上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年八月二十七日 第 1 页 共 28 页 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013年 8月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013年 1月 1日起至 6月 30日止。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 上投摩根双核平衡混合 基金主代码 373020 交易代码 373020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月21日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 358,794,191.15份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司 投资目标 股票与优质债券等,持续优化投资风险与收益的动态匹配,通 过积极主动的组合管理,追求基金资产的长期稳定增值。 1、股票投资策略 价值投资注重股票内在价值的发现。在内在价值确定以后,通 过股票市场价格和内在价值的比较,就可以明确投资方向。特 别当股票的价格低于它的内在价值时,就存在一个正的安全边 际。足够的安全边际使投资拥有更容易取胜的优势,因为在价 值引力作用下,股票价格更倾向于上涨。所以,安全边际越高, 投资风险就会相对较低。本基金将运用安全边际策略有效挖掘投资策略 价值低估的股票类投资品种。在控制宏观经济趋势、产业发展 周期等宏观经济环境变量基础上,考察上市公司的商业模式、 管理能力、财务状况等影响企业持续经营的因素,然后综合运 用量化价值模型来衡量股票价格是高估还是低估。根据不同的 产业和行业特征,本基金将有针对性地选用不同的P/E 、 P/CFPS、P/S、P/B 等乘数法和DCF 增长模型建立股票选择池。 (1)宏观经济分析本基金基于对宏观经济运行状况及政策分 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告析、财政政策与货币政策运行状况分析、行业运行景气状况分析的基础上,重点判断宏观经济周期对市场不同行业的影响,作为资产配置的依据。同时根据宏观经济对市场影响的分析,初步判断市场的多空方向,决定大类资产配置。(2)行业分析本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,考察净资产收益率、营运周期、销售收入、净利润等指标,对各行业投资机会进行评估,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。(3)公司质地分析企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键,本基金将根据公司质地对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估。公司质地良好的企业通常具备以下特征:企业在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。本基金将通过包括实际调研在内的多种分析手段,对上市公司质地进行判断。(4)股票估值水平分析本基金的战略目标是构造可以创造主动管理报酬的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平考察。通过基本面和估值指标筛选的基础组合即被纳入上投摩根基金公司策略性评价体系。本基金在对股票进行估值时,首先采用现金流折现模型(DCF)计算出股票的内在价值,然后在第二阶段采用乘数估值法(Multiple),通过对对同行业公司的情况对样本公司价值进行比较修正,使得对于股票价值的评估更加准确可靠。2、固定收益类投资策略本基金的债券投资策略是建立在对债券核心内在价值的认识上。我们将采用更为有效的债券估值模型,同时综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势,采取至上而下和至下而上结合的投资策略积极配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,通过组合投资为投资者创造长期回报。具体而言,我们将运用利率预期策略、骑乘收益曲线策略和类属资产配置策略等积极策略配置各类债券资产。(1)利率预期策略:本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告趋势等因素,对利率走势形成合理预期。(2)骑乘收益率曲线策略:骑乘收益率曲线策略是短期货币市场证券管理中流行的一种策略。具体操作时买入收益率曲线最突起部位所在剩余期限的债券,这一期限的收益率水平此时处于相对较高的位置,随着一段时间的持有,当收益率下降时,对应的将是债券价格的走高,而这一期限债券的涨幅将会高于其他期限,这样就可以获得更好的价差收益。(3)类属资产配置:在类属资产配置层次,本基金根据市场和类属资产的风险收益特征,在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在此基础上运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。3、权证投资策略本基金将在法律法规及基金合同规定的范围内,采取积极的态度进行权证投资。权证投资的主要目的在于对冲组合中证券的持有风险,及在正确估值标的证券的基础上获取权证投资收益 。 本 基 金 将 采 用 业 界 广 泛 应 用 的 Black-Scholes PricingModel(BSPM)对权证进行估价。对于股票基本面和投资价值的判断一贯是本公司投资的重要依据。在投资权证前,基金管理人员和研究员应对标的股票的基本面和内在价值作出分析判断。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券时,将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和对个案的具体分析,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。5、资产配置策略资产配置是本基金资产管理的重要环节。本基金是一只注重价值投资的平衡型基金,资产配置策略依据对宏观经济、股市政策、市场趋势等因素的判断,对股票市场和债券市场的风险收益特征进行科学的评估后,在本基金投资范围内,将基金资产主要分配在权益类、固定收益类之间,并根据投资环境的实际 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 变化情况,在各类金融资产之间进行实时动态配置,以期承受 尽量小的投资风险,并取得尽可能大的主动管理回报。具体而 言,在正常的市场环境下,本基金将保持不同类型资产配置比 例的相对稳定。如果出现股票市场整体估值水平较大程度偏离 企业基本面的情况,会对权益类和固定收益类资产的配置比例 做出相应的调整,以减少投资风险。在股票市场安全边际降低, 且综合考虑收益风险后投资吸引力低于固定收益资产时,本基 金将降低权益类资产的配置比例;相反,在股票市场安全边际 增厚时,本基金将相应增加权益类资产的配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 50%+上证国债指数收益率 50% 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于中高风险品种, 风险收益特征 其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金与货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胥洪擎 赵会军 联系电话 021-38794888 010-66105799信息披露负责人 电子邮箱 services@jpmf-sitico.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-4888 95588 传真 021-68881170 010-66105798 2.