》,所有的投资指令 必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,规定多基金指令处理原则是:时 间优先、价格优先、比例分配、综合平衡,通过公司已有交易软件进行控制,不同基金同向 买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外 8  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 交易,通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗 下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。 本报告期,不同投资组合的交易得到公平对待,未发生可能导致不公平交易和利益输送 的异常交易。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年上半年,在持续的货币紧缩下,市场资金面开始由极度宽裕走向适当宽松;而 在不断创出新高的物价背景下,加息以及进一步的加息预期一直影响着债券市场的走势。在 短期资金面和中长期物价的压制下,上半年的债券市场总体表现不好,虽然冲击小于去年第 一次加息前后,但震荡走弱成为主基调。在不断上调存款准备金率的政策下,银行开始收缩 债券市场的投资;而保险公司保费收入上半年增长也放缓,债券市场的需求总体走弱也影响 了上半年债券的表现。但由于收益率已经上升到一定水平,对一些长期配置型资金尚有吸引 力也是维持它震荡的原因。 上半年,本基金遵循一贯的以流动性管理为目标的原则,在满足持有人资金安排需求的 同时,努力提高基金的收益。策略上,信用产品采取短久期配置,辅以逆回购和短期存款, 增强基金收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 06 月 30 日,本基金 A 类每万份收益 2.9653 元,7 日年化收益率 4.401% , 报告期内本基金 A 类净值收益率为 1.5753%,高于业绩比较基准 0.8611 个百分点;本基金 B 类每万份收益 3.0314 元,7 日年化收益率 4.663%,报告期内本基金 B 类净值收益率为 1.6968%,高于业绩比较基准 0.9826 个百分点。 9  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于未来半年的债券市场,我们保持相对谨慎的态度。 市场普遍预期本轮物价上涨将在今年 6 月份达到峰值,随后旋即回落。但基于货币超发、 劳动力价格水平将长期保持较高水平的因素考虑,下半年物价回落的速度将较为缓慢。控制 通胀或许成为一个更中长期的目标。在当前仍存在负利率的情况下,想债券市场有明确的趋 势出现,可能性较小。 从另一个角度来看,宏观经济在三季度可能触底回升,全年 GDP 仍有可能保持 9%以上 的高速增长。上市公司在刚刚经历一轮去库存周期的考验后,利润情况将会得到相应的改善。 一些在国家政策刺激和经济转型中受益的行业将会在证券市场中获得良好的表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会 相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根 据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净 值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并 出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估 值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组,组成人员包括督察长、 风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等,成员均具有多年基金从业经验,且具 有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经 理,但对于非活跃投资品种,投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报 告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金每日将各级基金份额的已实现收益全 额分配给基金份额持有人。 10  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011 年上半年,本基金托管人在对中海货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规 定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011 年上半年,中海货币市场证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中 海货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、 基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、 《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中海货币市场证券投资基金 报告截止日:2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 212,462,287.15 1,212,005,852.93 结算备付金 476,190.48 1,377,272.73 11  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 存出保证金 - - 交易性金融资产 390,461,230.05 401,176,512.21 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 390,461,230.05 401,176,512.21 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 108,000,522.00 3,026,602,855.60 应收证券清算款 - - 应收利息 5,411,555.67 8,479,277.91 应收股利 - - 应收申购款 15,119,150.02 - 递延所得税资产 - - 其他资产 466,629.87 620,190.27 资产总计 732,397,565.24 4,650,261,961.65 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 39,199,860.40 - 应付证券清算款 - 59,966,193.89 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 201,070.68 663,207.82 应付托管费 60,930.49 200,972.05 应付销售服务费 28,968.66 28,936.13 应付交易费用 9,188.65 13,913.42 应交税费 - - 应付利息 5,509.46 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 49,130.98 94,500.00 负债合计 39,554,659.32 60,967,723.31 所有者权益: 实收基金 692,842,905.92 4,589,294,238.34 未分配利润 - - 所有者权益合计 692,842,905.92 4,589,294,238.34 负债和所有者权益总计 732,397,565.24 4,650,261,961.65 注 1:报告截止日 2011 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.00 元,基金份额总额 692,842,905.92 份,其中 A 级基金份额总额 69,344,197.35 份,B 级基金份额总额 623,498,708.57 份。 12  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 注 2:本基金合同生效日为 2010 年 7 月 28 日。 6.2 利润表 会计主体:中海货币市场证券投资基金 本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 41,646,046.73 - 1.利息收入 40,741,054.88 - 其中:存款利息收入 13,554,025.92 - 债券利息收入 6,141,173.05 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收入 21,045,855.91 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 904,991.85 - 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 904,991.85 - 资产支持证券投资收 - - 益 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 - - “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 填列) 5.其他收入(损失以“-”号填 - - 列) 减:二、费用 5,231,087.90 - 1.管理人报酬 3,589,468.71 - 2.托管费 1,087,717.83 - 3.销售服务费 209,271.41 - 4.