光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 135 托管人报告............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 146 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 14 6.2 利润表............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 16 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 177 投资组合报告......................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 42 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 428 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 449 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4410 重大事件揭示....................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 45 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 45 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.............................................................................................. 45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 45 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 4711 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 4812 备查文件目录....................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 48 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 48 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 48 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 基金简称 光大保德信信用添益债券 基金主代码 360013 交易代码 360013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月16日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 254,611,822.72份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 光大保德信信用添益债券 光大保德信信用添益债券 A类 C类 下属分级基金的交易代码 360013 360014 报告期末下属分级基金的份额总额 189,422,288.94份 65,189,533.78份 2.2 基金产品说明 本基金在充分控制风险和保持资产流动性的基础上，通过严格的信用分析 投资目标 和利差变动趋势分析，在获取当期收益的同时，力争实现基金资产的长期 增值。 本基金在充分考虑债券市场运行状况和特征的基础上，将投资策略分解为 资产配置策略、债券市场投资策略、股票市场投资策略和套利投资策略。 投资策略 结合国内债券市场的基本结构和流动性分析，本基金将债券市场投资策略 主要分为利率策略、信用策略、可转债策略和杠杆策略。本基金将充分结 合宏观经济和证券市场的形势，运用丰富的投资策略，在严格控制风险的 前提下，力争实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收 益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 魏丹 赵天杰 联系电话 021-33074700-3226 010-58560666 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-820-2888，021-53524620 95568 传真 021-63351152 010-58560798 注册地址 上海市延安东路222号外滩中 北京市西城区复兴门内大街2 心46楼 号 办公地址 上海市延安东路222号外滩中 北京市西城区复兴门内大街2 心46楼 号 邮政编码 200002 100031 法定代表人 林昌 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国民生银 行股份有限公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 光大保德信信用添益债券A类 光大保德信信用添益债券C类 本期已实现收益 28,054,542.05 1,261,984.28 本期利润 24,582,633.93 62,526.69 加权平均基金份额本期利润 0.0759 0.0017 本期加权平均净值利润率 6.71% 0.16% 本期基金份额净值增长率 6.61% 6.47% 报告期末(2015年6月30日) 3.1.2期末数据和指标 光大保德信信用添益债券A类 光大保德信信用添益债券C类 期末可供分配利润 938,235.51 -280,469.40 期末可供分配基金份额利润 0.0050 -0.0043 期末基金资产净值 200,168,018.56 68,274,714.15 期末基金份额净值 1.057 1.047 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 光大保德信信用添益债券A类 光大保德信信用添益债券C类 基金份额累计净值增长率 36.51% 34.82% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信信用添益债券A类 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.91% 0.76% 0.43% 0.04% -2.34% 0.72% 过去三个月 2.70% 0.64% 2.21% 0.09% 0.49% 0.55% 过去六个月 6.61% 0.57% 3.17% 0.09% 3.44% 0.48% 过去一年 19.95% 0.44% 8.19% 0.11% 11.76% 0.33% 过去三年 21.99% 0.29% 7.41% 0.09% 14.58% 0.20% 自基金合同生 36.51% 0.27% 10.06% 0.09% 26.45% 0.18% 效起至今 光大保德信信用添益债券C类 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.93% 0.78% 0.43% 0.04% -2.36% 0.74% 过去三个月 2.53% 0.65% 2.21% 0.09% 0.32% 0.56% 过去六个月 6.47% 0.57% 3.17% 0.09% 3.30% 0.48% 过去一年 19.60% 0.44% 8.19% 0.11% 11.41% 0.33% 过去三年 20.92% 0.29% 7.41% 0.09% 13.51% 0.20% 自基金合同生 34.82% 0.27% 10.06% 0.09% 24.76% 0.18% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“中债综合指数”变更为“中证全债指数”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年5月16日至2015年6月30日） 光大保德信信用添益债券A类 光大保德信信用添益债券C类 注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“中债综合指数”变更为“中证全债指数”。