上投摩根双核平衡混合型证券投资基金2015年半年度报告 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 2 基金简介 5 2.1基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 7 2.4 信息披露方式 7 2.5 其他相关资料 7 3 主要财务指标和基金净值表现 8 3.1 主要会计数据和财务指标 8 3.2 基金净值表现 8 4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 6半年度财务会计报告（未经审计） 14 6.1 资产负债表 14 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 6.4 报表附注 17 7 投资组合报告 34 7.1 期末基金资产组合情况 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 40 7.12 投资组合报告附注 40 8 基金份额持有人信息 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 41 9 开放式基金份额变动 41 10 重大事件揭示 42 10.1 基金份额持有人大会决议 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 42 10.4 基金投资策略的改变 42 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 42 10.8其他重大事件 43 11 影响投资者决策的其他重要信息 44 12 备查文件目录 44 12.1 备查文件目录 44 12.2 存放地点 44 12.3 查阅方式 44 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根双核平衡混合 基金主代码 373020 交易代码 373020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月21日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 报告期末基金份额总额 183,442,247.16份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金深化价值投资理念，精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等，持续优化投资风险与收益的动态匹配，通过积极主动的组合管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、股票投资策略价值投资注重股票内在价值的发现。在内在价值确定以后，通过股票市场价格和内在价值的比较，就可以明确投资方向。特别当股票的价格低于它的内在价值时，就存在一个正的安全边际。足够的安全边际使投资拥有更容易取胜的优势，因为在价值引力作用下，股票价格更倾向于上涨。所以，安全边际越高，投资风险就会相对较低。本基金将运用安全边际策略有效挖掘价值低估的股票类投资品种。在控制宏观经济趋势、产业发展周期等宏观经济环境变量基础上，考察上市公司的商业模式、管理能力、财务状况等影响企业持续经营的因素，然后综合运用量化价值模型来衡量股票价格是高估还是低估。根据不同的产业和行业特征，本基金将有针对性地选用不同的P/E 、P/CFPS、P/S、P/B 等乘数法和DCF 增长模型建立股票选择池。（1）宏观经济分析本基金基于对宏观经济运行状况及政策分析、财政政策与货币政策运行状况分析、行业运行景气状况分析的基础上，重点判断宏观经济周期对市场不同行业的影响，作为资产配置的依据。同时根据宏观经济对市场影响的分析，初步判断市场的多空方向，决定大类资产配置。（2）行业分析本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价，考察净资产收益率、营运周期、销售收入、净利润等指标，对各行业投资机会进行评估，并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。（3）公司质地分析企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键，本基金将根据公司质地对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估。公司质地良好的企业通常具备以下特征：企业在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势，从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。本基金将通过包括实际调研在内的多种分析手段，对上市公司质地进行判断。（4）股票估值水平分析本基金的战略目标是构造可以创造主动管理报酬的投资组合，上市公司经过竞争优势指标筛选之后，将由研究团队进行估值水平考察。通过基本面和估值指标筛选的基础组合即被纳入上投摩根基金公司策略性评价体系。本基金在对股票进行估值时，首先采用现金流折现模型（DCF）计算出股票的内在价值，然后在第二阶段采用乘数估值法（Multiple），通过对对同行业公司的情况对样本公司价值进行比较修正，使得对于股票价值的评估更加准确可靠。2、固定收益类投资策略本基金的债券投资策略是建立在对债券核心内在价值的认识上。我们将采用更为有效的债券估值模型，同时综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势，采取至上而下和至下而上结合的投资策略积极配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，通过组合投资为投资者创造长期回报。具体而言，我们将运用利率预期策略、骑乘收益曲线策略和类属资产配置策略等积极策略配置各类债券资产。（1）利率预期策略：本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。（2）骑乘收益率曲线策略：骑乘收益率曲线策略是短期货币市场证券管理中流行的一种策略。具体操作时买入收益率曲线最突起部位所在剩余期限的债券，这一期限的收益率水平此时处于相对较高的位置，随着一段时间的持有，当收益率下降时，对应的将是债券价格的走高，而这一期限债券的涨幅将会高于其他期限，这样就可以获得更好的价差收益。（3）类属资产配置：在类属资产配置层次，本基金根据市场和类属资产的风险收益特征，在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在此基础上运用修正的均值-方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。3、权证投资策略本基金将在法律法规及基金合同规定的范围内，采取积极的态度进行权证投资。权证投资的主要目的在于对冲组合中证券的持有风险，及在正确估值标的证券的基础上获取权证投资收益。本基金将采用业界广泛应用的Black-Scholes Pricing Model(BSPM)对权证进行估价。对于股票基本面和投资价值的判断一贯是本公司投资的重要依据。在投资权证前，基金管理人员和研究员应对标的股票的基本面和内在价值作出分析判断。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券时，将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和对个案的具体分析，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。5、资产配置策略资产配置是本基金资产管理的重要环节。本基金是一只注重价值投资的平衡型基金，资产配置策略依据对宏观经济、股市政策、市场趋势等因素的判断，对股票市场和债券市场的风险收益特征进行科学的评估后，在本基金投资范围内，将基金资产主要分配在权益类、固定收益类之间，并根据投资环境的实际变化情况，在各类金融资产之间进行实时动态配置，以期承受尽量小的投资风险，并取得尽可能大的主动管理回报。