上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 1 页共 15 页 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币市场基金 201920192019 年第 4季度报告 季度报告 季度报告 20192019 2019年 12 月 31 日 基金管理人： 基金管理人： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 基金托管人： 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 报告送出日期： 报告送出日期： 报告送出日期： 二〇年一月十日 二〇年一月十日 二〇年一月十日 二〇年一月十日 二〇年一月十日 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 2 页共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏，并 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏，并 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏，并 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏，并 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本合同规定，于 20202020 年 1月 17 日复核了本报 日复核了本报 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报等内容，保证复核不存在虚假记载误导性陈述或 告中的财务指标、净值表现和投资组合报等内容，保证复核不存在虚假记载误导性陈述或 告中的财务指标、净值表现和投资组合报等内容，保证复核不存在虚假记载误导性陈述或 告中的财务指标、净值表现和投资组合报等内容，保证复核不存在虚假记载误导性陈述或 告中的财务指标、净值表现和投资组合报等内容，保证复核不存在虚假记载误导性陈述或 者重大遗漏。 者重大遗漏。 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基 金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基 金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基 金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基 金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基 金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本金的招募 金的招募 说明书。 说明书。 说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 本报告期自 本报告期自 2019 2019年 10 月 1日起至 日起至 12 月 31 日止。 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根货币 基金主代码 370010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年4月13日 报告期末基金份额总额 77,873,290,652.20份 投资目标 通过合理的资产选择，在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。 利率预期策略：市场利率因应景气循环、季节因素或货币 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 3 页共 15 页 政策变动而产生波动，本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，我们将重点考虑货币供给的预期效应( Money-supply Expectations Effect)、通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect)以及资金流量变化(Flow of Funds)等，全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期，从而做出各类资产配置的决策。 估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。 久期管理：久期作为衡量债券利率风险的指标，反映了债券价格对收益率变动的敏感度。本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理，合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期，在预期利率上升时适度缩小久期。 流动性管理：由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。 随着国内货币市场的进一步发展，以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时，本基金将予以深入分析并加以审慎评估，在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 4 页共 15 页 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属 分级基金的简称 级基金的简称 级基金的简称 级基金的简称 上投摩根货币 上投摩根货币 上投摩根货币 A 上投摩根货币 上投摩根货币 上投摩根货币 B 下属 分级基金的交易代码 级基金的交易代码 级基金的交易代码 级基金的交易代码 370010 370010 报告期末下属 报告期末下属 报告期末下属 报告期末下属 报告期末下属 报告期末下属 分级基金的份 级基金的份 级基金的份 级基金的份 级基金的份 额 总70,859,912.13 70,859,912.13 70,859,912.13 份 77,802,430,740.07 77,802,430,740.07 77,802,430,740.07 77,802,430,740.07 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 2019年 10 月 1日-2019 年 12 月 31 日) 上投摩根货币 上投摩根货币 上投摩根货币 A 上投摩根货币 上投摩根货币 上投摩根货币 B 1.