上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根中小盘混合 基金主代码 379010 交易代码 379010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年1月21日 报告期末基金份额总额 232,010,099.34份 本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票，通过 缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择，分享中国 投资目标 经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇，并 积极运用战略和战术资产配置策略，动态优化投资组合， 力求实现基金资产长期稳健增值。 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资 投资策略 理念和技术，运用“自下而上”精选个股与“自上而下” 资产配置相结合的投资策略，重点投资于具有行业优势、 公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结 合市场研判，对相关资产类别的预期收益进行监控，动 态调整股票、债券等大类资产配置。 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+ 业绩比较基准 20%×上证国债指数收益率 本基金是混合型基金，预期收益及预期风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高 风险收益特征 预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金风险收益 特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年7月1日-2017年9月30日) 1.本期已实现收益 30,009,188.26 2.本期利润 74,377,452.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.3442 4.期末基金资产净值 537,222,823.72 5.期末基金份额净值 2.316 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 18.22% 1.50% 4.11% 0.64% 14.11% 0.86% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年1月21日至2017年9月30日) 注：本基金合同生效日为2009年1月21日，图示时间段为2009年1月21日至2017年9月30日。 本基金建仓期自2009年1月21日至2009年7月20日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 郭晨先生，自2007年5月 至2008年4月在平安资产 管理有限公司担任分析师； 2008年4月至2009年 11月在东吴基金管理有限 公司担任研究员；2009年 11月至2014年10月在华 富基金管理有限公司先后 本基金 担任基金经理助理、基金 郭晨 基金经 2015-01-30 - 10年 经理，自2014年10月起 理 加入上投摩根基金管理有 限公司，自2015年1月起 担任上投摩根中小盘混合 型证券投资基金基金经理， 自2015年6月起同时担任 上投摩根智慧互联股票型 证券投资基金基金经理， 自2015年8月起同时担任 上投摩根新兴服务股票型 证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度的市场表现不错，蓝筹股稳步走高，创业板经历七月初较大幅度调整之后，也步入上升通道，成交量逐步放大，新能源汽车是市场的龙头，以煤炭钢铁为代表的周期品种、以家电白酒为代表的消费品种都有不错的表现。市场始终围绕着公司业绩和景气度来表现，价值投资体现的淋漓尽致。三季度的IPO的速度平稳，并购、再融资有所放松。国内和美国宏观经济表现稳健，市场流动性平稳。 三季度本基金重仓配置了消费电子、新能源汽车板块，降低换手率，坚定持有绩优股，取得了良好的效果。 展望2017年四季度，本基金认为市场将保持慢牛格局。宏观经济预计将保持稳定增长， 货币政策大概率将继续保持稳健中性，利率汇率保持平稳。本基金依然看好新能源汽车和消费电子产业链，新能源汽车作为长期确定向好的大方向，预计行业将长期保持高速增长，产业链相关公司都将受益，消费电子行业受益于苹果和国内品牌手机新品订单的爆发，四季度景气度也会很高。我们将继续精选行业和个股，合理的估值，业绩增速，成长的确定性是本基金所看重的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为18.22%，同期业绩比较基准收益率为4.11%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 483,862,808.35 89.25 其中：股票 483,862,808.35 89.25 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 46,590,198.06 8.59 7 其他各项资产 11,691,904.82 2.16 8 合计 542,144,911.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,831,332.14 0.34 B 采矿业 846,468.60 0.16 C 制造业 452,501,434.97 84.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,028,627.44 1.87 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,617,596.00 0.49 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,263,538.00 1.54 J 金融业 - - K 房地产业 2,421,317.00 0.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,198,846.25 0.97 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02 R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00 S 综合 - - 合计 483,862,808.35 90.07 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 002460 赣锋锂业 597,395 52,152,583.50 9.71 2 300115 长盈精密 1,473,794 50,949,058.58 9.48 3 002456 欧菲光 2,398,872 50,832,097.68 9.46 4 002466 天齐锂业 710,788 49,961,288.52 9.30 5 002236 大华股份 1,736,100 41,787,927.00 7.78 6 300450 先导智能 524,264 39,110,094.40 7.28 7 603799 华友钴业 372,411 34,064,434.17 6.34 8 300136 信维通信 724,352 30,422,784.00 5.66 9 002411 必康股份 859,799 23,145,789.08 4.31 10 002768 国恩股份 666,921 17,673,406.50 3.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 140,222.54 2 应收证券清算款 10,324,143.82 3 应收股利 - 4 应收利息 12,674.92 5 应收申购款 1,214,863.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,691,904.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 220,326,061.38 报告期基金总申购份额 42,612,406.89 减：报告期基金总赎回份额 30,928,368.93 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 232,010,099.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准上投摩根中小盘混合型证券投资基金设立的文件； 2.《上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金合同》； 3.《上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金托管协议》； 4.《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年十月二十六日