具体而言，在正常的市场环境下，本基金将保持不同类型资产配置比例的相对稳定。如果出现股票市场整体估值水平较大程度偏离企业基本面的情况，会对权益类和固定收益类资产的配置比例做出相应的调整，以减少投资风险。在股票市场安全边际降低，且综合考虑收益风险后投资吸引力低于固定收益资产时，本基金将降低权益类资产的配置比例；相反，在股票市场安全边际增厚时，本基金将相应增加权益类资产的配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于中高风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡迪 蒋松云 联系电话 021-38794888 010-66105799 电子邮箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-4888 95588 传真 021-20628400 010-66105798 注册地址 上海市富城路99号20楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 上海市富城路99号20楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 陈开元 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 上海市富城路99 号20 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 151,286,081.84 本期利润 143,921,215.74 加权平均基金份额本期利润 0.6618 本期加权平均净值利润率 37.84% 本期基金份额净值增长率 47.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 184,579,408.83 期末可供分配基金份额利润 1.0062 期末基金资产净值 368,021,655.99 期末基金份额净值 2.0062 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 141.46% 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -13.67% 3.12% -3.55% 1.75% -10.12% 1.37% 过去三个月 19.68% 2.49% 5.77% 1.31% 13.91% 1.18% 过去六个月 47.50% 1.99% 14.65% 1.14% 32.85% 0.85% 过去一年 83.39% 1.57% 55.98% 0.92% 27.41% 0.65% 过去三年 116.73% 1.28% 46.81% 0.75% 69.92% 0.53% 自基金合同生效起至今 141.46% 1.14% 26.29% 0.87% 115.17% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年5月21日至2015年6月30日） 注：1.本基金合同生效日为2008年5月21日，图示时间段为2008年5月21日至2015年6月30日。 2.本基金建仓期自2008年5月21日至2008年11月20日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2015年6月底，公司管理的基金共有四十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根智慧互联股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卢扬 本基金基金经理 2014-10-30 - 9年 卢扬先生，硕士研究生，自2004年5月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师，自2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师，自2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，任基金经理助理兼行业专家一职，自2014年10月起同时担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理和上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年2月起同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。 罗建辉 本基金基金经理 2009-10-24 2015-1-30 16年 南京大学管理学硕士，1999年7月至2002年9月在东方证券有限责任公司资产管理部从事投资研究工作；2002年10月至2005年5月在金鹰基金管理有限公司从事投资研究工作；2005年5月至2009年7月在平安资产管理有限责任公司从事成长股票组合的管理工作；2009年7月加入上投摩根基金管理有限公司，主要从事股票市场及上市公司营运及相关产业投资研究的工作。2009年10月至2015年1月任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理，2010年12月至2013年8月担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理，2013年6月至2015年1月担任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理，2013年11月至2015年1月担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年2季度以来，在杠杆资金的推波助澜之下，股市波动明显加大，在改革牛以及万众创业的乐观情绪推动下，创业板指数屡创新高，4月1日至6月8日期间，涨幅一度高达73%，后续在巨大的获利盘以及清查杠杆资金的压力之下大幅回撤，从6月8日的高点到6月30日收盘，累计下跌29%。相比之下，前期涨幅较小、估值中枢较低的主板市场波动相对较小。 针对这段时间市场的风格切换，我们大幅降低了创业板个股的配置，逐步增配了估值和盈利匹配合理、防御性较好的个股，同时适度降低了仓位，取得了一定的效果，但是由于此次市场调整的幅度和速度超出预期，基金净值还是经历了较大的回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为47.50%，同期业绩比较基准收益率为14.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，稳增长的政策基调以及宽松的货币政策没有变化，但是随着融资以及大股东减持规模的不断增长，加之房地产市场回暖、实体经济弱复苏对股市资金的分流，资本市场流动性最为宽松的时段已经过去了；同时大量个股在经历了前期的大幅上涨之后，仍然处于去泡沫化的过程之中。