上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2012年年度报告摘要 2012年12月31日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十九日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根强化回报债券A类: ■ 上投摩根强化回报债券B类: ■ 注:本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根强化回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年8月10日至2012年12月31日) 上投摩根强化回报债券A类 ■ 上投摩根强化回报债券B类 ■ 注:1.本基金建仓期自2011年8月10日至2012年2月9日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2.本基金合同生效日为2011年8月10日,图示时间段为2011年8月10日至2012年12月31日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根强化回报债券型证券投资基金 合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 上投摩根强化回报债券A类 ■ 上投摩根强化回报债券B类 ■ 注:1.本基金于2011年8月10日正式成立,图示的时间段为2011年8月10日至2012年12月31日。 2.合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、上投摩根强化回报债券A类 单位:人民币元 ■ 2、上投摩根强化回报债券B类 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有二十只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金和上投摩根核心优选股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.杨成先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》,规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动,同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 公司执行自上而下的三级授权体系,依次为投资决策委员会、投资总监、经理人,经理人在其授权范围内自主决策,投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会 对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性 对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 公司制订了《异常交易监控与报告制度》,通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。 报告期内,通过前述分析方法,未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合(除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合)参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年前三季度,经济增长逐季回落,三季度中“稳增长”措施的积极陆续出台扭转了经济下滑的趋势,9月份之后的主要经济数据呈逐月回升的趋势。2012年物价前高后低呈L型运行,年中在破3%之后,下半年维持低位运行。货币政策全年基调宽松,上半年两次降准、两次降息,下半年在公开市场连续开展逆回购,保持了银行体系的资金充裕和货币市场利率的稳定。 从市场表现来看,债券市场全年总体走牛,在年中略有调整,权益市场前三季度抵抗式下跌,但在年末出现强劲反弹。上半年,两次降准、降息配合经济物价双双下行,造就了一轮接近200bp的信用债大牛市,三季度通胀触底反弹且信用债大扩容导致主流品种收益率出现100bp左右的调整,四季度则在资金面的推动下收益率再度大幅下行。股票市场震荡走低,但结构性行情演绎到极致,电子等板块表现抢眼,权重板块大幅下行拖累主要股票指数在三季度创年内新低,四季度在经济好转、新股停发、外资流入的推动下,银行股强劲反弹并带动指数年线收红。 强化回报债券基金在上半年保持短久期、低利率、高信用债的主体配置,有效分享了信用债牛市的收益,权益部分集中配置的电子板块、医药板块在二、三季度表现突出,也为组合贡献了绝对收益。在三季度经济数据好转之后,强化回报加大了可转债的配置力度,加仓偏早在四季度初拖累了基金净值的增长。全年来看,本基金取得了较好的收益,并在11月份进行了首次分红,每10份基金份额分红0.4元。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A类份额净值增长率为6.11%,本基金B类份额净值增长率为5.62%,同期业绩比较基准收益率为4.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,经济回升能否持续很大程度上取决于政策支持的力度,且通胀及房价的抬头也将成为制约政策宽松的重要因素。目前来看,流动性过度宽松对股市、债市的推升也将面临转折。央行在公开市场重拾正回购,传递出不能放任资金面过度宽松的明确信号,流动性过度宽松的局面可能会向中性靠拢,在这个过程当中,股市、债市都将面临调整压力。 长期来看,经济下台阶过程当中,利率中枢与融资成本均成下行态势,信用债长期牛市可期。短期来看,随着资金面收紧和通胀抬头的预期,信用债的调整压力加大,强化回报基金将重点关注中等级别、中短久期信用债的投资机会,择机参与股票市场的结构性行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金实际运作情况,本基金以2012年11月16日为收益分配基准日,于2012年11月22日实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.400元,合计发放红利5,023,658.69元,符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为5,023,658.69元。其中,上投摩根强化回报债券A类为2,880,259.46元,上投摩根强化回报债券B类为2,143,399.23元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 上投摩根强化回报债券型证券投资基金2012年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2013)第20347号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:上投摩根强化回报债券型证券投资基金 报告截止日:2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额总额120,670,052.19份,其中A类份额70,303,033.41份,B类份额50,367,018.78份。A类份额净值1.027元,B类份额净值1.020元。 7.2 利润表 会计主体:上投摩根强化回报债券型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根强化回报债券型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署 基金管理公司负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 上投摩根强化回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]738号《关于核准上投摩根强化回报债券型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2011年7月18日至2011年8月5日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,672,579,148.88元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第316号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》于2011年8月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,672,727,699.71份基金份额,其中认购资金利息折合148,550.83份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》和《上投摩根强化回报债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的,称为A类 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别,称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%,持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%,并保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日不超过一年的政府债券。