上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金合同生效日期:2005 年 10 月 11 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1. 投资有风险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书。 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 3.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 4.本招募说明书摘要所载内容截止日为 2018 年 4 月 10 日,基金投资组合及基金业绩的数 据截止日为 2018 年 3 月 31 日。 二零一八年五月 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人:陈兵 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和 摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准, 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 董事长:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部 2 总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上海国 际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事:Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球投资管 理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事:Jed Laskowitz 政治学士学位和法学博士学位。 曾任资产管理多资产解决方案联席总监、资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产及财富管理智能解决方案行政总裁、摩根资产及财富管理营运及投资委员 会成员、资产管理营运委员会成员、财富管理营运委员会成员。 董事: Michael I. Falcon 金融学学士学位。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理亚太区行政总裁、资产管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、 集团资产管理亚太区营运委员会主席。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁、 上海国际信托有限公司党委书记。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事长。 董事:陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行 长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事:丁蔚 硕士研究生。 3  曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行 总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东发展银行电子银行部(移动金融部)总经理。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士。 现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。曾经在加里 伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 2. 监事会成员基本情况: 监事会主席: 赵峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。 现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩 效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 4  现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基 金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金 (QDII)。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官,尚 腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行 业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士,副总经理 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究 部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市 场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 杨红女士,副总经理 5  毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部 副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人 银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 邹树波先生,督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限公 司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5、本基金基金经理 李博先生,上海交通大学硕士,自 2009 年 3 月至 2010 年 10 月在中银国际证券有限公 司担任研究员,负责研究方面的工作,自 2010 年 11 月起加入上投摩根基金管理有限公司, 担任基金经理助理兼行业专家一职,自 2014 年 12 月起担任上投摩根核心成长股票型证券投 资基金基金经理,自 2015 年 8 月至 2016 年 11 月担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,自 2015 年 9 月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金 经理,自 2016 年 10 月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 本基金的历任基金经理为吕俊先生,任职时间为 2005 年 10 月 11 日至 2006 年 4 月 18 日;历任基金经理孙延群先生,任职时间为 2005 年 11 月 15 日至 2009 年 7 月 6 日;基金经 理周晓文女士,任职时间为 2007 年 8 月 8 日至 2009 年 9 月 17 日;基金经理许运凯先生, 任职时间为 2009 年 9 月 17 日至 2010 年 11 月 18 日;基金经理吴鹏先生,任职时间为 2010 年 7 月 16 日至 2012 年 9 月 6 日;基金经理王孝德先生,任职时间为 2009 年 4 月 28 日至 2012 年 12 月 7 日;基金经理欧宝林先生,任职时间为 2012 年 11 月至 2014 年 1 月;基金 经理征茂平先生,任职时间为 2014 年 1 月 3 日至 2015 年 2 月 16 日;基金经理蔡晟先生, 任职时间为 2014 年 12 月 23 日至 2015 年 9 月 25 日。 6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;朱晓龙,研究总监;孟晨 波,总经理助理兼货币市场投资部总监;赵峰,债券投资部总监;张军,投资董事;黄栋, 量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人概况 6  (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017年6月末,本集团资产总额216,920.67亿元,较上年末增加7,283.62亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额1,720.93亿元,较上年同期增长1.30%;净利润较上年 同期增长3.81%至1,390.09亿元,盈利水平实现平稳增长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》 “2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动 性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零 售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》 2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》 2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自 2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常 规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 7  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信 贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有 八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并 担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管 业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务 体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设 银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中 国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: 8 (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (4) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 9 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 客户服务热线:95559 (7) 网址:www.bankcomm.com 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (9) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:(010)63636153 传真:(010)63639709 10 客服电话:95595 联系人:李伟 网址:www.cebbank.com (11) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:孔丹 24 小时客户服务热线: 95558 网址:www.citicbank.com (12) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标 24 小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (13) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 客户咨询电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (15) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 11 客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (16) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (17) 广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址:广州市农林下路 83 号 法定代表人:董建岳 电话:020-3832256 传真:020-87310955 客服电话:400-830-8003 网址:http://www.gdb.com.cn (18) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (19) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 法定代表人:冀光恒 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (20) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 12 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (21) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮 编:830002) 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (22) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 电话:(021 53686888 传真:(021) 53686100 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com (23) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 13 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (24) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:http://www.gf.com.cn (25) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (26) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 周健男 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 网址:www.ebscn.com (27) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn 14 (28) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (29) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:杨华辉 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (30) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (31) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:李航 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (32) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 15 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (33) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户咨询电话:95597 联系电话:0755-82492193 网址:www.htsc.com.cn (34) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (35) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (36) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 电话:0731-4403343 16 联系人:郭磊 公司网址:www.cfzq.com (37) 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 开放式基金客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (38) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (39) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com (40) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:400 6666 888 17 网址:www.cgws.com (41) 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 电话:021-68761616 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (42) 中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人:刘毅 客户服务热线:95532 网址:www.china-invs.cn (43) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (44) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 18 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (45) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (46) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人:罗浩 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 公司网站:www.shhxzq.com (47) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (48) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人: 詹露阳 19 电话:021-38631117 传真:021-58991896 客服电话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com 联系人:石静武 (49) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (50) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (51) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人: 