上投摩根货币市场基金 招募说明书(更新) 核准文号:[证监基金字(2005)15 号 ] 核准日期:[2005 年 2 月 4 日 ] 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整; 2. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险; 3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书; 4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产; 6. 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构,基金管理 人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 7. 为了更好地向投资人提供现金管理服务,投资人的相关信息将提供给为投资人提供前述 服务的第三方机构。 8.本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 4 月 12 日,基金投资组合及基金业绩的数据截 止日为 2016 年 3 月 31 日。 二零一六年五月  上投摩根货币市场基金招募说明书 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 1 二、释义........................................................................................................................................... 1 三、基金管理人............................................................................................................................... 4 四、基金托管人............................................................................................................................. 12 五、相关服务机构......................................................................................................................... 16 六、基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................................. 30 七、基金份额的申购与赎回: ..................................................................................................... 31 八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ......................................................................... 37 九、基金的投资............................................................................................................................. 38 十、基金的业绩............................................................................................................................. 48 十一、基金的财产......................................................................................................................... 49 十二、基金资产的估值................................................................................................................. 49 十三、基金的收益分配................................................................................................................. 51 十四、基金的费用与税收............................................................................................................. 52 十五、基金的会计与审计............................................................................................................. 55 十六、基金的信息披露................................................................................................................. 55 十七、风险揭示............................................................................................................................. 58 十八、基金的终止与清算............................................................................................................. 60 十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 62 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 70 二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 75 二十二、其他应披露事项............................................................................................................. 75 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................................... 76 二十四、备查文件......................................................................................................................... 76  上投摩根货币市场基金 招募说明书 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)和其他有关 法律法规的规定,以及《上投摩根货币市场基金基金合同》编写。 招募说明书阐述了上投摩根货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投 资决策有关的事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产、但不保证基金一定 盈利、也不保证最低收益。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理 人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任 何解释或者说明。基金根据本招募说明书所载明的资料发售。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息, 是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明 对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义 务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 在招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 本基金或基金: 指上投摩根货币市场基金; 招募说明书或本招募说明书: 指本《上投摩根货币市场基金招募说明书》及其任何有 效修订与更新; 基金合同: 指《上投摩根货币市场基金基金合同》及对该基金合同 1  任何有效修订和补充; 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根 货币市场基金托管协议》及对该协议的任何有效修订和 补充; 元: 指人民币元; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会; 基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人; 基金管理人: 指上投摩根基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”); 基金销售业务: 指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托 管及定期定额投资等业务; 基金代销机构: 指具有开放式基金代销业务资格、依据有关销售代理协 议办理基金申购、赎回和其它基金业务的代理机构; 基金销售机构: 指基金管理人及基金代销机构; 基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点; 基金注册登记机构: 指基金管理人,在符合法律法规有关规定的情况下,基 金管理人可以委托第三方代为办理基金注册与过户登 记业务,在此情况下该接受委托的第三方为基金注册登 记机构; 基金账户: 指基金注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有 的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的 账户; 基金份额持有人: 指根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额 的基金投资者; 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自 然人; 机构投资者: 指在中国境内依法设立的企业法人、事业法人、社会团 体或其它组织(法律法规及其它有关规定禁止投资于开 2  放式证券投资基金的除外); 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办 法》规定的条件,经监管部门批准投资于中国证券市场 的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其 它资产管理机构; 基金投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法 律法规允许的其它所有投资者的合称; 基金合同生效日: 指本基金依基金合同规定的条件募集,达到成立条件, 并由基金管理人依照《基金法》的规定向中国证监会办 理基金备案手续,并获得中国证监会书面确认之日; 基金合同终止日: 指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定 的程序并经中国证监会批准终止基金合同的日期; 基金募集期: 指自基金份额开始发售之日起计算,最长不超过 3 个月 的期限。基金募集期的具体起止日期将在本基金的发售 公告中列明; 存续期: 指基金合同生效日至基金合同终止日之间的不定期期 限; 工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所及其他相关证券交 易场所的正常交易日; 开放日: 指为基金投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; T 日: 指基金管理人在基金认购、申购和赎回等业务办理时间 内收到申请的当日; T+n日: 指自T日起第n个工作日(不包含T日); 认购: 指在基金募集期内,基金投资者购买本基金基金份额的 行为; 申购: 指基金合同生效后,基金投资者购买本基金基金份额的 行为; 赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的 条件,要求基金管理人购回本基金基金份额的行为; 基金收益: 指基金投资所得债券利息、银行存款利息、买卖证券价 3  差、票据利息收入、债券回购收入、已实现的其它合法 收入及因运用基金资产带来的成本和费用的节约; 基金资产总值: 指基金所购买的各类证券、银行存款本息、应收债券利 息及其它资产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定该基金资产 净值及基金收益的过程; 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网 网站或其它媒体; 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、行政 规章及其他规范性文件; 不可抗力: 指基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在 基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的 任何事件,包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、 战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发 停电、电脑系统或数据传输系统非正常停止或其它突发 事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等; 基金信息披露义务人: 指基金管理人、基金托管人、负责召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会 规定的自然人、法人和其他组织。 定期定额业务: 指投资者按照与基金销售机构预先约定的方式、时间和 金额申购本基金的业务。 三、基金管理人 (一)概况: 名称:上投摩根基金管理有限公司 成立日期:2004 年 5 月 12 日 法定代表人:穆矢 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 4 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 联系电话:021 3879 4999 注册资本:250,000,000 元 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和 摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准, 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况: 1. 董事会成员基本情况: 董事长:穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行 天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦东发展银行党委委员、 副行长。 现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球投资管 5 理业务 CEO。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩 根大通高管委员会资深成员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事: Michael I. Falcon 学士学位(主修金融)。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环球投资管 理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。 董事:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼 董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事:胡越 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理、上海国际集团有限公司资本运营 部副总经理。 现任上海国泰君安股份有限公司董事会办公室副主任。