在此背景之下，我们将充分发挥机构投资者在价值投资方面的优势，去粗取精、去伪存真，在仓位可控的前提下，选择落入估值合理区间的优质成长股买入并持有，力争为投资者带来更好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金实际运作情况，本基金以2014年12月31日为收益分配基准日，于2015年1月15日实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.839元，合计发放红利19,461,639.62元，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根双核平衡混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为19,461,639.62元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根双核平衡混合型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 13,170,230.51 15,945,258.74 结算备付金 1,001,594.78 2,329,127.58 存出保证金 197,177.59 206,701.66 交易性金融资产 6.4.7.2 356,772,310.37 362,355,071.03 其中：股票投资 222,930,587.77 237,405,681.49 基金投资 - - 债券投资 133,841,722.60 124,949,389.54 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,000,000.00 - 应收证券清算款 2,194,977.15 11,105,740.56 应收利息 6.4.7.5 2,985,397.26 3,008,861.46 应收股利 - - 应收申购款 1,413,886.19 553,737.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 380,735,573.85 395,504,498.10 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 48,903,995.70 应付证券清算款 - - 应付赎回款 10,579,639.69 2,624,436.55 应付管理人报酬 554,423.94 436,484.95 应付托管费 92,404.02 72,747.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 621,824.74 655,747.47 应交税费 671,103.28 671,103.28 应付利息 - 8,354.89 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 194,522.19 364,965.88 负债合计 12,713,917.86 53,737,836.22 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 183,442,247.16 236,825,423.63 未分配利润 6.4.7.10 184,579,408.83 104,941,238.25 所有者权益合计 368,021,655.99 341,766,661.88 负债和所有者权益总计 380,735,573.85 395,504,498.10 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.0062元，基金份额总额183,442,247.16份。 6.2 利润表 会计主体：上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 150,169,810.57 -21,156,454.58 1.利息收入 3,814,382.46 3,024,101.07 其中：存款利息收入 6.4.7.11 102,367.89 79,082.72 债券利息收入 3,685,819.56 2,907,631.55 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 26,195.01 37,386.80 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 153,619,402.93 2,632,305.53 其中：股票投资收益 6.4.7.12 153,661,830.96 2,362,466.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -632,674.14 -900,478.04 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 590,246.11 1,170,316.77 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -7,364,866.10 -26,863,303.63 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 100,891.28 50,442.45 减：二、费用 6,248,594.83 5,207,007.15 1．管理人报酬 2,814,994.28 2,572,885.19 2．托管费 469,165.73 428,814.22 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,460,009.62 1,841,814.46 5．利息支出 303,811.00 169,612.47 其中：卖出回购金融资产支出 303,811.00 169,612.47 6．其他费用 6.4.7.19 200,614.20 193,880.81 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 143,921,215.74 -26,363,461.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 143,921,215.74 -26,363,461.73 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 236,825,423.63 104,941,238.25 341,766,661.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 143,921,215.74 143,921,215.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -53,383,176.47 -44,821,405.54 -98,204,582.01 其中：1.基金申购款 61,591,351.36 54,701,801.99 116,293,153.35 2.基金赎回款 -114,974,527.83 -99,523,207.53 -214,497,735.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -19,461,639.62 -19,461,639.62 五、期末所有者权益（基金净值） 183,442,247.16 184,579,408.83 368,021,655.99 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 303,833,482.47 92,202,479.60 396,035,962.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -26,363,461.73 -26,363,461.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -21,487,842.27 -2,884,927.65 -24,372,769.92 其中：1.基金申购款 29,227,354.29 7,479,261.26 36,706,615.55 2.基金赎回款 -50,715,196.56 -10,364,188.91 -61,079,385.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -17,568,794.00 -17,568,794.00 五、期末所有者权益（基金净值） 282,345,640.20 45,385,296.22 327,730,936.