摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......16 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......37 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......38 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......38 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......50 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......52 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......52 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......52 7.11 本报告期投资基金情况......52 7.12 投资组合报告附注......52 8 基金份额持有人信息 ......53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54 9 开放式基金份额变动 ......54 10 重大事件揭示 ......54 10.1 基金份额持有人大会决议......54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4 基金投资策略的改变......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55 10.8 其他重大事件......62 11 影响投资者决策的其他重要信息......62 12 备查文件目录 ......62 12.1 备查文件目录......62 12.2 存放地点......63 12.3 查阅方式......63 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) 基金简称 摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金主代码 378006 交易代码 378006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 30 日 基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,393,591.26 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业，通 过深入挖掘新兴市场企业的投资价值，努力实现基金资产稳健增值。 新兴市场所属国家和地区经济发展多处于转型阶段，劳动力成本低，自然 资源丰富，与发达国家与地区比较，其经济发展速度一般相对较高。本基 金将充分分享新兴市场经济高增长成果，审慎把握新兴市场的投资机会， 争取为投资者带来长期稳健回报。 1、股票投资策略 总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考 察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布 局；其次采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通 投资策略 过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投 资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合 现金管理要求等来制订具体策略。 2、固定收益类投资策略 本基金将根据风险防御及现金替代性管理的需要，适度进行债券投资。本 基金在对新兴市场中不同国家和地区宏观经济发展情况、财政政策、货币 政策、以及利率走势进行分析的基础上，综合考查利率风险、信用和流动 性风险对债券内在价值的影响，构建固定收益类投资组合，以追求长期低 波动率的稳健回报。 3、其他投资策略：包括衍生品投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：MSCI 新兴市场股票指数（总回报） 本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平 的投资品种。 风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管 理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金 的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销 售机构提供的评级结果为准。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根基金管理（中国）有限公 中国建设银行股份有限公司 司 信 息 披 露 姓名 邹树波 王小飞 联系电话 021-38794888 021-60637103 负责人 电子邮箱 services@cifm.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 021-60637228 传真 021-20628400 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 富城路99号震旦国际大楼25楼 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 富城路99号震旦国际大楼25楼 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 王琼慧 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT 名称 (UK) LIMITED JPMorgan & Chase Bank, N.A. 中文 摩根资产管理(英国)有限公司 摩根大通银行 注册地址 25 Bank Street, Canary Wharf, London, 1111 Polaris Parkway,Columbus, Ohio E14 5JP, United Kingdom 43240, USA 办公地址 60 Victoria Embankment, London, 383 Madison Avenue, New York, NY EC4Y 0JP, United Kingdom 10179-0001 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 am.jpmorgan.com/cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 摩根基金管理（中国）有限公司 震旦国际大楼 25 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -1,222,219.30 本期利润 4,322,257.83 加权平均基金份额本期利润 0.0907 本期加权平均净值利润率 9.39% 本期基金份额净值增长率 9.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -6,007,890.87 期末可供分配基金份额利润 -0.1241 期末基金资产净值 49,392,275.23 期末基金份额净值 1.0206 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 10.98% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.50% 0.74% 5.32% 0.78% 1.18% -0.04% 过去三个月 6.36% 0.72% 5.07% 0.68% 1.29% 0.04% 过去六个月 9.60% 0.85% 7.34% 0.82% 2.26% 0.03% 过去一年 8.14% 0.96% 6.46% 0.97% 1.68% -0.01% 过去三年 2.57% 1.17% 1.49% 1.05% 1.08% 0.12% 自基金合同生效起 10.98% 1.18% -3.72% 1.06% 14.70% 0.12% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 1 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日) 注：本基金合同生效日为 2011 年 1 月 30 日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成 立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。2023 年 1 月 19 日，经中国证监会批准，本公司原股 东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan AssetManagement (UK) Limited将其持有的本公司49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorganAsset Management Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。2023 年 4 月 10 日， 基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至2023 年 6 月底，公司旗下运作的基金共有八十七只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势证券 投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、摩根纯债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成长动力混合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券型证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券投资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券投资基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核心精选股票型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根研究驱动股票型证券投资基金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见两年持有期混合型证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股票型证券投资基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合型证券投资基金、摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、摩根月月盈 30 天滚动 持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根全景优势股票型证券投资基金、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中证碳中和 60 交易型开放式指数证券投资基金、摩根沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)、摩根时代睿选股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 张军先生曾任上海国际信 托有限公司国际业务部经 理、交易部经理。