光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信增利收益债券 基金主代码 360008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 10 月 29 日 报告期末基金份额总额 2,048,561,851.47 份 本基金主要投资债券类投资工具，在获取基金资产稳定增 投资目标 值的基础上，争取获得高于基金业绩比较基准的投资收 益。 本基金将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政 政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情 况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的 投资策略 供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综 合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资 组合。在非债券类品种投资方面，本基金将充分发挥机构 投资者在新股询价过程中的积极作用，积极参与新股（含 增发新股）的申购、询价和配售，在严格控制整体风险的 前提下，提高基金超额收益，力争为投资者提供长期稳定 投资回报。 1．资产配置策略 本基金采取稳健的资产配置策略，通过固定收益类证券的 积极管理，力求提升收益的稳定性，降低基金份额净值的 波动风险；同时，根据股票市场的趋势研判及新发行股票 上市公司基本面的研究，积极参与风险较低的一级市场新 股申购和增发新股，力求在稳定收益的基础上，适度提高 基金资产的总收益率。 2.债券投资策略 本基金将主要采用宏观分析和微观定价两个方面进行债 券类投资组合的构建，宏观层面主要关注影响债券收益率 水平的各个因素，包括宏观经济所处周期、货币财政政策 取向、市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析， 判断其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基 金固定收益投资组合久期的合理范围。在确定固定收益投 资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场 成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用 利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率 模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期 期限符合组合构建要求的固定收益品种。 (1) 类属资产配置策略 对类属资产配置进行决策的主要依据是对不同债券资产 类收益与风险的估计和判断。我们基于对未来的宏观经济 和利率环境的研究和预测，根据国债、金融债、企业债等 不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和 流动性情况,通过情景分析的方法，判断各个债券资产类属 的预期回报，在不同债券品种之间进行配置。具体考量指 标包括收益率分析、利差分析、信用等级分析和流动性分 析，以此确定各类属资产的相对收益和风险因素，并以此 进行投资判断依据。 （2）组合久期调整策略 在债券投资过程中,期限因素是决定债券风险收益特征最 重要的因素。因此，我们将基于宏观经济研究和债券市场 跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，对未来的 收益率曲线移动进行情景分析，从而确定合理的组合久 期，以及组合采取的收益率曲线策略。并根据对市场利率 水平的预期，在预期市场利率下降时，增加组合久期，以 较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升 时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。除此以 外,本基金的投资还将根据不同期限的收益率变动情况,在 长期、中期和短期债券间进行配置，以期在收益率曲线调 整的过程中获得较好收益。 (3) 骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时，通过分析收益率曲线各期限 段的利差情况，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券， 随着持有期限的增加，债券的剩余期限将会缩短，从而此 时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，而通过债 券的收益率的下调获得资本利得收益。 (4) 信用利差策略 随着债券市场的发展，企业债和公司债的发行将快速发 展，我们预计大批优质企业将在交易所或者银行间市场发 行债券。在这种情况下，本基金将通过对行业经济周期、 发行主体内外部评级和市场利差分析等判断，加强对企业 债、资产抵押债券等新品种的投资，并通过对信用利差的 分析和管理，获取超额收益。 (5) 杠杆投资策略 在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的回购杠杆操 作，在严格头寸管理的基础上，在资金相对充裕的情况下 进行风险可控的杠杆投资策略。 (6) 跨市场套利投资策略 目前我国的债券市场分成交易所和银行间两个投资市场， 其参与主体、资金量、交易模式等方面均存在较大的差异， 本基金将关注银行间市场和交易所市场之间的利差波动 情况，以博取跨市场的套利机会。 3. 可转换债券投资策略 可转换债券由于兼顾权益证券和固定收益类证券的特性， 具有抵御股价下行风险、分享股票上涨的投资回报，本基 金管理人将通过对可转换债券股性和债性的分析，把握可 转换债券的价值投向，同时紧密依托行业研究员对于个股 基本面的走势判断，综合考虑上市公司基本情况、转债的 股性债性等特性以及流动性等要素，选择适当的可转换债 券品种。