上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇二〇年四月  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 目 录 一、前言 ............................................................ 3 二、释义 ............................................................ 4 三、基金的基本情况 .................................................. 8 四、基金份额的发售 .................................................. 8 五、基金备案 ........................................................ 9 六、基金份额的申购与赎回 ........................................... 10 七、基金合同当事人及权利义务 ....................................... 17 八、基金份额持有人大会 ............................................. 22 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................... 29 十、基金的托管 ..................................................... 31 十一、基金份额的登记 ............................................... 31 十二、基金的投资 ................................................... 32 十三、基金的财产 ................................................... 39 十四、基金资产的估值 ............................................... 40 十五、基金的费用与税收 ............................................. 43 十六、基金的收益与分配 ............................................. 45 十七、基金的会计和审计 ............................................. 46 十八、基金的信息披露 ............................................... 47 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 50 二十、违约责任 ..................................................... 52 二十一、争议的处理 ................................................. 53 二十二、基金合同的效力 ............................................. 54 二十三、其他事项 ................................................... 54 2  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权 利义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。 3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 (二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以 基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。 基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的 当事人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 本基金合同的当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务。 (三)上投摩根阿尔法混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金 合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 核准。 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 (四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内 容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，以基金合同为准。 3  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 （五）关于基金产品资料概要的编制、披露及更新要求，自《信息披露办法》 实施之日起一年后开始执行。 二、释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 2.基金管理人或本基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司 3.基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同：指《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投 摩根阿尔法混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6.招募说明书：指《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金招募说明书》，招募 说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件 7.基金份额发售公告：指《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金份额发售公告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 12.《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 4  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 13.《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 14.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17.个人投资者：指年满 18 周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身 份证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他可以投资 基金的自然人 18.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国 境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 19.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂 行办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管 理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机 构 20.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称 21.基金份额持有人：指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人 22.基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管 及定期定额投资等业务 23.销售机构：指直销机构和代销机构 24.直销机构：指上投摩根基金管理有限公司 25.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金 代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售 业务的机构 26.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 27.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 5  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 28.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为上投 摩根基金管理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理注册登记 业务的机构 29.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 买卖上投摩根阿尔法混合型基金份额的变动及结余情况的账户 31.基金合同生效日：指基金募集期结束后达到成立条件，基金管理人向中国 证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期 32.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金 合同规定的程序终止基金合同的日期 33.基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 34.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36.T 日：指销售机构确认的投资人有效申请工作日 37.T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 38.开放日：指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期 39.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40.业务规则：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范 基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记运作方面的业务规则，由基金 管理人和投资人共同遵守 41.认购：指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为 42.申购：指在基金存续期内，投资人申请购买基金份额的行为 43.赎回：指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金 份额的行为 44.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的业 务规则在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为 45.转托管：指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持基 金份额销售机构变更的操作 6  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 46.巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%时 47.定期定额业务：指投资人按照与基金销售机构预先约定的方式、时间和金 额申购本基金的业务 48.元：指人民币元 49.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 51.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52.基金份额净值：指基金份额的资产净值 53.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 54. 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等 55.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联网 网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 56. 基金产品资料概要：指《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 57.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基 金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全 部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、 战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、 证券交易所非正常暂停或停止交易 7  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 三、基金的基本情况 (一)基金的名称 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 (二)基金的类别 混合型基金 (三)基金的运作方式 契约型开放式 (四)基金的投资目标 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值” 双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行， 构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子 等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多 空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。 (五)基金的最低募集份额总额 基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币。 (六)基金份额面值和认购费用 基金份额面值为人民币 1.00 元。 本基金的认购费率最高不超过 1.2%，具体费率情况由基金管理人决定，并在 招募说明书中列示。 (七)基金存续期限 不定期 四、基金份额的发售 (一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1.发售时间 自基金份额发售之日起，但最长不得超过 3 个月，具体发售时间见发售公告。 8  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 2.发售方式 通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点，具体 名单见基金份额发售公告)公开发售。除法律法规另有规定外，任何与基金份额发 售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。 3.发售对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规及其他有关规定 禁止投资证券投资基金者除外)，以及合格境外机构投资者。 (二)基金份额的认购 本基金采用金额认购方法，认购费用以认购金额为基数采用比例费率计算，计 算公式如下： 认购费用＝认购金额×认购费率 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝(净认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额面值 上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法，保留到小数点后两 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。 (三)基金份额的持有限额 1.投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2.投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已申请的认购不允许撤销。 3.基金管理人可以对每个账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参 看招募说明书。 4.基金管理人可以对认购期间的单个投资人的累计认购规模进行限制，具体 限制和处理方法请参看招募说明书。 五、基金备案 (一)基金备案的条件 1.基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不 9  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 少于 2 亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下，基金管 理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告 之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会 书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。 2.基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公 告。 3.本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。 认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额， 归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。 (二)基金募集失败 1.基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，或基金募集期内发生不可抗 力使基金合同无法生效，则基金募集失败。 2.如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债 务和费用，在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行 同期存款利息。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量 连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解 决方案。 六、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点 进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公 告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。 条件成熟时，投资者可通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等 10  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 形式进行申购与赎回，具体办法另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 30 天开始办理申购，具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 30 天开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始日后，由基金管理人最迟于开始日前 1 个工作日 在至少一种指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申 请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日 的价格。 (三)申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的交易时间内提出申购或赎 回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而 不予成交。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回 申请日(T 日)，并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人可在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认 情况。 11  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付 的申购款项本金退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 (四)申购和赎回的金额 1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回 的最低份额，具体规定请参见招募说明书。 2.基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定 请参见招募说明书。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参 见招募说明书。 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具 体规定请参见相关公告。 5.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申 购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 1.基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 申购费用＝申购金额×申购费率 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份数＝净申购金额/T 日基金份额净值 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 12  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 3.T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4.申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金 份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5.赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基 金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 6.本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的误差在基金财产中列支。 7.本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金将对持续持有期 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产； 除此之外，赎回费总额的 25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的 手续费。 9.本基金的申购费率最高不超过 1.5%。本基金的申购费率、赎回费率和收费 方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (六)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1.不可抗力。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障或人 员支持等不充分. 5.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 13  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时； 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施； 7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停基 金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1.不可抗力。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 3.连续两个开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请， 基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，但不得超过正常支 付时间 20 个工作日。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予 以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 (八)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 14  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 数后的余额)超过前一日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时，按正常赎 回程序执行。 (2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为支 付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10％的前提下，对其 余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申 请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资人未能赎回部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放 日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放 日基金总份额的 20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%以上 的部分赎回申请实施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20%以内（含 20%）的 赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述条款处理，具体见相关公告。 3.巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在 2 日内通过指定媒介公告， 说明有关处理方法。 连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接 受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常 支付时间 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 (九)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介 上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定 15  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金 份额净值。 