上投摩根中国优势证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 核准文号:中国证监会证监基金字[2004]83 号文 核准日期:[2004 年 6 月 11 日] 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整; 2. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险; 3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书; 4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 6. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金 合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 7.本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 9 月 14 日,基金投资组合及基金业绩的数据截 止日为 2015 年 6 月 30 日。 二零一五年十月 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈开元 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:2.5 亿元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和 摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司” 变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的 批准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 陈开元先生,董事长 大学本科学历。 先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦 Coopers & 1 Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总 经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球投资管 理业务 CEO。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩 根大通高管委员会资深成员。 董事:许立庆 台湾政治大学工商管理硕士学位。 曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席; 富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。 董事:Jed Laskowitz 获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。 现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P Morgan 集团投 资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师 公会会员。 董事:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘 书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事:胡越 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。 现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。 2  董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、 摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事: 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、 中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 历任台湾财政部常务次长。 现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利 大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 2. 监事会成员基本情况: 监事长:郁忠民 研究生毕业,高级经济师。 历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国 际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记; 3 上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长。 监事:Simon Walls 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank 总裁、首席运营官以及基础架构总监。 现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资 基金基金经理。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、 摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 侯明甫先生,副总经理。 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明 (台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司、摩根富林明 证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。 经晓云女士,副总经理。 获上海财经大学工商管理硕士学位。 历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪 管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。 陈星德先生,副总经理。 毕业于中国政法大学,获法学博士学位。曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞 4 士银行环球资产管理(香港)、国投瑞银基金管理有限公司,并曾担任上投摩根基金管理有 限公司督察长一职。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 刘万方先生,督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5、本基金基金经理 乐琪先生,美国克拉里恩大学硕士研究生,自 2007 年 3 月至 2010 年 8 月在中银基金管 理有限公司担任研究员,自 2010 年 8 月起加入上投摩根基金管理有限公司,自 2014 年 11 月起担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理,自 2014 年 12 月起担任上投 摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 2 月起同时担任中国优势证券投资 基金基金经理。 杨景喻先生,2009 年 07 月至 2011 年 03 月在广发基金管理有限公司担任研究员,自 2011 年 3 月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任我公司国内权益投资一部基金经理助理,自 2015 年 8 月起担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理。 本基金的历任基金经理为吕俊先生,任职时间为 2004 年 9 月 15 日至 2007 年 8 月 10 日;张英辉先生,任职时间为 2004 年 9 月 15 日至 2005 年 10 月 11 日;梁钧先生,任职时 间为 2007 年 8 月 10 日至 2008 年 11 月 29 日;王振州先生,任职时间为 2008 年 11 月 29 日至 2011 年 12 月 8 日;杨安乐先生,任职时间为 2007 年 8 月至 2013 年 6 月;董红波先生, 任职时间为 2013 年 5 月 27 日至 2015 年 2 月 16 日。 6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二部投资总监; 孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;张军先生,基金经理;黄 栋先生,量化投资部总监;吴文哲先生,研究总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 5  二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末,中国建设银 行市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行第四位。 