上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年三月二十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报 告正文。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 上投摩根亚太优势股票 基金主代码 377016 交易代码 377016 基金运作方式 契约型开放式 1 基金合同生效日 2007 年 10 月 22 日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,583,479,226 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券 市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利 亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日 本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 投资策略 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景 分析,并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太 地区经济发展格局下,通过自上而下分析,甄别不同 国家与地区、行业与板块的投资机会,首先考虑国家 与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并 从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司, 同时采取自下而上的选股策略,注重个股成长性指标 分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建成长型公 司股票池。最后通过深入的相对价值评估,形成优化 的核心投资组合。在固定收益类投资部分,其资产布 局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结 合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数 ( 不 含 日 本 ) ( MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。 风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金,基金投资风险 收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国 家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 上投摩根基金管理 中国工商银行股份有限 名称 有限公司 公司 姓名 洪霞 赵会军 联系电话 021-38794999 010-66105799 信息披露负责人 xia.hong@jpmf-sitic custody@icbc.com.cn 电子邮箱 o.com 2 客户服务电话 400-889-4888 95588 021-38794888 传真 021-68881170 010-66105798 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 JF Asset Management The Bank of New York Mellon 英文 Company 名称 Limited 中文 JF 资产管理有限公司 纽约梅隆银行 香港中环干诺道中 8 号遮打 注册地址 美国纽约洲,纽约市华尔街 1 号 大厦 21 楼 香港中环干诺道中 8 号遮打 办公地址 美国纽约洲,纽约市华尔街 1 号 大厦 21 楼 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址 www.51fund.com 基金管理人、基金 基金年度报告/半年度报告备置地点 托管人的办公场 所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年 本期已实现收益 1,481,814,165 -785,172,105 -12,715,595,466 本期利润 2,088,619,495 6,295,386,031 -15,270,565,082 加权平均基金份额本期利润 0.0824 0.2251 -0.5132 本期基金份额净值增长率 14.00% 58.49% -57.21% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.3084 -0.3927 -0.6165 期末基金资产净值 16,309,260,265 16,171,684,000 10,852,049,689 3 期末基金份额净值 0.692 0.607 0.383 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 5.65% 1.07% 5.88% 0.94% -0.23% 0.13% 过去六个月 24.68% 0.98% 22.25% 0.94% 2.43% 0.04% 过去一年 14.00% 1.27% 11.50% 1.24% 2.50% 0.03% 过去三年 -22.68% 1.93% -18.04% 2.03% -4.64% -0.10% 自基金合同 -30.80% 1.97% -24.26% 2.07% -6.54% -0.10% 生效起至今 注:本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007 年 10 月 22 日至 2010 年 12 月 31 日) 4 注:1. 本基金合同生效日为2007 年10 月22 日,图示时间段为2007 年10 月22 日至2010 年12 月31 日。 2. 在正常情况下,本基金的资产配置比例为:股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%, 现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 (2007 年10 月22 日至2010 年12 月31 日) 注: 1. 本基金合同生效日为2007 年10 月22 日,图示时间段为2007 年10 月22 日至2010 年12 月31 日。 5 2. 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日起未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004 年 5 月 12 日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际 信托有限公司”)与摩根富林明资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2.5 亿元人民币,注册地上海。截至 2010 年 12 月底,公司管理的基金共有十二只,均为 开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投 摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成 长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优 势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票 型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投 资基金和上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 台湾新竹清华大学经济学学 士,台湾政治大学EMBA财管 本基 组硕士。曾就职于台湾南山 金基 人寿保险股份有限公司,担 杨逸 金经 任资深投资经理,负责管理 2007-10-22 - 17年以上 枫 理,投 公司自有资金在台湾股票市 资副 场的投资;1993年加入台湾 总监 摩根富林明证券投资信托公 司,先后担任JF亚洲基金、 JF台湾增长、JF台湾基金的 6 基金经理;2007年7月加入上 投摩根基金管理有限公司, 任投资副总监。 毕业于上海复旦大学。曾担 任上海国际信托有限公司国 6年以上 际业务部经理,交易部经理。 本基 (金融领 2004年6月加入上投摩根基 金基 张军 2008-3-8 - 域从业经 金管理有限公司,担任交易 金经 验17年以 总监,2007年10月起任投资 理 上) 经理。