本期已实现收益 426,365.67 426,365.67 509,601,799.80 509,601,799.80 509,601,799.80 2.本期利润 426,365.67 426,365.67 509,601,799.80 509,601,799.80 509,601,799.80 3.期末基金资产净值 70,859,912.13 70,859,912.13 70,859,912.13 77,802,430,740.07 77,802,430,740.07 77,802,430,740.07 77,802,430,740.07 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除相 关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采关费用 后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金采摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 上述基金业绩指标不包括交易的各项费用（例如转换等），计入后实际收益水平要低 于所列数字。 于所列数字。 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根货币 上投摩根货币 上投摩根货币 A: 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 5 页共 15 页 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 过去三个月 0.5471% 0.5471% 0.0004% 0.0004% 0.3403% 0.3403% 0.0000% 0.0000% 0.2068% 0.2068% 0.0004% 0.0004% 2、上投摩根货币 上投摩根货币 上投摩根货币 B： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 过去三个月 0.6079% 0.6079% 0.0004% 0.0004% 0.3403% 0.3403% 0.0000% 0.0000% 0.2676% 0.2676% 0.0004% 0.0004% 注：本基金收益分配按月结转份额。 注：本基金收益分配按月结转份额。 注：本基金收益分配按月结转份额。 注：本基金收益分配按月结转份额。 注：本基金收益分配按月结转份额。 注：本基金收益分配按月结转份额。 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 累计净值收益率与业绩比较基准历史走势对图 (2005年4月13日至2019年12月31日) 1、 上投摩根货币A 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 6 页共 15 页 2、 上投摩根货币B 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 注：按照基金合同的约定，本自生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 2005 年7月13 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 日，本基金已根据合同完成建仓且资产配置比例符规定。 本基金合同生效日为 本基金合同生效日为 本基金合同生效日为 本基金合同生效日为 2005 年4月13 日。 图示时间段为 图示时间段为 图示时间段为 图示时间段为 2005 年4月13 日至 20192019 年12 月31 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孟晨波 本基金经 本基金经 本基金经 理、货币市场投 理、货币市场投 理、货币市场投 理、货币市场投 资部总监、经 资部总监、经 资部总监、经 理 助2009 -09 -17 - 11 年（金 年（金 年（金 融领域从业经 验 25 年） 孟晨波女士，经济学 孟晨波女士，经济学 士，历任荷兰银行上海 士，历任荷兰银行上海 分行资金部高级交易 分行资金部高级交易 分行资金部高级交易 分行资金部高级交易 分行资金部高级交易 分行资金部高级交易 分行资金部高级交易 分行资金部高级交易 分行资金部高级交易 员，星展银行 上海分员，星展银行 上海分资金部经理，比利时富 资金部经理，比利时富 通银行上海分资金部 通银行上海分资金部 联席董事，花旗银行（中 联席董事，花旗银行（中 联席董事，花旗银行（中 联席董事，花旗银行（中 联席董事，花旗银行（中 联席董事，花旗银行（中 联席董事，花旗银行（中 联席董事，花旗银行（中 国）有限公司金融市场 国）有限公司金融市场 部副总监。 部副总监。 2009 2009年 5月 加入上投摩根基金管理 加入上投摩根基金管理 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 7 页共 15 页 有限公司，先后担任固 有限公司，先后担任固 定收益部总监，经理 定收益部总监，经理 助理 /货币市场投资部 货币市场投资部 货币市场投资部 货币市场投资部 货币市场投资部 货币市场投资部 货币市场投资部 总监兼资深基金经理， 总监兼资深基金经理， 2009 年 9月起任上投摩 月起任上投摩 月起任上投摩 月起任上投摩 根货币市场基金经 根货币市场基金经 理， 2014 2014年 8月至 2018 2018 年 11 月担任上投摩根现 月担任上投摩根现 月担任上投摩根现 月担任上投摩根现 月担任上投摩根现 金管理货币市场基 金管理货币市场基 金经理，自 金经理，自 20142014 年 11 月起担任上投摩根天添 月起担任上投摩根天添 宝货币市场基金经 宝货币市场基金经 理， 2014 2014年 11月至 2017 2017 年 8月担任上投摩根天 月担任上投摩根天 月担任上投摩根天 月担任上投摩根天 添盈货币市场基金 添盈货币市场基金 经理。 