于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户贷款和垫款 总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,增长 5.53%。营业收 入 5,704.70 亿元,较上年增长 12.16%;其中,利息净收入增长 12.28%,净利息收益率 (NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润 总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。资本充足率 14.87%,不良贷款率 1.19%,拨备覆盖率 222.33%。 客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和 68万户,个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点达 到1.37万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1.75万个,网点功能逐步向客户营销平 台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过1.45万个营业 网点30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高60%。总分行之间、总分行 与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、 6 多功能优势逐步显现。 债务融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主 品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32 亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额 市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593 万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户 数量增长14.18%,金融资产增长18.21%。 2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构 授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一 级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第29位,新兴市场500强排名 第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》 杂志世界500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆 盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、 住房金融和信息科技等多个领域。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职 能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手 段。 (二)主要人员情况 赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 7  张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管 业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末,中国建设银行已托管 514 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳 托管银行”。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国工商银行股份有限公司 8 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (4) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 9 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (9) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:(010)63636153 传真:(010)63639709 客服电话:95595 联系人:李伟 网址:www.cebbank.com (11) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 24小时客户服务热线: 95558 网址:bank.ecitic.com 10 (12) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 24小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (13) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 客户咨询电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (15) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (16) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (17) 广发银行股份有限公司 11 住所:广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址:广州市农林下路 83 号 法定代表人:董建岳 电话:020-3832256 传真:020-87310955 客服电话:400-830-8003 网址:http://www.gdb.com.cn (18) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (19) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 法定代表人:胡平西 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (20) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (21) 申万宏源西部证券有限公司 12 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮 编:830002) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (22) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:龚德雄 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888 客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518 网址:www.962518.com (23) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (24) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 13 公司网站:http://www.gf.com.cn (25) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (26) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 袁长清(代行) 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com (27) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (28) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 14 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (29) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (30) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (31) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (32) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 客户服务电话:4008188118 15 网址:www.guodu.com (33) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客户咨询电话:025-84579897 联系电话:025-84457777-248 