上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 招募说明书(更新) 核准文号:中国证监会证监基金字[2005]155 号文 核准日期:[2005 年 9 月 7 日 ] 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整; 2. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险; 3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书; 4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 6.本招募说明书所载内容截止日为 2011 年 4 月 10 日,基金投资组合及基金业 绩的数据截止日为 2011 年 3 月 31 日。 二零一一年五月 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言...........................................................................................................................................1 二、释义...........................................................................................................................................1 三、基金管理人...............................................................................................................................5 四、基金托管人.............................................................................................................................14 五、相关服务机构.........................................................................................................................18 六、基金的募集及基金合同的生效.............................................................................................30 七、基金份额的申购、赎回和转换.............................................................................................30 八、基金的投资.............................................................................................................................38 九、基金的业绩.............................................................................................................................50 十、基金的财产.............................................................................................................................51 十一、基金资产的估值.................................................................................................................51 十二、基金的收益与分配.............................................................................................................57 十三、基金的费用与税收.............................................................................................................58 十四、基金的会计与审计.............................................................................................................60 十五、基金的信息披露.................................................................................................................61 十六、风险揭示.............................................................................................................................64 十七、基金的终止与清算.............................................................................................................66 十八、基金合同的内容摘要.........................................................................................................67 十九、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................76 二十、对基金份额持有人的服务.................................................................................................81 二十一、其他应披露事项.............................................................................................................82 二十二、招募说明书的存放及查阅方式.....................................................................................82 二十三、备查文件.........................................................................................................................82 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的 规定,以及《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同” 或“基金合同”)编写。 招募说明书阐述了上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下简称“本基金” 或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必 要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关 事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金 投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受,并按照《基金 法》、基金合同及其它有关规定享有权利,承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2.基金管理人或本基金管理人:指上投摩根基金管理有限公司 3.基金托管人或本基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同:指《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合 1 同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上 投摩根阿尔法股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6.招募说明书:指《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》,招 募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件,自基金合同 生效之日起,每 6 个月更新 1 次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告,更 新内容截至每 6 个月的最后 1 日 7.基金份额发售公告:指《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金份额发售公 告》 8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时作出的修订 10.《销售办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》 11.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》 12.《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施 的《证券投资基金运作管理办法》 13.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16.个人投资者:指年满 18 周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民 身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民,以及中国证监会批准的其他可以 投资基金的自然人 17.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和 2 国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业 法人、社会团体或其他组织 18.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 暂行办法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外 汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产 管理机构 19.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称 20.基金份额持有人:指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21.基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托 管及定期定额投资等业务 22.销售机构:指直销机构和代销机构 23.直销机构:指上投摩根基金管理有限公司 24.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销 售业务的机构 25.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 26.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 27.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为上 投摩根基金管理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理注册 登记业务的机构 28.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖上投摩根阿尔法股票型基金份额的变动及结余情况的账户 30.基金合同生效日:指基金募集期结束后达到成立条件,基金管理人向中 国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期 3 31.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基 金合同规定的程序终止基金合同的日期 32.基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过 3 个月 33.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35.T 日:指销售机构确认的投资人有效申请工作日 36.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 37.开放日:指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期 38.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39.业务规则:指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记运作方面的业务规则,由基 金管理人和投资人共同遵守 40.认购:指在基金募集期间,投资人申请购买基金份额的行为 41.申购:指在基金存续期内,投资人申请购买基金份额的行为 42.赎回:指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基 金份额的行为 43.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的 业务规则在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为 44.转托管:指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持 基金份额销售机构变更的操作 45.巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%时 46.定期定额业务:指投资者按照与基金销售机构预先约定的方式、时间和 金额申购本基金的业务 47.元:指人民币元 48.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 4 49.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 50.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51.基金份额净值:指基金份额的资产净值 52.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 54.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本 基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无 法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然 灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突 发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈开元 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:2.5 亿元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准, 于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人 完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别 由上海国际信托有限公司 67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 33%变 5 更为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关 手续。 2007 年 10 月 8 日,基金管理人股东“上海国际信托投资有限公司”更名为 “上海国际信托有限公司”。