上投摩根中小盘混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金合同生效日期:2009 年 1 月 21 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书; 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 3.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 4.本招募说明书摘要所载内容截止日为 2018 年 7 月 20 日,基金投资组合及基金业绩的数 据截止日为 2018 年 6 月 30 日。 二零一八年九月  一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人:陈兵 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股 权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67% 和摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准, 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千 万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局 完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 董事长:陈兵 2  博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务 部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上 海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事:Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球投资管 理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事: Michael I. Falcon 金融学学士学位。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理亚太区行政总裁、资产管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成 员、集团资产管理亚太区营运委员会主席。 董事:王大智 学士学位。 曾任摩根资产管理机构分销业务总监、机构业务拓展总监、香港及中国基金业务总监。 现任摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁、 上海国际信托有限公司党委书记。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事长。 董事:陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副 行长、武汉分行党委书记、行长。 3  现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展部总经理。 董事:丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银 行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有 限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士。 现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。曾经在加 里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 2. 监事会成员基本情况: 监事会主席: 赵峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职 务。 4  现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:梁斌 学士学位。 曾在高伟绅律师事务所(香港)任职律师多年。 现任摩根大通集团中国法律总监。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资 绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基 金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金 (QDII)。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官, 尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有 限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司 行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 5  孙芳女士,副总经理 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研 究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、 市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 杨红女士,副总经理 毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行 部副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、 个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 邹树波先生,督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限 公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5.本基金基金经理 郭晨先生,自 2007 年 5 月至 2008 年 4 月在平安资产管理有限公司担任分析师; 2008 年 4 月至 2009 年 11 月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009 年 11 月至 2014 年 10 月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理,自 2014 年 10 月起加入上投摩根基金管理有限公司,自 2015 年 1 月起担任上投摩根中小盘混合型证 券投资基金基金经理,自 2015 年 6 月起同时担任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基 金经理,自 2015 年 8 月起同时担任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理。 本基金的历任基金经理为王振州先生,任职时间为自本基金合同生效日起至 2011 年 12 月 8 日;董红波先生,任职时间为 2009 年 1 月 21 日至 2015 年 2 月 16 日。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;朱晓龙,研究总监;孟 晨波,总经理助理兼货币市场投资部总监;聂曙光,债券投资部总监;张军,投资董事; 黄栋,量化投资部总监。 6  上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人概况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017年6月末,本集团资产总额216,920.67亿元,较上年末增加7,283.62亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额1,720.93亿元,较上年同期增长1.30%;净利润较上 年同期增长3.81%至1,390.09亿元,盈利水平实现平稳增长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货 币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太 区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行家》 “中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集 团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球 第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 7 处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营 处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余 人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已 经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部 并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管 理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托 管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切 实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托 管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中 国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、 《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家—— QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 8  三、相关服务机构 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (4) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 9 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (9) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 10 网址:www.cebbank.com (11) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:孔丹 24 小时客户服务热线: 95558 