网址:www.htsc.com.cn (34) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (35) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (36) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 电话:0731-4403343 联系人:郭磊 公司网址:www.cfzq.com (37) 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 16 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 开放式基金客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (38) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (39) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com (40) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:400 6666 888 网址:www.cgws.com (41) 德邦证券有限责任公司 办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 电话:021-68761616 17 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (42) 中国建银投资证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳市益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-20 楼 法定代表人:杨小阳 电话:(0755)82026521 传真:(0755)82026539 联系人:刘权 客户服务热线:400-600-8008 网址:www.cjis.cn (43) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (44) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (45) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 18 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (46) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人:罗浩 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 公司网站:www.shhxzq.com (47) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (48) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (49) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 19 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (50) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (51) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021—20691861 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com (52) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (53) 杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (54) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 20 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (55) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (56) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (57) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (58) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 客服电话:4000676266 21 网站:www.leadbank.com.cn (59) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:张皛 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (60) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并 及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 联系电话:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 经办律师:韩炯、秦悦民 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 法定代表人:吴港平 联系电话:8621-61233277 22 联系人:汪棣 经办注册会计师:汪棣、王灵 四、基金概况 基金名称:中国优势证券投资基金 基金类型:契约型开放式 五、基金的投资 (一)投资目标 本基金在以长期投资为基本原则的基础上,通过严格的投资纪律约束和风险管理 手段,将战略资产配置与投资时机有效结合,精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优 势的中国企业,通过精选证券和适度主动投资,为国内投资者提供国际水平的理财服务,最 终谋求基金资产的长期稳定增值。 (二)投资理念 随着中国经济正在全方位的融入世界经济,“中国主题”投资概念日益引起全球投资者 的密切关注。本基金借鉴摩根富林明资产管理集团 150 余年的资产管理经验,以国际视野审 视中国经济发展,深入分析并挖掘其中行业与公司的比较优势,通过投资资产的灵活动态配 置,在实现风险预算管理的基础上,最大限度争取基金投资超额回报。 (三)投资范围 本基金的投资范围为股票、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投 资范围为所有在国内依法发行的 A 股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回 购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下,本基金 投资于股票的比例为基金资产总值的 30%-95%,投资于债券的比例为基金资产总值的 0-50%,但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的股票 投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司,该部分投资比例将不 低于本基金股票资产的 80%。 今后在有关法律法规许可时,除去以现金形式存在的基金资产外,其余基金资产可全部 用于股票投资。 (四)投资策略 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,以国际视 野审视中国经济发展,将国内行业发展趋势与上市公司价值判断纳入全球经济综合考量的范 畴,通过定性/定量严谨分析的有机结合,准确把握国家/地区与上市公司的比较优势,最终 23 实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。 全球分析 资产优选 风险控制 优势价值评估 战略与战术配置 实时监测与反馈 内部策略评级与绩效评估 本基金以股票投资为主体,在股票选择和资产配置上分别采取“由下到上”和“由上到 下”的投资策略。根据国内市场的具体特点,本基金积极利用摩根富林明资产管理集团在全 球市场的研究资源,用其国际视野观的优势价值评估体系甄别个股素质,并结合本地长期深 入的公司调研和严格审慎的基本面与市场面分析,筛选出重点关注的上市公司股票。资产配 置层面包括类别资产配置和行业资产配置,本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间 实施策略性调控,也通过对全球/区域行业效应进行评估后,确定行业资产配置权重,总体 紧密监控组合风险与收益特征,以最终切实提高组合的流动性、稳定性与收益性。 1.优势价值分析 摩根富林明资产管理集团长期以来贯彻精细入微的基本面研究,逐日累积利于投资决策 的信息优势,结合 DDM(DDRs)、DCF 等价值评估模型,全力辅助合理的证券资产选择。基于 摩根富林明的全球性研究资源,本基金通过优势价值评估,综合考察上市公司所具备的比较 优势,在对构成上市公司比较优势多方面的因素进行分解研究后,结合其当前的市场表现, 来确定个股投资价值与投资时点的判断。