2004 年 19 年（金 6 月起加入摩根基金管理 本基金基金经 融领域从 （中国）有限公司（原上 张军 理 2021-06-01 - 业经验 30 投摩根基金管理有限公 年） 司），先后担任交易部总 监、基金经理、投资绩效 评估总监、国际投资部总 监、组合基金投资部总监， 现任高级基金经理。 暨南大学计算机软件与理 论硕士，现任国际投资部 基金经理助理。薛晓敏先 生自 2007 年 7 月至 2009 年 5 月在恒生电子股份有 限公司担任软件工程师； 本基金基金经 自 2009 年 5 月至 2014 年 薛晓敏 理助理 2022-09-01 - 14 年 11 月在国海富兰克林基金 管理有限公司担任数量分 析师；自 2014 年 11 月加入 摩根基金管理（中国）有 限公司（原“上投摩根基金 管理有限公司”），历任研究 员、投资经理助理、投资 经理，现任国际投资部基 金经理助理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 张军 公募基金 9 4,871,195,936.95 2008-03-08 私募资产管理计划 1 51,730,995.32 2021-07-09 其他组合 - - - 合计 10 4,922,926,932.27 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 在境外投资顾问所任职 证券从业年 姓名 说明 务 限 AnujArora，董事总经理，是位于伦敦的 新兴市场和亚太地区（EMAP）股票团队 摩根资产管理(英国)董 的负责人。自 2006 年加入公司以来，负 事总经理，位于伦敦的 责管理全球新兴市场多元策略，并监督 AnujArora 新兴市场和亚太地区 20 年 EMAP 股票团队中与量化策略有关的所 （EMAP）股票团队的负 有研究，包括资产配置和风险管理。此前， 责人 Anuj 是芝加哥梅斯洛金融公司的定量分 析师和 Birkelbach Investment Securities 的 分析师。他拥有伊利诺伊理工学院金融学 硕士学位。 Harold Yu, 特许金融分析师，副总裁，是 一位产品分析师，负责位于伦敦的新兴市 场和亚太地区（EMAP）股票团队的全球 新兴市场核心策略。 他于 2014 年 2 月加 摩根资产管理(英国)副 入公司，在此之前，在英杰华投资从事股 Harold Yu 总裁，产品分析师 11 年 票衍生品业务。 Harold 于 2011 年获得了 格林内尔学院（Grinnell College）数学和 经济学学士学位并于 2013 年获得康奈尔 大学金融工程专业的硕士学位。Harold 拥 有金融风险管理师（FRM）证书，并且是 特许金融分析师。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规 定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 全球新兴市场股市在 2023 年一季度上涨，涨幅略低于成熟市场股市，然而亚洲新兴市场股市涨幅略高于成熟市场股市。涨幅居前的市场有墨西哥和中国台湾，行业有信息技术，通讯服务等。表现落后的市场有印度，行业有公用事业和医疗等。2023 年开局的 1 月份，受到弱美元和中国重新开放的支持，新兴市场股市表现强劲。到 2 月时，中美关系再度紧张以及对美联储加息进程的重新评 估，导致避险情绪抬升，新兴市场股市下跌。大宗商品价格疲软也拖累新兴市场。3 月上旬发生的美国两家区域性银行的风险事件再次拖累股价下跌，好在恐慌情绪没有长时间蔓延，市场于 3 月下旬企稳回升。在 4 月和 5 月期间，影响股指下跌的主要因素是中国复苏低于预期导致的下跌。进入6 月，在美联储暂停加息的预期下，新兴市场股市随成熟市场股市反弹，但是涨幅弱于成熟市场。下半月，美联储主席对外言论被解读为尚有 2 次加息可能，且中国的刺激经济措施不如预期，市场又开始回落。 报告期内涨幅领先的新兴市场是匈牙利、波兰和希腊，领先的行业是能源、金融和信息技术。4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期摩根全球新兴市场份额净值增长率为:9.60%，同期业绩比较基准收益率为:7.34%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，2023 年新兴市场在美国经济衰退被市场消化之前仍需要谨慎。市场仍然具有宏观脆弱性，增长预测低于趋势，因为美国联邦基金利率已达到 5%，预计 2023 年美国将陷入衰退。这将意味着新兴市场面临挑战，但之后可能会出现拐点。随着通胀见顶，各国央行有望结束加息周期。 2023 年新兴市场经济预计增长 2.9%，仍将远低于疫情前的趋势。新兴市场（中国除外）预计将放缓至低于趋势水平的 1.8%，各新兴市场间差异很大。我们预计中国 2023 年全年经济增长 4.0%。2022 年的地缘政治压力仍未解决，仍然是 2023 年新兴市场的风险，同时下半年还有一些关键的政治事件引人注目，如阿根廷的选举。 我们期待新兴市场到 2023 年底，除中国和土耳其外的通货膨胀率将减半至 4.3%。然而，一些 新兴市场央行明年可能会开始宽松，但大多数看起来将在更长时间内保持高利率。 我们关注在 2023 年的 3 个主要可能情形：（1）中国将可能成为唯一一个在 2023 年加速增长的 大型经济体；（2）美元和美国利率的见顶；及（3）全球资金对新兴市场低配及估值过低，股票有可能维持相对于成熟市场的正回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事 项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时 间范围为 2023 年 01 月 03 日至 2023 年 06 月 12 日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 7,377,455.66 6,110,778.37 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 42,675,141.54 37,722,529.74 其中：股票投资 41,664,685.67 37,722,529.74 基金投资 1,010,455.87 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 56.77 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 403,228.62 256,800.07 应收申购款 140,711.00 35,692.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 50,596,536.82 44,125,857.47 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1.94 2.07 应付赎回款 1,005,855.36 233,897.52 应付管理人报酬 72,801.61 67,888.62 应付托管费 14,155.86 13,200.55 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 111,446.82 195,247.94 负债合计 1,204,261.59 510,236.70 净资产： - - 实收基金 6.4.7.7 48,393,591.26 46,835,784.18 未分配利润 6.4.7.8 998,683.97 -3,220,163.41 净资产合计 49,392,275.23 43,615,620.77 负债和净资产总计 50,596,536.82 44,125,857.47 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日,基金份额净值:1.0206 元,基金份额总额:48,393,591.26 份。 6.2 利润表 会计主体：摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 4,876,261.53 -7,114,274.33 1.利息收入 13,604.90 4,599.88 其中：存款利息收入 6.4.7.9 13,604.90 4,599.88 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -674,611.41 -2,583,072.25 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,624,504.02 -3,465,386.24 基金投资收益 6.4.7.11 -440.09 - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 97.59 - 股利收益 6.4.7.14 950,235.11 882,313.99 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 5,544,477.13 -4,642,454.68 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -13,233.43 99,767.75 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 6,024.34 6,884.97 减：二、营业总支出 554,003.70 571,680.37 1．管理人报酬 411,665.91 416,193.69 2．托管费 80,046.15 80,926.53 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 0.36 - 8．