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 6  现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事: 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利 大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 2. 监事会成员基本情况: 监事长:郁忠民 研究生毕业,高级经济师。 历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国 际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记; 上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长。 监事:Simon Walls 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank 总裁、首席运营官以及基础架构总监;投资管理亚洲首席行政官。 现任摩根资产管理日本董事长。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 7  现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理,管理上投摩根亚太优势混 合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 侯明甫先生,副总经理。 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明 (台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司、摩根富林明 证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。 经晓云女士,副总经理。 获上海财经大学工商管理硕士学位。 历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪 管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 刘万方先生,督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5. 本基金基金经理情况 孟晨波女士,经济学学士。拥有 18 年证券投资研究从业经历,历任荷兰银行上海分行 资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董 8 事,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009 年 5 月加入上投摩根基金管理有 限公司,先后担任固定收益部总监、货币市场投资部总监,2009 年 9 月起任上投摩根货币 市场基金基金经理,自 2014 年 8 月起同时担任上投摩根现金管理货币市场基金,自 2014 年 11 月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经 理。 历任基金经理张英辉先生,任职时间为 2005 年 4 月 8 日至 2005 年 10 月 11 日;历任基 金经理唐建先生,任职时间为 2005 年 10 月 12 日至 2006 年 2 月 14 日;历任基金经理李颖 女士,任职时间为 2006 年 2 月 14 日至 2008 年 11 月 28 日;历任基金经理王亚南先生,任 职时间为 2008 年 11 月 29 日至 2015 年 12 月 11 日。 6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫,副总经理;杜猛,总经理助理兼国内权益投资一部投资总监;孙芳,总经理助 理兼国内权益投资二部投资总监;朱晓龙,研究总监;孟晨波,总经理助理兼货币市场投资 部总监;赵峰,债券投资部总监;张军,国际投资部总监;黄栋,量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责: 1、 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、 办理基金备案手续; 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、 编制中期和年度基金报告; 7、 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集基金份额持有人大会; 10、 保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 9 (四)基金管理人的承诺: 1、基金管理人的承诺: 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,并遵 守《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和其他有关法律法规的规定,规范基 金运作。 基金管理人进一步承诺,于存续期内不从事招募说明书第 9 条第 9 款的禁止性行为。基 金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止禁止性行为以及违法行为的发生。 基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规 及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。 2、基金经理的承诺: 基金经理承诺严格遵守基金合同及基金管理人有关投资制度的规定,审慎勤勉,充分发 挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,依照恪尽职守、诚实 信用、谨慎勤勉的原则履行自身的职责,为基金份额持有人谋取最大利益。 基金经理承诺不担任基金托管人或者其他基金管理人的任何职务,不从事损害基金资产 和基金份额持有人利益的证券交易以及其他活动,并遵守相关的法律法规。 (五)内部控制制度: 1、内部控制的原则: 基金管理人内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级 人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济 效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: 10  (1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有 制度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书: (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。 4、风险管理体系: (1)董事会下设风险控制委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协 调突发重大风险等事项。 (2)董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基 金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。 (3)经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,评估成员 包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风 险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范, 并进行及时控制和采取应 急措施。 (4)监察稽核部负责基金管理人内各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵循国家法律,法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时 提出修改建议。 (5)风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行 监查和风险控制的评估。 (6)风险管理部负责协助各部门修正,修订内部控制作业制度,并对各部门的日常作 业,依风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管,并提出内控建议。 11  股东会 董事会 风险控制委员会 督察长 经营管理层 风险评估联席会议 监察稽核部 风险管理部 四、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 12 总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷款和垫款 总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润 1,322 亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入同比增 长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百 分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网 点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销团队达到19,934个、综 合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银 行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比 达94.32%,较上年末提高6.29个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行 客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端 “建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿 元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一, 成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银联单 位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升; 代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首 家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三 方存管客户数3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。 2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知 名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中, 以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名 中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获 美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年 度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职 能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工210余人。自2007年起,托管部 13 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手 段。 (二)主要人员情况 赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管 业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年末,中国建设银行已托管 556 只证 券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管 银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金 14 财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权 益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业 务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存 放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施 音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事 故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同 规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编 写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控, 发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内 容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的 合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释 15 或举证,并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (3) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (4) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 16 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (5) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (6) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 24小时客户服务热线: 95558 网址:bank.ecitic.com (7) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 24小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (8) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (9) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (10) 广发银行股份有限公司 17 住所:广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址:广州市农林下路 83 号 法定代表人:董建岳 电话:020-3832256 传真:020-87310955 客服电话:400-830-8003 网址:http://www.gdb.com.cn (11) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (12) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 法定代表人:冀光恒 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (13) 长沙银行股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段 433 号 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段 433 号 法定代表人: 张智勇 咨询电话:400-679-6511 网站:www.bankofchangsha.com (14) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 18 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (15) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮 编:830002) 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (16) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:龚德雄 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888 