上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金2015年半年度报告 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 本基金的基金名称自2015年7月21日起由上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金变更为上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金。该变更不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，亦不涉及投资目标、投资范围和投资策略的变更，对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。 1.2 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 6 2.5 信息披露方式 6 2.6 其他相关资料 6 3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 6 半年度财务会计报告（未经审计） 14 6.1 资产负债表 14 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 6.4 报表附注 17 7投资组合报告 31 7.1期末基金资产组合情况 31 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 31 7.3期末按行业分类的权益投资组合 32 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 33 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 37 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 41 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 41 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 41 7.11投资组合报告附注 41 8基金份额持有人信息 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 42 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 43 9开放式基金份额变动 43 10重大事件揭示 43 10.1基金份额持有人大会决议 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43 10.4 基金投资策略的改变 43 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 44 10.8其他重大事件 45 11影响投资者决策的其他重要信息 46 12备查文件目录 46 12.1 备查文件目录 46 12.2存放地点 46 12.3查阅方式 46 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金主代码 378006 交易代码 378006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月30日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 151,424,374.55份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业，通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值，努力实现基金资产稳健增值。 投资策略 新兴市场所属国家和地区经济发展多处于转型阶段，劳动力成本低，自然资源丰富，与发达国家与地区比较，其经济发展速度一般相对较高。本基金将充分分享新兴市场经济高增长成果，审慎把握新兴市场的投资机会，争取为投资者带来长期稳健回报。总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。 业绩比较基准 MSCI新兴市场股票指数（总回报） 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡迪 田青 联系电话 021-38794999 010-67595096 电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 注册地址 上海市富城路99号20楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市富城路99号20楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 陈开元 王洪章 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Asset Management(UK) Limited JPMorgan Chase Bank, N.A. 中文 摩根资产管理（英国）有限公司 摩根大通银行 注册地址 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP 1111 Polaris Parkway,Columbus, Ohio 43240, USA 办公地址 125 London Wall, London, EC2Y 5AJ, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ 270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 上海市富城路99号20楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 -4,690,680.92 本期利润 -11,935,609.62 加权平均基金份额本期利润 -0.1443 本期加权平均净值利润率 -13.98% 本期基金份额净值增长率 1.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 -14,453,476.64 期末可供分配基金份额利润 -0.0955 期末基金资产净值 147,134,934.94 期末基金份额净值 0.972 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -2.80% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -9.75% 1.81% -3.28% 0.84% -6.47% 0.97% 过去三个月 -1.72% 1.57% -0.70% 0.80% -1.02% 0.77% 过去六个月 1.89% 1.24% 1.58% 0.81% 0.31% 0.43% 过去一年 -6.99% 0.99% -8.06% 0.76% 1.07% 0.23% 过去三年 17.68% 0.83% 0.26% 0.79% 17.42% 0.04% 自基金合同生效起至今 -2.80% 0.89% -19.95% 0.99% 17.15% -0.10% 注：本基金的业绩比较基准为：MSCI新兴市场股票指数（总回报） 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年1月30日至2015年6月30日) 注：1.本基金合同生效日为2011年1月30日，图示时间段为2011年1月30日至2015年6月30日。 2.