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2011年5月16日至2011年11月15日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2015年6月30日，光大保德信旗下管理着20只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金和光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日 年限 期 陈晓女士，硕士。2007 年毕业于 哈尔滨工业大学数学专业，2010 陈晓 基金经理 2014-01-30 - 4年 年获得南开大学精算学专业硕士 学位。2010年7月加入光大保德 信基金管理有限公司，先后担任投 资部研究助理、固定收益研究员、 固定收益高级研究员。现任光大保 德信增利收益债券型证券投资基 金基金经理、光大保德信信用添益 债券型证券投资基金基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年2季度宏观经济数据显示我国经济运行总体仍呈现下行趋势。从公布的经济数据来看，2015年2季度工业增加值呈回落趋势，5月份工业增加值同比增长为6.1%，明显低于2014年全年及今年一季度水平。从经济数据的分项指标来看，2015年2季度固定资产投资继续放缓，数据显示今年前5个月同比增长下滑至11.4%。房地产投资也继续放缓，虽然自去年4季度以来，在放松的房地产政策和宽松的货币环境带动下，房地产销售数据已经出现回升迹象，但开发商拿地热情始终低迷，房地产投资也一直未有起色，未来房地产行业整体下行的态势还将维持很长时间。进出口方面，二季度进出口和贸易顺差维持稳定，显示自去年以来外需一致保持温和回暖，对实体经济形成一定支撑，同时也为外汇占款提供了有力保障。通货膨胀方面，2015年2季度CPI持续维持在低位，6月份当月CPI同比增长1.4%，虽然较前几个月稍有回升，但整体依然保持低位。PPI则同比持续在低位徘徊，价格指数变化也显示2015年2季度实体经济的需求疲弱。展望三季度，总需求扩张仍然乏力，短期内增长放缓的趋势仍将持续，通胀水平整体温和可控，工业品价格和PPI也将在低位运行。 货币政策方面，央行在2015年2季度进一步推进偏松的货币政策，先后多次使用降息、降准、MLF、PSL、逆回购等政策向市场投放流动性，特别是在股票市场出现剧烈波动时，更是通过双降和再贷款的方式为市场提供流动性支持。财政政策方面，虽然受制于财政收入的下滑，财政支出整体增长不高，但近期相关部门的表态也反应未来财政政策会更加积极。整体维持未来货币政策和财政政策都继续维持宽松的预期。 在债券市场的运行方面，2015年2季度行情继续维持震荡，10Y国债收益率在3月底为3.64%，在4月份央行大幅降准后出现一波下行，随后又在地方政府债的供给压力下，在5月份出现上行，6月长端利率债收益率小幅横盘整理，最终6月底10Y国债水平依然在3.6%附近。 在基金的日常操作中，在2015年2季度组合仍然以信用债持仓为主，配合参与利率债波段行情的操作风格。我们根据宏观经济的走势，2 季度我们继续维持中短久期和适度杠杆的策略，密切关注由短期市场调整带来的阶段性波段操作机会，较为有效的控制债市波动的风险,获得较为稳定的投资收益。信用债资质方面，在2015年2季度继续降低了低等级信用债的配置，增持优质公司债,组合规避信用风险和流动性风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信信用添益债券A份额净值增长率为6.61%，业绩比较基准收益率为3.17%；光大保德信信用添益债券C份额净值增长率为6.47%，业绩比较基准收益率为3.17% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 根据目前已经公布的宏观经济数据和国际经济形势，宏观经济增速将在窄幅区间波动，宏观政策将以调结构为主。2015年下半年通胀将会温和盘整，不会有超预期的上行，我们预计央行的公开市场操作将会持续稳健。在这样的宏观背景下，我们预计下半年资金面将会呈现稳中偏松的态势，利率债的上行风险基本可控，信用类债券受政策面的冲击也会逐渐被市场消化，整体上对于纯债市场的走势并不悲观。在这种情况下，我们将会关注国际国内经济形势的最新发展，积极关注各项财政政策和货币政策对市场的中长期影响，在固定收益类资产投资方面，我们会继续根据基本面变化和市场变化调整组合久期，严控组合信用风险，规避低等级信用债的持仓，增持优质公司债或城投债，择机参与利率债的阶段性行情来获得相对稳定的投资回报。同时，作为二级债基我们将密切关注权益市场走势变化，适度参与权益市场行情，并且保持对权益类市场谨慎乐观的观点。从获得绝对收益的角度，在控制组合净值波动的前提下，为组合增强收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内进行两次利润分配。2015年3月23日本基金A类基金份额每10份派发红利0.40元，C类基金份额每10份派发红利0.40元。2015年6月29日本基金A类基金份额每10份派发红利0.80元，C类基金份额每10份派发红利0.80元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《光大保德信基金基金合同》和《光大保德信基金托管协议》，托管光大保德信基金（以下简称“光大保德信基金”）。 本报告期，中国民生银行在光大保德信基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司在光大保德信基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人——光大保德信基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，2015年3月23日本基金A类基金份额实施利润分配的金额为12,381,168.93元，C类基金份额实施利润分配的金额为1,200,178.74元。2015年6月29日本基金A类基金份额实施利润分配的金额为20,711,635.77元，C类基金份额实施利润分配的金额为5,159,671.62元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由光大保德信基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信信用添益债券型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 1,049,750.85 5,936,600.39 结算备付金 20,975,279.51 10,885,604.97 存出保证金 424,910.49 158,969.28 交易性金融资产 6.4.7.2 331,208,109.40 702,273,503.29 其中：股票投资 24,480,024.00 28,500,562.19 基金投资 - - 债券投资 306,728,085.40 673,772,941.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,000,000.00 应收证券清算款 91,144,041.21 - 应收利息 6.4.7.5 7,540,477.45 16,498,946.94 应收股利 - - 应收申购款 316,014.24 771,942.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 452,658,583.15 739,525,567.