上投摩根强化回报债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金合同生效日期:2011 年 8 月 10 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1. 投资有风险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书; 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 3.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 4. 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 8 月 9 日,基金投资组合及基金业绩 的数据截止日为 2015 年 6 月 30 日。 二零一五年九月 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈开元 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准, 于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人 完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别 由上海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目 前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司” 变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中 国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 陈开元先生,董事长 大学本科学历。 先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦 2 Coopers & Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海 国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理 全球投资管理业务 CEO。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:许立庆 台湾政治大学工商管理硕士学位。 曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委 员会副主席;富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。 董事:Jed Laskowitz 获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学 位。 曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。 现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监; J.P Morgan 集团投资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董 事会成员;纽约州大律师公会会员。 董事:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理 兼董事会秘书。 现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事:胡越 硕士研究生,高级经济师。 3  曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。 现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券 副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事: 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融 学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 历任台湾财政部常务次长。 现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 4 2. 监事会成员基本情况: 监事长:郁忠民 研究生毕业,高级经济师。 历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处 长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、 总经理、党委副书记;上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长。 监事:Simon Walls 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank 总裁、首席运营官以及基础架构总监。 现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合 型证券投资基金基金经理。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官;尚腾资本管理有 限公司董事。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券 副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 4. 其他高级管理人员情况: 侯明甫先生,副总经理。 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、 摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份 5 有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公 司管理兼投资相关业务管理。 经晓云女士,副总经理。 上海财经大学工商管理硕士,曾任职于上海证券(原上海财政证券),先后 担任总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪管理总部副总经 理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。 陈星德先生,副总经理。 毕业于中国政法大学,获法学博士学位。曾任职于江苏省人大常委会、中国 证监会、瑞士银行环球资产管理(香港)、国投瑞银基金管理有限公司,并曾担 任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支 行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 刘万方先生,督察长。 获经济学博士学位。曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公 司、中国证监会。 5.本基金基金经理 基金经理,马毅先生,2008 年 7 月至 2011 年 3 月在华泰资产管理有限公司 任投资经理;2011 年 4 月至 2012 年 5 月在富国基金管理有限公司任年金投资经 理兼研究员;2012 年 5 月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一 职,主要负责专户产品投资的工作。自 2014 年 3 月起担任上投摩根轮动添利债 券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自 2015 年 4 月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,自 2015 年 5 月 起同时担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。 本基金的历任基金经理为赵峰先生,任职时间为 2011 年 9 月 8 日起至 2014 年 12 月 1 日;历任基金经理杨成先生,任职时间为 2011 年 8 月 10 日起至 2015 年 4 月 22 日。 6  6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二 部投资总监;孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监; 张军先生,基金经理;黄栋先生,量化投资部总监;吴文哲先生,研究总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人概况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂 牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末,中国建设银行市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行 第四位。 于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户 贷款和垫款总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元, 增长 5.53%。营业收入 5,704.70 亿元,较上年增长 12.16%;其中,利息净收入 增长 12.28%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重 为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%; 净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。资本充足率 14.87%,不良贷款率 1.19%, 7 拨备覆盖率 222.33%。 客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新 增11万户和68万户,个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一 步扩大,综合性网点达到1.37万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1.75 万个,网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点 柜面业务前后台分离,全行超过1.45万个营业网点30类柜面实时性业务产品实现 总行集中处理,处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公司之间、境内外 以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多功能优势 逐步显现。 债务融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养 颐”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理 规模分别新增188.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证 券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算 量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张,消费交易额16,580.81亿元,多 项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长14.18%,金融资产 增长18.21%。 