2008年3月起担任上投 摩根亚太优势股票型证券投 资基金基金经理。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日,其中杨逸枫女士 担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日; 2. 证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 男,美国印第安纳 郑惪升 JF 基金区域投资经理 17 年 大学学士学位,主 修财务 男,美国耶鲁大学 JF 基金区域投资经理兼大中华投资 王浩 16 年 荣誉文学士学位, 总监 主修经济 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投 资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法 规的要求。 7 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证 券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神,公司于 2009 年委托外部专 业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法,并自 2009 年起对旗下管理的投资 组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度,公司根据上述分类办法组织相关业务 部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作,并将分类结果作为本年度 投资组合定期报告中相关披露内容的依据。 本年度,根据公司内部和外部专业机构的评价结果,本基金管理人旗下无与本基金 投资风格相似的其他投资组合。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金无异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年的亚洲股市呈现上半年震荡,下半年向上的走势。在 2010 年上半年,受到中 国政策紧缩与欧债危机的冲击,使得亚太股市波动较大。但在下半年后,由于美国启动 QE2 与日本央行释出日币,希望干预日币升值走势,这两项行动使得全球资金面更加丰 沛,在基本面稳健成长与资金的推动下,使得亚太多数股市在 2010 年下半年股汇市齐升。 2010 年亚太优势基金相对维持较高仓位,在资产配置部分,我们在年中利用欧债危机加 码东南亚市场,9 月份后基于国际流动性更充沛,与中国进行节能减排对区域内原物料 价格都有推升动力,因此我们加码相关个股。11 月份后,我们开始担心区域内通胀升温, 因此将资产逐步由东南亚的印度、印度尼西亚股市转进东北亚的韩国与台湾股市。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 12 月 31 日,本基金净值为 0.692,本报告期份额净值增长率为 14.00%,同期业绩比较基准收益率为 11.50%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 亚洲股市经过 2009、2010 年上涨后,目前基本面情况仍然稳健,预估 2011 年区内 整体上市公司获利仍可保持双位数成长,加上目前整体市场的估值水平也属合理,因此 我们仍看好 2011 年市场表现。 但在短期内,特别是上半年,却可能面临风险大于机会的投资环境,因为: 区域内通胀 8 持续升温,从中国到南亚的印度、印度尼西亚等亚洲市场都陆续面临此问题,因此各国政 府也开始采取调高利率、紧缩货币供应甚至物价管制的措施,短期内这些紧缩措施对股 市有负面影响。另一个风险则来自于全球资金流动状况,如同我们在四季度季报中写到 的,根据统计,2010 年全年,各类股票型基金净流入量最大的仍为新兴市场,所有新 兴市场股票型基金净流入达 841 亿美元,金额较 2009 年成长 31%,而亚洲股市是最重 要的流入地区;这个现象在 1 月底后略有改变,资金有从亚洲股市流出现象,但值得注 意的是,虽然股市略有回调,但多数亚洲市场的汇价仍相对平稳,显示并未出现资金外逃 现象,资金仍多数留在亚洲区内等待再次投资的机会。 整体而言,在上半年通胀压力较大的投资环境中,我们将采取较为防御性的投资策略, 在资产配置部份则持续偏重通胀压力较小与受惠美国经济复苏力度较大的东北亚;东南 亚市场部分,则将密切关注估值较低的成长股。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金 合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行 风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业 资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意 见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委 员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金实际运作情况,本基金 2010 年未实施收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010年,本基金托管人在对上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 9 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010年,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有 限公司在上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,上投摩根亚 太优势股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根亚太优势股票 型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2010 年度财务会计报告已由普华永道中天 会计师事务所审计、注册会计师陈宇、张振波签字出具了“无保留意见的审计报告”(编 号:普华永道中天审字(2011)第 20628 号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 报告截止日:2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资 产: 10 银行存款 646,976,946 1,310,280,256 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 15,732,508,767 14,795,112,018 其中:股票投资 15,157,345,815 14,494,002,054 基金投资 575,162,952 301,109,964 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 10,038,037 175,845,788 应收利息 105,044 133,121 应收股利 3,750,701 - 应收申购款 889,277 1,403,805 递延所得税资产 - - 其他资产 15,946,386 3,376,717 资产总计 16,410,215,158 16,286,151,705 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,775,589 5,025,139 应付赎回款 45,752,542 40,738,989 应付管理人报酬 24,749,406 24,528,493 应付托管费 4,812,384 4,769,429 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 -19,254 -831,667 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 19,385,864 36,351,492 其他负债 498,362 3,885,830 负债合计 100,954,893 114,467,705 所有者权益: 实收基金 23,583,479,226 26,629,166,594 未分配利润 -7,274,218,961 -10,457,482,594 所有者权益合计 16,309,260,265 16,171,684,000 负债和所有者权益总计 16,410,215,158 16,286,151,705 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.692 元,基金份额总额 23,583,479,226 11 份。 