王化鑫 本基金经 本基金经 本基金经 理 2016 -07 -29 - 13 年 王化鑫先生，上海财经 王化鑫先生，上海财经 大学金融工程士， 大学金融工程士， 大学金融工程士， 大学金融工程士， 大学金融工程士， 大学金融工程士， 大学金融工程士， 大学金融工程士， 大学金融工程士， 2007 年 7月起加入上投 月起加入上投 月起加入上投 月起加入上投 摩根基金管理有限公 摩根基金管理有限公 摩根基金管理有限公 摩根基金管理有限公 摩根基金管理有限公 摩根基金管理有限公 摩根基金管理有限公 摩根基金管理有限公 摩根基金管理有限公 司，先后担任客服助理、 司，先后担任客服助理、 司，先后担任客服助理、 司，先后担任客服助理、 司，先后担任客服助理、 司，先后担任客服助理、 交易助理、员资 交易助理、员资 深交易员、固定收益首 深交易员、固定收益首 席交易员、基金经理助 席交易员、基金经理助 理、基金经，自 理、基金经，自 理、基金经，自 理、基金经，自 2016 2016 年 7月起担任上投摩根 月起担任上投摩根 月起担任上投摩根 月起担任上投摩根 货币市场基金经 货币市场基金经 货币市场基金经 货币市场基金经 货币市场基金经 货币市场基金经 货币市场基金经 货币市场基金经 货币市场基金经 理。 注： 1. 1. 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 任职日期和离均指根据公司决定确的聘解。 2. 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存损害份额持 有利益的行为勤勉尽责地在本报告期内，基金管理人不存损害份额持 有利益的行为勤勉尽责地在本报告期内，基金管理人不存损害份额持 有利益的行为勤勉尽责地在本报告期内，基金管理人不存损害份额持 有利益的行为勤勉尽责地在本报告期内，基金管理人不存损害份额持 有利益的行为勤勉尽责地有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场有人谋求利益。基 金管理遵守了《证券投资法》及其他关律规、上摩根货币市场金 基合同》的规定。经理对个股和投资组比例遵循了决策委员会授权限制，金 基合同》的规定。经理对个股和投资组比例遵循了决策委员会授权限制，金 基合同》的规定。经理对个股和投资组比例遵循了决策委员会授权限制，金 基合同》的规定。经理对个股和投资组比例遵循了决策委员会授权限制，金 基合同》的规定。经理对个股和投资组比例遵循了决策委员会授权限制，投资比例符合基金同和法律规的要求。 投资比例符合基金同和法律规的要求。 投资比例符合基金同和法律规的要求。 投资比例符合基金同和法律规的要求。 投资比例符合基金同和法律规的要求。 投资比例符合基金同和法律规的要求。 投资比例符合基金同和法律规的要求。 投资比例符合基金同和法律规的要求。 投资比例符合基金同和法律规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等相关法律 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等相关法律 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等相关法律 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等相关法律 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等相关法律 法规和公司内部平交易流 法规和公司内部平交易流 程的各项要求，严格规范境内上市 股票、债券一级场申购和二程的各项要求，严格规范境内上市 股票、债券一级场申购和二程的各项要求，严格规范境内上市 股票、债券一级场申购和二程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券一级场申购和二 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 8 页共 15 页 场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行执监控分析以确保本公司管理不同 场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行执监控分析以确保本公司管理不同 场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行执监控分析以确保本公司管理不同 场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行执监控分析以确保本公司管理不同 场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行执监控分析以确保本公司管理不同 投资组合在授权、研究分析决策交易执行业绩评估等管理活动相关的环节均得到公 投资组合在授权、研究分析决策交易执行业绩评估等管理活动相关的环节均得到公 投资组合在授权、研究分析决策交易执行业绩评估等管理活动相关的环节均得到公 投资组合在授权、研究分析决策交易执行业绩评估等管理活动相关的环节均得到公 投资组合在授权、研究分析决策交易执行业绩评估等管理活动相关的环节均得到公 平对待。 平对待。 对于交易所市场投资活动， 本公司执行集中制度确保不同组合在买卖一证券时对于交易所市场投资活动， 本公司执行集中制度确保不同组合在买卖一证券时对于交易所市场投资活动， 本公司执行集中制度确保不同组合在买卖一证券时对于交易所市场投资活动， 本公司执行集中制度确保不同组合在买卖一证券时对于交易所市场投资活动， 本公司执行集中制度确保不同组合在买卖一证券时按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合公 平交易量；对于银行市场活动，本按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合公 平交易量；对于银行市场活动，本按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合公 平交易量；对于银行市场活动，本按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合公 平交易量；对于银行市场活动，本按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合公 平交易量；对于银行市场活动，本司通过对手库控制和交易室询价机， 严格防范风险并检查公允性；于申购投资行为司通过对手库控制和交易室询价机， 严格防范风险并检查公允性；于申购投资行为司通过对手库控制和交易室询价机， 严格防范风险并检查公允性；于申购投资行为司通过对手库控制和交易室询价机， 严格防范风险并检查公允性；于申购投资行为司通过对手库控制和交易室询价机， 严格防范风险并检查公允性；于申购投资行为本公司遵循价格 本公司遵循价格 本公司遵循价格 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 优先、比例分配的原则，根据事前独立申报价格和数量对交易结果进行公平。