上投摩根核心优选混合型证券投资基金2015年半年度报告 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 本基金的基金名称自2015年7月21日起由上投摩根核心优选股票型证券投资基金变更为上投摩根核心优选混合型证券投资基金。该变更不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，亦不涉及投资目标、投资范围和投资策略的变更，对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。 1.2 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 2 基金简介 5 2.1基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 6半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 7 投资组合报告 33 7.1 期末基金资产组合情况 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 41 7.12 投资组合报告附注 41 8 基金份额持有人信息 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 42 9 开放式基金份额变动 42 10 重大事件揭示 43 10.1 基金份额持有人大会决议 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43 10.4 基金投资策略的改变 43 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 43 10.8其他重大事件 45 11 影响投资者决策的其他重要信息 45 12 备查文件目录 45 12.1 备查文件目录 45 12.2 存放地点 46 12.3 查阅方式 46 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根核心优选混合 基金主代码 370024 交易代码 370024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月28日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 973,870,406.13份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧，以内部研究组合作为核心股票，从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略本基金将从宏观层面出发，采用定量分析和定性分析相结合的手段，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。2、股票投资策略本基金将依托本基金管理人的研究平台，采用“自下而上”的个股精选策略，基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细致的实地调研，选择具有良好基本面和成长空间的个股。本基金的股票投资包含核心股票和优选股票两个层面。核心股票由公司内部研究组合构成，主要包含了研究部推荐股票，是研究员在对个股进行深度研究和实地调研基础上提出的投资建议。优选股票是指基金经理基于对宏观经济、政策、行业以及个股的深入研究与把握，从核心股票中优选具有良好投资价值的股票，构建股票投资组合。本基金明确提出将不低于80%的股票资产投资于公司内部研究组合中的股票。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡迪 田青 联系电话 021-38794888 010-67595096 电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 注册地址 上海市富城路99号20楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市富城路99号20楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 陈开元 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 上海市富城路99号20楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 780,464,605.36 本期利润 779,967,447.13 加权平均基金份额本期利润 0.9596 本期加权平均净值利润率 32.96% 本期基金份额净值增长率 67.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 1,371,736,916.72 期末可供分配基金份额利润 1.4085 期末基金资产净值 3,066,947,391.71 期末基金份额净值 3.149 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 214.90% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -21.35% 4.31% -6.39% 2.97% -14.96% 1.34% 过去三个月 20.61% 3.39% 9.02% 2.22% 11.59% 1.17% 过去六个月 67.95% 2.74% 23.00% 1.92% 44.95% 0.82% 过去一年 120.67% 2.12% 91.41% 1.56% 29.26% 0.56% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 214.90% 1.73% 93.35% 1.31% 121.55% 0.42% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年11月28日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期自2012年11月28日至2013年5月27日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2012年11月28日，图示时间段为2012年11月28日至2015年6月30日。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2015年6月底，公司管理的基金共有四十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根智慧互联股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙芳 本基金基金经理、投资二部投资总监 2012-11-28 - 12年 华东师范大学经济学硕士，2003年7月至2006年10月任华宝兴业基金行业研究员；自2006年12月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理助理，主要负责投资研究方面的工作。