摩根强化回报债券型证券投资基金(摩根强化回报债 券B)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月27日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根强化回报债券 基金代码 372010 下属基金简称 摩根强化回报债券B 下属基金代码 372110 基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 中国建设银行股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2011-08-10 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2019-11-15 陈圆明 基金经理的日期 证券从业日期 2009-07-01 开始担任本基金 2022-11-25 基金经理 王娟 基金经理的日期 证券从业日期 2013-07-01 开始担任本基金 2023-09-15 杨鹏 基金经理的日期 证券从业日期 2010-09-01 根据本基金的基金合同的规定,如有连续90个工作日基金份额持有人 其他 少于200人或连续90个工作日基金资产规模少于3000万人民币或 连续90个工作日本基金前十大基金份额持有人持有本基金90%以上 的基金份额情形的,基金合同将终止。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管 投资目标 理,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率,实现基金资产的长期 稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小 投资范围 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、 货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转 换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等 固定收益品种。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,以及 在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于 基金资产的80%;股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产 的20%。本基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%,并保 持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票、 权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。本基金将遵循 自上而下的配置原则,以宏观经济分析和政策分析为基础,根据对宏 观经济运行趋势、国家财政政策与货币政策、市场流动性水平、债券 市场和股票市场估值水平等因素的综合分析,对各大类资产的预期风 险和收益进行动态评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配 主要投资策略 置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,对大类资产配 置比例进行动态优化管理。 2、债券投资策略 本基金将采用积极主动的债券投资策略,以中长期利率分析为核心, 结合宏观经济周期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求 关系等分析,实施积极的债券投资组合管理。在严格控制风险的前提 下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 3、其他投资策略:包括股票投资策略、权证投资策略、存托凭证投资 策略。 业绩比较基准 中证综合债券指数 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风 险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变 化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 赎回费 0天≤ N < 7天 1.50% 7天≤ N < 30天 0.10% N ≥ 30天 0.00% 注:本基金份额的申购费率为0。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 0.40% 基金管理人、销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 77,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约 定可以在基金财产中列支的费用。 注: 1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.92% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次年报基金披露的相关数据为基准推算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括: 1、市场风险 主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、上市公司经营风险、购买力风险。 2、管理风险 3、流动性风险 4、特定风险 本基金为债券型基金,主要投资于债券类资产,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临债券市场系统性风险。本基金还可参与一级市场新股申购和增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。因此,本基金也将面临股票价格波动、新股发行放缓或停滞,或者新股投资收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。 5、存托凭证的投资风险 6、启用侧袋机制的风险 7、操作或技术风险 8、合规性风险 9、基金管理人职责终止风险 10、其他风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:am.jpmorgan.com/cn 客服电话:400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料