上投摩根中小盘股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+ 20%×上证国债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年1月21日至2011年12月31日) ■ 注:1.本基金建仓期自2009年1月21日至2009年7月20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2.本基金合同生效日为2009年1月21日,图示时间段为2009年1月21日至2011年12月31日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 ■ 注:1.图示2009年是指本基金合同生效日2009年1月21日至2009年12月31日。 2.合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2011年12月底,公司管理的基金共有十五只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金和上投摩根强化回报债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.董红波先生和王振州先生为本基金首任基金经理,其任职日期均指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾出现个别交易日由于市场原因造成基金个股投资比例被动上升并高于相关规定的情形,但已在规定时间内调整完毕。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神,公司于2009年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法,并自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度,公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作,并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。 本年度,根据公司内部和外部专业机构的评价结果,本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金无异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年证券市场在流动性紧缩、经济增速下滑以及通胀压力冲击下呈现下跌走势,除金融、食品饮料等少数行业相对抗跌外,多数行业个股跌幅远超上证指数跌幅。本基金在报告年度业绩表现不理想的主要原因有几个方面,一是本年度中小板、创业板股票出现较大跌幅,由于本基金投资方向以中小板、创业板及主板成长股为主要投资方向,因此许多个股也出现较大跌幅。二是本年度基金在仓位管理以及股票选择方面出现一定失误。我们将认真吸取教训,提高在资产配置、个股选择以及市场判断几方面的综合管理能力。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为-28.40%,同期业绩比较基准收益率为-23.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,我们认为流动性呈现逐步宽松趋势,政策环境在不断向好,中国经济更大可能是实现平稳探底,中国证券市场在此背景下表现应优于2011年。在投资方向上,我们认为估值合理具备持续成长的公司将在全年具备持续性的投资机会,同时伴随经济复苏、流动性逐步宽松以及投资者的预期改善,周期性行业相关公司也存在表现机会,但必须要密切关注流动性宽松程度、经济运行状态以及房地产调控政策变化方向这些关键因素的实际状况。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 上投摩根中小盘股票型证券投资基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师薛竞、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2012)第20336号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:上投摩根中小盘股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.112元,基金份额总额857,557,954.57份。 7.2 利润表 会计主体:上投摩根中小盘股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根中小盘股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人:章硕麟 主管会计工作负责人:胡志强 会计机构负责人:张璐 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 上投摩根中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1316号《关于核准上投摩根中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2008年12月22日至2009年1月16日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集825,940,005.46元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第015号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2009年1月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为826,057,598.05份基金份额,其中认购资金利息折合117,592.59份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%,债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金的业绩比较基准为:天相中盘指数收益率X 40%+天相小盘指数收益率X 40%+上证国债指数收益率X 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为845,825,803.26元,属于第二层级的余额为32,075,456.28元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级1,246,163,038.71元,第二层级53,040,450.79元,无第三层级)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:截至2011年12月31日,上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为953,318,092.00元,基金份额净值为1.112元,累计基金份额净值为1.152元。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.51fund.com 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期可转债。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 2011年1月29日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任高级管理人员的公告》,经本公司董事会审议通过,决定聘任经晓云女士、冯刚先生为本公司副总经理。 2011年10月29日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经本公司董事会审议通过,同意童威先生辞去本公司副总经理职务。 基金托管人: 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 2011年度本基金无新增席位,无注销席位。