上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共48页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5信息披露方式......6 2.6其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1资产负债表......13 6.2利润表......14 6.3所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4报表附注......16 7投资组合报告......32 7.1期末基金资产组合情况......32 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......32 7.3期末按行业分类的权益投资组合......33 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......34 7.5报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......41 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......41 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......41 7.11投资组合报告附注......41 8基金份额持有人信息......42 第3页共48页 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43 9开放式基金份额变动......43 10重大事件揭示......43 10.1基金份额持有人大会决议......43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43 10.4 基金投资策略的改变......43 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 10.8其他重大事件......51 11影响投资者决策的其他重要信息......51 12备查文件目录......51 12.1 备查文件目录......51 12.2存放地点......52 12.3查阅方式......52 第4页共48页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根亚太优势混合(QDII) 基金主代码 377016 交易代码 377016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月22日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,241,018,629.06份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企 投资目标 业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区 域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司 品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下 分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与 地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有 投资策略 国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个 股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股 票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固 定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配 置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本） （MSCIACAsiaPacificIndexexJapan）。 本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平低于股票 风险收益特征 型基金，高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分 散，风险低于投资单一市场的混合型基金。本基金风险收益特征会定期 评估并在公司网站发布，请投资者关注。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡迪 蒋松云 联系电话 021-38794888 010-66105799 负责人 电子邮箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-4888 95588 第5页共48页 传真 021-20628400 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 富城路99号震旦国际大楼20楼 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 富城路99号震旦国际大楼20楼 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 穆矢 姜建清 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 The Bank of New York Mellon 名称 JFAssetManagementLimited Company 中文 JF资产管理有限公司 纽约梅隆银行 注册地址 - - 办公地址 - - 邮政编码 - - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国（上海）自由贸易试验区富城路99 上投摩根基金管理有限公司 号震旦国际大楼20楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 280,666,423.65 本期利润 853,342,071.34 加权平均基金份额本期利润 0.1152 本期加权平均净值利润率 17.09% 本期基金份额净值增长率 18.91% 第6页共48页 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -2,678,798,495.11 期末可供分配基金份额利润 -0.3699 期末基金资产净值 5,233,722,999.05 期末基金份额净值 0.723 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -27.70% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.26% 0.63% -3.21% 0.57% 4.47% 0.06% 过去三个月 7.27% 0.64% 3.44% 0.57% 3.83% 0.07% 过去六个月 18.91% 0.59% 15.43% 0.56% 3.48% 0.03% 过去一年 26.18% 0.73% 24.36% 0.70% 1.82% 0.03% 过去三年 21.51% 1.01% -9.58% 1.01% 31.09% 0.00% 自基金合同生效 -27.70% 1.41% -21.02% 1.45% -6.68% -0.04% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCIACAsia PacificIndexexJapan）。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年10月22日至2017年6月30日) 第7页共48页 注：(1)本基金合同生效日为2007年10月22日，图示时间段为2007年10月22日至 2017年6月30日。 (2)本基金建仓期自2007年10月22日至2008年4月21日，建仓期结束时资产配置比例符合 本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根 资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年6 月底，公司管理的基金共有五十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券 第8页共48页 投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 基金经理张军先生，毕业 于上海复旦大学。