上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2008年半年度报告 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期: 2008年8月27日 重要提示: 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 一、基金简介... 1 (一)、基金概况... 1 (二)、基金投资概况... 1 (三)、基金管理人... 1 (四)、基金托管人... 2 (五)境外投资顾问... 2 (六)境外资产托管人... 2 (七)、信息披露渠道... 3 (八)、其他服务机构... 3 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况... 3 (一)、财务指标... 3 (二)、基金净值表现... 4 三、基金管理人报告... 5 (一)、基金管理人情况... 5 (二)、基金经理介绍... 5 (三)境外投资顾问成员介绍... 5 (四)、基金运作合规性说明... 6 (五)基金经理报告... 6 (六)下一年度的展望... 6 (七)基金内部监察报告... 7 四、基金托管人报告... 7 五、财务会计报告(未经审计)... 8 七、投资组合报告... 21 (一)报告期末基金资产组合情况... 21 (二)报告期末按国家(地区)分类的股票投资组合... 21 (三)报告期末按行业分类的股票投资组合... 21 (四)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细... 22 (五)报告期内股票投资组合的重大变动... 26 (六)报告期末按券种分类的债券投资组合... 28 (七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细... 28 (九)资产支持证券投资明细... 28 (十)投资组合报告附注... 28 八、基金份额持有人户数、持有人结构... 29 九、基金份额变动... 29 (一)、基金份额总额... 29 (二)、报告期内基金份额变动情况... 29 十、重要事项揭示... 30 (一)、基金份额持有人大会... 30 (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。... 30 (三)、诉讼事项... 30 (四)、基金投资策略的改变... 30 (五)、基金收益分配事项... 30 (六)、会计师事务所... 30 (七)、基金管理人、托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况... 30 (八)、本基金租用专用交易席位的情况... 31 (九)、其他重要事项... 31 十一、备查文件目录... 32 一、基金简介 (一)、基金概况 基金名称:上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 基金简称:亚太优势 交易代码:377016 基金运作方式:契约型开放式基金 基金合同生效日:2007年10月22日 报告期末基金份额总额:29,845,239,067.16份 (二)、基金投资概况 1、投资目标: 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 2、投资策略: 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析,并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下,通过自上而下分析,甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会,首先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司,同时采取自下而上的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估,形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 3、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。 4、风险收益特征: 本基金为区域性股票型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。 (三)、基金管理人 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 注册地址:上海市富城路99号20楼 办公地址:上海市富城路99号20楼 邮政编码:200120 法定代表人:陈开元 信息披露负责人:朱戈宇 联系电话:8621-38794999 传真:8621-68881170 电子信箱:peter.zhu@jpmf-sitico.com (四)、基金托管人 基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清 信息披露负责人:蒋松云 联系电话:010-66106912 传真:010-66106904 电子邮箱:custody@icbc.com.cn (五)境外投资顾问 名称:JF 资产管理有限公司 注册地址:香港中环干诺道中8号遮打大厦21楼 成立时间:1974年11月26日 境外监管机关批准/注册号:AAA121 联系人:谭伟明 电话:00852 2800 2933 传真:00852 2524 8649 电子邮件:ken.wm.tam@jfam.com 公司网址:www.jfam.com (六)境外资产托管人 名称:The Bank of New York Mellon Company (纽约梅隆银行) 注册地址:美国纽约洲,纽约市华尔街1号 办公地址:美国纽约洲,纽约市华尔街1号 主席兼首席执行官:Robert Kelly 成立时间:2007年7月1日 托管资产规模:23.1万亿美元 信用等级:标准普尔AA- (七)、信息披露渠道 信息披露报纸:《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 基金管理人网址:www.51fund.com 基金半年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人和基金代销机构的办公场所和营业场所。 (八)、其他服务机构 会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构:上投摩根基金管理有限公司 办公地址:上海市富城路99号20楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)、财务指标 2008年01月01日至2008年6月30日 序号 项目 1 本期利润 -8,151,182,488(元) 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -4,794,061,933(元) 3 加权平均份额本期利润 -0.2671(元) 4 期末可供分配利润 -11,112,285,369(元) 5 期末可供分配份额利润 -0.3723(元) 6 期末基金资产净值 18,732,953,698(元) 7 期末基金份额净值 0.628(元) 8 加权平均净值利润率 -36.32% 9 本期份额净值增长率 -29.83% 10 份额累计净值增长率 -37.20% 注:(1) 本基金于2007年10月22日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)、基金净值表现 1、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.78% 1.20% -5.41% 1.22% -2.37% -0.02% 过去六个月 -29.83% 1.95% -18.82% 1.92% -11.01% 0.03% 过去一年 -- -- -- -- -- -- 过去三年 -- -- -- -- -- -- 过去五年 -- -- -- -- -- -- 自基金成立至今 -37.20% 2.18% -22.90% 2.13% -14.30% 0.05% 注:(1) 本基金于2007年10月22日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。 (2) 本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。 