投资方式可以选择二级市场买入也可一级市场申 购。本基金持有的可转换债券在进入转股期后可转换为股 票持有，但必须在所持有的可转换债券转换成公司股票之 日起三个交易日内卖出。 4．新股申购策略 本基金在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人 将充分发挥机构投资者在询价、定价方面的特长，依托公 司现有的投研体系的支撑，全面深入的把握上市公司基本 面状况，深入发掘其内在价值，在基金合同规定的额度内， 积极参与新股申购（含增发新股）、询价和配售。 本基金的新股申购投资作为债券投资的补充，将紧密依托 公司现有的定量分析模型，通过统一的价值评估框架和量 化管理，综合考虑发行新股的上市公司的经营绩效增长潜 力和市场估值水平，以合理的价格积极参与一级市场新股 发行，为投资者获取稳定的套利回报，本基金申购的新股 （含增发新股及分离交易可转债之权证部分）在挂牌交易 上市首日起三个交易日内择机卖出。 5. 资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证 券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响, 包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用 蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 业绩比较基准 中证全债指数。 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基 风险收益特征 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信增利收益债券 A 光大保德信增利收益债券 C 下属分级基金的交易代码 360008 360009 报告期末下属分级基金的份 1,802,329,653.47 份 246,232,198.00 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日) 主要财务指标 光大保德信增利收益债 光大保德信增利收益债 券 A 券 C 1.本期已实现收益 44,748,009.55 7,101,234.33 2.本期利润 66,065,417.93 11,059,270.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0578 0.0623 4.期末基金资产净值 2,160,053,929.40 293,373,586.48 5.期末基金份额净值 1.198 1.191 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信增利收益债券 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 4.05% 0.15% 1.37% 0.05% 2.68% 0.10% 过去六个月 6.70% 0.16% 3.26% 0.06% 3.44% 0.10% 过去一年 10.78% 0.19% 5.65% 0.05% 5.13% 0.14% 过去三年 26.21% 0.21% 14.26% 0.07% 11.95% 0.14% 过去五年 34.20% 0.16% 23.95% 0.07% 10.25% 0.09% 自基金合同 89.43% 0.18% 75.60% 0.07% 13.83% 0.11% 生效起至今 2、光大保德信增利收益债券 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 4.00% 0.15% 1.37% 0.05% 2.63% 0.10% 过去六个月 6.53% 0.16% 3.26% 0.06% 3.27% 0.10% 过去一年 10.47% 0.19% 5.65% 0.05% 4.82% 0.14% 过去三年 24.91% 0.21% 14.26% 0.07% 10.65% 0.14% 过去五年 31.62% 0.17% 23.95% 0.07% 7.67% 0.10% 自基金合同 79.56% 0.18% 75.60% 0.07% 3.96% 0.11% 生效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 10 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日) 1．光大保德信增利收益债券 A： 2．光大保德信增利收益债券 C： 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2008 年 10 月 29 日至 2009 年 4 月 28 日。建仓期 结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 黄波先生，2009 年毕业于南京大 学，2012 年获得复旦大学金融学 硕士学位。2012 年 7 月至 2016 年 5 月在平安养老保险股份有限公 司任职固定收益部助理投资经理； 2016 年 5 月至 2017 年 9 月在长信 基金管理有限公司任职固定收益 部专户投资经理；2017 年 9 月至 2019 年 6 月在圆信永丰基金管理 有限公司任职专户投资部副总监； 2019 年 6 月加入光大保德信基金 固收管 管理有限公司，现任固收管理总部 理总部 固收多策略投资团队团队长，2019 固收多 年 10 月至今担任光大保德信中高 策略投 等级债券型证券投资基金、光大保 黄波 资团队 2019-10-09 - 8 年 德信安祺债券型证券投资基金、光 团队 大保德信增利收益债券型证券投 长、基 资基金、光大保德信信用添益债券 金经理 型证券投资基金、光大保德信多策 略精选 18 个月定期开放灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2019 年 11 月至 2020 年 12 月担任 光大保德信多策略智选 18 个月定 期开放混合型证券投资基金的基 金经理，2020 年 1 月至今担任光 大保德信欣鑫灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2020 年 10 月至今担任光大 保德信安泽债券型证券投资基金 的基金经理，2020 年 12 月至今担 任光大保德信安瑞一年持有期债 券型证券投资基金的基金经理， 2021 年 6 月至今担任光大保德信 安阳一年持有期混合型证券投资 基金的基金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，经济基本面仍是生产端继续稳定，需求端相对较弱。