李晓芳 联系电话:010-59601366 转 7167 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com (52) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 20 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 客户服务电话:400-817-5666 传真:010-88066552 (53) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (54) 嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人: 赵学军 客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (55) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (56) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (57) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 21 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (58) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (59) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (60) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (61) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 注册地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (62) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 22 法定代表人: 李兴春 客服电话: 400-921-7755 网站:www.leadbank.com.cn (63) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (64) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:周斌 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (65) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 客服电话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com (66) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (67) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 23 法定代表人:马勇 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (68) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 客服电话:010-62675369 网站:www.xincai.com (69) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人: 江卉 客服电话:4000988511/4000888816 网址: http://fund.jd.com/ (70) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并 及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号,上海证券大厦南塔 21 楼 24 负责人:韩炯 联系电话:021-6881 8100 传真:021-6881 6880 经办律师:秦悦民 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 四、基金概况 基金名称:上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 基金类别:混合型基金 运作方式:契约型开放式 五、基金份额的申购、赎回和转换 1.基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率) 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率如下表所示: 申购区间(M) 申购费率 人民币 100 万以下 1.5% 人民币 100 万以上(含),500 1.0% 万以下 25  人民币 500 万以上(含) 1000 元/笔 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限 费率 小于七日 1.5% 大于等于七日小于一年 0.5% 大于等于一年小于两年 0.35% 大于等于两年小于三年 0.2% 大于等于三年 0% 3.基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关业务规则、具体 费率及计算公式由基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告 知基金托管人与相关机构。 六、基金的投资 (一)投资目标 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach),同步以“成长”与“价值”双重量 化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均 衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配 置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造超越业绩基准 的主动管理回报。 26  (二)投资理念 实践表明,价值投资(Value Strategies)和成长投资(Growth Strategies)在不同 的市场环境中都存在各自发展周期,并呈现出一定的适应性。本基金将价值投资和成长投资 有机结合,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性, 并争取长期获得主动投资的超额收益。 (三)投资范围 本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投 资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的 A 股,债券投资的主要品种包括国债、金融 债、企业债、可转换债券等,货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含 一年)的国债、金融债、企业债等。在正常情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金 总资产的 60-95%,其它为 5-40%,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相 应调整。 (四)投资策略 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,依据中国资本市场 的具体特征,引入集团在海外市场成功运作的“Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言, 本基金将以量化指标分析为基础,通过严格的证券选择,积极构建并持续优化“哑铃式”资 产组合,结合严密的风险监控,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。 1、股票选择策略 1)选取价值/成长因子 传统做法,基金经理人为追求较佳业绩,通常会采取“多头时买进成长型股票”、“空 头时转进价值股”的策略。不过,随着经济景气循环缩短、市场变化日益加速,多空判断越 来越不易。本基金透过财务指标及严格选股,纪律式定期调整投资组合,在于克服人性弱点、 保留投资智慧,积极争取主动管理报酬。 其中,投资策略的重点即贯彻“哑铃式投资”,即投资布局的搭配形同哑铃,强调两端 投资,价值与成长性能平衡。同步执行价值与成长选股策略,兼顾价值与成长型股票,可以 较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判概率,以求多空环境中都能创造 主动管理回报。 27  依据市场景气循环及相关环境变化,基金管理人将动态检视上述价值因子与成长因子的 有效性,在严谨量化分析基础上,予以进行适度调整。 2)计算股票风格等级 为合理辨别上市公司价值和成长特征,本基金根据现代统计学的基本理论,将各风格因 子进行数据标准化。经过科学计算后,最终得到每一只股票的风格等级。本基金将最具价值 特征的股票风格等级定为 0,最具成长特征的股票风格等级定为 100,所有排名被分别分配 到各风格衡量中。具体流程见下图。 每家上市公司的价值和成长因子都配有一个风格排名,用其确定价值和成长因子排名。 获得价值和成长因子序列后,个股的总体风格排名经过算术平均后即得出。这样,依据个股 价值与成长属性的排序筛选股票,并进而形成相对均衡的风格类资产组合。 通过执行数据标准化的程序,在摒弃异常数据的同时,可以更加合理的多层面评估上市 28 公司价值和成长特征,基金管理人不仅能够深入鉴别股票可投资性能,增加投资组合的长期 稳定效益,也可以借助风格因子的追踪调整及投资组合的重新平衡,更好地判断市场方向与 把握市场中价值与成长的变换节奏。 