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、向交易和 反时机报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、向交易和 反时机报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、向交易和 反时机报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、向交易和 反时机报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、向交易和 反时机交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 交易价差监控分析，未发现整体公平执行出异常的情况。 4.3. 2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、时间方向等的分析未发现有可能导致不公平和 报告期内，通过对交易价格、时间方向等的分析未发现有可能导致不公平和 报告期内，通过对交易价格、时间方向等的分析未发现有可能导致不公平和 报告期内，通过对交易价格、时间方向等的分析未发现有可能导致不公平和 报告期内，通过对交易价格、时间方向等的分析未发现有可能导致不公平和 利益输送的异常交易行为。 利益输送的异常交易行为。 利益输送的异常交易行为。 利益输送的异常交易行为。 利益输送的异常交易行为。 利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交 易公开竞价同日反向成较少单边量超过该证券当所有投资组合参与的交 易公开竞价同日反向成较少单边量超过该证券当所有投资组合参与的交 易公开竞价同日反向成较少单边量超过该证券当所有投资组合参与的交 易公开竞价同日反向成较少单边量超过该证券当所有投资组合参与的交 易公开竞价同日反向成较少单边量超过该证券当量的 5% 的情形：无。 的情形：无。 的情形：无。 的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面年四季度， 宏观经济数据符合预期或好于市场。工业生产方面10 月和 11 月工业增 月工业增 加值当月同比增速分别为 加值当月同比增速分别为 加值当月同比增速分别为 加值当月同比增速分别为 加值当月同比增速分别为 加值当月同比增速分别为 4.7% 和 6.2% 6.2%，较上季度回升，中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 ，较上季度回升中游的行业表现强。当前工企库存 已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末已处低位，需求边际改善对生产的 带动逐步增强。固定资投累计速从三季度末5.4%5.4% 继续下 继续下 滑至 5.2% 5.2%，其中，基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 ，其中基建投资增速略降但房地产韧性较强制造业低位震荡。社会消费品 零售同比增速 零售同比增速 零售同比增速 11 月出现较大反弹， 汽车消费降幅缩窄月出现较大反弹， 汽车消费降幅缩窄月出现较大反弹， 汽车消费降幅缩窄月出现较大反弹， 汽车消费降幅缩窄月出现较大反弹， 汽车消费降幅缩窄月出现较大反弹， 汽车消费降幅缩窄月出现较大反弹， 汽车消费降幅缩窄月出现较大反弹， 汽车消费降幅缩窄月出现较大反弹， 汽车消费降幅缩窄月出现较大反弹， 汽车消费降幅缩窄“双十一 双十一 ”促销的拉动效应明显。 促销的拉动效应明显。 促销的拉动效应明显。 促销的拉动效应明显。 促销的拉动效应明显。 促销的拉动效应明显。 11 月城镇 月城镇 调查失业率回落至 调查失业率回落至 调查失业率回落至 调查失业率回落至 5.1% ， 较三季度有所改善。通胀数据方面， 较三季度有所改善。通胀数据方面， 较三季度有所改善。通胀数据方面， 较三季度有所改善。通胀数据方面， 较三季度有所改善。通胀数据方面， 较三季度有所改善。通胀数据方面， 较三季度有所改善。通胀数据方面， 较三季度有所改善。通胀数据方面CPI 在四季度连续跳升， 在四季度连续跳升， 在四季度连续跳升， 在四季度连续跳升， 11 月上行至 月上行至 月上行至 4.5% ， 猪肉和其他食品价格的上涨是主要因素， 猪肉和其他食品价格的上涨是主要因素， 猪肉和其他食品价格的上涨是主要因素， 猪肉和其他食品价格的上涨是主要因素， 猪肉和其他食品价格的上涨是主要因素， 猪肉和其他食品价格的上涨是主要因素， 猪肉和其他食品价格的上涨是主要因素， 猪肉和其他食品价格的上涨是主要因素， 猪肉和其他食品价格的上涨是主要因素， 猪肉和其他食品价格的上涨是主要因素2020 20202020年一季度 年一季度 CPI 可能突破 可能突破 5% 。PPI 继续同比小幅 继续同比小幅 继续同比小幅 负增长。 负增长。 由于通胀数据的跳升，货币政策受到一定掣肘四季度央行没有降低存款准备金率继续过 由于通胀数据的跳升，货币政策受到一定掣肘四季度央行没有降低存款准备金率继续过 由于通胀数据的跳升，货币政策受到一定掣肘四季度央行没有降低存款准备金率继续过 由于通胀数据的跳升，货币政策受到一定掣肘四季度央行没有降低存款准备金率继续过 由于通胀数据的跳升，货币政策受到一定掣肘四季度央行没有降低存款准备金率继续过 MLF 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 调控市场流动性，并在关键时点通过逆回购投放资金熨平利率波。降低社会融成本的政策 导向下，央行 导向下，央行 导向下，央行 导向下，央行 11 月调低 月调低 MLF MLF利率 5bps ，LPR 利率也随之降低 利率也随之降低 利率也随之降低 利率也随之降低 5bps 5bps。四季度的金融数据好于预期，企 。四季度的金融数据好于预期，企 。四季度的金融数据好于预期，企 。四季度的金融数据好于预期，企 。四季度的金融数据好于预期，企 。