上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金合同生效日期:2012 年 3 月 26 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示: 1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书; 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 3. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金 份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运 作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 4. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 5. 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 3 月 25 日,基金投资组合及基金业 绩的数据截止日为 2017 年 12 月 31 日。 二〇一八年五月 1 一、基金的投资 (一)投资目标 本基金主要投资于全球范围内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或 是向天然资源行业提供服务的公司的股票,通过积极主动的资产配置和组合管 理,在风险可控的前提下以获取长期资产增值。 (二)基准货币 人民币 (三)投资范围 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的 60%-95%,现 金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的 5%-40%,并 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股票及其他权益类证券包括中国 证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及 中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短 期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货 币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境 外交易所上市交易的金融衍生产品等。 本基金将投资于全球多元化的股票组合,本基金股票及其它权益类资产中将 有不低于80%的部分投资于全球天然资源领域内从事天然资源的勘探、开发、生 产及销售,或是向天然资源行业提供服务的上市公司,主要包括三大行业:(1) 能源,如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等;能源设备及服务;(2) 基本金属和矿石,如铜、铝等基本金属的采矿与加工生产;(3)贵金属,如黄 金、铂等。所投资的股票在GICS行业分类标准中分类为:能源和原材料。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 2  (四)投资理念 随着全球人口数量的增长和社会经济的发展,全球对天然资源的需求正与日 俱增,特别是以新兴市场为代表的广大发展中国家和地区正成为石油、天然气、 矿产品等天然资源消耗的主要地区。天然资源的稀缺及不可再生性与需求不断扩 大之间的矛盾正日益突显其战略价值,从长期来看天然资源的价值在逐渐提升。 从近期来看,由于全球金融危机后各国政府尤其是欧美国家在市场上投放大量流 动性,实行宽松的货币政策,造成大量资金进入到大宗商品领域,更推高了各大 宗资源品的价格,这使得从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或是向天然 资源行业提供服务的公司获益明显。本基金通过深入挖掘发现全球天然资源领域 内相关行业上市公司的投资机会,优化资产配置,采用行业和企业相结合的寻股 方式,实现资产的增值。 (五)投资策略 全球天然资源的稀缺与人类对其需求的不断增长的矛盾日益突显,这显示了 天然资源具有极大的战略价值,该行业的相关上市公司也具有良好的投资机会。 本基金将充分分享全球天然资源行业未来的高增长成果,审慎把握全球天然资源 的投资机会,争取为投资者带来长期稳健回报。 总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考察 不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度,决定地区与板块的基本布局;其次 采取自下而上的选股策略,在对股票进行基本面分析的同时,通过深入研究股票 的价值与动量特性,选取目标投资对象。在固定收益类投资部分,本基金将综合 考虑资产布局的安全性、流动性与收益性,并结合现金管理要求等来制订具体策 略。 1、股票投资策略 1)国家与行业分析 本基金将对重点考察不同国家和地区的宏观经济发展趋势、经济结构、行业 景气、劳动力水平等指标,同时比较不同国家和地区股票市场的整体估值,为估 值水平进行排序,选取出具备明显国际比较优势和投资价值的国家和地区。同时, 对不同国家或地区的资本市场状况进行回顾和预测,判断在投资期间内该国或地 3 区的资本市场是否会发生有利或不利变化,进而影响在该市场交易的天然资源类 相关股票的市场表现。在行业层面,主要分析影响投资范围内各行业景气程度和 商品价格涨跌的驱动因素,进而分析该驱动因素对各个相关行业、相关商品以及 相关上市公司带来的影响,分析投资于某种资源类商品相关上市公司的相对价 值,确定基金资产在不同行业内的配置。同时针对在全球经济一体化的条件下, 不同行业周期、各国家与地区行业政策以及不同行业当前发展趋势,加强配置发 展前景良好或景气程度上升的行业。 2)价值与动量分析 基于本基金投资理念,主要利用价值及动量指标对初选股票进行排序,精选 出同时具备投资价值和趋势明确的个股。具体来说,本基金首先基于公司财务数 据,运用价值型股票选股模型,选取具有估值优势的股票。价值型股票的研判指 标主要包括:市净率(P/B ratio)、市盈率(P/E ratio)、市值与现金盈利率(P/CE ratio) 及股利收益率(Dividend Yield)等。利用估值指标对个股排序,精选出预期未来 具备长期投资价值的股票。同时,本基金将深入研究股票的历史走势,通过分析 股票的长期、中期及短期价格变动(Price yield),结合对股价未来走势的预测, 筛选出具备明确上升惯性趋势的股票。 3)基本面分析 本基金将利用基本面分析研判市场结构性变化与长期趋势,进一步改善投资 策略模型的选股结果。国家/地区行业分析师将从区域角度甄别企业经营特质、 企业财务质量、企业管理能力等,结合具体市场特征优化股票选择。企业经营特 质的分析要点包括公司的经营模式、资源储量、产量增长、市场地位及发展前景 等;企业财务质量分析要点包括公司的盈利能力及资产质量等;企业管理能力分 析要点包括管理团队的领导能力、计划实施能力及资金管理能力等。通过多方面 进行综合分析和对比,对公司层面各种因素做出整体判断,筛选投资机会。 4)股票组合构建 股票组合构建将进一步体现本基金投资理念,利用价值与动量择股策略,挖 掘多重独立超额收益来源,同时综合考虑市场流动性、汇率风险、组合集中度等, 优化组合风险收益特征,构建出能够持续创造超额回报的股票投资组合。 2、固定收益类投资策略 本基金将根据风险防御及现金替代性管理的需要,适度进行债券投资。本基 4 金将分别对对新兴市场和成熟市场中不同国家和地区宏观经济发展情况、财政政 策、货币政策、以及利率走势进行分析的基础上,综合考查利率风险、信用和流 动性风险对债券内在价值的影响,构建固定收益类投资组合,以追求长期低波动 率的稳健回报。 3、衍生品投资策略 本基金将以组合避险或有效管理为目标,本着谨慎原则,进行风险识别,适 度参与衍生品投资。本基金的衍生品投资方向主要包括以下: 汇率衍生品:本基金将在宏观经济、货币政策、市场环境分析的基础上,结 合专业判断从事远期合约、外汇期货、外汇互换等操作,以控制外汇汇兑风险。 指数衍生品:通过分析各市场走势,结合量化模型预测,参与指数期货或指 数期权的投资,主要目的用于套期保值及有效组合管理。 本基金衍生品投资不表示组合风险得以完全规避。 (六)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:欧洲货币矿产、黄金及能源指数(Euromoney Mining, Gold&Energy Index)。 欧洲货币矿产、黄金及能源指数将矿产类、黄金类和能源类公司的股票进行 计算并编制,能够有效地反映出全球天然资源行业股票的价格走势。如果今后有 更具有代表性的、更适合用于本基金的业绩比较基准,本基金将根据实际情况予 以调整,在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (七)风险收益特征 本基金为混合型投资基金,主要投资于海外市场的天然资源行业的股票,本 基金的业绩表现在大多数的情况下与国际大宗商品价格的走势具有较高的相关 性。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基 金,属于较高风险和较高预期收益的基金品种。本基金风险收益特征会定期评估 并在公司网站发布,请投资者关注。 (八)投资决策 5  1、投资决策模式 本基金的投资决策采用投资决策委员会集体决策与基金经理授权决策相结 合的分级模式。由投资决策委员会决定资产配置、投资原则等宏观决策;由基金 经理负责组合构建、品种选择、汇率管理等具体决策。投资决策委员会由公司总 经理、主管投资的副总经理、投资总监、资深基金经理、研究总监等组成,投资 决策委员会定期举行会议,讨论决定境外投资基金的股票、固定收益、现金的资 产配置比例、地区资产配置、行业配置、金融衍生产品使用、避险保值策略和外 汇管理等重大策略。基金经理向投资决策委员会汇报投资运作情况,并提出建议; 基金经理可以邀请境外投资顾问的代表列席参加投资决策委员会,提供建议;投 资决策委员会对所议内容在成员间达成共识后形成决议,无法达成共识时,由投 资决策委员会主席做最后裁定。投资决策委员会应就每次会议决议情况制作书面 报告,向总经理提交,并为监察稽核提供查核依据。 2、境外投资顾问协助 本基金境外投资顾问将提供海外市场投资建议。投资团队会不定期通过参加 不同区域研讨会、亲自拜访投资标的进行投资分析以及参考券商研究成果外,也 将定期通过会议与境外投资顾问交流分析所投资市场、产业与各股的投资前景, 境外投资顾问藉此协助本基金投研团队检视与监督本基金组合中的投资项目。境 外投资顾问在投资流程中提供的协助以投资顾问协议为准。 3、投资管理运作 构建投资组合是基金经理职责,构建过程中有如下基本原则: (1)遵守基金目标,基于收益预期、风险预测和可供参考的业绩比较基准 的深入了解与分析; (2)遵守投资决策委员会对资产配置、国家配置、行业配置、金融衍生品、 避险保值和外汇管理方面的决议; (3)参考来自境外投资顾问的投资观点,来自全球多资产小组的资产配置 6 建议,来自全球货币小组的汇率管理建议,来自各个国家/地区研究专员对投资 范围内的公司进行策略评级和股票评级。 (4)允许基金经理在基金风险预测允许的情况下进行判断,对于高风险承 受能力的基金给予较高判断空间。允许判断对于那些积极、有创造力的基金经理 很重要,但需受到投资总监严密监控。 (5)基金经理在地区权重、策略分类和股票评级的基础上决定每只股票在 组合中的仓位,并在等级评定和组合要求之间出现反常因素时进行调整,以符合 本基金投资组合的管理需求。 4、投资组合风险管理 本基金在投资组合的风险控制上将重点关注两个指标,跟踪误差(Tracking Error)和标准差(Standard Deviation)。本基金根据以上两个指标,对基金投资 组合的风险进行评估,并且根据控制流程,对风险进行适当管理。 针对上述风险控制指标,本基金将执行一套行之有效的风险监控体系。首先, 本基金将通过 Barra Aegis 股票投资组合风险管理系统,定期(每月)观察上述 风险控制指标。其次,本基金对风险指标进行量化分析,产生风险报表,并通过 多因素模型(MFM)进一步分析,提供风险分解、风险指标的暴露度、行业的 暴露度与边际风险贡献的丰富数据,以辅助基金管理人动态和更加合理地实现投 资组合风险管理。最后,本基金将进行关键风险控制指标的逐月比较,对于发生 较大变化的风险控制指标,将向投资决策委员会进行汇报,以检讨基金的实际运 作是否存在问题。 (九)投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投 资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 将遵循以下限制: 7  (1) 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%,银行应当是中 资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信 用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。 (2) 本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得 超过基金净值的 10%; (3) 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外 的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产市值不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产市值不得超过基金资产净值的 3%; (4) 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同 一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证 券发行总量; 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一 并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权 证行使转换; (5) 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%; 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监 会认定的其他资产; (6) 同一境内机构投资者管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过 该境外基金总份额的 20%; (7) 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金净值的 10%,持有货币 市场基金不受上述限制。 (8) 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的 60%-95%, 现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的 5%-40%; 8  (9) 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (10) 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于本基金资产净值的 100%; (11) 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投 资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%; (12)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要 求: (a) 所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监 会认可的信用评级机构评级。 (b) 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时 候以公允价值终止交易。 (c) 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 (13)基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资。 (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; 9  (16)相关法律法规、基金合同及中国证监会的其他规定。 