本基金建仓期自2011年1月30日至2011年7月29日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2015年6月底，公司管理的基金共有四十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根智慧互联股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王邦祺 本基金基金经理 2011-01-30 - 11年 台湾大学历史学硕士班，曾任职于香港永丰金证券(亚洲)及香港永丰金资产(亚洲)有限公司，负责管理海外可转债及海外新兴市场固定收益部位。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资经理，从事QDII海外固定收益及海外可转债投资及研究工作。2011年1月起任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理。 周浩 本基金基金经理助理 2014-9-19 7年 美国加利福尼亚大学硕士，曾任B. Riley & Co. (http://www.baidu.com/linkurl=7wOJnHwYZZ2rVbviaA6fo6fkFjs-2xExlkGhW9WAGQi" \t "_blank)权益研究员，罗仕证券中国首席研究员。2013年2月加入上投摩根基金管理有限公司，曾任投资组合经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.王邦祺先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3..证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Noriko Kuroki 投资组合经理 19年 女，牛津大学硕士，主修哲学、政治和经济学 Anuj Arora 投资组合经理 12年 男，伊利诺斯理工大学硕士，主修金融学 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾过去半年，新兴市场整体走势差异较大。截至6月30日，MSCI中国指数大涨14.8%，仅位列第三；2014年重挫的俄罗斯与经济开始好转的匈牙利股市分别大涨27.8%以及26.5%，居冠亚军。表现最差的市场，是准备被逐出欧元区的希腊，MSCI希腊指数过去半年大跌25.5%，同样政治动荡的哥伦比亚与土耳其市场分别跌16.3%以及14.8%，是最大的三个输家。整体看，亚洲相对稳定，东欧持续动荡。值得庆幸的是，新兴市场便宜的估值已使国际投资人减少对于新兴市场的抛盘。 本基金已经于2015年4月15日起，将大部分新兴市场的持股转变为香港上市的新兴中国股票投资，这样的动作预计将持续数年。转变是基于以下三个原因：首先是MSCI新兴市场指数未来将可能纳入A股的权重，如果全部纳入，中国市场的权重将为全球新兴市场指数的43%或以上，这将使未来全球资金持续流入中国市场，导致中国市场长期表现超越指数；第二是商品大周期的结束，将使大部分的拉美与东欧市场边缘化，他们的基础建设不足，创新又非常有限，长期而言没有太多向上提升的空间；最后，一个长期高速成长的外销导向经济体，在经济成长下台阶并且出现经济转型的过程中，会有一段股市表现较好的时期，这在1985年至1990年的日本与台湾股市发生过，在这段时间投资其他市场将很难为投资人提供更好的回报，我们认为中国市场正处于这个时期。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为1.89%，同期业绩比较基准收益率为1.58%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 继2011年中至2013年中以后，美元走势于2014年第三季度起再度单方向走强。我们判断美元汇率可能自2014年第三季起进入一段超过一年的升值期。至少到2015年上半年结束为止，新兴市场货币兑美元将呈现贬值的走势，在这期间，或许2015年第三季可以有一段喘息的机会。长期看，除非美国的页岩油产业因为低油价退出国际原油市场，或是2015年暂缓加息，否则，整体新兴市场的投资艰困期将持续。 我们早在2013年提到，过去十余年资金从发达市场流至新兴市场单向发展的美好年代已经过去，对于新兴市场来说，要再出现全面性的提升，有很大的困难，除了拉美与东欧已经丧失商品市场大周期的支持外，韩国与台湾市场相对老龄化，东南亚与印度市场又有相对规模不足的问题，新兴市场亚洲化，亚洲市场中国化会是未来数年的趋势。虽然转变的过程并非完全令人愉快，但是对于这个走向，是我们确认的长线趋势，中国市场将是未来重点配置的方向。 回顾过去半年，中国市场以及各发达市场对于商品的需求下降。如果未来中国房地产交易量可以回升，或许有机会引发商品与原油市场的反弹行情，不过以目前市场疲软的状况看，这样的动能最早要到2015年第四季才有机会。以目前的状况看，中国市场因为通胀降低导致实体利率的向上拉升，人民银行已经透过一系列的降准、降息加以修正，因此自2015年第三季开始，我们将全面关注因为利率下降而受益的板块。 展望2015年下半年，全球实体经济成长动能向下修正的力量减缓，以及通货紧缩缓和的态势明显，是两个让我们最为关注的市场方向，包括中国经济在内的全球经济，将重拾成长动能的机会。我们认为地产、保险与工业或许是在这一季中表现较好的板块，他们在过去一整年的互联网+的大行情中几乎缺席，现在反而比较有逢低加仓的投资价值。另外一个值得讨论的是可选消费市场，不论是运动营销的数字回暖，或是关税下降带来进口品以及百货公司的销售回升，还是老年化社会带来的医疗照护需求，都让中国市场的可选消费产业有见底回升的趋势。在这之中，互联网+的大潮已经不限于科技产业，各行业如何利用互联网+提升自己，将是未来半年我们选股的另外一个关键。 从2015年第一季开始，原本只能投资中国A股市场的中国公募基金未来将可以透过沪港通投资部分香港市场，原本只能投资香港大型股的中国保险公司现在也可以投资香港创业板。以A股相对香港H股的溢价看，将为海外中国股票注入新的上涨动力。长期的影响将是，中国市场占全球新兴市场指数的权重将上升，对于全球的市场资产配置者来说，长期加仓中国市场将是必然的举动。我们的投资也应该顺应这个趋势进行相应的调整。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2015年1月22日至2015年4月10日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 19,716,103.59 2,529,354.26 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 131,611,579.25 29,704,476.71 其中：股票投资 131,611,579.25 29,704,476.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 882,454.12 114,488.87 应收利息 6.4.7.5 2,390.00 367.91 应收股利 528,360.09 16,222.54 应收申购款 468,225.90 35,107.86 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 120,079.73 154,293.58 资产总计 153,329,192.68 32,554,311.73 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,100,269.61 31,131.18 应付赎回款 1,618,733.55 404,081.98 应付管理人报酬 250,628.72 54,364.22 应付托管费 48,733.37 10,570.84 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 6.4.7.7 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 175,892.49 229,946.03 负债合计 6,194,257.74 730,094.25 所有者权益： - - 实收基金 151,424,374.55 33,343,363.98 未分配利润 -4,289,439.61 -1,519,146.50 所有者权益合计 6.4.7.9 147,134,934.94 31,824,217.48 负债和所有者权益总计 6.4.7.10 153,329,192.68 32,554,311.73 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.972元，基金份额总额151,424,374.55份。 