自2011年12月起担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理，2012年11月起担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理，2014年2月至2015年7月同时担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理，自2014年12月起同时担任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 李佳嘉 本基金基金经理助理 2015-1-6 7年 2008年8月至2010年10月在中国建筑基础设施事业部担任投资经理，2010年11月至2013年6月在银河证券担任分析师， 2013年7月至2014年3月在国泰君安证券担任分析师，自2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，担任我公司国内权益投资二部基金经理助理一职,自2015年8月起担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.孙芳女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4．因工作需要，经上投摩根基金管理有限公司批准，李佳嘉女士自2015年8月11日起担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理，不再担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年短短半年时间，A股经历了疯牛般暴涨以及崩塌式暴跌，整个过程惊心动魄。在流动性充裕与各类投资者不断加杠杆的共同作用下，年初至6月中旬A股市场呈现快牛行情，全民对于改革和新经济满怀期待，通过投资二级市场市场争先恐后参与改革过程，代表新经济的创业板指数更是在短短5个多月取得了超过一倍以上的涨幅。中国的改革创新之路俨然已经在资本市场先行得以成功并大加庆祝。但是狂欢之中隐忧渐生，资本市场走得太快，产业界尽管生机勃勃也无法跟上股票的步伐，这最终体现为众多公司股票价格高估。对估值泡沫的担心、对金融工具的不合理应用、以及人性中的恐惧诱发6月中以来的雪崩式下跌。总结下来，上半年国内A股市场的两大特点不容忽视：高杠杆带来高波动性；中小市值公司中持续的市值管理、外延并购行动众多，可谓成也萧何，败也萧何。 上半年本基金抓住创新主线，以TMT、新能源、互联网+、转型等方向为主要配置领域，在6月中旬之前获得了良好的效果；但是在6月下旬开始的调整之后，未能及时预判到流动性危机，从而仅以少量降仓和调整结构应对，效果不佳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为67.95%，同期业绩比较基准收益率为23.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前在政府强力介入之下流动性风险已经解除，全市场杠杆程度大幅下降，投资者风险偏好水平有所下降，基本进入稳定状态。在货币总量宽松的条件下，市场的流动性充裕，场内加杠杆的现象还会持续，未来预计还将在7月低点的基础上继续增长，市场的资金环境持续处于有利状态。同时短期在股票供给方向产生了实质性收缩，故市场表现较为乐观。考量整个下半年，预计市场的机会将更为多样化，高成长高估值行业的持续并购的逻辑依然存在，同时稳健成长类品种也会得到投资者青睐，主题投资依然阶段性活跃。但有一点将会改变，那就是对投资品种的要求更高，行业发展空间的分析、企业竞争优势的比较、盈利预期展望等重新成为个股定价的关键因素，流动性对股价的边际冲击将会减少。另外，预计国家将继续通过推进改革来释放产业生产力，促进转型的进程，其中蕴含不少主题投资机会，尤其关注国企改革。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：上投摩根核心优选混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 173,110,862.36 21,196,157.67 结算备付金 13,942,054.01 6,237,994.83 存出保证金 940,978.47 511,506.01 交易性金融资产 6.4.7.2 3,002,883,369.53 1,325,883,067.64 其中：股票投资 2,866,195,708.63 1,262,607,067.64 基金投资 - - 债券投资 136,687,660.90 63,276,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 41,472,350.61 - 应收利息 6.4.7.5 2,535,707.15 1,935,415.99 应收股利 - - 应收申购款 7,004,069.90 20,717,298.48 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,241,889,392.03 1,376,481,440.62 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,162,710.60 应付赎回款 162,773,809.77 4,188,499.83 应付管理人报酬 5,016,007.25 1,724,336.99 应付托管费 836,001.22 287,389.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,606,100.64 3,130,492.21 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 710,081.44 270,369.56 负债合计 174,942,000.32 15,763,798.68 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 973,870,406.13 725,845,134.77 未分配利润 6.4.7.10 2,093,076,985.58 634,872,507.17 所有者权益合计 3,066,947,391.71 1,360,717,641.94 负债和所有者权益总计 3,241,889,392.03 1,376,481,440.62 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值3.149元，基金份额总额973,870,406.13份。 6.2 利润表 会计主体：上投摩根核心优选混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 816,297,851.89 -38,196,356.08 1.利息收入 2,490,257.12 413,980.21 其中：存款利息收入 6.4.7.11 518,387.67 305,258.63 债券利息收入 1,968,808.70 108,721.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,060.75 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 811,437,706.29 -1,208,436.81 其中：股票投资收益 6.4.7.12 806,567,906.42 -4,887,134.