上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金合同生效日期:2008 年 5 月 21 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 重要提示: 1. 投资有风险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书; 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 3. 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构,基金管理 人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 4.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 5. 本招募说明书摘要所载内容截止日 2017 年 11 月 20 日,基金投资组合及基金业绩的数据 截止日为 2017 年 9 月 30 日。 二〇一八年一月 2  上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人:陈兵 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和 摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准, 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 董事长:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行 资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富 管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有 限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司 董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球 投资管理业务 CEO。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事: Michael I. Falcon 学士学位(主修金融)。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、 环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营 运委员会主席。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。 董事:陈海宁 研究生学历、经济师。 4  曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武 汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事:丁蔚 硕士研究生。曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上 海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡 部总经理。 现任上海浦东发展银行电子银行部(移动金融部)总经理。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况: 监事会主席:赵峥嵘 5  硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行 行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总 监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证 券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配 置证券投资基金(QDII)。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席 风险官,尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 杨红女士,副总经理 毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个 人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理 有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部 总监兼资深基金经理。 孙芳女士,副总经理 6  毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理 助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基 金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销 部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支 行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 邹树波先生,督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金 管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5.本基金基金经理 基金经理陈思郁女士自 2008 年 5 月至 2009 年 8 月在国泰君安研究所担任研 究员,自 2009 年 9 月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金 经理助理,现任国内权益投资一部基金经理,自 2015 年 8 月起担任上投摩根双 核平衡混合型证券投资基金基金经理,自 2016 年 10 月起同时担任上投摩根安全 战略股票型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理梁钧先生,其任职日期为 2008 年 5 月 21 日至 2009 年 6 月 13 日。历任基金经理芮崑先生,其任职日期为 2008 年 5 月 21 日至 2009 年 10 月 24 日。历任基金经理罗建辉先生,其任职日期为 2009 年 10 月 24 日至 2015 年 1 月 30 日。历任基金经理卢扬先生,其任职日期为 2014 年 10 月 30 日至 2015 年 11 月 20 日。 7  6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;朱晓龙,研究 总监;孟晨波,总经理助理兼货币市场投资部总监;赵峰,债券投资部总监;张 军,投资董事;黄栋,量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至 2017 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管 服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部 控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产 托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高 效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最 丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保 障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证 券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托 8 管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类 客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月,中国工商银行共托管证券投资 基金 709 只。自 2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全 球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内 托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 9 (4) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 10 网址:www.cib.com.cn (9) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:(010)63636153 传真:(010)63639709 客服电话:95595 联系人:李伟 网址:www.cebbank.com (11) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:孔丹 24 小时客户服务热线: 95558 网址:www.citicbank.com (12) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标 24 小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (13) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 11 法定代表人:吴建 客户咨询电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (15) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (16) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (17) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (18) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 12 法定代表人:冀光恒 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (19) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (20) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (21) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 电话:(021 53686888 