2、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注:(1) 本基金合同生效日为2007年10月22日,图示时间段为2007年10月22日至2008年6月30日。 (2) 在正常情况下,本基金的资产配置比例为:股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。 三、基金管理人报告 (一)、基金管理人情况 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年05月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月08日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根富林明资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为1.5亿元人民币,注册地上海。截止2008年6月底,公司管理的基金共有八只,均为开放式基金:上投摩根中国优势证券投资基金,于2004年09月15日成立,首发规模为1,669,305,034.88份;上投摩根货币市场基金,于2005年04月13日成立,首发规模为991,360,522.73份;上投摩根阿尔法股票型证券投资基金,于2005年10月11日成立,首发规模为767,620,088.15份;上投摩根双息平衡混合型证券投资基金,于2006年04月26日成立,首发规模为6,435,738,977.50份;上投摩根成长先锋股票型证券投资基金,于2006年09月20 日成立,首发规模为5,480,692,618.04份;上投摩根内需动力股票型证券投资基金,于2007年04月13日成立,首发规模为9,884,799,607.98份;上投摩根亚太优势股票型证券投资基金,于2007年10月22日成立,首发规模为29,572,160,439.53份;上投摩根双核平衡混合型证券投资基金,于2008年5月21日成立,首发规模为1,423,318,139.20份。 (二)、基金经理介绍 杨逸枫,女,台湾新竹清华大学经济学学士,台湾政治大学EMBA财管组硕士,13年以上亚太区域型基金运作经验。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理,负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资;1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理;2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司,任投资副总监。 张军先生, 毕业于上海复旦大学,14年以上金融领域相关工作经验。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 (三)境外投资顾问成员介绍 1. 王浩,男,美国耶鲁大学荣誉文学士学位,主修经济 现任JF基金区域投资经理兼大中华投资总监,隶属JF集团香港太平洋地区投资部。于2005年加入JF集团前,曾于高盛证券(GS)工作八年,最初在香港出任直接投资部分析员,及后出任直接投资策略部执行董事,专责台湾可兑换债券组合之建设,监督与交易。 2002年调职台北分公司总经理,2004年升任常务董事。 2. 郑惠升,男,美国印第安纳大学学士学位,主修财务 现任JF基金区域投资经理,隶属JF集团香港太平洋地区投资部。于1996年加入JF集团前,服务于百富勤资产管理公司,负责亚洲区域可转换公司债与菲律宾股票的投资部位。 (四)、基金运作合规性说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,力求使公司成为“中国投资人的国际投资专家,国际投资人的中国投资专家”。 本报告期内,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 (五)基金经理报告 2008年上半年亚太股市累计跌幅超过20%,美国次贷风波及金融机构计提大额损失,影响到市场对于美国和全球经济前景的判断,而以国际原油为首的大宗商品价格大幅上涨,加重了投资者对于全球通胀和企业盈利的担忧,加上越南、印尼和印度等国家陆续出现了双位数的通胀,对股市投资者的持股信心构成打击。上半年市场热点转换的频率非常之快,对于投资风格贯彻低换手率、价值投资的纯股票型基金而言,在这一轮的下跌中受伤比较重。 (六)下半年度的展望 展望2008年下半年,主要关注点仍在于油价走势和通货膨胀,但大幅修正之后的亚太股市平均市盈率仅有11倍,已经低于历史平均水平,市场会出现结构性的投资机会。我们认为,下半年亚太各地区的货币汇率走势将会出现分化,我们仍会以亚太内需作为投资主轴,将重点放在一些获利稳定,同时受益本币升值的市场和公司,结合市场的变动,积极完善配置的有效性,努力为基金持有人创造好的收益。 (七)基金内部监察报告 报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发,由独立的监察稽核部门对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,推动内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落实,发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。 在本报告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面: (1)根据基金监管法律法规的重大变化,推动公司各部门完善制度建设和业务流程,并加强内部法规培训; (2)全面开展基金运作监察稽核工作,确保基金投资的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法,完善内部控管,保证了亚太优势基金的合法合规运作,没有出现违规行为; (3)按照中国证监会的要求,在公司内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估,明确了各部门的风险点,对控制不足的风险点,制订了进一步的控制措施; (4)根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的定期监察报告,报送中国证监会和董事会; (5)制定了规范公司员工操守的有关规定,严格防范利益冲突。 公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。亚太优势基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,保障基金合规运作。 (八)公平交易制度执行情况 报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。 (九)本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 四、基金托管人报告 2008年上半年度,本基金托管人在对上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 报告期内,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的投资运作问题上,严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司在2008年上半年度所编制和披露的上投摩根亚太优势股票型证券投资基金年度报告中基金的财务指标、净值、收益分配情况、财务会计报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2008年8月26日 五、财务会计报告(未经审计) 注:本基金合同生效日为2007年10月22日,无去年同期比较数据 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2008年6月30日资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 附注 2008年06月30日 2007年12月31日 资产 银行存款 6 1,639,617,893 591,307,952 结算备付金 0 0 存出保证金 0 0 交易性金融资产 7 16,943,900,698 25,919,555,844 其中:股票投资 16,943,900,698 24,624,657,871 基金投资 0 1,294,897,973 衍生金融资产 0 0 买入返售金融资产 0 0 应收证券清算款 212,939,540 0 应收利息 8 264,446 169,630 应收股利 29,910,345 