其他费用 62,291.28 74,560.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 4,322,257.83 -7,685,954.70 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,322,257.83 -7,685,954.70 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 4,322,257.83 -7,685,954.70 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 46,835,784.18 - -3,220,163.41 43,615,620.77 产（基金净值） 二、本期期初净资 46,835,784.18 - -3,220,163.41 43,615,620.77 产（基金净值） 三、本期增减变动 4,218,847.38 5,776,654.46 额（减少以“-”号 1,557,807.08 - 填列） （一）、综合收益 - - 4,322,257.83 4,322,257.83 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 1,557,807.08 - -103,410.45 1,454,396.63 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 7,651,743.50 - -260,718.92 7,391,024.58 款 2.基金赎回 -6,093,936.42 - 157,308.47 -5,936,627.95 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 48,393,591.26 - 998,683.97 49,392,275.23 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 43,942,748.38 - 9,301,181.13 53,243,929.51 产（基金净值） 二、本期期初净资 43,942,748.38 - 9,301,181.13 53,243,929.51 产（基金净值） 三、本期增减变动 -10,270,290.9 额（减少以“-”号 1,589,893.67 - -11,860,184.65 8 填列） （一）、综合收益 - - -7,685,954.70 -7,685,954.70 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 1,589,893.67 - 145,038.71 1,734,932.38 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 7,838,059.37 - 315,563.16 8,153,622.53 款 2.基金赎回 -6,248,165.70 - -170,524.45 -6,418,690.15 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -4,319,268.66 -4,319,268.66 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 45,532,642.05 - -2,559,003.52 42,973,638.53 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琼慧，主管会计工作负责人：王敏，会计机构负责人：俞文涵 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)(原名为上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1277 号《关于核准上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根基金管理(中国) 有限公司(原上投摩根基金管理有限公司，已于 2023 年 4 月 10 日办理完成工商变更登记)依照《中华 人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 349,520,284.05 元，业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 048 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投 摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 30 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 349,551,403.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 31,119.06 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行，境外投资顾问为摩根资产管理(英国)有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，上投摩根全球新 兴市场股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 21 日公告后更名为上投摩根全球新兴市场混合型证券投 资基金。 根据摩根基金管理(中国)有限公司 2023 年 4 月 12 日发布的《关于公司法定名称变更的公告》， 本基金管理人的中文法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。根据同一天发布的《摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金自该日起更名为摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为与中国证监会签署备忘录的新兴国家或地区的证券。本基金拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定，主要包括：中国、巴西、韩国、台湾、印度、南非、俄罗斯、墨西哥、以色列、马来西亚、印度尼西亚、智利、土耳其、泰国、波兰、哥伦比亚、匈牙利、秘鲁、埃及、捷克、菲律宾、摩洛哥等国家或地区。如果摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区增加、减少或变更，本基金投资的主要证券市场将相应调整。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的 60%-95%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的 5%-40%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 7,377,455.66 等于：本金 7,376,930.15 加：应计利息 525.51 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 7,377,455.66 注：于 2023 年 6 月 30 日，活期银行存款中包含的外币余额为：美元 237,305.91 元(折合人民币 1,714,725.04 元)，港币 138.71 元(折合人民币 127.90 元)，新台币 233,170.00 元(折合人民币 54,097.51 元)，韩元 1,153.00 元(折合人民币 6.32 元)，福林 670.00 元(折合人民币 14.16 元)，欧元 0.52 元(折合 人民币 4.10 元)，卢布 1,748,157.26 元(折合人民币 141,137.82 元)。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 40,672,983.53 - 41,664,685.67 991,702.14 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 - 市场 - - - 债券 银行间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 877,978.75 - 1,010,455.87 132,477.12 其他 - - - - 合计 41,550,962.28 - 42,675,141.54 1,124,179.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,376.29 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 4,540.74 其中：交易所市场 4,540.74 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 104,529.79 合计 111,446.82 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 46,835,784.18 46,835,784.18 本期申购 7,651,743.50 7,651,743.50 本期赎回（以“-”号填列） -6,093,936.42 -6,093,936.42 本期末 48,393,591.26 48,393,591.26 注：申购含转换入份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,396,963.58 1,176,800.17 -3,220,163.41 本期利润 -1,222,219.30 5,544,477.13 4,322,257.83 本期基金份额交易产生的 -388,707.99 285,297.54 -103,410.45 变动数 其中：基金申购款 -1,855,360.27 1,594,641.35 -260,718.92 基金赎回款 1,466,652.28 -1,309,343.81 157,308.47 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,007,890.87 7,006,574.84 998,683.97 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,352.