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 陈开元先生,董事长 大学本科学历。 先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦 Coopers & Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海 国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。 独立董事 4 名: 独立董事:周道炯 大学专科学历,曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修 班、中共中央高级党校培训班。 曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。 现任 PECC 中国金融市场发展委员会主席。周道炯先生长期从事证券金融市 场监管工作,目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。 独立董事:姜波克 博士,自 1985 年起任职于复旦大学。现任复旦大学教授,复旦大学国际金 6 融研究中心主任。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 历任台湾财政部常务次长。 现任台湾东吴大学专任客座副教授。 独立董事:周文耀 获香港大学工商管理学硕士学位。 曾任香港联合交易所行政总裁、汇丰资产管理(香港)有限公司亚太区行政 总裁。 董事 6 名: 董事:Clive Brown 获布里斯托大学理学学士学位。 历任 JF 资产管理亚太区(不包括日本)首席执行官。 现任摩根资产管理环球营运总裁。 董事:许立庆 获台湾政治大学工商管理硕士学位。 历任摩根富林明台湾业务董事长。 现任摩根资产管理亚太区首席执行官。 董事:邵自力 获澳大利亚墨尔本大学法学硕士学位。 曾任年利达律师事务所亚洲管理合伙人。 现任摩根大通银行中国区主席及首席执行官 董事:杨德红 获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院 MBA。 现任上海国际集团有限公司副总经理。 董事:林彬 获中欧工商管理学院 MBA。 曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。 现任上海国际信托有限公司副总经理。 7 董事:刘响东 获上海财经大学硕士学位。 历任上海国际信托有限公司部门经理。 现任上海国际信托有限公司副总经理。 2. 监事会成员基本情况: 监事长:郭平 法律专业,本科学历,高级职称。 曾任上海市人民检察院第二分院检察长,上海国际集团有限公司党委副书 记、副董事长、纪委书记。 现任上投摩根基金管理有限公司监事长。 监事:谭伟明 曾任摩根资产管理香港及中国(不包括合资企业)业务总监。 现任摩根资产管理北亚区业务总监。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券投资顾问股份有限公司任协理、摩根大通证券副总经理、摩根 富林明证券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 胡志强先生,副总经理。 毕业于香港中文大学,获得工商管理学院学士学位。 曾任职于中国银行香港分行、JF 资产管理有限公司。 侯明甫先生,副总经理。 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、 摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份 有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公 8 司管理兼投资相关业务管理。 童威先生,副总经理。 获复旦大学金融学博士学位。 历任上海证券有限责任公司研究发展中心证券研究管理工作,并于 2008 年 至 2009 年在上海国际集团有限公司发展研究总部任副总经理。 经晓云女士,副总经理。 获上海财经大学工商管理硕士学位。 历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部 经理,经纪管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。 冯刚先生,副总经理。 获北京大学管理科学硕士学位。 历任华宝兴业基金,先后任基金经理、国内投资部总经理。 陈星德先生,督察长。 毕业于中国政法大学,获法学博士学位。 历任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。 5、本基金基金经理 王孝德先生,毕业于浙江农业大学。历任(国泰)君安证券研究所研究员、 德邦证券证券投资部副总经理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理。 2007 年 4 月至 2008 年 4 月任宝康消费品证券投资基金基金经理,2008 年 5 月加 入上投摩根基金管理有限公司,2008 年 9 月起担任上投摩根内需动力股票型证 券投资基金基金经理,2009 年 4 月起同时担任上投摩根阿尔法股票型证券投资 基金基金经理。 吴鹏先生,上海财经大学经济学硕士,曾任职于券商自营和研究部门,从事 投资研究工作;2004 年 8 月至 2007 年 5 月任职于天治基金管理有限公司,历任 研究员和研究主管,2006 年 9 月起历任天治核心成长基金和天治财富增长基金 基金经理;2007 年 6 月至 2010 年 3 月任职于国联安基金管理有限公司,2007 年 9 月起任国联安德盛小盘基金基金经理,2009 年 1 月起同时任国联安德盛红 利基金基金经理。2010 年 3 月加入上投摩根基金管理有限公司。2010 年 7 月起 任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。 9 本基金的历任基金经理为吕俊先生,任职时间为 2005 年 10 月 11 日至 2006 年 4 月 18 日;历任基金经理孙延群先生,任职时间为 2005 年 11 月 15 日至 2009 年 7 月 6 日;基金经理周晓文女士,任职时间为 2007 年 8 月 8 日至 2009 年 9 月 17 日;基金经理许运凯先生,任职时间为 2009 年 9 月 17 日至 2010 年 11 月 18 日。 6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 冯刚先生,投资总监;侯明甫先生,副总经理;童威先生,副总经理;许运 凯先生,投资副总监;杨逸枫女士,投资副总监;唐倩女士,研究总监;赵梓峰 先生,基金经理;杨安乐先生,基金经理;王孝德先生,基金经理;董红波先生, 基金经理;罗建辉先生,基金经理;王振州先生,基金经理;张军先生,基金经 理;吴鹏先生,基金经理;孟晨波女士,固定收益总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、 办理基金备案手续; 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 收益; 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、 编制中期和年度基金报告; 7、 计算并公告基金财产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集基金份额持有人大会; 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; 12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 10 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略 及限制全权处理本基金的投资。 2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)及 其他有关法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止 违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度, 采取有效措施,防止法律法规规定的禁止行为的发生: (1) 投资于其它基金,但是国务院另有规定的除外; (2) 违反基金份额持有人的利益,将基金资产用于向第三人抵押、担保、 资金拆借或者贷款,按照国家有关规定进行融资担保的除外; (3) 从事有可能使基金承担无限责任的投资; (4) 从事证券承销行为; (5) 将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系的公司 发行的证券或者承销期内承销的证券; (6) 违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格; (7) 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的; (8) 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关 法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为: (1) 越权或违规经营; (2) 违反基金合同或基金托管协议; (3) 故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益; (4) 在向中国证监会报送的材料中弄虚作假; (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6) 玩忽职守、滥用职权; (7) 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; 11 (8) 违反证券交易场所业务规则,扰乱市场秩序; (9) 在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; (2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人 谋取不当利益; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 (五)内部控制制度: 1、内部控制的原则: 基金管理人内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规 章和各项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节, 12 不得留有制度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基 金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时 的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书: (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合 规控制。 4、风险管理体系: (1)董事会下设风险管理委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 (2)董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监 督检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国 证监会直接报告。 (3)经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认, 评估成员包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运 作等各部门主管。风险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防 范, 并进行及时控制和采取应急措施。 (4)监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律,法规及其他规定的执行情 况进行检查,并适时提出修改建议。 (5)风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系 的投资进行监查和风险控制的评估。 (6)风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部 门的日常作业,依风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控 管,并提出内控建议。 13 股东会 董事会 风险管理委员会 督察长 经营管理层 监察稽核部 风险评估联席会议 风险管理部 四、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:郭树清 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:尹 东 联系电话:(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银 行”于 1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四 14 大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月 分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国 建设银行(股票代码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是 中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设 银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股 在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数 为:250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。 截至2010年12月31日,中国建设银行实现净利润1350.31亿元,较上年同期 增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32 亿元,较上年同期增长37.61%。年化 平均资产回报率为1.32%,年化加权平均净资产收益率为22.61%;净利息收益率 为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现“双降”,拨备覆 盖率大幅提高至221.14%。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法 兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科 设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌 建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞 建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信 村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信 金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜 员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867人,为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100 多个国 内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第 二 位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评委2010年中国最佳银行;在 美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列 第三 位,银行业第一位;被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行”; 连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”;被中国红十字会总会 授予“中国红十字杰出奉献奖章”。 中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产 15 托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、 涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心 等 12 个职能处室、团队,现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管 业务持续通过 SAS70 审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江 苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划 财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建 设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理 及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至 2011 年 3 月 31 日,中国建设银行已托管 189 只证券投 资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。 