客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518 网址:www.962518.com (17) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com 19 (18) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:http://www.gf.com.cn (19) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (20) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 客户服务电话:95525 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com (21) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (22) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 20 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (23) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (24) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (25) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (26) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 21 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:李航 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (27) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客户咨询电话:025-84579897 联系电话:025-84457777-248 网址:www.htsc.com.cn (28) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (29) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (30) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 电话:0731-4403343 联系人:郭磊 22 公司网址:www.cfzq.com (31) 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 开放式基金客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (32) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (33) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com (34) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:400 6666 888 网址:www.cgws.com 23 (35) 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 电话:021-68761616 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (36) 中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人:刘毅 客户服务热线:95532 网址:www.china-invs.cn (37) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (38) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 24 传真:010-65058065 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (39) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (40) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人:罗浩 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 公司网站:www.shhxzq.com (41) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (42) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 25 公司网站: www.noah-fund.com (43) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (44) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (45) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (46) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (47) 杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 26 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (48) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (49) 星展银行(中国)有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、1801 单元 法定代表人:葛甘牛 咨询电话:400-820-8988 网站:www.dbs.com.cn (50) 花旗银行(中国)有限公司 注册地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元,33 楼 01 单元和 03 单元, 34 楼 01 单元及 35 楼 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元,33 楼 01 单元和 03 单元, 34 楼 01 单元及 35 楼 法定代表人:欧兆伦(AU SIU LUEN) 电话:021-28966000 传真:021-28963332 客户服务热线:个人客户服务中心电话:800 8301 880 公司网站:www.citibank.com.cn (51) 东亚银行(中国)有限公司 办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼 法定代表人:李国宝 客服电话:800-830-3811 27 网站:www.hkbea.com.cn (52) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (53) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (54) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 客服电话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (55) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (56) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 28 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (57) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (58) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:董浩 客服电话:400-068-1176 网站:www.jimufund.com (59) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (60) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (61) 摩根大通银行(中国)有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心 19 层 法定代表人:邵子力 29 客户投诉热线:+86 21 5200 2368 网站:http://www.jpmorganchina.com.cn/pages/jpmorgan/china/cn/home 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并 及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:方达律师事务所 注册地址:上海市南京西路 1515 号 2202-2207 室 办公地址:上海市南京西路 1515 号 2202-2207 室 负责人:黄伟民 联系电话:021-5298 5566 传真:021-5298 5577 联系人:黄伟民 经办律师:黄伟民、徐雪松 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:曹阳 经办注册会计师:陈玲、曹阳 六、基金的募集与基金合同的生效 本基金经中国证监会证监基金字(2005)15 号文件批准,本基金自 2005 年 3 月 28 日 至 4 月 8 日为募集期,本次募集的净销售额为 991,196,238.02 元人民币,认购款项在基金 验资确认日之前产生的银行利息共计 164,284.71 元人民币。 30  本次募集有效认购总户数为 7,491 户,按照每份基金份额 1.00 元人民币计算,设立募 集期募集的有效份额为 991,196,238.02 份基金份额,利息结转的基金份额为 164,284.71 份基金份额,两项合计共 991,360,522.73 份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投 资者所有。 经中国证券监督管理委员会核准,本基金的基金合同于 2005 年 4 月 13 日生效。本基金 存续期限为不定期,基金类别为货币市场基金。 七、基金份额的申购与赎回: (一)申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体 的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理 人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。条件成熟时,投资者可通过基金管理人或 其指定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回,具体办法另行公告。 (二)申购与赎回的开放日和开放时间 1、开放日及开放时间: 本基金原则上在每个工作日办理本基金基金份额的申购与赎回。具体业务办理时间由基 金管理人与基金代销机构约定。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况,基金管理人将视 情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。 基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金 份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 2、申购的开始时间及业务办理时间: 本基金自基金合同生效日后不超过 7 个工作日的时间起开始办理申购。具体业务办理时 间在申购开始公告中确定。 3、赎回的开始时间及业务办理时间: 本基金自基金合同生效日后不超过 7 个工作日的时间起开始办理赎回。具体业务办理时 间在赎回开始公告中确定。 4、在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开放日前 3 个工作日在至 31 少 1 种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 (三)申购与赎回的原则 1、 申购和赎回的价格为每基金份额人民币 1.00 元; 2、 基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 基金的申购与赎回以书面方式或经基金管理人认可的其它方式进行; 4、 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应最迟在新的原 则实施前 3 个工作日在至少 1 种中国证监会指定的信息披露媒体予以公告。 5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,但 应最迟在新的限额实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以公 告。 (四)申购与赎回的限制 投资人首次申购本基金的最低限额为人民币 100 元,此后每次申购的最低限额为人民币 100 元。 基金份额持有人赎回本基金时,单次赎回的最低限额为 100 份基金份额。 任何基金账户内的基金份额余额不应低于 100 份基金份额。如进行一次赎回后基金账户 中基金份额余额将低于 100 份,应一次性赎回。 基金管理人可以修订上述申购与赎回的限制,但应提前进行公告。 (五)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式: 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间 内提出申购或赎回的申请。基金销售机构如允许基金投资者进行预约或其他形式的申购或赎 回申请,其申请的处理方式按有关业务规定进行。 基金投资者申购本基金,须按基金销售机构规定的方式足额缴付申购资金。 基金投资者提交赎回申请时,其在基金销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。 2、申购和赎回申请的确认与通知: 基金管理人应以在基金申购、赎回的业务办理时间内收到申购和赎回申请的当天作为申 购或赎回申请日(T 日)。基金管理人应当在 T+1 日前对该申购、赎回的有效性进行确认。 一般情况下,基金投资者可在 T+2 日及之后通过基金管理人的客户服务电话或到其提出申 32 购与赎回申请的网点查询确认情况。 3、申购和赎回款项支付的方式与时间: 申购采用全额缴款方式。 基金投资者赎回申请成交后,基金管理人应指示基金托管人按有关规定将赎回款在 T+ 1 日从基金托管账户划出,经基金销售机构一般于 T+2 日内划向投资人资金账户。在发生 巨额赎回时,款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。 (六)申购和赎回的数额和价格 本基金的每基金份额申购价格和每基金份额赎回价格均为人民币 1.00 元。 1、申购份额的计算公式: 本基金申购份额的计算方法如下: 本基金的申购费率为 0%; 申购份额=申购金额/每基金份额申购价格 有效申购份额单位为 0.01 份,计算结果保留到小数点后 2 位,第 3 位四舍五入。由此 误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。 2、赎回金额的计算公式: 本基金赎回金额的计算方法如下: 本基金赎回费率为 0%; 在投资人部分赎回份额的情况下: 赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格; 在投资人全部赎回份额的情况下: 赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格+累积收益 赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。由此误差产生的 损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。 (七)拒绝或暂停接受申购 1、本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: (1) 不可抗力; (2) 证券交易场所在交易时间非正常停市; (3) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4) 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业 33  绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (5) 当基金管理人认为单个投资者持有基金份额比例过高或其他有损于现有基金份 额持有人利益的某笔申购; (6) 法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给基金投资者。 