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 251.50 其他 1.38 合计 13,604.90 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 12,829,948.06 减：卖出股票成本总额 14,402,150.60 减：交易费用 52,301.48 买卖股票差价收入 -1,624,504.02 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 - 减：卖出/赎回基金成本总额 - 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 440.09 基金投资收益 -440.09 6.4.7.12 债券投资收益 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出权证成交总额 100.63 减：卖出权证成本总额 - 减：交易费用 0.11 减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 2.93 买卖权证差价收入 97.59 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 948,593.26 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 1,641.85 合计 950,235.11 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 5,544,533.90 ——股票投资 5,412,056.78 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 132,477.12 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -56.77 ——权证投资 -56.77 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 5,544,477.13 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 6,024.34 合计 6,024.34 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 24,734.60 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 其他 11,616.49 银行费用 1,145.00 合计 62,291.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据中国证监会证监许可(2023)151 号《关于核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控制人的批复》，核准摩根资产管理控股公司(JPMorgan Asset Management Holdings Inc.)成为上投摩根基金管理有限公司主要股东；核准摩根大通公司(JPMorgan Chase &Co. )成为上投摩根基金管理有限公司实际控制人；对摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金管理有限公司 2.5 亿元出资(占注 册资本比例 100%)无异议。相关股权变更工商变更手续于 2023 年 3 月 24 日完成。公司股东由摩 根资产管理(英国)有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司变更为摩根资产管理控股公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根基金管理（中国）有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 411,665.91 416,193.69 其中：支付销售机构的客户维护费 131,919.89 132,530.21 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 80,046.15 80,926.53 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 5,468,389.18 6,800.71 1,632,460.46 3,736.41 股份有限公司 摩根大通银行 1,909,066.48 6,551.31- 1,818,223.37 0.32 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期内未持有基金管理人以及管理人关联方所管理的基金。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期或不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责建立并完善公司市场风险、流动性风险、信用风险管理框架，运用系统化分析工具对以上进行分析和识别，提升公司风险科技水平。运营风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。投资准则管理部负责执行和管控投资准则，通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根大通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 （其他主要 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 币种） 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 1,714,725.04 127.90 - 195,259.91 1,910,112.85 交易性金融 11,089,773.64 11,966,123.42 - 19,619,244.48 42,675,141.54 资产 应收股利 39,254.09 148,579.17 - 215,395.36 403,228.62 资产合计 12,843,752.77 12,114,830.49 - 20,029,899.75 44,988,483.01 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 12,843,752.77 12,114,830.49 - 20,029,899.75 44,988,483.01 口净额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 （其他主要 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 币种） 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 1,725,006.34 105,185.28 - 492,741.59 2,322,933.21 交易性金融 7,530,472.84 12,956,408.26 - 17,235,648.64 37,722,529.74 资产 衍生金融资 - - - 56.77 56.77 产 应收股利 36,521.04 4,023.84 - 212,295.19 252,840.07 资产合计 9,292,000.22 13,065,617.38 - 17,940,742.19 40,298,359.79 以 外 币 计 价 的负债 负债合计 - - - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 9,292,000.22 13,065,617.38 - 17,940,742.19 40,298,359.79 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 225 增加约 201 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 225 减少约 201 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取“自下而上”的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的 60%-95%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 41,664,685.67 84.35 37,722,529.74 86.49 资 交易性金融资产—基金投 1,010,455.87 2.05 - - 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 56.77 0.00 其他 - - - - 合计 42,675,141.54 86.40 37,722,586.51 86.49 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 摩根斯坦利新兴市场股 增加约 241 增加约 216 票指数(总回报)上升 5% 摩根斯坦利新兴市场股 减少约 241 减少约 216 票指数(总回报)下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 42,675,141.54 37,722,529.74 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 42,675,141.54 37,722,529.74 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 41,664,685.67 82.35 其中：普通股 32,545,098.55 64.32 存托凭证 9,119,587.12 18.02 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 1,010,455.87 2.00 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,377,455.66 14.58 8 其他各项资产 543,939.62 1.08 9 合计 50,596,536.82 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 8,783,197.52 元,占净值比例17.78%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 11,966,123.42 24.23 美国 9,066,436.20 18.36 韩国 6,581,246.06 13.32 巴西 3,295,152.30 6.67 南非 2,330,412.16 4.72 中国台湾 1,871,406.70 3.79 英国 1,461,317.45 2.96 俄罗斯 1,254,258.12 