传真:(021) 53686100 客户服务电话:021-962518 13 网址:www.962518.com (22) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (23) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、 43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:http://www.gf.com.cn (24) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (25) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 14 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com (26) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (27) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (28) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (29) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 15 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (30) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:李航 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (31) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (32) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户咨询电话:95597 联系电话:0755-82492193 网址:www.htsc.com.cn (33) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 16 客户服务热线:010-95558 (34) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (35) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 电话:0731-4403343 联系人:郭磊 公司网址:www.cfzq.com (36) 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 开放式基金客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (37) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com 17 (38) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com (39) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:400 6666 888 网址:www.cgws.com (40) 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 电话:021-68761616 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (41) 中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人:刘毅 客户服务热线:95532 网址:www.china-invs.cn (42) 华福证券有限责任公司 18 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (43) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (44) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (45) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人:罗浩 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 公司网站:www.shhxzq.com 19 (46) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (47) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人: 詹露阳 电话:021-38631117 传真:021-58991896 客服电话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com 联系人:石静武 (48) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (49) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021—20691861 20 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (50) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (51) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 客户服务电话:400-817-5666 传真:010-88066552 (52) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼 法定代表人:王廷富 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (53) 嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单 元 法定代表人: 赵学军 客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (54) 花旗银行(中国)有限公司 注册地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、 21 02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元, 33 楼 01 单元和 03 单元,34 楼 01 单元及 35 楼 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、 02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元, 33 楼 01 单元和 03 单元,34 楼 01 单元及 35 楼 法定代表人:欧兆伦(AU SIU LUEN) 电话:021-28966000 传真:021-28963332 客户服务热线:个人客户服务中心电话:800 8301 880 公司网站:www.citibank.com.cn (55) 东亚银行(中国)有限公司 办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼 法定代表人:李国宝 客服电话:800-830-3811 网站:www.hkbea.com.cn (56) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (57) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (58) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 22 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (59) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (60) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (61) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (62) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 注册地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (63) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 23 法定代表人: 李兴春 客服电话: 400-921-7755 网站:www.leadbank.com.cn (64) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (65) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (66) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:周斌 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (67) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 客服电话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com (68) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 24 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (69) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (70) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 客服电话:010-62675369 网站:www.xincai.com (71) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人: 江卉 客服电话:4000988511/4000888816 网址: http://fund.jd.