6,647,204 应收申购款 2,621,466 535,873,976 其他资产 0 0 资产总计 18,829,254,388 27,053,554,606 负债及持有人权益 负债 短期借款 0 0 交易性金融负债 0 0 衍生金融负债 0 0 卖出回购金融资产款 0 0 应付证券清算款 0 0 应付赎回款 59,679,213 37,631,675 应付管理人报酬 30,355,474 40,725,735 应付托管费 5,902,453 17,092,286 应付销售服务费 0 0 应付交易费用 0 0 应交税费 0 0 应付利息 0 0 应付利润 0 0 其他负债 9 363,550 331,828 负债合计 96,300,690 95,781,524 所有者权益 实收基金 10 29,845,239,067 30,129,865,000 未分配利润 (11,112,285,369) (3,172,091,918) 所有者权益合计 18,732,953,698 26,957,773,082 负债及所有者权益总计 18,829,254,388 27,053,554,606 基金份额总额(份) 29,845,239,067 30,129,865,000 基金份额净值 0.628 0.895 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 利润表 2008年01月01日至2008年6月30日止期间 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年01月01日至2008年06月30日止期间 附注 收入 利息收入 16,678,295 其中:存款利息收入 16,678,295 债券利息收入 0 资产支持证券利息收入 0 买入返售金融资产收入 0 投资收益 (4,445,310,245) 其中:股票投资收益 11 (4,379,684,918) 债券投资收益 资产支持证券投资收益 基金投资收益 12 (247,972,929) 权证投资收益 4,814,113 股利收益 177,533,489 公允价值变动损失 13 (3,357,120,555) 其他收入 14 2,903,379 收入合计 (7,782,849,126) 费用 管理人报酬 200,150,043 托管费 38,918,064 销售服务费 交易费用 15 54,283,697 利息支出 汇兑损失 74,709,172 其他费用 16 272,386 费用合计 368,333,362 利润总额 (8,151,182,488) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 所有者权益(基金净值)变动表 2008年01月01日至2008年6月30日止期间 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年01月01日至2008年06月30日止期间 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 30,129,865,000 (3,172,091,918) 26,957,773,082 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期净亏损) - (8,151,182,488) (8,151,182,488) 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 (284,625,932) 210,989,037 (73,636,896) 其中:基金申购款 2,840,509,086 (592,740,049) 2,247,769,037 基金赎回款 (3,125,135,018) 803,729,086 (2,321,405,933) 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 - - - 期末所有者权益(基金净值) 29,845,239,067 (11,112,285,369) 18,732,953,698 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 会计报表附注 2008年01月01日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 1 基金基本情况 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第274号《关于同意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集29,568,958,774元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为29,572,160,440份基金份额,其中认购资金利息折合3,201,666份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约银行(后合并重组为纽约梅隆银行),境外投资顾问为JF 资产管理有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。 2 会计报表编制基础 本基金的财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3 遵循企业会计准则的声明 本基金2008年01月01日至2008年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年01月01日至2008年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 4 重要会计政策和会计估计 (a) 会计年度 本基金的会计年度为1月1日至12月31日。本财务报表的实际编制期间为2008年01月01日至2008年6月30日。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 5 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。 (c) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6 银行存款 2008年6月30日 单位:人民币元 活期存款 874,574,909 定期存款 765,042,983 1,639,617,893 银行存款中包括以下外币余额: 2008年6月30日 外币金额 汇率 折合人民币元) 美元 31,968,636 6.85910 219,276,072 港元 315,997,689 0.87917 277,815,688 澳元 24 6.58234 161 新加坡元 60,703,476 5.04846 306,459,494 印尼盾 2,001,240,000 0.00074 1,488,797 805,040,212 7 交易性金融资产 单位:人民币元 2008年6月30日 成本 公允价值 估值减值 股票投资 22,839,575,280 16,943,900,698 (5,895,674,582) 22,839,575,280 16,943,900,698 (5,895,674,582) 8 应收利息 于2008年06月30日,应收利息余额均为应收银行存款利息。 9 其他负债 单位:人民币元 2008年06月30日 预提费用 265,935 应付赎回费 97,615 363,550 10 实收基金 2008年01月01日至 2008年06月30日止期间 期初实收基金 30,129,865,000 加:本期申购增加数 2,840,509,086 减:本期赎回减少数 3,125,135,018 期末实收基金 29,845,239,067 11 股票投资损失 单位:人民币元 2008年01月01日至 2008年06月30日止期间 卖出股票成交金额 11,357,954,702 减:卖出股票成本总额 15,737,639,620 (4,379,684,918) 12 基金投资损失 单位:人民币元 2008年01月01日至 2008年06月30日止期间 卖出基金成交金额 1,242,418,536 减:卖出基金成本总额 1,490,391,465 (247,972,929) 13 公允价值变动损失 单位:人民币元 2008年01月01日至 2008年06月30日止期间 交易性金融资产 -股票投资 (3,357,120,555) (3,357,120,555) 14 其他收入 于本会计期间,其他收入均为赎回基金补偿收入。本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。 