曾担任 13年（金 上海国际信托有限公司国 本基金基金经 融领域从 际业务部经理，交易部经 张军 理、国际投资 2008-03-08 - 业经验24 理。2004年6月加入上投 部总监 年） 摩根基金管理有限公司， 担任交易总监，2007年 10月起任投资经理。2008 年3月起担任上投摩根亚 第9页共48页 太优势混合型证券投资基 金基金经理，自2012年 3月起同时担任上投摩根 全球天然资源混合型证券 投资基金基金经理，自 2016年12月起同时担任 上投摩根全球多元配置证 券投资基金基金经理。 张淑婉女士，台湾大学财 务金融研究所MBA，自 1987年9月至1989年2 月，在东盟成衣股份有限 公司担任研究部专员；自 1989年3月至1991年8 月，在富隆证券股份有限 公司担任投行部专员；自 1993年3月至1998年1 月，在光华证券投资信托 股份有限公司担任研究部 副理；自1998年2月至 2006年7月，在摩根富林 明证券信托股份有限公司 担任副总经理；自2007 张淑婉 本基金基金经 2016-12-16 - 27年 年11月至2009年8月， 理 在德意志亚洲资产管理公 司担任副总经理；自2009 年9月至2014年6月， 在嘉实国际资产管理公司 担任副总经理；自2014 年7月至2016年8月， 在上投摩根资产管理（香 港）有限公司担任投资总 监；自2016年9月起加 入上投摩根基金管理有限 公司，自2016年12月起 同时担任上投摩根亚太优 势混合型证券投资基金基 金经理及上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第10页共48页 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 在境外投资顾问所任职 证券从业年 姓名 说明 务 限 许安庆 JF基金区域投资经理 39年 男，特许公认会计师公会会员 王浩 JF基金区域投资经理兼 21年 男，美国耶鲁大学荣誉文学士学位，主 大中华投资总监 修经济 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 第11页共48页 易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年亚洲市场表现强劲，MSCI亚洲市场指数（不含日本）上涨15.43%。韩国、中国及 印度是表现比较强势的市场。整体看，亚洲市场相比发达市场表现强劲，主要原因是国际投资人的资金反转流入，新兴亚洲市场盈利预估上调，而美元弱势，更进一步提升MSCI亚洲市场的表现。 亚太优势基金2017年上半年基金净值上涨18.91%，表现与业绩基准相近，主要绩效贡献来自超配中国的科网股、韩国的科技股及印度的金融股。另外低配马来西亚，也有正贡献。超配在泰国及印度尼西亚的持仓表现不及预期。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为18.91%，同期业绩比较基准收益率为15.43%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，我们持审慎乐观的态度。亚洲市场今年表现较佳，主因是盈利超预期， 油价下跌通胀威胁不再，资金持续流入。下半年的风险在于全球央行何时开始进行缩表，另外市场在上半年大涨后，也使我们在此点位较为谨慎，但若全球景气持续复苏，则新兴亚洲仍有高点可期。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 第12页共48页 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根亚太优势混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根亚太优势混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 第13页共48页 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 275,459,245.48 287,027,128.75 结算备付金 1,317,528.79 1,369,182.69 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 4,954,614,302.94 4,348,781,925.50 其中：股票投资 4,939,218,279.41 4,334,140,391.36 基金投资 15,396,023.53 14,641,534.14 债券投资 0.00 0.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 0.00 0.00 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 33,993,696.59 2,831,478.57 应收利息 6.4.7.5 26,353.44 11,995.07 应收股利 22,363,319.67 378,430.71 应收申购款 1,305,602.29 241,233.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 7,286,341.74 7,105,867.35 资产总计 5,296,366,390.94 4,647,747,242.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 27,613,632.16 15,986,730.24 应付赎回款 20,389,135.34 9,960,845.11 应付管理人报酬 7,793,786.16 7,046,485.77 应付托管费 1,515,458.43 1,370,150.02 应付销售服务费 0.00 0.00 应付交易费用 6.4.7.7 769,847.75 200,054.34 应交税费 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 递延所得税负债 4,351,449.42 - 其他负债 6.4.7.8 210,082.63 411,686.47 负债合计 62,643,391.89 34,975,951.95 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 7,241,018,629.06 7,588,735,962.42 未分配利润 6.4.7.10 -2,007,295,630.01 -2,975,964,671.93 所有者权益合计 5,233,722,999.05 4,612,771,290.49 负债和所有者权益总计 5,296,366,390.94 4,647,747,242.44 第14页共48页 注：报告截止日 2017年6月30日，基金份额净值0.723元，基金份额总额7,241,018,629.06份。 6.2利润表 会计主体：上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 923,728,608.50 119,811,777.60 1.利息收入 349,397.80 372,680.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 349,397.80 372,680.14 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 354,378,595.52 -91,584,221.21 其中：股票投资收益 6.4.7.12 296,381,179.56 -137,448,658.38 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 0.00 股利收益 6.4.7.16 57,997,415.96 45,864,437.17 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 572,675,647.69 204,281,386.13 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -3,720,056.47 6,734,108.18 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 45,023.96 7,824.36 减：二、费用 66,033,790.48 61,273,482.64 1．