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下: 1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一二年三月二十六日 基金简称 上投摩根中小盘股票 基金主代码 379010 交易代码 379010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年1月21日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 857,557,954.57份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票,通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择,分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇,并积极运用战略和战术资产配置策略,动态优化投资组合,力求实现基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,运用“自下而上”精选个股与“自上而下”资产配置相结合的投资策略,重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场研判,对相关资产类别的预期收益进行监控,动态调整股票、债券等大类资产配置。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是股票型基金,在证券投资基金中属于较高风险品种,其预期收益水平和风险高于混合型基金和债券型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 洪霞 尹东 联系电话 021-38794999 010-67595003 电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-68881170 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日 本期已实现收益 -167,750,840.13 118,555,555.77 238,701,706.19 本期利润 -382,328,900.03 56,949,038.21 383,719,999.43 加权平均基金份额本期利润 -0.4587 0.0596 0.4202 本期基金份额净值增长率 -28.40% 4.56% 53.00% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.1117 0.4233 0.3398 期末基金资产净值 953,318,092.00 1,391,424,010.29 1,482,027,795.03 期末基金份额净值 1.112 1.553 1.530 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.10% 1.35% -10.29% 1.25% 2.19% 0.10% 过去六个月 -18.95% 1.23% -20.61% 1.18% 1.66% 0.05% 过去一年 -28.40% 1.26% -23.34% 1.13% -5.06% 0.13% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 14.55% 1.56% 28.54% 1.41% -13.99% 0.15% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - - 2010年 0.400 17,686,340.06 18,890,238.65 36,576,578.71 - 2009年 - - - - - 合计 0.400 17,686,340.06 18,890,238.65 36,576,578.71 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董红波 本基金基金经理 2009-1-21 - 9年 管理学硕士,曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、中国平安人寿上海分公司战略发展部,2004年进入泰信基金管理公司,先后担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理,2007年1月至2008年6月担任泰信先行策略基金经理,2008年7月加入上投摩根基金管理有限公司。2009年1月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理。 王振州 本基金基金经理 2009-1-21 2011-12-8 10年 中原大学电子电机学士,企业管理硕士 2002年3月至2004年5月任宝来证券国际金融集团高级研究员 2004年5月至2007年1月,任职于日盛证券投资信托股份有限公司,担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金基金经理 2007年1月至2007年9月任元大证券投资信托股份有限公司元大双盈基金基金经理。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司。2007年11月至2008年11月任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理,2008年11月至2011年12月任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,2009年1月至2011年12月任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理,2009年10月至2011年12月任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 104,914,135.64 82,610,711.43 结算备付金 2,073,399.85 7,380,625.58 存出保证金 713,540.72 1,457,869.46 交易性金融资产 7.4.7.2 877,901,259.54 1,299,203,489.50 其中:股票投资 877,901,259.54 1,299,203,489.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 7,932,892.35 应收利息 7.4.7.5 21,252.48 25,188.30 应收股利 - - 应收申购款 209,445.33 1,314,170.88 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 985,833,033.56 1,399,924,947.50 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,125,356.64 1,547,480.71 应付赎回款 26,303,509.70 843,413.62 应付管理人报酬 1,323,834.14 1,918,214.62 应付托管费 220,639.04 319,702.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 792,868.28 3,219,500.05 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 748,733.76 652,625.76 负债合计 32,514,941.56 8,500,937.21 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 857,557,954.57 895,728,944.53 未分配利润 7.4.7.10 95,760,137.43 495,695,065.76 所有者权益合计 953,318,092.00 1,391,424,010.29 负债和所有者权益总计 985,833,033.56 1,399,924,947.50 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -349,135,286.77 100,873,145.19 1.利息收入 1,258,194.16 1,834,435.61 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,258,194.16 1,517,018.48 债券利息收入 - 317,417.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -136,301,558.13 159,636,300.99 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -141,463,107.27 153,297,691.