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -385,384.90 86,106.84 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 5,255,184.77 3,592,590.87 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -497,158.23 -38,248,927.86 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,867,046.71 847,028.38 减：二、费用 36,330,404.76 10,024,830.99 1．管理人报酬 17,342,884.52 5,775,203.39 2．托管费 2,890,480.74 962,533.91 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 15,815,472.74 3,151,048.80 5．利息支出 133,978.46 - 其中：卖出回购金融资产支出 133,978.46 - 6．其他费用 6.4.7.19 147,588.30 136,044.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 779,967,447.13 -48,221,187.07 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 779,967,447.13 -48,221,187.07 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根核心优选混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 725,845,134.77 634,872,507.17 1,360,717,641.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 779,967,447.13 779,967,447.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 248,025,271.36 678,237,031.28 926,262,302.64 其中：1.基金申购款 1,003,559,899.23 2,265,871,405.60 3,269,431,304.83 2.基金赎回款 -755,534,627.87 -1,587,634,374.32 -2,343,169,002.19 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 973,870,406.13 2,093,076,985.58 3,066,947,391.71 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 427,146,542.91 203,254,078.55 630,400,621.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -48,221,187.07 -48,221,187.07 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 135,148,360.49 84,842,241.27 219,990,601.76 其中：1.基金申购款 585,939,168.73 314,303,966.33 900,243,135.06 2.基金赎回款 -450,790,808.24 -229,461,725.06 -680,252,533.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 562,294,903.40 239,875,132.75 802,170,036.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2012]第1049号《关于核准上投摩根核心优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币283,486,256.61元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第458号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》于2012年11月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为283,534,360.22份基金份额，其中认购资金利息折合48,103.61份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的75%-95%，其中投资于内部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资占基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2015年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 除去其他重要的会计政策和会计估计外，本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 173,110,862.36 定期存款 - 其他存款 - 合计 173,110,862.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,700,985,209.70 2,866,195,708.63 165,210,498.93 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 87,512,089.00 87,147,660.90 -364,428.10 银行间市场 49,544,550.00 49,540,000.00 -4,550.00 合计 137,056,639.00 136,687,660.90 -368,978.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,838,041,848.70 3,002,883,369.53 164,841,520.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 39,567.