上投摩根货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 基金合同生效日期:2005 年 4 月 13 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1. 投资有风险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书; 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 3. 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构,基金管理 人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 4.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 5. 为了更好地向投资人提供现金管理服务,投资人的相关信息将提供给为投资人提供前述 服务的第三方机构。 6.本招募说明书摘要所载内容截止日为 2016 年 10 月 12 日,基金投资组合及基金业绩的数 据截止日为 2016 年 9 月 30 日。 二零一六年十一月 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 法定代表人:穆矢 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:2.5 亿元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和 摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准, 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 董事会成员基本情况: 董事长:穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行 天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦东发展银行党委委员、 2 副行长。 现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球投资管 理业务 CEO。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩 根大通高管委员会资深成员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事: Michael I. Falcon 学士学位(主修金融)。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环球投资管 理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。 董事:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼 董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事:陈海宁 研究生学历、经济师。 3  曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行 长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事: 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利 大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 2. 监事会成员基本情况: 监事长: 赵峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。 现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:石恬华 台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。 4  历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信总经理等职务;现任摩根资产 管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长,负责台湾区的资产管理业务。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理,管理上投摩根亚太优势混 合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行 业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士,副总经理 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究 部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市 5 场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 刘万方先生,督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5. 本基金基金经理情况 孟晨波女士,经济学学士。拥有 18 年证券投资研究从业经历,历任荷兰银行上海分行 资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董 事,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009 年 5 月加入上投摩根基金管理有 限公司,先后担任固定收益部总监、货币市场投资部总监,2009 年 9 月起任上投摩根货币 市场基金基金经理,自 2014 年 8 月起同时担任上投摩根现金管理货币市场基金,自 2014 年 11 月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经 理。 王化鑫先生,上海财经大学金融工程学士,2007 年 7 月起加入上投摩根基金管理有限 公司,先后担任客服助理、交易助理、交易员、资深交易员、固定收益首席交易员、基金经 理助理,自 2016 年 7 月起担任上投摩根货币市场基金基金经理。 历任基金经理张英辉先生,任职时间为 2005 年 4 月 8 日至 2005 年 10 月 11 日;历任基 金经理唐建先生,任职时间为 2005 年 10 月 12 日至 2006 年 2 月 14 日;历任基金经理李颖 女士,任职时间为 2006 年 2 月 14 日至 2008 年 11 月 28 日;历任基金经理王亚南先生,任 职时间为 2008 年 11 月 29 日至 2015 年 12 月 11 日。 6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫,投资董事;杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;朱晓 龙,研究总监;孟晨波,总经理助理兼货币市场投资部总监;赵峰,债券投资部总监;张军, 国际投资部总监;黄栋,量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人概况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 6  住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。净利润 2,289 亿元, 增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利息净收入增长 4.65%,手续费及 佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入 比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达1.45 万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转 型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进 一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同 时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现 绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元,多项核心 指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%,客户金融 资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元,承销额市场领先。资 产托管业务规模7.17万亿元,增长67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上 海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 7  2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环球金融》杂 志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国 最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中,以一 级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自 2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常 规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管 业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 8 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳 托管银行”。