上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 ■ 2.5信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年10月22日至2011年12月31日) ■ 注:(1) 本基金合同生效日为2007 年10 月22 日,图示时间段为2007 年10 月22 日至2011 年12 月31 日。 (2) 本基金建仓期自2007年10月22日至2008年4月21日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 ■ 注:1. 本基金合同生效日为2007 年10 月22 日,图示时间段为2007 年10 月22 日至2011 年12 月31 日。 2. 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行过利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2011年12月底,公司管理的基金共有十五只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金和上投摩根强化回报债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 杨逸枫女士担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ■ 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神,公司于2009年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法,并自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度,公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作,并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。 本年度,根据公司内部和外部专业机构的评价结果,本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.4.3异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金无异常交易行为。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2011年,对全球经济与金融市场而言都是相当起伏跌宕的一年。在第一季经历了阿拉伯之春的政治动荡,日本大地震造成电子/汽车等产业的供应链紧张。夏天后对欧债危机悬而未决的担忧加上担忧美国经济有二次探底的风险,更让全球风险性资产大幅下跌,在资金撤离的环境中,使得亚洲市场亦大幅下跌。第四季在投资者高度关注欧债危机发展环境中,也让市场低位徘徊。 然而,很多投资机会也在极度悲观的情绪中逐步酝酿。由于欧元区采取短期(EFSF加LTRO),中期(银行资本金补充)与长期(财政联盟)政策组合,逐步让银行间拆款利率(资金面)与信用违约互换CDS(信心面)回稳。这使得2012年第一季欧洲各国公债拍卖状况优于市场预期,化解大家对欧洲偿债高峰到来时或有资金短缺危机的担忧。因此只要欧洲政治面没有太大的意外(宜关注希腊与法国等国大选),欧债危机有机会度过最紧张的时间。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金份额净值为0.506元,本报告期份额净值增长率为-26.88%,同期业绩比较基准收益率为-21.96%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年的全球宏观经济部份,虽然包含国际货币基金会(IMF)在内的许多研究机构均在2011年底下修对全球2012年的经济成长率预估值,但出乎市场意料之外的是,具有领先指针意义的全球制造业活动指数(PMI)在1月均出现改善迹象,美国多项经济指标也优于市场预期,让人感觉或许今年经济成长没有去年底预期般悲观。 在亚洲市场部份,去年以来抑制通胀压力一直是各国政府最重要的政策目标,经过近一年来的努力,我们看到包括印度尼西亚,印度,中国等市场的货币政策已逐渐由紧缩走向中性甚至宽松,随着通胀压力的减缓,政府对经济成长的关注度有望在今年提高。 另一方面,进入2012年后,我们也看到外资又开始积极回流亚洲市场,除了对去年买超的东盟市场外,外资也开始对韩国,印度等去年卖超的市场回补持股。 然而,我们还是不能轻忽今年存在的投资风险,除了一些不可测的天灾(如极寒,干旱)外,由于2012年举行大选或进行领导人交接的市场占全球GDP比重达50%以上,因此政治面变化对经济面的影响值得留意,包括希腊法国部份将影响欧债发展,埃及将影响中东政局,美国大选前是否有保护主义的形成,而近期伊朗问题导致油价上涨也是另一个可能让全球经济减缓通胀压力再起的变量。 基于上述背景,我们对2012年的亚洲市场抱持谨慎乐观的态度,在欧美经济未如原先预期差的情况下,韩国,台湾等出口为主的经济体受惠幅度较大。而香港/中国在连续2年表现落后其它市场的情况下,随着宏观经济回稳与通胀压力减轻加上国际资金重新回流,也有机会出现补涨行情。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师薛竞、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2012)第20329号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.506元,基金份额总额21,406,245,942.25份。 7.2利润表 会计主体:上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第274号《关于同意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币29,568,958,773.71元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为29,572,160,439.53份基金份额,其中认购资金利息折合3,201,665.82份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约银行(后合并重组为纽约梅隆银行),境外投资顾问为JF 资产管理有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具 政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券 中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人上投摩根。其计算公式为: 日管理人报酬=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X 1.8% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费,逐日累计至每月月底,按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为: 日托管费=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 无。