交易费用 - - 5.利息支出 117,998.15 - 其中:卖出回购金融资产支出 117,998.15 - 6.其他费用 226,631.80 - 13  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 三、利润总额(亏损总额以“-” 36,414,958.83 - 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 36,414,958.83 - 号填列) 注:本基金合同生效日为 2010 年 7 月 28 日,无去年同期比较数据,下同。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中海货币市场证券投资基金 本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 4,589,294,238.34 - 4,589,294,238.34 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 36,414,958.83 36,414,958.83 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -3,896,451,332.42 - -3,896,451,332.42 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 2,021,105,176.60 - 2,021,105,176.60 2.基金赎回款 -5,917,556,509.02 - -5,917,556,509.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -36,414,958.83 -36,414,958.83 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 692,842,905.92 - 692,842,905.92 金净值) 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 - - - 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - - - 润) 三、本期基金份额交易产 - - - 14  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 - - - 金净值) 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:宋宇,主管会计工作负责人:宋宇,会计机构负责人:曹伟 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中海货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券 监督管理委员会证监许可【2010】872 号《关于核准中海货币市场证券投资基金募集的批复》 核准募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托 管人为中国工商银行;有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合 同于 2010 年 7 月 28 日生效,该日的基金份额总额为 2,958,869,207.75 份,其中 A 级基金 份额总额 784,590,763.21 份,B 级基金份额总额 2,174,278,444.54 份。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定 编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 15  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税字 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示 如下: 6.4.6.1 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 6.4.6.2 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 6.4.6.3 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、直销机构 工商银行 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金在本报告期未在关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金在本报告期未在关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 16  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 本基金在本报告期未在关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金在本报告期未在关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管 3,589,468.71 - 理费 其中:支付销售机构的客户 109,209.83 - 维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提,计算方法如下: H=E×0.33%/当年天数(H 为每日应支付的基金管理费,E 为前一日的基金资产净值) 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的托 1,087,717.83 - 管费 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数(H 为每日应支付的基金托管费,E 为前一日的基金资产净值) 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海货币 A 类 中海货币 B 类 合计 中海基金 10,013.90 101,437.69 111,451.59 工商银行 56,416.13 2,114.98 58,531.11 国联证券 249.41 - 249.41 17  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 合计 66,679.44 103,552.67 170,232.11 本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B 级基金份额的销售服务费年费率 为 0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R/当年天数(H 为每日该级基金份额应支付的基金销售服务费,E 为前一日该级 基金份额的基金资产净值,R 为该级基金份额的年销售服务费率) 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管 理人计算并支付给各基金销售机构。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中海货币 A 类 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中海货币 B 类 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 中海货币 A 类 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 中海货币 B 类 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 22,462,287.15 269,857.81 - - 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业 利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.9 期末(2011 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 18  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 39,199,860.40 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 期末估值 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 单价 总额 070211 07国开11 2011-07-01 101.38 400,000 40,552,000.00 合计 - - - 40,552,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金在本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此无抵押债券。