摩根阿尔法混合型证券投资基金(摩根阿尔法混合A) 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年5月4日 送出日期:2023年5月5日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根阿尔法混合 基金代码 377010 下属基金简称 摩根阿尔法混合A 下属基金代码 377010 基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 中国建设银行股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2005-10-11 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2015-09-18 基金经理 李博 基金经理的日期 证券从业日期 2009-04-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach),同步以“成长”与 “价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中, 投资目标 精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时 结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适 度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造 超越业绩基准的主动管理回报。 本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券、货币市场工具及法律法 规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依 法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、 可转换债券等,货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一 年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。在正常情况下,本基 投资范围 金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60-95%,其它为5- 40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金 的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术, 依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成功运作的 “Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言,本基金将以量化指标分 析为基础,通过严格的证券选择,积极构建并持续优化“哑铃式”资 产组合,结合严密的风险监控,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回 报。 1、股票投资策略 包括1)选取价值/成长因子、2)计算股票风格等级、3)创造主动管 理报酬。 2、固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主,为控制股票投资风险,优化组合流动性管理, 本基金会适度考虑配置防御性资产,进行债券、货币市场工具等品种 的投资。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投 资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 本基金是混合型证券投资基金,预期收益及预期风险水平低于股票型 基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和预期风 险水平的投资品种。 风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变 化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2023-03-31 0.08% 其他资产 12.27% 银行存款和结 算备付金合计 87.65% 权益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2022-12-31 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% -40.00% -60.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 净值增长率 10.75% -0.92% 51.66% -9.82% 21.21% -42.83% 57.98% 47.61% 14.26% -25.21% 业绩基准收益率 -0.43% 42.82% 5.37% -9.39% 16.57% -19.01% 29.07% 21.74% -3.70% -17.27% 注:本基金自2013年12月7日起,将基金业绩比较基准由“富时中国A全指×80%+同业存款利 率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。本基金过往业绩不 代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0元≤ M < 100万元 1.50% 申购费(前收费) 100万元≤ M < 500万元 1.00% M ≥ 500万元 1000元/笔0天≤ N < 7天 1.50% 7天≤ N < 365天 0.50% 赎回费 1年≤ N < 2年 0.35% 2年≤ N < 3年 0.20% N ≥ 3年 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的 费用。 注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括: 1、市场风险 主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险。 2、信用风险 3、投资风险 4、流动性风险 5、管理风险 6、操作或技术风险 7、合规性风险 8、科创板股票投资风险 主要的风险因素包括:科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险 9、存托凭证的投资风险 10、启用侧袋机制的风险 11、其它风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:am.jpmorgan.com/cn客服电话:400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料