3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，暂停结束，基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂 停公告 1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指 定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额 净值。 (十)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相 关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并 及时告知基金托管人与相关机构。 (十一)基金的非交易过户 指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金 注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请自申请受理 日起 2 个月内办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 (十二)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十三)定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下，本基金可为基金投资人提供定期定额投资计划服 务，具体实施方法以招募说明书和基金管理人届时公布的业务规则为准。 16  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 七、基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人 名称：上投摩根基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 邮政编码：200120 法定代表人：陈兵 成立时间：2004 年 5 月 12 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基字[2004]56 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5 亿元人民币 存续期间：持续经营 (二)基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号 邮政编码：100032 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 9 月 17 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行 业监督管理机构等监管部门批准的其他业务 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 17  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 存续期间：持续经营 (三)基金份额持有人 投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基 金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不 以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 (四)基金管理人的权利 1.自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定，独立运 用基金财产； 2.获得基金管理人报酬； 3.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 4.在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管等业务的规则； 5.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反本基金 合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及 相关当事人的利益； 6.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； 7.选择、更换注册登记机构，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和 检查； 8.选择、更换销售代理机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为 进行必要的监督和检查； 9.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 10.依法召集基金份额持有人大会； 11.法律法规规定的其他权利。 (五)基金管理人的义务 1.依法募集基金，办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎 回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 18  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营 方式管理和运作基金财产； 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所 管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记 账，进行证券投资； 6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人 谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7.依法接受基金托管人的监督； 8.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合基金合同等法律文件的规定； 10.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12.编制中期和年度基金报告； 13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他 人泄露； 15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益 19  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 向基金托管人追偿； 22.法律法规规定的其他义务。 (六)基金托管人的权利 1.获得基金托管费； 2.监督基金管理人对本基金的投资运作； 3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； 4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金 合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 6.依法召集基金份额持有人大会； 7.法律法规规定的其他权利。 (七)基金托管人的义务 1.安全保管基金财产； 2.设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟 悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人 谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 7.保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各 重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基 金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 10.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割 事宜； 11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 20  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申 购、赎回价格； 13.按照规定监督基金管理人的投资运作； 14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项； 16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会； 17.因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； 18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人 追偿； 19.法律法规规定的其他义务。 (八)基金份额持有人的权利 1.分享基金财产收益； 2.参与分配清算后的剩余基金财产； 3.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 4.按照规定要求召开基金份额持有人大会； 5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权； 6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7.监督基金管理人的投资运作； 8.对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼； 9.法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (九)基金份额持有人的义务 1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 2.交纳基金认购、申购款项及规定的费用； 3.在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 21  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 4.不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动； 5.执行生效的基金份额持有人大会决议； 6.返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理 人的代理人处获得的不当得利； 7.法律法规和基金合同规定的其他义务。 (十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金账户名 称而有所改变。 八、基金份额持有人大会 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有 的每一基金份额拥有平等的投票权。 (二)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金 份额 10%以上(含 10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基 金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会： (1)终止基金合同； (2)转换基金运作方式； (3)变更基金类别； (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略； (5)变更基金份额持有人大会议事程序； (6)更换基金管理人、基金托管人； (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该 等报酬标准的除外； (8)本基金与其他基金的合并； (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开 基金份额持有人大会： (1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用； 22  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或 收费方式； (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； (6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 (三)召集人和召集方式 1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集，开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未 按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集并 确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人 大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决 定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向 基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决 定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 4.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金 份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证监 会备案。 5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托 管人应当配合，不得阻碍、干扰。 