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 547,162.44 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 5,161,549.14 5,791,446.75 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -214,578,059.90 -61,606,517.56 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 486,137.10 1,008,926.15 减:二、费用 33,193,613.26 43,924,106.98 1.管理人报酬 16,990,584.36 20,269,254.51 2.托管费 2,831,763.95 3,378,209.17 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 12,944,432.71 19,830,604.89 5.利息支出 - 6,930.13 其中:卖出回购金融资产支出 - 6,930.13 6.其他费用 7.4.7.19 426,832.24 439,108.28 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -382,328,900.03 56,949,038.21 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -382,328,900.03 56,949,038.21 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 895,728,944.53 495,695,065.76 1,391,424,010.29 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -382,328,900.03 -382,328,900.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -38,170,989.96 -17,606,028.30 -55,777,018.26 其中:1.基金申购款 305,567,565.09 111,997,088.01 417,564,653.10 2.基金赎回款 -343,738,555.05 -129,603,116.31 -473,341,671.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 857,557,954.57 95,760,137.43 953,318,092.00 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 968,883,824.64 513,143,970.39 1,482,027,795.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 56,949,038.21 56,949,038.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -73,154,880.11 -37,821,364.13 -110,976,244.24 其中:1.基金申购款 545,185,232.87 246,144,097.30 791,329,330.17 2.基金赎回款 -618,340,112.98 -283,965,461.43 -902,305,574.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -36,576,578.71 -36,576,578.71 五、期末所有者权益(基金净值) 895,728,944.53 495,695,065.76 1,391,424,010.29 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司(“上国投”) 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 16,990,584.36 20,269,254.51 其中:支付销售机构的客户维护费 2,644,203.70 2,367,778.39 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,831,763.95 3,378,209.17 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 104,914,135.64 1,197,829.15 82,610,711.43 1,432,583.85 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600315 上海家化 11/12/30 筹划整体改制事宜 34.09 12/01/04 34.75 718,032 23,236,989.85 24,477,710.88 - 300043 星辉车模 11/10/26 筹划重大资产重组 17.85 12/01/09 16.07 425,644 7,735,800.37 7,597,745.40 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 877,901,259.54 89.05 其中:股票 877,901,259.54 89.05 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 106,987,535.49 10.85 6 其他各项资产 944,238.53 0.10 7 合计 985,833,033.56 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 43,098,065.53 4.52 B 采掘业 5,260,910.10 0.55 C 制造业 495,658,287.24 51.99 C0 食品、饮料 128,080,399.59 13.44 C1 纺织、服装、皮毛 8,505,156.80 0.89 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 7,597,745.40 0.80 C4 石油、化学、塑胶、塑料 55,949,933.74 5.87 C5 电子 41,238,998.06 4.33 C6 金属、非金属 9,548,400.00 1.00 C7 机械、设备、仪表 117,482,444.61 12.32 C8 医药、生物制品 127,255,209.04 13.35 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,048,225.21 1.16 E 建筑业 34,536,564.90 3.62 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 179,649,173.27 18.84 H 批发和零售贸易 53,146,250.79 5.57 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 55,503,782.50 5.82 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 877,901,259.54 92.09 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002038 双鹭药业 2,696,505 88,580,189.25 9.29 2 600406 国电南瑞 1,368,212 42,688,214.40 4.48 3 600887 伊利股份 1,849,757 37,790,535.51 3.96 4 000568 泸州老窖 942,813 35,166,924.90 3.69 5 600518 康美药业 3,115,154 34,952,027.88 3.67 6 002308 威创股份 3,020,309 31,320,604.33 3.29 7 002474 榕基软件 737,271 28,753,569.00 3.02 8 600875 东方电气 1,224,700 28,302,817.00 2.97 9 002410 广联达 799,511 26,407,848.33 2.77 10 000581 威孚高科 719,994 25,840,584.66 2.71 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000937 冀中能源 125,906,330.07 9.05 2 600537 亿晶光电 82,970,825.29 5.96 3 600362 江西铜业 81,343,245.99 5.85 4 600518 康美药业 75,939,509.77 5.46 5 000568 泸州老窖 70,992,220.53 5.10 6 600875 东方电气 59,238,804.59 