2010 年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009 年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》 杂志评为“中国最佳次托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 16 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工 作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽 核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监 督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务 人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格 有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行 法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金 管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交 易对手等内容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金 投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证 17 监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:郭树清 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 联系人:王琳 (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (4) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 18 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (5) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:胡怀邦 联系人:曹榕 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (6) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:倪苏云、虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (7) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 联系人:梁曦 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (8) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:宁黎明 联系人:张萍 19 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (9) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:(010)68098000 传真:(010)68560311 客服电话:95595 联系人:李伟 网址:www.cebbank.com (10) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 24小时客户服务热线: 95558 网址:bank.ecitic.com (11) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 24小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (12) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 客户咨询电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (13) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 20 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (14) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528(上海地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (15) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (16) 深圳发展银行股份有限公司 地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 联系人:张青 联系电话: 0755-82088888 传真电话: 0755-25841098 客户服务电话:95501 公司网址: www.sdb.com.cn (17) 广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址:广州市农林下路 83 号 法定代表人:董建岳 电话:020-3832256 传真:020-87310955 21 联系人:李晓鹏 客服电话:400-830-8003 网址:http://www.gdb.com.cn (18) 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客户服务电话:(021)962505 网址:www.sywg.com (19) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:郁忠民 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888 联系人:张瑾 客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518 网址:www.962518.com (20) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (21) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 22 办公地址:广东广州天河北路大都会广场 36、38、41 和 42 楼 法定代表人:王志伟 联系人:黄岚 咨询电话:95575 或 020-87555888 转各营业网点 公司网站:http://www.gf.com.cn (22) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (23) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 徐浩明 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com (24) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:顾伟国 联系人:田薇 电话: 010-66568430 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (25) 中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 23 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:张佑君 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (26) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:4008888123 公司网站: www.xyzq.com.cn (27) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (28) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 联系人: 齐晓燕 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn 24 (29) 国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (30) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客户咨询电话:025-84579897 联系人:张小波 联系电话:025-84457777-248 网址:www.htsc.com.cn (31) 中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市招商银行大厦 A 层 办公地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 法定代表人:王东明 电话:010-84588888 传真:010-84865560 联系人:陈忠 客户服务热线:010-95558 (32) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 25 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (33) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 电话:0731-4403343 联系人:郭磊 公司网址:www.cfzq.com (34) 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 开放式基金客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (35) 中信金通证券有限责任公司 办公地址:杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 楼、20 楼 法定代表人:刘军 联系人:俞会亮 电话:0571-85776115 传真:0571-85783771 客户服务热线:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn (36) 中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 办公地址:青岛市东海西路 28 号 法定代表人:张智河 联系电话:0532-85022026 传真:0532-85022026 联系人:吴忠超 26 公司网址:www.zxwt.com.cn 客户咨询电话:0532-96577 (37) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com (38) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 联系人:匡婷 客户服务热线:400 6666 888 网址:www.cgws.com (39) 华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、 04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层 法定代表人:马昭明 联系人:庞晓芸 客服电话:95513 公司网址:www.lhzq.com (40) 德邦证券有限责任公司 办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:方加春 电话:021-68761616 27 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (41) 中国建银投资证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳市益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-20 楼 法定代表人:杨小阳 电话:(0755)82026521 传真:(0755)82026539 联系人:刘权 客户服务热线:400-600-8008 网址:www.cjis.cn (42) 宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085344 公司客服电话:4008-000-562 公司网址:www.hysec.com (43) 广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 电话:0591-87278701 传真:0591-87841150 联系人:张腾 公司网址:www.gfhfzq.com.cn 客户服务热线:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn 28 (44) 中国国际金融有限公司 注册地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:李剑阁 电话:010-65051166 传真:010-65051156 公司网址:www.cicc.com.cn 联系人:邓力伟 电话:021-58881690 (45) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号,上海证券大厦南塔 21 楼 负责人:韩炯 联系电话:021-6881 8100 传真:021-6881 6880 经办律师:秦悦民 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 29 办公地址:上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:陈宇 经办注册会计师:陈宇、张振波 六、基金的募集及基金合同的生效 本基金经中国证监会证监基金字(2005)155 号文件批准,自 2005 年 9 月 14 日至 9 月 29 日为募集期,本次募集的净销售额为 767,319,308.57 元人民币, 认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 300,779.58 元人民币。 本次募集有效认购总户数为 8,537 户,按照每份基金份额 1.00 元人民币计 算,设立募集期募集的有效份额为 767,319,308.57 份基金份额,利息结转的基 金份额为 300,779.58 份基金份额,两项合计共 767,620,088.15 份基金份额, 已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。 经中国证券监督管理委员会核准,本基金的基金合同于 2005 年 10 月 11 日 生效。基金存续期限为不定期。 七、基金份额的申购、赎回和转换 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心及代销机构的代销网 点进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其 他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。条件 成熟时,投资者可通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等形 式进行申购与赎回,具体办法另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 30 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公 告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 30 天开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 30 天开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始日后,由基金管理人最迟于开始日前 1 个工作日 在至少一种指定媒体上公告。 当日的申购、赎回和转换申请应当在当日下午三时之前或基金管理人规定的 其它时间之前提出。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开 放日的价格。 (三)申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的交易时间内提出申购或赎 回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效 而不予成交。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T 日),并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申 31 请,投资人可在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的 确认情况。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已 缴付的申购款项本金退还给投资人。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 (四)申购和赎回的金额 1. 申购的单笔最低金额为 1,000 元人民币(含申购费)。基金投资者将当期 分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回, 申请赎回份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于 100 份,基金账户 余额不得低于 100 份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 100 份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转 换等原因导致的账户余额少于 100 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次 性全部赎回。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参 见定期更新的招募说明书。 4.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前 3 个工作日在至少一 种指定媒体上刊登公告。 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 1.基金申购份额的计算 净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率) 申购费用 = 申购金额- 净申购金额 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率如下表所示: 32 申购区间(M) 申购费率 人民币 100 万以下 1.5% 人民币 100 万以上(含), 1.0% 500 万以下 人民币 500 万以上(含) 1000 元/笔 上述费率自 2011 年 5 月 24 日起开始执行。 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限 费率 小于一年 0.5% 大于等于一年小于两 0.35% 年 大于等于两年小于三 0.2% 年 大于等于三年 0% 3.T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4.申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金 份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点 后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5.赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基 金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入 33 方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 6.本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差在基金财产中列支。 7.本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主 要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的 25%归基 金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 9.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理 人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 3 个工作日前在至少一种指定媒体公 告。 10.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,针对特定范围、特定地域、特定时间、特定交易方式 等的基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金 管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率和转换 费率。 (六)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1.不可抗力。 2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障或人 员支持等不充分. 5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 34 1.不可抗力。 2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 3.连续两个开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申 请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,但不得超 过正常支付时间 20 个工作日。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理。 (八)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时,按正常 赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下, 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资人未能赎回部分,投资人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的 35 部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权 并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3.巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应立即向中国证监会备案,并在 2 日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或销售机构的网点刊登公告,说明 有关处理方法。 连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接 受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正 常支付时间 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 (九)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备 案,并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为 1 日,第 2 个工作日基金管理人应在至少一种指定媒 体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净 值。 3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或 赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放 申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂 停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工 作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 (十)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换 费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告,并提前告知基金托管人与相关机构。 1、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差 36 的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转 出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高 于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 2、基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称“T”日)基金份额净值为 基础计算。计算公式为: 转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申 购费 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申 购费 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失 由基金资产承担。 以上基金转换费用计算方法自 2011 年 5 月 24 日开始执行。 (十一)基金的非交易过户 指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资 者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会 或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持 有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 37 供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请自申 请受理日起 2 个月内办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 (十二)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十三)定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资人提供定期定额投资计划服 务,具体实施方法以定期更新的招募说明书和基金管理人届时公布的业务规则为 准。 八、基金的投资 (一)投资目标 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach),同步以“成长”与“价值” 双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执 行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风 险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性, 以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。 (二)投资理念 实践表明,价值投资(Value Strategies)和成长投资(Growth Strategies) 在不同的市场环境中都存在各自发展周期,并呈现出一定的适应性。本基金将价 值投资和成长投资有机结合,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服 单一风格投资所带来的局限性,并争取长期获得主动投资的超额收益。 (三)投资范围 本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允 许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的 A 股,债券投资的主 要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等,货币市场工具包括短期票据、 回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。在正常情 况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60-95%,其它为 5-40 %,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 38 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资 范围会做相应调整。 (四)投资策略 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术, 依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成功运作的“Dynamic Fund” 基金产品概念。具体而言,本基金将以量化指标分析为基础,通过严格的证券选 择,积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合,结合严密的风险监控,不断谋求 超越业绩比较基准的稳定回报。 1、股票选择策略 1)选取价值/成长因子 传统做法,基金经理人为追求较佳业绩,通常会采取“多头时买进成长型股 票”、“空头时转进价值股”的策略。不过,随着经济景气循环缩短、市场变化日 益加速,多空判断越来越不易。本基金透过财务指标及严格选股,纪律式定期调 整投资组合,在于克服人性弱点、保留投资智慧,积极争取主动管理报酬。 其中,投资策略的重点即贯彻“哑铃式投资”,即投资布局的搭配形同哑铃, 强调两端投资,价值与成长性能平衡。同步执行价值与成长选股策略,兼顾价值 与成长型股票,可以较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判 概率,以求多空环境中都能创造主动管理回报。 什么是价值? 什么是成长? 什么是动力组合? 依据市场景气循环及相关环境变化,基金管理人将动态检视上述价值因子与 39 成长因子的有效性,在严谨量化分析基础上,予以进行适度调整。 2)计算股票风格等级 为合理辨别上市公司价值和成长特征,本基金根据现代统计学的基本理论, 将各风格因子进行数据标准化。经过科学计算后,最终得到每一只股票的风格等 级。本基金将最具价值特征的股票风格等级定为 0,最具成长特征的股票风格等 级定为 100,所有排名被分别分配到各风格衡量中。具体流程见下图。 每家上市公司的价值和成长因子都配有一个风格排名,用其确定价值和成长 因子排名。获得价值和成长因子序列后,个股的总体风格排名经过算术平均后即 得出。这样,依据个股价值与成长属性的排序筛选股票,并进而形成相对均衡的 风格类资产组合。 通过执行数据标准化的程序,在摒弃异常数据的同时,可以更加合理的多层 面评估上市公司价值和成长特征,基金管理人不仅能够深入鉴别股票可投资性 能,增加投资组合的长期稳定效益,也可以借助风格因子的追踪调整及投资组合 的重新平衡,更好地判断市场方向与把握市场中价值与成长的变换节奏。 3)创造主动管理报酬 本基金以量化指标进行个股筛选,然后研究团队将对个股进行基本面审核, 结合跟踪误差的紧密监控,以求不论指数高低、市场多空皆创造主动管理回报, 40 从而不仅改善市场环境中的负面影响,也努力达到投资者利用基金产品进行理财 的目标。本基金拥有三重主动管理报酬来源,分别是: 量化指标分析: 运用多重量化模型,以“成长”、“价值” 指标进行严谨的股票筛选; 通过数据标准化过程,计算每一只股票的风格等级并排序; 依据市场环境及基金管理人实践经验,可对风格指标进行合理调整。 基本面分析 研究团队对入选个股进行基本面审核; 在两类风格股票池中,所有个股进行策略性分类:优质级、品质级、转型 级和交易级; 依据上述结论,调整步骤一中的个股名单。 核心库确认 投研团队根据行业布局、风险因子等进行最后阶段筛选; 紧密监控组合跟踪误差,及时反馈组合变化信息; 确认核心库后,将定期重复上述步骤,对组合进行调整。 41 2、固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主,为控制股票投资风险,优化组合流动性管理,本基 金会适度考虑配置防御性资产,进行债券、货币市场工具等品种的投资。