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第502号《关于核准上投摩根双核平衡混合型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,423,050,546.77元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第062号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》于2008年5月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,423,318,139.20份基金份额，其中认购资金利息折合267,592.43份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的40%-70%，债券及其它短期金融工具为25%-55%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是具备较高估值优势的上市公司股票等，80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X50%＋上证国债指数收益率X50%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2015年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 除去其他重要的会计政策和会计估计外，本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 13,170,230.51 定期存款 - 其他存款 - 合计 13,170,230.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 199,318,239.40 222,930,587.77 23,612,348.37 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 113,199,261.66 113,755,722.60 556,460.94 银行间市场 20,106,700.00 20,086,000.00 -20,700.00 合计 133,305,961.66 133,841,722.60 535,760.94 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 332,624,201.06 356,772,310.37 24,148,109.31 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 上交所市场 3,000,000.00 - 合计 3,000,000.00 - 注：无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 2,437.64 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 548.70 应收债券利息 2,980,614.31 应收买入返售证券利息 1,500.00 应收申购款利息 207.91 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 88.70 合计 2,985,397.26 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 621,624.74 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 621,824.74 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16,001.89 预提费用 178,520.30 合计 194,522.19 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 236,825,423.63 236,825,423.63 本期申购 61,591,351.36 61,591,351.36 本期赎回（以“-”号填列） -114,974,527.83 -114,974,527.83 本期末 183,442,247.16 183,442,247.16 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 99,255,082.22 5,686,156.03 104,941,238.25 本期利润 151,286,081.84 -7,364,866.10 143,921,215.74 本期基金份额交易产生的变动数 -39,117,869.47 -5,703,536.07 -44,821,405.54 其中：基金申购款 43,499,829.46 11,201,972.53 54,701,801.99 基金赎回款 -82,617,698.93 -16,905,508.60 -99,523,207.53 本期已分配利润 -19,461,639.62 - -19,461,639.62 本期末 191,961,654.97 -7,382,246.14 184,579,408.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 86,000.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,634.12 其他 1,733.34 合计 102,367.89 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 862,060,969.56 减：卖出股票成本总额 708,399,138.60 买卖股票差价收入 153,661,830.96 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 69,155,255.12 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 68,502,867.87 减：应收利息总额 1,285,061.39 买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 -632,674.14 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 590,246.11 基金投资产生的股利收益 - 合计 590,246.11 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -7,364,866.10 ——股票投资 -6,370,368.19 ——债券投资 -994,497.91 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -7,364,866.10 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 85,070.80 转换费收入 15,820.48 合计 100,891.28 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 2,459,809.62 银行间市场交易费用 200.00 合计 2,460,009.62 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,767.52 银行费用 4,093.90 债券帐户维护费 18,000.00 合计 200,614.20 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,814,994.28 2,572,885.19 其中：支付销售机构的客户维护费 492,773.64 442,452.81 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 469,165.73 428,814.22 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 13,170,230.51 