6.2 利润表 会计主体：上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 -10,018,615.38 6,738,404.71 1.利息收入 42,814.15 8,563.15 其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,814.15 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,387,344.55 5,465,196.44 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,433,081.81 5,071,919.12 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 817.60 股利收益 6.4.7.16 1,045,737.26 392,459.72 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -7,244,928.70 1,356,752.53 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -1,524,455.93 -98,216.21 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 95,299.65 6,108.80 减：二、费用 1,863,912.46 1,010,268.77 1．管理人报酬 738,802.28 446,681.54 2．托管费 143,656.00 86,854.79 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 884,642.45 288,306.59 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 96,811.73 188,425.85 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,882,527.84 5,728,135.94 减：所得税费用 53,081.78 114,037.75 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,935,609.62 5,614,098.19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 33,343,363.98 -1,519,146.50 31,824,217.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 -11,935,609.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 118,081,010.57 9,165,316.51 127,246,327.08 其中：1.基金申购款 205,644,923.14 10,399,565.83 216,044,488.97 2.基金赎回款 -87,563,912.57 -1,234,249.32 -88,798,161.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 151,424,374.55 -4,289,439.61 147,134,934.94 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 60,811,610.39 -4,214,945.48 56,596,664.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,614,098.19 5,614,098.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -13,633,281.21 727,541.55 -12,905,739.66 其中：1.基金申购款 9,341,438.36 17,014.70 9,358,453.06 2.基金赎回款 -22,974,719.57 710,526.85 -22,264,192.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 47,178,329.18 2,126,694.26 49,305,023.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1277号《关于核准上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2011年1月6日至2011年1月26日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币349,520,284.05元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第048号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》于2011年1月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为349,551,403.11份基金份额，其中认购资金利息折合31,119.06份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行，境外投资顾问为摩根资产管理(英国)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为与中国证监会签署备忘录的新兴国家或地区的证券。本基金拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定，主要包括：中国、巴西、韩国、台湾、印度、南非、俄罗斯、墨西哥、以色列、马来西亚、印度尼西亚、智利、土耳其、泰国、波兰、哥伦比亚、匈牙利、秘鲁、埃及、捷克、菲律宾、摩洛哥等国家或地区。如果摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区增加、减少或变更，本基金投资的主要证券市场将相应调整。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2015年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 19,716,103.59 定期存款 - 其他存款 - 合计 19,716,103.59 注：于2015年6月30日，活期银行存款中包含的外币余额为：美元160,929.85元(折合人民币 983,860.73 元)，港币7,011,541.87元(折合人民币 5,529,246.81 元)，新台币10,598,681.00元(折合人民币 2,100,053.35 元)，韩元11,894.00元(折合人民币 65.19 元)，印度卢比142,700.00 元（折合人民币 13,699.92元 ） 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 137,832,535.29 131,611,579.25 -6,220,956.04 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 137,832,535.29 131,611,579.25 -6,220,956.04 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 2,390.