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (3) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (4) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com 9 (5) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (6) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (7) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:(010)63636153 传真:(010)63639709 客服电话:95595 联系人:李伟 网址:www.cebbank.com (8) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 24小时客户服务热线: 95558 网址:bank.ecitic.com (9) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 10 24小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (10) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (11) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (12) 广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址:广州市农林下路 83 号 法定代表人:董建岳 电话:020-3832256 传真:020-87310955 客服电话:400-830-8003 网址:http://www.gdb.com.cn (13) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (14) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 法定代表人:冀光恒 11 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (15) 长沙银行股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段 433 号 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段 433 号 法定代表人: 张智勇 咨询电话:400-679-6511 网站:www.bankofchangsha.com (16) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (17) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮 编:830002) 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (18) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 12 电话:(021 53686888 传真:(021) 53686100 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com (19) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (20) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:http://www.gf.com.cn (21) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (22) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 13 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com (23) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (24) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (25) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (26) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 14 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (27) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (28) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:李航 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (29) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户咨询电话:95597 联系电话:0755-82492193 网址:www.htsc.com.cn (30) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 15 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (31) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (32) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 电话:0731-4403343 联系人:郭磊 公司网址:www.cfzq.com (33) 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 开放式基金客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (34) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 16 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (35) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com (36) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:400 6666 888 网址:www.cgws.com (37) 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 电话:021-68761616 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (38) 中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人:刘毅 客户服务热线:95532 17 网址:www.china-invs.cn (39) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (40) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (41) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (42) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人:罗浩 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 18 客户服务电话:68777877 公司网站:www.shhxzq.com (43) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (44) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (45) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (46) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (47) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 19 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (48) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (49) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (50) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (51) 星展银行(中国)有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、1801 单元 法定代表人:葛甘牛 咨询电话:400-820-8988 网站:www.dbs.com.cn 20 (52) 花旗银行(中国)有限公司 注册地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元,33 楼 01 单元和 03 单元, 34 楼 01 单元及 35 楼 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元,33 楼 01 单元和 03 单元, 34 楼 01 单元及 35 楼 法定代表人:欧兆伦(AU SIU LUEN) 电话:021-28966000 传真:021-28963332 客户服务热线:个人客户服务中心电话:800 8301 880 公司网站:www.citibank.com.cn (53) 东亚银行(中国)有限公司 办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼 法定代表人:李国宝 客服电话:800-830-3811 网站:www.hkbea.com.cn (54) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (55) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 21 公司网址:www.myfund.com (56) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 客服电话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (57) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (58) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (59) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (60) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人:董浩 客服电话:400-628-1176 22 网站:www.jimufund.com (61) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (62) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (63) 摩根大通银行(中国)有限公司 住所:北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心 19 层 法定代表人:李一 客户服务电话:021-52002353 公司网址: http://www.jpmorganchina.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并 及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:方达律师事务所 注册地址:上海市南京西路 1515 号 2202-2207 室 办公地址:上海市南京西路 1515 号 2202-2207 室 负责人:黄伟民 联系电话:021-5298 5566 传真:021-5298 5577 联系人:黄伟民 23 经办律师:黄伟民、徐雪松 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:曹阳 经办注册会计师:陈玲、曹阳 四、基金概况 基金名称:上投摩根货币市场基金 基金类型:货币市场基金 五、基金的投资 (一)投资目标 通过合理的资产选择,在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供 资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 (二)投资理念 本基金采取主动式投资管理策略,积极追求类属资产与个券品种的合理选择与配置。