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.51fund.com互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 63,567,294.06 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 本期利润 86,290,644.41 加权平均基金份额本期利润 0.2435 本期基金份额净值增长率 23.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1743 期末基金资产净值 459,014,580.40 期末基金份额净值 1.2793 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④过去一个 -4.67% 1.64% -7.61% 0.93% 2.94% 0.71% 月过去三个 6.50% 1.48% -5.48% 0.73% 11.98% 0.75% 月过去六个 23.93% 1.30% -5.54% 0.75% 29.47% 0.55% 月 过去一年 24.72% 1.14% -3.66% 0.68% 28.38% 0.46% 过去三年 20.63% 1.04% -2.12% 0.69% 22.75% 0.35%自基金合 同生效起 27.93% 1.06% -9.42% 0.91% 37.35% 0.15% 至今 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率 50%+上证国债指数收益率 50%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年 5月 21日至 2013年 6月 30日) 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 注:1.本基金合同生效日为 2008年 5月 21日,图示时间段为 2008年 5月 21日至 2013年 6月 30日。 2.本基金建仓期自 2008年 5月 21日至 2008年 11月 20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004年 5月 12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年 10月 8日更名为 上海国际信托有限公司 )与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2.5亿元人民币,注册地上海。截至 2013年 6月底,公司管理的基金共有二十三只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选 30股票型证券投资基金和上投摩根成长动力股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 姓名 职务 说明 年限 任职日期 离任日期 南京大学管理学硕士, 1999 年 7 月至 2002 年 9 月在东方证券有限责任公 司资产管理部从事投资研 究工作;2002 年 10 月至 2005 年 5 月在金鹰基金管 理有限公司从事投资研究 工作;2005 年 5 月至 2009 年 7 月在平安资产管理有 限责任公司从事成长股票 组合的管理工作;2009 年 本基金基金 7 月加入上投摩根基金管 罗建辉 2009-10-24 - 14 年 经理 理有限公司,主要从事股 票市场及上市公司营运及 相关产业投资研究的工 作。2009 年 10 月起任上 投摩根双核平衡混合型证 券投资基金基金经理, 2010 年 12 月起任上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金基金经理,2013 年 7 月起同时担任上投摩根 成长先锋股票型证券投资 基金基金经理。 注:1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,监察稽核部未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形:无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来,宏观经济逐季下行,原有以投资和出口拉动的经济增长模式已疲态尽显,通过经济结构转型提升机制效率已箭在弦上。股市是经济的晴雨表,代表未来发展方向的新兴产业和代表过去竞争优势的周期类行业的走势泾渭分明。电子、医药、信息设备、传媒、游 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告戏、智慧城市等板块走出了一波波澜壮阔的牛市行情,而银行、有色、煤炭、钢铁、建材等行业则迭创新低,市场的结构性特征凸显。 操作层面,本基金认为只有代表经济转型方向的新兴产业才能成为下一轮中国经济增长的中流砥柱,因此,从年初开始就积极布局电子、医药、信息设备等行业,取得了较好的投资业绩。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为 23.93%,同期业绩比较基准收益率为-5.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 潜在经济增长率下行是客观规律,从长期看,宏观经济仍将处于下降通道。但为了平滑经济运行,为改革创造良好经济环境,7月初政府将下半年工作重点转向稳增长。我们认为,新兴产业中的成长企业是未来长期的投资方向,但上半年泾渭如此分明的市场特征可能会有所改变。随着政府稳增长措施的逐步出台,铁路、基建、信息设备、汽车、地产、券商等行业的估值可能得到部分修复,而在上半年成长股行情中鸡犬升天的部分基本面不佳的公司将现出原形。本基金仍将坚持成长股投资的方向,在估值与基本面趋势相平衡的基础上,重点投资于成长明确、未来空间巨大的电子、信息服务、信息设备、医药、食品等行业,同时积极根据政策的着力方向,适当参与铁路、汽车、地产、券商等行业的投资机会,力争以良好的业绩回报投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年上半年,本基金托管人在对上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的管理人 上投摩根基金管理有限公司在上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,上投摩根双核平衡混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的 2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 报告截止日:2013年 6月 30日 单位:人民币元 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日资 产: 银行存款 6.4.7.1 19,388,790.74 26,223,633.21 结算备付金 1,554,941.41 1,318,348.66 存出保证金 234,386.04 514,940.49 交易性金融资产 6.4.7.2 438,146,715.85 410,226,679.56 其中:股票投资 313,721,145.35 298,136,224.28 基金投资 - - 债券投资 124,425,570.50 112,090,455.28 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 573,629.57 4,125,522.95 应收利息 6.4.7.5 2,615,383.96 1,486,962.50 应收股利 - - 应收申购款 918,232.52 22,847.84 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 463,432,080.09 443,918,935.21 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,355,723.15 应付赎回款 1,946,632.75 1,328,276.99 应付管理人报酬 574,007.29 529,062.43 应付托管费 95,667.90 88,177.