摩根行业轮动混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二三年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会(下称“香港证监会”)之认可在香港公开发售的内地基金。香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许,亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证,更不代表该产品适合所有投资者,或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 6 半年度财务会计报告(未经审计)......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 净资产(基金净值)变动表......17 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12 本报告期投资基金情况......44 7.13 投资组合报告附注......44 8 基金份额持有人信息 ......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......46 9 开放式基金份额变动 ......46 10 重大事件揭示 ......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......49 11 影响投资者决策的其他重要信息......49 12 备查文件目录 ......50 12.1 备查文件目录......50 12.2 存放地点......50 12.3 查阅方式......50 13 补充披露 ......50 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 摩根行业轮动混合型证券投资基金 基金简称 摩根行业轮动混合 基金主代码 377530 交易代码 377530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 1 月 28 日 基金管理人 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 245,823,843.45 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 摩根行业轮动混合 A 摩根行业轮动混合 摩根行业轮动混合 H C 下属分级基金的交易代码 377530 960006 014641 报告期末下属分级基金的 202,297,891.36 份 43,046,486.06 份 479,466.03 份 份额总额 2.2 基金产品说明 本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济 投资目标 周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的多空 变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。 国际经验表明,受宏观经济周期波动的影响,产业发展存在周期轮动的现 象。某些行业能够在经济周期的特定阶段获得更好的表现,从而形成阶段 性的强势行业。在股票市场中表现为行业投资收益的中长期轮动,处于各 行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周期变化, 依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波动等因素的综合判断, 采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策略 相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求无论在多空市场 环境下均能获取稳健的超额回报。 1、资产配置策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分析和定性分析相 投资策略 结合的手段,综合宏观经济环境、政策形势、行业景气度和证券市场走势 的综合分析,积极进行大类资产配置。 2、行业配置策略 本基金运用"投资时钟理论",对行业的配置以宏观经济周期分析为基础, 挖掘每一经济周期阶段下处于景气复苏以及景气上升阶段的行业,考察经 济周期中行业轮动与市场波动的规律,把握行业间的相对强弱关系与强势 行业的持续周期,增加预期收益率较高的行业配置,减少或者不配置预期 收益率较低的行业。 3、个股选择 本基金重点投资于强势行业中获益程度最高且具有核心竞争优势的上市 公司。 4、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的 基础上实施积极主动的组合管理。 5、其他投资策略:包括可转换债券投资策略、权证投资策略、存托凭证 投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 本基金是主动管理的混合型证券投资基金,属于证券投资基金的较高风险 品种,预期风险收益水平风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基 金。 风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管 理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金 的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销 售机构提供的评级结果为准。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根基金管理(中国)有限公 招商银行股份有限公司 司 姓名 邹树波 张姗 信 息 披 露 联系电话 021-38794888 0755-83077987 负责人 电子邮箱 zhangshan_1027@cmbchina.co services@cifm.com m 客户服务电话 400-889-4888 95555 传真 021-20628400 0755-83195201 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 富城路99号震旦国际大楼25楼 行大厦 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 富城路99号震旦国际大楼25楼 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 王琼慧 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 am.jpmorgan.com/cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 摩根基金管理(中国)有限公司 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 震旦国际大楼 25 楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 摩根行业轮动混合 A 摩根行业轮动混合 H 摩根行业轮动混合 C 本期已实现收益 -105,001,900.61 -26,161,411.46 -252,065.14 本期利润 -63,323,264.29 -16,447,353.59 -160,847.18 加权平均基金份额本期利 -0.3026 -0.3251 -0.3409 润 本期加权平均净值利润率 -11.40% -12.15% -12.15% 本期基金份额净值增长率 -10.86% -10.91% -11.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 摩根行业轮动混合 A 摩根行业轮动混合 H 摩根行业轮动混合 C 期末可供分配利润 251,363,008.72 54,006,167.30 683,902.95 期末可供分配基金份额利 1.2425 1.2546 1.4264 润 期末基金资产净值 503,076,930.86 107,585,879.11 1,264,782.05 期末基金份额净值 2.4868 2.4993 2.6379 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 摩根行业轮动混合 A 摩根行业轮动混合 H 摩根行业轮动混合 C 基金份额累计净值增长率 193.74% 67.17% -36.85% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 摩根行业轮动混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.33% 1.14% 1.01% 0.70% -0.68% 0.44% 过去三个月 -6.07% 0.89% -3.83% 0.66% -2.24% 0.23% 过去六个月 -10.86% 0.92% -0.17% 0.67% -10.69% 0.25% 过去一年 -32.98% 1.37% -10.72% 0.79% -22.26% 0.58% 过去三年 -12.74% 1.75% -3.95% 0.96% -8.79% 0.79% 自基金合同生 193.74% 1.69% 29.20% 1.12% 164.54% 0.57% 效起至今 摩根行业轮动混合 H 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 0.32% 