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2013年3月28日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7%/ 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:1.基金销售服务费仅对B类基金份额收取。 2.支付基金销售机构的销售服务费按前一日B类基金份额资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给上投摩根基金管理有限公司,再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日B类基金份额资产净值 X 0.4% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额22,000,000.00元,于2013年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为93,392,887.87元,属于第二层级的余额为40,244,000.00元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级170,356,549.19元,第二层级141,530,000.00元,无第三层级)。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:截至2012年12月31日,上投摩根强化回报债券型证券投资基金资产净值为123,584,937.65元,本基金A类份额净值为1.027元,累计基金份额净值为1.067元 本基金B类份额净值为1.020元,累计基金份额净值为1.060元。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0,该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 无。 基金托管人: 2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 2012年度本基金新增席位高华证券,无注销席位。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §12 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人:无。 基金托管人: 1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一三年三月二十九日 基金简称 上投摩根强化回报债券 基金主代码 372010 交易代码 372010/372110 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年8月10日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 120,670,052.19份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 下属分级基金的交易代码 372010 372110 报告期末下属分级基金的份额总额 70,303,033.41份 50,367,018.78份 投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理,力争获取稳定的债券投资收益。此外,本基金将根据对股票市场的趋势研判及新股(增发)申购收益率的预测,适度参与一级市场和二级市场的股票投资,在严格控制风险的前提下,力求提高基金的整体收益率。本基金将采用积极主动的债券投资策略,以中长期利率分析为核心,结合宏观经济周期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求关系等分析,实施积极的债券投资组合管理。在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 洪霞 田青 联系电话 021-38794999 010-67595096 电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-68881170 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 本期已实现收益 6,043,946.64 4,919,991.56 1,374,622.76 515,260.06 本期利润 7,533,177.72 6,238,315.77 946,131.53 -208,728.43 加权平均基金份额本期利润 0.0689 0.0646 0.0058 -0.0003 本期基金份额净值增长率 6.11% 5.62% 0.60% 0.40% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 期末可供分配基金份额利润 0.0263 0.0197 0.0062 0.0043 期末基金资产净值 72,193,737.32 51,391,200.33 162,477,969.97 159,581,517.72 期末基金份额净值 1.027 1.020 1.006 1.004 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.47% 0.32% 1.02% 0.02% 0.45% 0.30% 过去六个月 0.13% 0.31% 1.11% 0.03% -0.98% 0.28% 过去一年 6.11% 0.26% 4.03% 0.04% 2.08% 0.22% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 6.74% 0.23% 6.78% 0.05% -0.04% 0.18% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.28% 0.32% 1.02% 0.02% 0.26% 0.30% 过去六个月 -0.15% 0.31% 1.11% 0.03% -1.26% 0.28% 过去一年 5.62% 0.26% 4.03% 0.04% 1.59% 0.22% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 6.04% 0.23% 6.78% 0.05% -0.74% 0.18% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012年 0.400 2,475,278.74 404,980.72 2,880,259.46 - 2011年 - - - - - 合计 0.400 2,475,278.74 404,980.72 2,880,259.46 - 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012年 0.400 1,915,999.81 227,399.42 2,143,399.23 - 2011年 - - - - - 合计 0.400 1,915,999.81 227,399.42 2,143,399.23 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨成 本基金基金经理 2011-8-10 - 6年 上海财经大学管理学硕士研究生。2007年至2010年期间任信诚基金管理有限公司固定收益分析师。2010年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理。主要负责固定收益方面投资研究的相关工作。2011年8月起任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,2013年2月起同时担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理。 赵峰 本基金基金经理 2011-9-8 - 10年 上海财经大学金融学硕士。2003年4月至2006年5月在申银万国证券研究所担任研究员负责债券研究方面的工作 2006年6月至2011年3月在富国基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方面的工作 2011年4月加入上投摩根基金管理有限公司,2011年9月起任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,2012年6月起同时任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。 