对于此 类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动 的组合投资,并主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析, 根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资 产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重; 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货 币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资 管理策略,实施积极主动的债券投资管理。具体策略有: 1)利率预期策略:本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场 投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时, 我们将重点考虑货币供给的预期效应(Money-supply Expectations Effect)、 通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect)以及资金流量变化(Flow of Funds)等, 全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋 势等因素,对利率走势形成合理预期。 2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行 估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券 的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资 环境的变化相机调整。 3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据 未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理,合理配置 投资品种。在预期利率下降时适度加大久期,在预期利率上升时适度缩小久期。 4)流动性管理:本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、 日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保 42 基金资产的整体变现能力。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将 增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会 谋求高于市场平均水平的投资回报。 (五)业绩比较基准 富时中国 A 全指×80%+同业存款利率×20%。 富时中国 A 全指以沪深两市上市的 A 股股票为选样基础,根据流动性标准、 可投资标准、以及受影响的股票标准进行初步筛选,形成合格样本股集合;在合 格样本股集合上,按照总市值排序,选取累积市值前 95%的公司形成最终指数 样本股集合;按照可投资股本进行加权形成最终指数。作为衡量股市走向的基准, 富时中国 A 全指能够比较全面的反映国内 A 股市场的总体趋势。由于本基金贯彻 由下而上、精选个股的投资策略,力求在全市场优选品种,构建相对均衡的风格 类资产组合,同时根据本基金防御性资产的配置特征,选择上述业绩比较基准可 以比较客观的反映本基金投资运作水平,并如实反映本基金的风险收益特征。 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数 权重比例,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变 更需经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。 (六)风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的 基金产品。 (七)投资风险管理 保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、 借鉴公司旗下已有两只开放式基金风险管理成熟经验基础上,采用上投摩根基金 管理有限公司的风险监控与绩效评估体系,建立针对本基金特点的风险管理模 式,在组合构建、投资运作以及绩效评估等各环节全面贯彻风险管理机制。 1、监控多重因子,实现对跟踪误差的事前/事中/事后控制 本基金追求超越业绩基准的相对收益,衡量投资组合相对于业绩基准风险的 有效指标正是跟踪误差(Tracking Error)。跟踪误差可明确衡量基金管理人主动 操作风险,本基金将适时监控与修正跟踪误差来控制运作风险,追求较长期而稳 定的获利机会(Better Risk & Return Profile)。 43 针对影响跟踪误差的多重元素,本基金将对投资组合进行前瞻性风险配置, 根据预设的风险目标构建效率组合。投资团队对本基金投资组合进行定期系统性 审查,结合跟踪误差变化,及时评估资产配置等策略,必要时进行适度调整,以 达到风险控制的标准。 2、考察跟踪误差边际贡献实现风险控制 由于跟踪误差是投资组合与基准指数报酬差异率的标准差,是由多个偏离基 准 指 数 的 操 作 策 略 所 构 成 , 因 此 通 过 考 察 跟 踪 误 差 边 际 贡 献 (Marginal Contribution) ,可了解投资组合内容每一微小之变动对跟踪误差的影响,以此 作为基金管理人进行投资决策的参考依据。 基金管理人将掌握每一投资决策所产生之跟踪误差的边际贡献,作好投资组 合风险控制工作,力求跟踪误差不会过于偏离预设目标。此外,跟踪误差的边际 贡献也有助于基金管理人进行投资组合跟踪误差的修正。如果跟踪误差超出预设 风险区域,本基金将根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的个股进行调整, 适时控制跟踪误差,保证投资组合所承担的风险程度符合既定目标。 (八)投资限制 1.组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市 值不超过该证券的 10%; (3)本基金股票投资比例为基金总资产的 60-95%,其它为 5-40%; 44 (4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产 净值的 40%; (5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (6)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (7)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,应从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述(1)—(4)项规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活 动。 (九)基金的融资 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 (十)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 45 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投 资者的利益。 (十一)基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 截至 2011 年 3 月 31 日,上投摩根阿尔法股票型证券投资基金资产净值为 4,147,146,558.43 元,基金份额净值为 3.1350 元,累计基金份额净值为 5.0550 元。其资产组合情况如下: 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 3,553,806,920.01 85.22 其中:股票 3,553,806,920.01 85.22 2 固定收益投资 211,212,671.20 5.06 其中:债券 211,212,671.20 5.06 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 5 银行存款和结算备付金合计 392,686,725.27 9.42 6 其他各项资产 12,576,645.09 0.30 7 合计 4,170,282,961.57 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2011 年 3 月 31 日 市值占基金资产净值 序号 分 类 市 值 (元) 比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 - - 2 B 采掘业 351,696,742.82 8.48 3 C 制造业 1,971,361,594.52 47.54 C0 食品、饮料 206,251,452.76 4.97 C1 纺织、服装、皮毛 46,477,735.46 1.12 46 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 32,668,672.08 0.79 C4 石油、化学、塑胶、塑料 196,288,139.96 4.73 C5 电子 276,310,000.00 6.66 C6 金属、非金属 347,850,399.07 8.39 C7 机械、设备、仪表 585,334,600.29 14.11 C8 医药、生物制品 267,220,416.00 6.44 C99 其他制造业 12,960,178.90 0.31 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,584,547.80 0.42 5 E 建筑业 - - 6 F 交通运输、仓储业 65,239,135.57 1.57 7 G 信息技术业 169,496,309.80 4.09 8 H 批发和零售贸易 235,485,706.65 5.68 9 I 金融、保险业 340,236,739.10 8.20 10 J 房地产业 170,999,200.00 4.12 11 K 社会服务业 16,800,482.70 0.41 12 L 传播与文化产业 75,120,000.00 1.81 13 M 综合类 139,786,461.05 3.37 合计 3,553,806,920.01 85.69 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 2011 年 3 月 31 日 序号 证券代码 证券名称 库存数量(股) 证券市值(元) 市值占净值(%) 1 002179 中航光电 10,000,000 229,800,000.00 5.54 2 600315 上海家化 4,200,000 159,432,000.00 3.84 3 600518 康美药业 10,000,000 143,600,000.00 3.46 4 000009 中国宝安 6,800,795 123,706,461.05 2.98 5 000400 许继电气 3,000,000 103,800,000.00 2.50 6 600533 栖霞建设 18,000,000 102,600,000.00 2.47 7 002142 宁波银行 7,000,000 93,100,000.00 2.24 8 002024 苏宁电器 5,999,938 76,979,204.54 1.86 9 600100 同方股份 3,000,000 76,200,000.00 1.84 47 10 600037 歌华有线 6,000,000 75,120,000.00 1.81 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 2011 年 3 月 31 日 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 20,022,000.00 0.48 3 金融债券 179,653,000.00 4.33 其中:政策性金融债 179,653,000.00 4.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 11,537,671.20 0.28 7 其他 - - 8 合计 211,212,671.20 5.09 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 2011 年 3 月 31 日 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 100226 10国开26 800,000 79,608,000.00 1.92 2 080416 08农发16 500,000 50,215,000.00 1.21 3 100231 10国开31 500,000 49,830,000.00 1.20 4 0801044 08央行票据44 200,000 20,022,000.00 0.48 5 113002 工行转债 82,310 9,857,445.60 0.24 6、基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序 的前十名资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 48 7、投资组合报告附注 1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之 外的股票。 3)截至 2011 年 3 月 31 日,本基金的其他资产项目包括: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,585,200.01 2 应收证券清算款 3,124,440.00 3 应收股利 - 4 应收利息 3,275,980.49 5 应收申购款 1,591,024.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,576,645.09 4)截至2011年3月31日,本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113002 工行转债 9,857,445.60 0.24 5)截至 2011 年 3 月 31 日,本基金未持有权证。 6)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明: 流通受限部分 占基金资 序 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明 号 (元) 例(%) 49 159,432,000.0 1 600315 上海家化 3.84 筹划国资改革事宜 0 本基金截至 2011 年 3 月 31 日止持有的因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复 牌。本基金本报告期末其他前十名股票中不存在流通受限情况。 7)因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净 值 增 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ 准差④ 2005/10/11-2005/12/31 2.02% 0.35% 0.47% 0.75% 1.55% -0.40% 2006/01/01-2006/12/31 173.01% 1.27% 93.74% 1.12% 79.27% 0.15% 2007/01/01-2007/12/31 139.91% 1.83% 128.99% 1.84% 10.92% -0.01% 2008/01/01-2008/12/31 -46.62% 2.12% -51.43% 2.45% 4.81% -0.33% 2009/01/01-2009/12/31 57.57% 1.53% 81.42% 1.64% -23.85% -0.11% 2010/01/01-2010/12/31 -6.51% 1.39% -3.75% 1.25% -2.76% 0.14% 2011/01/01-2011/03/31 -0.52% 1.35% 1.99% 1.09% -2.51% 0.26% 50 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购 款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交 易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券 账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而 取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约 定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人 以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其 他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十一、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律 51 法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1.