为有效管理投资组合和规避风险,本基金可适当投资于远期合约、期货合约、 期权、掉期等衍生金融工具。金融衍生品投资应当符合法律法规及中国证监会有 关规定。 法律法规或中国有关监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。《基金 法》及其他有关法律法规或监管部门调整上述限制的,履行适当程序后,基金可 依据届时有效的法律法规适时合理地调整上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并分拆、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,除上述第(9)、(14)、 (15)条所述情况外,基金管理人应当在 30 个工作日内进行调整。但中国证监 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规 模在 10 个工作日内增加 10 亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同 约定的,基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后,可将 调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月。 (十)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金资产不得用于下列投资或者活动: 1、购买不动产。 2、购买房地产抵押按揭。 3、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。 4、购买实物商品。 10  5、除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现 金的比例不得超过本基金资产净值的 10%。 6、利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。 7、参与未持有基础资产的卖空交易。 8、从事证券承销业务。 9、向他人贷款或者提供担保; 10、从事承担无限责任的投资; 11、买卖其他基金份额,但是监管部门另有规定的除外; 12、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人、 境外资产托管人发行的股票或者债券; 13、买卖与其基金管理人、基金托管人、境外资产托管人有控股关系的股东 或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承 销期内承销的证券; 14、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 15、不公平对待不同客户或不同投资组合。 16.除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料。 17、依照法律法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活 动。 (十一)若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使现行法 律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在履行适 当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 11  (十二)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应 当在 30 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。 (十三)基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金 投资者的利益; 2、有利于基金资产的安全与增值。 (十四)基金的投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(人民币元) 产的比例(%) 1 权益投资 179,467,183.04 90.00 其中:普通股 164,557,293.41 82.53 存托凭证 14,909,889.63 7.48 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 12  期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,921,646.16 4.98 8 其他各项资产 10,011,176.58 5.02 9 合计 199,400,005.78 100.00 2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 54,061,920.38 28.39 英国 53,664,239.15 28.19 加拿大 40,757,427.94 21.41 瑞典 11,525,439.75 6.05 澳大利亚 7,201,311.64 3.78 挪威 6,627,756.41 3.48 葡萄牙 4,581,334.07 2.41 意大利 1,047,753.70 0.55 合计 179,467,183.04 94.26 注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,ADR、GDR按照存托凭 证本身挂牌的证券交易所确定。 3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 金属与采矿 102,876,242.89 54.03 石油、天然气与消费用燃 76,590,940.15 40.23 料 13  合计 179,467,183.04 94.26 注:行业分类标准:MSCI 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 所属 占基金 序 公司名称 证券代 所在证券市 国家 资产净 公司名称 (英文) 数量(股) 公允价值 号 (中文) 码 场 (地 值比例 区) (%) GLEN 伦敦证券交 12,456,583.8 1 Glencore plc - 英国 363,814.00 6.54 LN 易所 9 力拓有限 伦敦证券交 11,847,221.9 2 Rio Tinto plc RIO LN 英国 34,233.00 6.22 公司 易所 0 必和必拓 伦敦证券交 3 BHP Billiton plc BLT LN 英国 71,260.00 9,524,848.19 5.00 有限公司 易所 Royal Dutch RDSB 伦敦证券交 4 - 英国 32,738.00 7,209,766.39 3.79 Shell plc LN 易所 纽约证券交 5 Chevron Corp - CVX US 美国 8,338.00 6,820,621.56 3.58 易所 Parex Resources 多伦多证券 加拿 6 - PXT CN 66,339.00 6,282,658.41 3.30 Inc 交易所 大 斯德哥尔摩 7 Boliden AB - BOL SS 瑞典 27,569.00 6,173,760.68 3.24 证券交易所 纽约证券交 8 Total SA 道达尔 TOT US 美国 16,889.00 6,100,485.42 3.20 易所 Lundin Mining 多伦多证券 加拿 9 - LUN CN 126,292.00 5,506,058.25 2.89 Corp 交易所 大 10 Lundin Petroleum - LUPE 斯德哥尔摩 瑞典 35,707.00 5,351,679.07 2.81 14  AB SS 证券交易所 注:1. 所用证券代码采用 Ticker 代码。 2. 所属国家(地区)列示证券挂牌的证券交易所所在国家(地区)。 5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 10 投资组合报告附注 10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 15  2 应收证券清算款 9,475,302.50 3 应收股利 142,199.54 4 应收利息 2,289.37 5 应收申购款 391,385.