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 85,000,000.00 270,249,763.62 应付证券清算款 - 1,852,342.90 应付赎回款 73,853,660.35 478,240.72 应付管理人报酬 223,260.28 278,981.35 应付托管费 63,788.66 79,708.94 应付销售服务费 12,586.94 13,467.37 应付交易费用 6.4.7.7 208,582.81 292,319.44 应交税费 - - 应付利息 413.89 134,113.72 应付利润 24,695,862.74 - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 157,694.77 319,130.42 负债合计 184,215,850.44 273,698,068.48 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 254,611,822.72 422,009,085.46 未分配利润 6.4.7.10 13,830,909.99 43,818,413.15 所有者权益合计 268,442,732.71 465,827,498.61 负债和所有者权益总计 452,658,583.15 739,525,567.09 6.2 利润表 会计主体：光大保德信信用添益债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 30,280,699.41 35,727,475.70 1.利息收入 13,124,409.29 18,480,292.95 其中：存款利息收入 6.4.7.11 188,116.10 156,062.99 债券利息收入 12,732,058.17 18,319,113.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 204,235.02 5,116.32 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 21,813,105.22 -40,746,397.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,818,424.53 -276,904.66 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 8,665,489.09 -40,469,492.96 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 329,191.60 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -4,671,365.71 57,990,826.43 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 14,550.61 2,753.94 减：二、费用 5,635,538.79 8,836,885.41 1．管理人报酬 6.4.10.2 1,425,198.70 1,493,735.79 2．托管费 6.4.10.2 407,199.62 426,781.71 3．销售服务费 60,537.98 96,736.86 4．交易费用 6.4.7.20 808,721.14 39,100.48 5．利息支出 2,759,874.24 6,595,011.98 其中：卖出回购金融资产支出 2,759,874.24 6,595,011.98 6．其他费用 6.4.7.21 174,007.11 185,518.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 24,645,160.62 26,890,590.29 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,645,160.62 26,890,590.29 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信信用添益债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 422,009,085.46 43,818,413.15 465,827,498.61 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 24,645,160.62 24,645,160.62 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -167,397,262.74 -15,180,008.72 -182,577,271.46 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 394,098,010.26 53,829,032.90 447,927,043.16 2.基金赎回款 -561,495,273.00 -69,009,041.62 -630,504,314.62 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -39,452,655.06 -39,452,655.06 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 254,611,822.72 13,830,909.99 268,442,732.71 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 486,902,355.33 -30,488,907.26 456,413,448.07 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 26,890,590.29 26,890,590.29 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 117,176,898.22 3,067,413.15 120,244,311.37 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 198,950,990.36 -1,119,120.78 197,831,869.58 2.基金赎回款 -81,774,092.14 4,186,533.93 -77,587,558.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 604,079,253.55 -530,903.82 603,548,349.73 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陶耿，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]465号文《关于核准光大保德信信用添益债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为管理人于2011年4月11日至2011年5月11日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2011）验字第60467078_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年5月16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,627,018,455.58元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币339,551.00元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,627,358,006.58元，折合2,627,358,006.58份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金基金份额分为A类和C类基金份额。