重要提示: 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定赢利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 一、基金简介 (一)、基金概况 基金名称:上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 基金简称:阿尔法 交易代码:377010 基金运作方式:契约型开放式基金 基金合同生效日:2005年10月11日 报告期末基金份额总额:1,757,654,301.90份 (二)、基金投资概况 1、基金投资目标: 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach),同步以"成长"与"价值"双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。 2、投资策略: 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成功运作的"Dynamic Fund"基金产品概念。具体而言,本基金将以量化指标分析为基础,通过严格的证券选择,积极构建并持续优化"哑铃式"资产组合,结合严密的风险监控,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。 3、业绩比较基准 80%×新华富时A全指+20%×同业存款利率。 新华富时A全指以沪深两市上市的A股股票为选样基础,根据流动性标准、可投资标准、以及受影响的股票标准进行初步筛选,形成合格样本股集合;在合格样本股集合上,按照总市值排序,选取累积市值前95%的公司形成最终指数样本股集合;按照可投资股本进行加权形成最终指数。作为衡量股市走向的基准,新华富时A全指能够比较全面的反映国内A股市场的总体趋势。由于本基金贯彻由下而上、精选个股的投资策略,力求在全市场优选品种,构建相对均衡的风格类资产组合,同时根据本基金防御性资产的配置特征,选择上述业绩比较基准可以比较客观的反映本基金投资运作水平,并如实反映本基金的风险收益特征。 4、风险收益特征: 本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 (三)、基金管理人 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 注册地址:上海市富城路99号20楼 办公地址:上海市富城路99号20楼 邮政编码:200120 法定代表人:陈开元 信息披露负责人:王峰 联系电话:8621-38794999 传真:8621-68881170 电子信箱:alan.wang@jpmf-sitico.com (四)、基金托管人 基金托管人:中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行") 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100032 法定代表人:郭树清 信息披露负责人:尹东 联系电话:010- 67595104 传真:010-66275853 66275865 电子信箱:yindong@ccb.cn (五)、信息披露渠道 信息披露报纸:《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 基金管理人网址:www.51fund.com 基金年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人和基金代销机构的办公场所和营业场所。 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)、财务指标 序号 项目 2006年 2005年10月11日(基金成立日)-- 2005年12月31日 1 基金本期净收益 453,415,615.84(元) -4,126,743.44(元) 2 基金份额本期净收益 0.4440(元) -0.0053(元) 3 期末可供分配基金收益 651,557,508.73(元) -4,604,827.75(元) 4 期末可供分配基金份额收益 0.3707(元) -0.0054(元) 5 期末基金资产净值 4,746,987,323.25(元) 875,401,024.12(元) 6 期末基金份额净值 2.7008(元) 1.0202(元) 7 基金加权平均净值收益率 24.72% -0.54% 8 本期基金份额净值增长率 173.01% 2.02% 9 基金份额累计净值增长率 178.52% 2.02% (二)、基金净值表现 1、上投摩根阿尔法股票型基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 39.66% 0.0126 27.72% 0.0110 11.94% 0.0016 过去六个月 46.41% 0.0116 30.05% 0.0111 16.36% 0.0005 过去一年 173.01% 0.0127 93.74% 0.0112 79.27% 0.0015 过去三年 -- -- -- -- -- -- 过去五年 -- -- -- -- -- -- 自基金成立起至今 178.52% 0.0116 94.70% 0.0106 83.82% 0.0010 注:(1)基金整体业绩比较基准=80%×新华富时中国A全指数+20%×同业存款利率。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上投摩根阿尔法股票型基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注:(1)本基金于2005年10月11日正式成立,图示的时间段为2005年10月11日至2006年12月31日。 (2 ) 在正常情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60-95%,其它为5-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 3、上投摩根阿尔法股票型基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 注:本基金于2005年10月11日正式成立,图示的时间段为2005年10月11日至2006年12月31日。 (三)、基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2005 无 本基金于2005年10月11日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。 