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,011,176.58 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 净值增长 业绩比较基 净值增长 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ ② 准差④ 2012/03/26-2012/12/31 -1.70% 1.08% -3.75% 1.20% 2.05% -0.12% 2013/01/01-2013/12/31 -20.96% 1.07% -22.00% 1.24% 1.04% -0.17% 2014/01/01-2014/12/31 -18.40% 0.93% -14.11% 1.03% -4.29% -0.10% 2015/01/01-2015/12/31 -28.55% 1.50% -25.00% 1.78% -3.55% -0.28% 16 2016/01/01-2016/12/31 44.15% 1.34% 66.91% 1.64% -22.76% -0.30% 2017/01/01-2017/12/31 9.95% 0.87% 13.21% 0.84% -3.26% 0.03% 三、基金管理人 (一) 基金管理人简况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人:陈兵 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和 摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上 投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 董事长:陈兵 博士研究生,高级经济师。 17  曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行 资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富 管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有 限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司 董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球 投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事:Jed Laskowitz 政治学士学位和法学博士学位。 曾任资产管理多资产解决方案联席总监、资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产及财富管理智能解决方案行政总裁、摩根资产及财富管理营运 及投资委员会成员、资产管理营运委员会成员、财富管理营运委员会成员。 董事: Michael I. Falcon 金融学学士学位。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理亚太区行政总裁、资产管理营运委员会成员、集团亚太管 理团队成员、集团资产管理亚太区营运委员会主席。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公 司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事 长。 董事:陈海宁 研究生学历、经济师。 18  曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武 汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事:丁蔚 硕士研究生。曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上 海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡 部总经理。 现任上海浦东发展银行电子银行部(移动金融部)总经理。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。 曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任 教。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况: 19  监事会主席:赵峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行 行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总 监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证 券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配 置证券投资基金(QDII)。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席 风险官,尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 杨红女士,副总经理 毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个 人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理 有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部 总监兼资深基金经理。 20  孙芳女士,副总经理 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理 助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基 金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销 部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支 行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 邹树波先生,督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金 管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5.本基金基金经理 基金经理张军先生,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国 际业务部经理,交易部经理。2004 年 6 月加入上投摩根基金管理有限公司,先 后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估 总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事。2008 年 3 月 起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自 2012 年 3 月起同时 担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自 2016 年 12 月起同 时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;朱晓龙,研究 总监;孟晨波,总经理助理兼货币市场投资部总监;赵峰,债券投资部总监;张 军,投资董事;黄栋,量化投资部总监。 21 四、境外投资顾问及境外托管人 (一)境外投资顾问 1、境外投资顾问基本情况 名称:摩根资产管理(英国)有限公司(JP Morgan Asset Management (UK) Co., Ltd.) 