15 交易费用 于本会计期间,交易费用均为交易所市场交易费用。 16 其他费用 单位:人民币元 2008年01月01日至 2008年06月30日止期间 审计费用 99,454 信息披露费 166,481 其他 6,451 272,386 17 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司(“上投摩根”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行(合并重组前原为纽约银行) 境外资产托管人 JF资产管理有限公司 境外投资顾问、与上投摩根受同一公司重大影响 上海国际信托有限公司(“上国投”) 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司(“摩根英国”) 基金管理人的股东 上海国际集团有限公司(“上海国际”) 上国投的母公司 上海市上投投资管理有限公司(“上投投资”) 与上投摩根受同一最终控股公司控制 摩根证券(亚太)有限公司 与摩根英国受同一最终控股公司控制 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2008年01月01日 至2008年06月30日止期间 成交量 占本期成交量 的比例 摩根证券(亚太)有限公司: 买卖股票 3,253,827,107 13.41% 佣金 占本期佣金总量 的比例 摩根证券(亚太)有限公司 4,090,333 10.68% 上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 管理人报酬 本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的基金管理人报酬,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人上投摩根。其计算公式为: 日基金管理人报酬=上一估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X 1.8% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付管理人报酬200,150,043元。 (d) 托管费 本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费,逐日累计至每月月底,按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为: 日托管费=上一估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付托管费38,918,064元。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率计息。基金托管人中国工商银行于2008年6月30日保管的银行存款余额折合人民币共计834,634,947元,境外资产托管人纽约银行于2008年6月30日保管的银行存款余额折合人民币共计804,982,946元。本会计期间由基金托管人及境外资产托管人保管的银行存款产生的利息收入分别为5,819,526元和10,858,769元。 (f) 关联方持有的基金份额 2008年06月30日 基金份额 净值 上投摩根 12,674,095 7,959,331 18 风险管理 (a) 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,并对各类风险予以事先充分的评估和防范, 并进行及时控制和采取应急措施;在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律,法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出修改建议;风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估,并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部门的日常作业,依风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管,并提出内控建议。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 (b) 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,以降低违约风险。 (c) 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持所有证券均在证券交易所上市或于活跃市场交易,均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 (d) 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 (i) 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的60-100%,其它允许投资的金融工具为0-40%。于2008年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 公允价值 占基金资产净值的比例 (人民币元) 交易性金融资产 - 股票投资 16,943,900,698 90.45% - 基金投资 0 0.00% 16,943,900,698 90.45% 通过Barra ES Global Equity模型计算出亚太优势2008年6月30日收盘后的预测β为1.09,若本基金业绩比较基准上升(下降)5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加(减少)92344万元。 (ii) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款,面临的利率风险很有限。市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 2008年6月30日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计 资产 银行存款 1,639,617,893 - - - 1,639,617,893 交易性金融资产 - - - 16,943,900,698 16,943,900,698 应收利息 - - - 264,446 264,446 应收股利 - - - 29,910,345 29,910,345 应收申购款 - - - 2,621,466 2,621,466 应收证券清算款 - - - 212,939,540 212,939,540 资产总计 1,639,617,893 - - 17,189,636,495 18,829,254,388 负债 应付赎回款 - - - 59,679,213 59,679,213 应付管理人报酬 - - - 30,355,474 30,355,474 应付托管费 - - - 5,902,453 5,902,453 其他负债 - - - 363,550 363,550 负债总计 - - - 96,300,690 96,300,690 利率敏感度缺口 1,639,617,893 - - 17,093,335,805 18,732,953,698 (iii) 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 下表统计了本基金面临的外汇风险敞口: 港币 美元 澳元 韩元 新加坡元 其他 合计 以外币计价的资产 银行存款 277,815,688 219,276,072 161 0 306,459,494 1,488,797 805,040,212 交易性金融资产 6,963,067,147 1,752,614,054 3,124,878,470 1,997,967,142 1,189,367,699 1,916,006,186 16,943,900,698 应收利息 11,067 9,531 0 0 840 0 21,438 应收股利 10,842,062 224,044 1,100,099 0 0 10,457,800 22,624,005 7,251,735,964 1,972,123,701 3,125,978,730 1,997,967,142 1,495,828,033 1,927,952,783 17,771,586,353 以外币计价的负债 - - 于2008年6月30日,若港币和美元相对人民币均升值(贬值)1%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加(下降)约9224万元;若澳元相对人民币均升值(贬值)1%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加(下降)约3126万元;若韩元相对人民币均升值(贬值)1%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加(下降)约1998万元;若新加坡元相对人民币均升值(贬值)1%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加(下降)约1496万元。 