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)于2011年12月31日,本财务报表中列示的递延所得税负债和所得税费用均与本基金的印度市场股票投资相关。本基金投资于印度市场股票而发生的短期资本利得适用于印度资本利得税。 (a)递延所得税资产 ■(b)递延所得税负债 ■ (c)抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下: ■ 注:于2011年12月31日,本基金未对印度市场股票投资产生的未实现资本损失确认相关的递延所得税资产10,397,821.48元。 (d)所得税费用 ■ 应纳税所得项目及相应的当期所得税费用分析如下: ■ (2)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为9,299,106,006.76元,无属于第二层级和第三层级的余额 (2010年12月31日:第一层级的余额为15,732,508,766.88元,无属于第二层级和第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:截至2011年12月31日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金资产净值为10,827,990,869.17元,基金份额净值为0.506元,累计基金份额净值为0.506元。 8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 ■ 注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:行业分类标准:MSCI 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 所用证券代码采用Ticker代码。 2. 所属国家(地区)列示证券挂牌的证券交易所所在国家(地区)。 3. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细,应阅读登载于http://www.51fund.com 网站的年度报告正文。 8.5报告期内股票投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.11投资组合报告附注 8.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 2011年1月29日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任高级管理人员的公告》,经本公司董事会审议通过,决定聘任经晓云女士、冯刚先生为本公司副总经理。 2011年10月29日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经本公司董事会审议通过,同意童威先生辞去本公司副总经理职务。 基金托管人: 无。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为180,000元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为5年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算。2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 2011年度新增China Merchants Securities(HK) Co Ltd、Haitong International Securities Company Ltd、Masterlink Securities Corporation、PINGAN of China Securities (Hong Kong)共计4个席位,无注销席位。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一二年三月二十六日 基金简称 上投摩根亚太优势股票(QDII) 基金主代码 377016 交易代码 377016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月22日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,406,245,942.25份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 投资策略 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析,并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下,通过自上而下分析,甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会,首先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司,同时采取自下而上的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估,形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCIACAsiaPacificIndexexJapan)。 风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 洪霞 赵会军 联系电话 021-38794999 010-66105799 电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-4888 95588 传真 021-68881170 010-66105798 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 JFAssetManagementLimited TheBankofNewYorkMellonCompany 中文 JF资产管理有限公司 纽约梅隆银行 注册地址 香港中环干诺道中8号遮打大厦21楼 美国纽约州,纽约市华尔街1号 办公地址 香港中环干诺道中8号遮打大厦21楼 美国纽约州,纽约市华尔街1号 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -426,763,983.07 1,481,814,165.21 -785,172,105.00 本期利润 -4,051,633,689.15 2,088,619,494.85 6,295,386,031.00 加权平均基金份额本期利润 -0.1824 0.0824 0.2251 本期基金份额净值增长率 -26.88% 14.00% 58.49% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.4942 -0.3084 -0.3927 期末基金资产净值 10,827,990,869.17 16,309,260,264.91 16,171,684,000.00 期末基金份额净值 0.506 0.692 0.607 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.02% 1.67% 3.07% 1.74% -1.05% -0.07% 过去六个月 -24.36% 1.77% -20.54% 1.83% -3.82% -0.06% 过去一年 -26.88% 1.45% -21.96% 1.49% -4.92% -0.04% 过去三年 32.11% 1.51% 46.40% 1.51% -14.29% 0.00% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 -49.40% 1.86% -40.90% 1.94% -8.50% -0.08% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨逸枫 本基金基金经理,投资副总监 2007-10-22 - 18年 台湾新竹清华大学经济学学士,台湾政治大学EMBA财管组硕士。