网址:www.citicbank.com (12) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标 24 小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (13) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (14) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (15) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (16) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 11 法定代表人:冀光恒 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (17) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 客服电话:95523 或 4008895523 国际互联网网址: www.swhysc.com (18) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 (邮编:830002) 法定代表人:韩志谦 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (19) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com (20) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (21) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 12 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:http://www.gf.com.cn (22) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (23) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 周健男 网址:www.ebscn.com (24) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (25) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (26) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:杨华辉 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn 13 (27) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (28) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (29) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (30) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户咨询电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (31) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 客户服务热线:010-95558 (32) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 客户服务热线:95503 14 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (33) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 公司网址:www.cfzq.com (34) 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 开放式基金客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (35) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (36) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com (37) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 客户服务热线:400 6666 888 网址:www.cgws.com (38) 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 电话:021-68761616 15 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (39) 中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 客户服务热线:95532 网址:www.china-invs.cn (40) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 客户服务热线:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (41) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (42) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (43) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人:罗浩 16 客户服务电话:68777877 公司网站:www.shhxzq.com (44) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 长江证券客户服务网站:www.95579.com (45) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人: 詹露阳 客服电话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com (46) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (47) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (48) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com 17 (49) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 客户服务电话:400-817-5666 传真:010-88066552 (50) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (51) 嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人: 赵学军 客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (52) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (53) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (54) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 18 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (55) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (56) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (57) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 李兴春 客服电话: 400-921-7755 网站:www.leadbank.com.cn (58) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (59) 北京虹点基金销售有限公司 19 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:郑毓栋 客服电话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com (60) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (61) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:马勇 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (62) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科 研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科 研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 客服电话:010-62675369 网站:www.xincai.com (63) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人: 江卉 客服电话:4000988511/4000888816 20 网址: http://fund.jd.com/ (64) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:国浩律师集团(上海)事务所 注册地址:上海市南京西路 580 号南证大厦 45 楼 负责人:倪骏骥 联系电话:021-5234 1668 传真:021-5234 1670 经办律师:宣伟华 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 21  四、基金概况 基金名称:上投摩根中小盘混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 五、基金的申购费、赎回费和转换费 1.