1.14% 1.01% 0.70% -0.69% 0.44% 过去三个月 -6.12% 0.89% -3.83% 0.66% -2.29% 0.23% 过去六个月 -10.91% 0.92% -0.17% 0.67% -10.74% 0.25% 过去一年 -33.00% 1.37% -10.72% 0.79% -22.28% 0.58% 过去三年 -12.79% 1.75% -3.95% 0.96% -8.84% 0.79% 自基金合同生 67.17% 1.67% 24.37% 0.95% 42.80% 0.72% 效起至今 摩根行业轮动混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.29% 1.14% 1.01% 0.70% -0.72% 0.44% 过去三个月 -6.19% 0.89% -3.83% 0.66% -2.36% 0.23% 过去六个月 -11.08% 0.92% -0.17% 0.67% -10.91% 0.25% 过去一年 -33.40% 1.37% -10.72% 0.79% -22.68% 0.58% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -36.85% 1.57% -16.33% 0.92% -20.52% 0.65% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根行业轮动混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 1 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日) 摩根行业轮动混合 A 注:本基金合同生效日为 2010 年 1 月 28 日,图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 摩根行业轮动混合 H 注:本基金本类份额生效日为 2016 年 1 月 26 日,图示的时间段为本类份额生效日至本报告期 末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同 规定。 摩根行业轮动混合 C 注:本基金自 2021 年 12 月 24 日起增加 C 类份额,相关数据按实际存续期计算。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 摩根基金管理(中国)有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004 年 5 月 12 日正式成 立,注册资本为 2.5 亿元人民币,注册地上海。2023 年 1 月 19 日,经中国证监会批准,本公司原股 东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权,与原另一股东 JPMorgan AssetManagement (UK) Limited将其持有的本公司49%股权转让给摩根资产管理控股公司(JPMorgan Asset Management Holdings Inc.),从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。2023 年 4 月 10 日, 基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。截至2023 年 6 月底,公司旗下运作的基金共有八十七只,均为开放式基金,分别是:摩根中国优势证券投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、摩根 纯债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成长动力混合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券型证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券投资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券投资基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核心精选股票型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根研究驱动股票型证券投资基金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见两年持有期混合型证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股票型证券投资基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合型证券投资基金、摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根全景优势股票型证券投资基金、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产 业交易型开放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根瑞享纯债债券型证券 投资基金、摩根中证碳中和 60 交易型开放式指数证券投资基金、摩根沪深 300 指数增强型发起式证 券投资基金、摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持 有期混合型发起式基金中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)、摩根时代 睿选股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助 证券从业 姓名 职务 理)期限 年限 说明 任职日期 离任日期 陈思郁女士曾任国泰君安研究所 研究员。2009 年 9 月加入摩根基 陈思郁 本基金基金经 2022-08-1 - 16 年 金管理(中国)有限公司(原上投 理 8 摩根基金管理有限公司),历任行 业专家、基金经理助理、基金经理, 现任高级基金经理。 注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 陈思郁 公募基金 5 3,105,102,210.07 2015-08-04 私募资产管理计划 1 22,591,462.32 2022-08-26 其他组合 - - - 合计 6 3,127,693,672.39 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规 定。除以下情况外,基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投 资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指 标被动偏离相关比例要求的情形,但已在规定时间内调整完毕。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市 场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,未发现存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形:无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年一开始市场表现较好,疫情政策放开后,经济短期恢复较好,反映在 A 股也是表现不错, 尤其是和经济强相关的顺周期板块。但从一季度末开始,需求短暂的集中性释放后经济再度承压,进入二季度,市场之前较多期待的刺激政策并没有落地,经济整体运行稳健,但亮点不多,疫后复苏有序进行,服务业出行链回暖,消费低位企稳,降级现象明显,地产消费和投资继续探底,基建也不及预期。在这样的经济大环境下,市场表现不佳,看似热闹,热点频出,但轮动很快,持续赚钱效应不佳。 从基本面看,恢复较好的主要是受益于疫情政策调整的服务业和出行链,但由于疤痕效应,消费均价下降较多,导致企业增收不增利。市场整体的担心主要集中 持续的通缩,在这个阶段,景气度投资暂时失效,市场并没有依据目前的基本面演绎。流动性方面又比较宽裕,在不信任基本面持续性的情况下,市场选择了“诗和远方”,炒作主题,并且快速轮动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期摩根行业轮动 A 份额净值增长率为:-10.86%,同期业绩比较基准收益率为:-0.17% 摩根行业轮动 C 份额净值增长率为:-11.08%,同期业绩比较基准收益率为:-0.17% 摩根行业轮动 H 份额净值增长率为:-10.91%,同期业绩比较基准收益率为:-0.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们并不认同“通缩论”,通缩本质上是极度的两极分化,导致社会面需求急剧下降, 物价下降也无法刺激需求,货币政策失灵。目前我国虽然有部分产业产能问题略严重,但绝不是社会面整体的情况。因此我们认为市场脱离我国经济基本面,股价不反映公司经营情况只是暂时的。随着三季度开始,我国经济有望从被动去库存进入到主动加库存阶段,自身的周期的动力有望进入扩张阶段,PPI 磨底结束,有望开启温和上行阶段,从而拉动经济,进而改变大家通缩的预期。 本次经济大的背景是我国从衰退进入复苏,但本轮复苏之路会很坎坷,因为这是我国自 21 世纪以来,第一次在没有地产投资发力、基建明显拉动的背景下完成。映射到市场,大的方向是从熊市走向牛市,过程可能同样也会很波折,前途是光明的,我们需要多一点耐心,等待经济的企稳和市场信心的恢复。 