2、基金暂停申购,基金管理人应立即在至少 1 种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 3、暂停期结束,基金重新开放时,基金管理人应当公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间为 1 天,基金管理人应于重新开放日在至少 1 种指定信息披露媒体 刊登基金重新开放申购的公告并公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过 1 天但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购时,基金管理 人应提前 1 个工作日在至少 1 种指定信息披露媒体刊登基金重新开放申购的公告,并在重新 开放申购日公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少重复刊登暂停公告 1 次;暂停结束,基金重新开放申购时,基金管理人应提前 3 个工作日在至少 1 种指定信息 披露媒体连续刊登基金重新开放申购的公告,并在重新开放申购日公告最新的基金份额净 值。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形: 1、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受基金投资者的赎回申请: (1) 不可抗力; (2) 证券交易场所交易时间非正常停市; (3) 暂停基金资产估值或占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而管理 人为保障基金投资者的利益,已决定延迟准备或采用估值或稍后进行估值; (4) 发生巨额赎回,按基金合同规定可以暂停接受赎回申请的情形; (5) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (6) 法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请, 基金管理人将足额支付;如暂时不能支付,将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已 接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分由基金管理人按照相应的处理办法在 34 后续开放日予以兑付。 在暂停赎回的情形消除后,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 2、以上第(七)款的第 2、3 项同样适用于本第(八)款。 (九) 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定: 若单个开放日内的基金份额净赎回申请(指基金赎回份额与转出份额之和减去基金申购 份额与转入份额之和后的余额)超过前 1 日本基金的基金总份额的 10%,为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式: 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分顺延赎回。 (1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按正常赎 回程序执行。 (2) 部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支 付基金投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理 人在当日接受赎回(即确认成交的)比例不低于本基金基金总份额的 10%的前 提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;基金投资者未能赎 回部分,除基金投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下 1 个开放日赎 回的表示外,自动转为下 1 个开放日赎回处理。转入下 1 个开放日的赎回不享 有赎回优先权,并将以下 1 个开放日的基金份额净值为准进行计算,并以此类 推,直到全部赎回为止。基金投资者在提出赎回申请时可选择将当日未获受理 部分予以撤消。 (3) 当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应当在两日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 中国证监会派出机构备案。 3、连续巨额赎回的情形及处理方式: 连续两日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受本基金 的赎回申请;已经接受(即确认成交的)的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正 常支付时间 20 个工作日,并按法律法规的要求进行信息披露。 35 (十)申购与赎回的注册登记 1、 经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之 前可以撤销。 2、 基金投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为基金投资者增加权益并办 理注册登记手续,基金投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。 3、 基金投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为基金投资者扣除权益并办 理相应的注册登记手续。 4、 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于 开始实施前 3 个工作日予以公告。 (十一)定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具体实 施方法以招募说明书和基金管理人届时公布的业务规则为准。 (十二)基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关业务规则、具体 费率及计算公式由基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告 知基金托管人与相关机构。 (十三)基金份额持有人类型的转换 本基金对两类基金份额持有人的升降级方式为,如在基金存续期内的任何一个开放日, A 类基金份额持有人通过认购、申购、分配收益或其他方式,使其持有的基金份额余额达到 5,000,000 份的,即由 A 类持有人升级为 B 类基金份额持有人;如在基金存续期内的任何一 个开放日,B 类持有人通过赎回或其他方式使其持有的基金份额少于 500,000 份,即由 B 类 持有人降为 A 类。A、B 两类基金份额的区别在于适用的销售服务费费率不同,由此导致 A、 B 两类基金份额收益率不同,其它的权益均相同。 36  八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 (一) 基金注册登记机构只受理继承、遗赠、司法执行等情况下的非交易过户。无论在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。 1、 “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 2、 “遗赠”指基金份额持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其他人; 3、 “司法执行”是指根据生效法律文书,有履行义务的当事人(基金份额持有人)将其持 有的基金份额依生效法律文书之规定主动过户给其他人,或法院依据生效法律文书将有履行 义务的当事人(基金份额持有人)持有的基金份额强制划转给其他人。 (二) 基金投资者办理非交易过户必须到基金注册登记机构或其指定的网点办理。对于符 合条件的非交易过户申请按《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定 办理。 (三) 符合条件的非交易过户申请由基金注册登记机构进行确认,该确认一般情况下应在 非交易过户申请经审核通过之日起 5 个工作日内做出;申请人按基金注册登记机构规定的标 准缴纳过户费用。 (四) 基金份额持有人可以以同一基金账户在多个基金销售机构申购(认购)基金份额, 但必须在原申购(认购)的基金销售机构赎回该部分基金份额。 基金份额持有人可以办理其基金份额在不同基金销售机构的转托管手续。转托管在转出 方进行申报,基金投资者于 T 日转托管基金份额转出成功后,一般情况下转托管份额可于 T+1 日在转入方网点办理转入手续,基金投资者可于 T+3 日起赎回该部分基金份额。 (五) 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与 解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括未结转部分收益和红利 再投资)一并冻结。 (六) 在有关法律法规有明确规定的情况下,基金管理人将可以办理基金份额的质押业务 或其他业务,并会同基金注册登记机构制定、公布和实施相应的业务规则。 37  九、基金的投资 (一)投资目标 通过合理的资产选择,在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供 资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 (二)投资理念 本基金采取主动式投资管理策略,积极追求类属资产与个券品种的合理选择与配置。在 严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与稳健收益,满足投资者对高流动性、低 风险金融资产的需求。 (三)投资范围 (1) 现金; (2) 1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单; (3) 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券; (4) 期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购; (5) 期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据; (6) 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 (四)投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法,对各类可投资资产进 行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,在 风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为 投资者获取稳定的收益。 利率预期策略:市场利率因应景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动,本基金 将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变 化;其次,在判断利率变动趋势时,我们将重点考虑货币供给的预期效应( Money-supply Expectations Effect)、通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect)以及资金流量变化(Flow of Funds)等,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋 势等因素,对利率走势形成合理预期,从而做出各类资产配置的决策。 38  估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确定价格 中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合, 合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。 久期管理:久期作为衡量债券利率风险的指标,反映了债券价格对收益率变动的敏感度。 本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率变化预期,以久期和收 益率变化评估为核心。通过久期管理,合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期, 在预期利率上升时适度缩小久期。 流动性管理:由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回 现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的 结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基 金资产的整体变现能力。 随着国内货币市场的进一步发展,以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具 出现时,本基金将予以深入分析并加以审慎评估,在符合本基金投资目标的前提下适时调整 本基金投资对象。 (五)投资决策程序 投资决策基本原则是依据基金合同所制定投资基本方针、投资范围及投资限制等,拟订 基金投资策略及执行投资计划。严格控制风险及资产安全,并追求投资利得的合理增长,最 大限度地保障基金持有人的利益。 1. 投资决策机制 公司投资决策采用集体决策模式,并以投资决策会议的形式加以体现。 1) 为提高投资决策效率和专业性水平,公司在经营管理层下设投资决策委员会,作为 公司投资管理的核心决策机构。 2) 投资决策委员会以投资管理部核心成员为主体组建,并由投资总监担任主席,其它 成员包括部分资深基金经理和研究总监。投资决策委员会成员之间相互无亲属关系。 3) 投资决策委员会的主要职责是:定期或不定期召开投资决策会议,在依照有关法律 法规与基金合同所确定的投资限制纲领的范围内,分析评价投资操作绩效,并在对 现有资产配置进行总结的基础上,作出资产配置决议,确定证券评级模式,决定投 资对象备选库,作为基金经理进行投资操作的依据。 4) 投资决策委员会对所议内容在成员间达成共识后形成决议,无法达成共识时,由投 39  资决策委员会主席做最后裁定。 5) 投资决策委员会应就每次会议决议情况制作书面报告,向总经理提交,并为监察稽 核提供查核依据。 2. 投资决策程序 1) 基金经理对宏观经济和市场状况进行研究,综合分析物价水平变化趋势、货币政策 影响、市场环境的变化,重点关注贷款增长和货币供应增长趋势、利率政策动向, 制定中短期的宏观经济展望和利率变化趋势。 2) 对预期市场收益率的变化趋势,调整资产配置比例和组合久期,达到提高基金回报 表现。 3) 建立收益率曲线来进行估值,确定债券价格的变动趋势,以收益率和流动性作为个 券选择基础。 4) 在组合构建的过程,严格监控、分析和控制风险,并持续进行。 5) 持续进行投资组合的敏感性分析,对组合的收益和流动性进行评估。 (六)业绩比较基准 6 个月定期存款利率(税后)。鉴于本基金产品自身及目标市场定位,特制订此业绩 比较基准。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时,基金管理人有权对此 基准进行调整,并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。 为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,自 2008 年 6 月 1 日起,本基金 业绩比较基准变更为同期七天通知存款利率(税后)。 (七)风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股 票基金、债券基金和混合基金。 (八)风险管理工具 利用本基金风险控制与绩效评估系统,跟踪组合及个券风险,主要风险控制指标包括组 合的流动性风险度量、债券组合的利率风险度量、波动度的风险度量、个券信用等级、业绩 评价等。 40 (九)投资限制 1、基金的禁止行为: 1) 承销证券; 2) 向他人贷款或者提供担保; 3) 从事承担无限责任的投资; 4) 买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5) 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券; 6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7) 投资于股票、可转换债券、剩余期限超过 397 天的债券、信用等级在 AAA 级以下的 企业债券以及中国证监会、中国人民银行禁止投资的其它金融工具; 8) 依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 9) 如法律法规有关规定发生变更,上述禁止行为应相应变更。 2、基金投资组合比例限制: (1)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (2)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值 的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净 值的 5%; (3)在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (4)中国证监会、中国人民银行规定的其它比例限制。 