生产端，11 月规模以上工业增加值同比较 10 月边际有小幅提升。三大门类看，采矿业、制造业、电热燃气及水产供应业增速均有回升；制造业增加值增速稳定。主要行业增加值来看，下游行业如农副食品加工业、食品制 造业、纺织业工增同比增速出现较好改善，医药制造业增速维持高位；中游制造业除通用设备、汽车外，专用设备、交运设备、电子设备制造业同比增速边际均有放缓。需求端，1-11 月固定资产投资累计同比较 1-10 月增速小幅下滑；11 月单月固定资产投资同比增速仍为负，其中制造业 同比增速稳定，但基建投资仍然较弱。社零 11 月同比增速较 10 月边际有下滑，11 月数据反应消 费弱复苏格局再次受到扰动。在国家全面定调稳增长的要求下，市场在期待并博弈新年一季度政策效果以及宽信用的成色。 基金保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征：信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主，分散投资，保障组合固收资产具有良好的流动性；同时，组合在市场波动过程中，选择高性价比可转债配置，在四季度运作过程中，转债仓位进行了适当调整，在上涨过程中逐步兑现收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信增利收益债券 A 份额净值增长率为 4.05%，业绩比较基准收益率为 1.37%，光大保德信增利收益债券 C 份额净值增长率为 4.00%，业绩比较基准收益率为 1.37%。4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,422,569,628.07 93.63 其中：债券 2,422,569,628.07 93.63 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 97,315,104.14 3.76 7 其他各项资产 67,509,672.67 2.61 8 合计 2,587,394,404.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 360,990,026.70 14.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 848,485,200.00 34.58 其中：政策性金融债 354,776,200.00 14.46 4 企业债券 374,837,598.00 15.28 5 企业短期融资券 50,202,000.00 2.05 6 中期票据 226,948,000.00 9.25 7 可转债（可交换债） 540,726,803.37 22.04 8 同业存单 - - 9 其他 20,380,000.00 0.83 10 合计 2,422,569,628.07 98.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210014 21 附息国债 1,650,000 171,352,500.0 6.98 14 0 2 210210 21 国开 10 1,500,000 153,240,000.0 6.25 0 3 019654 21 国债 06 1,143,080 114,342,292.4 4.66 0 4 210215 21 国开 15 1,110,000 111,355,200.0 4.54 0 5 175534 20 华泰 G8 1,000,000 100,910,000.0 4.11 0 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不能投资于股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的债券 20 中证 15（163774）的发行主体中信证券股份有限公司于 2021 年 02 月 10 日收到深圳证监局的行政监管措施、于 2021 年 11 月 19 日收到深圳交易所出局的监管函， 主要内容为： 行政监管措施：一、私募基金托管业务内部控制不够完善，个别项目履职不谨慎；二、个别首次公开发行保荐项目执业质量不高；三、公司个别资管产品未根据合同约定的时间和方式向客户提供对账单。处罚结果：采取责令改正的监督管理措施。 监管函：履行保荐职责不到位，内部质量控制存在一定的薄弱环节。处罚结果：采取书面警示的监管措施。 本基金投资的债券 19 申证 01 (112840)的发行主体申万宏源证券有限公司于 2021 年 11 月 24 日收 到中国证券监督管理委员会上海监管局的警示函（沪证监决〔2021〕209 号），主要内容为： 沪证监决〔2021〕209 号：一是在个别私募资产管理计划运作过程中,在未事先取得投资者同意的情况下投资关联方承销的证券；二是未能将私募资产管理业务和其他业务进行有效隔离；三是存在对不同私募资产管理计划持有的同类资产采用不同估值方法的情形,且个别私募资产管理计划未严格遵守公允估值原则,估值方法不合理。此外,公司个别私募资产管理计划在相关债券已发生实质违约的情况下未及时调整估值,估值程序存在缺陷。处罚结果：出具警示函的行政监管措施。 