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 693,585.40 591,834.69 应交税费 671,103.28 667,736.28 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 436,503.07 615,097.08 负债合计 4,417,499.69 7,175,907.69所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 358,794,191.15 423,060,781.52 未分配利润 6.4.7.10 100,220,389.25 13,682,246.00 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 所有者权益合计 459,014,580.40 436,743,027.52 负债和所有者权益总计 463,432,080.09 443,918,935.21 注:报告截止日 2013年 6月 30日,基金份额净值 1.2793元,基金份额总额358,794,191.15份。 6.2 利润表 会计主体:上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 本报告期:2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2013年 1月 1日至 2012年 1月 1日至 2012 2013年 6月 30日 年 6月 30日 一、收入 92,237,124.84 34,552,496.91 1.利息收入 2,228,229.66 2,844,477.47 其中:存款利息收入 6.4.7.11 112,643.31 116,973.38 债券利息收入 2,115,586.35 2,727,504.09 资产支持证券利息收 - -入 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 - 填列) 67,217,196.91 -29,086,128.28 其中:股票投资收益 6.4.7.12 62,089,497.46 -29,652,769.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,823,604.40 -1,009,210.76 资产支持证券投资收 - -益 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,304,095.05 1,575,852.46 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 22,723,350.35 60,784,209.21 - 号填列) 4.汇兑收益(损失以 - 号 - -填列) 5.其他收入(损失以 - 号填 6.4.7.17 68,347.92 9,938.51列) 减:二、费用 5,946,480.43 6,761,490.16 1.管理人报酬 3,118,545.86 3,574,452.47 2.托管费 519,757.69 595,742.09 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 2,086,471.92 2,371,214.12 5.利息支出 19,997.91 19,835.74 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 其中:卖出回购金融资产支出 19,997.91 19,835.74 6.其他费用 6.4.7.19 201,707.05 200,245.74 三、利润总额(亏损总额以 - 86,290,644.41 27,791,006.75号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 - 86,290,644.41 27,791,006.75号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 本报告期:2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 423,060,781.52 13,682,246.00 436,743,027.52金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 86,290,644.41 86,290,644.41润)三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -64,266,590.37 247,498.84 -64,019,091.53值减少以 - 号填列) 其中:1.基金申购款 86,481,376.02 22,903,353.59 109,384,729.61 2.基金赎回款 -150,747,966.39 -22,655,854.75 -173,403,821.14四、本期向基金份额持有人 分配 利润 产生 的基 金 - - -净 值变 动( 净值 减少 以 - 号填列)五、期末所有者权益(基 358,794,191.15 100,220,389.25 459,014,580.40金净值) 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 513,801,556.82 -17,523,045.87 496,278,510.95金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 27,791,006.75 27,791,006.75润) 三、本期基金份额交易产 -73,911,149.66 1,048,228.08 -72,862,921.58 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告生的基金净值变动数(净值减少以 - 号填列) 其中:1.基金申购款 9,841,012.91 -8,766.87 9,832,246.04 2.基金赎回款 -83,752,162.57 1,056,994.95 -82,695,167.62四、本期向基金份额持有人 分配 利润 产生 的基 金 - - -净 值变 动( 净值 减少 以 - 号填列)五、期末所有者权益(基 439,890,407.16 11,316,188.96 451,206,596.12金净值) 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金(以下简称 本基金 )经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证监许可[2008]第 502号《关于核准上投摩根双核平衡混合型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,423,050,546.77元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 062号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》于 2008年 5月 21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,423,318,139.20份基金份额,其中认购资金利息折合 267,592.43份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 40%-70%,债券及其它短期金融工具为 25%-55%,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是具备较高估值优势的上市公司股票等,80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率 X50%+上证国债指数收益率 X50%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2013 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 企业会计准则 )、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013年 6月 30日的财务状况以及 