2.54 墨西哥 1,011,717.56 2.05 波兰 675,175.55 1.37 印度尼西亚 660,601.02 1.34 泰国 601,407.48 1.22 智利 287,539.75 0.58 希腊 253,370.95 0.51 马来西亚 189,569.08 0.38 匈牙利 158,951.87 0.32 合计 41,664,685.67 84.35 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证 券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 金融 10,868,309.60 22.00 信息技术 8,620,103.88 17.45 消费者非必需品 4,872,003.53 9.86 电信服务 4,607,469.91 9.33 能源 3,879,051.75 7.85 消费者常用品 3,124,104.62 6.33 工业 2,861,349.42 5.79 基础材料 1,598,472.20 3.24 公用事业 776,374.73 1.57 医疗保健 457,446.03 0.93 合计 41,664,685.67 84.35 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） Taiwan Semicond 纽约证 1 uctor 台积电 TSM 券交易 美国 4,910 3,580,508.18 7.25 Manufact 所 uring Co Ltd Tencent 香港证 2 Holdings 腾讯控股 00700 券交易 中国香港 8,000 2,446,035.56 4.95 Ltd 所 Samsung 三星电子 韩国证 3 Electronic 有限公司 005930 券交易 韩国 5,638 2,232,277.28 4.52 s Co Ltd 所 Alibaba 香港证 4 Group 阿里巴巴 09988 券交易 中国香港 19,100 1,430,038.25 2.90 Holding 所 Ltd HDFC HDFC 银 纽约证 5 Bank Ltd 行有限公 HDB 券交易 美国 2,310 1,163,404.38 2.36 司 所 Reliance 印度信实 伦敦国 6 Industries 工业公司 RIGD 际金融 英国 2,195 988,117.31 2.00 Ltd 交易所 NetEase 香港证 7 Inc 网易 09999 券交易 中国香港 6,100 858,306.94 1.74 所 SK Hynix SK 海力士 韩国证 8 Inc 株式会社 000660 券交易 韩国 1,315 830,738.05 1.68 所 Petroleo 巴西石油 巴西交 9 Brasileiro 公司 PETR4 易所 巴西 16,628 735,499.02 1.49 SA Yum 纽约证 10 China 百胜中国 YUMC 券交易 美国 1,753 715,675.75 1.45 Holdings 所 Inc ICICI ICICI 纽约证 11 BANK BANK IBN 券交易 美国 4,205 701,274.01 1.42 LTD-SPOLTD-SPON 所 NADR ADR KIA 韩国证 12 CORP KIACORP 000270 券交易 韩国 1,340 650,330.23 1.32 所 PingAn Insurance( 香港证 13 Group)Co 中国平安 02318 券交易 中国香港 14,000 643,504.30 1.30 mpany of 所 China JD.COM JD.COM 香港证 14 INC-CLA INC-CLAS 09618 券交易 中国香港 5,250 640,922.54 1.30 SSA SA 所 China National 中国石油 香港证 15 Petroleum 股份 00857 券交易 中国香港 120,000 599,706.55 1.21 Corporati 所 on BANCO BANCO 16 DO DO BBAS3 巴西交 巴西 7,556 559,110.36 1.13 BRASIL BRASIL 易所 S.A. S.A. 17 China 招商银行 03968 香港证 中国香港 17,000 558,029.52 1.13 Merchants 券交易 Bank 所 Picc Property 香港证 18 And 中国财险 02328 券交易 中国香港 68,000 546,116.53 1.11 Casualty 所 Company Limited FIRSTRA FIRSTRA 南非证 19 ND LTD ND LTD FSR 券交易 南非 20,650 541,048.09 1.10 所 Tsingtao 香港证 20 Brewery 青岛啤酒 00168 券交易 中国香港 8,000 525,204.26 1.06 Company 股份 所 Limited SBERBA SBERBAN 莫斯科 21 NK OF K OF SBER 证券交 俄罗斯 26,740 518,989.73 1.05 RUSSIA RUSSIA 易所 PJSC PJSC AMERIC AMERICA 纽约证 22 AMOVIL MOVIL AMX 券交易 美国 3,291 514,601.53 1.04 SAB DE SAB DE 所 CVADR CVADR SHINHA N SHINHAN 韩国证 23 FINANCIFINANCIA 055550 券交易 韩国 2,690 501,553.27 1.02 AL LGROUP 所 GROUP LTD LTD GRUPO GRUPO FINANCIFINANCIE 墨西哥 24 ERO RO GFNORTEO 交易所 墨西哥 8,260 491,422.06 0.99 BANORTBANORTE E-O -O China Pacific 香港证 25 Insurance( 中国太保 02601 券交易 中国香港 26,000 485,463.56 0.98 group) 所 Co.,Ltd. CREDIC CREDICO 纽约证 26 ORP LTD RP LTD BAP 券交易 美国 428 456,597.72 0.92 所 NOVATE NOVATEK 27 K MICROEL 3034 台湾交 中国台湾 4,000 395,807.12 0.80 MICROE ECTRONI 易所 LECTRO CS COR NICS COR LUKOIL LUKOIL 莫斯科 28 OAO OAO LKOH 证券交 俄罗斯 937 386,906.19 0.78 易所 TELKOM TELKOM INDONE INDONESI 印度尼 印度尼西 29 SIA A TLKM 西亚交 亚 189,700 365,711.99 0.74 PERSER PERSERO 易所 O TBK TBK PTT PTT EXPLOR EXPLOR 泰国证 30 & PROD & PROD PTTEP-R 券交易 泰国 11,900 363,786.57 0.74 PCL PCL 所 NVDR NVDR 31 WEG SA WEG SA WEGE3 巴西交 巴西 6,426 363,359.33 0.74 易所 HANA HANA 韩国证 32 FINANCIFINANCIA 086790 券交易 韩国 1,642 352,975.93 0.71 AL LGROUP 所 GROUP GAZPRO GAZPRO 莫斯科 33 M PJSC M PJSC GAZP 证券交 俄罗斯 25,742 348,362.20 0.71 易所 PDD PDD 纳斯达 34 HOLDIN HOLDING PDD 克交易 美国 672 335,725.70 0.68 GS INC S INC 所 AMBEV AMBEV 纽约证 35 SA-ADR SA-ADR ABEV 券交易 美国 13,948 320,497.76 0.65 所 BANK BANK 华沙证 36 PEKAO PEKAO PEO 券交易 波兰 1,531 301,688.95 0.61 SA SA 所 ANGLO ANGLO 英国伦 37 AMERIC AMERICA AAL 敦交易 英国 1,470 301,548.46 0.61 AN PLC N PLC 所 38 WISTRO WISTRON 3231 台湾交 中国台湾 14,000 294,929.67 0.60 N CORP CORP 易所 LG LG CHEM 韩国证 39 CHEM LTD 051910 券交易 韩国 80 292,618.44 0.59 LTD 所 SHOPRITSHOPRITE 南非证 40 E HOLDING SHP 券交易 南非 3,357 289,678.11 0.59 HOLDIN S LTD 所 GS LTD Jiangxi 香港证 41 Copper 江西铜业 00358 券交易 中国香港 26,000 288,641.05 0.58 Company 股份 所 Limited GIGABY GIGABYT TE E 台湾交 42 TECHNOTECHNOL 2376 易所 中国台湾 5,000 282,470.79 0.57 LOGY OGY CO CO LTD LTD BB BB SEGURI SEGURID 巴西交 43 DADE ADE BBSE3 易所 巴西 6,002 276,631.81 0.56 PARTICIP PARTICIP ACOES ACOES Dongfang Electric 香港证 44 Corporati 东方电气 01072 券交易 中国香港 29,000 267,931.62 0.54 on 所 Limited Zhuzhou Crrc 香港证 45 Times 时代电气 03898 券交易 中国香港 9,600 258,471.31 0.52 Electric 所 Co.,ltd. CIA CIA ENERG ENERG 纽约证 46 ADR ADR CIG 券交易 美国 13,352 253,739.46 0.51 REPR 1 REPR 1 所 NV PREF NV PREF SHS SHS ZTO ZTO EXPRES EXPRESS 香港证 47 S CAYMAN 02057 券交易 中国香港 1,400 253,658.17 0.51 CAYMA INC 所 N INC Haier 香港证 48 Smart 海尔智家 06690 券交易 中国香港 11,000 250,016.04 0.51 Home 所 Co.,ltd. Absa Absa 南非证 49 Group Ltd Group Ltd ABG 券交易 南非 3,715 238,594.61 0.48 所 KRUNG KRUNG 泰国证 50 THAI THAI KTB-R 券交易 泰国 60,100 237,620.91 0.48 BANK BANK 所 PCL PCL NVDR NVDR UNITED UNITED MICROE MICROEL 台湾交 51 LECTRO ECTRONI 