基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,768.02 2 应收证券清算款 1,220,143.80 3 应收股利 - 4 应收利息 27,028,028.97 5 应收申购款 39,198,731.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,509,672.67 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 128063 未来转债 28,533,004.50 1.16 2 128133 奇正转债 21,308,016.38 0.87 3 127035 濮耐转债 21,120,914.23 0.86 4 127028 英特转债 20,565,251.94 0.84 5 110063 鹰 19 转债 19,528,372.80 0.80 6 110058 永鼎转债 18,658,961.60 0.76 7 127033 中装转 2 17,707,393.44 0.72 8 110071 湖盐转债 17,100,245.30 0.70 9 128044 岭南转债 16,760,556.27 0.68 10 110068 龙净转债 15,682,488.50 0.64 11 127005 长证转债 14,745,321.12 0.60 12 110072 广汇转债 14,741,508.60 0.60 13 128139 祥鑫转债 14,538,712.80 0.59 14 123105 拓尔转债 13,849,226.80 0.56 15 113530 大丰转债 13,364,229.60 0.54 16 113505 杭电转债 12,549,301.80 0.51 17 128083 新北转债 11,795,183.76 0.48 18 110043 无锡转债 11,331,439.70 0.46 19 123104 卫宁转债 11,045,150.76 0.45 20 110067 华安转债 10,969,277.20 0.45 21 113546 迪贝转债 10,876,305.40 0.44 22 128090 汽模转 2 10,591,368.90 0.43 23 113565 宏辉转债 10,214,310.60 0.42 24 128022 众信转债 9,317,627.20 0.38 25 123082 北陆转债 8,775,417.85 0.36 26 110062 烽火转债 8,088,500.00 0.33 27 128023 亚太转债 7,144,684.08 0.29 28 123063 大禹转债 6,900,030.32 0.28 29 128129 青农转债 6,445,268.28 0.26 30 128049 华源转债 6,367,468.80 0.26 31 123062 三超转债 6,253,285.86 0.25 32 113588 润达转债 6,039,960.60 0.25 33 128131 崇达转 2 5,280,649.40 0.22 34 110073 国投转债 5,213,700.00 0.21 35 128025 特一转债 4,805,850.00 0.20 36 128120 联诚转债 4,215,374.24 0.17 37 128021 兄弟转债 3,967,733.70 0.16 38 123061 航新转债 3,727,409.52 0.15 39 128142 新乳转债 3,686,400.00 0.15 40 113608 威派转债 3,680,100.00 0.15 41 128034 江银转债 3,524,788.80 0.14 42 128039 三力转债 2,957,040.14 0.12 43 123101 拓斯转债 2,954,079.00 0.12 44 123056 雪榕转债 2,846,818.80 0.12 45 123076 强力转债 2,756,000.00 0.11 46 128105 长集转债 2,444,241.80 0.10 47 123023 迪森转债 2,150,250.00 0.09 48 123088 威唐转债 1,974,302.04 0.08 49 128073 哈尔转债 1,863,766.20 0.08 50 123039 开润转债 1,812,526.66 0.07 51 128036 金农转债 1,224,800.00 0.05 52 110080 东湖转债 1,118,800.00 0.05 53 128066 亚泰转债 925,839.60 0.04 54 128042 凯中转债 896,242.92 0.04 55 128087 孚日转债 855,513.27 0.03 56 113524 奇精转债 561,196.50 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 光大保德信增利收益债 光大保德信增利收益债 项目 券A 券C 本报告期期初基金份额总额 448,737,090.22 22,307,236.26 报告期期间基金总申购份额 1,720,152,078.09 451,379,903.01 减：报告期期间基金总赎回份额 366,559,514.84 227,454,941.27 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,802,329,653.47 246,232,198.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信增利收益债券型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金合同 3、光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信增利收益债券型证券投资基金托管协议 5、光大保德信增利收益债券型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信增利收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日