上投摩根强化回报债券型证券投资基金2011年年度报告摘要 上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年8月10日(基金合同生效日)起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金合同生效日为2011年8月10日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根强化回报债券A类: ■ 上投摩根强化回报债券B类: ■ 注:本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根强化回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年8月10日至2011年12月31日) 上投摩根强化回报债券A类 ■ 上投摩根强化回报债券B类 ■ 注:本基金合同生效日为2011年8月10日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 根据基金合同的规定,本基金建仓期自基金合同生效之日起六个月。 本基金在本报告期尚处在建仓期内。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根强化回报债券型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 上投摩根强化回报债券A类 ■ 上投摩根强化回报债券B类 ■ 注:本基金于2011年8月10日正式成立,图示的时间段为2011年8月10日至2011年12月31日。 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日起未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2011年12月底,公司管理的基金共有十五只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金和上投摩根强化回报债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.杨成先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神,公司于2009年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法,并自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度,公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作,并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。 本年度,根据公司内部和外部专业机构的评价结果,本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金无异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金成立初期,国内经济面临外需疲软、投资放缓、物价居高难下等多重压力,国家宏观政策及时进行了预调微调,确保了经济的平稳健康发展。进入四季度,宏观基本面利好债市,随着市场流动性状况显著改善,带动债市全面走强,收益率曲线整体平坦化下行。股票市场在四季度屡创新低,企业盈利预期逐步向下修正,估值中枢显著下移。基于这样的市场环境,本基金在建仓期低配权益类资产,积极参与了债市的投资机会,取得了正收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A类份额净值增长率为0.60%,本基金B类份额净值增长率为0.40%,同期业绩比较基准收益率为2.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,内外部经济环境更加复杂,经济下行风险犹在,通胀趋于缓和,为宏观政策进一步微调创造了的空间。总体来看,2012年投资环境仍然严峻,股票市场经历近两年的深幅调整之后,估值吸引力显著增加,但仍需经历盈利下滑的煎熬,债市经历大涨之后长期利率品种的投资价值逐步回归中性。基于上述判断,本基金将坚持以短久期债券资产作为核心资产配置,以获取稳定票息作为收益基础,择机参与股市及债市的阶段性行情,力争在整体低风险可控的前提下增进持有人回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 上投摩根强化回报债券型证券投资基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师薛竞、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2012)第20368号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:上投摩根强化回报债券型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注 : 1. 报告截止日2011年12月31日,基金份额总额320,368,955.69份,其中A类份额161,476,222.75份,B类份额158,892,732.94份。A类份额净值1.006元,B类份额净值1.004元。 2. 本财务报表的实际编制期间为2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日。 7.2 利润表 会计主体:上投摩根强化回报债券型证券投资基金 本报告期:2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根强化回报债券型证券投资基金 本报告期:2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ———————— ———————— ———————— 基金管理公司负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 上投摩根强化回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]738号《关于核准上投摩根强化回报债券型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2011年7月18日至2011年8月5日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,672,579,148.88元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第316号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》于2011年8月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,672,727,699.71份基金份额,其中认购资金利息折合148,550.83份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》和《上投摩根强化回报债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的,称为A类 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别,称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%,持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%,并保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日不超过一年的政府债券。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X 0.7%/当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X 0.2%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 ■ 注: 1. 基金销售服务费仅对B类基金份额收取。 2. 支付基金销售机构的销售服务费按前一日B类基金份额资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给上投摩根基金管理有限公司,再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日B类基金份额资产净值 X 0.4%/当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额8,000,000.00元,于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为170,356,549.19元,属于第二层级的余额为141,530,000.00元,无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:截至2011年12月31日,上投摩根强化回报债券型证券投资基金资产净值为322,059,487.69元,本基金A类份额净值为1.006元,累计基金份额净值为1.006元 本基金B类份额净值为1.004元,累计基金份额净值为1.004元。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 2011年1月29日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任高级管理人员的公告》,经本公司董事会审议通过,决定聘任经晓云女士、冯刚先生为本公司副总经理。 2011年10月29日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经本公司董事会审议通过,同意童威先生辞去本公司副总经理职务。 基金托管人: 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务,报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为85,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 本基金于2011年8月10日正式成立,以上均为本期新增席位,无注销席位。