管理人报酬 44,583,356.24 39,082,705.72 2．托管费 8,668,985.91 7,599,414.93 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 12,206,380.70 14,223,863.43 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 575,067.63 367,498.56 三、利润总额（亏损总额以“-”号 857,694,818.02 58,538,294.96 填列） 减：所得税费用 4,352,746.68 4,619.30 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 853,342,071.34 58,533,675.66 第15页共48页 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 7,588,735,962.42 -2,975,964,671.93 4,612,771,290.49 净值） 二、本期经营活动产生的基 0.00 853,342,071.34 853,342,071.34 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -347,717,333.36 115,326,970.58 -232,390,362.78 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 156,788,131.24 -48,424,089.02 108,364,042.22 2.基金赎回款 -504,505,464.60 163,751,059.60 -340,754,405.00 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 7,241,018,629.06 -2,007,295,630.01 5,233,722,999.05 净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 8,171,380,093.39 -3,550,341,826.79 4,621,038,266.60 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 58,533,675.66 58,533,675.66 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -235,623,295.50 106,987,163.54 -128,636,131.96 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 26,517,339.59 -12,180,456.73 14,336,882.86 2.基金赎回款 -262,140,635.09 119,167,620.27 -142,973,014.82 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 7,935,756,797.89 -3,384,820,987.59 4,550,935,810.30 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 第16页共48页 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金(原名为上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第274号《关于同意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币29,568,958,773.71元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为29,572,160,439.53份基金份额，其中认购资金利息折合3,201,665.82份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约银行(后合并重组为纽约梅隆银行)，境外投资顾问为JF资产管理有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，上投摩根亚太 优势股票型证券投资基金于2015年7月21日公告后更名为上投摩根亚太优势混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行 第17页共48页 的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年8月25日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 第18页共48页 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政部 国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增 值税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1 日起)且暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结 算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册， H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的 股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所 上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 275,459,245.48 定期存款 - 其他存款 - 合计 275,459,245.48 第19页共48页 注：于2017年6月30日，活期银行存款中包含的外币余额为：港元36,273,719.67 元(折合人 民币31,482,686.78 元)，美元 25,387,475.95元(折合人民币 171,984,917.06元)，印度卢比 2,135,755.13元(折合人民币 223,840.02 元)，新台币101,622,021.72元（折合人民币 22,630,776.59 元），泰铢0.05 元（折合人民币0.01元）。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,542,020,170.83 4,939,218,279.41 1,397,198,108.58 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 12,133,834.77 15,396,023.53 3,262,188.76 其他 - - - 合计 3,554,154,005.60 4,954,614,302.94 1,400,460,297.34 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 13,693.71 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 12,659.73 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 26,353.44 第20页共48页 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 其他应收款 7,286,341.74 待摊费用 - 合计 7,286,341.74 注：于2017年6月30日，其他应收款余额为应收印度市场投资税务年度退税款。