23  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、 地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 天在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： (1)会议召开的时间、地点和出席方式； (2)会议拟审议的主要事项； (3)会议形式； (4)议事程序； (5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日； (6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效 期限等)、送达时间和地点； (7)表决方式； (8)会务常设联系人姓名、电话； (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； (10)召集人需要通知的其他事项。 2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表 决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委 托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式。 3.如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 (五)基金份额持有人出席会议的方式 1.会议方式 (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出 席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席。 (3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 (4)会议的召开方式由召集人确定，但决定转换基金运作方式、基金管理人更 换或基金托管人的更换、提前终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金 24  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 份额持有人大会。 2.召开基金份额持有人大会的条件 (1)现场开会方式 在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，有效的基金份额应占权 益登记日基金总份额的 50%以上； 2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符 合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金 管理人持有的登记资料相符。 未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至 少应在 25 个工作日后)和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权 益登记日不变。 (2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告； 2)召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和 统计基金份额持有人的书面表决意见； 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上； 4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他 代表，同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定， 并与登记注册机构记录相符； 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时 间(至少应在 25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益 登记日不变。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符 合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不 25  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代 表的基金份额总数。 (六)议事内容与程序 1.议事内容及提案权 (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内 容以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集 人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大 会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 40 天提交召集人。召集人 对于临时提案应当在大会召开日前 30 天公告。 (3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案)，大会召集人应当按照以 下原则对提案进行审核： 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并 且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大 会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决 定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进 行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更 的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金 份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4)单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有 人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请 基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提 案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告。否则，会议的 召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2.议事程序 26  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 (1)现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决， 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情 况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能 主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上 多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单 位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名 (或单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 天公布提案，在所通知的表 决截止日期第 2 天在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (七)决议形成的条件、表决方式、程序 1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： (1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50%以上 通过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一 般决议的方式通过； (2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以 上通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提 前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。 3.基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备案， 并予以公告。 4.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 5.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 27  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 审议、逐项表决。 (八)计票 1.现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中 推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3 名基金份额持有人担任 监票人。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公 布计票结果。 (3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点； 如会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主 持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，会议主 持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2.通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日 起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证 监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基 金份额持有人大会的决定。 3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起按照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 28  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 (一)基金管理人的更换 1.基金管理人的更换条件 有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金管理人职责终止： (1)基金管理人被依法取消其基金管理资格的； (2)基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产； (3)基金管理人被基金份额持有人大会解任； (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 2.基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行： (1)提名：新任基金管理人由基金托管人提名； (2)决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的 新任基金管理人形成决议，新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定 的资格条件； (3)核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人。新 任基金管理人应经中国证监会审查核准方可继任；原任基金管理人应经中国证监 会核准后方可退任； (4)交接：基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办 理基金管理业务的移交手续，新任基金管理人应当及时接收； (5)审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所 对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报国务院证券监督管理机构备 案；审计费用在基金财产中列支； (6)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在获得中国证监会核准后 2 日内 公告； (7)基金名称变更：基金管理人退任后，应原任基金管理人要求，本基金应替 换或删除基金名称中“上投摩根”的字样。 (二)基金托管人的更换 1.基金托管人的更换条件 29  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金托管人职责终止： (1)基金托管人被依法取消其基金托管资格的； (2)基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产； (3)基金托管人被基金份额持有人大会解任； (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 2.基金托管人的更换程序 (1)提名：新任基金托管人由基金管理人提名； (2)决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的 新任基金托管人形成决议； (3)核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人。新 任基金托管人应经中国证监会审查核准后方可继任；原任基金托管人应经中国证 监会核准后方可退任； (4)交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资 料，及时与新任基金托管人办理基金财产和托管业务移交手续，新任基金托管人应 当及时接收； (5)审计：基金托管人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，并予以公告，同时报国务院证券监督管理机构备案；审计费用从基金 财产中列支； (6)公告：基金托管人更换后，由基金管理人在获得中国证监会核准后 2 日内 公告。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换 1.