本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天,本基金采用如下公式计算投资组合平均 剩余期限(天)。 (1) 计算公式:平均剩余期限(天)= 除回购外允许投资的金融工具 剩余期限+ 债券逆回购 剩余期限- 债券正回购 剩余期限 除回购外允许投资的金融工具+逆回购-正回购 41  其中: 除回购外允许投资的金融工具包括现金(含证券清算款,加应收证券清算款,减 应付证券清算款)、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十 七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据, 中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 (2)对于买断式回购业务,在回购期限内,只考虑回购本身的性质,而不考虑投资的 性质。具体的做法如下: 如果为买断式逆回购业务,将已经计入债券投资的余额应当扣除“待返售债券”相应债 券余额。也就是相当于按照封闭式逆回购的计算方法。 如果为买断式正回购业务,将已经不在计入债券投资的余额应当加回“待回购债券”相 应债券余额。也就是相当于按照封闭式正回购的计算方法。 (3)剩余期限天数的确定 现金的剩余期限为0天;证券清算款的剩余期限以清算日至交割日的实际剩余天数 为准; 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日 的实际剩余天数为准; 固定利率债券的剩余期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数为准; 允许投资的浮动利率债券以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数为准; 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数为准; 质押式回购(包括正回购和逆回购)剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩 余天数为准,与交易基础债券本身实际剩余天数无关; 买断式回购(包括正回购和逆回购)剩余期限的计算分为两种情况进行处理。如果 在回购协议期限内,以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数为准,与协议规定 的交易基础债券本身实际剩余天数无关;如果到期后仍然持有,以计算日至协议规 定的交易基础债券到期日的实际剩余天数为准,与回购协议天数无关; (4)债券投资品种市值的确定 采用摊余成本法计算的附息债券市值包括债券的面值和折溢价,不包括债券应收利 息; 贴现式债券的市值含有内在的应收利息; 质押式回购和买断式回购的金额按照回购首期成交金额计算。 (5)平均剩余期限的计算结果四舍五入保留 2 位小数。 42  如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但基金 管理人应在十个交易日内进行调整,以达到标准,如法律法规或中国证监会另有规定的从其 规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金投资组合比例符合基金合同的 有关约定。 (十)基金的评级 基金管理人可以委托国际权威的评级机构对本基金进行评级。评级将有效监督基金管理 人的运作行为,帮助基金管理人完善内控制度,降低本基金的运作、投资风险,进一步保护 基金份额持有人的权利。 根据最高级的国际评级标准,货币市场基金的投资组合平均剩余期限一般为 60 天,基 金管理人可以根据评级机构的要求和有关法律法规的规定确定本基金的投资组合平均剩余 期限。 (十一)基金的投资组合报告 1、 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 21,237,231,710.97 40.98 其中:债券 21,237,231,710.97 40.98 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 18,096,600,000.00 34.92 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 43  3 银行存款和结算备付金合计 12,040,087,186.09 23.23 4 其他资产 448,962,396.60 0.87 5 合计 51,822,881,293.66 100.00 2、 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 其中:买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值比例 序号 金额 (%) 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中:买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、 基金投资组合平均剩余期限 1) 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基金未 出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 44  各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30天以内 57.37 1.81 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 18.72 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 6.72 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—180天 10.36 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 180天(含)—397天(含) 7.84 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 101.02 1.81 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 摊余成本(元) 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,413,487,765.68 28.34 其中:政策性金融债 14,413,487,765.68 28.34 4 企业债券 - - 45  5 企业短期融资券 6,028,060,032.29 11.85 6 中期票据 - - 7 同业存单 795,683,913.00 1.56 8 其他 - - 9 合计 21,237,231,710.97 41.76 剩余存续期超过 397 天的浮动利 10 - - 率债券 5、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序 债券数量 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 净值比例 号 (张) (%) 1 150211 15 国开 11 9,100,000.00 910,443,718.10 1.79 2 150416 15 农发 16 9,000,000.00 899,908,457.29 1.77 3 150411 15 农发 11 8,900,000.00 890,155,407.38 1.75 4 150311 15 进出 11 8,900,000.00 889,790,455.60 1.75 5 150206 15 国开 06 8,800,000.00 880,051,124.64 1.73 6 150215 15 国开 15 8,500,000.00 849,836,996.80 1.67 7 150307 15 进出 07 8,300,000.00 830,000,000.00 1.63 8 150413 15 农发 13 8,100,000.00 809,890,980.90 1.59 9 150419 15 农发 19 8,000,000.00 799,837,785.07 1.57 10 160204 16 国开 04 8,000,000.00 798,680,785.24 1.57 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0793% 报告期内偏离度的最低值 0.0483% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0611% 46 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 1)基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采 用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2)报告期内本基金未存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的 摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 3)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 4)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 445,785,779.83 4 应收申购款 3,176,616.77 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 448,962,396.60 5)投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管理人获取。 47  十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值 比较基准收 基金净值 比较基准 阶段 增长率标 益率标准差 ①-③ ②-④ 收益率① 收益率③ 准差② ④ 2005/4/13 A 0.6628% 0.0251% 1.1932% 0.0000% -0.5304% 0.0251% 至 B 0.8377% 0.0307% 1.1932% 0.0000% -0.3555% 0.0307% 2005/12/31 2006/1/1 至 A 1.4773% 0.0274% 1.7093% 0.0002% -0.2320% 0.0272% 2006/12/31 B 1.7199% 0.0313% 1.7093% 0.0002% 0.0106% 0.0311% 2007/1/1 至 A 3.3267% 0.1387% 2.4441% 0.0017% 0.8826% 0.1370% 2007/12/31 B 3.5741% 0.1410% 2.4441% 0.0017% 1.1300% 0.1393% 2008/1/1 至 A 2.6698% 0.0568% 2.4264% 0.0027% 0.2434% 0.0541% 2008/12/31 B 2.9159% 0.0608% 2.4264% 0.0027% 0.4895% 0.0581% 2009/1/1 至 A 0.7748% 0.0302% 1.3500% 0.0000% -0.5752% 0.0302% 2009/12/31 B 1.0174% 0.0321% 1.3500% 0.0000% -0.3326% 0.0321% 2010/1/1 至 A 1.2029% 0.0326% 1.3500% 0.0000% -0.1471% 0.0326% 2010/12/31 B 1.4463% 0.0360% 1.3500% 0.0000% 0.0963% 0.0360% 2011/1/1 至 A 2.5841% 0.0618% 1.4597% 0.0001% 1.1244% 0.0617% 2011/12/31 B 2.8303% 0.0657% 1.4597% 0.0001% 1.3706% 0.0656% 2012/1/1 至 A 2.7042% 0.0011% 1.4178% 0.0002% 1.2864% 0.0009% 2012/12/31 B 2.9506% 0.0011% 1.4178% 0.0002% 1.5328% 0.0009% 2013/1/1 至 A 3.2795% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 1.9295% 0.0020% 2013/12/31 B 3.5266% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 2.1766% 0.0020% 2014/1/1 至 A 3.8365% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.4865% 0.0019% 2014/12/31 B 4.0853% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.7353% 0.0019% 2015/1/1 至 A 2.6756% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.3256% 0.0023% 2015/12/31 B 2.9221% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.5721% 0.0023% 2016/1/1 至 A 0.5018% 0.0008% 0.3357% 0.0000% 0.1661% 0.0008% 2016/3/31 B 0.5618% 0.0008% 0.3357% 0.0000% 0.2261% 0.0008% 48  十一、基金的财产 (一) 基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收债券利息以及其它资 产的价值总和。 (二) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三) 基金资产的账户 由基金托管人开立基金专用银行存款账户以及证券账户,与基金管理人和基金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构自有的资产账户以及其它基金资产账户相独立。 (四) 基金资产的保管与处分 1、基金资产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有资产,基金资产相互独 立,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人和基金代销机构不得将基金资产归入其 固有财产; 2、基金管理人、基金托管人和基金代销机构因基金资产的管理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益,归入基金资产; 3、基金管理人、基金托管人和基金代销机构因依法解散、被依法撤消或者被依法宣告破产 等原因进行清算的,基金资产不属于其清算财产; 4、非因基金资产本身承担的债务,不得对基金资产强制执行; 5、基金管理人、基金托管人和基金代销机构以其自有的资产承担其自身的法律责任,其债 权人不得对基金资产行使请求冻结、扣押或其它权利。除依法律法规和基金合同的规定处分 外,基金资产不得被处分。 十二、基金资产的估值 (一)估值目的 基金财产的估值目的是客观、准确地反映基金财产的价值,并为基金份额的申购与赎回 提供计价依据。 (二)估值日 49  本基金合同生效后,每个交易工作日对基金财产进行估值。 (三)估值对象 基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。 (四)估值方法 1.债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面 利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每 日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2.债券回购按成本法估值。 3.基金持有的银行存款以本金列示,按商定利率逐日计提利息。 4.货币市场基金存续期间,基金管理人应定期计算货币市场基金投资组合摊余成本与 其他可参考公允价值指标之间的偏离程度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的 有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的(偏离度超过 0.5%),应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变 动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元,可恢复使用 摊余成本法估算公允价值。 5.如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根 据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 6.