应对这样的市场,我们一方面将关注股息率高、估值低、波动较低的大盘价值股,另一方面可以关注短期业绩好,中长期逻辑通顺的高景气度板块和个股,如人工智能(AI)算力、受益于国内外订单较高增长的机械、有较多一带一路订单的制造业、以及部分消费业、服务业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:摩根行业轮动混合型证券投资基金 报告截止日:2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 110,717,189.81 136,542,619.62 结算备付金 1,186,074.32 2,665,673.95 存出保证金 334,142.35 419,108.54 交易性金融资产 6.4.7.2 520,112,924.77 626,449,898.71 其中:股票投资 520,112,924.77 626,449,898.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 88,778.11 240,807.88 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 632,439,109.36 766,318,108.70 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 17,667,597.98 5,986,863.33 应付赎回款 299,040.84 1,010,365.39 应付管理人报酬 757,550.56 988,584.29 应付托管费 126,258.43 164,764.06 应付销售服务费 534.22 563.11 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,660,535.31 1,835,480.15 负债合计 20,511,517.34 9,986,620.33 净资产: 实收基金 6.4.7.7 245,823,843.45 270,776,365.73 未分配利润 6.4.7.8 366,103,748.57 485,555,122.64 净资产合计 611,927,592.02 756,331,488.37 负债和净资产总计 632,439,109.36 766,318,108.70 注:报告截止日 2023 年 6 月 30 日,基金份额总额:245,823,843.45 份,其中: A 类,基金份额净值:2.4868 元,基金份额:202,297,891.36 份, C 类,基金份额净值:2.6379 元,基金份额:479,466.03 份, H 类,基金份额净值:2.4993 元,基金份额:43,046,486.06 份。 6.2 利润表 会计主体:摩根行业轮动混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -73,778,959.84 -122,868,897.79 1.利息收入 233,560.14 257,641.59 其中:存款利息收入 6.4.7.9 233,560.14 257,641.59 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -125,570,790.33 -102,227,563.87 其中:股票投资收益 6.4.7.10 -130,439,219.22 -108,170,365.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - 345,636.47 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 4,868,428.89 5,597,165.29 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.14 51,483,912.15 -21,440,671.82 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.15 74,358.20 541,696.31 减:二、营业总支出 6,152,505.22 10,195,327.99 1.管理人报酬 5,161,743.10 8,620,191.50 2.托管费 860,290.51 1,436,698.57 3.销售服务费 3,275.95 9,050.62 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 - 0.91 8.其他费用 6.4.7.16 127,195.66 129,386.39 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -79,931,465.06 -133,064,225.78 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -79,931,465.06 -133,064,225.78 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -79,931,465.06 -133,064,225.78 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:摩根行业轮动混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益(若有) 一、上期期末净 756,331,488. 资产(基金净 270,776,365.73 - 485,555,122.64 37 值) 二、本期期初净 270,776,365.73 - 485,555,122.64 756,331,488.3 资产(基金净 7 值) 三、本期增减变 -144,403,896. 动额(减少以 -24,952,522.28 - -119,451,374.07 35 “-”号填列) (一)、综合收 - - -79,931,465.06 -79,931,465.0 益总额 6 (二)、本期基金 份额交易产生的 -64,472,431.2 基金净值变动数 -24,952,522.28 - -39,519,909.01 9 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购 8,086,394.09 - 13,629,580.94 21,715,975.03 款 2.基金赎回 -33,038,916.37 - -53,149,489.95 -86,188,406.3 款 2 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净值 减少以“-”号填列) 四、本期期末净资 245,823,843.45 - 366,103,748.57 611,927,592.0 产(基金净值) 2 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益(若有) 一、上期期末净 1,403,588,496. 资产(基金净 327,256,434.35 - 1,076,332,062.36 71 值) 二、本期期初净 1,403,588,496. 资产(基金净 327,256,434.35 - 1,076,332,062.36 71 值) 三、本期增减变 -64,644,190.3 动额(减少以 33,270,700.60 - -97,914,890.90 0 “-”号填列) (一)、综合收 - - -133,064,225.78 -133,064,225. 益总额 78 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 33,270,700.60 - 35,149,334.88 68,420,035.48 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购 121,318,733.16 - 272,763,302.12 394,082,035.2 款 8 2.基金赎回 -88,048,032.56 - -237,613,967.24 -325,661,999. 款 80 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净值 减少以“-”号填列) 四、本期期末净资 360,527,134.95 - 978,417,171.46 1,338,944,306. 产(基金净值) 41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:王琼慧,主管会计工作负责人:王敏,会计机构负责人:俞文涵 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 摩根行业轮动混合型证券投资基金(原名为上投摩根行业轮动混合型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1382 号《关于核准上投摩根行业轮动股票型证券投资基金募集的批复》核准,由摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根 基金管理有限公司,已于 2023 年 4 月 10 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《上投摩根行业轮动股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式,存续期限不定,首次募集期间为 2010 年 1 月 6 日至 2010 年 1 月 22 日,首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币 3,617,107,465.38 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 013 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根行业轮动股票型证券 投资基金基金合同》于 2010 年 1 月 28 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,617,419,271.58 份基金份额,其中认购资金利息折合 311,806.20 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据摩根基金管理(中国)有限公司 2023 年 4 月 12 日发布的《关于公司法定名称变更的公告》, 本基金管理人的中文法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。