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下: 1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一二年三月二十六日 基金简称 上投摩根强化回报债券 基金主代码 372010 交易代码 372010/372110 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年8月10日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 320,368,955.69份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 下属分级基金的交易代码 372010 372110 报告期末下属分级基金的份额总额 161,476,222.75份 158,892,732.94份 投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理,力争获取稳定的债券投资收益。此外,本基金将根据对股票市场的趋势研判及新股(增发)申购收益率的预测,适度参与一级市场和二级市场的股票投资,在严格控制风险的前提下,力求提高基金的整体收益率。本基金将采用积极主动的债券投资策略,以中长期利率分析为核心,结合宏观经济周期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求关系等分析,实施积极的债券投资组合管理。在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 洪霞 尹东 联系电话 021-38794999 010-67595003 电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-68881170 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 本期已实现收益 1,374,622.76 515,260.06 本期利润 946,131.53 -208,728.43 加权平均基金份额本期利润 0.0058 -0.0003 本期基金份额净值增长率 0.60% 0.40% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 期末可供分配基金份额利润 0.0062 0.0043 期末基金资产净值 162,477,969.97 159,581,517.72 期末基金份额净值 1.006 1.004 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.80% 0.17% 2.72% 0.07% -1.92% 0.10% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 0.60% 0.14% 2.65% 0.07% -2.05% 0.07% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.70% 0.19% 2.72% 0.07% -2.02% 0.12% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 0.40% 0.15% 2.65% 0.07% -2.25% 0.08% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨成 本基金基金经理 2011-8-10 - 5年 上海财经大学管理学硕士研究生。2007年至2010年期间任信诚基金管理有限公司固定收益分析师。2010年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理。主要负责固定收益方面投资研究的相关工作。2011年8月起任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。 赵峰 本基金基金经理 2011-9-8 - 9年 上海财经大学金融学硕士。2003年4月至2006年5月在申银万国证券研究所担任研究员负责债券研究方面的工作 2006年6月至2011年3月在富国基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方面的工作 2011年4月加入上投摩根基金管理有限公司,2011年9月起任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 11,120,973.80 结算备付金 2,459,262.46 存出保证金 12.10 交易性金融资产 7.4.7.2 311,886,549.19 其中:股票投资 21,313,255.54 基金投资 - 债券投资 290,573,293.65 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 16,996,754.11 应收利息 7.4.7.5 3,578,608.54 应收股利 - 应收申购款 150,772.00 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 346,192,932.20 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 负债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 8,000,000.00 应付证券清算款 14,187,050.81 应付赎回款 1,217,254.29 应付管理人报酬 196,378.25 应付托管费 56,108.09 应付销售服务费 56,857.05 应付交易费用 7.4.7.7 136,653.27 应交税费 25.78 应付利息 7,985.12 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 275,131.85 负债合计 24,133,444.51 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 320,368,955.69 未分配利润 7.4.7.10 1,690,532.00 所有者权益合计 322,059,487.69 负债和所有者权益总计 346,192,932.20 项目 附注号 本期2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 一、收入 4,919,405.12 1.利息收入 9,289,320.20 其中:存款利息收入 7.4.7.11 415,778.36 债券利息收入 4,684,746.71 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 4,188,795.13 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -3,261,275.02 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -889,593.13 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 -2,371,681.89 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -1,152,479.72 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 43,839.66 减:二、费用 4,182,002.02 1.管理人报酬 2,056,945.76 2.托管费 587,698.84 3.销售服务费 920,286.91 4.交易费用 7.4.7.18 322,838.80 5.利息支出 10,987.90 其中:卖出回购金融资产支出 10,987.90 6.其他费用 7.4.7.19 283,243.81 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 737,403.10 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 737,403.10 项目 本期2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,672,727,699.71 - 1,672,727,699.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 737,403.10 737,403.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,352,358,744.02 953,128.90 -1,351,405,615.12 其中:1.基金申购款 31,923,832.14 131,750.90 32,055,583.04 2.基金赎回款 -1,384,282,576.16 821,378.00 -1,383,461,198.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 320,368,955.69 1,690,532.00 322,059,487.69 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司(“上国投”) 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 项目 本期2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,056,945.76 其中:支付销售机构的客户维护费 1,679,229.81 项目 本期2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 587,698.84 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 A级 B级 合计 上投摩根基金管理有限公司 - 32,682.42 32,682.42 中国建设银行 - 882,456.68 882,456.68 合计 - 915,139.10 915,139.10 关联方名称 本期2011年8月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 11,120,973.80 353,613.56 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300284 苏交科 11/12/29 12/01/10 新股网上中签 13.30 13.30 500.00 6,650.00 6,650.