国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每工作日对基金资产估值后,将估值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月 末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; 3.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估 基金资产的; 4.中国证监会认定的其他情形。 (七)估值错误的处理 差错处理的原则和方法如下: 50  1.基金收益计算出现错误时,基金管理人应当立即纠正,通知基金托管人并采取合理 的措施防止损失进一步扩大。 2.基金资产净值计算错误偏差达 0.5%时,基金管理人应当公告并报国务院证券监督管 理机构备案。 3.因基金收益计算错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管 理人予以赔偿。基金管理人有权向其他责任人进行追偿,赔偿仅限于差错而导致的基金份额 持有人的直接损失。 4.基金管理人具有向当事人追偿不当得利的权利。 5.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管 理人计算结果为准。 6.前述内容如法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (八)特殊情形的处理 1.基金管理人及基金托管人按本条有关估值方法的第 4、5 项条款进行估值时,所造成 的偏差不作为基金资产净值错误处理。 2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所、银行间债券市场及相关证券登记结算机构 发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错 误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消 除由此造成的影响。 十三、基金的收益分配 (一) 收益的构成 基金收益包括:基金投资所得债券利息、银行存款利息、买卖证券价差、票据利息收入、 债券回购收入、已实现的其它合法收入及因运用基金资产带来的成本和费用的节约。基金净 收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。 (二)收益分配原则 1. 本基金同一类基金份额的每份基金份额享有同等分配权。 2. 本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式,自基金开放日常申购赎回业务之日起 51  每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,并定期结转 到投资者基金账户, 使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 3. 收益分配的方式约定为红利再投资。如当月累计分配的基金收益为正,则为持有人 增加相应的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基 金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 4. 本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转。 5. 本基金任何一类基金份额投资当期亏损时,维持该类基金份额净值为 1.00 元,相 应减少该类基金份额持有人持有份额。 (三)收益分配方案的确定、公告 1. 本基金每工作日进行收益分配, 每万份收益分配比例的计算如下: 某类基金份额的每万份收益分配比例=[当日该类基金份额的可分配收益/当日 该类基金份额发售在外的总份额]×10,000。 上述收益分配比例以去尾的方式保留至小数点后三位。 2.本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转,具体做法是将基金投资者 账户的当前累计收益结转为该基金投资者账户的本基金份额。 3.本基金对每月例行的收益结转不再另行公告。 (四)收益分配中发生的费用 收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。 十四、基金的费用与税收 (一) 与基金运作有关的费用 1、 基金费用的种类: 1) 基金管理人的管理费; 2) 基金托管人的托管费; 3) 基金的销售服务费; 4) 基金合同生效后的信息披露费; 5) 基金份额持有人大会费用; 52  6) 与基金相关的会计师费和律师费; 7) 基金证券交易费用; 8) 按照国家有关规定和基金合同规定可以列入的其它费用。 2、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式: 1)基金管理人的基金管理费: 在通常情况下,基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。基金管理人 的管理费计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2)基金托管人的基金托管费: 在通常情况下,基金的托管费按前 1 日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如 下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前 1 日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产 中一次性支取,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3)基金销售服务费 基金销售服务费的计算方法如下: H=E×年基金销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的某类基金份额的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额所代表的基金资产净值 A. 对于 A 类基金份额持有人,年基金销售服务费率应为 0.25%。对于由 B 类降级为 A 类的持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份 额持有人的费率。 B. 对于 B 类基金份额持有人,年基金销售服务费率为 0.01%。对于由 A 类升级为 B 类 53  的持有人,年基金销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起 享受 B 类基金份额持有人的费率。 基金销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起 3 个工作 日内从基金资产中一次性支付,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付给基金销售机构, 专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 4)若本基金发售失败,发售费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法 规列支。 本条第 1 款第 4 至第 7 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实 际支出金额支付,列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 1)基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金的基金管理费、基金托管费和销售服 务费,无须召开基金份额持有人大会。 2)本基金可在中国证监会允许的条件下按国家的有关规定增加其他种类的基金费用。 如本基金仅对新发售的基金份额适用新的基金费用种类,不涉及现有基金份额持有 人利益的,无须召开基金份额持有人大会。 5、税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (二)与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等,上述费用具体的费 率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“第七节基金份额的申购与赎回”。 54  十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、 基金管理人为基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日,如果基金首次募集成立的 当年少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、 基金核算以人民币为记账本位币,记账单位是人民币元; 4、 会计制度执行国家有关的会计制度和《证券投资基金会计核算办法》; 5、 基金管理人应当对本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人保留完整的基金会计账目、凭证,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计报表等进行核对并以书面方式确 认。 (二)基金年度审计 1、 基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及其注册会计师对基金年 度财务报表进行审计。该会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托 管人相互独立,并具有从事证券相关业务资格; 2、 会计师事务所更换经办注册会计师时,须事先征得基金管理人同意,并报中国 证监会备案; 3、 基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管 人(或基金管理人)同意,报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当在 更换会计师事务所后在 5 个工作日内公告。 十六、基金的信息披露 (一)披露原则 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证 监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证基金投 资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 55 (二)基金募集信息披露 1、 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前, 将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托 管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 2、 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露 招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、 基金管理人应当在基金合同生效后的第一个工作日在指定报刊和网站上登载基 金合同生效公告。 4、 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明 书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理 人应当在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内 容提供书面说明。 (三)定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息 披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人复核相关内容。基金定期报告, 包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金收益和七日年化收益率。 1、 基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度 报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基 金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 2、 基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金 半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指 定报刊上。 3、 基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完 成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 本基金的年度报告、半年度报告及季度报告中的投资组合报告部分应披露基金投资组合 的平均剩余期限。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年 56 度报告。 (四)临时报告与公告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、提前终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在 1 年内变更超过 50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在 1 年内变动超过 30%; 11、涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项,但基金合同另有规定除外; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金资产净值计价错误达基金资产净值 0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金代销机构; 20、更换基金注册登记机构; 57  21、基金开始办理申购、赎回; 22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、基金发生巨额赎回并延期支付; 24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、基金份额上市交易; 27、中国证监会规定的其他事项。 (五)公开澄清 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行 公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (六)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额代销机构的住 所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 投资者可免费 查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 (七)基金管理人与基金托管人的承诺 基金管理人与基金托管人保证上述文本的内容与所公告的内容完全一致。 十七、风险揭示 (一)投资于本基金的风险 1、市场风险: 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生 一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。 58  (2)经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而宏观经济运行状况 将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益产生影响。 (3)利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格 和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,其收益水平可能会 受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 (4)购买力风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的 收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 2、信用风险: 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到 期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化。 3、投资风险: 本基金会受到所投资证券表现的影响。债券尤其是国债的表现相对稳定,但同样会受到 诸如宏观经济、政策以及市场本身的影响从而造成债券价格变动,企业债和金融债的投资还 会受到债券本身信用评级变化的影响,这些都会给投资者带来收益变动的风险。 