19 分部报告 本基金以一个主要业务分部形式运作,专注于通过分散投资风险以获取中长期稳定收益。本基金的次要报告形式为依据投资所在地划分的地区分部。 2008年01月01日至 2008年06月30日止期间 收入 中国香港 (4,114,941,492) 美国 (569,413,854) 英国 (1,608,075,541) 澳大利亚 (133,620,012) 新加坡 (645,092,968) 泰国 (104,790,429) 印度尼西亚 (190,866,078) 马来西亚 (69,159,104) 韩国 (398,669,620) 其他 51,779,972 (7,782,849,126) 2008年06月30日 资产 中国香港 7,070,058,887 美国 875,487,811 英国 931,124,911 澳大利亚 3,125,978,569 新加坡 1,213,769,451 泰国 580,934,799 印度尼西亚 1,012,194,428 马来西亚 347,569,587 韩国 2,022,345,800 其他 1,649,790,145 18,829,254,388 金融工具的地区分部依下述原则确定: (i)上市非货币性金融工具-主要上市地 (ii)上市衍生工具-交易所所在地 (iii)货币性金融工具-债务人所在地 20 收益分配事项 本基金截至2008年6月30日止未进行收益分配。 21 流通受限制不能自由转让的基金资产 截至2008年6月30日,本基金未持有因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票, 七、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 截至2008年6月30日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金资产净值为18,732,953,698.00元,基金份额净值为0.628元,累计基金份额净值为0.628元。其资产组合情况如下: 序号 资产项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例 1 股票 16,943,900,698 89.99% 2 债券 0 0.00% 3 基金 0 0.00% 4 货币市场工具 1,639,617,893 8.71% 5 其它资产 245,735,797 1.31% 合计 18,829,254,388 100.00% (二)报告期末按国家(地区)分类的股票投资组合 序号 国家(地区) 市 值 (人民币元) 市值占基金资产净值比例 1 中国香港 6,963,067,147 37.17% 2 澳大利亚 3,124,878,470 16.68% 3 韩国 1,997,967,142 10.67% 4 新加坡 1,189,367,699 6.35% 5 印度尼西亚 987,501,800 5.27% 6 英国(伦敦交易所自动报价系统) 913,114,972 4.87% 7 美国 839,499,082 4.48% 8 泰国 580,934,799 3.10% 9 马来西亚 347,569,587 1.86% 合计 16,943,900,698 90.45% (三)报告期末按行业分类的股票投资组合 2008年6月30日 序号 分 类 市 值 (人民币元) 市值占基金资产净值比例 1 能源设备及服务业 75,242,882 0.40% 2 化学业 140,515,299 0.75% 3 金属及采矿业 1,831,984,120 9.78% 4 航空业 327,287,323 1.75% 5 酒店餐厅及休闲业 381,955,421 2.04% 6 生物工程业 174,492,524 0.93% 7 商业银行业 2,766,922,061 14.77% 8 保险业 597,892,213 3.19% 9 多元化电讯服务业 499,255,779 2.67% 10 石油,天然气及消耗燃料业 1,913,270,544 10.21% 11 建筑材料业 150,242,651 0.80% 12 建筑及工程业 790,681,475 4.22% 13 海运业 209,852,458 1.12% 14 休闲设备及用品业 177,565,155 0.95% 15 纺织服饰及奢侈品业 100,609,384 0.54% 16 多元化消费服务业 78,760,882 0.42% 17 多线零售业 467,520,599 2.50% 18 专业零售业 315,136,095 1.68% 19 房地产管理及开发业 1,445,324,951 7.72% 20 网络软件及服务业 339,596,676 1.81% 21 无线电讯服务业 684,257,418 3.65% 22 电力及能源制造供应业 155,716,893 0.83% 23 多元化金融服务业 98,782,173 0.53% 24 电力公用事业 178,282,558 0.95% 25 机械业 193,542,417 1.03% 26 汽车业 437,780,321 2.34% 27 食品制造业 774,409,384 4.13% 28 产业融合业 749,285,656 4.00% 29 家用耐用消费品业 46,621,290 0.25% 30 家居用品业 30,916,932 0.17% 31 证券业 69,768,007 0.37% 32 电脑及周边产品业 23,007,377 0.12% 33 半导体及半导体设备业 504,764,811 2.69% 34 食品零售业 212,656,969 1.14% 合计 16,943,900,698 90.45% 行业分类标准:MSCI (四)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 2008年6月30日 公司名称 中文名称 所在证券市场 证券代码 所属国家(地区) 数量 (股) 市值 (人民币元) 市值占基金资产净值比例 BHP Billiton Ltd NPV 必和必拓有限公司 澳大利亚 BHP AU 澳大利亚 2,734,334 786,525,814 4.20% Rio Tinto Limited COM SHS NPV 力拓有限公司 澳大利亚 RIO AU 澳大利亚 875,744 781,081,672 4.17% China Mobile Ltd 中国移动有限公司 香港 941 HK 中国 6,324,000 582,674,718 3.11% Samsung Electronics Co Ltd 三星电子有限公司 韩国 005930 KS 韩国 123,167 504,764,811 2.69% Larsen & Toubro-GDR - 英国 LTOD LI 印度 1,382,400 487,375,820 2.60% China Construction Bank Corp 中国建设银行 香港 939 HK 中国 81,620,000 450,639,509 2.41% Reliance Inds-Spon GDR - 英国 RIGD LI 印度 630,785 425,739,152 2.27% China Merchants Bank Cp Ltd 招商银行 香港 3968 HK 中国 19,454,000 419,032,807 2.24% Sembcorp Industries Ltd - 新加坡 SCI SP 新加坡 19,615,000 411,946,830 2.20% ICICI Bank Ltd-SPON ADR - 美国 IBN US 印度 1,882,755 371,406,779 1.98% Kookmin Bank 韩国国民银行 韩国 060000 KS 韩国 915,841 371,127,595 1.98% Cheung Kong Hldgs 长江实业(集团)有限公司 香港 1 HK 中国香港 3,988,000 368,494,403 1.97% IOI Corp - 马来西亚 IOI MK 马来西亚 22,224,600 347,569,587 1.86% China Petroleum & Chemical Corp 中国石油化工股份有限公司 香港 386 HK 中国 48,120,000 