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 固定收益投资 390,461,230.05 53.31 其中:债券 390,461,230.05 53.31 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 108,000,522.00 14.75 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 212,938,477.63 29.07 4 其他各项资产 20,997,335.56 2.87 5 合计 732,397,565.24 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 19  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 报告期内债券回购融资余额 0.68 1 其中:买断式回购融资 - 占基金资产净值 序号 项目 金额 的比例(%) 报告期末债券回购融资余额 39,199,860.40 5.66 2 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.4 基金投资组合平均剩余期限 7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 根据本基金基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,下同。 7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 净值的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 26.40 5.66 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 27.11 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 26.04 - 其中:剩余存续期超过 397 天 8.72 - 的浮动利率债 4 90 天(含)—180 天 14.46 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 5 180 天(含)—397 天(含) 8.67 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 20  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 的浮动利率债 6 合计 102.68 5.66 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 序号 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 69,840,087.75 10.08 3 金融债券 100,607,077.12 14.52 其中:政策性金融债 100,607,077.12 14.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 220,014,065.18 31.76 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 390,461,230.05 56.36 9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 60,385,994.88 8.72 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 值比例(%) 1 1081255 10 华润 CP01 500,000 49,968,340.15 7.21 2 070211 07 国开 11 400,000 40,221,082.24 5.81 3 1101023 11 央票 23 400,000 39,955,672.05 5.77 4 1001070 10 央票 70 300,000 29,884,415.70 4.31 5 090407 09 农发 07 200,000 20,172,649.13 2.91 6 110217 11 国开 17 200,000 20,120,611.29 2.90 7 070219 07 国开 19 200,000 20,092,734.46 2.90 8 1181193 11 电科院 CP01 200,000 20,030,651.95 2.89 9 1181128 11 巨石 CP02 200,000 20,006,756.92 2.89 10 1081254 10 新奥 CP01 200,000 20,005,760.65 2.89 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2092% 报告期内偏离度的最低值 0.0051% 21  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0806% 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提收益。 7.9.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率 债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 7.9.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,411,555.67 4 应收申购款 15,119,150.02 5 其他应收款 - 6 待摊费用 466,629.87 7 其他 - 8 合计 20,997,335.56 7.9.5 其他需说明的重要事项标题 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 份 持有 机构投资者 个人投资者 额 人户 户均持有的基金 级 数 份额 占总份额 占总份额 别 (户) 持有份额 持有份额 比例 比例 中 1,740 39,852.99 5,965,985.91 8.60% 63,378,211.44 91.40% 海 22  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 货 币A 类 中 海 货 12 51,958,225.71 623,498,708.57 100.00% 0.00 0.00% 币B 类 合 1,752 395,458.28 629,464,694.48 90.85% 63,378,211.44 9.15% 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 中海货币 A 类 54,970.94 0.0793% 基金管理公司所有从业 中海货币 B 类 - - 人员持有本开放式基金 合计 54,970.94 0.0079% 9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中海货币 A 类 中海货币 B 类 基金合同生效日(2010 年 7 月 28 784,590,763.21 2,174,278,444.54 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 84,772,041.35 4,504,522,196.99 本报告期基金总申购份额 558,651,399.73 1,462,453,776.87 减:本报告期基金总赎回份额 574,079,243.73 5,343,477,265.29 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 69,344,197.35 623,498,708.57 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人免去陈浩鸣总经理职务;聘请宋宇担任代理总经理职务;聘 23  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 请陈浩鸣担任董事长职务。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司,本报告期内本基 金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 占当期 占当期佣 券商名称 交易单元数量 股票成 成交金额 佣金 金总量的 交总额 比例 的比例 申银万国 1 - - - - - 注 1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支 持和服务支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提 供等;服务支持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法 律文件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租 用交易单元的所属券商名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证 24  中海货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿;报监察稽核部审核后确定租用交易单 元。 注 2:本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注 3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注 4:以上数据由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期回 券商名称 债券成 权证成 成交金额 成交金额 购成交总 成交金额 交总额 交总额 额的比例 的比例 的比例 申银万国 - - 11,666,900,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5%。 中海基金管理有限公司 二〇一一年八月二十六日 25