2006 0.400元 本基金于2006年4月4日宣告进行2006年度分红,向截至2006年4月4日止在本基金注册登记人上投摩根基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额0.40元派发现金红利。该分红的发放日为2006年4月6日,共发放红利30,162,925.54元,其中以现金形式发放27,140,860.23元,以红利再投资形式发放3,022,065.31元。 合计 0.400元 截至2006年12月31日,基金累计分红30,162,925.54元。 三、基金管理人报告 (一)、基金管理人情况 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司与摩根富林明资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为1.5亿元人民币,注册地上海。截止2006年底,公司管理的基金共有五只,均为开放式基金:上投摩根中国优势证券投资基金,于2004年9月15日成立,首发规模为1,669,305,034.88份;上投摩根货币市场基金,于2005年4月13日成立,首发规模为991,360,522.73份;上投摩根阿尔法股票型证券投资基金,于2005年10月11日成立,首发规模为767,620,088.15份;上投摩根双息平衡混合型证券投资基金,于2006年4月26日成立,首发规模为6,435,738,977.50份;上投摩根成长先锋股票型证券投资基金,于2006年9月20 日成立,首发规模为5,480,692,618.04份。 (二)、基金经理介绍 基金经理孙延群,男,1968年出生,硕士学历,中国注册会计师,8年证券从业经验。1992年进入哈尔滨飞机制造公司;1997年至2003年间,分别在中兴信托投资有限公司上海证券管理总部及平安证券有限责任公司担任行业分析师;2003年3月进入景顺长城基金管理有限公司,任景顺长城内需增长基金的基金经理;2005年6月加入上投摩根富林明基金管理有限公司投资管理部,并从2005年11月起担任上投摩根阿尔法基金的基金经理,负责阿尔法基金的投资工作。 (三)、基金运作合规性说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,力求使公司成为"中国投资人的国际投资专家,国际投资人的中国投资专家"。 本报告期内,阿尔法基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 (四)基金经理报告 2006年中国经济呈现出高速运行的特点,GDP增长速度超过10%,出口、投资是拉动中国经济主要的动力,国内消费呈现逐步走强的趋势,与此同时,CPI仍然保持相对较低的水平,人民币逐步升值,各项宏观经济指标反应出国民经济处于高增长、低通胀的运行态势中。虽然下半年国家出台了一系列政策抑制过快的投资和信贷增长,但主要以市场化的调控手段为主,并未采取激烈的行政手段。 股权分置改革的成功提升了投资者对中国股市的信心,在良好的宏观经济背景下,2006年国内证券市场一改持续多年的低迷局面,成为2006年全球表现最好的市场之一,金融、地产、消费品、机械等行业成为2006年持续表现较好的行业,由于证券市场资金充裕,大盘蓝筹和行业龙头股重新受到投资者的高度关注,成为下半年推动大盘上涨的主要动力。本基金2006年较好地把握了大盘反转的机会,保持较高的股票持仓比例,并且在各个阶段基本上把握住了市场热点,为投资者创造了良好的收益。本基金2006年的净值增长率为173.01 %,同期业绩比较基准的增长率为93.74%。 (五)下一年度的展望 国内证券市场目前仍然面临着较为平稳的经济和政策环境:经济增长速度仍然维持在高位,企业赢利持续超出预期,国内资金充裕的局面仍然维持,从中国经济长期的发展趋势来判断,我们仍然看好中国证券市场2007年的表现。与此同时,我们会密切关注中国经济未来的发展动态,尤其是推动中国经济增长最大的两个引擎投资和出口的发展趋势,针对流动性过多和企业的投资冲动,政府下一阶段所采取的政策和措施,并评估这些政策对证券市场的影响。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金托管协议》,托管上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下简称阿尔法基金)。 本报告期,中国建设银行在阿尔法基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-上投摩根基金管理有限公司在阿尔法基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由阿尔法基金管理人-上投摩根基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。. 五、审计报告 本基金2006年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2007)第20279号标准无保留意见的审计报告。 六、财务会计报告 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2006年12月31日资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 附注 2006年12月31日 2005年12月31日 资产 银行存款 5 448,648,772.71 48,105,729.79 清算备付金 7,331,585.51 12,602,594.63 交易保证金 6 441,854.52 816,666.00 应收证券清算款 160,823,361.68 13,093,476.25 应收利息 7 2,879,588.42 191,216.40 应收申购款 66,142,653.35 18,728,269.20 股票投资市值 3,857,346,785.92 694,253,594.76 其中:股票投资成本 2,358,526,931.62 673,396,268.38 债券投资市值 220,219,893.20 34,159,003.01 其中:债券投资成本 220,219,893.20 34,159,003.01 权证投资 12,920,584.35 0.00 其中:权证投资成本 310,740.51 0.00 买入返售证券 0.00 70,000,000.00 待摊费用 0.00 0.00 资产总计 4,776,755,079.66 891,950,550.04 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 0.00 10,659,868.04 应付赎回款 21,155,748.61 3,259,584.60 