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 769,847.75 银行间市场应付交易费用 - 合计 769,847.75 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,244.38 预提费用 202,838.25 合计 210,082.63 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,588,735,962.42 7,588,735,962.42 本期申购 156,788,131.24 156,788,131.24 本期赎回（以“-”号填列） -504,505,464.60 -504,505,464.60 本期末 7,241,018,629.06 7,241,018,629.06 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第21页共48页 上年度末 -3,100,234,371.75 124,269,699.82 -2,975,964,671.93 本期利润 280,666,423.65 572,675,647.69 853,342,071.34 本期基金份额交易产生的 140,769,452.99 -25,442,482.41 115,326,970.58 变动数 其中：基金申购款 -62,853,594.17 14,429,505.15 -48,424,089.02 基金赎回款 203,623,047.16 -39,871,987.56 163,751,059.60 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,678,798,495.11 671,502,865.10 -2,007,295,630.01 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 349,397.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 349,397.80 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 2,239,699,572.44 减：卖出股票成本总额 1,943,318,392.88 买卖股票差价收入 296,381,179.56 6.4.7.13基金投资收益 无。 6.4.7.14债券投资收益 无。 6.4.7.15衍生工具收益 无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 第22页共48页 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 57,997,415.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 57,997,415.96 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 572,675,647.69 ——股票投资 571,921,158.30 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 754,489.39 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 572,675,647.69 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 45,023.96 合计 45,023.96 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 12,206,380.70 银行间市场交易费用 - 合计 12,206,380.70 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 63,275.62 第23页共48页 信息披露费 128,931.51 咨询费 374,468.33 其他 8,392.17 合计 575,067.63 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理（英国）有限公司的通知，其控制的公司J.P.MorganInvestmentManagementLimited已完成清算，因此该公司不再是我司及我司旗下投资组合的关联方。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司("上投摩根") 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(TheBankofNewYork 境外资产托管人 MellonCompany，"纽约梅隆银行") 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 第24页共48页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 44,583,356.24 39,082,705.72 其中：支付销售机构的客户维护费 5,504,068.94 5,035,348.65 注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自 上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人上投摩根。其计算公式为： 日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X1.8%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 8,668,985.91 7,599,414.93 注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自 上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为： 日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X0.35%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 49,250,915.02 349,397.80 115,956,352.25 372,680.14 纽约梅隆银行 226,208,330.46 - 194,345,681.06 - 第25页共48页 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金 第26页共48页 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行以及境外次托管行纽约梅隆银行，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 第27页共48页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第28页共48页 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 171,984,917.06 31,482,686.78 22,854,616.62 226,322,220.46 交易性金融资 443,351,431.60 1,720,596,036.25 2,790,666,835.09 4,954,614,302.94 产 应收证券清算 - 21,877,654.30 12,116,042.29 33,993,696.59 款 应收股利 - 11,481,326.56 10,291,756.89 21,773,083.45 其他资产 - - 7,286,341.74 7,286,341.74 资产合计 615,336,348.66 1,785,437,703.89 2,843,215,592.63 5,243,989,645.18 第29页共48页 以外币计价的 负债 应付证券清算 - - 13,853,017.68 13,853,017.68 款 递延所得税负 - - 4,351,449.42 4,351,449.42 债 负债合计 - - 18,204,467.10 18,204,467.10 资产负债表外 汇风险敞口净 615,336,348.66 1,785,437,703.89 2,825,011,125.53 5,225,785,178.08 额 上年度末 2016年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资 产 银行存款 70,075,173.28 88,810,798.02 72,769,777.35 231,655,748.65 交易性金融资产 276,880,938.71 1,549,265,151.92 2,522,635,834.87 4,348,781,925.50 应收证券清算款 - 2,831,478.57 - 2,831,478.57 应收股利 - - 378,430.71 378,430.71 其他资产 - - 7,105,867.35 7,105,867.35 资产合计 346,956,111.99 1,640,907,428.51 2,602,889,910.28 