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,273.90 应收债券利息 2,457,436.52 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 32,005.74 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 423.50 合计 2,535,707.15 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 5,605,825.64 银行间市场应付交易费用 275.00 合计 5,606,100.64 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 583,629.41 预提费用 126,452.03 合计 710,081.44 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 725,845,134.77 725,845,134.77 本期申购 1,003,559,899.23 1,003,559,899.23 本期赎回（以“-”号填列） -755,534,627.87 -755,534,627.87 本期末 973,870,406.13 973,870,406.13 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 341,384,903.65 293,487,603.52 634,872,507.17 本期利润 780,464,605.36 -497,158.23 779,967,447.13 本期基金份额交易产生的变动数 249,887,407.71 428,349,623.57 678,237,031.28 其中：基金申购款 998,488,229.15 1,267,383,176.45 2,265,871,405.60 基金赎回款 -748,600,821.44 -839,033,552.88 -1,587,634,374.32 本期已分配利润 - - - 本期末 1,371,736,916.72 721,340,068.86 2,093,076,985.58 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 426,293.93 定期存款利息收入 0.00 其他存款利息收入 0.00 结算备付金利息收入 71,661.84 其他 20,431.90 合计 518,387.67 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 4,921,906,530.99 减：卖出股票成本总额 4,115,338,624.57 买卖股票差价收入 806,567,906.42 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 81,316,016.52 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 78,648,843.90 减：应收利息总额 3,052,557.52 买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 -385,384.90 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,255,184.77 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,255,184.77 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -497,158.23 ——股票投资 -66,248.73 ——债券投资 -430,909.50 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -497,158.23 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 2,337,445.69 转换费收入 529,601.02 合计 2,867,046.71 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 15,815,197.74 银行间市场交易费用 275.00 合计 15,815,472.74 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 37,191.88 信息披露费 89,260.15 银行费用 12,136.27 债券帐户维护费 9,000.00 合计 147,588.30 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 17,342,884.52 5,775,203.39 其中：支付销售机构的客户维护费 2,273,341.19 1,186,618.99 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,890,480.74 962,533.91 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 173,110,862.36 426,293.93 57,166,553.82 275,755.03 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告期，本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002610 爱康科技 2014/09/22 2015/09/24 非公开发行 16.00 12.45 260,000 4,160,000.00 3,237,000.00 - 002610 爱康科技 2015/05/29 2015/09/24 非公开发行转增 - 12.45 260,000 3,237,000.00 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600587 新华医疗 2015-05-22 重大事项 50.16 2015-07-03 52.77 197,518.00 10,862,850.00 9,907,502.88 - 600645 中源协和 2015-04-27 重大资产重组 81.32 未复牌 未复牌 134,600.00 6,195,678.15 10,945,672.00 - 601877 正泰电器 2015-05-18 重大资产重组 30.62 未复牌 未复牌 52.00 1,338.54 1,592.24 - 603118 共进股份 2015-06-30 重大事项 45.39 2015-07-13 45.39 14,192.00 670,293.02 644,174.88 - 603898 好莱客 2015-06-15 重大资产重组 109.46 未复牌 未复牌 136,019.00 11,387,137.59 14,888,639.74 - 000024 招商地产 2015-04-03 重大资产重组 36.51 未复牌 未复牌 1,048,051.00 18,458,318.48 38,264,342.01 - 002002 鸿达兴业 2015-06-18 重大事项 30.52 未复牌 未复牌 2,039,492.00 64,662,939.84 62,245,295.84 - 002325 洪涛股份 2015-06-03 重大事项 23.87 未复牌 未复牌 1,337,752.00 41,230,010.12 31,932,140.24 - 002416 爱施德 2015-05-05 重大事项 20.67 2015-07-29 18.60 590,612.00 