7.2 利润表 会计主体:上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 项 目 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 一、收入 2,575,788,052 6,818,228,540 1. 利息收入 4,724,241 5,846,486 其中:存款利息收入 4,724,241 5,846,486 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“-”填列) 1,965,190,764 -255,630,862 其中:股票投资收益 1,659,682,694 -533,028,902 基金投资收益 9,560,068 26,183,462 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 -2,967,067 4,649,039 股利收益 298,915,069 246,565,539 3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 606,805,330 7,080,558,136 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) -1,484,674 -14,071,879 5. 其他收入(损失以“-”号填列) 552,391 1,526,659 减:二、费用 476,032,072 466,633,893 1. 管理人报酬 280,514,911 246,970,832 2. 托管费 54,544,566 48,022,106 3. 销售服务费 - - 4. 交易费用 140,181,262 170,985,269 5. 利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 其他费用 791,333 655,686 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,099,755,980 6,351,594,647 减:所得税费用 11,136,485 56,208,616 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,088,619,495 6,295,386,031 12 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 26,629,166,594 -10,457,482,594 16,171,684,000 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期净利润) - 2,088,619,495 2,088,619,495 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -3,045,687,368 1,094,644,138 -1,951,043,230 其中:1.基金申购款 616,387,420 -235,993,670 380,393,750 2.基金赎回款 -3,662,074,788 1,330,637,808 -2,331,436,980 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 23,583,479,226 -7,274,218,961 16,309,260,265 上年度可比期间 项目 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 28,299,811,339 -17,447,761,650 10,852,049,689 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期净利润) - 6,295,386,031 6,295,386,031 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -1,670,644,745 694,893,025 -975,751,720 其中:1. 基金申购款 2,343,092,161 -1,247,638,638 1,095,453,523 2. 基金赎回款 -4,013,736,906 1,942,531,663 -2,071,205,243 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 26,629,166,594 -10,457,482,594 16,171,684,000 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ————————— ————————— ———————— 13 基金管理公司负责人:章硕麟 主管会计工作负责人:胡志强 会计机构负责人:罗嘉 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 274 号《关于同意上投摩根亚太优势股票型 证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚 太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期 限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 29,568,958,774 元,业经普 华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 136 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案,《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 10 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 29,572,160,440 份基金份 额,其中认购资金利息折合 3,201,666 份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基 金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约银 行(后合并重组为纽约梅隆银行),境外投资顾问为 JF 资产管理有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行 办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要 投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记 注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。 投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它 权益类证券市值占基金资产的 60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金 融工具市值占基金资产的 0%-40%。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的 普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其 它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政 府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金 融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金 的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2011 年 3 月 28 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其 他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 14 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作,主要税项 列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3) 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、 上投摩根基金管理有限公司(“上投摩根”) 基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New 境外资产托管人 York Mellon Corporation,“纽约梅隆银行”) 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 15 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东上海国际信托有 上海国利货币经纪有限公司 限公司控制的公司 基金管理人的股东上海国际信托有 香港沪光国际投资管理有限公司 限公司控制的公司 基金管理人的股东摩根富林明资产 J.P. Morgan Investment Management Limited 管理(英国)有限公司控制的公司 基金管理人的股东摩根富林明资产 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 管理(英国)有限公司控制的公司 JF 资产管理有限公司 境外投资顾问 与境外投资顾问存在控制关系的机 JPMorgan Chase & Co. 