2303 易所 中国台湾 20,000 225,048.60 0.46 NICS CS CORP CORP EDP - EDP - ENERGI ENERGIA 巴西交 52 AS DO S DO ENBR3 易所 巴西 6,246 220,983.84 0.45 BRASIL BRASIL SA SA RAIA RAIA 巴西交 53 DROGAS DROGASI RADL3 易所 巴西 4,787 212,243.20 0.43 ILSA LSA China 香港证 54 Railway 中国中铁 00390 券交易 中国香港 44,000 209,749.76 0.42 Group 所 Limited DINO DINO 华沙证 55 POLSKA POLSKA DNP 券交易 波兰 246 207,725.72 0.42 SA SA 所 ARCA ARCA CONTIN CONTINE 墨西哥 56 ENTAL NTALSAB AC* 交易所 墨西哥 2,759 204,515.13 0.41 SAB DE DE CV CV AIA 香港证 57 Group 友邦保险 01299 券交易 中国香港 2,800 204,217.41 0.41 Limited 所 STANDA STANDAR RD D BANK 南非证 58 BANK GROUP SBK 券交易 南非 2,937 199,457.27 0.40 GROUP LTD 所 LTD VIPSHOP VIPSHOP 纽约证 59 HOLDIN HOLDING VIPS 券交易 美国 1,666 198,630.02 0.40 GS LTD - S LTD - 所 ADR ADR CIMB CIMB 马来西 60 GROUP GROUP CIMB 亚证券 马来西亚 24,200 189,569.08 0.38 HOLDIN HOLDING 交易所 GS BHD S BHD 61 GF 广发证券 01776 香港证 中国香港 19,000 189,556.69 0.38 SECURIT 券交易 IES CO., 所 LTD. 3SBio 香港证 62 Inc. 三生制药 01530 券交易 中国香港 25,000 181,414.92 0.37 所 Sinotrans 香港证 63 Limited 中国外运 00598 券交易 中国香港 70,000 180,077.93 0.36 所 ARCOS ARCOS DORAD DORADO 纽约证 64 OS S ARCO 券交易 美国 2,389 176,939.97 0.36 HOLDIN HOLDING 所 GS S INC-A INC-A China Citic 香港证 65 Bank 中信银行 00998 券交易 中国香港 52,000 176,445.03 0.36 Corporati 所 on Limited 香港证 66 Meituan 美团－Ｗ 03690 券交易 中国香港 1,550 174,789.93 0.35 所 MTN MTN 南非证 67 GROUP GROUP MTN 券交易 南非 3,302 174,483.03 0.35 LTD LTD 所 Sinophar 香港证 68 m Group 国药控股 01099 券交易 中国香港 7,600 171,687.21 0.35 Co., Ltd. 所 Kunlun 香港证 69 Energy 昆仑能源 00135 券交易 中国香港 30,000 170,396.32 0.34 Company 所 Limited GPO GPO AEROPO AEROPOR 墨西哥 70 RT DEL T DEL GAPB 交易所 墨西哥 1,315 170,215.27 0.34 PACIFIC PACIFICO O - B SH - B SH INFOSYS INFOSYS 纽约证 71 LTD-SP LTD-SP INFY 券交易 美国 1,443 167,559.15 0.34 ADR ADR 所 POWSZE POWSZEC 华沙证 72 CHNY HNY PZU 券交易 波兰 2,365 165,760.88 0.34 ZAKLAD ZAKLAD 所 UBEZPIEUBEZPIEC CZE ZE S-OIL S-OIL 韩国证 73 CORP CORP 010950 券交易 韩国 449 164,232.10 0.33 所 MICRO-SMICRO-ST TAR AR 台湾交 74 INTERN INTERNA 2377 易所 中国台湾 4,000 163,798.26 0.33 ATIONA TIONAL LCO CO ACCTON ACCTON 75 TECHNOTECHNOL 2345 台湾交 中国台湾 2,000 161,942.19 0.33 LOGY OGY 易所 CORP CORP BANK MANDIR BANK 印度尼 76 I MANDIRI BMRI 西亚交 印度尼西 64,400 161,399.09 0.33 PERSER PERSERO 易所 亚 O TBK TBK PT PT SAMSUN SAMSUN G G 韩国证 77 ELECTR ELECTRO 009150 券交易 韩国 201 159,275.79 0.32 O-MECH -MECHAN 所 ANICS ICS CO CO MOL MOL HUNGA HUNGARI 匈牙利 78 RIAN AN OIL MOL 证券交 匈牙利 2,517 158,951.87 0.32 OILAND AND GAS 易所 GAS PL PL SLC SLC 巴西交 79 AGRICO AGRICOL SLCE3 易所 巴西 2,764 158,236.75 0.32 LASA ASA CENCOS CENCOSU 圣地亚 80 UD SA D SA CENCOSUD 哥证券 智利 11,275 157,822.88 0.32 交易所 BANCO BANCO 纽约证 81 SANTAN SANTAND BSAC 券交易 美国 1,157 157,590.72 0.32 DER-CHI ER-CHILE 所 LE-ADR -ADR 82 VALE SA VALE SA VALE3 巴西交 巴西 1,634 157,181.34 0.32 易所 SAMSUN SAMSUN 韩国证 83 G FIRE & G FIRE & 000810 券交易 韩国 123 155,138.22 0.31 MARINE MARINE 所 INS INS HELLENI HELLENI C C 84 TELECO TELECOM HTO 希腊交 希腊 1,200 148,616.87 0.30 MMUN MUN 易所 ORGANI ORGANIZ ZA A CMOC 香港证 85 Group 洛阳钼业 03993 券交易 中国香港 39,000 147,437.08 0.30 Limited 所 BGF BGF 韩国证 86 RETAIL RETAIL 282330 券交易 韩国 153 146,746.28 0.30 CO LTD CO LTD 所 GRUPO GRUPO AEROPO AEROPOR 墨西哥 87 RT DEL T DEL ASURB 交易所 墨西哥 724 145,565.10 0.29 SUREST SURESTE- E-B B CLICKS CLICKS 南非证 88 GROUP GROUP CLS 券交易 南非 1,440 143,916.48 0.29 LTD LTD 所 HYUND HYUNDAI 韩国证 89 AI GLOVIS 086280 券交易 韩国 132 143,108.84 0.29 GLOVIS CO LTD 所 CO LTD ORION ORION CORP/RECORP/REP 韩国证 90 PUBLIC UBLIC OF 271560 券交易 韩国 217 142,799.55 0.29 OF KOREA 所 KOREA PORTO PORTO 巴西交 91 SEGURO SEGURO PSSA3 易所 巴西 3,390 142,788.64 0.29 SA SA UNI-PRE UNI-PRES SIDENT IDENT 台湾交 92 ENTERP ENTERPRI 1216 易所 中国台湾 8,000 141,618.21 0.29 RISES SES CO CO COCA-C COCA-CO OLA LA 纽约证 93 FEMSA FEMSA KOF 券交易 美国 228 137,251.76 0.28 SAB-SP SAB-SP 所 ADR ADR 94 DB DB 005830 韩国证 韩国 335 137,046.99 0.28 INSURA INSURAN 券交易 NCE CO CE CO 所 LTD LTD INDUST INDUSTRI RIAL ALBANK 韩国证 95 BANK OF 024110 券交易 韩国 2,389 135,463.58 0.27 OF KOREA 所 KOREA BIDVEST BIDVEST 南非证 96 GROUP GROUP BVT 券交易 南非 1,349 134,997.19 0.27 LTD LTD 所 UNITED UNITED 印度尼 97 TRACTO TRACTOR UNTR 西亚交 印度尼西 11,900 133,489.94 0.27 RS TBK S TBK PT 易所 亚 PT WNS WNS HOLDIN HOLDING 纽约证 98 GS S WNS 券交易 美国 248 132,106.12 0.27 LTD-AD LTD-ADR 所 R CIA CIA SANEAM SANEAM 巴西交 99 ENTO ENTO SBSP3 易所 巴西 1,549 131,255.11 0.27 BASICO BASICO DE SP DE SP BANCO BANCO 圣地亚 100 DE DE CHILE CHILE 哥证券 智利 172,065 129,716.87 0.26 CHILE 交易所 BID BID CORP 南非证 101 CORP LTD BID 券交易 南非 804 127,097.26 0.26 LTD 所 ASIA ASIA 102 VITAL VITAL 3017 台湾交 中国台湾 2,000 125,748.80 0.25 COMPO COMPON 易所 NENTS ENTS SANLAM SANLAM 南非证 103 LTD LTD SLM 券交易 南非 5,630 125,653.47 0.25 所 WOOLW WOOLWO 南非证 104 ORTHS RTHS WHL 券交易 南非 4,567 124,637.93 0.25 HOLDIN HOLDING 所 GS LTD S LTD 105 GERDAU GERDAU GGBR4 巴西交 巴西 3,202 120,241.48 0.24 SA-PREF SA-PREF 易所 106 KUMHO KUMHO 011780 韩国证 韩国 163 118,616.31 0.24 PETROC PETROCH 券交易 HEMICA EMICAL 所 LCO CO LTD LTD LOCALI LOCALIZ 巴西交 107 ZARENT