86,000.43 14,517,699.98 62,869.32 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 利润分配合计 备注 场内 场外 1 2015-01-15 - 2015-01-15 0.839 7,807,770.24 11,653,869.38 19,461,639.62 - 合计 0.839 7,807,770.24 11,653,869.38 19,461,639.62 - 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(单位：股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 603898 好莱客 2015-06-15 重大资产重组 109.46 未复牌 未复牌 121,265.00 11,112,483.19 13,273,666.90 - 002191 劲嘉股份 2015-06-18 重大事项 15.77 未复牌 未复牌 247,100.00 4,741,402.40 3,896,767.00 - 002367 康力电梯 2015-06-02 重大事项 20.90 未复牌 未复牌 194,555.00 3,009,792.34 4,066,199.50 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年6月30日 上年末 2014年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 25,128,000.00 17,064,000.00 合计 25,128,000.00 17,064,000.00 注：本期末未评级的债券为国债与政策性金融债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末2015年6月30日 上年末2014年12月31日 AAA 11,592,696.40 15,895,811.00 AA+ 51,961,444.20 49,108,303.80 AA 45,159,582.00 42,881,274.74 AA- - - 未评级 - - 合计 108,713,722.60 107,885,389.54 注：未评级的债券为国债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 13,170,230.51 - - - - 13,170,230.51 结算备付金 1,001,594.78 - - - - 1,001,594.78 存出保证金 197,177.59 - - - - 197,177.59 交易性金融资产 - 25,643,061.20 94,248,158.40 13,950,503.00 222,930,587.77 356,772,310.37 买入返售金融资产 - - - - 3,000,000.00 3,000,000.00 应收证券清算款 - - - - 2,194,977.15 2,194,977.15 应收利息 - - - - 2,985,397.26 2,985,397.26 应收申购款 4,575.17 - - - 1,409,311.02 1,413,886.19 资产总计 14,373,578.05 25,643,061.20 94,248,158.40 13,950,503.00 232,520,273.20 380,735,573.85 负债 应付赎回款 - - - - 10,579,639.69 10,579,639.69 应付管理人报酬 - - - - 554,423.94 554,423.94 应付托管费 - - - - 92,404.02 92,404.02 应付交易费用 - - - - 621,824.74 621,824.74 应交税费 - - - - 671,103.28 671,103.28 其他负债 - - - - 194,522.19 194,522.19 负债总计 - - - - 12,713,917.86 12,713,917.86 利率敏感度缺口 14,373,578.05 25,643,061.20 94,248,158.40 13,950,503.00 219,806,355.34 368,021,655.99 上年度末 2014年12月31日 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 15,945,258.74 - - - - 15,945,258.74 结算备付金 2,329,127.58 - - - - 2,329,127.58 存出保证金 206,701.66 - - - - 206,701.66 交易性金融资产 11,878,034.44 20,871,400.00 79,209,449.10 12,990,506.00 237,405,681.49 362,355,071.03 应收证券清算款 - - - - 11,105,740.56 11,105,740.56 应收利息 - - - - 3,008,861.46 3,008,861.46 应收申购款 298.21 - - - 553,438.86 553,737.07 资产总计 30,359,420.63 20,871,400.00 79,209,449.10 12,990,506.00 252,073,722.37 395,504,498.10 负债 卖出回购金融资产款 48,903,995.70 - - - - 48,903,995.70 应付赎回款 - - - - 2,624,436.55 2,624,436.55 应付管理人报酬 - - - - 436,484.95 436,484.95 应付托管费 - - - - 72,747.50 72,747.50 应付交易费用 - - - - 655,747.47 655,747.47 应交税费 - - - - 671,103.28 671,103.28 应付利息 - - - - 8,354.89 8,354.89 其他负债 - - - - 364,965.88 364,965.88 负债总计 48,903,995.70 - - - 4,833,840.52 53,737,836.22 利率敏感度缺口 -18,544,575.07 20,871,400.00 79,209,449.10 12,990,506.00 247,239,881.85 341,766,661.88 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 1.市场利率下降25个基点 增加约89 增加约105 2.市场利率上升25个基点 减少约88 减少约104 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的40%-70%，债券及其它短期金融工具为25%-55%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 222,930,587.77 60.58 237,405,681.49 69.46 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 222,930,587.77 60.58 237,405,681.49 69.46 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 1.沪深300指数上升5% 增加约2,503 增加约2,177 2.沪深300指数下降5% 减少约2,503 减少约2,177 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 222,930,587.77 58.55 其中：股票 222,930,587.77 58.55 2 固定收益投资 133,841,722.60 35.15 其中：债券 133,841,722.60 35.15 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.79 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,171,825.29 3.72 7 其他各项资产 6,791,438.19 1.78 8 合计 380,735,573.85 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 166,436,459.37 45.