8,990,892.30 12,207,950.04 - 300096 易联众 2015-05-28 重大事项 39.55 未复牌 未复牌 294.00 5,912.49 11,627.70 - 300377 赢时胜 2015-05-20 重大事项 145.47 2015-07-15 168.99 203,539.00 13,714,384.32 29,608,818.33 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 173,110,862.36 - - - - 173,110,862.36 结算备付金 13,942,054.01 - - - - 13,942,054.01 存出保证金 940,978.47 - - - - 940,978.47 交易性金融资产 - 136,687,660.90 - - 2,866,195,708.63 3,002,883,369.53 应收证券清算款 - - - - 41,472,350.61 41,472,350.61 应收利息 - - - - 2,535,707.15 2,535,707.15 应收申购款 375,227.40 - - - 6,628,842.50 7,004,069.90 资产总计 188,369,122.24 136,687,660.90 - - 2,916,832,608.89 3,241,889,392.03 负债 应付赎回款 - - - - 162,773,809.77 162,773,809.77 应付管理人报酬 - - - - 5,016,007.25 5,016,007.25 应付托管费 - - - - 836,001.22 836,001.22 应付交易费用 - - - - 5,606,100.64 5,606,100.64 其他负债 - - - - 710,081.44 710,081.44 负债总计 - - - - 174,942,000.32 174,942,000.32 利率敏感度缺口 188,369,122.24 136,687,660.90 - - 2,741,890,608.57 3,066,947,391.71 本期末 2014年12月31日 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 21,196,157.67 - - - - 21,196,157.67 结算备付金 6,237,994.83 - - - - 6,237,994.83 存出保证金 511,506.01 - - - - 511,506.01 交易性金融资产 - 63,276,000.00 1,262,607,067.64 1,325,883,067.64 应收利息 - - - - 1,935,415.99 1,935,415.99 应收申购款 18,006,007.92 - - - 2,711,290.56 20,717,298.48 资产总计 45,951,666.43 63,276,000.00 - - 1,267,253,774.19 1,376,481,440.62 负债 应付证券清算款 - - - - 6,162,710.60 6,162,710.60 应付赎回款 - - - - 4,188,499.83 4,188,499.83 应付管理人报酬 - - - - 1,724,336.99 1,724,336.99 应付托管费 - - - - 287,389.49 287,389.49 应付交易费用 - - - - 3,130,492.21 3,130,492.21 其他负债 - - - - 270,369.56 270,369.56 负债总计 - - - - 15,763,798.68 15,763,798.68 利率敏感度缺口 45,951,666.43 63,276,000.00 - - 1,251,489,975.51 1,360,717,641.94 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.46%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%，债券、现金及其它短期金融工具为5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,866,195,708.63 93.45 1,262,607,067.64 92.79 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,866,195,708.63 93.45 1,262,607,067.64 92.79 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 1.沪深300指数上升5% 增加约16,408 增加约6,554 2.沪深300指数下降5% 减少约16,408 减少约6,554 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,866,195,708.63 88.41 其中：股票 2,866,195,708.63 88.41 2 固定收益投资 136,687,660.90 4.22 其中：债券 136,687,660.90 4.22 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 187,052,916.37 5.77 7 其他各项资产 51,953,106.13 1.60 8 合计 3,241,889,392.03 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 87,195,486.80 2.84 B 采矿业 - - C 制造业 1,002,582,745.17 32.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 110,797,645.35 3.61 E 建筑业 115,874,201.93 3.78 F 批发和零售业 188,143,745.19 6.13 G 交通运输、仓储和邮政业 29,433,374.08 0.96 H 住宿和餐饮业 18,853,280.67 0.61 I 信息传输、软件和信息技术服务业 873,086,953.15 28.47 J 金融业 113,006,130.44 3.68 K 房地产业 137,105,992.87 4.47 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 33,600,321.48 1.