在 严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与稳健收益,满足投资者对高流动性、低 风险金融资产的需求。 (三)投资范围 (1) 现金; (2) 1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单; (3) 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券; (4) 期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购; (5) 期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据; (6) 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 (四)投资策略 24  本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法,对各类可投资资产进 行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,在 风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为 投资者获取稳定的收益。 利率预期策略:市场利率因应景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动,本基金 将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变 化;其次,在判断利率变动趋势时,我们将重点考虑货币供给的预期效应( Money-supply Expectations Effect)、通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect)以及资金流量变化(Flow of Funds)等,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋 势等因素,对利率走势形成合理预期,从而做出各类资产配置的决策。 估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确定价格 中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合, 合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。 久期管理:久期作为衡量债券利率风险的指标,反映了债券价格对收益率变动的敏感度。 本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率变化预期,以久期和收 益率变化评估为核心。通过久期管理,合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期, 在预期利率上升时适度缩小久期。 流动性管理:由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回 现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的 结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基 金资产的整体变现能力。 随着国内货币市场的进一步发展,以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具 出现时,本基金将予以深入分析并加以审慎评估,在符合本基金投资目标的前提下适时调整 本基金投资对象。 (五)投资决策程序 投资决策基本原则是依据基金合同所制定投资基本方针、投资范围及投资限制等,拟订 基金投资策略及执行投资计划。严格控制风险及资产安全,并追求投资利得的合理增长,最 大限度地保障基金持有人的利益。 1. 投资决策机制 公司投资决策采用集体决策模式,并以投资决策会议的形式加以体现。 25  1) 为提高投资决策效率和专业性水平,公司在经营管理层下设投资决策委员会,作为 公司投资管理的核心决策机构。 2) 投资决策委员会以投资管理部核心成员为主体组建,并由投资总监担任主席,其它 成员包括部分资深基金经理和研究总监。投资决策委员会成员之间相互无亲属关系。 3) 投资决策委员会的主要职责是:定期或不定期召开投资决策会议,在依照有关法律 法规与基金合同所确定的投资限制纲领的范围内,分析评价投资操作绩效,并在对 现有资产配置进行总结的基础上,作出资产配置决议,确定证券评级模式,决定投 资对象备选库,作为基金经理进行投资操作的依据。 4) 投资决策委员会对所议内容在成员间达成共识后形成决议,无法达成共识时,由投 资决策委员会主席做最后裁定。 5) 投资决策委员会应就每次会议决议情况制作书面报告,向总经理提交,并为监察稽 核提供查核依据。 2. 投资决策程序 1) 基金经理对宏观经济和市场状况进行研究,综合分析物价水平变化趋势、货币政策 影响、市场环境的变化,重点关注贷款增长和货币供应增长趋势、利率政策动向, 制定中短期的宏观经济展望和利率变化趋势。 2) 对预期市场收益率的变化趋势,调整资产配置比例和组合久期,达到提高基金回报 表现。 3) 建立收益率曲线来进行估值,确定债券价格的变动趋势,以收益率和流动性作为个 券选择基础。 4) 在组合构建的过程,严格监控、分析和控制风险,并持续进行。 5) 持续进行投资组合的敏感性分析,对组合的收益和流动性进行评估。 (六)业绩比较基准 6 个月定期存款利率(税后)。鉴于本基金产品自身及目标市场定位,特制订此业绩 比较基准。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时,基金管理人有权对此 基准进行调整,并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。 为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,自 2008 年 6 月 1 日起,本基金 业绩比较基准变更为同期七天通知存款利率(税后)。 (七)风险收益特征 26  本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股 票基金、债券基金和混合基金。 六、基金的投资组合报告 1、 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 15,477,251,719.25 24.84 其中:债券 15,477,251,719.25 24.84 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 30,249,800,000.00 48.55 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 15,611,789,612.90 25.05 4 其他资产 971,887,222.10 1.56 5 合计 62,310,728,554.25 100.00 2、 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 其中:买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值比例 序号 金额 (%) 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中:买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 27 3、 基金投资组合平均剩余期限 1) 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30天以内 65.84 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 12.75 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 4.49 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 3.56 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天(含) 13.09 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 28  动利率债 合计 99.72 - 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 摊余成本(元) 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,488,277,922.78 15.24 其中:政策性金融债 9,488,277,922.78 15.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,718,892,134.95 4.37 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,270,081,661.52 5.25 8 其他 - - 9 合计 15,477,251,719.25 24.86 剩余存续期超过 397 天的浮动利 10 - - 率债券 6、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序 债券数量 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 净值比例 号 (张) (%) 1 160209 16 国开 09 8,300,000.00 829,381,245.49 1.33 2 160401 16 农发 01 8,000,000.00 799,909,051.55 1.28 16 中石油 3 011601001 8,000,000.00 799,864,902.39 1.28 SCP001 4 160211 16 国开 11 8,000,000.00 799,646,682.82 1.28 29  5 160414 16 农发 14 8,000,000.00 799,612,201.02 1.28 6 160204 16 国开 04 8,000,000.00 799,485,004.37 1.28 7 160304 16 进出 04 8,000,000.00 799,275,250.06 1.28 16 电网 8 041651008 7,700,000.00 769,752,839.48 1.24 CP001 9 140216 14 国开 16 7,300,000.00 740,668,241.51 1.19 10 150222 15 国开 22 7,400,000.00 739,810,015.73 1.19 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0455% 报告期内偏离度的最低值 0.0224% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0354% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 1)基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采 用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 3)其他各项资产构成 30  序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 756,380,280.55 3 应收利息 215,499,130.44 4 应收申购款 7,811.11 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 971,887,222.10 4)投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管理人获取。 