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 2,390.00 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 其他应收款 120,079.73 待摊费用 - 合计 120,079.73 6.4.7.7应付交易费用 无余额。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,472.67 预提费用 50,581.15 其他应付款 119,838.67 合计 175,892.49 注：于2015年6月30日，其他应付款余额为应付印度税务顾问费折合人民币119,838.67 元。 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 33,343,363.98 33,343,363.98 本期申购 205,644,923.14 205,644,923.14 本期赎回（以“-”号填列） -87,563,912.57 -87,563,912.57 本期末 151,424,374.55 151,424,374.55 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,311,876.87 792,730.37 -1,519,146.50 本期利润 -4,690,680.92 -7,244,928.70 -11,935,609.62 本期基金份额交易产生的变动数 -7,450,918.85 16,616,235.36 9,165,316.51 其中：基金申购款 -13,994,614.04 24,394,179.87 10,399,565.83 基金赎回款 6,543,695.19 -7,777,944.51 -1,234,249.32 本期已分配利润 - - - 本期末 -14,453,476.64 10,164,037.03 -4,289,439.61 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 42,814.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 42,814.15 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 98,419,963.61 减：卖出股票成本总额 100,853,045.42 买卖股票差价收入 -2,433,081.81 6.4.7.12.2 股票投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14债券投资收益 无。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.16衍生工具收益 无。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,045,737.26 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,045,737.26 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -7,244,928.70 ——股票投资 -7,244,928.70 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -7,244,928.70 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 94,667.22 其他 632.43 合计 95,299.65 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 884,642.45 银行间市场交易费用 - 合计 884,642.45 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 35,704.11 信息披露费 14,877.04 其他 46,230.58 合计 96,811.73 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 738,802.28 446,681.54 其中：支付销售机构的客户维护费 143,069.76 170,600.89 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 143,656.00 86,854.79 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 11,089,247.97 42,773.35 2,764,213.22 8,519.13 摩根大通银行 8,626,855.62 40.80 788,676.08 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范， 并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根大通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 983,860.73 5,529,246.81 2,113,818.46 8,626,926.00 交易性金融资产 - 129,689,418.84 1,922,160.41 131,611,579.25 应收证券清算款 - 882,454.12 - 882,454.12 应收利息 - - - - 应收股利 - 459,960.09 - 459,960.09 其他资产 - 120,079.73 120,079.73 资产合计 983,860.73 136,561,079.86 4,156,058.60 141,700,999.19 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 4,100,269.61 - 4,100,269.61 其他负债 119,838.67 - - 119,838.67 负债合计 119,838.67 4,100,269.61 - 4,220,108.28 资产负债表外汇风险敞口净额 864,022.06 132,460,810.25 4,156,058.60 137,480,890.91 项目 上年度末2014年12月31日 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 1,132,509.54 9.20 111,497.13 1,244,015.87 交易性金融资产 1,353,278.04 12,450,476.62 15,900,722.05 29,704,476.71 应收证券清算款 - - 114,488.87 114,488.87 应收利息 3.06 - - 3.06 应收股利 4,956.21 9,000.00 2,266.33 16,222.54 其他资产 - 31,131.18 123,162.40 154,293.58 资产合计 2,490,746.85 12,490,617.00 16,252,136.78 31,233,500.63 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 31,131.18 - 31,131.18 其他负债 116,946.89 - - 116,946.89 负债合计 116,946.89 31,131.18 - 148,078.07 资产负债表外汇风险敞口净额 2,373,799.96 12,459,485.82 16,252,136.78 31,085,422.56 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 增加约687 增加约155 所有外币相对人民币贬值5% 减少约687 减少约155 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 131,611,579.25 89.45 29,704,476.71 93.34 