提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份 额 10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 2.基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 3.公告：新任基金管理人和新任基金托管人在获得中国证监会核准后 2 日内 在指定媒介上联合公告。 30  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 十、基金的托管 基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基 金合同及有关规定订立《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金托管协议》。订立托 管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登记、 基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义务及 职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 十一、基金份额的登记 (一)本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 (二)本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件 的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理 人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义 务，保护投资人和基金份额持有人的合法权益。 (三)注册登记机构享有如下权利： 1.建立和管理投资人基金份额账户； 2.取得注册登记费； 3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4.在法律法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，并最迟于 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告； 5.法律法规规定的其他权利。 (四)注册登记机构承担如下义务： 1.配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 2.严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务； 3.保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15 年以上； 31  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 4.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投 资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外； 5.按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、转托管和提 供其他必要服务； 6.法律法规规定的其他义务。 十二、基金的投资 (一)投资目标 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值” 双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行， 构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子 等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多 空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。 (二)投资理念 实践表明，价值投资(Value Strategies)和成长投资(Growth Strategies)在 不同的市场环境中都存在各自发展周期，并呈现出一定的适应性。本基金将价值投 资和成长投资有机结合，以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力克服单一风 格投资所带来的局限性，并争取长期获得主动投资的超额收益。 (三)投资范围 本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许 的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的 A 股，债券投资的主要 品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回 购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。在正常情况下， 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60－95%，其它为 5－40％，并保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范 围会做相应调整。 (四)投资策略 32  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术， 依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Dynamic Fund” 基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择， 积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业 绩比较基准的稳定回报。 1.股票选择策略 1)选取价值/成长因子 传统做法，基金经理人为追求较佳业绩，通常会采取“多头时买进成长型股票”、 “空头时转进价值股”的策略。不过，随着经济景气循环缩短、市场变化日益加速， 多空判断越来越不易。本基金透过财务指标及严格选股，纪律式定期调整投资组合， 在于克服人性弱点、保留投资智慧，积极争取主动管理报酬。 其中，投资策略的重点即贯彻“哑铃式投资”，即投资布局的搭配形同哑铃， 强调两端投资，价值与成长性能平衡。同步执行价值与成长选股策略，兼顾价值与 成长型股票，可以较好控制组合市场适应性，一定程度上能够排除对景气误判概率， 以求多空环境中都能创造主动管理回报。 依据市场景气循环及相关环境变化，基金管理人将动态检视上述价值因子与 成长因子的有效性，在严谨量化分析基础上，予以进行适度调整。 2)计算股票风格等级 为合理辨别上市公司价值和成长特征,本基金根据现代统计学的基本理论，将 33  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 各风格因子进行数据标准化。经过科学计算后，最终得到每一只股票的风格等级。 本基金将最具价值特征的股票风格等级定为 0，最具成长特征的股票风格等级定为 100，所有排名被分别分配到各风格衡量中。具体流程见下图。 每家上市公司的价值和成长因子都配有一个风格排名，用其确定价值和成长 因子排名。获得价值和成长因子序列后，个股的总体风格排名经过算术平均后即得 出。这样，依据个股价值与成长属性的排序筛选股票，并进而形成相对均衡的风格 类资产组合。 通过执行数据标准化的程序，在摒弃异常数据的同时，可以更加合理的多层面 评估上市公司价值和成长特征，基金管理人不仅能够深入鉴别股票可投资性能，增 加投资组合的长期稳定效益，也可以借助风格因子的追踪调整及投资组合的重新 平衡，更好地判断市场方向与把握市场中价值与成长的变换节奏。 3)创造主动管理报酬 本基金以量化指标进行个股筛选，然后研究团队将对个股进行基本面审核，结 合跟踪误差的紧密监控，以求不论指数高低、市场多空皆创造主动管理回报，从而 不仅改善市场环境中的负面影响，也努力达到投资者利用基金产品进行理财的目 标。本基金拥有三重主动管理报酬来源，分别是： 量化指标分析： 运用多重量化模型，以“成长”、“价值” 指标进行严谨的股票筛选； 通过数据标准化过程，计算每一只股票的风格等级并排序； 34  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 依据市场环境及基金管理人实践经验，可对风格指标进行合理调整。 基本面分析 研究团队对入选个股进行基本面审核； 在两类风格股票池中，所有个股进行策略性分类：优质级、品质级、转型级 和交易级； 依据上述结论，调整步骤一中的个股名单。 核心库确认 投研团队根据行业布局、风险因子等进行最后阶段筛选； 紧密监控组合跟踪误差，及时反馈组合变化信息； 确认核心库后，将定期重复上述步骤，对组合进行调整。 2.固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主，为控制股票投资风险，优化组合流动性管理，本基金 会适度考虑配置防御性资产，进行债券、货币市场工具等品种的投资。对于此类资 产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合 投资，并主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析， 根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资 产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重； 在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理 策略，实施积极主动的债券投资管理。具体策略有： 1)利率预期策略：本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资 35  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，我们将 重点考虑货币供给的预期效应(Money-supply Expectations Effect)、通货膨胀 与费雪效应(Fisher Effect)以及资金流量变化(Flow of Funds)等，全面分析宏 观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对 利率走势形成合理预期。 2)估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值， 确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原 则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化 相机调整。 3)久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来 利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理，合理配置投资品 种。在预期利率下降时适度加大久期，在预期利率上升时适度缩小久期。 4)流动性管理：本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、 日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基 金资产的整体变现能力。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将 增加债券投资盈利模式，本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会谋 求高于市场平均水平的投资回报。 (五)业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性 好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值 覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股 票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表 性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能 够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重 比例，本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经 基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。 (六)风险收益特征 36  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高 于债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 (七)投资风险管理 保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借 鉴公司旗下已有两只开放式基金风险管理成熟经验基础上，采用上投摩根基金管 理有限公司的风险监控与绩效评估体系，建立针对本基金特点的风险管理模式，在 组合构建、投资运作以及绩效评估等各环节全面贯彻风险管理机制。 1.监控多重因子，实现对跟踪误差的事前/事中/事后控制 本基金追求超越业绩基准的相对收益，衡量投资组合相对于业绩基准风险的 有效指标正是跟踪误差(Tracking Error)。跟踪误差可明确衡量基金管理人主动 操作风险，本基金将适时监控与修正跟踪误差来控制运作风险，追求较长期而稳定 的获利机会(Better Risk & Return Profile)。 针对影响跟踪误差的多重元素，本基金将对投资组合进行前瞻性风险配置，根 据预设的风险目标构建效率组合。投资团队对本基金投资组合进行定期系统性审 查，结合跟踪误差变化，及时评估资产配置等策略，必要时进行适度调整，以达到 风险控制的标准。 2.考察跟踪误差边际贡献实现风险控制 由于跟踪误差是投资组合与基准指数报酬差异率的标准差，是由多个偏离基 准 指 数 的 操 作 策 略 所 构 成 ， 因 此 通 过 考 察 跟 踪 误 差 边 际 贡 献 (Marginal Contribution)，可了解投资组合内容每一微小之变动对跟踪误差的影响，以此作 37  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 为基金管理人进行投资决策的参考依据。 