根据重点研究的结果,本基金将最终建立明显具备 投资价值的备选股票池,并构建出符合本基金投资风格的证券组合。 宏观判断 。环球/地区主题 。政治政策效应 。景气周期 。行业比较 。市场潜力 。投资/再投资机会 商业模式 价值分析 。对外依存度 。市场准入程度 基本面研究+优势价值全面评估 。非贸易进入壁垒 。P/S,P/E,P/B多维衡量 。劳动力与技术权重 。DDM排序 。品牌/商誉 。资本结构 。DCF评估 财务因素 。持续性EPS Growth 。高于市场平均水平ROA与ROE 。较低负债率 。积极成本控制 。EBIT Margin 。Sales Growth 24  2.关注五大优势上市公司 根据优势价值综合分析的结果,现阶段本基金将重点关注五大类优势上市公司。 1)具备比较成本优势的上市公司 作为一个发展中国家,中国劳动力成本相对较低的优势将至少在今后一段时间内得到保 持。实际上,“全球劳动力套利”令中国成为全球制造业的外包平台之一,中国已是引人瞩 目的世界性制造基地,成本优势会继续巩固上市公司市场竞争力。 2)受惠于多样化与高成长内需优势的上市公司 中国政府一直致力于刺激内需,国内市场需求的快速增长仍然可以保持相当长时期。其 中,消费升级是拉动内需的重要因素之一,住宅、轿车、传媒、娱乐、旅游等需求旺盛都是 消费升级的典型表现,相关上市公司将受益匪浅。 3)具有相对垄断优势的上市公司 具有垄断特性的上市公司多为行业领袖,它们不仅对市场价格有相对控制力,在长期市 场竞争中又拥有较高的成功确定性。现阶段体制创新和结构调整为这些上市公司发展提供新 动能,上市公司自身的技术进步和广泛参与深度产业整合更拓展了未来成长空间。 4)享有中国传统文化优势的上市公司 具有中国传统文化天然特色的上市公司魅力独特,因为它们的产品是国外上市公司无法 生产和替代的。品牌是上市公司独具的稀缺资源,中国的传统品牌上市公司受惠于自成一体 的悠久文化,而奠定了上市公司的长期竞争优势。 5)充分发挥中国自然资源优势的上市公司 特定地区都有其独特的资源特色,只要善加利用就可以创造出可观的财富。虽然总体而 言,中国并不是一个人均资源丰富的国家,但中国在某些领域的资源具备相对优势,也就培 养出相应的有投资价值的上市公司。特别是现阶段由于中国自身经济持续增长和世界经济回 暖,处于上游地位的大宗原材料及资源类行业拥有良好发展环境,在中国进入重工业时代的 背景下,行业运行周期决定了上述行业仍将保持上升期,这些处于产业链最上端的行业在市 场中会稳健发展。 3.资产配置策略 资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置,本基金不仅在股票、债券和现金三大 资产类别间实施策略性调控,也通过对全球/区域行业效应进行评估后,确定行业资产配置 权重。 在资产配置层面上,基金管理人将首先严谨衡量各类别资产的风险收益特征,随着市场 风险相对变化趋势,及时调整互补性资产的分配比例,实现投资组合动态管理最优化。在正 常情况下,本基金投资于股票的比例为基金资产总值的 30%-95%,投资于债券的比例为基 金资产总值的 0-50%,但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 今后在有关法律法规许可时,除去以现金形式存在的基金资产外,其余基金资产可全部用于 股票投资,从而可以在切实控制投资风险的前提下,真正发挥基金管理人主动管理能力,追 求最大投资收益。 25  在行业资产配置层面,本基金在分析全球/区域行业效应后,依据对行业基本面和景气 周期的分析预测,同时考虑上市公司的行业成长性,确定基金在一定时期内的行业布局。在 此基础上,本基金管理人将实施灵活的行业轮换策略,通过跟踪不同行业的相对价值以及行 业景气周期变化等因素,适时调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投资机会。 4.债券投资管理 配置防御性资产是控制基金组合风险的策略性手段。对于债券资产的选择,本基金将以 价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资,并主要通过类属配置与债 券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易 所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调 整,确定类属资产的最优权重; 在债券选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用利率预期、久期管理、换券 利差交易、凸性交易与骑乘收益率曲线等投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投 资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会谋求高于市场平均水平 的投资回报。 (五)业绩标准基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。 沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模 最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、 流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数 是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围 和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场 中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际 情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履 行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。 (六) 投资风险管理 基于适度主动投资的原则,本基金将使用跟踪误差技术,通过投资组合表现与业绩基准 表现的动态比较,在把握本基金投资组合的风险来源的基础上,按照调整资产配置比例、调 整行业配置比例和调整个股配置比例的顺序来控制本基金投资组合的风险。 1、 本基金投资组合的风险监控: 本基金投资组合风险将主要来源于资产配置决策、行业配置决策和个股配置决策。因此, 本基金相对于业绩基准的跟踪误差可分解如下: 26  TE TE资产配置+TE行业配置+TE个股配置 2、 本基金投资组合的风险管理: 在对投资组合表现和业绩基准表现进行动态比较的基础上,本基金将通过层层分解的方 式把握投资组合的风险来源,确定资产配置调整策略、行业配置调整策略和个股配置调整策 略。 在分解跟踪误差的过程中,本基金将首先确定需要调整的资产类别,再确定需要调整的 行业类别,并最终通过个股配置的调整来达到风险控制的目标。 资产配置调整策略:在投资组合层面,本基金将基于股票、债券和现金对投资组合跟踪 误差的边际贡献,调整本基金在股票、债券和现金之间配置比例。 行业配置调整策略:在股票组合层面,本基金将基于不同行业对股票组合跟踪误差的边 际贡献,调整本基金股票组合中不同行业的配置权重相对于基准指数行业权重的偏离度。 个股配置调整策略:在行业组合的层面,本基金将基于单一行业中不同股票对行业组合 跟踪误差的边际贡献,调整本基金在单一行业中的不同个股之间的配置比例。 (七)基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(元) 产的比例(%) 1 权益投资 2,041,049,607.53 85.81 其中:股票 2,041,049,607.53 85.81 2 固定收益投资 143,042,880.20 6.01 其中:债券 143,042,880.20 6.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 133,550,678.39 5.61 7 其他各项资产 61,001,125.86 2.56 8 合计 2,378,644,291.98 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) 27  A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 828,820,972.96 36.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,229,990.00 0.27 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 67,676,310.37 2.97 H 住宿和餐饮业 6,948,053.00 0.30 信息传输、软件和信息技术服务业 I 570,626,656.63 25.04 J 金融业 76,576,160.64 3.36 K 房地产业 368,531,724.15 16.17 L 租赁和商务服务业 46,626,671.28 2.