ARENTA RENT3 易所 巴西 1,142 117,175.09 0.24 ACAR CAR GS GS ENGINE ENGINEE 韩国证 108 ERING & RING & 006360 券交易 韩国 1,111 113,565.35 0.23 CONSTR CONSTRU 所 UCT CT YIHAI INTERN 香港证 109 ATIONA 颐海国际 01579 券交易 中国香港 7,000 108,304.94 0.22 L 所 HOLDIN G LTD. TRUWO TRUWOR RTHS THS 南非证 110 INTERN INTERNA TRU 券交易 南非 4,910 106,297.53 0.22 ATIONA TIONAL 所 L LTD LTD SAMSUN SAMSUN 韩国证 111 G C&T G C&T 028260 券交易 韩国 180 104,335.80 0.21 CORP CORP 所 SENDAS SENDAS 112 DISTRIB DISTRIBU ASAI3 巴西交 巴西 4,877 100,446.33 0.20 UIDORA IDORASA 易所 SA AFRICA N AFRICAN 南非证 113 RAINBO RAINBOW ARI 券交易 南非 1,317 100,250.35 0.20 W MINERAL 所 MINERA S LTD LS LTD AIRTEL AIRTEL 英国伦 114 AFRICA AFRICA AAF 敦交易 英国 10,069 99,713.99 0.20 PLC PLC 所 PAN PAN OCEAN OCEAN 韩国证 115 CO LTD CO LTD 028670 券交易 韩国 3,401 96,610.04 0.20 (KR (KR LIST) 所 LIST) 116 PEGAVIS PEGAVISI 6491 台湾交 中国台湾 1,000 80,043.06 0.16 ION ON CORP 易所 CORP 117 MYTILIN MYTILIN MYTIL 希腊交 希腊 233 59,402.76 0.12 EOS S.A. EOS S.A. 易所 COPA COPA HOLDIN HOLDING 纽约证 118 GS S CPA 券交易 美国 68 54,333.97 0.11 SA-CLASSA-CLASS 所 SA A RIO RIO 英国伦 119 TINTO TINTO RIO 敦交易 英国 103 47,173.43 0.10 PLC PLC 所 120 OPAP SA OPAP SA OPAP 希腊交 希腊 360 45,351.32 0.09 易所 POSCO POSCO 韩国证 121 INTERN INTERNA 047050 券交易 韩国 155 33,872.39 0.07 ATIONA TIONAL 所 LCORP CORP SAMSUN SAMSUN G G 韩国证 122 SECURIT SECURITI 016360 券交易 韩国 124 24,479.92 0.05 IES CO ES CO 所 LTD LTD MAGNIT MAGNITO OGORS- GORS-SP 伦敦国 123 SPON ON GDR MMK 际金融 英国 1,684 24,336.49 0.05 GDR REGS 交易所 REGS ASPEN ASPEN PHARM PHARMA 南非证 124 ACARE CARE APN 券交易 南非 346 24,300.84 0.05 HOLDIN HOLDING 所 GS LT S LT SAMSUN SAMSUN G G 韩国证 125 ENGINE ENGINEE 028050 券交易 韩国 147 22,813.38 0.05 ERING RING CO 所 CO LTD LTD HYUND HYUNDAI 韩国证 126 AI MOTOR 005380 券交易 韩国 20 22,648.32 0.05 MOTOR CO 所 CO SEVERST SEVERST 伦敦国 127 ALGDR ALGDR SVST 际金融 英国 985 427.77 0.00 REGS REGS 交易所 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 PingAn Insurance (Group) 02318 709,624.78 1.63 Company Of China,Ltd. 2 China Pacific 02601 680,341.46 1.56 Insurance(group) Co.,Ltd. 3 Dongfang Electric 01072 532,971.71 1.22 Corporation Limited 4 PDD HOLDINGS INC PDD 530,860.08 1.22 5 YUM CHINAHOLDINGS YUMC 491,593.50 1.13 INC NOVATEK 6 MICROELECTRONICS 3034 357,630.09 0.82 COR 7 COPAHOLDINGS CPA 338,622.46 0.78 SA-CLASSA 8 WEG SA WEGE3 327,659.64 0.75 9 Jiangxi Copper Company 00358 305,482.95 0.70 Limited 10 ZTO EXPRESS CAYMAN 02057 274,200.68 0.63 INC 11 Tsingtao Brewery Company 00168 271,760.67 0.62 Limited 12 POWSZECHNY ZAKLAD PZU 240,880.05 0.55 UBEZPIECZE 13 China Citic Bank 00998 240,316.95 0.55 Corporation Limited 14 LG CHEM LTD 051910 236,968.42 0.54 15 BANK MANDIRI BMRI 236,641.03 0.54 PERSERO TBK PT UNITED 16 MICROELECTRONICS 2303 222,611.92 0.51 CORP 17 BANK PEKAO SA PEO 218,825.47 0.50 18 KRUNG THAI BANK KTB-R 208,432.85 0.48 PCLNVDR 19 VALE SA VALE3 204,288.32 0.47 20 Gf Securities Co.,Ltd. 01776 202,387.26 0.46 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 POSCO HOLDINGS INC 005490 500,346.54 1.15 2 Lenovo Group Limited 00992 472,470.56 1.08 3 Meituan 03690 453,319.25 1.04 4 WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX 446,981.65 1.02 * 5 LG CHEM LTD 051910 399,900.70 0.92 6 Haier Smart Home Co.,ltd. 06690 399,620.89 0.92 7 WuXi Biologics (Cayman) Inc. 02269 377,519.10 0.87 8 GuangzhouAutomobile Group Co.,Ltd. 02238 374,751.51 0.86 9 COPAHOLDINGS SA-CLASSA CPA 356,365.41 0.82 10 ALIBABAGROUP HOLDING LTD 09988 319,013.10 0.73 11 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 316,042.92 0.72 12 PetroChina Company Limited 00857 290,315.98 0.67 13 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD PCHEM 285,614.08 0.65 14 Picc PropertyAnd Casualty Company Limited 02328 283,974.36 0.65 15 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 3711 277,280.34 0.64 16 Longfor Group Holdings Limited 00960 277,048.80 0.64 17 RELIANCE INDS-SPON GDR RIGD 269,398.25 0.62 18 China Pacific Insurance(group) Co.,Ltd. 02601 264,481.30 0.61 19 Dongfang Electric Corporation Limited 01072 251,344.70 0.58 20 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PZU 246,283.62 0.56 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 12,932,249.75 卖出收入（成交）总额 12,829,948.06 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产净值 名称 类型 方式 比例(%) ISHARES Blackrock 1 MSCI 股票型 交易型 Fund 1,010,455.87 2.05 INDIA 开放式 Advisors ETF 7.11 本报告期投资基金情况 7.11.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 占资金资 是否属于基金 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 管理人及管理 (份) (元) 例(%) 人关联方所管 理的基金 ISHARES 1 INDAUF MSCI 交易型开 3,200.00 1,010,455. 2.05% 否 INDIA 放式 87 ETF 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 403,228.62 4 应收利息 - 5 应收申购款 140,711.