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,866,944.56 1.87 F 批发和零售业 16,123,687.50 4.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,589,093.82 4.78 J 金融业 - - K 房地产业 3,542,880.00 0.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,668,650.52 3.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 702,872.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 222,930,587.77 60.58 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 000902 新洋丰 667,479 18,122,054.85 4.92 2 300075 数字政通 466,678 17,589,093.82 4.78 3 603898 好莱客 121,265 13,273,666.90 3.61 4 002217 合力泰 591,675 13,265,353.50 3.60 5 603766 隆鑫通用 511,153 12,829,940.30 3.49 6 300284 苏交科 572,554 11,668,650.52 3.17 7 002030 达安基因 201,306 8,917,855.80 2.42 8 000078 海王生物 379,500 8,349,000.00 2.27 9 601126 四方股份 271,727 8,287,673.50 2.25 10 002085 万丰奥威 127,984 7,841,579.68 2.13 11 002532 新界泵业 351,239 6,901,846.35 1.88 12 300206 理邦仪器 215,480 6,899,669.60 1.87 13 002431 棕榈园林 236,628 6,866,944.56 1.87 14 002271 东方雨虹 246,619 6,338,108.30 1.72 15 000638 万方发展 298,875 5,887,837.50 1.60 16 600129 太极集团 208,250 5,668,565.00 1.54 17 300011 鼎汉技术 157,902 5,592,888.84 1.52 18 002465 海格通信 172,728 5,560,114.32 1.51 19 002698 博实股份 104,400 5,512,320.00 1.50 20 300066 三川股份 328,715 5,183,835.55 1.41 21 002055 得润电子 88,300 5,110,804.00 1.39 22 601313 江南嘉捷 271,323 5,076,453.33 1.38 23 000910 大亚科技 258,300 4,396,266.00 1.19 24 002367 康力电梯 194,555 4,066,199.50 1.10 25 002191 劲嘉股份 247,100 3,896,767.00 1.06 26 000810 创维数字 147,700 3,662,960.00 1.00 27 000002 万科A 244,000 3,542,880.00 0.96 28 002322 理工监测 90,713 1,982,079.05 0.54 29 600398 海澜之家 107,600 1,950,788.00 0.53 30 000333 美的集团 51,775 1,930,172.00 0.52 31 600859 王府井 59,900 1,886,850.00 0.51 32 002508 老板电器 49,000 1,879,640.00 0.51 33 300136 信维通信 66,600 1,658,340.00 0.45 34 300347 泰格医药 20,600 702,872.00 0.19 35 002518 科士达 20,300 630,518.00 0.17 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600143 金发科技 17,687,964.59 5.18 2 000902 新洋丰 16,708,560.23 4.89 3 002030 达安基因 15,035,821.48 4.40 4 300284 苏交科 14,100,416.22 4.13 5 601800 中国交建 12,471,559.21 3.65 6 603898 好莱客 12,260,742.45 3.59 7 300041 回天新材 12,020,745.09 3.52 8 603766 隆鑫通用 10,034,301.53 2.94 9 002241 歌尔声学 9,724,327.26 2.85 10 600999 招商证券 9,658,987.81 2.83 11 300104 乐视网 9,566,240.01 2.80 12 601788 光大证券 9,548,242.50 2.79 13 300075 数字政通 9,467,797.78 2.77 14 600588 用友网络 9,326,420.00 2.73 15 002217 合力泰 8,961,556.50 2.62 16 000558 莱茵置业 8,678,105.18 2.54 17 002431 棕榈园林 8,439,832.15 2.47 18 000638 万方发展 8,225,338.88 2.41 19 000078 海王生物 8,149,518.13 2.38 20 002009 天奇股份 8,120,868.83 2.38 21 601126 四方股份 8,032,741.74 2.35 22 300011 鼎汉技术 8,020,580.02 2.35 23 000024 招商地产 7,929,305.08 2.32 24 002085 万丰奥威 7,669,280.77 2.24 25 002271 东方雨虹 7,621,133.42 2.23 26 300332 天壕节能 7,258,956.99 2.12 27 300066 三川股份 7,200,910.67 2.11 28 002532 新界泵业 7,128,431.97 2.09 29 600571 信雅达 7,103,347.87 2.08 30 300206 理邦仪器 6,984,321.66 2.04 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600143 金发科技 29,712,322.42 8.69 2 600571 信雅达 24,291,797.70 7.11 3 300041 回天新材 17,359,107.52 5.08 4 002081 金螳螂 16,967,298.85 4.96 5 000024 招商地产 16,377,955.52 4.79 6 300104 乐视网 15,207,324.28 4.45 7 300115 长盈精密 14,631,117.01 4.28 8 600850 华东电脑 13,754,046.17 4.02 9 600741 华域汽车 13,075,933.69 3.83 10 000558 莱茵置业 12,879,615.59 3.77 11 601800 中国交建 12,686,782.61 3.71 12 600886 国投电力 12,213,448.36 3.57 13 002241 