应付赎回费 79,619.64 12,284.85 应付管理人报酬 5,113,423.88 977,528.96 应付托管费 852,237.30 162,921.50 应付佣金 8 1,464,490.03 580,187.75 其他应付款 9 1,002,236.95 750,000.00 预提费用 10 100,000.00 147,150.22 负债合计 29,767,756.41 16,549,525.92 持有人权益 实收基金 11 1,757,654,301.90 858,056,556.99 未实现利得 12 2,337,464,772.11 21,949,294.88 未分配收益 651,868,249.24 -4,604,827.75 持有人权益合计 4,746,987,323.25 875,401,024.12 负债及持有人权益总计 4,776,755,079.66 891,950,550.04 基金份额净值 2.7008 1.0202 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 经营业绩表 2006年度经营业绩表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2005年10月11日 (基金成立日)至2005年 附注 2006年度 12月31日止期间 收入 股票差价收入 13 448,161,478.46 -3,401,270.82 债券差价收入 14 -44,795.21 57,983.32 权证差价收入 15 8,493,331.73 800,937.93 债券利息收入 1,874,928.01 68,977.55 存款利息收入 1,763,853.93 467,104.56 股利收入 22,374,451.32 0.00 买入返售证券收入 10,338.01 920,149.99 其他收入 16 3,821,039.41 98,850.98 收入合计 486,454,625.66 -987,266.49 费用 基金管理人报酬 26,934,021.72 2,546,108.95 基金托管费 4,489,003.47 424,351.51 卖出回购证券支出 786,824.57 0.00 其他费用 17 518,419.55 169,016.49 其中: 信息披露费 367,449.78 82,550.22 审计费用 100,000.00 64,600.00 费用合计 32,728,269.31 3,139,476.95 基金净收益 453,726,356.35 -4,126,743.44 加:未实现利得 12 1,490,572,371.76 20,857,326.38 基金经营业绩 1,944,298,728.11 16,730,582.94 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 基金净值变动表 2006年度基金净值变动表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2005年10月11日 (基金成立日)至2005年 2006年度 12月31日止期间 期初基金净值 875,401,024.12 767,620,088.15 本期经营活动 基金净收益 453,726,356.35 -4,126,743.44 未实现利得 1,490,572,371.76 20,857,326.38 经营活动产生的基金净值变动数 1,944,298,728.11 16,730,582.94 本期基金份额交易 基金申购款 5,043,043,211.43 170,131,289.77 其中:分红再投资 3,022,065.31 0.00 基金赎回款 -3,085,592,714.87 -79,080,936.74 基金份额交易产生的基金净值变动数 1,957,450,496.56 91,050,353.03 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -30,162,925.54 0.00 期末基金净值 4,746,987,323.25 875,401,024.12 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 基金收益分配表 2006年基金收益分配表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2005年10月11日 (基金成立日)至2005年 2006年度 12月31日止期间 本期基金净收益 453,726,356.35 -4,126,743.44 加: 期初基金净收益 -4,604,827.75 0.00 加: 本期损益平准金 232,909,646.18 -478,084.31 可供分配基金净收益 681,720,434.27 -4,604,827.75 减: 本期已分配基金净收益 30,162,925.54 0.00 期末基金净收益 651,868,249.24 -4,604,827.75 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 会计报表附注: 1 主要会计政策和会计估计 (a) 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 (b) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较会计报表的实际编制期间为2005年10月11日(基金合同生效日)至2005年12月31日。 (c) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (d) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。 (e) 基金资产的估值原则 (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,自2006年11月13日起,基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为:若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (ii) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 (iii) 资产支持证券投资 资产支持证券投资按成本估值。 (iv) 权证投资 从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出成交日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 (v) 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 (vi) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (f) 证券投资基金成本计价方法 (i) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (ii) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按下列(iv)所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 资产支持证券投资 买入证券交易所交易的资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资;买入银行间同业市场交易的资产支持证券于实际支付价款时确认为资产支持证券投资。资产支持证券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成资产支持证券投资成本。 卖出证券交易所交易的资产支持证券于成交日确认资产支持证券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的资产支持证券于实际收到全部价款时确认资产支持证券差价收入/(损失)。出售资产支持证券的成本按移动加权平均法结转。 (iv) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量;买入权证于成交日确认为权证投资,相应成本按成交日应支付的全部价款入账;因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失),出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (g) 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用核算已经发生的,影响基金单位净值小数点后第五位,应分摊计入本期及以后各期的费用,在实际受益期间按直线摊销法,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 (h) 收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的资产支持证券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的资产支持证券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。资产支持证券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (i) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。 (j) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (k) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (l) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (m) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至多四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。基金收益分配后,基金份额净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 2 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司(1) 基金管理人、基金发起人 注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托投资有限公司("上国投") 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司(1) 基金管理人的股东 上海国际集团有限公司("上海国际") 基金管理人的最终控股公司 上海证券有限责任公司("上海证券") 受上海国际控制的公司、基金代销机构 (1) 根据2006年6月6日发布的公告,本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司原名为上投摩根富林明基金管理有限公司,由于公司股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司更名为摩根资产管理(英国)有限公司,因此公司名称相应变更为上投摩根基金管理有限公司,该更名申请已于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 2006、2005年度均未通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬26,934,021.72元。(2005年:2,546,108.95元) (d) 基金托管费 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费4,489,003.47元。(2005年:424,351.51元) (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为448,648,772.71元(2005年:48,105,729.79元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,719,992.34元(2005年:428,353.39元)。 (f) 由关联方持有的基金份额 2006年12月31日 2005年12月31日 基金份额(份) 占总份额比 净值(人民币元) 基金份额(份) 占总份额比 净值(人民币元) 上国投 20,008,000.00 1.14% 54,037,634.09 20,008,000.00 2.33% 20,412,161.60 上海国际 0.00 0.00% 0.00 15,006,425.00 1.75% 15,309,554.79 合计 20,008,000.00 1.14% 54,037,634.09 35,014,425.00 4.08% 35,721,716.39 本公司2006、2005年度均未持有阿尔法股票型证券投资基金份额。 (g) 2006、2005年度均未与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易 3 流通受限制不能自由转让的基金资产 (1) 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 数量(股) 年末成本总额(元) 年末估值总额(元) 年末估值单价(元) 复牌开盘单价(元) 停牌日期 复牌日期 000895 S双 汇 2,921,859 43,585,131.75 91,074,345.03 31.17 未知 2006-06-01 未知 600258 S首 旅 81,600 541,733.42 1,578,144.00 19.34 18.80 2006-12-21 2007-01-18 合计 44,126,865.17 92,652,489.03 估值方法:估值日无交易的,以最近交易日(停牌前日)的市场交易收盘价估值。 (2) 基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下: 股票名称 成功申购日期 可流通日期 数量(股) 年末成本总额(元) 年末估值总额(元) 受限原因 工商银行 2006-10-23 2007-01-29 7,291,400 22,749,168.00 45,206,680.00 网下中签锁定期 宁波华翔 2006-12-26 2007-12-22 3,000,000 25,650,000.00 25,920,000.00 非公开定向增发 中国人寿 2006-12-28 2007-04-09 441,000 8,326,080.00 8,326,080.00 网下中签锁定期 广深铁路 2006-12-18 2007-03-22 1,127,200 4,238,272.00 8,115,840.00 网下中签锁定期 北辰实业 2006-09-28 2007-01-16 1,213,363 2,912,071.20 8,105,264.84 网下中签锁定期 莱宝高科 2006-12-26 2007-04-12 280,159 5,603,180.00 5,603,180.00 网下中签锁定期 大秦铁路 2006-07-26 2007-02-01 460,960 2,281,752.00 3,733,776.00 网下中签锁定期 山河智能 2006-12-11 2007-03-22 51,885 518,850.00 1,681,592.85 网下中签锁定期 浔兴股份 2006-12-11 2007-03-22 132,000 706,200.00 1,570,800.00 网下中签锁定期 网盛科技 2006-12-06 2007-03-15 17,772 250,407.48 979,592.64 网下中签锁定期 青岛软控 2006-09-28 2007-01-18 16,563 430,638.00 784,258.05 网下中签锁定期 东源电器 2006-09-27 2007-01-18 42,423 334,293.24 598,588.53 网下中签锁定期 合 计 74,000,911.92 110,625,652.91 估值原则: 首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;已上市股票按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为:若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 七、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 截至2006年12月31日,上投摩根阿尔法股票型证券投资基金资产净值为4,746,987,323.25元,基金份额净值为2.7008元,累计基金份额净值为2.7408元。其资产组合情况如下: 序号 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例 1 股票 3,857,346,785.92 80.75% 2 债券 220,219,893.20 4.61% 3 资产支持证券 0.00 0.00% 4 权证 12,920,584.35 0.27% 5 银行存款及清算备付金 455,980,358.22 9.54% 6 其他资产 230,287,457.97 4.83% 合计 4,776,755,079.66 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 2006年12月31日 序号 分 类 市 值 (元) 市值占基金资产净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 B 采掘业 212,100,929.02 4.47% 3 C 制造业 1,855,806,473.95 39.09% C0 食品、饮料 380,521,651.37 8.02% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 287,602,848.00 6.06% C5 电子 24,764,251.38 0.52% C6 金属、非金属 670,472,461.04 14.12% C7 机械、设备、仪表 409,694,090.95 8.63% C8 医药、生物制品 57,355,979.00 1.21% C99 其他制造业 25,395,192.21 0.53% 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 135,711,285.53 2.86% 5 E 建筑业 0.00 0.00% 6 F 交通运输、仓储业 167,240,349.29 3.52% 7 G 信息技术业 56,589,741.54 1.19% 8 H 批发和零售贸易 340,380,047.87 7.17% 9 I 金融、保险业 585,261,444.86 12.33% 10 J 房地产业 205,617,909.76 4.33% 11 K 社会服务业 109,341,488.82 2.30% 12 L 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 M 综合类 189,297,115.28 3.99% 合计 3,857,346,785.92 81.26% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 2006年12月31日 序号 证券代码 证券名称 库存数量(股) 证券市值(元) 市值占净值 1 600036 招商银行 18,399,379 301,013,840.44 6.34% 2 601398 工商银行 36,131,690 224,016,478.00 4.72% 3 600005 武钢股份 33,517,978 213,174,340.08 4.49% 4 600299 星新材料 10,600,382 193,774,982.96 4.08% 5 000002 万 科A 10,900,789 168,308,182.16 3.55% 6 600761 安徽合力 6,211,511 138,206,119.75 2.91% 7 600858 银座股份 5,616,246 114,346,768.56 2.41% 8 600219 南山铝业 12,646,199 113,689,329.01 2.39% 9 600019 宝钢股份 11,598,108 100,439,615.28 2.12% 10 600456 宝钛股份 3,200,764 99,223,684.00 2.09% 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于上投摩根基金管理有限公司网站的年度报告正文。 (四)报告期内股票投资组合的重大变动 1. 累计买入价值超出期初基金资产净值2%(报告期内基金合同生效的基金,采用期末基金资产净值的2%)的股票明细如下: 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(人民币元) 占净值比 1 601398 工商银行 189,392,714.93 21.63% 2 600299 星新材料 116,525,816.49 13.31% 3 600005 武钢股份 112,159,411.83 12.81% 4 000002 万 科A 93,851,786.90 10.72% 5 600036 招商银行 89,465,215.28 10.22% 6 600219 南山铝业 83,125,500.25 9.50% 7 600019 宝钢股份 80,877,647.71 9.24% 8 600761 安徽合力 73,963,393.92 8.45% 9 600631 百联股份 70,926,566.08 8.10% 10 000069 华侨城A 64,883,514.73 7.41% 11 000759 武汉中百 51,969,107.78 5.94% 12 000568 泸州老窖 47,732,660.93 5.45% 13 600315 上海家化 47,258,879.04 5.40% 14 000537 广宇发展 46,553,776.50 5.32% 15 600016 民生银行 45,180,432.36 5.16% 16 600547 山东黄金 44,657,205.75 5.10% 17 600089 特变电工 41,977,851.53 4.80% 18 600858 银座股份 41,429,231.86 4.73% 19 000858 五 粮 液 39,576,524.47 4.52% 20 600886 国投电力 37,673,338.28 4.30% 21 000060 中金岭南 36,699,540.43 4.19% 22 600104 上海汽车 34,142,580.99 3.90% 23 000951 中国重汽 33,523,144.27 3.83% 24 600026 中海发展 32,129,446.83 3.67% 25 002022 科华生物 31,903,679.77 3.64% 26 000039 中集集团 30,495,270.11 3.48% 27 600694 大商股份 29,450,353.92 3.36% 28 000707 双环科技 27,976,748.52 3.20% 29 600697 欧亚集团 27,929,787.39 3.19% 30 000157 中联重科 27,737,409.00 3.17% 31 600519 贵州茅台 27,141,804.52 3.10% 32 600517 置信电气 26,995,193.11 3.08% 33 600489 中金黄金 26,715,592.74 3.05% 34 600009 上海机场 26,710,740.73 3.05% 35 002048 宁波华翔 25,650,000.00 2.93% 36 600900 长江电力 25,499,420.77 2.91% 37 600361 华联综超 24,725,597.36 2.82% 38 000539 粤电力A 24,428,667.33 2.79% 39 000898 鞍钢股份 24,422,247.72 2.79% 40 000869 张 裕A 23,571,567.37 2.69% 41 000400 许继电气 23,558,107.67 2.69% 42 600123 兰花科创 23,141,976.51 2.64% 43 600048 保利地产 21,703,584.37 2.48% 44 600835 上海机电 21,414,995.54 2.45% 45 000895 S 双 汇 21,385,711.73 2.44% 46 000793 华闻传媒 21,340,278.96 2.44% 47 600208 中宝股份 21,280,309.18 2.43% 48 000807 云铝股份 20,855,548.54 2.38% 49 600118 中国卫星 20,709,673.18 2.37% 50 600320 振华港机 20,683,916.53 2.36% 51 600195 中牧股份 20,044,489.04 2.29% 52 600859 王府井 19,734,562.03 2.25% 53 600360 华微电子 19,520,079.32 2.23% 54 000006 深振业A 18,298,586.53 2.09% 55 600655 豫园商城 18,111,142.18 2.07% 56 600028 中国石化 18,059,498.91 2.06% 2. 