308,831,442 1.65% Hang Seng Bank 香港恒生银行 香港 11 HK 香港 2,104,000 304,287,890 1.62% CNOOC Ltd 中国海洋石油有限公司 香港 883 HK 中国 24,491,000 288,956,231 1.54% PTT Exploration & Production (F) - 泰国 PTTEP TB 泰国 7,245,900 286,890,041 1.53% China Life Insurance Co Ltd 中国人寿保险股份有限公司 香港 2628 HK 中国 11,455,000 274,935,469 1.47% Telstra Corp - 澳大利亚 TLS AU 澳大利亚 8,933,314 249,320,757 1.33% Golden Agri-Resources 金光农业资源 新加坡 GGR SP 新加坡 54,576,000 247,972,621 1.32% PT Astra International Tbk 阿斯特拉国际(印尼) 印度尼西亚 ASII IJ 印度尼西亚 17,158,000 245,716,099 1.31% Kerry Properties 嘉里建设有限公司 香港 683 HK 香港 6,752,000 243,085,677 1.30% LG Corp LG集团 韩国 003550 KS 韩国 522,598 232,676,331 1.24% Australia & NZ Bkg Group 澳大利亚新西兰银行集团 澳大利亚 ANZ AU 澳大利亚 1,822,652 224,589,569 1.20% PT Bumi Resources Tbk - 印度尼西亚 BUMI IJ 印度尼西亚 36,219,500 220,949,242 1.18% Olam Intl - 新加坡 OLAM SP 新加坡 17,334,600 212,656,969 1.14% Tencent Hldgs 腾讯控股有限公司 香港 700 HK 中国 3,935,400 208,631,185 1.11% Parkson Retail Group Ltd 百盛商业集团有限公司 香港 3368 HK 中国 4,129,500 206,577,381 1.10% China Netcom Group 中国网通集团 香港 906 HK 中国 11,030,000 206,066,539 1.10% Westpac Banking 澳洲西太银行 澳大利亚 WBC AU 澳大利亚 1,523,645 200,582,836 1.07% PTT Public Co Ltd (F) 泰国国家石油公司 泰国 PTT TB 泰国 3,212,800 199,047,378 1.06% Hyundai Motor Co Ltd 现代汽车 韩国 005380 KS 韩国 412,547 192,064,222 1.03% Qantas Airways Ltd 澳洲航空公司 澳大利亚 QAN AU 澳大利亚 9,597,254 192,043,916 1.03% Wharf Hldgs 九龙仓集团 香港 4 HK 香港 6,438,000 184,802,222 0.99% China Shenhua Energy Co Ltd 中国神华能源公司 香港 1088 HK 中国 6,797,000 182,857,057 0.98% Daelim Industrial - 韩国 000210 KS 韩国 260,000 182,419,733 0.97% Crown Ltd - 澳大利亚 CWN AU 澳大利亚 2,965,440 181,336,336 0.97% PT Indofood Sukses Makmur TBK - 印度尼西亚 INDF IJ 印度尼西亚 100,180,500 178,867,176 0.95% Esprit Hldgs 思捷环球控股有限公司 香港 330 HK 香港 2,506,300 178,480,635 0.95% Cheung Kong (Holdings) Ltd 长江实业(集团)有限公司 香港 1 HK 中国香港 6,145,000 178,282,558 0.95% Li Ning Co 李宁有限公司 香港 2331 HK 中国 11,220,500 177,565,155 0.95% CSL Ltd - 澳大利亚 澳大利亚 742,555 174,492,524 0.93% QBE Insurance Group - 澳大利亚 QBE AU 澳大利亚 1,140,914 168,221,271 0.90% Hang Lung Properties 恒隆集团有限公司 香港 101 HK 香港 7,142,000 156,975,865 0.84% China Resources Power Hldgs 华润电力控股有限公司 香港 836 HK 中国 9,322,000 155,716,893 0.83% Samsung Fire & Marine Insurance 三星火灾海上保险公司 韩国 000810 KS 韩国 108,000 154,735,473 0.83% PT United Tractors Tbk - 印度尼西亚 UNTR IJ 印度尼西亚 16,677,000 150,740,663 0.80% POSCO ADR 浦项钢铁 美国 PKX US 韩国 168,700 150,172,353 0.80% PT Bank Rakyat Indonesia - 印度尼西亚 BBRI IJ 印度尼西亚 38,839,500 147,360,138 0.79% Lotte Shopping - 韩国 023530 KS 韩国 72,000 147,063,615 0.79% Belle Intl Hldgs 百丽国际控股有限公司 香港 1880 HK 香港 22,142,000 136,655,460 0.73% Cathay Pacific Airways 国泰航空公司 香港 293 HK 香港 10,352,000 135,243,407 0.72% Perfect World Co Ltd 北京完美时空网络技术有限公司 美国 PWRD US 中国 764,053 130,965,491 0.70% China Shipping Container Lines 中海集装箱运输有限公司 香港 2866 HK 中国 47,790,000 128,147,430 0.68% Guangzhou R&F Properties 广州富力地产股份有限公司 香港 2777 HK 中国 9,479,200 121,173,910 0.65% China Railway Construction Corp Ltd 中国铁道建筑总公司 香港 1186 HK 中国 12,500,000 120,885,922 0.65% Lifestyle Intl Hldgs 利福国际集团有限公司 香港 1212 HK 香港 11,818,500 113,879,603 0.61% Sun Hung Kai Properties 新鸿基地产集团 香港 16 HK 香港 1,167,000 108,549,932 0.58% Ctrip.com Intl Ltd 携程旅行网 美国 CTRP US 中国 344,555 108,193,577 0.58% Keppel Corp 吉宝企业 新加坡 KEP SP 新加坡 1,861,000 104,662,496 0.56% Dah Sing Financial Hldgs 大新金融集团 香港 440 HK 香港 1,847,600 102,171,938 0.55% Hutchison Telecommunications Intl 和记电讯国家公司 香港 2332 HK 香港 10,447,000 101,582,700 0.54% China Hongxing Sports 中国鸿星体育有限公司 新加坡 CHHS SP 中国 44,286,000 100,609,384 0.54% Hong Kong Exchanges & Clearing 香港交易及结算所有限公司 香港 388 HK 香港 985,600 98,782,173 0.53% Kasikornbank Public Co Ltd 泰华农民银行(大众)有限公司 泰国 KBANK-R TB 泰国 6,522,100 94,997,380 0.51% Ajisen (China) Hldgs 味千(中国)控股有限公司. 