基金管理人将掌握每一投资决策所产生之跟踪误差的边际贡献，作好投资组 合风险控制工作，力求跟踪误差不会过于偏离预设目标。此外，跟踪误差的边际贡 献也有助于基金管理人进行投资组合跟踪误差的修正。如果跟踪误差超出预设风 险区域，本基金将根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的个股进行调整，适时 控制跟踪误差，保证投资组合所承担的风险程度符合既定目标。 (八)投资限制 1.组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； (2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值 不超过该证券的 10%； (3)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 票，不超过该公司可流通股票的 15%； (4)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不超过该公司可流通股票的 30％； (5)本基金股票投资比例为基金总资产的 60－95%，其它为 5－40％； (6)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产 净值的 40%； (7)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (8)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (9)本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 38  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 持一致； (11)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，除上述第(8) - (10)项外，基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： (1)承销证券； (2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发 行的股票或者债券； (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 (九)基金的融资 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 十三、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 39  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交 易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券 账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理 人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产 账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托 管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取 管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人以其自有 资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十四、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日。 (二)估值方法 1.股票估值方法： (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的， 以最近交易日的收盘价估值； (2)未上市股票的估值： 1)送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同 一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值； 2)首次发行的股票，按成本价估值； 40  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 (3)配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按 收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价等于或低于配股价，则估值为零； (4)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(3)小项规定的方法对基金 资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按 本项第(1)－(3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值； (5)国家有最新规定的，按其规定进行估值。 2.债券估值办法： (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交 易的，按最近交易日的收盘价估值； (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到 的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值； (3)未上市债券按其成本价估值； (4)在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值； (5)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(4)小项规定的方法对基金 资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按 本项第(1)－(4)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基 础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反 映公允价值的价格估值； (6)国家有最新规定的，按其规定进行估值。 根据有关法律法规，本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，就与 本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致 的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 (四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 41  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2.基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为 基金份额净值错误。 差错处理的原则和方法如下： (1)基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托 管人并报中国证监会备案； (3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基 金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差， 以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时； 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投 资人的利益，已决定延迟估值； 4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能 出售或评估基金资产的； 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 42  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 后，应当暂停基金估值； 6.法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 基金管理人应每日对基金资产估值。基金资产净值和基金份额净值由基金管 理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后 计算当日的基金资产净值并以加密传真等方式发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果复核确认后以双方确认的方式传送给基金管理人，由基金管理人对 基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(4)项或债券估值方法的第 (5)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，本 基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未 能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，本基金管理人和本基金托管人可以 免除赔偿责任。但本基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.基金财产拨划支付的银行费用； 4.基金合同生效后的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外； 5.基金份额持有人大会费用； 6.基金合同生效后的会计师费和律师费； 7.基金的证券交易费用； 8.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确 定，法律法规另有规定时从其规定。 43  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如 下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 1.5% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如 下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.25% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3.上述(一)中 3 到 8 项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规 定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金 募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中 支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金 托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基 金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上刊登公告。 44  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十六、基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 1.买卖证券差价； 2.基金投资所得红利、股息、债券利息； 3.银行存款利息； 4.已实现的其他合法收入。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 (二)基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后 的余额。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资 人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登 记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 4.本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益 的 60%； 5.本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配 的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有 人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数 45  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)收益分配的时间和程序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，按照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告； 2.在分配方案公布后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利 向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资 金的划付。 十七、基金的会计和审计 (一)基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方； 2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日，如果基金首次募 集的会计年度，基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4.会计制度执行国家有关的会计制度； 5.本基金独立建账、独立核算； 6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规 定编制基金会计报表； 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 书面确认。 (二)基金的审计 1.基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会 计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会 计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管 人同意。 3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托 管人(或基金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所后在 2 46  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 日内公告。 十八、基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新 规定。基金管理人、基金托管人应按规定将基金信息披露事项在规定时间内通过中 国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简 称“指定网站”）等媒介披露。公开披露的基金信息包括： (一)招募说明书、基金产品资料概要 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再 更新基金招募说明书。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的 基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人 至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (二)基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和 网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 (三)基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售 的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊 和网站上。 (四)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效 47  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (五)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交 易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易 公告书提示性公告登载在指定报刊上。 (六)基金净值信息 1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理 人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值； 2. 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值； 3. 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (七)基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基 金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基 金销售机构或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度 报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审 计； 2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上； 3.基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流 动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他 48  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 (九)临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关规 定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上： 1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2.基金合同终止、基金清算； 3.转换基金运作方式、基金合并； 4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项， 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7.基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； 8.基金募集期延长； 9.基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基 金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 10.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； 11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14.基金收益分配事项； 15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更； 16.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%； 49  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 17.本基金开始办理申购、赎回； 18.本基金发生巨额赎回并延期办理； 19.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项； 22.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (十)澄清公告 在本基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并 将有关情况立即报告中国证监会。 (十一)基金份额持有人大会决议 （十二）清算报告 基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十三)中国证监会规定的其他信息 (十四)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将 在指定媒介上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 50  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 1.变更基金合同应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金 份额持有人大会决议同意。但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金托管人同意后变更后公布，并报中国证监会备案： (1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形； (2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的； (3)因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因 导致基金合同内容必须作出相应变动的。 2.基金合同变更后应报中国证监会备案并公告；基金合同的变更内容自公告 之日起生效。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： (1)基金份额持有人大会决定终止的； (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务， 而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务， 而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； (4)基金合并、撤销； (5)中国证监会允许的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组 (1)基金合同终止时，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督 下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以 聘用必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止后，发布基金清算公告； (1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 51  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 (2)对基金财产进行清理和确认； (3)对基金财产进行估价和变现； (4)聘请律师事务所出具法律意见书； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； (6)将基金清算结果报告中国证监会； (7)参加与基金财产有关的民事诉讼； (8)公布基金清算公告； (9)对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基 金财产清算小组经中国证监会备案后 3 个工作日内公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 二十、违约责任 (一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》规定 或者本基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各 自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损 52  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 害的，应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的，当事人可以免责： 1.不可抗力； 2.基金管理人和/或基金托管人按照有效的法律法规或中国证监会的规定作 为或不作为而造成的损失等； 3.基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造 成的损失等。 (二)基金合同当事人违反基金合同，给其他当事人造成经济损失的，应当承担 赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下，基金合同能继续履行的，应当继续履 行。 (三)本基金合同当事一方造成违约后，其他当事方应当采取适当措施防止损 失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约 方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 (四)因第三方的过错而导致本基金合同当事人一方违约造成其他当事人损失 的，违约方并不免除其赔偿责任。 (五)因当事人之一违约而导致其他当事人损失的，基金份额持有人应先于其 他受损方获得赔偿。 二十一、争议的处理 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合 同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸 易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的，对当事人均有约束力。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 53  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 二十二、基金合同的效力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法 律文件。 (一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或 法定代表人授权的代理人签字，在基金募集结束，基金备案手续办理完毕，并获中 国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算 结果报中国证监会批准并公告之日止。 (二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 (三)本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持一 份外，基金管理人和基金托管人各持有两份，其余两份备存。每份均具有同等的法 律效力。 (四)本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构 和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 二十三、其他事项 本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定 协商解决。 54 本页无正文，为《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同》的签章页。 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司（公章） 法定代表人或授权代表： 基金托管人：中国建设银行股份有限公司（公章） 法定代表人或授权代表： 签订地点：北京 签 订 日：二〇一 年 月 日