4、流动性风险: 开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为 现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回 时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影 响基金份额净值。 5、管理风险: 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平, 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误, 都会影响基金的收益水平。 6、操作或技术风险: 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 59 7、合规性风险: 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 8、投资组合剩余期限管理风险: 为了更好保障投资安全性,基金管理人可能委托国际权威的评级机构对本基金进行评 级。根据最高级的国际评级标准,货币市场基金的投资组合平均剩余期限一般为 60 天,但 这样可能导致投资组合平均收益水平下降。 9、其它风险: 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金 资产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险, 可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 (二)声明 1、 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金,须自行承 担投资风险。 2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是, 基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并 不能保证其收益或本金安全。 十八、基金的终止与清算 (一) 基金合同终止事由 有下列情形之一的,基金合同终止: 1、 基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人职责终止,而在 6 个月内没有新基金管理人承接其原有职责的; 3、 基金托管人职责终止,而在 6 个月内没有新基金托管人承接其原有职责的; 4、 基金合同规定的其他情况或中国证监会允许的其它情况。 (二)基金资产的清算 60 1、清算组: (1) 自基金合同终止之日起 30 个工作日内成立清算组,清算组在中国证监会 的监督下进行基金清算。 (2) 清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注 册会计师、律师、相关的中介服务机构以及中国证监会指定的人员组成。 清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3) 清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算小 组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金资产清算程序: (1) 基金合同终止后,由清算组统一接管基金; (2) 对基金资产和债权债务进行清理和确认; (3) 对基金资产进行估值和变现; (4) 清算组作出的清算报告需经会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律 意见书; (5) 将基金清算结果报告中国证监会备案并公告; (6) 公布基金清算公告; (7) 对基金资产进行分配。 3、清算费用: 清算费用是指清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算组优 先从基金资产中支付。 4、基金资产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按每一类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 基金资产未按本项第(1)至(3)小项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金清算剩余资产的分配: 清算后的剩余资产,应当按每一类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 6、 基金资产清算的公告: 清算组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证 61 监会备案并公告。 7、 基金清算的账册及文件的保存: 基金清算账册及有关文件按国家有关规定保存。基金资产清算账册及文件由基金托管人 保存 15 年以上。 十九、基金合同的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务: 基金投资者自依基金合同取得基金份额之日,即成为基金份额持有人和本基金合同的当 事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。每份基金份额具有同 等的合法权益 1.基金份额持有人的权利 1) 分享基金财产收益; 2) 参与分配清算后的剩余基金资产; 3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; 4) 依照规定要求召开基金份额持有人大会; 5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; 6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7) 监督基金管理人的投资运作; 8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉 讼; 9) 法律法规规定的其它权利。 2.基金份额持有人的义务 1) 遵守基金合同; 2) 交纳基金认购、申购款项及规定的费用; 3) 在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 4) 不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动; 5) 法律法规规定的其它义务。 62 3.基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他相关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1) 运用基金财产; 2) 获得管理人报酬; 3) 依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 4) 在符合有关法律法规的前提下,制订和调整基金业务规则; 5) 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了本基金合同或有 关法律法规规定,对基金资产、其它当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证 监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 6) 在基金托管人更换时,提名新任基金托管人; 7) 选择、更换销售代理机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的 监督和检查; 8) 选择、更换基金注册登记机构,获取基金份额持有人名册; 9) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回的申请; 10) 在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金进行融资; 11) 依法召集基金份额持有人大会; 12) 法律法规规定的其他权利。 4.基金管理人的义务 1) 依法募集基金、办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事 宜; 2) 办理基金备案手续; 3) 自基金合同生效日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产; 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和 运作基金财产; 5) 建立健全内部风险控制、监察和稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金 财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证 券投资; 6) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三方谋取利益, 不得委托第三人运作基金资产; 63 7) 依法接受基金托管人的监督; 8) 计算并公告基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9) 采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法 律文件的规定; 10) 按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12) 编制中期和年度基金报告; 13) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 14) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其 他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 15) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 16) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 19) 组织并参加基金资产清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配; 20) 因违反基金合同致使基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益的,应当承担赔偿 责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿; 22) 法律法规规定的其它义务。 5.基金托管人的权利 1) 获得基金托管费; 2) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如托管人发现基金管理人的投资指令违反基金 合同或有关法律法规的规定的,不予执行并向中国证监会报告; 3) 自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; 4) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 5) 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,如认为基金管理人违反了本基金合同或 有关法律法规规定,对基金资产、其它当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中 64  国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 6) 依法召集基金份额持有人大会; 7) 法律法规规定的其它权利。 6.基金托管人的义务 1) 安全保管基金资产; 2) 设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管 业务的专职人员,负责基金资产托管事宜; 3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金资产; 5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 7) 保守基金的商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定外,在基金信息公开披 露前应予保密,不向他人泄露; 8) 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的 运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行 为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 9) 建立并保存基金份额持有人名册; 10) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 12) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 13) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金份额申购、赎回价格; 14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 15) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有 人大会; 17) 因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 18) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; 19) 法律法规规定的其它义务。 65 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1.基金份额持有人大会的召集事项 1) 修改基金合同或终止基金合同,但基金合同另有约定的除外; 2) 变更基金类型或转换基金运作方式; 3) 变更基金投资目标、范围或策略; 4) 变更基金份额持有人大会程序; 5) 更换基金托管人; 6) 更换基金管理人; 7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的 除外; 8) 本基金与其它基金的合并; 9) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。 2.基金份额持有人大会的召集方式 1) 除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会时间、 地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。 2) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不 召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 3) 代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额 持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不 召集,代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 66 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十 日内召开。 4) 代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额百分之十以上 (含百分之十)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前三十日报中国证监会备案。 5) 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配 合,不得阻碍、干扰。 6) 召集基金份额持有人大会(包括通讯方式开会)应根据有关规定进行信息披露并报中国 证监会报告。 3.基金份额持有人大会的议事程序 在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议, 报经中国证监会批准后生效;在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 10 天公布提案, 在所通知的表决截止日期第二个工作日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形 成决议,报经中国证监会批准或备案后生效。 4、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 5.基金份额持有大会的表决程序 1) 基金份额持有人所持每一份基金份额享有一票表决权。 2) 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: a) 特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(不含三分 之二)通过。 b) 一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上(不含百 分之五十)通过。 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同应当以特别决议通 过方为有效。 