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 543,939.62 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 7,066 6,848.80 48,659.84 0.10% 48,344,931.42 99.90% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 329,866.71 0.6816% 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 1 月 30 日）基金份额总额 349,551,403.11 本报告期期初基金份额总额 46,835,784.18 本报告期基金总申购份额 7,651,743.50 减：本报告期基金总赎回份额 6,093,936.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 48,393,591.26 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2023 年 1 月，公司股东选举组成新的董事会：Daniel Watkins 先生、Paul Bateman 先生、Paul Quinsee 先生、王大智先生、汪棣先生、曾翀先生和 Matthew Bersani 先生；同时决定原董事会成员陈兵先生、陈海宁先生、林仪桥先生和周晔先生不再担任公司董事职务，刘红忠先生和王学杰先生不再担任公司独立董事职务。 2023 年 6 月，公司股东新增并选举王琼慧女士和杜猛先生出任公司董事职务。 基金管理人于 2023 年 4 月 1 日公告，自 2023 年 3 月 31 日起，刘鲁旦先生不再担任公司副总经理。 基金管理人于 2023 年 4 月 27 日公告，自 2023 年 4 月 25 日起，Daniel Watkins 先生担任公司董事长， 王大智先生不再代为履行董事长职务。 基金管理人于 2023 年 6 月 30 日公告，自 2023 年 6 月 28 日起，王琼慧女士担任公司总经理、法定 代表人，王大智先生不再担任公司总经理、法定代表人。 基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人未受稽查或处罚，亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，托管人未受稽查或处罚，亦未发现托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 瑞银证券 1 9,243,594.83 35.89% 12,016.68 45.70% - Citigroup Global Markets 1 4,928,086.07 19.14% 3,766.54 14.32% - Ltd. Citigroup Global Markets Taiwan 1 2,124,261.45 8.25% 2,124.60 8.08% - Securities Company Limited Citigroup Global Markets 1 1,799,990.55 6.99% 1,620.00 6.16% - Korea Securities Ltd Instinet LLC 1 1,669,583.72 6.48% 1,536.66 5.84% - Citigroup Global Markets 1 1,603,346.80 6.23% 1,282.76 4.88% - Inc Nomura Financial 1 1,165,257.59 4.52% 1,048.42 3.99% - Investment (Korea) Co Ltd Instinet Europe 1 813,968.34 3.16% 713.39 2.71% - Limited Nomura 1 695,841.06 2.70% 696.17 2.65% - International (Hk) Limited Taipei Branch Instinet Pacific 1 685,495.52 2.66% 671.13 2.55% - Limited CICC HK 1 527,689.65 2.05% 422.15 1.61% - Goldman Sachs International - 1 497,016.39 1.93% 397.61 1.51% - London BOCI Securities 1 - - - - - Limited CCB International 1 - - - - - Securities Limite China Everbright 1 - - - - - Securities (HK) Li China Merchants 1 - - - - - Securities (HK) CITIC Securities 1 - - - - - Brokerage (HK) Ltd CREDIT SUISSE 1 - - - - - LIMITED Fubon Securities 1 - - - - - Company Limited Haitong Intl 1 - - - - - Secs Co Ltd HSBC Hong 1 - - - - - Kong ICBC International 1 - - - - - Securities Ltd JP Morgan Secs (Asia Pacific) 1 - - - - - Ltd Masterlink 1 - - - - - Securities Corp Merrill Lynch 1 - - - - - Morgan Stanley 1 - - - - - Corporation SinoPac Securities 1 - - - - - Corporation 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 本报告期无新增席位，无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 瑞银 - - - - - - - - 证券 Citigr oup Glob al - - - - - - - - Mark ets Ltd. Citigr oup Glob al Mark ets Taiw - - - - - - - - an Secur ities Com pany Limit ed Citigr oup Glob al Mark ets - - - - - - - - Kore a Secur ities Ltd Instin 878,418.8 100.00 et - - - - - - 4 % LLC Citigr oup Glob 100.00 al - - - - 100.74 % - - Mark ets Inc Nom ura Finan cial Inves - - - - - - - - tment (Kore a) Co Ltd Instin - - - - - - - - et Euro pe Limit ed Nom ura Inter natio nal (Hk) - - - - - - - - Limit ed Taipe i Bran ch Instin et Pacifi - - - - - - - - c Limit ed CICC - - - - - - - - HK Gold man Sachs Inter - - - - - - - - natio nal - Lond on BOC I Secur - - - - - - - - ities Limit ed CCB Inter natio - - - - - - - - nal Secur ities Limit e Chin a Ever brigh t - - - - - - - - Secur ities (HK) Li Chin a Merc hants - - - - - - - - Secur ities (HK) CITI C Secur ities - - - - - - - - Brok erage (HK) Ltd CRE DIT SUIS - - - - - - - - SE LIMI TED Fubo n Secur ities - - - - - - - - Com pany Limit ed Haito ng Intl - - - - - - - - Secs Co Ltd HSB C - - - - - - - - Hong Kong ICBC Inter natio nal - - - - - - - - Secur ities Ltd JP Morg an Secs - - - - - - - - (Asia Pacifi c) Ltd Mast erlink Secur - - - - - - - - ities Corp Merri ll - - - - - - - - Lync h Morg an Stanl ey - - - - - - - - Corp oratio n Sino Pac Secur ities - - - - - - - - Corp oratio n 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 关于上投摩根基金管理有限公司股东及实际 基金管理人公司网站及 1 控制人变更的公告 本基金选定的信息披露 2023-01-21 报纸 2 上投摩根基金管理有限公司关于董事变更的 同上 2023-02-01 公告 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 3 暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业 同上 2023-02-17 务的公告 4 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人 同上 2023-04-01 员变更的公告 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 5 暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业 同上 2023-04-04 务的公告 6 关于公司法定名称变更的公告 同上 2023-04-12 7 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金 同上 2023-04-12 更名事宜的公告 8 摩根基金管理（中国）有限公司关于董事长变 同上 2023-04-27 更的公告 9 摩根基金管理（中国）有限公司关于深圳分公 同上 2023-05-13 司法定名称变更的公告 10 摩根基金管理（中国）有限公司关于北京分公 同上 2023-05-19 司法定名称变更的公告 11 摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管理 同上 2023-06-30 人员变更的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金合同》； 3、《摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：am.jpmorgan.com/cn 摩根基金管理（中国）有限公司 二〇二三年八月三十一日