根据同一天发布的《摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,上投摩根行业轮动混合型证券投资基金自该日起更名为摩根行业轮动混合型证券投资基金 根据《上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金增设 C 类基金份额并修改基金合同和托管 协议的公告》以及更新的《摩根行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,自 2021 年12 月 24 日起,本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《关于上投摩根行业轮动混合型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》 以及更新的《摩根行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,自 2015 年 7 月 24 日起, 本基金根据销售对象的不同,将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额,称为 A 类基金份额或 C 类基金份额;在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立 的份额,称为 H 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、H 类基金份额单独设置基金代 码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公 告开通相关业务,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 H 类基金份额之间不得互相转换。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,上投摩根行业轮 动股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 21 日公告后更名为上投摩根行业轮动混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、权证、现金、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%;其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于 80%的股票资产投资于强势行业中具有核心竞争优势的上市公司股票。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限 在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基 金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 110,717,189.81 等于:本金 110,707,896.53 加:应计利息 9,293.28 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 合计 110,717,189.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 497,032,655.49 - 520,112,924.77 23,080,269.28 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 497,032,655.49 - 520,112,924.77 23,080,269.28 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 434.52 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,452,850.93 其中:交易所市场 1,452,850.93 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 207,249.86 合计 1,660,535.31 6.4.7.7 实收基金 摩根行业轮动混合 A 金额单位:人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 216,001,489.70 216,001,489.70 本期申购 6,266,920.69 6,266,920.69 本期赎回(以“-”号填列) -19,970,519.03 -19,970,519.03 本期末 202,297,891.36 202,297,891.36 摩根行业轮动混合 H 金额单位:人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 54,360,280.17 54,360,280.17 本期申购 1,552,154.35 1,552,154.35 本期赎回(以“-”号填列) -12,865,948.46 -12,865,948.46 本期末 43,046,486.06 43,046,486.06 摩根行业轮动混合 C 金额单位:人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 414,595.86 414,595.86 本期申购 267,319.05 267,319.05 本期赎回(以“-”号填列) -202,448.88 -202,448.88 本期末 479,466.03 479,466.03 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 摩根行业轮动混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 376,502,655.15 10,093,138.24 386,595,793.39 本期利润 -105,001,900.61 41,678,636.32 -63,323,264.29 本期基金份额交易产生的 -20,137,745.82 -2,355,743.78 -22,493,489.60 变动数 其中:基金申购款 9,392,221.69 1,110,047.75 10,502,269.44 基金赎回款 -29,529,967.51 -3,465,791.53 -32,995,759.04 本期已分配利润 - - - 本期末 251,363,008.72 49,416,030.78 300,779,039.50 摩根行业轮动混合 H 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 95,638,530.70 2,505,411.67 98,143,942.37 本期利润 -26,161,411.46 9,714,057.87 -16,447,353.59 本期基金份额交易产生的 -15,470,951.94 -1,686,243.79 -17,157,195.73 变动数 其中:基金申购款 2,360,704.10 269,714.62 2,630,418.72 基金赎回款 -17,831,656.04 -1,955,958.41 -19,787,614.45 本期已分配利润 - - - 本期末 54,006,167.30 10,533,225.75 64,539,393.05 摩根行业轮动混合 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 814,719.40 667.48 815,386.88 本期利润 -252,065.14 91,217.96 -160,847.18 本期基金份额交易产生的 121,248.69 9,527.63 130,776.32 变动数 其中:基金申购款 457,315.41 39,577.37 496,892.78 基金赎回款 -336,066.72 -30,049.74 -366,116.46 本期已分配利润 - - - 本期末 683,902.95 101,413.07 785,316.02 6.4.7.9 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 211,739.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,707.24 其他 3,113.40 合计 233,560.14 6.4.7.10 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,661,727,921.72 减:卖出股票成本总额 1,787,195,680.98 减:交易费用 4,971,459.96 买卖股票差价收入 -130,439,219.22 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.12 衍生工具收益 无。 