注册地址:25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP 办公地址:125 London Wall, London, EC2Y 5AJ Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ 法定代表人:Martin Porter 成立时间:1974 年 2 月 27 日 联系人:Neil Gregson 联系电话:44 020 7742 6000 摩根资产管理是综合实力处于世界领先水平的全球性金融集团之一的摩根 大通集团下属专营资产管理的公司,成立至今已逾一百五十余年,位居世界最大 的资产管理公司之一。摩根资产管理在各类股票、固定收益、房地产、另类投资、 多元资产等领域具有非常丰富的专业投资经验,其目前为全球 3,000 多名机构客 户投资者(包括养老基金、慈善基金、公司、中央银行等)和数以百万计的私人客 户投资者提供专业的资产管理及理财服务,主要通过卢森堡的 SICAVs、英国的 OEICs、投资信托及香港注册的 JF 基金等进行投资。 2、主要负责人基本情况 Neil Gregson,董事总经理,是总部位于伦敦的全球股票投资团队的组合经理, 同时也是负责全球天然资源行业投资运作的团队的成员。Neil 2010年加入摩根资 产管理集团,之前任职于CQS资产管理集团,担任高级组合经理和多头业务的负 责人,并拥有天然资源行业的投资经验。在这之前,Neil 担任瑞信资产管理集 团负责新兴市场投资的负责人同时管理了黄金和资源类股票型基金。Neil 在其 职业生涯中管理过众多覆盖资源和矿业类公司的股票组合,同时还担任过南非一 家金矿公司的分析师。 22  Neil 是一位资深矿业工程师,并拥有英国诺丁汉大学矿业工程专业学士学 位。 (二)境外资产托管人 一、中银香港概况 名称:[中国银行(香港)有限公司] 住所:[香港中环花园道 1 号中银大厦] 办公地址:[香港中环花园道 1 号中银大厦] 法定代表人:[岳毅总裁] 成立时间:[1964 年 10 月 16 日] 组织形式:[股份有限公司] 存续期间:[持续经营] 联系人:[黄晚仪 副总经理 托管业务主管] 联系电话:[852-3982-6753] 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”)早于 1964 年成立,并在 2001 年 10 月 1 日正 式重组为中国银行(香港)有限公司,是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银 香港(控股)有限公司(“中银香港(控股)”)-则于 2001 年 2 日在香港注册成立,并于 2002 年 7 月 25 日开始在香港联合交易所主板上市,2002 年 12 月 2 日被纳入为恒生指数成 分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。 截至 2016 年 12 月月底,中银香港(控股)有限公司的总资产超过 23,277 亿港元,资本 总额超过 2,168 亿港元, 总资本比率为 22.35%。中银香港的财务实力及双 A 级信用评 级,可以媲美不少大型全球托管银行。中银香港(控股)最新信评如下(截至 2016 年 12 月 31 日): 穆迪投资服 标准普尔 惠誉国际评 务 级 评级展望 稳定 稳定 稳定 23  长期 Aa3 A+ A 短期 P-1 A-1 F1 展望 稳定 稳定 稳定 中银香港作为香港第二大银行集团,亦为三家本地发钞银行之一,拥有最庞大分行网 络与广阔的客户基础。 托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一,目前为超过六十万企业及工商客 户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类 QDII 及其 各类产品等),亦素有经验,于行业处于领先地位,包括于 2006 年被委任为国内首只银 行类 QDII 产品之境外托管行,于 2007 年被委任为国内首只券商类 QDII 集成计划之境 外托管行,另于 2010 年服务市场首宗的跨境 QDII-ETF 等; 至于服务境外机构客户方 面亦成就显著 : 24 在人民币合格境外机构投资者(RQFII)的领域 =>成为此类人民币产品的最大服 务商 在离岸人民币 CNH 公募基金的领域 =>成为市场上首家服务商(2010 年 8 月) =>目前亦为最大的服务商 在港上市的交易所买卖基金(ETF) =>中资发行商的最大服务商之一 在离岸私募基金的领域 =>新募长仓基金的最大服务商之一 在非上市的股权/债权投资领域 =>香港少有的服务商之一 其业务专长及全方位的配备,令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托 管银行, 亦是唯一获颁行业奖项的中资托管行: 专业杂志 所获托管奖项 亚洲投资人杂志 (Asian Investors) 服务提供者奖 项 - 最佳跨境托管亚洲银行 (2012) 财资杂志(The Asset) Triple A 托管专家系列奖项: - 最佳 QFII 托管行 (2013) - 最佳中国区托管专家 (2016) 财资杂志(The Asset) Triple A 个人领袖奖项: Fanny Wong - 香港区年度托管银行家 (2014) 截至 2016 年 12 月末,中银香港(控股)的托管资产规模达 8,560 亿港元。 二、托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明 25 (一)主要人员情况 托管业务是中银香港的核心产品之一,由管理委员会成员兼副总裁袁树先生直接领导。 针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十名骨干成员,职级均为经理或 以上,分别主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产 品开发、营销及网管理等方面。骨干人员均来自各大跨国银行,平均具备 15 年以上的 专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管),并操流利普通话,可说是香港最资深的 托管团队。 除配备专职的客户关系经理,中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务 团队,以提供同时区、同语言的高素质服务。 除上述托管服务外,若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务,则由中银香港 的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司(“中银保诚”)提供。作为「强制性公积 金计划管理局」认可的信托公司,中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投 资监督等服务,其专职基金会计与投资监督人员达 50 多名,人员平均具备 10 年以上 相关经验。 中银香港的管理层对上述服务极为重视,有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。 另外,其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供,力求以最高水平服务各机 构性客户。 关键人员简历 黄晚仪女士 托管业务主管 黄女士于香港大学毕业,并取得英国 Heriot-Watt University 的工商管理硕士及英国特 许银行公会的会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年,大部分时间专职于托管业 务,服务企业及机构性客户。效力的机构包括曾为全球最大之金融集团 - 花旗集团 - 及本地两大发钞银行 - 渣打及中银香港。参加中银香港前,黄女士为花旗集团之董事 26 及香港区环球托管业务总监。目前黄女士专职于领导中银香港的全球托管及基金服务 发展,并全力配合中国合格境内机构投资者之境外投资及理财业务之所需,且担任中 银香港集团属下多家代理人公司及信托公司的企业董事。黄女士亦热心推动行业发展, 包括代表中银香港继续担任「香港信托人公会」 行政委员会之董事一职;自09年9月 至2015年6月期间, 获「香港交易所」委任作为其结算咨询小组成员;另外,黄女士目 前亦是香港证监会产品咨询委员会的委员之一。 郑丽华女士 托管运作主管 郑女士乃英国特许公认会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。郑女士从事 金融与银行业务超过二十年,其中十多年专职于托管业务,服务企业及机构性客户。 