资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 12,500,425.70 11,120,973.80 结算备付金 869,006.47 2,459,262.46 存出保证金 469.55 12.10 交易性金融资产 7.4.7.2 133,636,887.87 311,886,549.19 其中:股票投资 13,792,725.26 21,313,255.54 基金投资 - - 债券投资 119,844,162.61 290,573,293.65 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 16,996,754.11 应收利息 7.4.7.5 2,473,124.73 3,578,608.54 应收股利 - - 应收申购款 60,723.29 150,772.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 149,540,637.61 346,192,932.20 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 22,000,000.00 8,000,000.00 应付证券清算款 3,015,082.84 14,187,050.81 应付赎回款 83,373.65 1,217,254.29 应付管理人报酬 74,428.97 196,378.25 应付托管费 21,265.43 56,108.09 应付销售服务费 17,782.26 56,857.05 应付交易费用 7.4.7.7 61,661.31 136,653.27 应交税费 352,437.26 25.78 应付利息 29,615.52 7,985.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 300,052.72 275,131.85 负债合计 25,955,699.96 24,133,444.51 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 120,670,052.19 320,368,955.69 未分配利润 7.4.7.10 2,914,885.46 1,690,532.00 所有者权益合计 123,584,937.65 322,059,487.69 负债和所有者权益总计 149,540,637.61 346,192,932.20 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 一、收入 18,372,005.42 4,919,405.12 1.利息收入 9,059,291.49 9,289,320.20 其中:存款利息收入 7.4.7.11 162,340.28 415,778.36 债券利息收入 8,844,537.91 4,684,746.71 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 52,413.30 4,188,795.13 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,450,408.28 -3,261,275.02 其中:股票投资收益 7.4.7.12 3,700,156.49 -889,593.13 债券投资收益 7.4.7.13 2,651,703.80 -2,371,681.89 基金投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 98,547.99 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 2,807,555.29 -1,152,479.72 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 54,750.36 43,839.66 减:二、费用 4,600,511.93 4,182,002.02 1.管理人报酬 1,513,045.02 2,056,945.76 2.托管费 432,298.59 587,698.84 3.销售服务费 405,311.57 920,286.91 4.交易费用 7.4.7.18 416,073.89 322,838.80 5.利息支出 1,490,593.84 10,987.90 其中:卖出回购金融资产支出 1,490,593.84 10,987.90 6.其他费用 7.4.7.19 343,189.02 283,243.81 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,771,493.49 737,403.10 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 13,771,493.49 737,403.10 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 320,368,955.69 1,690,532.00 322,059,487.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 13,771,493.49 13,771,493.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -199,698,903.50 -7,523,481.34 -207,222,384.84 其中:1.基金申购款 211,465,284.99 7,245,948.32 218,711,233.31 2.基金赎回款 -411,164,188.49 -14,769,429.66 -425,933,618.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -5,023,658.69 -5,023,658.69 五、期末所有者权益(基金净值) 120,670,052.19 2,914,885.46 123,584,937.65 项目 上年度可比期间2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,672,727,699.71 - 1,672,727,699.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 737,403.10 737,403.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,352,358,744.02 953,128.90 -1,351,405,615.12 其中:1.基金申购款 31,923,832.14 131,750.90 32,055,583.04 2.基金赎回款 -1,384,282,576.16 821,378.00 -1,383,461,198.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 320,368,955.69 1,690,532.00 322,059,487.69 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司("上国投") 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,513,045.02 2,056,945.76 其中:支付销售机构的客户维护费 745,024.20 1,679,229.81 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 432,298.59 587,698.84 获得销售服务费的各关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 合计 上投摩根基金管理有限公司 - 56,457.59 56,457.59 中国建设银行 - 337,706.08 337,706.08 合计 - 394,163.67 394,163.67 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 合计 上投摩根基金管理有限公司 - 32,682.42 32,682.42 中国建设银行 - 882,456.68 882,456.68 合计 - 915,139.10 915,139.10 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 12,500,425.70 139,067.00 11,120,973.80 353,613.56 7.4.9.1.1受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 124017 12伊犁债 2012-11-22 未知 债券分销 100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 - 127001 海直转债 2012-12-24 2013-01-07 新债网下申购 100.00 100.00 3,050 305,000.00 305,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 13,792,725.26 9.22 其中:股票 13,792,725.26 9.22 2 固定收益投资 119,844,162.61 80.14 其中:债券 119,844,162.61 80.14 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 