3) 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 4) 采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。 67 5) 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 6) 基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 1、有下列情形之一的,基金合同终止: 1) 基金份额持有人大会决定终止的; 2) 基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的; 3) 基金托管人职责终止,而六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的; 4) 基金合同规定的其他情况或中国证监会允许的其它情况。 2、基金资产的清算 1)清算组 (1) 自基金合同终止之日起 30 个工作日内成立清算组,清算组在中国 证监会的监督下进行基金清算。 (2) 清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师、相关的中介服务机构以及中国证监会 指定的人员组成。清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3) 清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资 产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2)基金资产清算程序 (1) 基金合同终止后,由清算组统一接管基金; (2) 对基金资产和债权债务进行清理和确认; (3) 对基金资产进行估值和变现; (4) 清算组作出的清算报告需经会计师事务所审计,并由律师事务所 出具法律意见书; (5) 将基金清算结果报告中国证监会备案并公告; (6) 公布基金清算公告; (7) 对基金资产进行分配。 3)清算费用 68  清算费用是指清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由清算组优先从基金资产中支付。 4)基金资产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按每一类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 基金资产未按本项第(1)至(3)小项规定清偿前,不分配给基金份额持 有人。 5)基金资产清算的公告 清算组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书 后,报中国证监会备案并公告。 6)基金清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件按国家有关规定保存。基金资产清算账册及文件 由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 基金合同各方当事人因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议应当通过协商 或者调解解决,协商或者调解不能解决的,可向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事 人均有约束力。 基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构的办 公场所和营业场所查阅,也可刊登在基金管理人指定的网站,供基金投资者查阅。基金投资 者也可按工本费购买基金合同的复制件或复印件,但内容应以基金合同正本为准。 69  二十、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1.基金管理人 名称:上投摩根基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 邮政编码:200120 法定代表人:陈开元 成立日期:2004 年 5 月 12 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2004]56 号 经营范围:基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务。 组织形式:有限责任公司 注册资本:25000 万元 存续期间:持续经营 2.基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与 贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从 事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款 项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业 务。 70 (二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1. 基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 1) 基金托管人根据法律法规的规定和基金合同的约定,对本基金的投资范围、基金资产的 投资组合、所托管的本基金管理人的所有基金的投资比例、基金资产净值的计算、基金 管理费和基金托管费的计提和支付等事项进行监督和核查。 2) 基金托管人发现基金管理人的行为违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式 通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金托管人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 3) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时,通知基金 管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 2. 基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 1) 根据法律法规的规定和基金合同的约定,基金管理人对基金托管人及时执行基金管理人 合法合规的投资指令、妥善保管基金的全部资产、按时将赎回资金和分红收益划入专用 清算账户、对基金资产实行分账管理、擅自动用基金资产等行为进行监督和核查。 2) 基金管理人发现基金托管人的行为违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式 通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 3) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托 管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 3. 基金托管人与基金管理人在业务监督、核查中的配合、协助 基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本托管协议对基金业务执行监督、 核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督 权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改 正的,监督方应报告中国证监会。 (三)基金财产的保管 1、基金资产保管的原则 1)基金托管人应安全保管基金资产。 2)基金托管人按照规定开立基金资产的资金账户和证券账户,对所托管的不同基金资 产分别设置账户,确保基金资产的完整与独立。 71  3)除证券交易清算资金外,基金托管人必须依照基金管理人的指令或者基金合同的约 定运用、处分、分配基金的任何资产,如有特殊情况双方可另行协商。 4)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管 理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金 的损失。 5)基金托管人应当设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所与安全防范措施, 具有安全高效的清算、交割系统、配备足够的、合格的具有基金从业资格并熟悉基金托管业 务的专职人员,负责基金资产托管事宜;有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度。 6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产。 2、基金募集期及募集资金的验资 1)基金募集期的资金应存于基金管理人在基金托管行的营业机构开立的“基金募集专 户”。该账户由基金管理人开立并管理。在基金募集行为结束之前,任何人不得动用。 2)基金募集期期满,基金管理人应将属于基金资产的全部资金划入基金托管人开立的 基金银行账户中,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行 验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方 为有效。 3)若基金募集期届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按法律法规的规 定以及基金合同的约定办理退款事宜。 3、基金资金账户的开立和管理 1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户,并根据基金管理人 合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他资金账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务以外的活动。 3)基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金 资产的支付。 4、基金证券账户的开立和管理 1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立 基金托管人与基金联名的证券账户。 72  2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运用由基金管 理人负责。 5、债券托管专户的开设和管理 1)基金合同生效后,由基金管理人向基金托管人提出申请进入全国银行间同业拆借市 场进行交易。基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定, 在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债 券的结算。 2)基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议, 正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 6、其他账户的开立和管理 1)因业务发展而需要开立的其他账户,可以根据法律法规的规定和基金合同的约定, 由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 2)法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金资产投资的有关实物证券的保管 基金资产投资的有关实物证券的保管按照实物证券相关规定办理。 8、与基金资产有关的重大合同的保管 与基金资产有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。重大合同包括 基金合同、托管协议(及其附件)。 (四)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将计算结果发送给基金托管人,基金托管 73 人按基金合同规定的方法、时间、程序进行复核;经基金托管人复核无误后,盖章并以加密 传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。 (五)基金份额持有人名册的登记与保管 根据《基金法》及其他有关法律法规,本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理 人委托的其他符合条件的机构办理。基金份额持有人名册的编制及持续保管义务由基金注册 登记机构承担,但基金管理人应保证基金份额持有人名册的真实性、准确性和完整性。 基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权利登记日、 每月最后一个交易日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册,由基金注册登记机 构编制,由基金管理人审核并交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意 一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝 提供,但基金托管人应保证不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途,并应遵守保密义务。 涉及到基金份额持有人名册的所有费用,应从注册登记费用中支取,不得从基金财产中 列支,也不得向基金托管人另外收取。 基金托管人和基金注册登记机构对基金份额持有人名册的保管,按国家法律法规及证券 监督管理部门的要求执行。 (六)争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解 不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终 局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本托管协议受中国法律管辖。 (七)托管协议的修改与终止 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对托管协议进行修改。修改后的新托管协议,其内 容不得与基金合同的规定有任何冲突。修改后的新托管协议,报中国证监会备案后生效,须 经证监会批准的,经其批准后生效。 发生以下情况,本托管协议终止: (1)基金或本基金合同终止; 74  (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有 人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1. 基金投资者对账单: 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送 对账单。 2. 其他相关的信息资料。 (二)多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金,满足基金投资者 多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 (三)基金电子交易服务 基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人的网站 (www.cifm.com)查询详情。 (四)联系方式 上投摩根基金管理有限公司 咨询电话:021 3879 4888;4008894888 网址:www.cifm.com 二十二、其他应披露事项 1、2015 年 12 月 2 日,上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告; 2、2015 年 12 月 12 日,上投摩根货币市场基金基金经理变更公告; 75  3、2016 年 1 月 29 日,上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其 他从业人员在子公司兼职情况的公告; 4、2016 年 2 月 1 日,上投摩根货币市场基金春节假期前暂停申购及转换转入业务的公 告; 5、2016 年 2 月 3 日,上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告; 上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及基金管理人公司网站 上。 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资者可 免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 二十四、备查文件 (一) 中国证监会批准上投摩根货币市场基金募集的文件 (二)上投摩根货币市场基金基金合同 (三) 上投摩根货币市场基金托管协议 (四) 法律意见书 (五) 基金管理人业务资格批件、营业执照 (六) 基金托管人业务资格批件和营业执照 (七) 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 (八) 中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资者可 免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 上投摩根基金管理有限公司 2016 年 5 月 76