4.26 7 601678 滨化股份 56,689,872.42 4.07 8 002155 辰州矿业 56,444,857.54 4.06 9 000960 锡业股份 52,865,680.12 3.80 10 600266 北京城建 51,921,075.46 3.73 11 000039 中集集团 50,908,050.02 3.66 12 600015 华夏银行 50,324,933.14 3.62 13 601398 工商银行 50,231,332.83 3.61 14 600000 浦发银行 49,198,524.28 3.54 15 600887 伊利股份 47,624,486.52 3.42 16 600406 国电南瑞 47,033,580.19 3.38 17 600016 民生银行 46,702,281.00 3.36 18 600720 祁连山 46,127,538.16 3.32 19 000623 吉林敖东 45,718,119.06 3.29 20 600581 八一钢铁 44,422,427.39 3.19 21 600240 华业地产 41,751,386.84 3.00 22 000157 中联重科 41,731,471.06 3.00 23 601166 兴业银行 40,639,943.93 2.92 24 600519 贵州茅台 37,359,671.67 2.68 25 600547 山东黄金 35,931,970.05 2.58 26 000581 威孚高科 35,326,946.56 2.54 27 000422 湖北宜化 34,775,548.67 2.50 28 600068 葛洲坝 34,759,723.12 2.50 29 600482 风帆股份 34,408,338.64 2.47 30 002006 精功科技 34,097,896.21 2.45 31 000001 深发展A 33,768,448.22 2.43 32 600111 包钢稀土 33,662,831.48 2.42 33 002308 威创股份 33,492,588.72 2.41 34 600516 方大炭素 33,250,600.39 2.39 35 000415 渤海租赁 33,159,453.83 2.38 36 600096 云天化 33,079,353.87 2.38 37 000063 中兴通讯 32,127,509.95 2.31 38 002375 亚厦股份 32,106,440.10 2.31 39 300068 南都电源 31,677,546.67 2.28 40 600309 烟台万华 31,520,934.95 2.27 41 002474 榕基软件 31,265,254.73 2.25 42 002422 科伦药业 30,503,483.95 2.19 43 601208 东材科技 30,161,796.63 2.17 44 002410 广联达 29,436,678.13 2.12 45 600029 南方航空 29,192,859.60 2.10 46 600585 海螺水泥 28,951,276.75 2.08 47 002273 水晶光电 28,599,929.43 2.06 48 600823 世茂股份 28,311,014.26 2.03 49 601111 中国国航 28,021,218.77 2.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000937 冀中能源 161,957,976.09 11.64 2 600537 亿晶光电 118,385,720.06 8.51 3 002155 辰州矿业 90,710,058.99 6.52 4 600362 江西铜业 87,807,364.77 6.31 5 002013 中航精机 79,007,718.04 5.68 6 600720 祁连山 79,000,186.96 5.68 7 600518 康美药业 78,987,338.81 5.68 8 600963 岳阳林纸 70,555,633.56 5.07 9 000630 铜陵有色 57,554,767.41 4.14 10 601678 滨化股份 53,102,939.33 3.82 11 002038 双鹭药业 49,503,939.72 3.56 12 601398 工商银行 49,458,202.69 3.55 13 600015 华夏银行 49,001,570.96 3.52 14 002006 精功科技 48,463,299.54 3.48 15 000039 中集集团 48,205,920.86 3.46 16 600266 北京城建 47,339,432.15 3.40 17 000960 锡业股份 46,444,408.90 3.34 18 600016 民生银行 45,518,140.26 3.27 19 600240 华业地产 44,651,800.68 3.21 20 000623 吉林敖东 44,058,196.29 3.17 21 600096 云天化 43,894,119.96 3.15 22 600000 浦发银行 42,369,714.05 3.05 23 600581 八一钢铁 41,750,302.43 3.00 24 000933 神火股份 40,922,197.11 2.94 25 000157 中联重科 39,494,467.69 2.84 26 600111 包钢稀土 38,163,815.19 2.74 27 600507 方大特钢 38,093,959.61 2.74 28 601166 兴业银行 37,399,312.70 2.69 29 600309 烟台万华 35,732,747.91 2.57 30 600547 山东黄金 34,963,649.11 2.51 31 000823 超声电子 34,896,702.85 2.51 32 000876 新希望 33,873,685.17 2.43 33 601717 郑煤机 33,803,664.44 2.43 34 002106 莱宝高科 33,736,028.24 2.42 35 000422 湖北宜化 33,692,040.12 2.42 36 600198 大唐电信 32,842,135.20 2.36 37 600482 风帆股份 32,578,209.19 2.34 38 000001 深发展A 31,591,899.51 2.27 39 600823 世茂股份 31,543,865.56 2.27 40 600068 葛洲坝 30,846,286.35 2.22 41 000063 中兴通讯 30,659,127.36 2.20 42 601168 西部矿业 29,961,340.64 2.15 43 000568 泸州老窖 29,778,610.90 2.14 44 600489 中金黄金 29,129,893.34 2.09 45 000792 盐湖股份 28,017,898.27 2.01 买入股票的成本(成交)总额 4,211,397,149.45 卖出股票的收入(成交)总额 4,276,658,212.24 序号 名称 金额 1 存出保证金 713,540.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,252.48 5 应收申购款 209,445.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 944,238.53 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 54,657 15,689.81 165,848,439.56 19.34% 691,709,515.01 80.66% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 282,975.29 0.0330% 基金合同生效日(2009年1月21日)基金份额总额 826,057,598.05 本报告期期初基金份额总额 895,728,944.53 本报告期基金总申购份额 305,567,565.09 减:本报告期基金总赎回份额 343,738,555.05 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 857,557,954.57 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中投证券 1 2,794,025,701.97 32.94% 2,270,164.34 32.07% - 华泰联合 1 2,631,914,786.03 31.03% 2,237,120.93 31.61% - 国信证券 1 2,318,284,721.68 27.33% 1,970,530.03 27.84% - 平安证券 1 738,296,547.37 8.70% 599,870.21 8.48% -