对于A类基金份额，投资者申购时需缴纳申购费，赎回基金份额时缴纳赎回费；对于C类基金份额，投资者申购时无需缴纳申购费，赎回基金份额时缴纳赎回费。赎回时份额持有不满30天的，收取赎回费，持有满30天以上（含30天）的，不收取赎回费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金为债券型基金，可投资的固定收益类品种主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%。本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例为基金资产的0% - 20%。现金或到期日在一年之内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金可以直接从二级市场购入股票或权证、参与一级市场股票首次发行或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.4 重要会计政策和会计估计 除本基金本报告期所采用的会计估计有变更外，其他重要会计政策与最近一期年度报告一致。6.4.4.1金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1) 存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对最近市场交易价格进行调整，确定公允价值。 (2) 不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月30日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 1,049,750.85 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,049,750.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 24,685,256.03 24,480,024.00 -205,232.03 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 210,696,382.30 215,746,085.40 5,049,703.10 债券 银行间市场 90,273,298.71 90,982,000.00 708,701.29 合计 300,969,681.01 306,728,085.40 5,758,404.39 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 325,654,937.04 331,208,109.40 5,553,172.36 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 1,354.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,683.90 应收债券利息 7,520,336.99 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 10,911.17 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 191.20 合计 7,540,477.45 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 205,725.31 银行间市场应付交易费用 2,857.50 合计 208,582.81 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 77.03 其他 - 预提费用 157,617.74 合计 157,694.77 6.4.7.9 实收基金 光大保德信信用添益债券A类 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 374,627,421.05 374,627,421.05 本期申购 324,761,742.89 324,761,742.89 本期赎回（以“-”号填列） -509,966,875.00 -509,966,875.00 本期末 189,422,288.94 189,422,288.94 光大保德信信用添益债券C类 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 47,381,664.41 47,381,664.41 本期申购 69,336,267.37 69,336,267.37 本期赎回（以“-”号填列） -51,528,398.00 -51,528,398.00 本期末 65,189,533.78 65,189,533.78 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 光大保德信信用添益债券A类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,547,034.28 24,653,859.14 39,200,893.42 本期利润 28,054,542.05 -3,471,908.12 24,582,633.93 本期基金份额交易产生的 -8,570,536.12 -11,374,456.91 -19,944,993.03 变动数 其中：基金申购款 21,141,936.93 21,654,617.60 42,796,554.53 基金赎回款 -29,712,473.05 -33,029,074.51 -62,741,547.56 本期已分配利润 -33,092,804.70 - -33,092,804.70 本期末 938,235.51 9,807,494.11 10,745,729.62 光大保德信信用添益债券C类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,511,793.83 3,105,725.90 4,617,519.73 本期利润 1,261,984.28 -1,199,457.59 62,526.69 本期基金份额交易产生的 3,305,602.85 1,459,381.46 4,764,984.31 变动数 其中：基金申购款 6,028,206.30 5,004,272.07 11,032,478.37 基金赎回款 -2,722,603.45 -3,544,890.61 -6,267,494.06 本期已分配利润 -6,359,850.36 - -6,359,850.36 本期末 -280,469.40 3,365,649.77 3,085,180.37 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 30,212.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 143,642.73 其他 14,260.43 合计 188,116.10 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 268,946,703.53 减：卖出股票成本总额 256,128,279.00 买卖股票差价收入 12,818,424.53 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 8,665,489.09 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 8,665,489.09 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 749,400,121.07 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 727,924,276.23 付）成本总额 减：应收利息总额 12,810,355.75 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 8,665,489.09 差价收入 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资。