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 131,611,579.25 89.45 29,704,476.71 93.34 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除摩根斯坦利新兴市场股票指数（总回报）以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)上升5% 增加约757 增加约140 摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)下降5% 减少约757 减少约140 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 131,611,579.25 85.84 其中：普通股 131,611,579.25 85.84 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,716,103.59 12.86 8 其他各项资产 2,001,509.84 1.31 9 合计 153,329,192.68 100.00 注：截至2015年6月30日，本基金资产净值为147,134,934.94元，基金份额净值为0.972元，累计基金份额净值为0.972元。 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 129,689,418.84 88.14 中国台湾 1,502,715.73 1.02 韩国 110,438.87 0.08 南非 87,389.31 0.06 印度 55,746.76 0.04 土耳其 51,916.54 0.04 印度尼西亚 39,343.47 0.03 墨西哥 33,601.98 0.02 波兰 30,357.49 0.02 智利 10,650.26 0.01 合计 131,611,579.25 89.45 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 保险 22,310,421.81 15.16 制药 18,725,120.38 12.73 金属与采矿 11,493,888.17 7.81 纺织品、服装与奢侈品 9,298,526.51 6.32 机械制造 8,142,608.15 5.53 化学制品 7,787,347.39 5.29 石油、天然气与消费用燃料 6,505,096.57 4.42 个人用品 5,324,136.95 3.62 媒体 4,865,613.51 3.31 建筑与工程 4,623,673.44 3.14 公路与铁路 3,903,531.10 2.65 建筑材料 3,714,268.98 2.52 互联网与售货目录零售 3,705,752.19 2.52 综合电信业务 3,406,718.05 2.32 半导体产品与设备 3,351,516.60 2.28 资本市场 3,281,805.05 2.23 商业银行 3,092,550.90 2.10 软件 3,012,106.54 2.05 饮料 1,272,161.11 0.86 容器与包装 1,225,472.19 0.83 贸易公司与经销商 1,208,911.75 0.82 多元化零售 1,134,941.81 0.77 食品与主要用品零售 117,746.80 0.08 综合金融服务 55,746.76 0.04 交通基本设施 51,916.54 0.04 合计 131,611,579.25 89.45 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 New China Life Insurance Co Ltd 新华人寿保险公司 1336 HK 香港交易所 中国香港 200,000.00 7,302,363.22 4.96 2 Fosun Intl Ltd 复星国际 656 HK 香港交易所 中国香港 480,000.00 6,904,281.91 4.69 3 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd 北京同仁堂中药有限公司 8138 HK 香港交易所 中国香港 700,000.00 6,844,979.78 4.65 4 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd - 2196 HK 香港交易所 中国香港 300,000.00 6,801,607.21 4.62 5 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd - 950 HK 香港交易所 中国香港 500,000.00 5,078,533.39 3.45 6 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中石化上海 338 HK 香港交易所 中国香港 1,500,000.00 4,979,959.37 3.38 7 Poly Culture Group Corp Ltd - 3636 HK 香港交易所 中国香港 200,000.00 4,865,613.51 3.31 8 CIMC Enric Holdings Ltd - 3899 HK 香港交易所 中国香港 900,000.00 4,677,139.99 3.18 9 China State Construction Intl Holdings Ltd 中国建筑国际控股 3311 HK 香港交易所 中国香港 420,000.00 4,623,673.44 3.14 10 Zhaojin Mining Industry Co Ltd - 1818 HK 香港交易所 中国香港 1,200,000.00 4,589,606.26 3.12 11 Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd - 2318 HK 香港交易所 中国香港 55,000.00 4,541,107.84 3.09 12 China Life Insurance Co Ltd 中国人寿保险公司 2628 HK 香港交易所 中国香港 170,000.00 4,524,547.41 3.08 13 China Pacific Insurance (Group) Co Ltd - 2601 HK 香港交易所 中国香港 150,000.00 4,400,344.14 2.99 14 China Auto Rental Inc - 699 HK 香港交易所 中国香港 300,000.00 3,903,531.10 2.65 15 BBMG Corp - 2009 HK 香港交易所 中国香港 600,000.00 3,714,268.98 2.52 16 Cogobuy Group - 400 HK 香港交易所 中国香港 440,000.00 3,705,752.19 2.52 17 Weichai Power Co Ltd - 2338 HK 香港交易所 中国香港 170,000.00 3,465,468.16 2.36 18 CITIC Telecom Intl Holdings Ltd - 1883 HK 香港交易所 中国香港 1,200,000.00 3,406,718.05 2.32 19 Semiconductor Manufacturing Intl Corp - 981 HK 香港交易所 中国香港 5,000,000.00 3,351,516.60 2.28 20 Sinopec Kantons Holdings Ltd - 934 HK 香港交易所 中国香港 700,000.00 3,339,687.72 2.27 21 Value Partners Group Ltd - 806 HK 香港交易所 中国香港 340,000.00 3,281,805.05 2.23 22 Belle Intl Holdings Ltd - 1880 HK 香港交易所 中国香港 450,000.00 3,168,957.52 2.15 23 China Petroleum & Chemical Corp - 