四季度的金融数据好于预期，企 。四季度的金融数据好于预期，企 。四季度的金融数据好于预期，企 。四季度的金融数据好于预期，企 业中长期贷款数据继续改善，与 业中长期贷款数据继续改善，与 业中长期贷款数据继续改善，与 业中长期贷款数据继续改善，与 业中长期贷款数据继续改善，与 业中长期贷款数据继续改善，与 业中长期贷款数据继续改善，与 8月央行推出 月央行推出 月央行推出 LPRLPR 改革后 商业银行倾向于放长期贷款锁定较高的利 商业银行倾向于放长期贷款锁定较高的利 商业银行倾向于放长期贷款锁定较高的利 商业银行倾向于放长期贷款锁定较高的利 商业银行倾向于放长期贷款锁定较高的利 商业银行倾向于放长期贷款锁定较高的利 商业银行倾向于放长期贷款锁定较高的利 商业银行倾向于放长期贷款锁定较高的利 商业银行倾向于放长期贷款锁定较高的利 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 率有关，也一定程度上体现支持制造业中长期融资的政策导向。 四季度，由于央行调降了 四季度，由于央行调降了 四季度，由于央行调降了 四季度，由于央行调降了 四季度，由于央行调降了 四季度，由于央行调降了 MLF 利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但利率，银行间回购波动中枢较三季度 小幅下降但明显加大，存款类机构与非回购利差保持稳定。由于期开放式摊余成本法债券基金的 明显加大，存款类机构与非回购利差保持稳定。由于期开放式摊余成本法债券基金的 明显加大，存款类机构与非回购利差保持稳定。由于期开放式摊余成本法债券基金的 明显加大，存款类机构与非回购利差保持稳定。由于期开放式摊余成本法债券基金的 明显加大，存款类机构与非回购利差保持稳定。由于期开放式摊余成本法债券基金的 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 9 页共 15 页 集中发行，市场对于相应期限债券的需求猛增收益率下 剧烈三年国开最多集中发行，市场对于相应期限债券的需求猛增收益率下 剧烈三年国开最多集中发行，市场对于相应期限债券的需求猛增收益率下 剧烈三年国开最多集中发行，市场对于相应期限债券的需求猛增收益率下 剧烈三年国开最多集中发行，市场对于相应期限债券的需求猛增收益率下 剧烈三年国开最多行 40bps 40bps ，五年期国开债收益率下行 ，五年期国开债收益率下行 ，五年期国开债收益率下行 ，五年期国开债收益率下行 ，五年期国开债收益率下行 ，五年期国开债收益率下行 ，五年期国开债收益率下行 30bps30bps ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 ，而同时段一年期和十国开债收益率下行幅度为 20bps 20bps 左右。 本基金四季度各项资产配置比例没有较大变化，组合平均剩 本基金四季度各项资产配置比例没有较大变化，组合平均剩 本基金四季度各项资产配置比例没有较大变化，组合平均剩 余期限也较为稳定。后续本基金将 余期限也较为稳定。后续本基金将 余期限也较为稳定。后续本基金将 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 继续坚持高流动性和安全的特点，稳健投资为者争取有竞力收益。 展望后市， 展望后市， 2020 上半年通胀仍有较大压力，但随着基数效应的显现 上半年通胀仍有较大压力，但随着基数效应的显现 上半年通胀仍有较大压力，但随着基数效应的显现 上半年通胀仍有较大压力，但随着基数效应的显现 上半年通胀仍有较大压力，但随着基数效应的显现 上半年通胀仍有较大压力，但随着基数效应的显现 上半年通胀仍有较大压力，但随着基数效应的显现 上半年通胀仍有较大压力，但随着基数效应的显现 上半年通胀仍有较大压力，但随着基数效应的显现 上半年通胀仍有较大压力，但随着基数效应的显现 CPICPI 将逐步回落。货币政策 将逐步回落。货币政策 将逐步回落。货币政策 将逐步回落。货币政策 将逐步回落。货币政策 的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间的多目标性大增加了央行操作难度， 但财政策仍有发力空间2020 2020 年地方政府专项债额度已 年地方政府专项债额度已 年地方政府专项债额度已 年地方政府专项债额度已 年地方政府专项债额度已 年地方政府专项债额度已 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 部分提前下达，预计一季度将迎来发行高峰带动基建投资等增速反弹。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金 本报告期基金 本报告期基金 本报告期基金 A类和 B类的净值收益率分别为 类的净值收益率分别为 类的净值收益率分别为 类的净值收益率分别为 类的净值收益率分别为 0.5471%0.5471%0.5471% 和 0.6079% 0.6079% 0.6079%，同期业绩比较基准收益率 ，同期业绩比较基准收益率 ，同期业绩比较基准收益率 ，同期业绩比较基准收益率 ，同期业绩比较基准收益率 ，同期业绩比较基准收益率 ，同期业绩比较基准收益率 为 0.3403% 0.3403% 。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的 占基金总资产的 占基金总资产的 比例 (%) 1 固定收益投资 固定收益投资 固定收益投资 22,951,403,441.29 22,951,403,441.29 22,951,403,441.29 22,951,403,441.29 28.21 其中：债券 其中：债券 22,951,403,441.29 22,951,403,441.29 22,951,403,441.29 22,951,403,441.29 28.21 资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 24,158,565,000.00 24,158,565,000.00 24,158,565,000.00 24,158,565,000.00 29.69 其中：买断式回购的入返售金融 其中：买断式回购的入返售金融 其中：买断式回购的入返售金融 其中：买断式回购的入返售金融 其中：买断式回购的入返售金融 其中：买断式回购的入返售金融 其中：买断式回购的入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 32,647,496,554.53 32,647,496,554.53 32,647,496,554.53 32,647,496,554.53 40.13 4 其他资产 其他资产 1,600,652,285.65 1,600,652,285.65 1,600,652,285.65 1,600,652,285.65 1.97 5 合计 81,358,117,281.47 81,358,117,281.47 81,358,117,281.47 81,358,117,281.47 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 10 页共 15 页 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 - 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内货币市场基金债券正回购的 资余额未超过产净值20% 。