13,369,432.17 8.94 6 其他各项资产 2,534,317.57 1.69 7 合计 149,540,637.61 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 11,068,555.00 8.96 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 5,539,622.10 4.48 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 5,528,932.90 4.47 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 2,724,170.26 2.20 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 13,792,725.26 11.16 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600518 康美药业 276,535 3,633,669.90 2.94 2 002236 大华股份 60,000 2,781,000.00 2.25 3 002241 歌尔声学 73,173 2,758,622.10 2.23 4 600406 国电南瑞 169,942 2,724,170.26 2.20 5 000661 长春高新 20,900 1,276,990.00 1.03 6 000423 东阿阿胶 15,300 618,273.00 0.50 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002236 大华股份 4,640,475.97 1.44 2 600518 康美药业 4,266,393.61 1.32 3 300300 汉鼎股份 3,624,511.00 1.13 4 002293 罗莱家纺 3,596,157.78 1.12 5 002638 勤上光电 3,469,806.64 1.08 6 600585 海螺水泥 3,392,789.50 1.05 7 600104 上汽集团 3,143,612.00 0.98 8 600395 盘江股份 2,796,097.39 0.87 9 601318 中国平安 2,785,834.00 0.87 10 000049 德赛电池 2,661,114.32 0.83 11 002635 安洁科技 2,287,879.00 0.71 12 600028 中国石化 2,129,118.75 0.66 13 600406 国电南瑞 1,981,025.80 0.62 14 002474 榕基软件 1,803,328.36 0.56 15 002436 兴森科技 1,738,902.44 0.54 16 002269 美邦服饰 1,488,225.00 0.46 17 300037 新宙邦 1,295,973.00 0.40 18 600519 贵州茅台 1,248,299.00 0.39 19 000661 长春高新 1,216,400.00 0.38 20 600011 华能国际 1,011,427.00 0.31 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002236 大华股份 6,045,290.60 1.88 2 000581 威孚高科 5,081,631.60 1.58 3 002241 歌尔声学 4,472,367.91 1.39 4 601601 中国太保 4,161,408.10 1.29 5 300300 汉鼎股份 3,909,539.85 1.21 6 600585 海螺水泥 3,445,126.41 1.07 7 002293 罗莱家纺 3,439,975.32 1.07 8 000049 德赛电池 3,389,692.24 1.05 9 002638 勤上光电 3,363,748.20 1.04 10 600104 上汽集团 3,161,953.12 0.98 11 600395 盘江股份 2,942,203.04 0.91 12 601318 中国平安 2,921,708.00 0.91 13 600406 国电南瑞 2,764,946.95 0.86 14 002635 安洁科技 2,469,961.65 0.77 15 600028 中国石化 2,118,951.23 0.66 16 002065 东华软件 2,080,062.24 0.65 17 002474 榕基软件 1,772,279.00 0.55 18 002436 兴森科技 1,663,876.80 0.52 19 002269 美邦服饰 1,364,437.72 0.42 20 300037 新宙邦 1,315,220.00 0.41 买入股票的成本(成交)总额 51,588,918.56 卖出股票的收入(成交)总额 65,387,444.82 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,265,183.50 4.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,996,000.00 8.09 其中:政策性金融债 9,996,000.00 8.09 4 企业债券 93,867,446.50 75.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 10,715,532.61 8.67 8 其他 - - 9 合计 119,844,162.61 96.97 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1280278 12株高科债 100,000 10,175,000.00 8.23 2 1280211 12内江投资债 100,000 10,074,000.00 8.15 3 1280173 12绍新城债 100,000 9,999,000.00 8.09 4 120314 12进出14 100,000 9,996,000.00 8.09 5 122619 12迁安债 100,000 9,850,000.00 7.97 序号 名称 金额 1 存出保证金 469.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,473,124.73 5 应收申购款 60,723.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,534,317.57 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110013 国投转债 4,879,600.00 3.95 2 129031 巨轮转2 3,462,922.84 2.80 3 110018 国电转债 2,066,944.00 1.67 4 113001 中行转债 963.50 0.00 5 125887 中鼎转债 102.27 0.00 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 A类 1,237 56,833.50 34,899,202.39 49.64% 35,403,831.02 50.36% B类 1,013 49,720.65 997,008.97 1.98% 49,370,009.81 98.02% 合计 2,250 53,631.13 35,896,211.36 29.75% 84,773,840.83 70.25% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 A类 4,970.58 0.0071% B类 20,001.60 0.0397% 合计 24,972.18 0.0207% 项目 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 基金合同生效日(2011年8月10日)基金份额总额 174,399,071.48 1,498,328,628.23 本报告期期初基金份额总额 161,476,222.75 158,892,732.94 本报告期基金总申购份额 111,457,046.14 100,008,238.85 减:本报告期基金总赎回份额 202,630,235.48 208,533,953.01 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 70,303,033.41 50,367,018.78 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 1 45,273,089.99 39.55% 234,046.89 74.29% - 招商证券 1 69,149,644.64 60.42% 80,953.43 25.70% - 高华证券 1 34,460.00 0.03% 29.29 0.01% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 1,010,400,302.31 88.52% 2,318,300,000.00 98.48% - - 招商证券 131,085,029.38 11.48% 35,710,000.00 1.52% - - 高华证券 - - - - - -