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 83,164,292.72 2.71 R 文化、体育和娱乐业 73,351,538.78 2.39 S 综合 - - 合计 2,866,195,708.63 93.45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600571 信雅达 1,615,410 170,991,148.50 5.58 2 600016 民生银行 11,368,826 113,006,130.44 3.68 3 300075 数字政通 2,874,960 108,357,242.40 3.53 4 300140 启源装备 2,327,084 92,571,401.52 3.02 5 000958 东方能源 2,825,771 87,175,035.35 2.84 6 300347 泰格医药 2,437,406 83,164,292.72 2.71 7 300166 东方国信 2,170,393 77,960,516.56 2.54 8 000948 南天信息 2,061,760 76,697,472.00 2.50 9 002405 四维图新 1,733,393 75,922,613.40 2.48 10 002699 美盛文化 1,868,353 73,351,538.78 2.39 11 002195 二三四五 1,654,530 68,762,266.80 2.24 12 002477 雏鹰农牧 3,455,879 66,352,876.80 2.16 13 000902 新洋丰 2,304,515 62,567,582.25 2.04 14 002002 鸿达兴业 2,039,492 62,245,295.84 2.03 15 002462 嘉事堂 1,075,644 57,116,696.40 1.86 16 300011 鼎汉技术 1,552,999 55,007,224.58 1.79 17 600240 华业地产 3,192,061 48,710,850.86 1.59 18 002177 御银股份 3,132,200 45,166,324.00 1.47 19 002081 金螳螂 1,598,931 45,073,864.89 1.47 20 002331 皖通科技 1,355,776 39,832,698.88 1.30 21 601886 江河创建 2,612,110 38,868,196.80 1.27 22 000024 招商地产 1,048,051 38,264,342.01 1.25 23 002644 佛慈制药 764,099 38,189,668.02 1.25 24 002101 广东鸿图 1,232,981 37,137,387.72 1.21 25 600223 鲁商置业 3,284,125 34,943,090.00 1.14 26 300010 立思辰 1,192,052 33,997,323.04 1.11 27 600682 南京新百 903,610 33,912,483.30 1.11 28 002034 美欣达 804,785 32,191,400.00 1.05 29 002325 洪涛股份 1,337,752 31,932,140.24 1.04 30 000638 万方发展 1,591,300 31,348,610.00 1.02 31 300235 方直科技 988,500 31,305,795.00 1.02 32 002390 信邦制药 1,737,341 31,063,657.08 1.01 33 600302 标准股份 2,511,115 30,685,825.30 1.00 34 603766 隆鑫通用 1,210,442 30,382,094.20 0.99 35 002115 三维通信 1,976,600 29,629,234.00 0.97 36 300377 赢时胜 203,539 29,608,818.33 0.97 37 300299 富春通信 1,102,911 29,315,374.38 0.96 38 300358 楚天科技 684,148 29,261,009.96 0.95 39 002055 得润电子 496,400 28,731,632.00 0.94 40 300274 阳光电源 916,874 28,028,838.18 0.91 41 300231 银信科技 1,177,985 27,788,666.15 0.91 42 300168 万达信息 558,762 27,446,389.44 0.89 43 000559 万向钱潮 1,186,499 25,936,868.14 0.85 44 000690 宝新能源 1,867,400 23,622,610.00 0.77 45 002178 延华智能 1,448,507 22,654,649.48 0.74 46 300036 超图软件 589,070 21,607,087.60 0.70 47 300053 欧比特 458,300 21,356,780.00 0.70 48 000998 隆平高科 769,100 20,842,610.00 0.68 49 600990 四创电子 214,309 20,642,242.88 0.67 50 600833 第一医药 870,302 20,016,946.00 0.65 51 002383 合众思壮 436,792 19,756,102.16 0.64 52 300016 北陆药业 454,264 19,401,615.44 0.63 53 000503 海虹控股 394,318 19,321,582.00 0.63 54 002291 星期六 1,121,706 19,237,257.90 0.63 55 000023 深天地A 764,117 19,102,925.00 0.62 56 601007 金陵饭店 833,847 18,853,280.67 0.61 57 000785 武汉中商 1,137,400 18,255,270.00 0.60 58 002188 新嘉联 583,906 18,252,901.56 0.60 59 002407 多氟多 620,532 17,691,367.32 0.58 60 300326 凯利泰 621,508 17,308,997.80 0.56 61 600106 重庆路桥 1,472,734 17,113,169.08 0.56 62 002111 威海广泰 519,901 16,813,598.34 0.55 63 300370 安控科技 748,888 16,760,113.44 0.55 64 002009 天奇股份 642,566 15,916,359.82 0.52 65 600325 华发股份 839,100 15,187,710.00 0.50 66 600171 上海贝岭 619,758 15,153,083.10 0.49 67 002030 达安基因 337,800 14,964,540.00 0.49 68 603898 好莱客 136,019 14,888,639.74 0.49 69 300359 全通教育 116,894 14,643,311.38 0.48 70 000078 海王生物 631,706 13,897,532.00 0.45 71 600579 天华院 776,630 12,907,590.60 0.42 72 300013 新宁物流 475,500 12,320,205.00 0.40 73 002416 爱施德 590,612 12,207,950.04 0.40 74 600645 中源协和 134,600 10,945,672.00 0.36 75 300192 科斯伍德 653,000 10,448,000.00 0.34 76 300209 天泽信息 426,859 10,052,529.45 0.33 77 600422 昆药集团 271,800 10,037,574.00 0.33 78 600587 新华医疗 197,518 9,907,502.88 0.32 79 600406 国电南瑞 428,600 8,867,734.00 0.29 80 002610 