6.4.7.13 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,868,428.89 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,868,428.89 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 51,483,912.15 ——股票投资 51,483,912.15 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 51,483,912.15 6.4.7.15 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 71,922.64 转换费收入 2,435.56 合计 74,358.20 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基金的 基金资产。 6.4.7.16 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 47,742.49 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 10,945.80 账户维护费 9,000.00 合计 127,195.66 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据中国证监会证监许可(2023)151 号《关于核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控制人的批复》,核准摩根资产管理控股公司(JPMorgan Asset Management Holdings Inc.)成为上投摩根基金管理有限公司主要股东;核准摩根大通公司(JPMorgan Chase &Co. )成为上投摩根基金管理有限公司实际控制人;对摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金管理有限公司 2.5 亿元出资(占注 册资本比例 100%)无异议。相关股权变更工商变更手续于 2023 年 3 月 24 日完成。公司股东由摩 根资产管理(英国)有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司变更为摩根资产管理控股公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根基金管理(中国)有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,161,743.10 8,620,191.50 其中:支付销售机构的客户维护费 1,423,153.46 1,955,687.39 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 860,290.51 1,436,698.57 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服 2023年1月1日至2023年6月30日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 摩根行业轮动混合 A 摩根行业轮动混合 摩根行业轮动混合 C 合计 H 招商银行 - - 52.09 52.09 摩根基金管 理(中国) - - 251.66 251.66 有限公司 合计 - - 303.75 303.75 上年度可比期间 获得销售服 2022年1月1日至2022年6月30日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 摩根行业轮动混合 A 摩根行业轮动混合 摩根行业轮动混合 C 合计 H 上投摩根基 金管理有限 - - 8,743.44 8,743.44 公司 合计 - - 8,743.44 8,743.44 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.5%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金份额资产净值 X 0.5% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 110,717,189.8 211,739.50 160,153,294. 212,851.52 1 59 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位:股) 总额 总额 备注 68836 中科 2023-0 1-6 个 新股 19,611 53,740 1 飞测 5-12 月 锁定 23.60 64.67 831.00 .60 .77 - (含) 期内 68847 阿特 2023-0 1-6 个 新股 2,998. 33,277 51,085 2 斯 6-02 月 锁定 11.10 17.04 00 .80 .92 - (含) 期内 30126 格力 2023-0 1-6 个 新股 1,534. 47,323 36,248 0 博 1-20 月 锁定 30.85 23.63 00 .90 .42 - (含) 期内 60106 江盐 2023-0 1-6 个 新股 8,660. 9,898. 5 集团 3-31 月 锁定 10.36 11.84 836.00 96 24 - (含) 期内 60113 柏诚 2023-0 1-6 个 新股 7,742. 8,140. 3 股份 3-31 月 锁定 11.66 12.26 664.00 24 64 - (含) 期内 00136 海森 2023-0 1-6 个 新股 2,446. 2,171. 7 药业 3-30 月 锁定 44.48 39.48 55.00 40 40 - (含) 期内 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 4、受限期为流通受限证券原始受限期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,并对各类风险予以事先充分的评估和防范,并进行及时控制和采取应急措施;在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律,法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出修改建议;风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估,并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部门的日常作业,依据风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管,并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行招商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.3.2 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债 券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 6月 30日 资产 银行存款 110,717,189.81 - - - 110,717,189.8 1 结算备付金 1,186,074.32 - - - 1,186,074.32 存出保证金 334,142.35 - - - 334,142.35 交易性金融资产 - - - 520,112,924.77 520,112,924.7 7 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收申购款 770.16 - - 88,007.95 88,778.11 其他资产 - - - - - 资产总计 112,238,176.64 - - 520,200,932.72 632,439,109.3 6 负债 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 17,667,597.98 17,667,597.98 应付赎回款 - - - 299,040.84 299,040.84 应付管理人报酬 - - - 757,550.56 757,550.56 应付托管费 - - - 126,258.43 126,258.43 应付销售服务费 - - - 534.22 534.22 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,660,535.31 1,660,535.31 负债总计 - - - 20,511,517.34 20,511,517.34 利率敏感度缺口 112,238,176.64 - - 499,689,415.38 611,927,592.0 2 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 136,542,619.62 - - - 136,542,619.6 2 结算备付金 2,665,673.95 - - - 2,665,673.95 存出保证金 419,108.54 - - - 419,108.54 交易性金融资产 - - - 626,449,898.71 626,449,898.7 1 应收申购款 897.16 - - 