4,590,753,450.78 以外币计价的负 债 应付证券清算款 12,976,492.39 - 3,010,237.85 15,986,730.24 负债合计 12,976,492.39 - 3,010,237.85 15,986,730.24 资产负债表外汇 333,979,619.60 1,640,907,428.51 2,599,879,672.43 4,574,766,720.54 风险敞口净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 第30页共48页 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 增加约26,129 增加约22,314 所有外币相对人民币贬值5% 减少约26,129 减少约22,314 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其他权益类证券投资比例为基金资产净值的60%-100%，其它允许投资的金融工具为0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票 4,939,218,279.41 94.37 4,334,140,391.36 93.96 投资 第31页共48页 交易性金融资产—基金 15,396,023.53 0.29 14,641,534.14 0.32 投资 交易性金融资产－债券 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投 - - - - 资 其他 - - - - 合计 4,954,614,302.94 94.67 4,348,781,925.50 94.28 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加约28,000 增加约22,833 业绩比较基准下降5% 减少约28,000 减少约22,833 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收 益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第32页共48页 (2)除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 4,939,218,279.41 93.26 其中：普通股 4,361,579,788.20 82.35 存托凭证 577,638,491.21 10.91 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 15,396,023.53 0.29 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 276,776,774.27 5.23 8 其他各项资产 64,975,313.73 1.23 9 合计 5,296,366,390.94 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 1,720,596,036.25 32.88 韩国 951,020,494.58 18.17 中国台湾 754,095,843.41 14.41 印度 576,151,748.82 11.01 美国 443,351,431.60 8.47 印度尼西亚 267,473,320.12 5.11 泰国 134,287,059.61 2.57 第33页共48页 新加坡 74,490,815.87 1.42 菲律宾 17,751,529.15 0.34 合计 4,939,218,279.41 94.37 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的 证券交易所确定。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值 （％） 互联网软件与服务 907,258,911.18 17.33 商业银行 783,784,499.03 14.98 电脑与外围设备 496,990,169.52 9.50 保险 451,101,693.40 8.62 半导体产品与设备 377,030,233.80 7.20 电子设备、仪器和元件 349,913,739.74 6.69 汽车 177,775,432.49 3.40 综合电信业务 114,630,951.30 2.19 石油、天然气与消费用燃料 111,821,258.44 2.14 建筑与工程 107,091,333.82 2.05 电力公用事业 82,465,948.57 1.58 房地产管理和开发 81,446,003.36 1.56 建筑材料 73,977,425.76 1.41 软件 71,611,325.94 1.37 食品 69,182,506.40 1.32 烟草 67,822,683.62 1.30 食品与主要用品零售 63,003,201.29 1.20 无线电信业务 58,035,955.75 1.11 信息技术服务 55,225,714.60 1.06 汽车零配件 54,425,726.11 1.04 纺织品、服装与奢侈品 49,076,319.05 0.94 金属与采矿 48,679,814.67 0.93 互联网与直销零售 47,758,092.36 0.91 制药 47,215,542.34 0.90 多元化零售 43,379,544.45 0.83 家庭耐用消费品 39,308,556.21 0.75 资本市场 37,383,194.34 0.71 建筑产品 26,056,663.98 0.50 酒店、餐馆与休闲 21,811,121.22 0.42 生物科技 13,492,808.99 0.26 工业集团企业 10,461,907.68 0.20 第34页共48页 合计 4,939,218,279.41 94.37 注：行业分类标准：MSCI 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） Tencent 香港交 1 Holdings 腾讯控股 700HK 易所 中国香港 2,111,500.00 511,665,571.94 9.78 Ltd Alibaba 纽约证 2 Group 阿里巴巴 BABAUS 券交易 美国 354,140.00 338,031,219.63 6.46 Holding 集团 所 Ltd Samsung 三星电子 韩国证 3 Electronic有限公司 005930KS 券交易 韩国 23,453.00 330,077,146.86 6.31 sCoLtd 所 Taiwan Semicond 台湾积体 台湾证 4 uctor 电路制造 2330TT 券交易 中国台湾 6,854,000.00 318,245,144.28 6.08 Manufact 股份有限 所 uringCo 公司 Ltd 5 AIA 友邦保险 1299HK 香港交 中国香港 3,922,800.00 194,236,798.66 3.71 GroupLtd 易所 Largan 大立光电 台湾证 6 Precision 股份有限 3008TT 券交易 中国台湾 170,000.00 183,612,518.07 3.51 CoLtd 公司 所 PingAn Insurance 香港交 7 GroupCo 中国平安 2318HK 易所 中国香港 4,019,500.00 179,488,698.44 3.43 ofChina Ltd China 8 Constructi建设银行 939HK 香港交 中国香港 32,066,000.0 168,375,872.45 3.22 onBank 易所 0 Corp Samsung 韩国证 9 Electronic - 5935 券交易 韩国 9,082.00 100,126,502.37 1.91 sPref 所 10 KB - 105560KS 韩国证 韩国 291,279.00 99,511,405.32 1.90 Financial 券交易 第35页共48页 GroupInc 所 Hyundai 韩国证 11 MotorCo - 005380KS 券交易 韩国 100,586.00 94,991,795.51 1.81 Ltd 所 HDFC 印度国 12 BankLtd - HDFCBIN 家证券 印度 506,963.00 88,468,824.18 1.69 交易所 Korea 韩国证 13 Electric - 015760KS 券交易 韩国 341,371.00 82,465,948.57 1.58 Power 所 Corp AAC 14 Technolo 瑞声科技 2018HK 香港交 中国香港 918,000.00 77,762,854.66 1.49 