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理,负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资 1993年加入台湾摩根证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理 2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司,任投资副总监,自2007年10月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 张军 本基金基金经理 2008-3-8 - 7年(金融领域从业经验18年) 毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 郭成东 本基金基金经理助理 2011-9-20 - 8年 毕业于上海对外贸易学院,硕士研究生。曾任天和证券经纪有限公司分析师,路透社中文网财经分析师。2007年加入上投摩根基金管理有限公司,历任市场经理、资深市场经理、投资组合经理。 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 许安庆 JF基金区域投资经理 35年 男,特许公认会计师公会会员 王浩 JF基金区域投资经理兼大中华投资总监 17年 男,美国耶鲁大学荣誉文学士学位,主修经济 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 1,531,437,707.08 646,976,946.14 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 9,299,106,006.76 15,732,508,766.88 其中:股票投资 9,211,775,809.98 15,157,345,815.38 基金投资 87,330,196.78 575,162,951.50 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 43,986,599.76 10,038,036.66 应收利息 7.4.7.5 90,273.62 105,044.45 应收股利 2,905,242.29 3,750,700.75 应收申购款 600,511.19 889,277.46 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 15,376,090.25 15,946,385.74 资产总计 10,893,502,430.95 16,410,215,158.08 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 36,710,379.53 5,775,588.80 应付赎回款 8,377,066.09 45,752,542.17 应付管理人报酬 16,893,539.15 24,749,405.85 应付托管费 3,284,854.82 4,812,384.17 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 -235,371.39 -19,253.74 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 7.4.14(1)(a) - 19,385,864.20 其他负债 7.4.7.8 481,093.58 498,361.72 负债合计 65,511,561.78 100,954,893.17 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 21,406,245,942.25 23,583,479,226.07 未分配利润 7.4.7.10 -10,578,255,073.08 -7,274,218,961.16 所有者权益合计 10,827,990,869.17 16,309,260,264.91 负债和所有者权益总计 10,893,502,430.95 16,410,215,158.08 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -3,671,924,334.28 2,575,788,051.58 1.利息收入 3,713,664.83 4,724,241.34 其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,713,664.83 4,724,241.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 15,229,874.12 1,965,190,763.50 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -260,391,102.94 1,659,682,693.61 基金投资收益 7.4.7.13 -6,993,620.84 9,560,068.40 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 6,234,573.85 -2,967,067.31 股利收益 7.4.7.16 276,380,024.05 298,915,068.80 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -3,624,869,706.08 606,805,329.64 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -66,195,931.24 -1,484,674.30 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 197,764.09 552,391.40 减:二、费用 400,501,343.51 476,032,071.54 1.管理人报酬 249,387,053.98 280,514,910.56 2.托管费 48,491,927.13 54,544,565.98 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 101,924,111.83 140,181,262.44 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 698,250.57 791,332.56 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,072,425,677.79 2,099,755,980.04 减:所得税费用 7.4.14(1)(b) -20,791,988.64 11,136,485.19 四、净利润(净亏损以“-”号填列 -4,051,633,689.15 2,088,619,494.85 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 23,583,479,226.07 -7,274,218,961.16 16,309,260,264.