239,910.72 240,807.88 资产总计 139,628,299.27 - - 626,689,809.43 766,318,108.7 0 负债 应付清算款 - - - 5,986,863.33 5,986,863.33 应付赎回款 - - - 1,010,365.39 1,010,365.39 应付管理人报酬 - - - 988,584.29 988,584.29 应付托管费 - - - 164,764.06 164,764.06 应付销售服务费 - - - 563.11 563.11 其他负债 - - - 1,835,480.15 1,835,480.15 负债总计 - - - 9,986,620.33 9,986,620.33 利率敏感度缺口 139,628,299.27 - - 616,703,189.10 756,331,488.3 7 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经 济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%;债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5%-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投资 520,112,924.7 85.00 626,449,898.7 82.83 7 1 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 520,112,924.7 85.00 626,449,898.7 82.83 7 1 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基准上升 增加约 1,938 增加约 3,885 5% 2. 业绩比较基准下降 减少约 1,938 减少约 3,885 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 519,951,639.38 626,449,898.71 第二层次 - - 第三层次 161,285.39 - 合计 520,112,924.77 626,449,898.71 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日: 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 520,112,924.77 82.24 其中:股票 520,112,924.77 82.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 111,903,264.13 17.69 8 其他各项资产 422,920.46 0.07 9 合计 632,439,109.36 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,889,476.24 0.96 B 采矿业 - - C 制造业 413,053,348.80 67.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,614,242.60 5.49 E 建筑业 7,469,440.64 1.22 F 批发和零售业 3,967,158.09 0.65 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 861,313.25 0.14 I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,875,215.38 4.56 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,928,166.50 3.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,454,563.27 1.38 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 520,112,924.77 85.00 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300308 中际旭创 339,960 50,127,102.00 8.19 2 600066 宇通客车 1,517,900 22,373,846.00 3.66 3 600900 长江电力 979,200 21,601,152.00 3.53 4 000921 海信家电 735,352 19,817,736.40 3.24 5 688036 传音控股 124,876 18,356,772.00 3.00 6 002558 巨人网络 833,300 14,941,069.00 2.44 7 600572 康恩贝 2,164,499 14,826,818.15 2.42 8 600129 太极集团 246,209 14,646,973.41 2.39 9 601138 工业富联 550,600 13,875,120.00 2.27 10 300394 天孚通信 120,000 12,819,600.00 2.09 11 600329 达仁堂 268,300 12,043,987.00 1.97 12 600674 川投能源 798,212 12,013,090.60 1.96 13 688472 阿特斯 645,946 11,855,611.20 1.94 14 300274 阳光电源 94,971 11,076,467.73 1.81 15 300092 科新机电 673,903 11,052,009.20 1.81 16 688121 卓然股份 293,814 10,988,643.60 1.80 17 002847 盐津铺子 127,975 10,884,273.75 1.78 18 301101 明月镜片 257,984 10,585,083.52 1.73 19 002832 比音勒芬 269,210 9,532,726.10 1.56 20 603878 武进不锈 1,090,923 9,218,299.35 1.51 21 000063 中兴通讯 202,000 9,199,080.00 1.50 22 603998 方盛制药 728,787 9,190,004.07 1.50 23 300406 九强生物 370,900 8,653,097.00 1.41 24 600415 小商品城 1,000,036 8,530,307.08 1.39 25 688120 华海清科 33,571 8,461,570.55 1.38 26 605098 行动教育 213,553 8,454,563.27 1.38 27 600612 老凤祥 119,600 8,357,648.00 1.37 28 300633 开立医疗 142,300 7,755,350.00 1.27 29 002605 姚记科技 163,800 7,605,234.00 1.24 30 688581 安杰思 61,361 7,516,108.89 1.23 31 600970 中材国际 585,200 7,461,300.00 1.22 32 600211 西藏药业 125,398 7,448,641.20 1.22 33 300795 米奥会展 174,502 7,278,478.42 1.19 34 688698 伟创电气 168,166 6,723,276.68 1.10 35 688072 拓荆科技 15,369 6,546,732.93 1.07 36 003000 劲仔食品 511,922 6,445,097.98 1.05 37 002371 北方华创 19,800 6,289,470.00 1.03 38 600750 江中药业 274,371 6,016,956.03 0.98 39 600975 新五丰 616,054 5,889,476.24 0.96 40 300130 新国都 207,797 5,886,889.01 0.96 41 600422 昆药集团 228,100 4,726,232.00 0.77 42 600150 中国船舶 126,800 4,172,988.00 0.68 43 000028 国药一致 90,969 3,967,158.09 0.65 44 688082 盛美上海 35,625 3,933,000.00 0.64 45 688100 威胜信息 128,517 3,831,091.77 0.63 46 000066 中国长城 251,185 3,473,888.55 0.57 47 688188 柏楚电子 17,500 3,299,800.00 0.54 48 600436 片仔癀 11,400 3,264,504.00 0.53 49 300280 紫天科技 65,300 3,119,381.00 0.51 50 603345 安井食品 20,407 2,995,747.60 0.49 51 600557 康缘药业 108,289 2,973,615.94 0.49 52 002422 科伦药业 90,180 2,676,542.40 0.44 53 688777 中控技术 32,321 2,029,112.38 0.33 54 688037 芯源微 11,310 1,933,444.50 0.32 55 000977 浪潮信息 37,995 1,842,757.50 0.30 56 601689 拓普集团 22,500 1,815,750.00 0.30 57 603877 太平鸟 70,100 1,772,128.00 0.29 58 002865 钧达股份 11,400 1,738,842.00 0.28 59 600419 天润乳业 70,435 1,142,455.70 0.19 60 300896 