386 HK 香港交易所 中国香港 600,000.00 3,165,408.85 2.15 24 Texhong Textile Group Ltd - 2678 HK 香港交易所 中国香港 570,000.00 3,164,462.54 2.15 25 Anta Sports Products Ltd - 2020 HK 香港交易所 中国香港 200,000.00 2,965,106.45 2.02 26 Sinofert Holdings Ltd - 297 HK 香港交易所 中国香港 2,000,000.00 2,807,388.02 1.91 27 Real Nutriceutical Group Ltd - 2010 HK 香港交易所 中国香港 1,500,000.00 2,744,300.65 1.87 28 Hengan Intl Group Co Ltd - 1044 HK 香港交易所 中国香港 34,000.00 2,469,397.43 1.68 29 Kingdee Intl Software Group Co Ltd - 268 HK 香港交易所 中国香港 510,000.00 1,858,080.80 1.26 30 Bank of China Ltd - 3988 HK 香港交易所 中国香港 400,000.00 1,589,801.76 1.08 31 China Life Insurance Co Ltd 中国人寿保险公司 2823 TT 台湾证券交易所 中国台湾 240,000.00 1,502,715.73 1.02 32 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - 3618 HK 香港交易所 中国香港 300,000.00 1,469,147.16 1.00 33 Tsingtao Brewery Co Ltd - 168 HK 香港交易所 中国香港 34,000.00 1,261,510.85 0.86 34 CPMC Holdings Ltd - 906 HK 香港交易所 中国香港 300,000.00 1,225,472.19 0.83 35 China Aircraft Leasing Group Hldgs Ltd - 1848 HK 香港交易所 中国香港 150,000.00 1,208,911.75 0.82 36 Chanjet Information Technology Co Ltd - 1588 HK 香港交易所 中国香港 54,000.00 1,154,025.74 0.78 37 Intime Retail (Group) Co Ltd - 1833 HK 香港交易所 中国香港 140,000.00 1,134,941.81 0.77 38 Cosmax Inc - 192820 KS 韩国证券交易所 韩国 100.00 110,438.87 0.08 39 Shoprite Holdings Ltd - SHP SJ 约翰内斯堡证券交易所 南非 1,000.00 87,389.31 0.06 40 Crisil Ltd - CRISIL IN 印度国家证券交易所 印度 300.00 55,746.76 0.04 41 TAV Havalimanlari Holding AS - TAVHL TI 伊斯坦布尔证券交易所 土耳其 1,000.00 51,916.54 0.04 42 PT Panin Financial Tbk - PNLF IJ 雅加达证券交易所 印度尼西亚 300,000.00 39,343.47 0.03 43 Grupo Financiero Banorte SA de CV - GFNORTEO MM 墨西哥证券交易所 墨西哥 1,000.00 33,601.98 0.02 44 Eurocash SA - EUR PW 华沙证券交易所 波兰 500.00 30,357.49 0.02 45 Vina Concha y Toro SA - CONCHA CI 圣地亚哥证券交易所 智利 1,000.00 10,650.26 0.01 注：1. 所用证券代码采用Ticker代码。 2. 所属国家（地区）列示证券挂牌的证券交易所所在国家（地区）。 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例（％） 1 New China Life Insurance Co Ltd 1336 HK 7,938,305.44 24.94 2 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medic 8138 HK 7,392,987.90 23.23 3 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Grp) 2196 HK 7,303,475.55 22.95 4 CIMC Enric Holdings Ltd 3899 HK 6,388,477.68 20.07 5 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd 950 HK 5,414,311.77 17.01 6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 1818 HK 5,232,897.43 16.44 7 China Life Insurance Co Ltd 2628 HK 5,150,761.63 16.19 8 Poly Culture Group Corp Ltd 3636 HK 5,111,119.17 16.06 9 China Gas Holdings Ltd 384 HK 5,102,051.73 16.03 10 Cogobuy Group 400 HK 5,063,815.77 15.91 11 China Petroleum & Chemical Corp 386 HK 4,926,764.26 15.48 12 Sinopec Shanghai Petrochemical Co 338 HK 4,889,037.41 15.36 13 Fosun Intl Ltd 656 HK 4,884,868.98 15.35 14 China Auto Rental Inc 699 HK 4,824,319.88 15.16 15 Travelsky Technology Ltd 696 HK 4,788,031.37 15.05 16 China State Construction Intl Hldgs 3311 HK 4,375,801.33 13.75 17 Haitong Securities Co Ltd 6837 HK 4,149,745.58 13.04 18 BBMG Corp 2009 HK 4,098,625.41 12.88 19 Anta Sports Products Ltd 2020 HK 4,043,461.51 12.71 20 Sinopec Kantons Holdings Ltd 934 HK 4,002,170.24 12.58 21 China Pacific Insurance (Group) Co 2601 HK 3,973,659.23 12.49 22 CITIC Telecom Intl Holdings Ltd 1883 HK 3,916,689.11 12.31 23 Belle Intl Holdings Ltd 1880 HK 3,723,481.16 11.70 24 Hua Hong Semiconductor Ltd 1347 HK 3,720,231.42 11.69 25 Goldpac Group Ltd 3315 HK 3,712,342.04 11.67 26 Texhong Textile Group Ltd 2678 HK 3,688,878.91 11.59 27 Ping An Insurance(Group)Co of China 2318 HK 3,574,577.04 11.23 28 Hilong Holding Ltd 1623 HK 3,510,556.12 11.03 29 Semiconductor Manufacturing