上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十七日 1  上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 26 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根智选 30 混合 基金主代码 370027 交易代码 370027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日 报告期末基金份额总额 168,277,248.57 份 本基金主要投资于受益于国家经济转型,具有较高增长潜 投资目标 力的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,为基金份 额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 从长期来看,盈利的增长是推动公司股价上涨的重要因 素。本基金将集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长 投资策略 的公司,以分享其股价上涨带来的收益。从具体操作上, 本基金将通过严格的个股精选,筛选出具有较高竞争优势 2  上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 和成长能力的上市公司,并从中挑选出基金管理人认定的 最具投资价值的 30 只左右的股票构建投资组合,以实现 对优质股票的集中持股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益低于股 风险收益特征 票型基金、高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风 险、较高预期收益的基金产品。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 7,492,672.56 2.本期利润 2,402,669.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0140 4.期末基金资产净值 265,272,826.41 5.期末基金份额净值 1.576 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 3  上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.83% 1.13% 2.78% 0.64% -1.95% 0.49% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 3 月 6 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:本基金合同生效日为2013年3月6日,图示时间段为2013年3月6日至2016年9月30日。 本基金建仓期自2013年3月6日至2013年9月5日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 4  上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 任职日期 离任日期 限 孟亮先生自 2005 年 9 月至 2010 年 4 月在上投摩根基 金管理有限公司担任研究 员,2010 年 4 月至 2015 年 3 月在国投瑞银基金管理有 限公司担任研究员、基金经 理、基金投资部副总监,自 本基金 2015 年 3 月起加入上投摩 基金经 根基金管理有限公司,现担 理、国 任我司国内权益投资一部 孟亮 内权益 2015-09-29 - 11 年 副总监兼高级基金经理一 投资一 职。自 2015 年 9 月起担任 部副总 上投摩根智选 30 混合型证 监 券投资基金基金经理,自 2016 年 4 月起同时担任上 投摩根中国优势证券投资 基金基金经理,自 2016 年 10 月起同时担任上投摩根 转型动力灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投 摩根智选 30 混合型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投 资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的 要求:本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的 情形,但已在规定时间内调整完毕。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相 关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场 5  上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确 保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证 券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投 资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性; 对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数 量对交易结果进行公平分配。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易 时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为三次,均发生在纯量化投资组合 与主动管理投资组合之间。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度 A 股市场保持了小幅震荡的格局,宏观经济基本面的疲弱制约了指数大 幅上涨的空间,但是全球性流动性充裕的大格局对市场也形成了托底效应。部分业绩可靠, 商业逻辑清晰的公司脱颖而出,表现较好。前期表现突出的新能源汽车板块受政策影响,短 期走势调整。但是作为难得的具有长期增长潜力的新兴行业,我们对新能源汽车产业链的未 来表现充满信心。本基金根据市场情况,立足结构性行情策略,加大了电子制造、消费以及 部分新兴行业的配置,对持仓品种也加强了更新,总体表现稳定。 展望 2016 年四季度,我们认为市场的不确定性在加大,主要在于各国央行对流动性的 态度不明朗,年底美国潜在的加息可能性对市场不可避免存在冲击。我们将立足于业绩和商 业逻辑,力争自下而上筛选出新的投资品种,在控制风险的前提下保持组合的进攻性。 6  上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为 0.83%,同期业绩比较基准收益率为 2.78%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 223,776,892.95 83.67 其中:股票 223,776,892.95 83.67 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 43,350,414.12 16.21 7 其他各项资产 323,144.50 0.12 8 合计 267,450,451.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 7  上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 - - B 采矿业 C 制造业 195,869,734.80 73.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,806,989.00 1.06 E 建筑业 5,406,390.48 2.04 F 批发和零售业 18,531.96 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 10,049,560.00 3.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,940,554.68 1.11 J 金融业 72,714.49 0.03 K 房地产业 1,464,642.54 0.55 L 租赁和商务服务业 5,147,775.00 1.94 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 223,776,892.95 84.36 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002411 必康股份 1,004,775 25,862,908.50 9.75 2 300115 长盈精密 756,941 21,035,390.39 7.93 3 300073 当升科技 373,850 19,264,490.50 7.26 4 002456 欧菲光 425,080 15,455,908.80 5.83 5 002043 兔宝宝 772,897 10,550,044.05 3.98 6 600751 天海投资 1,108,000 10,049,560.00 3.79 7 300068 南都电源 443,875 9,561,067.50 3.60 8 300136 信维通信 374,058 9,549,700.74 3.60 9 000687 华讯方舟 493,945 9,454,107.30 3.56 10 002450 康得新 510,467 9,229,243.36 3.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 8  上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 142,081.23 9  上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2 应收证券清算款 63,288.22 3 应收股利 - 4 应收利息 8,755.78 5 应收申购款 109,019.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 323,144.50 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 174,120,667.21 报告期基金总申购份额 8,548,934.03 减:报告期基金总赎回份额 14,392,352.67 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 168,277,248.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 10  上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根智选 30 混合型证券投资基金设立的文件; 2.《上投摩根智选 30 混合型证券投资基金基金合同》; 3.《上投摩根智选 30 混合型证券投资基金托管协议》; 4.《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一六年十月二十七日 11