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 62,729,804.50 2.75 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,283,264.00 0.28 S 综合 - - 合计 2,041,049,607.53 89.57 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000558 莱茵置业 10,551,267 275,493,581.37 12.09 28 2 000555 神州信息 2,383,288 178,269,942.40 7.82 3 300168 万达信息 3,106,296 152,581,259.52 6.70 4 600703 三安光电 4,516,762 141,374,650.60 6.20 5 600118 中国卫星 1,493,308 85,058,823.68 3.73 6 002373 千方科技 1,751,468 75,821,049.72 3.33 7 300101 振芯科技 1,250,118 69,506,560.80 3.05 8 300085 银之杰 935,294 67,088,638.62 2.94 9 603766 隆鑫通用 2,376,033 59,638,428.30 2.62 10 600571 信雅达 552,345 58,465,718.25 2.57 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 7,799,203.50 0.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 134,592,687.90 5.91 其中:政策性金融债 134,592,687.90 5.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 650,988.80 0.03 8 其他 - - 9 合计 143,042,880.20 6.28 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 018001 国开 1301 724,570 74,246,687.90 3.26 29  2 150403 15 农发 03 200,000 20,122,000.00 0.88 3 150301 15 进出 01 200,000 20,116,000.00 0.88 4 150202 15 国开 02 200,000 20,108,000.00 0.88 5 019321 13 国债 21 77,550 7,799,203.50 0.34 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产项目包括: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,597,717.34 2 应收证券清算款 52,464,669.80 3 应收股利 - 4 应收利息 3,142,211.03 30  5 应收申购款 3,796,527.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 61,001,125.86 12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 13 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明: 流通受限部分 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 流通受限情况说明 值比例(%) (元) 1 000558 莱茵置业 275,493,581.37 12.09 筹划重大事项 14 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 六、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 业绩比较基 净 值 增 长 率 标 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 准收益率③ 准差④ 2005/1/1-2005/12/31 11.32% 0.95% -5.37% 0.96% 16.69% -0.01% 2006/1/1-2006/12/31 171.56% 1.55% 85.36% 0.98% 86.20% 0.57% 2007/1/1-2007/12/31 150.25% 2.09% 109.40% 1.60% 40.85% 0.49% 2008/1/1-2008/12/31 -57.24% 2.69% -43.25% 2.13% -13.99% 0.56% 2009/1/1-2009/12/31 80.80% 1.45% 67.48% 1.43% 13.32% 0.02% 2010/1/1-2010/12/31 -3.47% 1.27% -4.20% 1.09% 0.73% 0.18% 2011/1/1-2011/12/31 -25.76% 1.44% -18.17% 0.92% -7.59% 0.52% 31 2012/1/1-2012/12/31 7.13% 1.44% 5.02% 0.91% 2.11% 0.53% 2013/1/1-2013/12/31 -18.20% 1.48% -2.80% 0.95% -15.40% 0.53% 2014/1/1-2014/12/31 28.78% 1.31% 38.40% 0.85% -9.62% 0.46% 2015/1/1-2015/6/30 54.37% 2.49% 18.84% 1.58% 35.53% 0.91% 七、基金的费用与税收 (一) 与基金运作有关的费用: 与基金运作有关的费用种类如下: 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金的销售服务费; 4.基金合同生效后的信息披露费; 5.基金份额持有人大会费用; 6.与基金相关的会计师费和律师费; 7.基金证券交易费用; 8.按照国家有关规定和基金合同规定可以列入的其它费用。 (二)与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式: 1、基金管理人的基金管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基 金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算 方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 32  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产 中列支,可以从认购费中列支。若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同 生效后的各项费用按有关法规列支。 4、本条第(一)款第 3 至第 7 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定, 按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 (三)不列入基金运作费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金的基金管理费和基金托管费,无须召开基 金份额持有人大会。 (四) 与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用为申购费、赎回费和转换费,该费用具体的计算公式,费率水平 参见本招募说明书第六条。 (五) 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 八、招募说明书更新部分说明 上投摩根中国优势证券投资基金于 2004 年 9 月 15 日成立,至 2015 年 9 月 14 日运作满 十一年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的 要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2015 年 4 月 28 日公告的《上投摩 根中国优势证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、在重要提示中,更新内容截止日为 2015 年 9 月 14 日,基金投资组合及基金业绩的 数据截止日为 2015 年 6 月 30 日 2、在“二、释义”中,对个人投资者的定义进行了更新。 3、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事、基金经理及投资决 策委员会成员的相关信息进行了更新。 4、在“四、基金托管人”中,对基金托管的基本情况进行了更新。 5、在“五、相关服务机构”中,变更并更新了代销机构的相关信息。 33  6、在“七、基金份额的申购、赎回和转换”的“(七)申购份额、赎回金额和转换份 额的计算方式”中,对申购份数的计算公式进行了更新。 7、在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更 新了最近一期投资组合报告的内容。 8、在“十、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进 行了说明。 9、在“十二、基金资产的估值”的“(二)估值方法”中,对固定收益证券的估值方 法进行了更新。 10、在“二十二、其他应披露事项”中列示了报告期内的重大事项。 上投摩根基金管理有限公司 2015 年 10 月 29 日 34