giesHldgs 控股 易所 Inc China 15 Life 中国人寿 2628HK 香港交 中国香港 3,738,000.00 77,376,196.30 1.48 Insurance 易所 CoLtd DBS 星展集团 新加坡 16 Group 控股有限 DBSSP 证券交 新加坡 729,978.00 74,490,815.87 1.42 Holdings 公司 易所 Ltd PTBank Negara 雅加达 印度尼西 21,998,400.0 17 Indonesia - BBNIIJ 证券交 亚 0 73,800,138.23 1.41 (Persero) 易所 Tbk NCsoft 韩国证 18 Corp - 036570KS 券交易 韩国 31,870.00 71,611,325.94 1.37 所 Maruti 印度国 19 Suzuki - MSILIN 家证券 印度 92,681.00 70,108,359.72 1.34 IndiaLtd 交易所 PT Telekomu 雅加达 印度尼西 29,408,100.0 20 nikasi - TLKMIJ 证券交 亚 0 67,565,896.94 1.29 Indonesia 易所 Tbk AxisBank 印度国 21 Ltd - AXSBIN 家证券 印度 1,213,137.00 65,777,988.36 1.26 交易所 Larsen& 印度国 22 Toubro - LTIN 家证券 印度 370,202.00 65,477,872.95 1.25 Ltd 交易所 第36页共48页 CPALL CPALL-R 泰国证 23 PublicCo - TB 券交易 泰国 5,034,700.00 63,003,201.29 1.20 Ltd 所 CTBC 台湾证 24 Financial - 2891TT 券交易 中国台湾 14,159,000.0 62,905,281.24 1.20 Holding 所 0 CoLtd China 中国联通 25 Unicom （香港） 762HK 香港交 中国香港 6,204,000.00 62,461,077.89 1.19 (Hong 股份有限 易所 Kong)Ltd 公司 26 WH 万洲国际 288HK 香港交 中国香港 8,956,500.00 61,255,380.78 1.17 GroupLtd 易所 Reliance 印度国 27 Industries - RILIN 家证券 印度 416,775.00 60,279,137.85 1.15 Ltd 交易所 BOC Hong 中银香港 香港交 28 Kong 控股有限 2388HK 易所 中国香港 1,816,500.00 58,885,139.00 1.13 (Holdings 公司 )Ltd ASM 29 Pacific ASM太平 522HK 香港交 中国香港 642,000.00 58,785,089.52 1.12 Technolo 洋科技 易所 gyLtd Netease 纳斯达 30 Inc 网易 NTESUS 克证券 美国 28,264.00 57,562,119.61 1.10 交易所 Ultratech 印度国 31 Cement - UTCEMIN 家证券 印度 134,360.00 55,751,011.61 1.07 Ltd 交易所 HCL 印度国 32 Technolo - HCLTIN 家证券 印度 619,265.00 55,225,714.60 1.06 giesLtd 交易所 Motherso 印度国 33 nSumi - MSSIN 家证券 印度 1,124,025.00 54,425,726.11 1.04 Systems 交易所 Ltd Cheung Kong 长江实业 香港交 34 Property 地产有限 1113HK 易所 中国香港 1,013,000.00 53,763,261.00 1.03 Holdings 公司 Ltd 35 Eclat - 1476TT 台湾证 中国台湾 594,000.00 49,076,319.05 0.94 TextileCo 券交易 第37页共48页 Ltd 所 韩国证 36 POSCO - 005490KS 券交易 韩国 28,647.00 48,679,814.67 0.93 所 Ctrip.com 携程国际 纳斯达 37 IntlLtd 有限公司 CTRPUS 克证券 美国 130,891.00 47,758,092.36 0.91 交易所 CSPC 38 Pharmace 石药集团 1093HK 香港交 中国香港 4,772,000.00 47,215,542.34 0.90 utical 易所 GroupLtd PT Matahari 雅加达 印度尼西 39 Departme - LPPFIJ 证券交 亚 6,020,600.00 43,379,544.45 0.83 ntStore 易所 Tbk Advanced Informati ADVANC-R 泰国证 40 onService - TB 券交易 泰国 1,204,600.00 42,639,932.22 0.81 PublicCo 所 Ltd 印度国 41 ITCLtd - ITCIN 家证券 印度 1,250,298.00 42,410,699.29 0.81 交易所 PT Pembangu 雅加达 42 nan - PTPPIJ 证券交 印度尼西 26,072,462.0 41,613,460.87 0.80 Perumaha 易所 亚 0 nPersero Tbk Catcher 台湾证 43 Technolo 可成科技 2474TT 券交易 中国台湾 509,000.00 41,203,473.03 0.79 gyCoLtd 所 PTBank 雅加达 印度尼西 44 Central - BBCAIJ 证券交 亚 4,456,500.00 41,114,279.63 0.79 AsiaTbk 易所 Nien 台湾证 45 Made - 8464TT 券交易 中国台湾 523,000.00 39,308,556.21 0.75 Enterprise 所 CoLtd Korea 韩国证 46 Investmen - 071050KS 券交易 韩国 90,068.00 37,383,194.34 0.71 tHoldings 所 CoLtd 47 Chunghw - 6510TT 台湾证 中国台湾 118,000.00 34,161,504.27 0.65 第38页共48页 a 券交易 Precision 所 TestTech CoLtd Tongda 48 Group 通达集团 Z698HK 香港交 中国香港 16,400,000.0 33,164,959.04 0.63 Holdings 易所 0 Ltd China 49 Merchants招商银行 3968HK 香港交 中国香港 1,600,000.00 32,703,225.60 0.62 BankCo 易所 Ltd PTT 泰国证 50 PublicCo - PTT-RTB 券交易 泰国 388,200.00 28,643,926.10 0.55 Ltd 所 China 华润置地 香港交 51 Resources 有限公司 1109HK 易所 中国香港 1,402,000.00 27,682,742.36 0.53 LandLtd KCC 韩国证 52 Corp - 002380KS 券交易 韩国 10,082.00 26,056,663.98 0.50 所 Ennoconn 台湾证 53 Corp - 6414TT 券交易 中国台湾 298,000.00 25,583,047.26 0.49 所 KT&G 韩国证 54 Corp - 033780KS 券交易 韩国 36,683.00 25,411,984.33 0.49 所 China 55 Shenhua 中国神华 1088HK 香港交 中国香港 1,518,000.00 22,898,194.49 0.44 Energy 易所 CoLtd MGM 美高梅中 56 China 国控股有 2282HK 香港交 中国香港 1,447,600.00 21,811,121.22 0.42 Holdings 限公司 易所 Ltd Samsung 韩国证 57 Electro- - 009150KS 券交易 韩国 35,123.00 21,211,903.70 0.41 Mechanic 所 sCoLtd 印度国 58 ACCLtd - ACCIN 家证券 印度 110,906.00 18,226,414.15 0.35 交易所 Metropoli 马尼拉 59 tanBank - MBTPM 证券交 菲律宾 1,511,138.00 17,751,529.15 0.34 &Trust 易所 第39页共48页 Co 韩国证 60 HugelInc - 145020KS 券交易 韩国 4,073.00 13,492,808.99 