6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期未进行贵金属投资。6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期未进行衍生工具投资。6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 329,191.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 329,191.60 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -4,671,365.71 ——股票投资 -2,622,944.38 ——债券投资 -2,048,421.33 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,671,365.71 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 9,751.59 转换费收入 4,799.02 合计 14,550.61 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 801,498.64 银行间市场交易费用 7,222.50 合计 808,721.14 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 119,012.93 银行间汇划费用 7,189.37 帐户维护费 17,852.03 其他费用 200.00 合计 174,007.11 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司(简称“光大保德信”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国民生银行股份有限公司(简称“民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(简称“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 219,801,000.07 42.00% 20,271,778.24 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 194,502.28 41.31% 87,474.94 42.52% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 17,938.68 100.00% 17,938.68 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,425,198.70 1,493,735.79 其中：支付销售机构的客户维护费 66,275.21 130,855.27 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,，按月支付。由基金管理人于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 407,199.62 426,781.71 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起5个工作日内向基金托管人并发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2015年1月1日至2015年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 光大保德信信用添益债券A类 光大保德信信用添益债券C类 合计 光大保德信 - 13,249.17 13,249.17 光大证券 - 12.28 12.28 民生银行 - 26,642.81 26,642.81 合计 - 39,904.26 39,904.26 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2014年1月1日至2014年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 光大保德信信用添益债券A类 光大保德信信用添益债券C类 合计 民生银行 - 42,213.94 42,213.94 光大证券 - 30.82 30.82 光大保德信 - 11,065.19 11,065.19 合计 - 53,309.95 53,309.95 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.30%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于5个工作日内从基金资产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构支付给基金销售机构。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 光大保德信信用添 光大保德信信用添 光大保德信信用添 光大保德信信用添 益债券A类 益债券C类 益债券A类 益债券C类 期初持有的基金份 额 - - 29,999,000.00 - 期间申购/买入总份 额 - - - - 期间因拆分变动份 额 - - - - 减：期间赎回/卖出 总份额 - - - - 期末持有的基金份 额 - - 29,999,000.00 - 期末持有的基金份 额 占基金总份额比例 - - 5.48% - 注：本报告期内管理人未投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本期期末和上年度可比期末均未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份有限公司 1,049,750.85 30,212.94 453,363.28 15,725.79 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.11 利润分配情况 光大保德信信用添益债券A类 单位：人民币元 每10 除息日 份基 序 权益登记 现金形式发 再投资形式 利润分配合 金份 备注 号 日 放总额 发放总额 计 额分 场内 场外 红数 1 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-23 0.400 12,118,722.33 262,446.60 12,381,168.93 - 2 2015-06-29 2015-06-29 2015-06-29 0.800 20,300,671.81 410,963.96 20,711,635.77 - 合计 1.200 32,419,394.14 673,410.56 33,092,804.70 - 光大保德信信用添益债券C类 单位：人民币元 每10 除息日 份基 序 权益登记 现金形式发 再投资形式 利润分配合 金份 备注 号 日 放总额 发放总额 计 额分 场内 场外 红数 1 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-23 0.400 910,473.62 289,705.12 1,200,178.74 - 2 2015-06-29 2015-06-29 2015-06-29 0.800 4,395,190.93 764,480.69 5,159,671.62 - 合计 1.200 5,305,664.55 1,054,185.81 6,359,850.36 - 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 002110 三钢闽光 2015-04-02 重大资 9.61 - - 200,000.00 1,682,948.00 1,922,000.00 - 产重组 600366 宁波韵升 2015-05-22 重大资 35.092015-08- 31.58 120,000.00 2,515,833.39 4,210,800.00 - 产重组 12 600978 宜华木业 2015-06-18 筹划重 18.59 - - 70,000.00 986,584.62 1,301,300.00 - 大事项 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币85,000,000.00元，均于2015年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。 