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内基金未出现投资组合平均剩余限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30 天以内 39.23 4.39 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 11 页共 15 页 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含） —60 天 10.76 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含） —90 天 20.74 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含） —120天 12.30 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含） —397 天 （含） 20.90 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 103.93 4.39 5.4报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 240 240天情况说明 天情况说明 天情况说明 在本报告期内基金未出现投资组合平均剩余存续超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,399,282,624.33 9.50 其中：政策性金融债 7,399,282,624.33 9.50 4 企业债券 - - 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 12 页共 15 页 5 企业短期融资券 5,187,958,745.62 6.66 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,364,162,071.34 13.31 8 其他 - - 9 合计 22,951,403,441.29 29.47 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111991236 19 汇丰银行 CD003 13,500,000.00 1,346,391,032.73 1.73 2 111903103 19 农业银行 CD103 10,000,000.00 989,833,905.42 1.27 3 150203 15 国开 03 9,300,000.00 930,749,425.59 1.20 4 150208 15 国开 08 8,000,000.00 802,937,005.08 1.03 5 111904109 19 中国银行 CD109 8,000,000.00 789,810,071.77 1.01 6 111973181 19 恒生银行 CD031 7,000,000.00 697,364,536.21 0.90 7 111906047 19 交通银行 CD047 7,000,000.00 697,299,657.96 0.90 8 180202 18 国开 02 6,800,000.00 681,241,976.92 0.87 9 190402 19 农发 02 6,000,000.00 599,481,996.14 0.77 10 111904097 19 中国银行 CD097 6,000,000.00 597,508,603.58 0.77 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 13 页共 15 页 报告期内偏离度的最高值 0.0312% 报告期内偏离度的最低值 0.0058% 报告期内每个工作日 偏离度的绝对值的简单平均值 0.011 9% 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 0.25% 0.25%情况说明 情况说明 本报告期未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 0.5% 情况说明 本报告期未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按票面利率 或商定本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按票面利率 或商定本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按票面利率 或商定并考虑其买入时的溢价与折，在剩余期限内按实际利率法摊销每日计提收益。本 并考虑其买入时的溢价与折，在剩余期限内按实际利率法摊销每日计提收益。本 并考虑其买入时的溢价与折，在剩余期限内按实际利率法摊销每日计提收益。本 并考虑其买入时的溢价与折，在剩余期限内按实际利率法摊销每日计提收益。本 基金不采用市场利率和上交易的债券票据价计算资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券发行主体期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 其他各项资产构成 其他各项资产构成 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,173,417,188.29 3 应收利息 426,545,144.49 4 应收申购款 689,952.87 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,600,652,285.65 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 14 页共 15 页 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 因四舍五入原，投资组合报告中市值占净比例的分项之和与计可能存在尾差。 