3)创造主动管理报酬 本基金以量化指标进行个股筛选,然后研究团队将对个股进行基本面审核,结合跟踪误 差的紧密监控,以求不论指数高低、市场多空皆创造主动管理回报,从而不仅改善市场环境 中的负面影响,也努力达到投资者利用基金产品进行理财的目标。本基金拥有三重主动管理 报酬来源,分别是: 量化指标分析: 运用多重量化模型,以“成长”、“价值” 指标进行严谨的股票筛选; 通过数据标准化过程,计算每一只股票的风格等级并排序; 依据市场环境及基金管理人实践经验,可对风格指标进行合理调整。 基本面分析 研究团队对入选个股进行基本面审核; 在两类风格股票池中,所有个股进行策略性分类:优质级、品质级、转型级和交易 级; 依据上述结论,调整步骤一中的个股名单。 核心库确认 投研团队根据行业布局、风险因子等进行最后阶段筛选; 紧密监控组合跟踪误差,及时反馈组合变化信息; 确认核心库后,将定期重复上述步骤,对组合进行调整。 29  2、固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主,为控制股票投资风险,优化组合流动性管理,本基金会适度考 虑配置防御性资产,进行债券、货币市场工具等品种的投资。对于此类资产的选择,本基金 将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资,并主要通过类属配置 与券种选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易 所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调 整,确定类属资产的最优权重; 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主 动的债券投资管理。具体策略有: 1)利率预期策略:本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的 变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时,我们将重点考虑货币供 给的预期效应(Money-supply Expectations Effect)、通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect) 以及资金流量变化(Flow of Funds)等,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券 市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确定 价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组 合,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。 3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率变 化预期,以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理,合理配置投资品种。在预期利率 下降时适度加大久期,在预期利率上升时适度缩小久期。 4)流动性管理:本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应 等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体变现 能力。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投 30 资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会谋求高于市场平均水平 的投资回报。 (五)业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模 最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、 流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数 是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围 和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场 中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际 情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履 行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。 (六)风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基 金和货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 (七)投资风险管理 保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借鉴公司旗 下已有开放式基金风险管理成熟经验基础上,采用上投摩根基金管理有限公司的风险监控与 绩效评估体系,建立针对本基金特点的风险管理模式,在组合构建、投资运作以及绩效评估 等各环节全面贯彻风险管理机制。 1、监控多重因子,实现对跟踪误差的事前/事中/事后控制 本基金追求超越业绩基准的相对收益,衡量投资组合相对于业绩基准风险的有效指标正 是跟踪误差(Tracking Error)。跟踪误差可明确衡量基金管理人主动操作风险,本基金将适 时监控与修正跟踪误差来控制运作风险,追求较长期而稳定的获利机会(Better Risk & Return Profile)。 31  针对影响跟踪误差的多重元素,本基金将对投资组合进行前瞻性风险配置,根据预设的 风险目标构建效率组合。投资团队对本基金投资组合进行定期系统性审查,结合跟踪误差变 化,及时评估资产配置等策略,必要时进行适度调整,以达到风险控制的标准。 2、考察跟踪误差边际贡献实现风险控制 由于跟踪误差是投资组合与基准指数报酬差异率的标准差,是由多个偏离基准指数的操 作策略所构成,因此通过考察跟踪误差边际贡献(Marginal Contribution) ,可了解投资组 合内容每一微小之变动对跟踪误差的影响,以此作为基金管理人进行投资决策的参考依据。 基金管理人将掌握每一投资决策所产生之跟踪误差的边际贡献,作好投资组合风险控制 工作,力求跟踪误差不会过于偏离预设目标。此外,跟踪误差的边际贡献也有助于基金管理 人进行投资组合跟踪误差的修正。如果跟踪误差超出预设风险区域,本基金将根据风险归因 分析对边际风险贡献率最大的个股进行调整,适时控制跟踪误差,保证投资组合所承担的风 险程度符合既定目标。 (八)投资限制 1.组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过该 证券的 10%; (3)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过 该公司可流通股票的 15%; (4)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 32 公司可流通股票的 30%; (5)本基金股票投资比例为基金总资产的 60-95%,其它为 5-40%; (6)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (8)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (9)本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (11)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,应从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定的投资比例的,除上述第(8) - (10)项外,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 33  (8)依照法律法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 (九)基金的融资 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 (十)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利 益。 (十一)基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 1,800,101,228.95 85.64 其中:股票 1,800,101,228.95 85.64 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 299,214,042.21 14.24 7 其他各项资产 2,592,864.47 0.12 8 合计 2,101,908,135.63 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 34  占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 1,733,607,558.73 82.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 43,734,501.72 2.