构 与境外投资顾问存在控制关系的机 JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 构 与境外投资顾问存在控制关系的机 JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. 构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 280,514,911 246,970,832 的管理费 其中:支付销售机构的客 36,694,622 31,987,814 户维护费 注:本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 1.8%的年费率计提自上一估 值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管 理人上投摩根。其计算公式为: 日管理人报酬=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 16 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 54,544,566 48,022,106 的托管费 注:本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 0.35%的年费率计提自上一 估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费,逐日累计至每月月底,按月支付给基金托管 人中国工商银行。其计算公式为: 日托管费=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 基金合同生效日(2007 年 10 月 22 - - 日)持有的基金份额 期初持有的基金份额 10,399,033 12,674,095 期间申购总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回总份额 10,399,033 2,275,062 期末持有的基金份额 - 10,399,033 期末持有的基金份额 - 0.04% 占基金总份额比例 注: 基金管理人上投摩根在本年度赎回本基金的交易委托中国建设银行股份有限公司办理,适用费 率为 0.30%。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 名称 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 17 中国工商银行 492,174,487 3,688,492 585,345,973 5,543,039 纽约梅隆银行 154,802,459 1,034,747 724,934,283 299,983 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适 用利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 于 2010 年 12 月 31 日,本财务报表中列示的递延所得税负债和所得税费用均与本 基金的印度市场股票投资相关。本基金投资于印度市场股票而发生的短期资本利 得适用于印度资本利得税。 (a) 递延所得税资产 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 可抵扣暂时性差 递延所得税资产可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 异 未实现资本损失 2,847,239 18,428,733 37,194,407 240,740,497 (b) 递延所得税负债 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 应纳税暂时性差 递延所得税负债应纳税暂时性差异 递延所得税负债 异 未实现资本利得 22,233,103 143,903,582 73,545,899 476,025,237 (c) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下: 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 递延所得税负债净额 19,385,864 36,351,492 (d) 所得税费用 18 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 当期所得税费用 28,102,113 19,857,124 递延所得税费用 -16,965,628 36,351,492 合计 11,136,485 56,208,616 应纳税所得项目及相应的当期所得税费用分析如下: 本期 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 应纳税所得 当期所得税费用 印度市场股票投资 181,890,699 28,102,113 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 应纳税所得 当期所得税费用 印度市场股票投资 128,525,074 19,857,124 (2) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可 观察输入值)。 于 2010 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额为 15,732,508,767 元,无属于第二层级和第三层级的余额。(2009 年 12 月 31 日: 第一层级 14,795,112,018 元,无第二层级和第三层级)。 于 2010 年度,本公司公允价值计量的方法未发生改变(2009 年度:同)。 (3) 除上述事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 19 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资 序号 项目 金额 产的比例(%) 1 权益投资 15,157,345,815 92.37 其中:普通股 14,498,230,606 88.35 存托凭证 659,115,209 4.02 2 基金投资 575,162,952 3.50 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 646,976,946 3.94 8 其他各项资产 30,729,445 0.19 9 合计 16,410,215,158 100.00 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 5,779,831,715 35.44 澳大利亚 2,769,191,918 16.98 韩国 2,185,755,403 13.40 印度 1,548,911,270 9.50 新加坡 945,318,372 5.80 中国台湾 618,107,631 3.79 泰国 550,226,087 3.37 印度尼西亚 517,160,248 3.17 20 马来西亚 242,843,170 1.49 合计 15,157,345,815 92.94 注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交 易所确定。 