本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。 本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。 本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金通过监控组合的久期来管理基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年 1-3 3个月 2015年6 1个月以内 以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 个月 -1年 月30日 资产 银行存款 1,049,750.85 - - - - - - 1,049,750.85 结算备付 20,975,279.51 - - - - - - 20,975,279.51 金 存出保证 424,910.49 - - - - - - 424,910.49 金 交易性金 - - 24,366,667.70 - 237,627,917.70 44,733,500.00 24,480,024.00 331,208,109.40 融资产 应收证券 - - - - - - 91,144,041.21 91,144,041.21 清算款 应收利息 - - - - - - 7,540,477.45 7,540,477.45 应收申购 - - - - - - 316,014.24 316,014.24 款 资产总计 22,449,940.85 - 24,366,667.70 - 237,627,917.70 44,733,500.00 123,480,556.90 452,658,583.15 负债 应付管理 - - - - - - 223,260.28 223,260.28 人报酬 应付托管 - - - - - - 63,788.66 63,788.66 费 应付销售 - - - - - - 12,586.94 12,586.94 服务费 应付交易 - - - - - - 208,582.81 208,582.81 费用 应付利息 - - - - - - 413.89 413.89 应付利润 - - - - - - 24,695,862.74 24,695,862.74 其他负债 - - - - - - 157,694.77 157,694.77 卖出回购 金融资产 85,000,000.00 - - - - - - - 款 应付赎回 - - - - - - 73,853,660.35 73,853,660.35 款 负债总计 85,000,000.00 - - - - - 99,215,850.44 184,215,850.44 利率敏感 -62,550,059.15 - 24,366,667.70 - 237,627,917.70 44,733,500.00 24,264,706.46 268,442,732.71 度缺口 上年度末 1-3 3个月 1年 2014年12 1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 个月 -1年 以内 月31日 资产 银行存款 5,936,600.39 - - - - - - 5,936,600.39 结算备付 10,885,604.97 - - - - - - 10,885,604.97 金 存出保证 158,969.28 - - - - - - 158,969.28 金 买入返售 3,000,000.00 - - - - - - 3,000,000.00 金融资产 应收证券 - - - - - - - - 清算款 应收利息 - - - - - - 16,498,946.94 16,498,946.94 应收申购 250,000.00 - - - - - 521,942.22 771,942.22 款 其他资产 - - - - - - - - 资产总计 50,237,174.64 -118,731,998.04 - 399,578,003.69 125,456,939.37 45,521,451.35 739,525,567.09 负债 卖出回购 金融资产 270,249,763.62 - - - - - - 270,249,763.62 款 应付证券 - - - - - - 1,852,342.90 1,852,342.90 清算款 应付赎回 - - - - - - 478,240.72 478,240.72 款 应付管理 - - - - - - 278,981.35 278,981.35 人报酬 应付托管 - - - - - - 79,708.94 79,708.94 费 应付销售 - - - - - - 13,467.37 13,467.37 服务费 应付交易 - - - - - - 292,319.44 292,319.44 费用 应付税费 - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - 134,113.72 134,113.72 其他负债 - - - - - - 319,130.42 319,130.42 负债总计 270,249,763.62 - - - - - 3,448,304.86 273,698,068.48 利率敏感 -220,012,588.98 -118,731,998.04 - 399,578,003.69 125,456,939.37 42,073,146.49 465,827,498.61 度缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 资产净值变动与利率变动成负相关，相关系数为资产组合的货币久期 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 基准利率上升1% 减少约760 减少约1,691 基准利率下降1% 增加约760 增加约1,691 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场和证券交易所的固定收益品种和债券回购产品，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 24,480,024.00 9.12 28,500,562.19 6.12 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 306,728,085.40 114.26 673,772,941.10 144.64 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 331,208,109.40 123.38 702,273,503.29 150.76 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约130 增加约519 业绩比较基准下降1% 减少约130 减少约519 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 24,480,024.00 5.41 其中：股票 24,480,024.00 5.41 2 固定收益投资 306,728,085.40 67.76 其中：债券 306,728,085.40 67.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 22,025,030.36 4.87 7 其他各项资产 99,425,443.39 21.96 8 合计 452,658,583.