爱美客 2,166 963,761.70 0.16 61 301073 君亭酒店 23,695 861,313.25 0.14 62 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.11 63 688020 方邦股份 10,072 503,297.84 0.08 64 301260 格力博 1,534 36,248.42 0.01 65 601065 江盐集团 836 9,898.24 0.00 66 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 67 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 300693 盛弘股份 43,198,138.00 5.71 2 300308 中际旭创 36,017,434.37 4.76 3 300394 天孚通信 35,796,942.80 4.73 4 001269 欧晶科技 33,296,345.11 4.40 5 300274 阳光电源 30,527,418.42 4.04 6 300502 新易盛 28,557,450.76 3.78 7 600481 双良节能 25,759,877.40 3.41 8 603338 浙江鼎力 23,873,898.99 3.16 9 300896 爱美客 23,670,361.00 3.13 10 603027 千禾味业 22,670,173.95 3.00 11 600559 老白干酒 22,553,398.75 2.98 12 000568 泸州老窖 22,466,280.00 2.97 13 002129 TCL 中环 22,004,926.22 2.91 14 600066 宇通客车 20,807,502.00 2.75 15 600900 长江电力 20,784,423.74 2.75 16 000921 海信家电 20,608,905.05 2.72 17 301268 铭利达 19,677,547.60 2.60 18 603477 巨星农牧 19,670,097.00 2.60 19 600975 新五丰 18,711,946.00 2.47 20 600674 川投能源 18,037,324.28 2.38 21 000032 深桑达A 17,637,579.70 2.33 22 688036 传音控股 17,105,355.19 2.26 23 688425 铁建重工 16,937,444.13 2.24 24 600572 康恩贝 16,820,858.00 2.22 25 002558 巨人网络 16,402,602.45 2.17 26 600600 青岛啤酒 16,065,727.50 2.12 27 600750 江中药业 16,023,060.50 2.12 28 600557 康缘药业 15,954,053.77 2.11 29 600388 ST 龙净 15,940,686.90 2.11 30 603688 石英股份 15,300,089.09 2.02 31 003000 劲仔食品 15,262,231.49 2.02 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 300693 盛弘股份 40,216,490.47 5.32 2 688066 航天宏图 30,781,304.92 4.07 3 001269 欧晶科技 30,620,414.55 4.05 4 300274 阳光电源 29,887,664.68 3.95 5 605117 德业股份 27,924,811.85 3.69 6 688348 昱能科技 27,500,286.77 3.64 7 688390 固德威 27,123,224.24 3.59 8 600761 安徽合力 26,053,616.71 3.44 9 300502 新易盛 25,125,940.50 3.32 10 002518 科士达 25,010,874.50 3.31 11 301268 铭利达 24,473,961.08 3.24 12 300438 鹏辉能源 24,329,962.26 3.22 13 002446 盛路通信 24,050,274.00 3.18 14 688697 纽威数控 23,349,050.54 3.09 15 600481 双良节能 22,871,739.06 3.02 16 603338 浙江鼎力 22,133,571.16 2.93 17 600583 海油工程 21,341,624.53 2.82 18 688063 派能科技 20,989,832.00 2.78 19 603027 千禾味业 20,925,155.35 2.77 20 000568 泸州老窖 20,850,306.05 2.76 21 002129 TCL 中环 20,406,356.15 2.70 22 688223 晶科能源 20,006,856.56 2.65 23 301073 君亭酒店 19,656,359.37 2.60 24 300394 天孚通信 19,620,136.56 2.59 25 600559 老白干酒 19,293,586.64 2.55 26 688032 禾迈股份 19,126,622.58 2.53 27 002865 钧达股份 19,086,820.16 2.52 28 300896 爱美客 18,996,630.05 2.51 29 688392 骄成超声 18,868,863.85 2.49 30 688248 南网科技 18,725,194.86 2.48 31 603529 爱玛科技 18,613,407.97 2.46 32 603298 杭叉集团 18,573,206.96 2.46 33 300124 汇川技术 18,516,917.68 2.45 34 688281 华秦科技 18,235,346.56 2.41 35 300795 米奥会展 17,934,431.86 2.37 36 600875 东方电气 17,678,105.25 2.34 37 603613 国联股份 17,386,202.21 2.30 38 603477 巨星农牧 17,272,868.14 2.28 39 000032 深桑达A 16,405,693.08 2.17 40 603057 紫燕食品 15,802,834.15 2.09 41 688425 铁建重工 15,802,558.22 2.09 42 601398 工商银行 15,635,735.55 2.07 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,629,374,794.89 卖出股票的收入(成交)总额 1,661,727,921.72 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 7.13.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 334,142.35 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 88,778.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 422,920.46 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 摩根行业轮动混 17,657 11,457.09 307,465.37 0.15% 201,990,425.99 99.85% 合 A 摩根行业轮动混 1 43,046,486. 43,046,486.06 100.00% - 0.00% 合 H 06 摩根行业轮动混 313 1,531.84 - 0.00% 479,466.03 100.00 合 C % 合计 17,971 13,678.92 43,353,951.43 17.64% 202,469,892.02 82.36% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 摩根行业轮动混合 A 425,309.37 0.2102% 基金管理人所有从业人 摩根行业轮动混合 H - - 员持有本基金 摩根行业轮动混合 C - - 合计 425,309.37 0.1730% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 摩根行业轮动混合 A 0 本公司高级管理人员、基 摩根行业轮动混合 H 0 金投资和研究部门负责人 摩根行业轮动混合 C 持有本开放式基金 0 合计 0 摩根行业轮动混合 A 0 摩根行业轮动混合 H 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 摩根行业轮动混合 C 0 合计 0 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 摩根行业轮动混合 A 摩根行业轮动混合 H 摩根行业轮动混合 C 基金合同生效日(2010 年 1 月 28 日)基金份 3,617,419,271.58 - - 额总额 本报告期期初基金份 216,001,489.70 54,360,280.17 414,595.86 额总额 本报告期基金总申购 6,266,920.69 1,552,154.35 267,319.05 份额 减:本报告期基金总赎 19,970,519.03 12,865,948.46 202,448.88 回份额 本报告期基金拆分变 - - - 动份额 本报告期期末基金份 202,297,891.36 43,046,486.06 479,466.03 额总额 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 2023 年 1 月,公司股东选举组成新的董事会:Daniel Watkins 先生、Paul Bateman 先生、Paul Quinsee 先生、王大智先生、汪棣先生、曾翀先生和 Matthew Bersani 先生;同时决定原董事会成员 陈兵先生、陈海宁先生、林仪桥先生和周晔先生不再担任公司董事职务,刘红忠先生和王学杰先生 不再担任公司独立董事职务。 