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并 及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 25 联系电话:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 经办律师:韩炯、秦悦民 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 四、基金概况 基金名称:上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 基金类型:契约型开放式 五、基金的申购费、赎回费和转换费 1、申购费率 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率) 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 本基金申购费率如下: 购买金额(M) 申购费率 M<100 万 1.50% 100 万≤M<500 万 1.00% M≥500 万 每笔 1000 元 2、赎回费用 采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总金额=赎回份额 赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 赎回费率 26  净赎回金额=赎回总金额 赎回费用 本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 持有时间(N) 赎回费率 N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.25% N≥2 年 0 3、基金转换 为方便基金份额持有人,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和本基 金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可 以由基金管理人届时另行规定并公告。 六、基金的投资 (一)投资目标 本基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等,持续 优化投资风险与收益的动态匹配,通过积极主动的组合管理,追求基金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券 及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 40%-70%,债券 及其它短期金融工具为 25-55%,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资 管理。本基金投资重点是具备较高估值优势的上市公司股票等,80%以上的股票基金资产属 于上述投资方向所确定的内容。 如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整 变更后的比例为准。 (三)投资理念 本基金秉持内在价值至上的投资理念,深入分析中国经济发展的价值型驱动因素,运用 安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。 (四)投资策略 1、股票投资策略 价值投资注重股票内在价值的发现。在内在价值确定以后,通过股票市场价格和内在价 27 值的比较,就可以明确投资方向。特别当股票的价格低于它的内在价值时,就存在一个正的 安全边际。足够的安全边际使投资拥有更容易取胜的优势, 因为在价值引力作用下,股票价格更倾向于上涨。所以,安全边际越高,投资风险就会相对 较低。 本基金将运用安全边际策略有效挖掘价值低估的股票类投资品种。在控制宏观经济趋 势、产业发展周期等宏观经济环境变量基础上,考察上市公司的商业模式、管理能力、财务 状况等影响企业持续经营的因素,然后综合运用量化价值模型来衡量股票价格是高估还是低 估。根据不同的产业和行业特征,本基金将有针对性地选用不同的 P/E、P/CFPS、P/S、P/B 等乘数法和 DCF 增长模型建立股票选择池。 (1)宏观经济分析 本基金基于对宏观经济运行状况及政策分析、财政政策与货币政策运行状况分析、行业 运行景气状况分析的基础上,重点判断宏观经济周期对市场不同行业的影响,作为资产配置 的依据。同时根据宏观经济对市场影响的分析,初步判断市场的多空方向,决定大类资产配 置。 (2)行业分析 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等方面因素对各行业 的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,考察净资产收益率、营运周期、销售收入、净利润 等指标,对各行业投资机会进行评估,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权 重。 (3)公司质地分析 企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键,本基金将根据公司质地 对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估。公司质地良好的企业通常具备以下特征:企业 在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难 以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。本基金将通过包括 实际调研在内的多种分析手段,对上市公司质地进行判断。 (4)股票估值水平分析 本基金的战略目标是构造可以创造主动管理报酬的投资组合,上市公司经过竞争优势指 标筛选之后,将由研究团队进行估值水平考察。通过基本面和估值指标筛选的基础组合即被 纳入上投摩根基金公司策略性评价体系。本基金在对股票进行估值时,首先采用现金流折现 模型(DCF)计算出股票的内在价值,然后在第二阶段采用乘数估值法(Multiple),通过对 对同行业公司的情况对样本公司价值进行比较修正,使得对于股票价值的评估更加准确可 靠。 2、固定收益类投资策略 28  本基金的债券投资策略是建立在对债券核心内在价值的认识上。我们将采用更为有效的 债券估值模型,同时综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势,采取至上而下 和至下而上结合的投资策略积极配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基 础上,通过组合投资为投资者创造长期回报。具体而言,我们将运用利率预期策略、骑乘收 益曲线策略和类属资产配置策略等积极策略配置各类债券资产。 (1)利率预期策略:本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境 的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价 水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2)骑乘收益率曲线策略:骑乘收益率曲线策略是短期货币市场证券管理中流行的一 种策略。具体操作时买入收益率曲线最突起部位所在剩余期限的债券,这一期限的收益率水 平此时处于相对较高的位置,随着一段时间的持有,当收益率下降时,对应的将是债券价格 的走高,而这一期限债券的涨幅将会高于其他期限,这样就可以获得更好的价差收益。 (3)类属资产配置:在类属资产配置层次,本基金根据市场和类属资产的风险收益特 征,在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的 合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融 债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在此基础上运用修正的 均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优 权重。 3、权证投资策略 本基金将在法律法规及基金合同规定的范围内,采取积极的态度进行权证投资。权证投 资的主要目的在于对冲组合中证券的持有风险,及在正确估值标的证券的基础上获取权证投 资收益。本基金将采用业界广泛应用的 Black-Scholes Pricing Model(BSPM)对权证进行估 价。对于股票基本面和投资价值的判断一贯是本公司投资的重要依据。在投资权证前,基金 管理人员和研究员应对标的股票的基本面和内在价值作出分析判断。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券时,将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场 交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和对个案的具体分析,确定 资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 5、资产配置策略 资产配置是本基金资产管理的重要环节。本基金是一只注重价值投资的平衡型基金,资 产配置策略依据对宏观经济、股市政策、市场趋势等因素的判断,对股票市场和债券市场的 风险收益特征进行科学的评估后,在本基金投资范围内,将基金资产主要分配在权益类、固 定收益类之间,并根据投资环境的实际变化情况,在各类金融资产之间进行实时动态配置, 以期承受尽量小的投资风险,并取得尽可能大的主动管理回报。 29  具体而言,在正常的市场环境下,本基金将保持不同类型资产配置比例的相对稳定。如 果出现股票市场整体估值水平较大程度偏离企业基本面的情况,会对权益类和固定收益类资 产的配置比例做出相应的调整,以减少投资风险。在股票市场安全边际降低,且综合考虑收 益风险后投资吸引力低于固定收益资产时,本基金将降低权益类资产的配置比例;相反,在 股票市场安全边际增厚时,本基金将相应增加权益类资产的配置比例。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。 在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历 史情况后,我们选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准,债券部分的业绩基准则 采用上证国债指数。为公允体现基金管理人的投资管理能力,本基金采取复合业绩比较基准, 其比例设置反映出基金组合注重均衡资产配置的特性。 沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成分股指 数。沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。 本基金业绩比较基准易于观察,任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算 获得比较基准,保证了基金业绩评价的透明性。 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例, 本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基 金托管人协商一致,并在报中国证监会备案后在更新的招募说明书中列示。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国 证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (六)风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于中高风险品种,其预期风险收益水平低于 股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站 发布,请投资者关注。 