摩根纯债债券型证券投资基金(摩根纯债债券A)基 金产品资料概要更新 编制日期:2024年7月31日 送出日期:2024年8月1日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根纯债债券 基金代码 371020 下属基金简称 摩根纯债债券A 下属基金代码 371020 基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 中国工商银行股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2009-06-24 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-08-26 周梦婕 基金经理的日期 证券从业日期 2011-07-01 基金经理 开始担任本基金 2024-05-31 张一格 基金经理的日期 证券从业日期 2006-06-28 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目标久期,结 投资目标 合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险的同时,提高基金资产 流动性与收益性水平,以追求超过业绩比较基准的投资回报。 本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(包括 分离交易的可转换公司债券)、债券回购,央行票据、短期融资券、资 产支持证券等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融 工具。 投资范围 本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一 级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得 的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持 可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全 部卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 1、目标久期管理策略 目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基 金严格遵循投资流程,对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及 债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究,通过审慎把握利率期 限结构的变动趋势,适时制定目标久期管理计划,通过合理的资产配 置及组合目标久期管理,控制投资风险,追求可持续的、超出业绩比 较基准的投资收益。 2、可转换公司债券(包括分离交易可转债)的投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风 险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对发债券公司基本面和 主要投资策略 可转债条款进行深入研究的基础上,以其纯债价值作为评价的主要标 准,利用可转换公司债券定价等数量化估值工具评定其投资价值,投 资于公司基本素质优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换公 司债券,获取稳健的投资回报。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本 基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素, 主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证 券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的 风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理 配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 本基金是债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,其预期 风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变 化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2024-06-30 0.00% 其他资产 0.83% 银行存款和结算 备付金合计 15.83% 买入返售金融 资产 83.34% 固定收益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2023-12-31 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 15.78% 10.10% 0.80% 2.38% 4.07% 4.44% 1.59% 9.14% -3.19% 2.37% 业绩基准收益率 7.48% 4.51% -1.80% -4.26% 6.17% 1.10% -0.16% 2.28% 0.19% 1.66% 注:本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0元≤ M < 100万元 0.80% 申购费(前收费) 100万元≤ M < 500万元 0.40% M ≥ 500万元 1000元/笔0天≤ N < 7天 1.50% 7天≤ N < 365天 0.10% 赎回费 1年≤ N < 2年 0.05% N ≥ 2年 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 0.30% 基金管理人、销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 55,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约 定可以在基金财产中列支的费用。 注: 1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2. 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.58% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次年报基金披露的相关数据为基准推算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括: 1、市场风险 主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险和再投资风险。 2、信用风险 3、流动性风险 4、管理风险 5、操作或技术风险 6、合规性风险 7、债券的回购风险 8、本基金的特定风险 本基金主要运用目标组合久期管理这一投资策略,对目标久期的设立是建立对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势进行综合判断的基础上,结合投资组合的现有持仓情况,设定组合目标久期;在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,采取主动的自上而下的投资策略和自下而上个券选择相互结合。 目标久期管理可以较好地控制固定收益投资中最主要的风险——利率风险,但这是建立在对宏观经济的正确分析和判断的前提下。如果基金管理人对经济形势和证券市场的判断有误,对利率期限结构和收益率曲线的未来走势判断不准确时,就会影响基金的收益水平。 9、启用侧袋机制的风险 10、基金管理人职责终止风险 11、其他风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:am.jpmorgan.com/cn客服电话:400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料