股票估值方法: (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易 的,以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市股票的估值: 1)首次发行未上市的股票,按成本计量; 2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在 证券交易所挂牌的同一股票的市价估值; 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的市价估值; 4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值; (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基 金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认 为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允 价值的价格估值; (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2.债券估值方法: (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有 交易的,按最近交易日的收盘价估值; (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价 中所含的应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的 净价进行估值,估值日没有交易的,以最近交易日的收盘净价估值; (3) 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本进行后续计量; (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采 用估值技术确定公允价值; 52 (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值; (6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基 金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认 为按本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等 多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定 后,按最能反映公允价值的价格估值; (7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3.权证估值方法: (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权 证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最 近交易日的收盘价估值; 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下,按成本计量; (2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产 进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本 项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值; (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通 知对方,共同查明原因,双方协商解决。 5.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的 会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按 照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 53 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产。 (四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定 的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金 资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时 进行。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、 或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原 则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同 行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规 定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 54 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及 时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担赔偿责任;若差 错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更 正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行 确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负 责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错 责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不 当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的 损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不 当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损 方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失 时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成 基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和 托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负 责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中 支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、 基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担 了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔 偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 55 (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定 差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金 登记结算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应 当公告。 (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由 基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 3.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能 出售或评估基金资产的; 4.中国证监会认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给 56 基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第 (6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值 错误处理。 2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估 值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必 要的措施消除由此造成的影响。 十二、基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 1.买卖证券差价; 2.基金投资所得红利、股息、债券利息; 3.银行存款利息; 4.已实现的其他合法收入; 5.持有期间产生的公允价值变动。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 (二)基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用 后的余额。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资 人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册 登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份 57 额。 4.本基金收益每年最多分配 4 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益 的 60%; 5.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配 的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持 有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配 数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)收益分配的时间和程序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,在报中国证监 会备案后 5 个工作日内公告; 2.在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利 向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资 金的划付。 十三、基金的费用与税收 (一) 与基金运作有关的费用 1、费用的种类 1) 基金管理人的管理费; 2) 基金托管人的托管费; 3) 基金财产拨划支付的银行费用; 4) 基金合同生效后的信息披露费用; 5) 基金份额持有人大会费用; 6) 基金合同生效后的会计师费和律师费; 7) 基金的证券交易费用; 8) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确 58 定,法律法规另有规定时从其规定。 3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法 如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.5% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法 如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.25% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3)上述 1、中 3)到 8)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议 的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 4、不列入基金运作费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财 产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。 5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金 托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 59 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊 登公告。 6、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 (二)与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等,上述费 用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“第七节基 金份额的申购、赎回与转换”。 十四、基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日,如果基金首次募 集的会计年度,基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关 规定编制基金会计报表; 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 书面确认。 (二)基金的审计 1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会 计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会 计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金托管 人同意,并报中国证监会备案。 3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托 60 管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当在 更换会计师事务所后在 2 日内公告。 十五、基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合 同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人应按规定将基金信息披露事项在规 定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网 网站等媒介披露。公开披露的基金信息包括: (一)招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额 发售的 3 日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后, 基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站 上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日 前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新 后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 (二)基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和 网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 (三)基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发 售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报 刊和网站上。 (四)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生 效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (五)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 61 (六)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管 理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值; 2.