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,051,633,689.15 -4,051,633,689.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,177,233,283.82 747,597,577.23 -1,429,635,706.59 其中:1.基金申购款 304,805,597.43 -115,438,650.92 189,366,946.51 2.基金赎回款 -2,482,038,881.25 863,036,228.15 -1,619,002,653.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 21,406,245,942.25 -10,578,255,073.08 10,827,990,869.17 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 26,629,166,593.83 -10,457,482,593.83 16,171,684,000.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,088,619,494.85 2,088,619,494.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -3,045,687,367.76 1,094,644,137.82 -1,951,043,229.94 其中:1.基金申购款 616,387,420.61 -235,993,670.29 380,393,750.32 2.基金赎回款 -3,662,074,788.37 1,330,637,808.11 -2,331,436,980.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 23,583,479,226.07 -7,274,218,961.16 16,309,260,264.91 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司(“上投摩根”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(TheBankofNewYorkMellonCompany,“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 JF资产管理有限公司 境外投资顾问 J.P.MorganChase&Co. 与境外投资顾问存在控制关系的机构 J.P.MorganAssetManagementHoldingsInc. 与境外投资顾问存在控制关系的机构 J.P.MorganAssetManagement(Asia)Inc. 与境外投资顾问存在控制关系的机构 J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 249,387,053.98 280,514,910.56 其中:支付销售机构的客户维护费 32,934,728.53 36,694,622.00 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 48,491,927.13 54,544,565.98 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期初持有的基金份额 - 10,399,032.78 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 10,399,032.78 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 404,061,688.35 3,050,717.97 492,174,486.52 3,688,492.39 纽约梅隆银行 1,127,376,018.73 662,523.28 154,802,459.62 1,034,747.34 2011年12月31日 2010年12月31日 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 未实现资本损失 - - 2,847,239.21 18,428,732.92 2011年12月31日 2010年12月31日 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 未实现资本利得 - - 22,233,103.41 143,903,581.96 2011年12月31日 2010年12月31日 递延所得税负债净额 - 19,385,864.20 项目 本期2011年度 上年度可比期间2010年度 当期所得税费用 -1,406,124.44 28,102,113.39 递延所得税费用 -19,385,864.20 -16,965,628.20 合计 -20,791,988.64 11,136,485.19 项目 本期2011年度 应纳税所得 当期所得税费用 印度市场股票投资 - -1,406,124.44 上年度可比期间2010年度 应纳税所得 当期所得税费用 印度市场股票投资 181,890,701.55 28,102,113.39 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 9,211,775,809.98 84.56 其中:普通股 8,675,531,008.77 79.64 存托凭证 536,244,801.21 4.92 2 基金投资 87,330,196.78 0.80 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,531,437,707.08 14.06 8 其他各项资产 62,958,717.11 0.58 9 合计 10,893,502,430.95 100.00 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 3,560,609,015.36 32.88 澳大利亚 1,658,064,871.38 15.31 韩国 1,150,069,495.76 10.62 印度 684,493,801.50 6.32 印度尼西亚 557,024,493.40 5.14 英国 449,477,127.21 4.15 中国台湾 397,558,127.95 3.67 泰国 391,798,695.06 3.62 新加坡 179,992,413.75 1.66 马来西亚 130,951,028.29 1.21 美国 51,736,740.32 0.48 合计 9,211,775,809.98 85.07 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 商业银行 2,154,613,722.30 19.90 石油、天然气与消费用燃料 650,802,500.56 6.01 金属与采矿 