曾经工作的机构包括全球最大之金融集团 – 美国摩根大通银行与汇丰银行及本地银 行 - 恒生银行,对托管业务操作、系统流程及有关之风险管理尤为熟悉。 阮美莲女士 财务主管 阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验,管理工作包括投资估值、基金核 算、投资合规监控及信托运作等。加入中银国际集团前,阮女士曾于百慕达银行任职 退休金部门经理一职,以及于汇丰人寿任职会计经理,负责退休金基金会计工作。阮 女士是香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员,并持有英国列斯特大学 硕士学位。 (二)安全保管资产条件 在安全保管资产方面,为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产,中银香港目前已以 托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股 票、债券等资产交收。 除获得客户特别指令或法例要求外,所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次 托管人或当地存管机构之名义登记过户,并存放于次托管人或存管机构内,以确保客 27 户权益。 至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款,除非市场/存托机构/次托管行等另有要 求,否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项,以减少现金停留于相关异地市场 的风险。 先进的系统是安全保管资产的重要条件。 中银香港所采用的托管系统名为”Custody & Securities System”或简称 CSS,是中银香港 聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才,针对机构性客户的托管需求在原有的零 售托管系统上重新组建而成的。CSS 整个系统构建在开放平台上,以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需使用两台服务器,主要用作数据存取及支持应用系统软件,另各自附有 备用服务器配合。此外,一台窗口服务器已安装 NFS (Network File System, for Unix)模 块,负责与 AIX 服务器沟通。 新系统除了采用尖端科技开发,并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势, 不单符合 SWIFT-15022 之要求,兼容 file transfer 等不同的数据传输,亦拥有庞大的容 量 (原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常,反观部分主要 银行的系统则瘫痪超过 1.5 小时)。 至于基金估值、会计核算以及投资监督服务,则采用自行研发的 FAMEX 系统进行处 理,系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法,以满足不同机构客户 及各类基金的需要。系统优势包括: 多种货币;多种分类;实时更新;支持庞大数据量; 简易操作,方便用户。系统所支持的核算方法包括: 权重平均(Weighted Average);后入 先出(LIFO);先入先出(FIFO);其它方法可经与客户商讨后实施。系统所支持的估值方 法有: 以市场价格标明 (Marking to Market);成本法;成本或市场价的较低者;入价与 出价(Bid and offer);分期偿还(Amortization);含息或除息(Clean/dirty);及其它根据证 券类别的例外估值等。 六、托管业务的主要管理制度 28 作为一家本地持牌银行,中银香港的业务受香港金融管理局全面监管;另外,作为本 地上市的金融机构,中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。 中银香港实施严格的内部控制制度和风险管理流程,所有重要环节均采用双人复核, 减少人工操作风险;并由独立风险管理部门就任何新产品/服务/措施等进行全面评核及 监控,避免人为失误或道德风险。任何外判安排,除上述风险分析外,还需寻求监管 机构之批淮。 对于次托管行或服务商的委任,中银香港亦制定了有关选任、服务标准、及日常服务 水平监控等制度及要求,以确保服务质量。对托管客户而言,中银香港亦承担其次托 管行之服务疏失等风险,并在托管合约中清楚订明。 中银香港具备经审核之应变计划以应付各种各样特殊情况的发生。应变计划每年均会 进行测试及演练,模拟在突发情形下之业务运作,并对测试结果进行检讨及评估,以 确保在突发情形下仍能提供服务。系统方面,灾难应变措施中心亦已预留独立应用软 件及数据库服务器,随时取代生产服务器运作。 托管业务之规章制度及工作手册乃根据与托管相关的监管条例或指引(如: 员工守则, 了解你的客户政策 、防洗钱政策及个人私隐条例等)与中银香港本身制定的内控制度 (如 : 信息安全管理办法,包括托管系统用户之管理、权限之设定等)缮制,并因应有 关条例、指引或政策之修订而适时调整,以确保乎合对外、对内的监控要求。 有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》(Custody - Standard Operating Procedure Overview),主要内容包括:账户开立、客户账户管理、结算程序、 公司行动程序、资产核对、资金报告、账单、投诉、应急计划等等。以及《托管系统 进入控制规程》(Custody - System Access Control Procedure Overview),内容涵盖系统 范围、系统描述、用户概况、功能列表、职责定义、增加、删除、修改程序、请求格 式、控制与备份安排等。 中银香港设有独立的稽核委员会,直接向董事会负责,对各部门进行定期及不定期之 29 稽核。至于年度审计,则委任罗兵咸永道会计师事务所进行。 中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开, 并设严密的防火墙, 以确保客户资 料高度保密。 七、重大处罚 中银香港托管业务自成立至今已十年,从未受到监管机构的重大处罚,亦没有重大事 项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。 五、基金的申购费用和赎回费用 1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金资产,主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由基金赎回人 承担。本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、 注册登记费和其他手续费后的余额归基金资产,赎回费归入基金资产的比例不得 低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 3、申购费率 本基金申购费率如下: 购买金额(M) 申购费率 M<100 万 1.6% 100 万≤M<500 万 1.0% M≥500 万 每笔 1000 元 4、赎回费用 本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 持有基金份额期限 赎回费率 小于 7 日 1.5% 30  大于等于 7 日小于一年 0.50% 大于等于一年小于两年 0.30% 大于等于两年 0% 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将 上述赎回费全额计入基金财产,除此之外的本基金的赎回费用扣除注册登记费和 其他手续费后的余额归基金资产,赎回费归入基金资产的部分为赎回费总额的 25%。 5、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎 回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施三日前在指定媒体上刊登公 告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划,经代销机构同意后,针对投资者定期和不定期地开展 基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必 要手续后,对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。 