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%(报告期内基金合同生效的基金,采用期末基金资产净值的2%)的股票明细如下: 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(人民币元) 占净值比 1 600320 振华港机 156,864,011.62 17.92% 2 600519 贵州茅台 135,305,202.40 15.46% 3 601398 工商银行 75,725,565.54 8.65% 4 000402 金 融 街 70,229,164.29 8.02% 5 600016 民生银行 63,028,858.08 7.20% 6 600028 中国石化 61,660,594.49 7.04% 7 000002 万 科A 60,103,612.29 6.87% 8 600694 大商股份 55,479,508.61 6.34% 9 000951 中国重汽 47,122,600.79 5.38% 10 600195 中牧股份 35,189,750.30 4.02% 11 600048 保利地产 31,028,293.97 3.54% 12 000039 中集集团 27,437,910.41 3.13% 13 000069 华侨城A 25,999,269.54 2.97% 14 000537 广宇发展 23,635,893.35 2.70% 15 600631 百联股份 22,827,482.98 2.61% 16 600330 天通股份 22,471,542.64 2.57% 17 600675 中华企业 22,394,580.63 2.56% 18 600348 国阳新能 22,253,197.23 2.54% 19 000063 中兴通讯 21,799,852.41 2.49% 20 000400 许继电气 21,663,154.48 2.47% 21 600123 兰花科创 21,560,512.63 2.46% 22 000157 中联重科 19,056,899.20 2.18% 23 600887 伊利股份 19,004,181.32 2.17% 24 600880 博瑞传播 18,598,709.42 2.12% 25 600030 中信证券 17,495,865.38 2.00% 3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 2006年1月1日至2006年12月31日止 序号 项目 金额(人民币元) 1 买入股票总成本 2,773,498,408.59 2 卖出股票总收入 1,514,531,362.36 2006年度因股权分置改革获得非流通股股东支付的现金对价,对股票投资成本累计影响金额为11,635,273.28元(2005年:无)。 (五)报告期末按券种分类的债券投资组合 2006年12月31日 序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国债 0.00 0.00% 2 金融债 220,219,893.20 4.64% 3 可转债 0.00 0.00% 4 央行票据 0.00 0.00% 5 企业债 0.00 0.00% 6 资产支持证券 0.00 0.00% 合计 220,219,893.20 4.64% (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 2006年12月31日 序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 06农发06 60,054,650.00 1.27% 2 04国开15 50,582,700.00 1.07% 3 06国开27 39,473,543.20 0.83% 4 04国开01 30,321,000.00 0.64% 5 02进出03 19,934,000.00 0.42% (七)资产支持证券投资明细 无 (八)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2006年12月31日,本基金的其他资产项目包括: 序号 其他资产项目 金额(元) 1 交易保证金 441,854.52 2 应收利息 2,879,588.42 3 应收申购款 66,142,653.35 4 应收证券清算款 160,823,361.68 其他资产项目合计 230,287,457.97 4、截至2006年12月31日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下: 无 5、权证投资 权证代码 权证名称 权证数量(份) 权证成本(人民币元) 被动持有580007 长电CWB1 8,936 0.00 580009 伊利CWB1 696,489 0.00 580011 中化CWB1 213,450 310,740.51 580990 茅台JCP1 2,130,086 0.00 580996 沪场JTP1 691 0.00 580997 招行CMP1 4,082,365 0.00 038008 钾肥JTP1 279,342 0.00 合计 7,411,359 0.00 主动投资- - - - 合计 - - 6、本公司未动用自有资金投资中国优势基金。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金持有人信息 2006年12月31日 基金持有人户数(户) 平均每户持有基金份额(份) 机构投资者持有份额(份) 占总份额比例 个人投资者持有份额(份) 占总份额比例 32,993 53,273.55 942,624,193.36 53.63% 815,030,108.54 46.37% 九、基金份额变动 (一)、基金份额总额 基金合同生效日的基金份额总额(份) 767,620,088.15 注:2005年10月11日(基金成立日)为基金合同生效日 (二)、报告期内基金份额变动情况 2006年1月1日至2006年12月31日止期间 报告期期初基金份额总额(份) 858,056,556.99 报告期间基金总申购份额(份) 2,720,328,161.57 报告期间基金总赎回份额(份) 1,820,730,416.66 报告期期末基金份额总额(份) 1,757,654,301.90 十、重要事项揭示 (一)、基金份额持有人大会 本年度没有召开基金份额持有人大会。 (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 2006年9月19日,上投摩根基金管理有限公司董事长由周有道变更为陈开元。 (三)、诉讼事项 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四)、基金投资策略的改变 本年度无基金投资策略的改变。 (五)、基金收益分配事项 单位:人民币元 2006年度 登记日 分红率 现金形式发放 红利再投资形式发放 发放红利合计 第一次中期分红 2006-04-04 每10份基金份额0.40元 27,140,860.23 3,022,065.31 30,162,925.54 27,140,860.23 3,022,065.31 30,162,925.54 (六)、会计师事务所 已支付给普华永道中天会计师事务所有限公司2005年审计费用。目前的审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。 (七)、基金管理人、托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本年度无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 (八)、本基金租用专用交易席位的情况 截止2006年12月31日本基金通过各机构的交易席位的成交情况见下表: 券商席位 席位数(个) 股票成交量(元) 占股票成交总量的比例 债券成交量(元) 占债券成交总量的比例 光大证券 1 868,228,985.54 20.78% 0.00 0.00% 申万证券 1 929,405,714.31 22.24% 1,162,040.00 100.00% 国泰君安 1 328,806,361.11 7.87% 0.00 0.00% 广发证券 1 823,351,035.54 19.71% 0.00 0.00% 国信证券 1 263,864,779.55 6.32% 0.00 0.00% 东方证券 1 99,610,563.27 2.38% 0.00 0.00% 中信万通 1 208,702,815.40 5.00% 0.00 0.00% 联合证券 1 656,238,230.02 15.71% 0.00 0.00% 长城证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 9 4,178,208,484.74 100.00% 1,162,040.00 100.00% 券商席位 回购成交量(元) 占回购成交总量的比例 权证成交量(元) 占权证成交总量的比例 佣金(元) 占佣金总量的比例 光大证券 0 0.00% 1,807,073.35 21.27% 711,940.64 21.06% 申万证券 0 0.00% 0.00 0.00% 762,107.79 22.55% 国泰君安 0 0.00% 0.00 0.00% 269,623.09 7.98% 广发证券 0 0.00% 6,097,518.22 71.79% 675,139.80 19.97% 国信证券 0 0.00% 0.00 0.00% 206,477.16 6.11% 东方证券 0 0.00% 589,411.62 6.94% 77,946.75 2.31% 中信万通 0 0.00% 0.00 0.00% 163,312.84 4.83% 联合证券 0 0.00% 0.00 0.00% 513,510.33 15.19% 长城证券 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 0 0.00% 8,494,003.19 100.00% 3,380,058.40 100.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 专用席位的选择标准:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 专用席位的选择程序:研究部提交方案,由公司经营管理委员会批准。 2006年度注销广发证券、东方证券席位;新增长城证券席位。 (九)、其他重要事项 1、2006年1月5日,上投摩根富林明基金管理有限公司电子交易促销活动公告。 2、2006年4月4日,上投摩根阿尔法股票型证券投资基金分红公告。 3、2006年4月4日,上投摩根阿尔法股票型证券投资基金暂停申购的公告。 4、2006年4月10日,上投摩根富林明基金管理有限公司关于暂停接受大额申购申请的公告。 5、2006年4月10日,上投摩根阿尔法股票型证券投资基金恢复日常申购业务的公告。 6、2006年4月12日,上投摩根富林明基金管理有限公司新增联合证券为代销机构。 7、2006年4月18日,上投摩根富林明基金管理有限公司关于恢复大额申购和转入业务的公告。 8、2006年4月18日,上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理由吕俊变更为孙延群。 9、2006年4月21日,上投摩根阿尔法股票型证券投资基金在中国建设银行办理定期定额申购业务公告。 10、2006年5月17日,上投摩根阿尔法股票型证券投资基金关于暂停大额申购和转入业务的公告。 11、2006年6月6日,"上投摩根富林明基金管理有限公司"更名为"上投摩根基金管理有限公司"。 12、2006年9月11日,上投摩根基金管理有限公司增加国都证券、国信证券为代销机构的公告。 13、2006年9月19日,上投摩根基金管理有限公司增加兴业银行为代销机构的公告。 14、2006年9月19日,上投摩根基金管理有限公司董事长由周有道变更为陈开元。 15、2006年10月13日,上投摩根基金管理有限公司公告冯忠信先生担任公司董事。 16.2006年10月20日,上投摩根基金管理有限公司增加华泰证券为代销机构的公告。 17、2006年11月28日,上投摩根基金管理有限公司任命郭平、谭伟明、陈达担任公司监事。 18、2006年12月8日,上投摩根基金管理有限公司关于独董Roger Ellis离职的公告。 19、2006年12月25日,投摩根基金管理有限公司增加中信证券为代销机构的公告。 20、2006年12月27日,上投摩根基金管理有限公司旗下基金费率调整的公告。 21、2006年12月29日,上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资宁波华翔(002048)非公开发行股票的公告。 上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。 22、2006年7月27日,中国建设银行股份有限公司董事会召开会议,通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案;2006年10月20日,中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会,委任张建国先生为建行执行董事,同时出任副董事长。2006年7月,常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。 23、2006年12月28日,中国建设银行股份有限公司根据工作需要,将"基金托管部"更名为"投资托管服务部"。 十一、备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根阿尔法股票型证券投资基金设立的文件; 2. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》; 3. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金托管协议》; 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点:基金管理人或基金托管人处。 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 2007年3月27日