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 占基金 资产净 行业类别 公允价值(人民币元) 值比例 (%) 商业银行业 2,573,269,552 15.78 金属及采矿业 1,443,009,734 8.85 石油,天然气及消耗燃料业 1,335,616,848 8.19 房地产管理及开发业 1,264,761,361 7.75 产业融合业 740,638,210 4.54 建筑材料业 716,220,869 4.39 保险业 696,665,527 4.27 机械业 660,143,723 4.05 半导体及半导体设备业 636,718,866 3.90 化工业 583,161,845 3.58 建筑及工程业 537,283,586 3.29 食品零售业 488,029,157 2.99 多元化金融服务业 449,515,981 2.76 运输业 440,013,744 2.70 储蓄及抵押贷款 355,988,454 2.18 多线零售业 329,318,624 2.02 制药业 274,556,670 1.68 网络软件及服务业 248,897,893 1.53 酒店业 236,220,287 1.45 能源设备及服务业 201,495,112 1.24 海洋业 187,464,587 1.15 航空业 172,430,405 1.06 化妆品制造业 164,616,974 1.01 烟草业 129,336,303 0.79 新闻传播业 108,889,122 0.67 电子设备及元件业 94,196,275 0.58 医疗保健设备与用品业 88,886,106 0.55 21 合计 15,157,345,815 92.94 注: 行业分类标准:MSCI 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 占基金 序 所在证券市 所属国家 资产净 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 数量(股) 公允价值 号 场 (地区) 值比例 (%) 中国建设银行股份 香港证券交 1 China Construction Bank Corp 939 HK 中国香港 146,259,150 867,460,401 5.32 有限公司 易所 中国平安保险(集 香港证券交 2 Ping An Insurance(Group)Co of China 2318HK 中国香港 8,450,000 624,842,154 3.83 团)股份有限公司 易所 韩国证券交 3 Samsung Electronics Co Ltd 三星电子有限公司 005930 KS 韩国 82,507 456,914,032 2.80 易所 韩国证券交 4 KB Financial Group Inc - 105560 KS 韩国 1,296,667 454,001,403 2.78 易所 澳大利亚证 5 BHP Billiton Ltd 必和必拓有限公司 BHP AU 澳大利亚 1,450,000 445,416,928 2.73 券交易所 中国海洋石油有限 香港证券交 6 CNOOC Ltd 883 HK 中国香港 26,920,000 422,405,736 2.59 公司 易所 Australia & New Zealand Banking Grp 澳大利亚新西兰银 澳大利亚证 7 ANZ AU 澳大利亚 2,550,000 404,210,134 2.48 Ltd 行集团 券交易所 兖州煤业股份有限 香港证券交 8 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 1171 HK 中国香港 19,968,000 403,545,043 2.47 公司 易所 Infrastructure Development Finance Co 印度证券交 9 - IDFC IN 印度 13,500,000 365,103,830 2.24 Ltd 易所 印度证券交 10 Housing Development Finance Corp Ltd - HDFC IN 印度 3,300,000 355,988,454 2.18 易所 注:1. 所用证券代码采用 Ticker 代码。 2. 所属国家(地区)列示证券挂牌的证券交易所所在国家(地区)。 3、注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.51fund.com 网站的年度报告正文。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 22 金额单位:人民币元 本期累计买 占期初基金资产净 序号 公司名称(英文) 证券代码 入金额 值比例(%) 1 BHP Billiton Ltd BHP AU 701,165,145 4.34 2 Keppel Corp Ltd KEP SP 593,248,816 3.67 3 Ping An Insurance(Group)Co of China 2318 HK 531,303,611 3.29 4 Westpac Banking Corp WBC AU 517,693,014 3.20 5 News Corp Inc NWS AU 492,829,169 3.05 6 China Construction Bank Corp 939 HK 462,300,251 2.86 7 Australia & New Zealand Banking Grp ANZ AU 443,155,042 2.74 8 Rio Tinto Ltd RIO AU 426,938,212 2.64 9 Bank of China Ltd 3988 HK 392,193,441 2.43 10 Hidili Industry Intl Development 1393 HK 356,461,010 2.20 11 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 1171 HK 347,782,104 2.15 12 China Resources Land Ltd 1109 HK 337,035,178 2.08 13 Zijin Mining Group Co Ltd 2899 HK 331,178,577 2.05 14 Siam Cement Public Co Ltd SCC-R TB 325,354,320 2.01 15 National Australia Bank Ltd NAB AU 321,792,939 1.99 16 Macquarie Group Ltd MQG AU 303,795,114 1.88 17 Hyundai Heavy Industries Co Ltd 009540 KS 295,870,334 1.83 18 Tata Steel Ltd TATA IN 294,587,856 1.82 19 Telstra Corp Ltd TLS AU 291,952,683 1.81 20 Tata Motors Ltd TTMT IN 283,942,007 1.76 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 本期累计卖 占期初基金资产净 序号 公司名称(英文) 证券代码 出金额 值比例(%) 1 Bank of China Ltd 3988 HK 702,700,925 4.35 2 National Australia Bank Ltd NAB AU 673,451,629 4.16 3 Commonwealth Bank of Australia CBA AU 554,873,222 3.43 4 China Shenhua Energy Co Ltd 1088 HK 542,538,480 3.35 5 BHP Billiton plc BLT LN 480,344,365 2.97 6 Tata Motors Ltd TTMT IN 414,597,423 2.56 7 China Life Insurance Co Ltd 2628 HK 408,281,197 2.52 8 Woodside Petroleum Ltd WPL AU 395,180,032 2.44 23 9 Jiangxi Copper Co Ltd 358 HK 375,428,042 2.32 10 Samsung Electronics Co Ltd 005930 KS 362,820,645 2.24 11 China Construction Bank Corp 939 HK 359,748,674 2.22 12 News Corp Inc NWS AU 358,380,241 2.22 13 Poly Hong Kong Investment Ltd 119 HK 348,602,347 2.16 14 China Yurun Food Group Ltd 1068 HK 342,263,243 2.12 15 Neptune