0.26 所 Guangzho u 香港交 61 Automobi广汽集团 2238HK 易所 中国香港 1,066,000.00 12,675,277.26 0.24 leGroup CoLtd CK 长江和记 62 Hutchison 实业有限 1HK 香港交 中国香港 123,000.00 10,461,907.68 0.20 Holdings 公司 易所 Ltd ZhouHei 63 YaIntl 周黑鸭 1458HK 香港交 中国香港 1,163,500.00 7,927,125.62 0.15 HldgsCo 易所 Ltd 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 SamsungElectronicsCo 005930KS 110,456,010.87 2.39 Ltd 2 HyundaiMotorCoLtd 005380KS 93,545,196.49 2.03 3 NCsoftCorp 036570KS 90,656,050.94 1.97 4 ChinaLifeInsuranceCo 2628HK 80,113,545.21 1.74 Ltd 5 AACTechnologiesHldgs 2018HK 70,980,277.51 1.54 Inc 6 AxisBankLtd AXSBIN 63,059,751.18 1.37 7 ASMPacificTechnology 522HK 61,832,037.61 1.34 Ltd 8 LarganPrecisionCoLtd 3008TT 61,702,043.77 1.34 9 CTBCFinancialHolding 2891TT 60,878,683.46 1.32 CoLtd 10 MarutiSuzukiIndiaLtd MSILIN 60,691,613.12 1.32 11 DBSGroupHoldingsLtd DBSSP 56,046,795.51 1.22 12 ChinaConstructionBank 939HK 48,994,041.10 1.06 Corp 13 AmorepacificCorp 090430KS 47,478,135.10 1.03 第40页共48页 14 POSCO 005490KS 47,132,714.40 1.02 15 AlibabaGroupHoldingLtd BABAUS 43,895,510.61 0.95 16 KoreaElectricPowerCorp 015760KS 42,109,386.99 0.91 17 TongdaGroupHoldings Z698HK 39,090,028.71 0.85 Ltd 18 AdvancedSemiconductor 2311TT 37,799,771.08 0.82 EngineeringInc 19 SunHungKaiProperties 16HK 37,601,350.89 0.82 Ltd 20 CatcherTechnologyCoLtd 2474TT 36,167,110.20 0.78 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 ChinaMobileLtd 941HK 112,880,555.93 2.45 2 LotteChemicalCorp 011170KS 98,969,130.02 2.15 3 LGChemLtd 051910KS 98,337,835.25 2.13 4 TencentHoldingsLtd 700HK 96,844,964.80 2.10 5 TaiwanSemiconductorManufacturingCoLtd 2330TT 68,897,693.79 1.49 6 SinoThaiEngineering&ConstructionPublicCoLtd STEC-R 61,082,360.71 1.32 TB 7 SiamCommercialBankPublicCoLtd SCB-RTB 60,465,179.82 1.31 8 LGUplusCorp 032640KS 58,629,951.80 1.27 9 AIAGroupLtd 1299HK 52,839,946.18 1.15 10 AmorepacificCorp 090430KS 51,251,180.01 1.11 11 SKHynixInc 000660KS 50,692,138.93 1.10 12 CathayFinancialHoldingCoLtd 2882TT 48,350,612.07 1.05 13 YuantaFinancialHoldingCoLtd 2885TT 47,538,173.97 1.03 14 Uni-PresidentEnterprisesCorp 1216TT 46,962,652.24 1.02 15 LuyePharmaGroupLtd 2186HK 42,740,518.96 0.93 16 CowayCoLtd 021240KS 42,447,472.08 0.92 17 PetroChinaCoLtd 857HK 41,377,217.31 0.90 18 HCLTechnologiesLtd HCLTIN 40,653,825.94 0.88 19 AdvancedSemiconductorEngineeringInc 2311TT 39,830,787.74 0.86 20 MGMChinaHoldingsLtd 2282HK 38,201,671.66 0.83 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第41页共48页 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 1,974,686,812.22 卖出收入（成交）总额 2,239,699,572.44 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产净值 名称 类型 方式 比例(%) Digital SCBAsset Telecomm Management 1 unications 上市基金 封闭式 Company 15,396,023.53 0.29 Infrastructu Limited reFund 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 第42页共48页 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 33,993,696.59 3 应收股利 22,363,319.67 4 应收利息 26,353.44 5 应收申购款 1,305,602.29 6 其他应收款 7,286,341.74 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,975,313.73 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 594,876 12,172.32 157,911,882.05 2.18% 7,083,106,747.01 97.82% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 923.22 0.0000% 金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 第43页共48页 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年10月22日）基金份额总 29,572,160,439.53 额 本报告期期初基金份额总额 7,588,735,962.42 本报告期基金总申购份额 156,788,131.24 减：本报告期基金总赎回份额 504,505,464.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,241,018,629.06 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 无。。 