香港 538 HK 中国 13,530,000 92,425,508 0.49% Orica Ltd - 澳大利亚 ORI AU 澳大利亚 474,125 91,440,893 0.49% Great Eagle Hldgs 鹰君集团 香港 41 HK 香港 4,319,000 87,334,145 0.47% China COSCO Hldgs Co Ltd 中国远洋控股股份有限公司 香港 1919 HK 中国 4,881,000 81,705,028 0.44% BOC Hong Kong (Hldgs) 中国银行(香港) 有限公司 香港 2388 HK 香港 4,446,500 80,725,619 0.43% New Oriental Education & Tech Group 新东方教育科技集团 美国 EDU US 中国 196,554 78,760,882 0.42% China National Bldg Material Co 中国建材股份有限公司 香港 3323 HK 中国 5,900,000 77,806,575 0.42% WorleyParsons Ltd - 澳大利亚 WOR AU 澳大利亚 301,929 75,242,882 0.40% Asia Cement China Hldgs 亚洲水泥中国控股 香港 743 HK 中国 16,380,000 72,436,076 0.39% China Overseas Land & Inv 中国海外发展有限公司 香港 688 HK 中国 6,534,000 70,772,228 0.38% Woori Investment & Securities - 韩国 005940 KS 韩国 560,000 69,768,007 0.37% Yanlord Land Group 仁恒置地集团有限公司 新加坡 YLLG SP 新加坡 6,686,000 62,444,993 0.33% Zijin Mining Group Co Ltd 紫金矿业集团股份有限公司 香港 2899 HK 中国 10,138,000 59,093,382 0.32% Angang Steel Co Ltd 鞍钢新轧钢股份有限公司 香港 347 HK 中国 4,008,000 55,110,899 0.29% China Sky Chemical Fibre 天宇 新加坡 CSCF SP 新加坡 12,383,000 49,074,406 0.26% LG Electronics LG电子 韩国 066570 KS 韩国 60,000 46,621,290 0.25% PT Indosat Tbk - 印度尼西亚 ISAT IJ 印度尼西亚 8,736,000 43,868,483 0.23% Samsung Heavy Ind Co Ltd - 韩国 010140 KS 韩国 175,000 42,801,754 0.23% Soho China Soho中国有限公司 香港 410 HK 中国 11,158,000 41,691,576 0.22% LG Household & Healthcare LG生活健康股份有限公司 韩国 051900 KS 韩国 23,000 30,916,932 0.17% Digitech Systems Co Ltd - 韩国 091690 KS 韩国 175,000 23,007,377 0.12% 合计 16,943,900,698 90.45% (五)报告期内股票投资组合的重大变动 1. 累计买入价值超出期初基金资产净值2%(报告期内基金合同生效的基金,采用期末基金资产净值的2%)的股票明细如下: 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 (人民币元) 占期初净值比 1 005930 KS 三星电子有限公司 613,805,414 2.28% 2 003550 KS LG集团 446,478,979 1.66% 3 060000 KS 韩国国民银行 425,249,583 1.58% 4 11 HK 香港恒生银行 385,997,574 1.43% 5 COS SP COSCO Corp (Singapore) Ltd 338,428,038 1.26% 6 2899 HK 紫金矿业集团股份有限公司 334,020,601 1.24% 7 000210 KS Daelim Industrial 289,802,427 1.08% 8 GGR SP 金光农业资源 287,906,957 1.07% 9 004170 KS Shinsegae Co Ltd 279,993,584 1.04% 10 TLS AU Telstra Corp 271,943,886 1.01% 11 005380 KS 现代汽车 266,731,463 0.99% 12 028050 KS Samsung Engineering Co Ltd 257,436,410 0.95% 13 906 HK 中国网通集团 240,988,023 0.89% 14 4 HK 九龙仓集团 234,336,634 0.87% 15 ANZ AU 澳大利亚新西兰银行集团 234,138,341 0.87% 16 QAN AU 澳洲航空公司 221,837,307 0.82% 17 BUMI IJ PT Bumi Resources Tbk 221,087,167 0.82% 18 WBC AU 澳洲西太银行 220,099,546 0.82% 19 QBE AU QBE Insurance Group 212,567,540 0.79% 20 CSL AU CSL Ltd 189,251,599 0.70% 2. 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%(报告期内基金合同生效的基金,采用期末基金资产净值的2%)的股票明细如下: 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 (人民币元) 占期初净值比 1 PKX US 浦项钢铁 492,580,768 1.83% 2 941 HK 中国移动有限公司 486,917,318 1.81% 3 PTTEP TB PTT Exploration & Production (F) 479,607,606 1.78% 4 CAPL SP CapitaLand Ltd 428,631,714 1.59% 5 PTT TB 泰国国家石油公司 351,595,112 1.30% 6 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 345,949,312 1.28% 7 883 HK 中国海洋石油有限公司 321,249,269 1.19% 8 388 HK 香港交易及结算所有限公司 306,188,727 1.14% 9 COS SP COSCO Corp (Singapore) Ltd 295,061,895 1.09% 10 RIO AU 力拓有限公司 291,515,204 1.08% 11 RIGD LI Reliance Inds-Spon GDR 278,530,636 1.03% 12 BUMI IJ PT Bumi Resources Tbk 278,207,874 1.03% 13 13 HK 和记黄埔有限公司 271,366,374 1.01% 14 IBN US ICICI Bank Ltd-SPON ADR 270,905,382 1.00% 15 1800 HK 中国交通建设股份有限公司 270,699,508 1.00% 16 DBS SP 发展集团控股有限公司 265,501,674 0.98% 17 23 HK 东亚银行有限公司 256,560,970 0.95% 18 2388 HK 中国银行(香港)有限公司 249,830,043 0.93% 19 GENT MK 云顶集团 246,029,679 0.91% 20 004170 KS Shinsegae Co. Ltd 245,447,499 0.91% 3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 2008年01月01日至2008年6月30日止 序号 项目 金额(人民币元) 1 买入股票总成本 11,627,329,743 2 卖出股票总收入 11,357,954,702 (六)报告期末按券种分类的债券投资组合 无 (七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无 (八)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金明细 无 (九)资产支持证券投资明细 无 (十)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2008年6月30日,本基金的其他资产项目包括: 序号 其他资产项目 金额(人民币元) 1 应收申购款 2,621,466.00 2 应收利息 264,446.00 3 应收股利 29,910,345.00 4 应收证券清算款 212,939,540.00 其他资产项目合计 245,735,797.00 4、截至2008年6月30日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:无 5、截至2008年6月30日,本基金持有的权证明细如下:无 6、基金管理人以自有资产投资本基金的情况: 基金管理人于2008年3月7日通过代销机构申购本基金910万元人民币,申购费率为0.4%。 