六、费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费(其中包含投资顾问费); 2、基金托管人的托管费(其中包含境外托管人托管费); 3、因基金的开户、证券交易、证券清算交收、证券登记存管而产生的各项 费用; 4、基金合同生效以后的信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费和其他为基金利益而产生的中介 机构费用; 31  7、基金的资金汇划费用; 8、基金的证券交易费用及在境外市场的交易,清算,登记等各项费用; 9、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、 征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何 利息、罚金及费用)(简称“税收”); 10、外汇兑换交易的相关费用; 11、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费(如基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费) 按基金资产净值的 1.8%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费自基金合同生效日(含合同生效日)按以下方法 计提。计算方法如下: H=E×1.8% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金于每个估值日计提自上一估值日(不含上一估值日)至当日(含当日) 的管理费,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基 金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管 理人。 2、基金托管人的托管费 32  基金托管人的基金托管费(如基金托管人委托境外资产托管人,包括向其支 付的相应服务费)按基金资产净值的[ 0.35%]年费率计提。 在通常情况下,基金托管费自基金合同生效日(含合同生效日)按以下方法 计提。计算方法如下: H=E×0.35% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金于每个估值日计提自上一估值日(不含上一估值日)至当日(含当日) 的托管费,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基 金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托 管人。 3、本条第(一)款第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关 法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的 事项发生的费用等不列入基金费用。 (四)基金费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召 开基金份额持有人大会。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定 履行纳税义务。 33 七、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2018 年 3 月 31 日,中国银行已托管 660 只证券投资基金,其中境内基 金 623 只,QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模 位居同业前列。 34 八、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1、直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2、代销机构: (1) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (4) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (5) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 35 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 客户服务热线:95559 (6) 网址:www.bankcomm.com 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (7) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (8) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标 24 小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (9) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (10) 上海农村商业银行股份有限公司 36 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 法定代表人:冀光恒 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (11) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (12) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (13) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 电话:(021 53686888 37 传真:(021) 53686100 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com (14) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (15) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (16) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 周健男 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 网址:www.ebscn.com (17) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430 38 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (18) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (19) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:杨华辉 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (20) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (21) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:李航 客户服务电话:4008188118 39 网址:www.guodu.com (22) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (23) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户咨询电话:95597 联系电话:0755-82492193 网址:www.htsc.com.cn (24) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (25) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (26) 中信证券(山东)有限责任公司 40 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (27) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (28) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (29) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn 41 (30) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (31) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人: 詹露阳 电话:021-38631117 传真:021-58991896 客服电话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com 联系人:石静武 (32) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (33) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021—20691861 42 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (34) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人: 李晓芳 联系电话:010-59601366 转 7167 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com (35) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 客户服务电话:400-817-5666 传真:010-88066552 (36) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (37) 嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单 元 法定代表人: 赵学军 客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (38) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 43 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (39) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (40) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (41) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (42) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (43) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 44 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (44) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 注册地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (45) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 李兴春 客服电话: 400-921-7755 网站:www.leadbank.com.cn (46) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (47) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:周斌 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (48) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 45 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 客服电话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com (49) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (50) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:马勇 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (51) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 客服电话:010-62675369 网站:www.xincai.com (52) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人: 江卉 客服电话:4000988511/4000888816 网址: http://fund.jd.com/ 46 (53) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基 金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:国浩律师集团(上海)事务所 注册地址:上海市南京西路 580 号南证大厦 45 楼 负责人:倪俊骥 联系电话:021-5234 1668 传真:021-5234 1670 经办律师:宣伟华 (四)审计基金资产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 九、基金概况 基金名称:上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 47 基金运作方式:契约型开放式 十、招募说明书更新部分说明 本基金于 2012 年 3 月 26 日成立,至 2018 年 3 月 25 日运作满六年。现依据《中华人民 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对 本基金实施的投资经营活动,对 2017 年 11 月 9 日公告的《上投摩根全球天然资源混合型证 券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下: 1、 在重要提示中,更新内容截止日为 2018 年 3 月 25 日,基金投资组 合及基金业绩的数据截止日为 2017 年 12 月 31 日。 2、 在“二、释义”中,根据本次基金合同的修改更新了相关释义; 3、 在“四、基金的投资”的 “基金的投资组合报告”中,根据基金合同更新了投 资范围和限制;根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的 内容。 4、 在“五、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进 行了说明。 5、 在“六、基金管理人”中,对董事、监事、其他高级管理人员、本基金基金 经理及投资决策委员会的信息进行了更新。 6、 在“十二、基金的估值”中,根据基金合同更新了暂停估值的情形。 7、 在“十五、基金的信息披露”中,根据基金合同更新了披露内容要 求。 8、 在“十七、基金托管人”中,对基金托管人的相关情况进行了更新。 9、 在“十八、相关服务机构”中,更新了代销机构的信息。 10、 根据本次基金合同及托管协议的修改,更新了“十九、基金合同的 内容摘要”及“二十、托管协议的内容摘要”。 11、 本报告期在“二十三、其他应披露事项”中更新了应披露的内容。 2018 年 5 月 9 日 48