基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 第44页共48页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股 占当期佣备 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的注 额的比例 比例 UBSLTD 1 996,177,858.12 23.64% 1,626,247.06 22.69%- CitigroupGlobalMktsLtd 1 671,596,906.08 15.94% 1,134,186.70 15.82%- NomuraInternational 1 385,249,721.98 9.14% 634,544.60 8.85%- CreditSuisseLtd 1 382,200,557.92 9.07% 658,632.50 9.19%- CLSALimited 1 264,811,555.20 6.28% 456,194.63 6.37%- MorganStanleyCoIntlplc 1 215,060,090.38 5.10% 359,244.77 5.01%- MacquarieSecuritiesLtd 1 192,851,108.29 4.58% 352,083.04 4.91%- InstinetLtd 1 173,380,071.88 4.11% 327,187.08 4.57%- ChinaIntlCapitalCorpHK 1 173,012,093.42 4.11% 302,771.17 4.22%- SecsLtd GoldmanSachs 1 170,698,852.20 4.05% 300,464.92 4.19%- JPMorganSecsLtd 1 152,385,070.82 3.62% 274,191.04 3.83%- SamsungSecurities 1 115,072,512.45 2.73% 172,608.50 2.41%- Companylimited DaiwaCapitalMarkets 1 110,165,883.47 2.61% 192,790.31 2.69%- ChinaMerchantsSecurities 1 55,384,123.27 1.31% 96,922.22 1.35%- (HK) HSBCSecurities 1 37,683,021.78 0.89% 65,945.24 0.92%- BOCISecuritiesLtd 1 31,244,636.99 0.74% 54,678.12 0.76%- CCBInternationalSecurities 1 27,855,485.68 0.66% 48,747.10 0.68%- Ltd HaitongIntlSecsCoLtd 1 24,419,211.69 0.58% 42,733.62 0.60%- MerrillLynch 1 21,732,747.47 0.52% 43,465.50 0.61%- CITICSecuritiesBrokerage 1 13,404,875.62 0.32% 23,458.54 0.33%- (HK)Ltd BNPParibasSecurities 1 - - - -- CathaySecurities 1 - - - -- Corporation ChinaEverbrightSecs(HK) 1 - - - -- Ltd CIMBSecurities(Singapore) 1 - - - -- PteLtd CreditAgricoleSecurities 1 - - - -- (Taiwan) DeutscheBankAGLondon 1 - - - -- DSPMerrillLynchLtd 1 - - - -- 第45页共48页 ICBCInternational 1 - - - -- SecuritiesLtd KDBDaewooSecurities 1 - - - -- KoreaInvestment& 1 - - - -- Securities(KIS) MasterlinkSecuritiesCorp 1 - - - -- SinoPacSecurities 1 - - - -- Corporation YuantaSecuritiesCoLtd 1 - - - -- 第一金证券股份有限公司 1 - - - -- 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3.交易单元的选择程序： 本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 4.2017年上半年度本基金无新增席位，无注销席位。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成 占当期成 占当期成 占当期权成 占当期 券商名称 交 债券成交 回购成交 证成交总交 基金成 金 交总额金 交总额金 额的比例金 交总额 额 的比例额 的比例额 额 的比例 UBSLTD - -- -- - - - CitigroupGlobalMktsLtd - -- -- - - - NomuraInternational - -- -- - - - CreditSuisseLtd - -- -- - - - CLSALimited - -- -- - - - 第46页共48页 MorganStanleyCoIntlplc - -- -- - - - MacquarieSecuritiesLtd - -- -- - - - InstinetLtd - -- -- - - - ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd - -- -- - - - GoldmanSachs - -- -- - - - JPMorganSecsLtd - -- -- - - - SamsungSecuritiesCompanylimited- -- -- - - - DaiwaCapitalMarkets - -- -- - - - ChinaMerchantsSecurities(HK) - -- -- - - - HSBCSecurities - -- -- - - - BOCISecuritiesLtd - -- -- - - - CCBInternationalSecuritiesLtd - -- -- - - - HaitongIntlSecsCoLtd - -- -- - - - MerrillLynch - -- -- - - - CITICSecuritiesBrokerage(HK) - -- -- - - - Ltd BNPParibasSecurities - -- -- - - - CathaySecuritiesCorporation - -- -- - - - ChinaEverbrightSecs(HK)Ltd - -- -- - - - CIMBSecurities(Singapore)PteLtd- -- -- - - - CreditAgricoleSecurities(Taiwan) - -- -- - - - DeutscheBankAGLondon - -- -- - - - DSPMerrillLynchLtd - -- -- - - - ICBCInternationalSecuritiesLtd - -- -- - - - KDBDaewooSecurities - -- -- - - - KoreaInvestment&Securities(KIS)- -- -- - - - MasterlinkSecuritiesCorp - -- -- - - - SinoPacSecuritiesCorporation - -- -- - - - YuantaSecuritiesCoLtd - -- -- - - - 第一金证券股份有限公司 - -- -- - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 基金管理人公司网站、 1. 关于QDII基金在直销平台开通赎回转申购业务 《上海证券报》、《证券 2017年3月10日 并开展费率优惠活动的公告 时报》和《中国证券报》 2. 关于QDII基金在直销平台开通转换转入业务并 同上 2017年3月10日 开展费率优惠活动的公告 3. 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金暂停申购、 同上 2017年4月11日 赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 4. 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金暂停申购、 同上 2017年4月28日 赎回、定期定额投资及转换转入业同上务的公告 5. 关于降低上投摩根基金管理有限公司旗下部分人 同上 2017年6月7日 第47页共48页 民币份额基金最低交易限额的公告 11影响投资者决策的其他重要信息 无。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根亚太优势混合型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日 第48页共48页