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务业 I 9,610,784.00 0.46 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,148,384.50 0.63 S 综合 - - 合计 1,800,101,228.95 85.89 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002456 欧菲科技 10,123,651 205,105,169.26 9.79 35 2 002475 立讯精密 8,409,114 203,332,376.52 9.70 3 002572 索菲亚 5,266,504 180,483,092.08 8.61 4 002450 康得新 8,467,280 177,643,534.40 8.48 5 300136 信维通信 4,030,541 150,379,484.71 7.18 6 300115 长盈精密 6,707,993 124,567,430.01 5.94 7 002236 大华股份 4,370,469 111,971,415.78 5.34 8 002466 天齐锂业 1,792,739 105,592,327.10 5.04 9 601222 林洋能源 8,216,460 65,896,009.20 3.14 10 002035 华帝股份 2,291,940 59,957,150.40 2.86 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 36  11、投资组合报告附注 1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3)其他各项资产构成: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 170,587.25 2 应收证券清算款 2,089,521.92 3 应收股利 - 4 应收利息 75,256.50 5 应收申购款 257,498.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,592,864.47 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明: 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 筹划重大事 1 002450 康得新 177,643,534.40 8.48 项 6)因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 37  七、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 业绩比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 基 准 收 益 阶段 率标准差 ①-③ ②-④ ① 准收益率③ 率 标 准 差 ② ④ 2005/10/11-2005/12/31 2.02% 0.35% 0.47% 0.75% 1.55% -0.40% 2006/01/01-2006/12/31 173.01% 1.27% 93.74% 1.12% 79.27% 0.15% 2007/01/01-2007/12/31 139.91% 1.83% 128.99% 1.84% 10.92% -0.01% 2008/01/01-2008/12/31 -46.62% 2.12% -51.43% 2.45% 4.81% -0.33% 2009/01/01-2009/12/31 57.57% 1.53% 81.42% 1.64% -23.85% -0.11% 2010/01/01-2010/12/31 -6.51% 1.39% -3.75% 1.25% -2.76% 0.14% 2011/01/01-2011/12/31 -28.71% 1.20% -22.70% 1.08% -6.01% 0.12% 2012/01/01-2012/12/31 -7.17% 1.18% 3.90% 1.07% -11.07% 0.11% 2013/01/01-2013/12/31 10.75% 1.14% -0.43% 1.08% 11.18% 0.06% 2014/01/01-2014/12/31 -0.92% 1.12% 42.82% 0.97% -43.74% 0.15% 2015/01/01-2015/12/31 51.66% 3.24% 5.37% 1.99% 46.29% 1.25% 2016/01/01-2016/12/31 -9.82% 1.45% -9.39% 1.12% -0.43% 0.33% 2017/01/01-2017/12/31 21.21% 0.95% 16.57% 0.51% 4.64% 0.44% 2018/01/01-2018/3/31 -4.04% 1.39% -2.38% 0.94% -1.66% 0.45% 注:本基金的业绩比较基准于 2013 年 12 月 7 日由原“富时中国 A 全指数×80%+同业存 款利率×20%”变更为“沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。 八、费用概览 (一) 与基金运作有关的费用 38  1、费用的种类 1) 基金管理人的管理费; 2) 基金托管人的托管费; 3) 基金财产拨划支付的银行费用; 4) 基金合同生效后的信息披露费用; 5) 基金份额持有人大会费用; 6) 基金合同生效后的会计师费和律师费; 7) 基金的证券交易费用; 8) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法 规另有规定时从其规定。 3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.5% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.25% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3)上述 1、中 3)到 8)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按 费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 39  4、不列入基金运作费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的 信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可 以从认购费中列支。 5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于 新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 6、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 (二)与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等,上述费用具体的费 率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书 “第七章基金份额的申购、赎回 和转换”。 九、招募说明书更新部分说明 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金于 2005 年 10 月 11 日成立,至 2018 年 4 月 10 日 运作满十二年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关 法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2017 年 11 月 24 日公 告的《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新,主要 更新的内容如下: 1、 在重要提示中,更新内容截止日为 2018 年 4 月 10 日,基金投资组合及基金业绩的数据 截止日为 2018 年 3 月 31 日。 2、 在“二、释义”中,新增了“《流动性风险管理规定》”及“流动性受限资产”的释义。 3、 在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中,对基金管理人的注册地址和法定代表 人的信息进行了更新。 4、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事长、董事、独立董事、监事及投 资决策委员会的相关信息进行了更新。 5、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。 40 6、 在“五、相关服务机构”中,对代销机构的信息进行了更新。 7、 在“七、基金份额的申购、赎回和转换”的“申购和赎回的金额”、“申购和赎回的价格、 费用及其用途”、“拒绝或暂停申购的情形”、“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、 “巨额赎回的情形及处理方式”中更新了相关信息。 8、 在“八、基金的投资”的“投资范围”及“投资限制”中更新了相关内容。 9、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了 最近一期投资组合报告的内容。 10、在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了 说明。 11、在“十一、基金资产的估值”的“估值方法”及“暂停估值的情形”中对相关信息进行 了更新。 12、在“十五、基金的信息披露”的“基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告”及 “临时报告与公告”中对相关信息进行了更新。 13、在“十九、基金托管协议的内容摘要”的“托管协议当事人”中,对基金托管人的基本 信息进行了更新。 14、在“二十一、其他应披露事项”中,列示了本披露期间内的其他重要事项。 上投摩根基金管理有限公司 2018 年 5 月 25 日 41