歌尔声学 12,198,023.53 3.57 14 601628 中国人寿 11,841,085.25 3.46 15 000651 格力电器 10,766,237.27 3.15 16 002657 中科金财 10,710,262.94 3.13 17 002236 大华股份 10,499,407.06 3.07 18 600415 小商品城 10,083,028.23 2.95 19 000039 中集集团 9,983,717.78 2.92 20 600588 用友网络 9,711,135.86 2.84 21 601555 东吴证券 9,470,422.26 2.77 22 002475 立讯精密 9,394,890.61 2.75 23 600999 招商证券 9,355,693.59 2.74 24 000425 徐工机械 9,350,899.03 2.74 25 600048 保利地产 9,296,286.18 2.72 26 300291 华录百纳 9,277,950.27 2.71 27 300332 天壕节能 9,274,876.09 2.71 28 002009 天奇股份 9,270,985.82 2.71 29 601788 光大证券 9,140,087.00 2.67 30 002008 大族激光 9,078,494.60 2.66 31 002216 三全食品 9,044,008.00 2.65 32 600036 招商银行 8,382,795.72 2.45 33 300011 鼎汉技术 8,231,838.16 2.41 34 300273 和佳股份 7,867,287.46 2.30 35 300274 阳光电源 7,442,703.42 2.18 36 000685 中山公用 7,413,732.94 2.17 37 002202 金风科技 7,399,490.00 2.17 38 300147 香雪制药 7,313,424.65 2.14 39 601988 中国银行 6,928,883.43 2.03 40 002256 彩虹精化 6,869,200.88 2.01 41 600104 上汽集团 6,845,412.47 2.00 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 700,294,413.07 卖出股票的收入（成交）总额 862,060,969.56 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 5,042,000.00 1.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,086,000.00 5.46 其中：政策性金融债 20,086,000.00 5.46 4 企业债券 108,713,722.60 29.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 133,841,722.60 36.37 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 150411 15农发11 200,000 20,086,000.00 5.46 2 019509 15国债09 50,000 5,042,000.00 1.37 3 122607 12渝地产 50,000 4,300,000.00 1.17 4 122216 12桐昆债 40,000 4,067,200.00 1.11 5 112202 14嘉杰债 36,670 3,721,638.30 1.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 197,177.59 2 应收证券清算款 2,194,977.15 3 应收股利 - 4 应收利息 2,985,397.26 5 应收申购款 1,413,886.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,791,438.19 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 603898 好莱客 13,273,666.90 3.61 筹划重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 8,116 22,602.54 9,786,726.04 5.34% 173,655,521.12 94.66% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年5月21日）基金份额总额 1,423,318,139.20 本报告期期初基金份额总额 236,825,423.63 本报告期基金总申购份额 61,591,351.36 减：本报告期基金总赎回份额 114,974,527.83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 183,442,247.16 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 本公司于2015年1月17日发布公告：冯刚先生自2015年1月15日起不再担任本公司副总经理。 基金托管人： 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 1 644,428,896.26 41.25% 586,689.50 41.25% - 中银国际 1 478,796,086.51 30.65% 435,889.59 30.65% - 海通证券 1 347,700,984.38 22.25% 316,548.11 22.26% - 东方证券 1 91,429,415.48 5.85% 83,238.79 5.85% - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 2015上半年度本基金无新增席位，无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券 13,883,215.45 13.46% - - - - 中银国际 53,346,205.38 51.73% 201,400,000.00 96.64% - - 海通证券 14,934,037.16 14.48% 1,000,000.00 0.48% - - 东方证券 20,961,965.37 20.33% 6,000,000.00 2.88% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金分红公告 基金管理人公司网站、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 2015年1月13日 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 同上 2015年1月17日 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理变更公告 同上 2015年1月31日 上投摩根基金管理有限公司关于调整旗下基金所持交易所固定收益品种估值方法的公告 同上 2015年3月24日 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 同上 2015年4月21日 上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 同上 2015年4月24日 上投摩根基金管理有限公司关于设立子公司的公告 同上 2015年4月24日 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根双核平衡混合型证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金托管协议》； 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司 二〇一五年八月二十五日