Intl 981 HK 3,506,773.94 11.02 30 Weichai Power Co Ltd 2338 HK 3,410,939.65 10.72 31 CITIC Securities Co Ltd 6030 HK 3,351,029.04 10.53 32 Beijing Enterprises Holdings Ltd 392 HK 3,324,771.30 10.45 33 Far East Horizon Ltd 3360 HK 3,287,317.64 10.33 34 Real Nutriceutical Group Ltd 2010 HK 3,157,976.64 9.92 35 Sinofert Holdings Ltd 297 HK 3,027,407.65 9.51 36 CPMC Holdings Ltd 906 HK 2,814,128.94 8.84 37 Cosco Pacific Ltd 1199 HK 2,760,539.84 8.67 38 Chongqing Rural Commercial Bank Co 3618 HK 2,743,086.70 8.62 39 ENN Energy Holdings Ltd 2688 HK 2,735,767.36 8.60 40 China Merchants Holdings Intl Co 144 HK 2,592,586.33 8.15 41 Hengan Intl Group Co Ltd 1044 HK 2,395,203.80 7.53 42 Bank of China Ltd 3988 HK 2,318,103.49 7.28 43 China Communications Services Corp 552 HK 2,306,487.48 7.25 44 Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd 3898 HK 2,236,479.30 7.03 45 Chanjet Information Technology Co 1588 HK 2,193,476.54 6.89 46 Value Partners Group Ltd 806 HK 2,153,511.18 6.77 47 Kingdee Intl Software Group Co Ltd 268 HK 2,074,140.27 6.52 48 NagaCorp Ltd 3918 HK 1,948,549.07 6.12 49 Minth Group Ltd 425 HK 1,782,623.72 5.60 50 Intime Retail (Group) Co Ltd 1833 HK 1,666,892.51 5.24 51 Boyaa Interactive Intl Ltd 434 HK 1,533,417.56 4.82 52 China Life Insurance Co Ltd 2823 TT 1,483,494.48 4.66 53 Ruentex Industries Ltd 2915 TT 1,419,895.75 4.46 54 China Aircraft Leasing Group Hldgs 1848 HK 1,361,254.53 4.28 55 Tsingtao Brewery Co Ltd 168 HK 1,352,421.59 4.25 56 Xiao Nan Guo Restaurants Hldgs 3666 HK 1,288,046.04 4.05 57 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2317 TT 972,406.10 3.06 58 China ITS Holdings Co Ltd 1900 HK 872,784.79 2.74 59 Nine Dragons Paper Holdings Ltd 2689 HK 795,656.50 2.50 60 Guangdong Investment Ltd 270 HK 776,678.30 2.44 61 Sentronic Intl Corp 3232 TT 666,417.11 2.09 62 S-1 Corp 012750 KS 659,906.26 2.07 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例（％） 1 China Gas Hldgs 384 HK 4,829,952.66 15.18 2 CITIC Securities 'H' 6030 HK 4,681,075.54 14.71 3 Travelsky Technology 'H' 696 HK 4,546,109.11 14.29 4 Haitong Securities 'H' 6837 HK 4,028,754.10 12.66 5 Hua Hong Semiconductor 1347 HK 3,630,958.87 11.41 6 Beijing Enterprises Hldgs 392 HK 3,431,280.40 10.78 7 Goldpac Group 3315 HK 2,966,618.20 9.32 8 ENN Energy Hldgs 2688 HK 2,809,730.44 8.83 9 Far East Horizon 3360 HK 2,803,930.67 8.81 10 Cosco Pacific 1199 HK 2,657,822.40 8.35 11 Cosmax Inc 192820 KS 2,656,753.12 8.35 12 Hilong Hldg 1623 HK 2,526,802.49 7.94 13 China Merchants Hldgs 144 HK 2,460,148.85 7.73 14 China Communications Serv 'H' 552 HK 2,333,519.59 7.33 15 Bank of China 'H' 3988 HK 2,232,089.25 7.01 16 Zhuzhou CSR Times Electric 'H' 3898 HK 2,079,752.15 6.54 17 Chongqing Rural Commercial 'H' 3618 HK 2,057,909.88 6.47 18 Cogobuy Group 400 HK 1,897,638.23 5.96 19 Minth Group 425 HK 1,840,153.36 5.78 20 NagaCorp Ltd 3918 HK 1,825,525.96 5.74 21 CPMC Hldgs 906 HK 1,702,188.54 5.35 22 China Petroleum & Chemical 'H' 386 HK 1,546,606.78 4.86 23 Anta Sports Products 2020 HK 1,475,516.63 4.64 24 TAV Havalimanlari Hldg TAVHL TI 1,469,551.99 4.62 25 Ruentex Industries 2915 TT 1,452,779.31 4.57 26 Crisil Ltd CRISIL IN 1,353,958.94 4.25 27 Boyaa Interactive Intl 434 HK 1,311,445.62 4.12 28 Embraer SA ADR ERJ US 1,216,761.63 3.82 29 Thai Reinsurance (F) THRE/F TB 1,113,369.11 3.50 30 Xiao Nan Guo Restaurants Hldgs 3666 HK 1,065,049.14 3.35 31 Hon Hai Precision Ind 2317 TT 1,043,692.93 3.28 32 Apollo Hospitals Enterprise (DEMAT) APHS IN 1,021,791.22 3.21 33 Ind & Comm Bank of China 'H' 1398 HK 1,020,413.28 3.21 34 Advantech Co 2395 