2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内 外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行 1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500 强排名第29位,新兴市场500强排名第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上 市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外, 本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、 风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信 息科技等多个领域。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核 算处、监督稽核处等 9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共 有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务 进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 8 三、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (3) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (4) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (5) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 9 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (6) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (7) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (8) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (9) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 24小时客户服务热线: 95558 网址:bank.ecitic.com 10 (10) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 24小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (11) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 客户咨询电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (12) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (13) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (14) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (15) 东莞农村商业银行股份有限公司 11 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (16) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 法定代表人:胡平西 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (17) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (18) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 12 (19) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:龚德雄 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888 客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518 网址:www.962518.com (20) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (21) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、 43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:http://www.gf.com.cn (22) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 13 网址:www.newone.com.cn (23) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 袁长清(代行) 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com (24) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (25) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (26) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 14 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (27) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (28) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (29) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:李航 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (30) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 15 客户咨询电话:025-84579897 联系电话:025-84457777-248 网址:www.htsc.com.cn (31) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (32) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (33) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (34) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 16 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (35) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (36) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (37) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人:罗浩 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 公司网站:www.shhxzq.com (38) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 17 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (39) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (40) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (41) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (42) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 联系电话:021-20691832 18 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (43) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (44) 杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (45) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (46) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (47) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 19 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (48) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (49) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 客服电话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (50) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:国浩律师集团(上海)事务所 注册地址:上海市南京西路 580 号南证大厦 45 楼 20 负责人:倪俊骥 联系电话:021-52341668 传真:021-52341670 经办律师:宣伟华 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 法定代表人:吴港平 联系电话:8621-61233277 联系人:汪棣 经办注册会计师:汪棣、王灵 四、基金概况 基金名称:上投摩根强化回报债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 五、基金的申购费、赎回费和转换费 1.基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率) 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率如下表所示: A 类基金份额 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 0.8% 人民币 100 万以上(含),500 万以下 0.4% 人民币 500 万以上(含) 每笔人民币 1,000 元 B 类基金份额的申购费率为 0 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 21  赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: A 类基金份额赎回费率 持有基金份额期限 费率 小于一年 0.1% 大于等于一年小于二年 0.05% 大于等于二年 0 B 类基金份额赎回费率 持有基金份额限制 费率 小于三十天 0.1% 大于等于三十天 0 3、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转 换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关 法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 六、基金的投资 (一)投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,力 争获得超越业绩比较基准的投资收益率,实现基金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相 关规定。