7、因四舍五入原因,报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 (一)基金持有人信息 2008年6月30日 基金份额持有人户数(户) 平均每户持有基金份额(份) 期末持有人结构 机构投资者持有份额(份) 占总份额比例 个人投资者持有份额(份) 占总份额比例 1,909,920 15,454.97 520,270,499.25 1.74% 29,324,968,567.91 98.26% (二)期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 2008年6月30日 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额的比例 上投摩根基金管理有限公司持有本基金的所有从业人员 881,613.62 0.00295% 九、基金份额变动 (一)、基金份额总额 基金合同生效日的基金份额总额(份) 29,572,160,439.53 注:2007年10月22日为基金合同生效日 (二)、报告期内基金份额变动情况 2008年01月01日 至2008年6月30日止期间 报告期期初基金份额总额(份) 30,129,865,000 报告期间基金总申购份额(份) 2,840,509,086 报告期间基金总赎回份额(份) 3,125,135,018 报告期期末基金份额总额(份) 29,845,239,067 十、重要事项揭示 (一)、基金份额持有人大会 本年度没有召开基金份额持有人大会。 (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 1、2008年1月1日至2008年6月30日,上投摩根基金管理有限公司无重大人事变动。 2、2008年1月1日至2008年6月30日,中国工商银行股份有限公司无重大人事变动。 (三)、诉讼事项 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四)、基金投资策略的改变 本年度无基金投资策略的改变。 (五)、基金收益分配事项 本基金于2007年10月22日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。 (六)、会计师事务所 本半年度本基金未改聘审计的会计师事务所。 (七)、基金管理人、托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本年度无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 (八)、本基金租用专用交易席位的情况 截止2008年6月30日本基金通过各机构的交易席位的成交情况见下表: 券商席位 席位数量(个) 股票成交量 (人民币元) 占股票成交总量的比例 佣金 (人民币元) 占佣金总量的比例 Goldman Sachs International London 1 4,104,856,413 16.92% 5,541,456 14.47% Morgan Stanley And Co Intl plc 1 2,427,514,798 10.01% 3,481,435 9.09% Citigroup Global Mkts 1 1,111,441,350 4.58% 2,351,448 6.14% Merrill Lynch Pierce F & S Inc HK 1 2,974,995,132 12.26% 4,997,293 13.05% Credit Suisse Ltd 1 1,847,260,732 7.62% 3,366,707 8.79% JPMorgan Secs (Asia Pacific) Ltd 1 3,253,827,107 13.41% 4,090,333 10.68% China Intl Capital Corp HK Secs Ltd 1 2,057,775,408 8.48% 3,476,087 9.08% CLSA Ltd 1 2,205,237,892 9.09% 3,993,021 10.43% UBS Securities Asia Limited 1 2,162,915,227 8.92% 3,464,933 9.05% Deutsche Bank AG London 1 2,110,591,141 8.70% 3,523,241 9.20% 合计 10 24,256,415,200 100.00% 38,285,954 100.00% 注: 专用席位的选择标准:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 专用席位的选择程序:研究部提交方案,由公司经营管理委员会批准。 (九)、其他重要事项 1. 2008年1月21日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金增加兴业银行为代销机构。 2. 2008年1月25日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金增加北京银行为代销机构。 3. 2008年1月28日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金办理定期定额申购业务。 4. 2008年2月1日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金增加民生银行为代销机构。 5. 2008年3月7日,上投摩根基金管理有限公司运用固有资金通过代销机构申购上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(基金代码:377016) 910万元,基金申购费率0.4%。 6. 2008年3月8日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金增加张军为基金经理。 7. 2008年3月17日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金调整定期定额投资业务最低申购金额。 8. 2008年3月21日至3月24日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金节假日暂停申购赎回。 9. 2008年3月26日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金增加中信银行为代销机构。 10. 2008年4月22日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金增加平安银行为代销机构。 11. 2008年4月24日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金增加中银国际证券为代销机构。 12. 2008年5月12日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金节假日暂停申购赎回。 13. 2008年5月15日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金增加宁波银行为代销机构。 14. 2008年6月30日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金增加中国建银投资证券为代销机构。 上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。 十一、备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根亚太优势股票型证券投资基金设立的文件; 2、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》; 3、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金托管协议》; 4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点:基金管理人或基金托管人处。 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 2008年8月27日