基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其 他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值; 3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 (七)基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基 金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在 基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 1.基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并 将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报 告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; 2.基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季 度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 (九)临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 中国证监会派出机构备案: 1.基金份额持有人大会的召开; 2.终止基金合同; 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人、基金托管人; 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 62 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7.基金募集期延长; 8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; 9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过 30%; 11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14.重大关联交易事项; 15.基金收益分配事项; 16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 18.基金改聘会计师事务所; 19.变更基金份额发售机构; 20.基金更换注册登记机构; 21.本基金开始办理申购、赎回; 22.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23.本基金发生巨额赎回并延期支付; 24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26.中国证监会规定的其他事项。 (十)澄清公告 在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人 知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十一)基金份额持有人大会决议 63 (十二)中国证监会规定的其他信息 (十三)信息披露文件的存放与查阅 基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年 度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金 管理人所在地、基金托管人所在地、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资 人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将 在至少一种指定媒体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 十六、风险揭示 (一)投资于本基金的风险 1、市场风险: 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风 险,主要包括: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证 券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。 (2)经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而宏观经 济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益产生影响。 (3)利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着 债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回 购,其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 (4)购买力风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证 券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 2、信用风险: 64 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化。 3、投资风险: 本基金会受到所投资证券表现的影响。债券尤其是国债的表现相对稳定,但 同样会受到诸如宏观经济、政策以及市场本身的影响从而造成债券价格变动,企 业债和金融债的投资还会受到债券本身信用评级变化的影响,这些都会给投资者 带来收益变动的风险。 4、流动性风险: 开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金, 或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整 的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 5、管理风险: 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基 金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 6、操作或技术风险: 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可 能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机 构等等。 7、合规性风险: 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 8、其它风险: 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可 能导致基金资产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力 之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 65 (二)声明 1、 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销 售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构 担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 十七、基金的终止与清算 (一) 本基金合同终止事由 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4)基金合并、撤销; (5)中国证监会允许的其他情况。 (二) 基金财产的清算 1.基金财产清算小组 (1)基金合同终止时,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监 督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘 用必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 66 基金合同终止后,发布基金清算公告; (1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)聘请律师事务所出具法律意见书; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)将基金清算结果报告中国证监会; (7)参加与基金财产有关的民事诉讼; (8)公布基金清算公告; (9)对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清 算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果 由基金财产清算小组经中国证监会备案后 3 个工作日内公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十八、基金合同的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务: 1.基金份额持有人的权利 67 1) 分享基金财产收益; 2) 参与分配清算后的剩余基金财产; 3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; 4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事 项行使表决权; 6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7) 监督基金管理人的投资运作; 8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼; 9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 2.基金份额持有人的义务 1) 遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; 2) 交纳基金认购、申购款项及规定的费用; 3) 在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 4) 不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动; 5) 执行生效的基金份额持有人大会决议; 6) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理 人的代理人处获得的不当得利; 7) 法律法规和基金合同规定的其他义务。 3.基金管理人的权利 1) 自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定,独立运 用基金财产; 2) 获得基金管理人报酬; 3) 依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 4) 在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管等业务的规则; 68 5) 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反本基金合 同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损 失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施 保护基金及相关当事人的利益; 6) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; 7) 选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和 检查; 8) 选择、更换销售代理机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为 进行必要的监督和检查; 9) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 10) 依法召集基金份额持有人大会; 11) 法律法规规定的其他权利。 4.基金管理人的义务 1) 依法募集基金,办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎 回和登记事宜; 2) 办理基金备案手续; 3) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营 方式管理和运作基金财产; 5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所 管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; 6) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人 谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7) 依法接受基金托管人的监督; 8) 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合基金合同等法律文件的规定; 69 10) 按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12) 编制中期和年度基金报告; 13) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 14) 保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 得向他人泄露; 15) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收 益; 16) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; 19) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; 20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; 22)法律法规规定的其他义务。 5.基金托管人的权利 1) 获得基金托管费; 2) 监督基金管理人对本基金的投资运作; 3) 自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; 4) 在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; 5) 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合 同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损 70 失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人 的利益; 6) 依法召集基金份额持有人大会; 7)法律法规规定的其他权利。 6.基金托管人的义务 1) 安全保管基金财产; 2) 设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟 悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人 谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 7) 保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 8) 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各 重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执 行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 9) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 10) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事 宜; 11) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 12) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; 13) 按照规定监督基金管理人的投资运作; 14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 15) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项; 16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有人大会; 71 17) 因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退 任而免除; 18) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追 偿; 19) 法律法规规定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1.