493,329,829.42 4.56 半导体产品与设备 489,632,526.17 4.52 房地产管理和开发 393,981,772.80 3.64 食品 354,404,298.70 3.27 建筑材料 330,611,215.78 3.05 机械制造 291,443,566.79 2.69 多元化零售 288,745,912.40 2.67 建筑与工程 279,231,842.21 2.58 汽车零配件 275,121,682.44 2.54 保险 261,136,725.36 2.41 化学制品 235,207,487.35 2.17 互联网软件与服务 231,751,509.46 2.14 汽车 218,902,334.34 2.02 综合电信业务 209,365,843.38 1.93 烟草 200,666,541.64 1.85 工业集团企业 180,743,906.77 1.67 综合金融服务 152,239,615.70 1.41 酒店、餐馆与休闲 145,836,223.08 1.35 商业服务与商业用品 138,753,983.98 1.28 交通基本设施 127,061,958.33 1.17 信息技术服务 114,933,434.91 1.06 互助储蓄银行与抵押信贷 108,311,883.70 1.00 生物科技 103,354,922.89 0.95 贸易公司与经销商 102,850,798.39 0.95 电力公用事业 96,852,119.84 0.89 媒体 92,709,365.83 0.86 公路与铁路 88,562,230.17 0.82 电子设备、仪器和元件 78,061,323.43 0.72 食品与主要用品零售 76,224,255.63 0.70 能源设备与服务 66,328,021.76 0.61 纺织品、服装与奢侈品 63,178,714.40 0.58 制药 50,550,351.05 0.47 无线电信业务 33,671,370.53 0.31 容器与包装 32,602,018.49 0.30 合计 9,211,775,809.98 85.07 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 AgriculturalBankofChinaLtd 中国农业银行股份有限公司 1288HK 香港证券交易所 中国香港 198,679,000 537,970,678.11 4.97 2 ChinaConstructionBankCorp 中国建设银行股份有限公司 939HK 香港证券交易所 中国香港 103,721,150 455,750,110.78 4.21 3 SamsungElectronicsCoLtd 三星电子有限公司 005930KS 韩国证券交易所 韩国 61,826 357,772,475.00 3.30 4 Australia&NewZealandBankingGroupLtd 澳大利亚新西兰银行集团 ANZAU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 2,200,000 291,758,027.95 2.69 5 NationalAustraliaBankLtd 澳大利亚国家银行有限公司 NABAU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 1,900,000 286,706,556.10 2.65 6 BHPBillitonplc 必和必拓有限公司 BLTLN 伦敦证券交易所 英国 1,300,000 237,035,877.11 2.19 7 TencentHoldingsLtd 腾讯控股有限公司 700HK 香港证券交易所 中国香港 1,831,300 231,751,509.46 2.14 8 PTAstraInternationalTbk - ASIIIJ 印度尼西亚证券交易所 印度尼西亚 4,257,000 218,902,334.34 2.02 9 PTUnitedTractorsTbk - UNTRIJ 印度尼西亚证券交易所 印度尼西亚 11,619,060 212,748,563.74 1.96 10 RioTintoplc 力拓有限公司 RIOLN 伦敦证券交易所 英国 700,000 212,441,250.10 1.96 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 CommonwealthBankofAustralia CBAAU 565,547,207.86 3.47 2 AgriculturalBankofChinaLtd 1288HK 554,653,244.58 3.40 3 AnhuiConchCementCoLtd 914HK 471,019,068.66 2.89 4 BHPBillitonplc BLTLN 465,433,713.69 2.85 5 ChinaNationalBuildingMaterialCoLtd 3323HK 451,124,146.16 2.77 6 RioTintoplc RIOLN 417,247,174.38 2.56 7 KBFinancialGroupInc 105560KS 356,634,038.68 2.19 8 HyundaiHeavyIndustriesCoLtd 009540KS 340,154,937.01 2.09 9 HanaFinancialGroupInc 086790KS 338,097,154.93 2.07 10 NationalAustraliaBankLtd NABAU 330,243,582.60 2.02 11 GentingSingaporeplc GENSSP 319,031,393.47 1.96 12 ChinaConstructionBankCorp 939HK 317,734,530.55 1.95 13 ChinaPetroleum&ChemicalCorp 386HK 313,591,963.45 1.92 14 OCICoLtd 010060KS 286,817,005.79 1.76 15 AluminumCorpofChinaLtd 2600HK 275,195,995.37 1.69 16 PTAstraInternationalTbk ASIIIJ 272,683,266.98 1.67 17 SandsChinaLtd 1928HK 270,243,772.32 1.66 18 YanzhouCoalMiningCoLtd 1171HK 262,128,868.38 1.61 19 SamsungElectronicsCoLtd 005930KS 261,338,078.42 1.60 20 KrungThaiBankPublicCoLtd KTB-RTB 259,607,211.65 1.59 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 ChinaConstructionBankCorp 939HK 607,678,601.13 3.73 2 KBFinancialGroupInc 105560KS 549,109,707.49 3.37 3 PingAnInsurance(Group)CompanyofChinaLtd 2318HK 499,368,604.12 3.06 4 YanzhouCoalMiningCoLtd 1171HK 477,821,672.83 2.93 5 BHPBillitonLtd BHPAU 472,210,230.89 2.90 6 