爱康科技 520,000 6,474,000.00 0.21 81 002488 金固股份 195,768 6,358,544.64 0.21 82 300210 森远股份 317,909 6,199,225.50 0.20 83 601100 恒立油缸 333,600 6,081,528.00 0.20 84 300325 德威新材 337,359 5,903,782.50 0.19 85 000411 英特集团 39,161 1,388,257.45 0.05 86 300206 理邦仪器 34,920 1,118,138.40 0.04 87 603118 共进股份 14,192 644,174.88 0.02 88 002657 中科金财 5,577 513,195.54 0.02 89 603555 贵人鸟 10,073 420,849.94 0.01 90 300033 同花顺 812 69,823.88 0.00 91 300273 和佳股份 574 17,099.46 0.00 92 002396 星网锐捷 450 14,445.00 0.00 93 600850 华东电脑 248 13,736.72 0.00 94 300096 易联众 294 11,627.70 0.00 95 002236 大华股份 197 6,288.24 0.00 96 601877 正泰电器 52 1,592.24 0.00 97 002256 彩虹精化 20 441.60 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 112,277,110.29 8.25 2 300347 泰格医药 109,798,129.05 8.07 3 002195 二三四五 107,609,164.95 7.91 4 002657 中科金财 86,329,298.57 6.34 5 000948 南天信息 84,136,491.00 6.18 6 002477 雏鹰农牧 80,166,381.35 5.89 7 002699 美盛文化 78,463,995.33 5.77 8 600571 信雅达 78,414,927.43 5.76 9 000958 东方能源 71,998,416.92 5.29 10 002407 多氟多 70,492,628.38 5.18 11 300359 全通教育 67,287,114.62 4.94 12 300075 数字政通 64,935,854.40 4.77 13 002002 鸿达兴业 64,662,939.84 4.75 14 300059 东方财富 61,175,628.97 4.50 15 002284 亚太股份 60,253,460.74 4.43 16 002331 皖通科技 60,118,317.82 4.42 17 000902 新洋丰 57,125,869.52 4.20 18 002405 四维图新 56,593,607.74 4.16 19 300166 东方国信 56,534,259.85 4.15 20 300231 银信科技 52,947,830.73 3.89 21 300209 天泽信息 52,052,659.92 3.83 22 300235 方直科技 50,073,357.95 3.68 23 300011 鼎汉技术 49,640,630.55 3.65 24 300358 楚天科技 48,552,338.03 3.57 25 002177 御银股份 47,483,013.42 3.49 26 000001 平安银行 47,200,493.09 3.47 27 002280 联络互动 47,144,160.87 3.46 28 300299 富春通信 45,661,650.60 3.36 29 601886 江河创建 45,249,662.79 3.33 30 600240 华业资本 44,652,902.29 3.28 31 002034 美欣达 43,700,707.81 3.21 32 603766 隆鑫通用 43,429,564.92 3.19 33 002101 广东鸿图 42,892,931.48 3.15 34 600302 标准股份 42,725,895.88 3.14 35 002325 洪涛股份 41,230,010.12 3.03 36 002644 佛慈制药 39,875,825.10 2.93 37 002081 金螳螂 39,075,075.25 2.87 38 300274 阳光电源 37,804,962.54 2.78 39 300168 万达信息 37,469,342.06 2.75 40 600223 鲁商置业 37,347,528.15 2.74 41 000559 万向钱潮 37,337,306.07 2.74 42 300326 凯利泰 35,619,836.24 2.62 43 603118 共进股份 34,747,324.00 2.55 44 601021 春秋航空 33,985,813.37 2.50 45 601198 东兴证券 32,067,770.00 2.36 46 300016 北陆药业 32,015,725.61 2.35 47 000638 万方发展 31,928,893.58 2.35 48 300339 润和软件 31,700,719.28 2.33 49 000690 宝新能源 31,423,565.46 2.31 50 002178 延华智能 31,336,116.67 2.30 51 002115 三维通信 29,629,339.66 2.18 52 000503 海虹控股 29,050,498.24 2.13 53 601992 金隅股份 28,430,083.21 2.09 54 300096 易联众 28,084,836.75 2.06 55 002400 省广股份 27,438,098.55 2.02 56 600153 建发股份 27,389,141.98 2.01 57 002188 新嘉联 27,338,807.43 2.01 58 000023 深天地A 27,331,150.25 2.01 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002280 联络互动 87,018,954.74 6.40 2 002657 中科金财 82,308,169.52 6.05 3 600048 保利地产 78,811,152.27 5.79 4 300359 全通教育 68,736,420.85 5.05 5 300059 东方财富 64,377,979.93 4.73 6 601021 春秋航空 58,799,157.20 4.32 7 002284 亚太股份 57,795,773.60 4.25 8 600999 招商证券 55,212,422.79 4.06 9 000732 泰禾集团 53,101,380.74 3.90 10 601318 中国平安 51,198,517.68 3.76 11 000001 平安银行 45,396,368.52 3.34 12 000540 中天城投 45,387,921.53 3.34 13 603118 共进股份 44,454,975.82 3.27 14 300274 阳光电源 44,436,570.67 3.27 15 300231 银信科技 43,637,436.43 3.21 16 000002 万科A 41,799,408.97 3.07 