2013年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年 1月 1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自 2013年 1月 1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日当期发生的基金应支付的 3,118,545.86 3,574,452.47管理费 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 其中:支付销售机构的客 477,999.50 422,722.54 户维护费 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的 519,757.69 595,742.09 托管费 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 19,388,790.74 102,084.71 16,636,527.74 104,911.31 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9期末(2013年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.12.1.1受限证券类别:股票 数量 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末 备 证券名称 (单位: 代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 估值总额 注 股 ) 002236 大华股份 2013-05-29 2014-06-02 非公开 33.60 33.98 160,000 5,376,000.00 5,436,800.00 - 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 发行 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规 定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新 股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购 由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行 结束之日起 12个月内不得转让。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 复牌 股票 股票 停牌 复牌 数量 期末 期末 备 停牌日期 估值 开盘 代码 名称 原因 日期 (股) 成本总额 估值总额 注 单价 单价 筹划重大 300027 华谊兄弟 2013-06-05 28.55 2013-07-24 31.41 254,131 7,384,709.06 7,255,440.05 - 资产重组 筹划重大 300133 华策影视 2013-05-28 23.88 2013-07-30 26.87 204,936 3,561,966.33 4,893,871.68 - 资产重组 注:本基金截至 2013年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 313,721,145.35 67.70 其中:股票 313,721,145.35 67.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 124,425,570.50 26.85 其中:债券 124,425,570.50 26.85 资产支持证券 - - 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 20,943,732.15 4.52 7 其他各项资产 4,341,632.09 0.94 8 合计 463,432,080.09 100.00注:截至2013年6月30日,上投摩根双核平衡混合型证券投资基金资产净值为459,014,580.40元,基金份额净值为1.2793 元,累计基金份额净值为1.3803元。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,300,545.16 1.37 C 制造业 250,110,355.00 54.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 9,233,894.11 2.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,605,203.00 2.09 J 金融业 - - K 房地产业 2,139,173.85 0.47 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 18,277,674.24 3.98 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,054,299.99 3.93 S 综合 - - 合计 313,721,145.35 68.35 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 002236 大华股份 742,190 27,693,923.70 6.03 2 002353 杰瑞股份 344,885 23,797,065.00 5.18 3 002241 歌尔声学 491,981 17,853,990.49 3.89 4 300070 碧水源 473,093 17,826,144.24 3.88 5 002450 康得新 549,298 15,369,358.04 3.35 6 002038 双鹭药业 209,789 12,293,635.40 2.68 7 000661 长春高新 117,215 11,476,520.65 2.50 8 600519 贵州茅台 49,564 9,534,626.68 2.08 9 000800 一汽轿车 694,400 8,541,120.00 1.86 10 300054 鼎龙股份 482,821 8,299,692.99 1.81 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网 站(www.51fund.com)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例(%) 1 300027 华谊兄弟 15,514,376.54 3.55 2 600837 海通证券 14,676,016.00 3.36 3 002450 康得新 13,432,430.06 3.08 4 000024 招商地产 13,365,780.42 3.06 5 600519 贵州茅台 12,368,072.10 2.83 6 300070 碧水源 11,476,135.85 2.63 7 000800 一汽轿车 11,250,973.46 2.58 8 000400 许继电气 10,936,360.39 2.50 9 002106 莱宝高科 10,433,787.60 2.39 10 601166 兴业银行 10,393,611.46 2.38 11 002038 双鹭药业 10,281,885.47 2.35 12 002005 德豪润达 9,669,382.77 2.21 13 600809 山西汾酒 9,538,062.62 2.18 14 000001 平安银行 9,483,559.83 2.17 15 600016 民生银行 8,757,818.00 2.01 16 002456 欧菲光 8,756,351.12 2.00 17 300072 三聚环保 8,747,782.28 2.00 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 18 000895 双汇发展 8,622,883.77 1.97 19 300315 掌趣科技 8,489,047.78 1.94 20 300136 信维通信 8,451,992.04 1.94 注: 买入金额 (或 买入股票成本 )、 卖出金额 (或 卖出股票收入 )均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例(%) 1 000024 招商地产 17,233,091.37 3.95 2 000049 德赛电池 15,742,130.54 3.60 3 002456 欧菲光 13,400,593.49 3.07 4 600016 民生银行 13,190,920.72 3.02 5 600837 海通证券 12,803,937.43 2.93 6 002241 歌尔声学 11,787,995.29 2.70 7 300070 碧水源 11,750,322.65 2.69 8 000400 许继电气 11,559,378.18 2.65 9 601633 长城汽车 11,026,378.70 2.52 10 601166 兴业银行 11,009,154.00 2.52 11 002106 莱宝高科 10,025,901.47 2.30 12 002400 省广股份 9,463,742.66 2.17 13 300072 三聚环保 9,217,080.78 2.11 14 600809 山西汾酒 8,973,546.25 2.05 15 000001 平安银行 8,960,213.35 2.05 16 002146 荣盛发展 8,454,551.22 1.94 17 002148 北纬通信 8,299,611.35 1.90 18 300027 华谊兄弟 8,163,482.26 1.87 19 002612 朗姿股份 8,126,721.75 1.86 20 300115 长盈精密 7,828,249.50 1.79 注: 买入金额 (或 买入股票成本 )、 卖出金额 (或 卖出股票收入 )均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 642,757,875.28 卖出股票的收入(成交)总额 713,490,940.02 注: 买入金额 (或 买入股票成本 )、 卖出金额 (或 卖出股票收入 )均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 25,881,950.40 5.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,968,000.00 2.17 其中:政策性金融债 9,968,000.00 2.17 4 企业债券 63,588,659.60 13.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 24,986,960.50 5.44 8 其他 - - 9 合计 124,425,570.50 27.11 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 110022 同仁转债 100,000 12,963,000.00 2.82 2 010107 21 国债⑺ 120,010 12,605,850.40 2.75 3 122216 12 桐昆债 110,000 11,033,000.00 2.40 4 1080139 10 开磷集团债 100,000 10,157,000.00 2.21 5 120314 12 进出 14 100,000 9,968,000.00 2.17 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.10.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.10.3期末其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 234,386.04 2 应收证券清算款 573,629.57 3 应收股利 - 4 应收利息 2,615,383.96 5 应收申购款 918,232.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,341,632.09 7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 公允价值 例(%) 1 110022 同仁转债 12,963,000.00 2.82 2 110018 国电转债 6,448,800.00 1.40 3 125887 中鼎转债 2,212,140.00 0.48 4 110015 石化转债 2,163,099.40 0.47 5 110020 南山转债 1,198,920.00 0.26 6 113001 中行转债 1,001.10 0.00 7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 的公允价值 值比例(%) 非公开发行流通受 1 002236 大华股份 5,436,800.00 1.18 限 7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户均持有的 持有人结构 户数 基金份额 机构投资者 个人投资者 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 (户) 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 15,749 22,782.03 19,305,535.34 5.38% 339,488,655.81 94.62% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有 - -本基金 注:期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0,该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日(2008年 5月 21日)基金 1,423,318,139.20份额总额 本报告期期初基金份额总额 423,060,781.52 本报告期基金总申购份额 86,481,376.02 减:本报告期基金总赎回份额 150,747,966.39 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 358,794,191.15 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 2013年 2月 8日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过,决定聘任陈星德先生为公司副总经理且陈星德先生不再担任公司督察长一职、聘任刘万方先生为公司督察长。 2013年 4月 19日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告的公告》,经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过,决定聘任张军先生为公司副总经理。 基金托管人: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 交易单 占当期股票 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例 比例 海通证券 1 837,182,596.73 61.97% 752,165.60 61.66% - 中银国际 1 328,951,018.21 24.35% 299,476.03 24.55% - 东方证券 1 184,739,200.36 13.68% 168,186.70 13.79% - 安信证券 1 - - - - - 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2013 年半年度报告 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 2013 年上半年度本基金无新增注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 海通证券 20,386,521.11 9.83% - - - - 中银国际 148,620,956.90 71.68% - - - - 东方证券 38,336,072.06 18.49% 25,000,000.00 100.00% - - 安信证券 - 0.00% - - - - 上投摩根基金管理有限公司 二〇一三年八月二十七日