七、基金的投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(元) 产的比例 30  (%) 1 权益投资 194,930,336.14 63.01 其中:股票 194,930,336.14 63.01 2 固定收益投资 83,744,875.10 27.07 其中:债券 83,744,875.10 27.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,581,534.87 3.42 7 其他各项资产 20,100,434.28 6.50 8 合计 309,357,180.39 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,611,228.00 2.15 772,647.68 0.25 B 采矿业 C 制造业 143,179,126.29 46.62 电力、热力、燃气及水生产和供 D 1,485,333.44 0.48 应业 E 建筑业 3,844,199.70 1.25 F 批发和零售业 15,641,032.10 5.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 2,514,791.88 0.82 业 31  J 金融业 20,869,201.00 6.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00 S 综合 - - 合计 194,930,336.14 63.48 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002460 赣锋锂业 187,768 16,392,146.40 5.34 2 002466 天齐锂业 213,422 15,001,432.38 4.89 3 300450 先导智能 183,236 13,669,405.60 4.45 4 002456 欧菲光 623,719 13,216,605.61 4.30 5 603799 华友钴业 137,078 12,538,524.66 4.08 6 002450 康得新 452,923 9,606,496.83 3.13 7 002640 跨境通 343,730 7,998,597.10 2.60 8 600884 杉杉股份 329,635 7,950,796.20 2.59 9 601933 永辉超市 956,500 7,642,435.00 2.49 10 600887 伊利股份 273,000 7,507,500.00 2.44 32 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 3,964,000.00 1.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,003,000.00 3.26 其中:政策性金融债 10,003,000.00 3.26 4 企业债券 69,777,875.10 22.72 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 83,744,875.10 27.27 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 占基金 序 资产净 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 值比例 (%) 1 130301 13进出01 100,000 10,003,000.00 3.26 2 136490 16红美01 50,000 4,905,000.00 1.60 3 112227 14利源债 40,000 4,104,000.00 1.34 4 136487 16月星02 40,000 3,942,800.00 1.28 5 122440 15龙光01 30,000 2,986,500.00 0.97 33 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细: 本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 (十一)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之 外的股票。 3、其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 153,467.78 2 应收证券清算款 18,036,936.99 3 应收股利 - 4 应收利息 1,817,896.56 5 应收申购款 92,132.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 34  9 合计 20,100,434.28 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 八、基金的业绩 业绩比较 净值增长 净值增长 业绩比较基 基准收益 阶段 率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ 率标准差 ② ④ 2008/05/21-2008/12/31 -9.71% 0.81% -21.99% 1.50% 12.28% -0.69% 2009/01/01-2009/12/31 42.03% 1.17% 48.79% 1.02% -6.76% 0.15% 2010/01/01-2010/12/31 4.69% 1.16% -4.65% 0.79% 9.34% 0.37% 2011/01/01-2011/12/31 -21.85% 0.92% -10.48% 0.65% -11.37% 0.27% 2012/01/01-2012/12/31 6.87% 0.95% 5.45% 0.64% 1.42% 0.31% 2013/01/01-2013/12/31 26.27% 1.22% -2.45% 0.70% 28.72% 0.52% 2014/01/01-2014/12/31 15.62% 0.99% 28.04% 0.61% -12.42% 0.38% 2015/01/01-2015/12/31 50.30% 2.06% 5.83% 1.24% 44.47% 0.82% 2016/01/01-2016/12/31 -8.32% 1.44% -3.95% 0.70% -4.37% 0.74% 2017/01/01-2017/06/30 9.41% 0.73% 5.58% 0.29% 3.83% 0.44% 2017/01/01-2017/09/30 15.62% 0.78% 8.24% 0.29% 7.38% 0.49% 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 35 七、基金费用概览 1、基金费用的种类 1)基金管理人的管理费; 2)基金托管人的托管费; 3)销售服务费; 4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; 6)基金份额持有人大会费用; 7)基金的证券交易费用; 8)银行汇划费用; 9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金《基金合同》终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×2.5‰÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 36  3)销售服务费 销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定, 从开放式基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及 基金份额持有人服务费等。 基金管理人可以选取适当的时机(但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金 销售费用的规定后)开始计提销售服务费,但至少应提前 2 个工作日在至少一种指定报刊和 网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。 基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌 情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会。 上述一、基金费用的种类中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3)基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费 用等费用; 4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托 管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大 会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一家中国证监会指定的 媒体公告并报中国证监会备案。 5、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 37 八、招募说明书更新部分说明 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金于 2008 年 5 月 21 日成立,至 2017 年 11 月 20 日运作满九年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关 法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2017 年 7 月 4 日公告 的《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主 要更新的内容如下: 1、 在重要提示中,更新内容截止日为 2017 年 11 月 20 日,基金投资组合及基金业绩 的数据截止日为 2017 年 9 月 30 日。 2、 在“三、基金管理人” 的“基金管理人概况”中,对基金管理人的基本信息进行 了更新;在“主要人员情况”中董事、监事、其他高级管理人员及投资决策委员 会的信息进行了更新。 3、 在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构及会计师事务所的有关信息。 4、 在“八、基金的投资”的“风险收益特征”中,更新了相关描述;“基金的投资组 合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。 5、 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩 进行了说明。 6、 在“二十二、其他应披露事项”中,列举了本基金报告期内与基金运作有重大关 系的公告。 上投摩根基金管理有限公司 2018 年 1 月 4 日 38