2023 年 6 月,公司股东新增并选举王琼慧女士和杜猛先生出任公司董事职务。 基金管理人于 2023 年 4 月 1 日公告,自 2023 年 3 月 31 日起,刘鲁旦先生不再担任公司副总经 理。 基金管理人于 2023 年 4 月 27 日公告,自 2023 年 4 月 25 日起,Daniel Watkins 先生担任公司董 事长,王大智先生不再代为履行董事长职务。 基金管理人于 2023 年 6 月 30 日公告,自 2023 年 6 月 28 日起,王琼慧女士担任公司总经理、 法定代表人,王大智先生不再担任公司总经理、法定代表人。 托管人: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人未受稽查或处罚,亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,托管人未受稽查或处罚,亦未发现托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华创证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中国中金财富 1 - - - - - 证券 方正证券 2 - - - - - 中金证券 2 800,959,524.00 24.35% 737,928.38 24.20% - 国金证券 1 693,802,051.92 21.09% 646,136.50 21.19% - 申万宏源证券 1 452,581,870.56 13.76% 421,487.34 13.82% - 安信证券 1 421,510,413.54 12.81% 392,559.25 12.87% - 国海证券 1 358,477,173.89 10.90% 333,849.36 10.95% - 兴业证券 1 313,941,301.03 9.54% 289,231.82 9.48% - 东方证券 1 248,176,378.26 7.54% 228,645.34 7.50% - 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 本基金本期无新增席位、注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 华创证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中国中金财富 - - - - - - 证券 方正证券 - - - - - - 中金证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 关于上投摩根基金管理有限公司股东及实际 基金管理人公司网站及 1 控制人变更的公告 本基金选定的信息披露 2023-01-21 报纸 2 上投摩根基金管理有限公司关于董事变更的 同上 2023-02-01 公告 3 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人 同上 2023-04-01 员变更的公告 4 关于公司法定名称变更的公告 同上 2023-04-12 5 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金 同上 2023-04-12 更名事宜的公告 6 摩根基金管理(中国)有限公司关于董事长变 同上 2023-04-27 更的公告 7 摩根基金管理(中国)有限公司关于深圳分公 同上 2023-05-13 司法定名称变更的公告 8 摩根基金管理(中国)有限公司关于北京分公 同上 2023-05-19 司法定名称变更的公告 9 摩根基金管理(中国)有限公司关于高级管理 同上 2023-06-30 人员变更的公告 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20230201-202305 54,360 1,552, 12,865,9 43,046,486. 1 09 ,280.1 154.35 48.46 06 17.51% 机构 7 20230101-202301 54,360 1,552, 12,865,9 43,046,486. 2 08 ,280.1 154.35 48.46 06 17.51% 7 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%,如果投资者发 生大额赎回,可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件; 2、《摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同》; 3、《摩根行业轮动混合型证券投资基金基金托管协议》; 4、《摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 13 补充披露 补充披露1: 期末基金资产组合情况 名称 数量(股) 公允价值(人民币元) (1) 股票投资 上市投资 中国(100%) 中际旭创 339,960 50,127,102.00 宇通客车 1,517,900 22,373,846.00 长江电力 979,200 21,601,152.00 海信家电 735,352 19,817,736.40 传音控股 124,876 18,356,772.00 巨人网络 833,300 14,941,069.00 康恩贝 2,164,499 14,826,818.15 太极集团 246,209 14,646,973.41 工业富联 550,600 13,875,120.00 天孚通信 120,000 12,819,600.00 达仁堂 268,300 12,043,987.00 川投能源 798,212 12,013,090.60 阿特斯 645,946 11,855,611.20 阳光电源 94,971 11,076,467.73 科新机电 673,903 11,052,009.20 卓然股份 293,814 10,988,643.60 盐津铺子 127,975 10,884,273.75 明月镜片 257,984 10,585,083.52 比音勒芬 269,210 9,532,726.10 武进不锈 1,090,923 9,218,299.35 中兴通讯 202,000 9,199,080.00 方盛制药 728,787 9,190,004.07 九强生物 370,900 8,653,097.00 小商品城 1,000,036 8,530,307.08 华海清科 33,571 8,461,570.55 行动教育 213,553 8,454,563.27 老凤祥 119,600 8,357,648.00 开立医疗 142,300 7,755,350.00 姚记科技 163,800 7,605,234.00 安杰思 61,361 7,516,108.89 中材国际 585,200 7,461,300.00 西藏药业 125,398 7,448,641.20 米奥会展 174,502 7,278,478.42 伟创电气 168,166 6,723,276.68 拓荆科技 15,369 6,546,732.93 劲仔食品 511,922 6,445,097.98 北方华创 19,800 6,289,470.00 江中药业 274,371 6,016,956.03 新五丰 616,054 5,889,476.24 新国都 207,797 5,886,889.01 昆药集团 228,100 4,726,232.00 中国船舶 126,800 4,172,988.00 国药一致 90,969 3,967,158.09 盛美上海 35,625 3,933,000.00 威胜信息 128,517 3,831,091.77 中国长城 251,185 3,473,888.55 柏楚电子 17,500 3,299,800.00 片仔癀 11,400 3,264,504.00 紫天科技 65,300 3,119,381.00 安井食品 20,407 2,995,747.60 康缘药业 108,289 2,973,615.94 科伦药业 90,180 2,676,542.40 中控技术 32,321 2,029,112.38 芯源微 11,310 1,933,444.50 浪潮信息 37,995 1,842,757.50 拓普集团 22,500 1,815,750.00 太平鸟 70,100 1,772,128.00 钧达股份 11,400 1,738,842.00 天润乳业 70,435 1,142,455.70 爱美客 2,166 963,761.70 君亭酒店 23,695 861,313.25 中科飞测 8,303 673,991.49 方邦股份 10,072 503,297.84 格力博 1,534 36,248.42 江盐集团 836 9,898.24 柏诚股份 664 8,140.64 海森药业 55 2,171.40 合计 520,112,924.77 总投资资产 520,112,924.77 银行存款和结算备付金 111,903,264.13 其他各项资产 422,920.46 合计 632,439,109.36 补充披露 2: 投资组合变动表 占基金资产净值的比例(%) 占基金资产净值的比例(%) 序号 证券类别 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 1 股票 85.00 82.83 2 债券 - - 摩根基金管理(中国)有限公司 二〇二三年八月三十一日