SiamCementPublicCoLtd SCC-RTB 461,562,735.46 2.83 7 HyundaiHeavyIndustriesCoLtd 009540KS 438,165,001.25 2.69 8 CommonwealthBankofAustralia CBAAU 437,038,552.96 2.68 9 CNOOCLtd 883HK 435,165,711.72 2.67 10 SamsungElectronicsCoLtd 005930KS 329,598,638.71 2.02 11 OCICoLtd 010060KS 299,446,589.78 1.84 12 KeppelCorpLtd KEPSP 297,752,833.17 1.83 13 RioTintoLtd RIOAU 290,586,979.23 1.78 14 PetronasChemicalsGroupBhd PCHEMMK 285,227,430.18 1.75 15 GentingSingaporeplc GENSSP 283,463,816.70 1.74 16 AdvancedSemiconductorEngineeringInc 2311TT 280,580,143.25 1.72 17 ChinaNationalBuildingMaterialCoLtd 3323HK 268,959,535.22 1.65 18 SamsungEngineeringCoLtd 028050KS 268,264,977.27 1.64 19 AgilePropertyHoldingsLtd 3383HK 266,447,066.46 1.63 20 ZijinMiningGroupCoLtd 2899HK 258,715,635.67 1.59 买入成本(成交)总额 18,237,622,485.40 卖出收入(成交)总额 20,430,335,968.01 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 iSharesMSCITaiwanWebsIndexUnits ETF ETF IsharesInc. 87,330,196.78 0.81 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 43,986,599.76 3 应收股利 2,905,242.29 4 应收利息 90,273.62 5 应收申购款 600,511.19 6 其他应收款 15,376,090.25 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,958,717.11 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,475,573 14,507.07 213,809,615.82 1.00% 21,192,436,326.43 99.00% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 372,699.54 0.0017% 基金合同生效日(2007年10月22日)基金份额总额 29,572,160,439.53 本报告期期初基金份额总额 23,583,479,226.07 本报告期基金总申购份额 304,805,597.43 减:本报告期基金总赎回份额 2,482,038,881.25 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 21,406,245,942.25 券商名称 交易单元数量 股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 GoldmanSachsSecuritiesLtd 1 2,340,774,845.00 6.06% 3,168,910.17 5.12% - JPMorganSecsLtd 1 1,386,679,998.44 3.59% 2,573,506.07 4.16% - CIMBSecuritiesLtd 1 263,754,532.38 0.68% 479,299.29 0.77% - MacquarieSecuritiesLtd 1 880,361,229.82 2.28% 1,610,434.25 2.60% - CitigroupGlobalMktsLtd 1 2,722,243,053.87 7.05% 91,633,155.84 5.68% 4,035,415.60 6.52% - MerrillLynch 1 5,076,907,525.12 13.14% 350,360,062.55 21.73% 8,058,373.68 13.01% - CLSALtd 1 2,331,877,846.17 6.03% 4,187,624.46 6.76% - MorganStanleyLtd 1 3,939,999,252.58 10.20% 370,571,068.86 22.98% 6,175,977.73 9.97% - CreditSuisseLtd 1 4,800,943,681.54 12.42% 122,771,348.55 7.62% 7,256,131.56 11.72% - SamsungSecuritiesCoLtd 1 719,568,168.35 1.86% 1,259,243.58 2.03% - UBSSecuritiesLtd 1 6,530,581,232.10 16.90% 390,066,932.48 24.19% 9,985,769.94 16.13% - HSBCHongkong 1 204,063,830.17 0.53% 357,111.78 0.58% - DeutscheBankAGLondon 1 591,258,894.85 1.53% 286,827,750.37 17.79% 761,636.11 1.23% - ChinaIntlCapitalCorpSecsLtd 1 581,006,844.39 1.50% 1,016,761.99 1.64% - SinopacSecuritiesCoLtd 1 1,130,671,641.61 2.93% 1,978,665.15 3.20% - YuantaSecuritiesCoLtd 1 966,543,343.74 2.50% 1,691,451.52 2.73% - CCBInternationalSecuritiesLtd 1 891,386,049.71 2.31% 1,559,925.61 2.52% - NomuraintlLtd 1 2,769,566,259.31 7.17% 4,872,486.04 7.87% - BNPParibas 1 69,458,647.18 0.18% 121,552.64 0.20% - MasterlinkSecuritiesCorp 1 442,672,347.41 1.15% 774,676.61 1.25% - EnamSecuritiesLtd 1 - - - - - ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd 1 - - - - - HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd 1 - - - - - PINGANofChinaSecurities(HongKong) 1 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日