基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率) 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率如下表所示: 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.5% 人民币 100 万以上(含)500 万以下 1.0% 人民币 500 万以上(含) 1,000 元每笔 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限 费率 小于七日 1.5% 大于等于七日小于一年 0.5% 大于等于一年小于两年 0.35% 大于等于两年小于三年 0.2% 大于等于三年 0% 22  3、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可 以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定 制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 六、基金的投资 (一)投资目标 本基金重点投资于中国 A 股市场上的中小盘股票,通过缜密的资产配置原则和严格的 行业个股选择,分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇,并积极运用 战略和战术资产配置策略,动态优化投资组合,力求实现基金资产长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的 A 股、国 债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的 其它金融工具。其中,股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%;债券、权证、货币市 场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5- 40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于 80%的股票资产投资于 中小盘股票。 基金管理人每半年末将对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累 计流通市值达到 A 股总流通市值 70%的这部分股票归入中小盘股票。在此期间对于未被纳 入最近一次排序范围的股票(如新股上市等),如果其流通市值可满足以上标准,也称为 中小盘股票。 23  一般情况下,上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股 本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的,本基金将根据市 场情况,取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。 如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式,本基金将予 以相应调整,并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基 金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基 金份额持有人大会审议。 (三)投资理念 在中国经济高速增长的环境下,具有领先优势的中小市值企业面临着巨大的发展机遇。 本基金将深入挖掘中小市值上市公司未来高成长性和内在价值带来的投资机会。 (四)投资策略 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,运用 “自下而上” 精选个股与“自上而下”资产配置相结合的投资策略,重点投资于具有行业优势、公司优 势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场研判,对相关资产类别的预期收益 进行监控,动态调整股票、债券等大类资产配置。 1、股票投资策略 由于中国经济是新兴的市场经济体,处于内需不断增长的过程中。对于那些具有领先优 势的中小市值公司来说,往往能够获得跳跃式的发展速度和巨大的成长空间。本基金主要采 用以下三层模式,挖掘并投资于具有合理商业模式和核心竞争能力及巨大发展潜力的中小市 值上市公司: 1)行业优势 立足全球视野,在中国宏观经济运行及具体产业政策的背景下,分析各个行业所处的发 展周期和发展前景。甄选出当前处于上升周期和产业政策受益的行业,作为资产配置的依据。 不同的行业由于处于不同的产业周期,其发展会有很大的不同,对正处于结构性调整的 24 中国经济,这一点尤为重要。本基金正是基于这样的分析,重点投资处于上升周期和产业政 策受益行业的中小市值上市公司,以把握其快速成长带来的投资机会。重点关注以下两类企 业:(1)能够从产业调整、消费升级、汇率变革等中国经济结构性变迁中获益,且保持长 期发展优势的上市公司;(2)在细分行业中具有领先地位且保持长期发展优势的上市公司 (具有领先的经营模式、稳定良好的销售网络、市场品牌或创新产品等竞争优势)。 2)公司优势 本基金根据上市公司的净利润增长率、市场份额增长率等成长性指标,将其与行业平均 水平作比较,定量分析公司当前在行业中所处的领先地位。 本基金主要通过从公司成长能力和未来成长潜力两方面深度挖掘公司的优势。 (1) 成长能力分析 企业历史的财务表现不但能刻画企业的经营情况,还可以较大程度上反映未来成长性。 在所有满足本基金界定的中小市值上市公司中,选取过去两年主营业务收入增长率优于行 业平均水平,且净资产收益率超过 GDP 增长率,且边际主营业务收入增长率递增的高成长 上市公司,构建初级股票池。 (2)未来成长潜力挖掘 本基金对上市公司未来成长潜力的判断,主要是从挖掘上市公司保持高成长性和业绩 增长的驱动因素,深入分析这些驱动因素是否具有可持续性。 深入分析上市公司的商业盈利模式,重点分析这种盈利模式是否合理且具有可持续性, 能否带动公司利润持续增长;并判断该商业模式在该公司继续扩张的过程中是否容易复制, 是否符合市场经济和行业发展的趋势。 根据对上市公司的产品定价能力、竞争对手情况、产品的可复制性、产业链分析等方面 的考察,判断公司当前在行业中或细分行业中是否具有一定的垄断地位;判断公司的市场份 额是否在不断提升,市场份额的提升对主营业务收入增长率是否具有带动效应。 根据上市公司的公司治理结构、管理层素质及其经营决策能力、企业品牌、创新能力、 投资效率等方面分析公司是否具备长期领先的能力。 3)估值优势 市场对中小型公司估值的差异较大,本基金结合上市公司所处行业、业务模式等特征, 在以上筛选出的具有行业优势和公司优势的中小市值公司中,采用 PEG 和 PSG 等相对估值指 标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法,进一步精选出具有估值优势的股 票。 25  2、资产配置策略 资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置,本基金不仅在股票、债券和现金三 大资产类别间实施策略性调控,也通过对区域/行业效应进行评估后,确定行业资产配置权 重。 本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场资金构成及流动性等情况,通 过运用宏观经济分析中的量化模型和基本面分析预测宏观经济趋势,对大类资产类别的预 期收益进行动态监控,适时作出时机选择,确定相应大类资产配置比例。 在把握宏观经济周期性波动的基础上,分析区域/行业效应,依据对行业基本面和景气 周期的分析预测,同时考虑上市公司的行业成长性,确定基金在一定时期内的行业布局。 在此基础上,本基金管理人将实施灵活的行业轮换策略,通过跟踪不同行业的相对价值以 及行业景气周期变化等因素,适时调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投 资机会。 3、债券投资策略 配置防御性资产是控制基金组合风险的策略性手段。对于债券资产的选择,本基金将 以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资,并主要通过类属配置 与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交 易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置 和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水 平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有: (1)利率预期策略:本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境 的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物 价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确 定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投 资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。 (3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率 变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配置投资品种。 (4)流动性管理:本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历 效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整 26 体变现能力。 4、可转换债券投资策略 可转换债券(含可交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵 御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公 司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安 全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风 险控制。本基金在投资权证时,将通过对权证标的证券基本面的深入研究,结合权证定价 模型及其隐含波动率等指标,寻求其合理估值水平,谨慎进行投资,以追求较稳定的当期收 益。 (五)投资风险管理 保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借鉴公司 旗下已有的开放式基金风险管理成熟经验基础上,引进 Barra Aegis 股票投资组合风险管 理系统、回报分析和组合最优化模型,通过量化的归因分析和严格的风险预算实现动态风 险控制,实现组合风险与收益优化配比。 其中,股票投资组合风险管理系统通过对风险量化分析,适时测度追踪误差(Active Risk)、全风险(Total Risk)、风险价值(Value at Risk)、风险回报(Return at Risk)等, 产生风险报表,提供风险分解、风险指标的暴露度、行业的暴露度与边际风险贡献的丰富 数据,辅助基金管理人动态和精确地实现投资组合风险管理。 (六)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+ 20%×上证国债指数收益率 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例, 本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩 比较基准的变更应履行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。 (七)风险收益特征 27  本基金是混合型基金,预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和 货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 (八)投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基 金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1) 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过 该公司可流通股票的 15%; (3)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 公司可流通股票的 30%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (8)本基金股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%;债券、权证、货币市场工具 及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5-40%; (9)本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票资产的 80%; (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 28 3 个月内予以全部卖出; (15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (16)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (17)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (18)本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (20)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限 制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(14)、(17)、 (18)、(19)条所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基 金合同生效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 29 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限 制。 (九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 (十)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (十一)基金的投资组合报告 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 440,036,972.49 83.63 其中:股票 440,036,972.49 83.63 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 30  其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 85,621,172.74 16.27 7 其他各项资产 527,679.03 0.10 8 合计 526,185,824.26 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 398,867,580.07 76.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,095,680.00 1.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,415,365.21 2.59 J 金融业 - - K 房地产业 4,564,978.00 0.88 L 租赁和商务服务业 3,577,138.17 0.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 203,187.39 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,241,483.80 1.98 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 440,036,972.49 84.92 31  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300136 信维通信 1,571,623 48,295,974.79 9.32 2 002466 天齐锂业 925,263 45,883,792.17 8.85 3 300003 乐普医疗 1,167,596 42,827,421.28 8.27 4 002456 欧菲科技 2,620,936 42,275,697.68 8.16 5 603799 华友钴业 271,433 26,456,574.51 5.11 6 002768 国恩股份 666,921 19,080,609.81 3.68 7 002821 凯莱英 189,359 16,517,785.57 3.19 8 000661 长春高新 70,710 16,100,667.00 3.11 9 600867 通化东宝 645,089 15,462,783.33 2.98 10 300601 康泰生物 235,536 14,615,008.80 2.82 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 32 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 11.投资组合报告附注 1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 156,886.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,169.98 5 应收申购款 352,622.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 527,679.03 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 33  七、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 净值 业绩比 增长 较基准 净值增长 业绩比较基 ②- 阶段 率标 收益率 ①-③ 率① 准收益率③ ④ 准差 标准差 ② ④ 基金成立日-2009/12/31 53.00% 1.87% 70.47% 1.70% -17.47% 0.17% 2010/1/1-2010/12/31 4.56% 1.50% 2.13% 1.33% 2.43% 0.17% 2011/1/1-2011/12/31 -28.40% 1.26% -23.34% 1.13% -5.06% 0.13% 2012/1/1-2012/12/31 13.67% 1.34% 4.12% 1.13% 9.55% 0.21% 2013/1/1-2013/12/31 3.32% 1.44% 7.83% 1.09% -4.51% 0.35% 2014/1/1-2014/12/31 33.00% 1.29% 35.18% 0.90% -2.18% 0.39% 2015/1/1-2015/12/31 37.82% 3.17% 32.00% 2.12% 5.82% 1.05% 2016/1/1-2016/12/31 -25.52% 2.06% -11.66% 1.42% -13.86% 0.64% 2017/1/1-2017/12/31 16.43% 1.31% -0.04% 0.65% 16.47% 0.66% 2018/1/1-2018/6/30 -8.48% 1.88% -12.32% 1.04% 3.84% 0.84% 八、费用概览 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 34  5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用; 8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律 法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如 下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的 规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发 35 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 九、招募说明书更新部分说明 上投摩根中小盘混合型证券投资基金于 2009 年 1 月 21 日成立,至 2018 年 7 月 20 日 运作满九年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2018 年 3 月 6 日公告的《上投摩根中小盘混合型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补 充和更新, 主要更新的内容如下: 1、 在重要提示中,更新内容截止日为 2018 年 7 月 20 日,基金投资组合及基金业绩 的数据截止日为 2018 年 6 月 30 日。 2、 在“二、释义”中,新增了“《流动性风险管理规定》”及“流动性受限资产” 的释义。 3、 在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中,对基金管理人的注册地址的信 息进行了更新。 4、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、独立董事、监事及投资 决策委员会的信息进行了更新。 5、 在“五、相关服务机构”中,更新了代销机构的相关信息。 6、 在“七、基金份额的申购、赎回和转换”的“申购和赎回的金额”、“申购和赎 回的价格、费用及其用途”、“拒绝或暂停申购的情形”、“暂停赎回或延缓 支付赎回款项的情形”、“巨额赎回的情形及处理方式”中更新了相关信息。 7、 在“八、基金的投资”的“投资范围”和“投资限制”中更新了相关信息。 8、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况 更新了最近一期投资组合报告的内容。 36 9、 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩 进行了说明。 10、 在“十一、基金资产的估值”的 “暂停估值的情形”中对相关信息进行了更新。 11、 在“十五、基金的信息披露”的“公开披露的基金信息”中对相关内容进行了 更新。 12、 在“十九、基金托管协议的内容摘要”中,根据托管协议的修改进行了更新。 13、 在“二十二、其他应披露事项”中列示了本报告期内与基金运作有关的重大事 项。 上投摩根基金管理有限公司 2018 年 9 月 3 日 37