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 21,313,255.54 6.16 其中:股票 21,313,255.54 6.16 2 固定收益投资 290,573,293.65 83.93 其中:债券 290,573,293.65 83.93 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 13,580,236.26 3.92 6 其他各项资产 20,726,146.75 5.99 7 合计 346,192,932.20 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 10,902,979.00 3.39 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 5,279,016.00 1.64 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 5,623,963.00 1.75 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 6,561,626.54 2.04 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 3,842,000.00 1.19 J 房地产业 - - K 社会服务业 6,650.00 0.00 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 21,313,255.54 6.62 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000581 威孚高科 156,700 5,623,963.00 1.75 2 002241 歌尔声学 219,959 5,279,016.00 1.64 3 600406 国电南瑞 139,993 4,367,781.60 1.36 4 601601 中国太保 200,000 3,842,000.00 1.19 5 002065 东华软件 99,449 2,193,844.94 0.68 6 300284 苏交科 500 6,650.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601601 中国太保 8,639,794.58 2.68 2 002241 歌尔声学 5,900,707.22 1.83 3 601717 郑煤机 5,360,165.00 1.66 4 000581 威孚高科 5,237,497.00 1.63 5 600406 国电南瑞 4,836,048.21 1.50 6 002065 东华软件 2,183,511.45 0.68 7 002041 登海种业 2,054,958.00 0.64 8 002091 江苏国泰 2,046,272.73 0.64 9 601336 新华保险 69,750.00 0.02 10 002648 卫星石化 60,000.00 0.02 11 601908 京运通 42,000.00 0.01 12 002612 朗姿股份 35,000.00 0.01 13 601928 凤凰传媒 26,400.00 0.01 14 601677 明泰铝业 20,000.00 0.01 15 002641 永高股份 18,000.00 0.01 16 300263 隆华传热 16,500.00 0.01 17 002645 华宏科技 13,500.00 0.00 18 300281 金明精机 12,500.00 0.00 19 002635 安洁科技 11,500.00 0.00 20 300261 雅本化学 11,000.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601717 郑煤机 5,318,051.90 1.65 2 601601 中国太保 3,746,561.40 1.16 3 002091 江苏国泰 2,009,561.07 0.62 4 002041 登海种业 1,778,428.00 0.55 5 601336 新华保险 75,420.00 0.02 6 002648 卫星石化 54,150.00 0.02 7 601908 京运通 45,960.00 0.01 8 002612 朗姿股份 45,660.00 0.01 9 601928 凤凰传媒 36,900.00 0.01 10 601677 明泰铝业 18,962.00 0.01 11 002641 永高股份 18,330.00 0.01 12 300263 隆华传热 16,080.00 0.00 13 002635 安洁科技 14,505.00 0.00 14 300262 巴安水务 14,261.52 0.00 15 300261 雅本化学 14,190.00 0.00 16 002645 华宏科技 12,885.00 0.00 17 002611 东方精工 11,405.00 0.00 18 002646 青青稞酒 10,555.00 0.00 19 300281 金明精机 10,400.00 0.00 20 002639 雪人股份 9,360.00 0.00 买入股票的成本(成交)总额 36,644,654.19 卖出股票的收入(成交)总额 13,270,749.89 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 52,021,074.80 16.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,448,000.00 15.35 其中:政策性金融债 49,448,000.00 15.35 4 企业债券 76,495,575.30 23.75 5 企业短期融资券 40,062,000.00 12.44 6 中期票据 - - 7 可转债 72,546,643.55 22.53 8 其他 - - 9 合计 290,573,293.65 90.22 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110002 11附息国债02 500,000 52,020,000.00 16.15 2 110245 11国开45 300,000 29,496,000.00 9.16 3 110018 国电转债 240,010 25,438,659.90 7.90 4 113002 工行转债 230,010 24,486,864.60 7.60 5 110015 石化转债 220,010 22,113,205.10 6.87 序号 名称 金额 1 存出保证金 12.10 2 应收证券清算款 16,996,754.11 3 应收股利 - 4 应收利息 3,578,608.54 5 应收申购款 150,772.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,726,146.75 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 24,486,864.60 7.60 2 110015 石化转债 22,113,205.10 6.87 3 126729 燕京转债 505,905.00 0.16 4 125709 唐钢转债 1,063.15 0.00 5 113001 中行转债 945.80 0.00 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300284 苏交科 6,650.00 0.00 新股网上中签未上市 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 A 1,406 114,847.95 84,899,202.39 52.58% 76,577,020.36 47.42% B 2,009 79,090.46 1,082,010.67 0.68% 157,810,722.27 99.32% 合计 3,415 93,812.29 85,981,213.06 26.84% 234,387,742.63 73.16% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 A 4,970.58 0.0031% B 20,001.60 0.0126% 合计 24,972.18 0.0078% 项目 上投摩根强化回报债券A类 上投摩根强化回报债券B类 基金合同生效日(2011年8月10日)基金份额总额 174,399,071.48 1,498,328,628.23 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 27,797,044.00 4,126,788.14 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 40,719,892.73 1,343,562,683.43 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 161,476,222.75 158,892,732.94 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 1 28,077,863.09 56.69% 250,034.63 88.76% - 招商证券 1 21,451,840.99 43.31% 31,677.94 11.24% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 1,176,993,001.49 94.02% 8,479,100,000.00 100.00% - - 招商证券 74,869,137.28 5.98% - - - -