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 5,196,000.00 1.94 B 采矿业 - - C 制造业 10,841,644.00 4.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,848,000.00 0.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,690,380.00 1.37 K 房地产业 2,904,000.00 1.08 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,480,024.00 9.12 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600366 宁波韵升 120,000 4,210,800.00 1.57 2 601166 兴业银行 200,000 3,450,000.00 1.29 3 000002 万 科Ａ 200,000 2,904,000.00 1.08 4 002477 雏鹰农牧 150,000 2,880,000.00 1.07 5 002110 三钢闽光 200,000 1,922,000.00 0.72 6 002653 海思科 69,967 1,889,109.00 0.70 7 600115 东方航空 150,000 1,848,000.00 0.69 8 601989 中国重工 100,000 1,480,000.00 0.55 9 600978 宜华木业 70,000 1,301,300.00 0.48 10 002234 民和股份 80,000 1,270,400.00 0.47 11 002458 益生股份 40,000 1,045,600.00 0.39 12 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.09 13 300485 赛升药业 500 33,505.00 0.01 14 002770 科迪乳业 500 4,930.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 18,740,046.00 4.02 2 601601 中国太保 14,826,313.98 3.18 3 600000 浦发银行 10,548,399.00 2.26 4 000002 万 科Ａ 10,151,509.80 2.18 5 300369 绿盟科技 7,869,340.00 1.69 6 600643 爱建股份 7,408,932.00 1.59 7 002191 劲嘉股份 7,367,521.00 1.58 8 601628 中国人寿 6,208,375.93 1.33 9 300295 三六五网 6,075,850.00 1.30 10 002400 省广股份 6,038,744.00 1.30 11 600690 青岛海尔 5,857,462.61 1.26 12 601688 华泰证券 5,814,332.00 1.25 13 600048 保利地产 5,754,487.00 1.24 14 000961 中南建设 5,688,671.03 1.22 15 002572 索菲亚 5,633,584.98 1.21 16 600366 宁波韵升 5,588,477.89 1.20 17 600340 华夏幸福 5,506,350.41 1.18 18 601988 中国银行 5,394,000.00 1.16 19 000333 美的集团 4,787,280.00 1.03 20 600978 宜华木业 4,228,219.80 0.91 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 21,740,599.48 4.67 2 601601 中国太保 14,875,257.00 3.19 3 600000 浦发银行 14,806,944.05 3.18 4 600340 华夏幸福 13,664,802.56 2.93 5 601988 中国银行 9,220,016.00 1.98 6 300369 绿盟科技 8,612,906.50 1.85 7 600643 爱建股份 8,380,307.72 1.80 8 000961 中南建设 8,158,839.15 1.75 9 300124 汇川技术 7,995,091.67 1.72 10 002191 劲嘉股份 7,956,039.10 1.71 11 002400 省广股份 7,811,886.22 1.68 12 601688 华泰证券 6,443,426.84 1.38 13 000002 万 科Ａ 6,414,336.15 1.38 14 002572 索菲亚 6,381,404.35 1.37 15 600690 青岛海尔 5,908,981.10 1.27 16 600978 宜华木业 5,023,119.00 1.08 17 002065 东华软件 4,959,801.00 1.06 18 600048 保利地产 4,753,000.00 1.02 19 601628 中国人寿 4,560,092.00 0.98 20 000333 美的集团 4,377,000.00 0.94 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 254,730,685.19 卖出股票的收入（成交）总额 268,946,703.53 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.3项 “买入股票成本”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,937,000.00 18.60 其中：政策性金融债 49,937,000.00 18.60 4 企业债券 230,919,972.80 86.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,827,000.00 7.76 7 可转债 242,667.70 0.09 8 其他 4,801,444.90 1.79 9 合计 306,728,085.40 114.26 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 150203 15国开03 300,000 29,841,000.00 11.12 2 124710 14兴国资 230,000 24,253,500.00 9.03 3 122127 11欧亚债 224,010 24,087,795.30 8.97 4 122119 12兴发02 211,000 21,726,670.00 8.09 5 122091 11重机债 200,040 20,526,104.40 7.65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 424,910.49 2 应收证券清算款 91,144,041.21 3 应收股利 - 4 应收利息 7,540,477.45 5 应收申购款 316,014.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 99,425,443.39 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无处于转股期的可转债。