基金份额持有人如欲了解本投资组合的其他相关 信息，可联系管理在履行基金份额持有人如欲了解本投资组合的其他相关 信息，可联系管理在履行基金份额持有人如欲了解本投资组合的其他相关 信息，可联系管理在履行基金份额持有人如欲了解本投资组合的其他相关 信息，可联系管理在履行基金份额持有人如欲了解本投资组合的其他相关 信息，可联系管理在履行程序后获取。 程序后获取。 程序后获取。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根货币 上投摩根货币 上投摩根货币 A 上投摩根货币 上投摩根货币 上投摩根货币 B 本报告期期初基金份额总额 75,198,077.63 75,198,077.63 75,198,077.63 78,260,406,545.88 78,260,406,545.88 78,260,406,545.88 78,260,406,545.88 报告期基金总申购份额 基金总申购份额 基金总申购份额 基金总申购份额 18,865,892,859.04 18,865,892,859.04 18,865,892,859.04 18,865,892,859.04 88,113,866,377.87 88,113,866,377.87 88,113,866,377.87 88,113,866,377.87 报告期基金总赎回份额 基金总赎回份额 基金总赎回份额 基金总赎回份额 18,870,231,024.54 18,870,231,024.54 18,870,231,024.54 18,870,231,024.54 88,571,842,183.68 88,571,842,183.68 88,571,842,183.68 88,571,842,183.68 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总70,859,912.13 70,859,912.13 70,859,912.13 77,802,430,740.07 77,802,430,740.07 77,802,430,740.07 77,802,430,740.07 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件； 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件； 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件； 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件； 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件； 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件； 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件； 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件； 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件； 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件； 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件； 2. 《上投摩根货币市场基金合同》； 《上投摩根货币市场基金合同》； 《上投摩根货币市场基金合同》； 《上投摩根货币市场基金合同》； 《上投摩根货币市场基金合同》； 《上投摩根货币市场基金合同》； 《上投摩根货币市场基金合同》； 《上投摩根货币市场基金合同》； 《上投摩根货币市场基金合同》； 《上投摩根货币市场基金合同》； 3. 《上投摩根货币市场基金托管协议》； 《上投摩根货币市场基金托管协议》； 《上投摩根货币市场基金托管协议》； 《上投摩根货币市场基金托管协议》； 《上投摩根货币市场基金托管协议》； 《上投摩根货币市场基金托管协议》； 《上投摩根货币市场基金托管协议》； 《上投摩根货币市场基金托管协议》； 《上投摩根货币市场基金托管协议》； 《上投摩根货币市场基金托管协议》； 《上投摩根货币市场基金托管协议》； 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 《上投摩根基金管理有限公司开放式业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营执照； 基金管理人业务资格批件、营执照； 基金管理人业务资格批件、营执照； 基金管理人业务资格批件、营执照； 基金管理人业务资格批件、营执照； 基金管理人业务资格批件、营执照； 基金管理人业务资格批件、营执照； 基金管理人业务资格批件、营执照； 基金管理人业务资格批件、营执照； 6. 基金托管人业务资格批件、营执照。 基金托管人业务资格批件、营执照。 基金托管人业务资格批件、营执照。 基金托管人业务资格批件、营执照。 基金托管人业务资格批件、营执照。 基金托管人业务资格批件、营执照。 基金托管人业务资格批件、营执照。 基金托管人业务资格批件、营执照。 基金托管人业务资格批件、营执照。 8.2 存放地点 基金管理人或托处。 基金管理人或托处。 基金管理人或托处。 基金管理人或托处。 基金管理人或托处。 基金管理人或托处。 上投摩根货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 第 15 页共 15 页 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 投资者可在营业时间免费查阅，也按工本购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 二〇年一月十日 二〇年一月十日 二〇年一月十日 二〇年一月十日 二〇年一月十日