基金份额持有人大会的召集事项 当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金 份额 10%以上(含 10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基 金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5)变更基金份额持有人大会议事程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高 该等报酬标准的除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2.基金份额持有人大会的召集方式 1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理 人召集,开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理 人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 72 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有 人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基 金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召 开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理 人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的 基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中 国证监会备案。 5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基 金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 3.基金份额持有人大会的议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决, 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情 况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未 能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)等事项。 73 (2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 天公布提案,在所通知的 表决截止日期第 2 天在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 4.基金份额持有大会的表决程序 1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (A)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50%以 上通过方为有效,除下列(B)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均 以一般决议的方式通过; (B)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二 以上通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、 提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。 3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案, 并予以公告。 4)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 1、有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4)基金合并、撤销; (5)中国证监会允许的其他情况。 74 2、基金财产的清算 1)基金财产清算小组 (1)基金合同终止时,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监 督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘 用必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 2)基金财产清算程序 基金合同终止后,发布基金清算公告; (1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)聘请律师事务所出具法律意见书; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)将基金清算结果报告中国证监会; (7)参加与基金财产有关的民事诉讼; (8)公布基金清算公告; (9)对基金剩余财产进行分配。 3)清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清 算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4)基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 75 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5)基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果 由基金财产清算小组经中国证监会备案后 3 个工作日内公告。 6)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决 的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和 注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 十九、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1.基金管理人:上投摩根基金管理有限公司(具体信息见本招募说明书第三条) 2.基金托管人: 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 76 邮政编码:100033 法定代表人:郭树清 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1. 基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 1)基金托管人根据法律法规和基金合同的规定,对本基金的投资范围、基 金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理费和基金托管费的计提 和支付等事项进行监督和核查。 2)基金托管人发现基金管理人的行为违反法律法规和基金合同的规定,应 及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一工作 日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知 事项进行复查, 督促基金管理人改正。 3)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 2. 基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 1)根据法律法规和基金合同的规定,基金管理人对基金托管人是否及时执 行基金管理人合法合规的投资指令、妥善保管基金的全部资产、按时将赎回资金 和分红收益划入专用清算账户、对基金资产实行分账管理、擅自动用基金资产等 77 行为进行监督和核查。 2)基金管理人发现基金托管人的行为违反法律法规和基金合同的规定,应 及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作 日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知 事项进行复查, 督促基金托管人改正。 3)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 3. 基金托管人与基金管理人在业务监督、核查中的配合、协助 基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本托管协议对基金业 务执行监督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据 本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。 (三)基金财产的保管 1、基金资产保管的原则 1)基金托管人应安全保管基金财产。 2)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户和证券账户,对所托管的 不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 3)除证券交易清算资金外,基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行 运用、处分、分配基金的任何资产,如有特殊情况双方可另行协商。 4)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金账户的,基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管 理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。 5)基金托管人应当设有专门的基金托管部门,取得基金从业资格的专职人 员达到法定人数,有安全保管基金财产的条件,有安全高效的清算、交割系统, 有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施,有完 善的内部稽核监控制度和风险控制制度。 6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金资产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管行的营业机构开立的 78 “基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2)基金募集期满或基金停止募集时,基金管理人应将属于基金财产的全部 资金划入基金托管人开立的基金银行账户中,同时在规定时间内,聘请具有从事 证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由 参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款事宜。 3、基金资金账户的开立和管理 1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户,并根据 基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人 保管和使用。 2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3)基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账 户办理基金资产的支付。 4、基金证券账户的开立和管理 1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运 用由基金管理人负责。 5、债券托管专户的开设和管理 1)基金合同生效后,由基金管理人向基金托管人提出申请进入全国银行间 同业拆借市场进行交易。基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账 户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 2)基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回 购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 6、其他账户的开立和管理 1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 7、基金资产投资的有关实物证券的保管 79 基金资产投资的有关实物证券的保管按照实物证券相关规定办理。 8、与基金资产有关的重大合同的保管 与基金资产有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。重 大合同包括基金合同、托管协议(及其附件)。 (四)基金资产净值计算与复核 1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定 的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金 资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时 进行。 (五)基金份额持有人名册的登记与保管 注册登记机构负责编制和保管基金份额持有人名册。基金合同生效日、基金 合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权利登记日等涉及到基金重 要事项日期的基金份额持有人名册,由注册登记机构编制。 基金管理人对基金份额持有人名册的保管,按国家法律法规及证券监督管理 部门的要求执行。 (六)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲 裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 80 (七)托管协议的修改与终止 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会备案后 生效,须经证监会批准的,经其批准后生效。 发生以下情况,本托管协议终止: 1.本基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1. 基金投资者对账单: 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或 不定期寄送对账单。 2. 其他相关的信息资料。 (二)多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金,满足 基金投资者多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 (三)基金电子交易服务 在未来市场和技术条件成熟时,基金管理人将为基金投资者提供基金电子交 易服务。 (四)联系方式 上投摩根基金管理有限公司 81 咨询电话:021-3879 4888,4008894888 网址:www.51fund.com 二十一、其他应披露事项 1、2010 年 11 月 18 日上投摩根阿尔法股票型证券投资基金关于变更基金经 理的公告; 2、2010 年 12 月 29 日上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股 票估值调整及对基金资产净值影响的公告; 3、2011 年 1 月 8 日上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金业绩比较基准 更名的公告。 上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及基金管理 人公司网站上。 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基 金投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 二十三、备查文件 (一) 中国证监会批准上投摩根阿尔法股票型证券投资基金募集的文件 (二) 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同 (三) 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金托管协议 (四) 法律意见书 (五) 基金管理人业务资格批件、营业执照 (六) 基金托管人业务资格批件、营业执照 82 (七) 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 (八) 中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基 金投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 83