17 601992 金隅股份 41,657,284.41 3.06 18 600016 民生银行 41,101,910.27 3.02 19 300339 润和软件 40,505,551.62 2.98 20 002178 延华智能 40,469,600.68 2.97 21 002642 荣之联 39,202,052.22 2.88 22 300104 乐视网 36,926,473.74 2.71 23 300212 易华录 36,232,965.93 2.66 24 002236 大华股份 35,964,996.10 2.64 25 300209 天泽信息 35,022,798.43 2.57 26 300273 和佳股份 32,632,484.14 2.40 27 300151 昌红科技 32,561,297.55 2.39 28 600153 建发股份 32,323,758.89 2.38 29 300413 快乐购 31,932,896.86 2.35 30 300096 易联众 31,729,309.92 2.33 31 601800 中国交建 31,548,493.09 2.32 32 601377 兴业证券 31,220,362.24 2.29 33 601688 华泰证券 31,133,285.86 2.29 34 002407 多氟多 31,088,055.99 2.28 35 002161 远望谷 31,028,758.20 2.28 36 000948 南天信息 30,015,946.17 2.21 37 601198 东兴证券 29,735,930.59 2.19 38 002184 海得控制 29,024,892.78 2.13 39 600571 信雅达 28,745,020.74 2.11 40 600060 海信电器 28,523,945.67 2.10 41 300033 同花顺 28,238,250.96 2.08 42 002400 省广股份 27,635,117.05 2.03 43 600260 凯乐科技 27,568,580.12 2.03 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,718,993,514.29 卖出股票的收入（成交）总额 4,921,906,530.99 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 49,540,000.00 1.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 87,147,660.90 2.84 其中：政策性金融债 87,147,660.90 2.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 136,687,660.90 4.46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 018001 国开1301 850,470 87,147,660.90 2.84 2 159905 15贴现国债05 500,000 49,540,000.00 1.62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 940,978.47 2 应收证券清算款 41,472,350.61 3 应收股利 - 4 应收利息 2,535,707.15 5 应收申购款 7,004,069.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,953,106.13 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 32,949 29,556.90 601,021,801.94 61.71% 372,848,604.19 38.29% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 652,248.41 0.0670% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年11月28日）基金份额总额 283,534,360.22 本报告期期初基金份额总额 725,845,134.77 本报告期基金总申购份额 1,003,559,899.23 减：本报告期基金总赎回份额 755,534,627.87 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 973,870,406.13 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 本公司于2015年1月17日发布公告：冯刚先生自2015年1月15日起不再担任本公司副总经理。 基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 1 3,730,310,504.08 35.06% 3,396,075.23 35.06% - 海通证券 1 3,457,169,441.50 32.49% 3,147,406.27 32.49% - 国泰君安 1 2,984,998,464.49 28.05% 2,717,539.60 28.05% - 银河证券 1 376,592,644.81 3.54% 342,851.37 3.54% - 上海证券 1 91,828,990.40 0.86% 83,601.67 0.86% - 中信建投 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 财富里昂 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 2015上半年度本基金无新增席位，无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 102,946,864.30 87.09% 1,074,900,000.00 82.79% - - 银河证券 15,263,459.00 12.91% 178,900,000.00 13.78% - - 上海证券 - - 44,500,000.00 3.43% - - 中信建投 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 基金管理人公司网站、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 2015年1月17日 上投摩根基金管理有限公司关于调整旗下基金所持交易所固定收益品种估值方法的公告 同上 2015年3月24日 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 同上 2015年4月21日 上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 同上 2015年4月24日 上投摩根基金管理有限公司关于设立子公司的公告 同上 2015年4月24日 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根核心优选混合型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司 二〇一五年八月二十五日