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券 22 (含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。 本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,以及在二级市场上投资股票、权 证等权益类资产。 本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资 产的 80%;股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的 20%。本基金持 有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%,并保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,对股票、权 证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%。本基金将遵循自上而下的 配置原则,以宏观经济分析和政策分析为基础,根据对宏观经济运行趋势、国家 财政政策与货币政策、市场流动性水平、债券市场和股票市场估值水平等因素的 综合分析,对各大类资产的预期风险和收益进行动态评估,从而确定固定收益类 资产和权益类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,对 大类资产配置比例进行动态优化管理。 本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理,力争获取稳定的债券投资 收益。此外,本基金将根据对股票市场的趋势研判及新股(增发)申购收益率的 预测,适度参与一级市场和二级市场的股票投资,在严格控制风险的前提下,力 求提高基金的整体收益率。 2、债券投资策略 本基金将采用积极主动的债券投资策略,以中长期利率分析为核心,结合宏 观经济周期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求关系等分析,实施 积极的债券投资组合管理。在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供 的投资机会,实现组合增值。 (1)债券类资产配置策略 1)久期调整策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。 本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析, 预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并 23 据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获 得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价 格下降的风险。 2)收益率曲线策略 在确定债券组合的久期后,本基金主要采用收益率曲线策略决定组合的期限 结构配置。收益率曲线策略,即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化, 寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的 超额收益的策略。 本基金将对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化 方式,根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、 哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,以从长期、 中期和短期债券的相对价格变化中获利。 3)类属配置策略 本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国 债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易 所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、 信用等级和流动性特点,运用修正的均值-方差等模型,对投资组合类属资产进 行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 (2)个券选择 在确定债券组合久期、期限结构和类属配置的基础上,本基金对影响个别债 券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、 含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 对于企业债、短期融资券等信用类债券,本基金将运用内部信用评估体系, 对债券发行人以及债券的信用风险进行度量,进而确定信用风险利差。通过对类 似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、 未来信用利差可能下降的信用债券进行投资。 (3)动态增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,运用 骑乘收益率曲线策略、息差策略和互换策略,进行适当的主动投资,以提高债券 组合的收益。 1)骑乘收益率曲线策略 在预期未来收益率曲线变动较为平稳的情况下,通过分析收益率曲线各期限 段的利差情况,本基金可以买入收益率曲线最突起部位所在剩余期限的债券,这 24 一期限的收益率水平此时处于相对较高的位置,随着债券剩余期限的缩短,债券 的剩余期限将缩短,收益率水平将下降,从而可获得资本利得收益。 2)息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成 本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 3)互换策略 债券互换就是同时买入和卖出具有相近特性的两个以上债券品种,从而获取 收益率差的行为。不同债券品种在利息、久期、流动性、税收特性、违约风险和 衍生条款等方面的差别,决定了债券互换的可行性和潜在获利可能。 (4)可转换债券的投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的价值主要取决于其作为普通债券的 基础价值和内含期权价值。本基金在对可转换债券的发行条款和发行公司的基本 面深入分析的基础上,利用可转换债券定价模型对其投资价值进行评估,选择具 有较高投资价值的可转换债券,获取稳健的投资回报。 (5)资产支持证券投资 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综 合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用 状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿 程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况 下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳 定收益。 3、股票投资策略 (1)一级市场股票投资策略 本基金管理人将深入分析上市公司基本面,并参考同类公司的估值水平,评 估股票的投资价值,从而判断一、二级市场价差的大小。本基金还将综合考虑资 金成本、新股中签率、新股上市后的股价涨幅统计、股票锁定期间,在有效控制 风险的前提下,制定新股申购策略。本基金对于通过新股申购所获得的股票,将 根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低决定持有或者卖出。 2)二级市场股票投资策略 本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的辅助工具,为投资者提供 适度参与股票市场、获取超额收益的机会。当本基金管理人判断市场出现明显的 投资机会时,本基金可直接参与股票二级市场的投资,在严格控制风险的前提下, 争取超额收益。 25  本基金将采用自上而下的行业分析和自下而上的个股精选,精选行业和个 股,以获取绝对收益。在行业配置方面,本基金将通过对行业周期、行业景气度、 国家产业政策、行业估值水平等因素的综合分析,在此基础上进行行业优选。在 个股选择方面,本基金将综合分析上市公司的行业地位、核心竞争优势、盈利能 力、公司治理结构等因素,精选具有良好成长性、估值水平合理的股票进行投资。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加 强基金风险控制。本基金在投资权证时,将通过对权证标的证券基本面的深入研 究,结合权证定价模型及其隐含波动率等指标,寻求其合理的估值水平,谨慎投 资,以追求较稳定的当期收益。 (四)业绩比较基准 中信标普全债指数。 中信标普全债指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券 市场交易、剩余期限在一年以上、面值余额在一亿元以上、信用评级在投资级以 上的国债、企业债、可转债和金融债,具有一定的投资代表性。基于指数的权威 性和代表性以及本基金的投资范围和投资理念,选用该业绩比较基准能够真实、 客观的反映本基金的风险收益特征。 若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金,基金管理人可根据市 场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩 基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,基金 管理人应在调整前 2 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告,并在更 新的招募说明书中列示。 (五)风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预 期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 (六)投资决策依据 1、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; 2、宏观经济形势和证券市场走势; 3、国家财政政策、货币政策、产业政策; 4、上市公司研究。 (七) 投资决策流程 投资决策基本原则是依据本基金合同所制定投资基本方针、投资范围及投资 限制等,拟订基金投资策略及执行投资计划。适度控制风险及资产安全,并追求 26 资本利得的合理增长,最大限度地保障基金持有人的利益。 公司投资决策采用投资决策委员会集体决策与基金经理授权决策相结合的 分级模式。由投资决策委员会决定资产配置、投资原则等宏观决策;由基金经理 负责组合构建、品种选择、时机选择等具体决策。本基金的具体投资决策流程如 下: 1、基金的投资是建立在深入的研究分析基础上的,本基金将依托公司强大 的内部研究平台,并整合外部券商的研究成果,由研究员在深入研究分析的基础 上提供研究报告供投资决策委员会和基金经理参考。 2、投资决策委员会是基金投资管理的核心决策机构。投资决策委员会将定 期或不定期召开会议,在依照有关法律法规与基金合同所确定的投资限制纲领的 范围内,分析评价投资操作绩效,并在对现有资产配置进行总结的基础上,作出 资产配置决议,确定证券评级模式,作为基金经理进行投资操作的依据。 3、基金经理根据投资决策委员会的决策,在其授权范围内构建投资组合并 负责组织实施、追踪和调整,以实现基金的投资目标。 4、交易部执行基金经理的交易指令,并对交易情况及时作出反馈。 5、风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估,并提供相关报告。 (八)投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投 资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%,债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (6) 债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股票、权证 等权益类品种投资比例不超过基金资产的 20%。 (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 27 金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%; (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券; (15) 本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据 比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; 28  (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不 再受相关限制。 (九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额 持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 (十)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (十一)基金的投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(元) 产的比例 (%) 1 权益投资 3,686,347.40 8.48 其中:股票 3,686,347.40 8.48 2 固定收益投资 31,829,500.64 73.21 其中:债券 31,829,500.64 73.21 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 29  4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,300,000.00 5.29 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,286,665.84 5.26 7 其他资产 3,376,574.09 7.77 8 合计 43,479,087.97 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 59,520.00 0.17 - - B 采矿业 C 制造业 3,105,445.40 8.73 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 144,564.00 0.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 103,604.00 0.29 J 金融业 - - K 房地产业 206,330.00 0.58 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 51,180.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 15,704.00 0.04 S 综合 - - 合计 3,686,347.40 10.36 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 30  1 002271 东方雨虹 9,800 251,860.00 0.71 2 603718 海利生物 5,800 224,112.00 0.63 3 300145 南方泵业 4,400 193,380.00 0.54 4 600703 三安光电 6,000 187,800.00 0.53 5 600398 海澜之家 10,300 186,739.00 0.52 6 300011 鼎汉技术 4,900 173,558.00 0.49 7 002616 长青集团 5,700 169,290.00 0.48 8 300097 智云股份 4,500 160,920.00 0.45 9 002008 大族激光 5,100 146,472.00 0.41 10 000008 神州高铁 3,045 133,736.40 0.38 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 国家债券 1,949,611.00 5.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,147,771.20 6.04 其中:政策性金融债 2,147,771.20 6.04 4 企业债券 26,454,675.50 74.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,277,442.94 3.59 8 其他 - - 9 合计 31,829,500.64 89.48 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 数量 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 (张) 例(%) 1 018001 国开1301 20,960 2,147,771.20 6.04 2 122106 11唐新01 14,260 1,469,493.00 4.13 3 122214 12大秦债 14,360 1,447,488.00 4.07 4 122153 12京能01 13,810 1,381,138.10 3.88 5 122229 12国控01 13,420 1,368,169.00 3.85 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 31 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33,242.48 2 应收证券清算款 522,466.85 3 应收股利 - 4 应收利息 768,749.52 5 应收申购款 2,052,115.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,376,574.09 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 32  例(%) 1 128009 歌尔转债 385,517.84 1.08 2 110030 格力转债 382,338.70 1.07 3 113501 洛钼转债 239,836.80 0.67 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 流通受限 序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例(%) 公允价值(元) 情况说明 筹划重大 1 000008 神州高铁 133,736.40 0.38 事项 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 七、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、上投摩根强化回报债券 A 类: 业绩 净值 业绩 比较 增长 比较 基准 净值增 ②- 阶段 率标 基准 收益 ①-③ 长率① ④ 准差 收益 率标 ② 率③ 准差 ④ 2011/08/10-2011/12/31 0.60% 0.14% 2.65% 0.07% -2.05% 0.07% 2012/01/01-2012/12/31 6.11% 0.26% 4.03% 0.04% 2.08% 0.22% 2013/01/01-2013/12/31 -1.07% 0.30% 1.78% 0.05% -2.85% 0.25% 2014/01/01-2014/12/31 17.28% 0.35% 9.41% 0.16% 7.87% 0.19% 2015/01/01-2015/06/30 14.07% 0.61% 1.82% 0.08% 12.25% 0.53% 2、上投摩根强化回报债券 B 类: 阶段 净值增 净值 业绩 业绩 ①-③ ②- 33  长率① 增长 比较 比较 ④ 率标 基准 基准 准差 收益 收益 ② 率③ 率标 准差 ④ 2011/08/10-2011/12/31 0.40% 0.15% 2.65% 0.07% -2.25% 0.08% 2012/01/01-2012/12/31 5.62% 0.26% 4.03% 0.04% 1.59% 0.22% 2013/01/01-2013/12/31 -1.47% 0.31% 1.78% 0.05% -3.25% 0.26% 2014/01/01-2014/12/31 16.93% 0.36% 9.41% 0.16% 7.52% 0.20% 2015/01/01-2015/06/30 13.54% 0.60% 1.82% 0.08% 11.72% 0.52% 八、费用概览 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.销售服务费:本基金从 B 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4.基金财产拨划支付的银行费用; 5.基金合同生效后的基金信息披露费用; 6.基金份额持有人大会费用; 7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 8.基金的证券交易费用; 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格 确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 34  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3.销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.4%。 B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额资产净值的 0.4%年费率 计提,计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告 费、促销活动费、持有人服务费等。 销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他 有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 35 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金 托管费率和基金销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 九、招募说明书更新部分说明 上投摩根强化回报债券型证券投资基金于 2011 年 8 月 10 日成立,至 2015 年 8 月 9 日运作满四年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的 投资经营活动,对 2015 年 3 月 26 日公告的《上投摩根强化回报债券型证券投资 基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下: 1、在重要提示中,更新内容截止日为 2015 年 8 月 9 日,基金投资组合及基 金业绩的数据截止日为 2015 年 6 月 30 日。 2、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事、基金经 理及投资决策委员会的信息进行了更新。 3、在“四、基金托管人”中对基金托管人的相关情况进行了更新。 4、在“五、相关服务机构”中,变更并更新了代销机构的信息。 5、在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际 运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。 6、在“十、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以 来的业绩进行了说明。 7、在“十二、基金资产的估值”的“(二)估值方法”中对基金的估值方法 进行了更新。 8、本报告期在“二十三、其他应披露事项”中对本披露期内对相关重大事 项进行了披露。 36  2015 年 9 月 23 日 37