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 明 1 002110 三钢闽光 1,922,000.00 0.72 重大资产重组 2 600366 宁波韵升 4,210,800.00 1.57 重大资产重组 3 600978 宜华木业 1,301,300.00 0.48 筹划重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 光大保德信信用 1,500 126,281.53 170,504,247.29 90.01% 18,918,041.65 9.99% 添益债券A类 光大保德信信用 1,153 56,539.06 38,224,709.42 58.64% 26,964,824.36 41.36% 添益债券C类 合计 2,653 95,971.29 208,728,956.71 81.98% 45,882,866.01 18.02% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 光大保德信信用添益债 - - 基金管理人所有从业人 券A类 员持有本基金 光大保德信信用添益债 14,198.78 0.02% 券C类 合计 14,198.78 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 光大保德信信用添益债 0 本公司高级管理人员、基 券A类 金投资和研究部门负责人 光大保德信信用添益债 0 持有本开放式基金 券C类 合计 0 光大保德信信用添益债 0 券A类 本基金基金经理持有本开 光大保德信信用添益债 0~10 放式基金 券C类 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信信用添益债券A类 光大保德信信用添益债券C类 基金合同生效日（2011年5月16 677,320,442.33 1,950,037,564.25 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 374,627,421.05 47,381,664.41 本报告期基金总申购份额 324,761,742.89 69,336,267.37 减：本报告期基金总赎回份额 509,966,875.00 51,528,398.00 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 189,422,288.94 65,189,533.78 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司八届十二次董事会会议审议通过，并由中国证监会核准，李常青先生自2015年2月28日起担任本基金管理人督察长；自李常青先生担任督察长职务之日起，陶耿先生不再代行督察长职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，上海证监局向我司出具了《关于对光大保德信基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令我司进行为期3个月的整改，并对我司原督察长采取出具警示函措施的决定。对此我司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力，目前公司已经完成相关整改工作并通过了上海证监局的现场检查验收。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 光大证券 1 219,801,000.07 42.00% 194,502.28 41.31% - 东方证券 1 303,553,458.65 58.00% 276,354.94 58.69% - 注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况 报告期内未新增和停止租用交易单元。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 光大证券 51,855,439.01 9.91% - - - - 东方证券 471,421,060.57 90.09% 7,490,700,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 光大保德信信用添益债券型证券投资基金招 《中国证券报》、《上海证 2015-06-27 募说明书（更新） 券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金继续参与交通银行股份有 《中国证券报》、《上海证 2 限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠 券报》、《证券时报》 2015-06-29 活动的公告 3 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证 2015-04-20 2015年第1季度报告 券报》、《证券时报》 4 关于旗下部分基金参加兴业银行电子渠道基 《中国证券报》、《上海证 2015-04-23 金申购费率优惠活动的公告 券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金新增宜信普泽投资顾问(北 《中国证券报》、《上海证 5 京)有限公司为代销机构并参与其交易费率优 券报》、《证券时报》 2015-02-10 惠活动的公告 6 关于旗下部分基金参与上海联泰资产管理有 《中国证券报》、《上海证 2015-02-10 限公司基金申购费率优惠活动的公告 券报》、《证券时报》 7 关于旗下基金投资资产支持证券的公告 《中国证券报》、《上海证 2015-02-12 券报》、《证券时报》 8 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证 2015-03-30 2014年年度报告 券报》、《证券时报》 9 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证 2015-03-30 2014年年度报告摘要 券报》、《证券时报》 10 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值 《中国证券报》、《上海证 2015-03-31 方法的提示性公告 券报》、《证券时报》 11 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分 《中国证券报》、《上海证 2015-03-19 红公告 券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海证 12 限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动 券报》、《证券时报》 2015-04-01 的公告 13 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值 《中国证券报》、《上海证 2015-04-15 方法的提示性公告 券报》、《证券时报》 关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公 《中国证券报》、《上海证 14 司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的 券报》、《证券时报》 2015-04-18 公告 15 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证 2015-01-21 2014年第4季度报告 券报》、《证券时报》 16 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分 《中国证券报》、《上海证 2015-06-25 红公告 券报》、《证券时报》 11 影响投资者决策的其他重要信息 无 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信信用添益债券型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同 3、光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信信用添益债券型证券投资基金托管协议 5、光大保德信信用添益债券型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信信用添益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888。公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日