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值 比较基准收 基金净值 比较基准 阶段 增长率标 益率标准差 ①-③ ②-④ 收益率① 收益率③ 准差② ④ 2005/4/13 A 0.6628% 0.0251% 1.1932% 0.0000% -0.5304% 0.0251% 至 B 0.8377% 0.0307% 1.1932% 0.0000% -0.3555% 0.0307% 2005/12/31 2006/1/1 至 A 1.4773% 0.0274% 1.7093% 0.0002% -0.2320% 0.0272% 2006/12/31 B 1.7199% 0.0313% 1.7093% 0.0002% 0.0106% 0.0311% 2007/1/1 至 A 3.3267% 0.1387% 2.4441% 0.0017% 0.8826% 0.1370% 2007/12/31 B 3.5741% 0.1410% 2.4441% 0.0017% 1.1300% 0.1393% 2008/1/1 至 A 2.6698% 0.0568% 2.4264% 0.0027% 0.2434% 0.0541% 2008/12/31 B 2.9159% 0.0608% 2.4264% 0.0027% 0.4895% 0.0581% 31 2009/1/1 至 A 0.7748% 0.0302% 1.3500% 0.0000% -0.5752% 0.0302% 2009/12/31 B 1.0174% 0.0321% 1.3500% 0.0000% -0.3326% 0.0321% 2010/1/1 至 A 1.2029% 0.0326% 1.3500% 0.0000% -0.1471% 0.0326% 2010/12/31 B 1.4463% 0.0360% 1.3500% 0.0000% 0.0963% 0.0360% 2011/1/1 至 A 2.5841% 0.0618% 1.4597% 0.0001% 1.1244% 0.0617% 2011/12/31 B 2.8303% 0.0657% 1.4597% 0.0001% 1.3706% 0.0656% 2012/1/1 至 A 2.7042% 0.0011% 1.4178% 0.0002% 1.2864% 0.0009% 2012/12/31 B 2.9506% 0.0011% 1.4178% 0.0002% 1.5328% 0.0009% 2013/1/1 至 A 3.2795% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 1.9295% 0.0020% 2013/12/31 B 3.5266% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 2.1766% 0.0020% 2014/1/1 至 A 3.8365% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.4865% 0.0019% 2014/12/31 B 4.0853% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.7353% 0.0019% 2015/1/1 至 A 2.6756% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.3256% 0.0023% 2015/12/31 B 2.9221% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.5721% 0.0023% 2016/1/1 至 A 0.9804% 0.0012% 0.6713% 0.0000% 0.3091% 0.0012% 2016/6/30 B 1.1009% 0.0012% 0.6713% 0.0000% 0.4296% 0.0012% 2016/1/1 至 A 1.4870% 0.0011% 1.0107% 0.0000% 0.4763% 0.0011% 2016/9/30 B 1.6694% 0.0011% 1.0107% 0.0000% 0.6587% 0.0011% 八、费用概览 (一) 与基金运作有关的费用 1、 基金费用的种类: 1) 基金管理人的管理费; 2) 基金托管人的托管费; 3) 基金的销售服务费; 4) 基金合同生效后的信息披露费; 5) 基金份额持有人大会费用; 6) 与基金相关的会计师费和律师费; 7) 基金证券交易费用; 8) 按照国家有关规定和基金合同规定可以列入的其它费用。 2、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式: 1)基金管理人的基金管理费: 32  在通常情况下,基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。基金管理人 的管理费计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2)基金托管人的基金托管费: 在通常情况下,基金的托管费按前 1 日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如 下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前 1 日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产 中一次性支取,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3)基金销售服务费 基金销售服务费的计算方法如下: H=E×年基金销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的某类基金份额的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额所代表的基金资产净值 A. 对于 A 类基金份额持有人,年基金销售服务费率应为 0.25%。对于由 B 类降级为 A 类的持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份 额持有人的费率。 B. 对于 B 类基金份额持有人,年基金销售服务费率为 0.01%。对于由 A 类升级为 B 类 的持有人,年基金销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起 享受 B 类基金份额持有人的费率。 基金销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起 3 个工作 日内从基金资产中一次性支付,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付给基金销售机构, 专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 4)若本基金发售失败,发售费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法 33 规列支。 本条第 1 款第 4 至第 7 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实 际支出金额支付,列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 1)基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金的基金管理费、基金托管费和销售服 务费,无须召开基金份额持有人大会。 2)本基金可在中国证监会允许的条件下按国家的有关规定增加其他种类的基金费用。 如本基金仅对新发售的基金份额适用新的基金费用种类,不涉及现有基金份额持有 人利益的,无须召开基金份额持有人大会。 5、税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (二)与基金销售有关的费用 本基金的申购费率、赎回费率均为 0%。本基金的每基金份额申购价格和每基金份额赎 回价格均为人民币 1.00 元,计算公式如下: 1、申购份额的计算公式: 本基金申购份额的计算方法如下: 本基金的申购费率为 0%; 申购份额=申购金额/每基金份额申购价格 有效申购份额单位为 0.01 份,计算结果保留到小数点后 2 位,第 3 位四舍五入。由此 误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。 2、赎回金额的计算公式: 本基金赎回金额的计算方法如下: 本基金赎回费率为 0%; 34  在投资人部分赎回份额的情况下: 赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格; 在投资人全部赎回份额的情况下: 赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格+累积收益 赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。由此误差产生的 损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。 九、招募说明书更新部分说明 上投摩根货币市场基金于 2005 年 4 月 13 日成立,至 2016 年 10 月 12 日运作满十一年 半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的 要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2016 年 5 月 27 日公告的《上投摩 根货币市场基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、在重要提示中,更新内容截止日为 2016 年 10 月 12 日,基金投资组合及基金业绩 的数据截止日为 2016 年 9 月 30 日。 2、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事、其他高级管理人员、 基金经理及投资决策委员会成员的相关信息进行了更新。 3、在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。 4、在“五、相关服务机构”中,更新了代销机构的相关信息。 5、在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更 新了最近一期投资组合报告的内容。 6、在“十、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进 行了说明。 7、在“二十、基金托管协议的内容摘要”的“(一)托管协议当事人”中,对基金管 理人的相关信息进行了更新。 8、在“二十二、其他应披露事项”中列示了本报告期内与基金运作有关的重大事项。 上投摩根基金管理有限公司 2016 年 11 月 26 日 35