TT 1,004,749.17 3.16 35 Agricultural Bank of China 'H' 1288 HK 977,645.77 3.07 36 Shoprite Hldgs SHP SJ 960,379.77 3.02 37 Tata Power (DEMAT) TPWR IN 907,762.29 2.85 38 Panin Financial PNLF IJ 889,686.94 2.80 39 China Minsheng Banking 'H' 1988 HK 876,603.00 2.75 40 Fosun Intl 656 HK 857,061.68 2.69 41 China ITS Hldgs 1900 HK 822,432.83 2.58 42 Hiwin Technologies 2049 TT 812,381.74 2.55 43 Grupo Financiero Banorte 'O' GFNORTEO MM 810,690.02 2.55 44 Cheng Shin Rubber Industry 2105 TT 798,550.02 2.51 45 Guangdong Investment 270 HK 793,249.46 2.49 46 Vina Concha y Toro CONCHA CI 778,185.38 2.45 47 Nine Dragons Paper Hldgs 2689 HK 764,917.44 2.40 48 Chanjet Information Tech 'H' 1588 HK 734,235.00 2.31 49 Eurocash SA EUR PW 728,170.08 2.29 50 S-1 Corp 012750 KS 704,809.81 2.21 51 China CITIC Bank 'H' 998 HK 676,768.85 2.13 52 China Auto Rental 699 HK 668,754.84 2.10 53 FineTek Co 4549 TT 654,616.64 2.06 54 China Merchants Bank 'H' 3968 HK 650,764.16 2.04 55 Zhaojin Mining Industry 'H' 1818 HK 647,091.31 2.03 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 210,005,076.66 卖出收入（成交）总额 98,419,963.61 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 882,454.12 3 应收股利 528,360.09 4 应收利息 2,390.00 5 应收申购款 468,225.90 6 其他应收款 120,079.73 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,001,509.84 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,650 41,486.13 65,401,974.30 43.19% 86,022,400.25 56.81% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,122,940.43 0.7416% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年1月30日）基金份额总额 349,551,403.11 本报告期期初基金份额总额 33,343,363.98 本报告期基金总申购份额 205,644,923.14 减：本报告期基金总赎回份额 87,563,912.57 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 151,424,374.55 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 本公司于2015年1月17日发布公告：冯刚先生自2015年1月15日起不再担任本公司副总经理。 基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 China Int'l Capital Corp HK Securities 1 86,663,514.47 28.10% 151,661.25 27.93% - Haitong Intl Secs Co Ltd 1 49,319,557.24 15.99% 86,309.28 15.90% - China Everbright Securities (HK) Li 1 45,883,261.62 14.88% 80,295.73 14.79% - Credit Suisse LIMITED 1 39,996,408.10 12.97% 69,993.80 12.89% - China Merchants Securities (HK) 1 24,475,421.52 7.94% 42,832.01 7.89% - Morgan Stanley Corporation 1 17,744,498.70 5.75% 32,093.55 5.91% - Merrill Lynch 1 11,785,954.58 3.82% 22,827.22 4.20% - CCB International Securities Limite 1 10,245,956.98 3.32% 17,930.44 3.30% - Masterlink Securities Corporation 1 6,238,231.14 2.02% 10,917.72 2.01% - ICBC International Securities Ltd 1 4,795,264.44 1.55% 8,391.71 1.55% - UBS Securities Limited 1 4,376,747.56 1.42% 8,139.32 1.50% - SinoPac Securities Corporation 1 3,960,009.37 1.28% 6,927.41 1.28% - Nomura Financial Investment (Korea) 1 2,065,221.86 0.67% 3,097.83 0.57% - HSBC Hong Kong 1 874,992.69 0.28% 1,531.34 0.28% - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 2015年上半年度无新增席位，无注销席位。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 基金管理人公司网站、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 2015年1月17日 上投摩根基金管理有限公司关于调整旗下基金所持交易所固定收益品种估值方法的公告 同上 2015年3月24日 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 同上 2015年3月31日 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 同上 2015年4月21日 上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 同上 2015年4月24日 上投摩根基金管理有限公司关于设立子公司的公告 同上 2015年4月24日 上投摩根全球新兴股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 同上 2015年5月20日 上投摩根全球新兴股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 同上 2015年6月27日 11影响投资者决策的其他重要信息 无。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司 二〇一五年八月二十五日