Orient Lines Ltd NOL SP 332,688,238 2.06 16 Asciano Ltd AIO AU 318,383,772 1.97 17 Macquarie Group Ltd MQG AU 313,380,205 1.94 18 Keppel Land Ltd KPLD SP 310,985,470 1.92 19 Infosys Technologies Ltd INFO IN 307,133,289 1.90 20 Tencent Holdings Ltd 700 HK 289,650,996 1.79 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 24,059,150,382 卖出收入(成交)总额 25,652,362,271 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 24 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 占基金资 基金 基金 运作 序号 管理人 公允价值 产净值比 名称 类型 方式 例(%) iShares MSCI I shares 1 Taiwan Webs ETF ETF 575,162,952 3.53 Inc. Index Units 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 10,038,037 3 应收股利 3,750,701 4 应收利息 105,044 5 应收申购款 889,277 6 其他应收款 15,946,386 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,729,445 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 25 8.11.6 其他需说明的重要事项 因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额比 持有份额 持有份额 比例 例 1,597,593 14,761.88 240,346,385 1.02% 23,343,132,841 98.98% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 376,086 0.0016% 持有本开放式基金 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2007 年 10 月 22 日)基金份额总额 29,572,160,440 本报告期期初基金份额总额 26,629,166,594 本报告期基金总申购份额 616,387,420 减:本报告期基金总赎回份额 3,662,074,788 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 23,583,479,226 26 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 2010 年 2 月 3 日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告》,因上投摩根基金管理有限公司原总经理王鸿嫔女士任期届满,经本 公司董事会审议通过,决定聘任章硕麟先生为公司总经理。王鸿嫔女士不再担任本公 司总经理职务。 经本公司董事会审议通过,决定聘任童威先生为公司副总经理。 2010 年 6 月 12 日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告》,上投摩根基金管理有限公司副总经理刘樱女士因工作调动,已向本 公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议,同意刘樱女士辞去副总经理职务。 基金托管人: 经证监会审批,晏秋生任资产托管部副总经理 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘 任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为180,000元,目前该审计机构已提供 27 审计服务的连续年限为4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人 员受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 应支付该券商的佣 股票交易 基金交易 金 交易 占当期 占当期 占当期基 券商名称 单元 股票成 佣金 金成交总 数量 成交金额 交总额 成交金额 佣金 总量的 额的比例 的比例 比例 (%) (%) (%) Goldman Sachs 1 2,233,034,536 4.49 196,497,113 36.21 5,046,447 4.93 Securities Ltd JP Morgan Secs Ltd 1 2,353,096,245 4.73 251,014,171 46.25 6,027,762 5.89 CIMB Securities Ltd 1 107,796,136 0.22 - - 212,694 0.21 Macquarie Securities 1 531,825,117 1.07 - - 1,015,496 0.99 Ltd Citigroup Global 1 3,491,559,831 7.02 - - 6,580,470 6.43 Mkts Ltd Merrill Lynch 1 3,988,256,232 8.02 - - 8,145,448 7.96 CLSA Ltd 1 5,231,637,472 10.52 30,456,002 5.61 10,501,854 10.26 Morgan Stanley Ltd 1 5,141,933,232 10.34 - - 11,048,084 10.80 Credit Suisse Ltd 1 8,049,725,515 16.19 64,736,367 11.93 16,104,423 15.74 Enam Securities Ltd 1 113,173,065 0.23 - - 255,902 0.25 Samsung Securities 1 592,013,753 1.19 - - 1,277,240 1.25 Co Ltd UBS Securities Ltd 1 7,524,056,683 15.13 - - 13,228,552 12.93 HSBC Hongkong 1 29,633,921 0.06 - - 53,822 0.05 Deutsche Bank AG 1 271,491,295 0.55 - - 409,685 0.40 London China Intl Capital 1 2,101,410,641 4.23 - - 5,403,684 5.28 Corp Secs Ltd 28 Sinopac Securities 1 823,986,794 1.66 - - 1,698,644 1.66 Co Ltd Yuanta Securities 1 899,895,123 1.81 - - 1,996,943 1.95 Co Ltd CCB International 1 93,961,967 0.19 - - 164,433 0.16 Securities Ltd Nomura intl Ltd 1 6,141,178,477 12.35 - - 13,151,486 12.85 BNP Paribas 1 - - - - - - 合计 20 49,719,666,035 100 542,703,653 100 102,323,069 100 注:1. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本 基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行 业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估, 确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 3. 2010年度新增CIMB Securities Ltd、Macquarie Securities Ltd、Enam Securities Ltd、HSBC Hongkong、Sinopac Securities Co Ltd、Yuanta Securities Co Ltd、CCB International Securities Ltd、 BNP Paribas共计8个席位,无注销席位。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一一年三月二十九日 29