光大保德信优势配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 136 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 167 投资组合报告......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 46 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 468 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 479 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4710 重大事件揭示....................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 48 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 48 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 48 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 5111 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 5212 备查文件目录....................................................................................................................................... 52 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 52 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 52 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 52 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信优势配置混合 基金主代码 360007 交易代码 360007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月24日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,455,828,049.81份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金追求投资回报的实现，在严格管理风险的基础上，根据证券市场的 投资目标 变化进行行业配置，通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比 较基准的回报。 本基金为追求绝对收益的基金，强调在敏锐把握证券市场和中国经济变化 方向的基础上，适当配置资产在各类证券和行业之间的比重，通过收益管 投资策略 理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回 报。在行业配置方面，本基金将主要投资于国家重点支柱型产业。在个股 选择上，本基金将主要投资于目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘 绩优股。 业绩比较基准 75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的风险较高的品种，其预期收 益和风险高于债券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 魏丹 张燕 联系电话 021-80262888-605 0755-83199084 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008-202-888 95555 传真 021-80262468 0755-83195201 注册地址 上海市延安东路222号外滩中 深圳市深南大道7088号招商银 心46楼 行大厦 办公地址 上海市黄浦区中山东二路558 深圳市深南大道7088号招商银 号外滩金融中心1幢（北区3号 行大厦 楼）6层至10层 邮政编码 200002 518040 法定代表人 林昌 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、招商银行股 份有限公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 中心1幢（北区3号楼）6层至10层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -431,618,990.67 本期利润 -665,484,939.35 加权平均基金份额本期利润 -0.2369 本期加权平均净值利润率 -19.96% 本期基金份额净值增长率 -13.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 510,271,229.98 期末可供分配基金份额利润 0.2078 期末基金资产净值 2,966,099,279.79 期末基金份额净值 1.2078 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 28.40% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.37% 1.27% -0.17% 0.74% 4.54% 0.53% 过去三个月 3.11% 1.35% -1.35% 0.76% 4.46% 0.59% 过去六个月 -13.04% 2.07% -11.14% 1.38% -1.90% 0.69% 过去一年 -9.30% 2.20% -20.73% 1.73% 11.43% 0.47% 过去三年 99.16% 1.73% 41.39% 1.38% 57.77% 0.35% 自基金合同生 28.40% 1.64% -17.26% 1.43% 45.66% 0.21% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“75%×沪深300指数＋25%×天相国债全价指数”变更为“75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年8月24日至2016年6月30日） 注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“75%×沪深300指数＋25%×天相国债全价指数”变更为“75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数”。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2007年8月24日至2008年2月23日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2016年6月30日，光大保德信旗下管理着24只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金和光大保德信风格轮动混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 何奇先生，2010 年获得武汉大学 经济学、法学双学士学位，2012 年获得武汉大学经济学硕士学位。 2012年7月至2014年5月在长江 证券担任分析师、高级分析师； 2014年5月加入光大保德信基金 管理有限公司，担任投资研究部研 何奇 基金经理 2015-08-0 - 4年 究员、高级研究员，并于2015年 3 6 月起担任光大保德信优势配置 混合型证券投资基金的基金经理 助理。现任光大保德信优势配置混 合型证券投资基金基金经理、光大 保德信中国制造2025灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、光大 保德信鼎鑫灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在一季度操作中，一月初在资产配置层面适当降低了股票仓位，行业配置方面加大了对银行、家电等蓝筹股的配置比例；一季度中期在资产配置层面适度增加了股票仓位，行业配置方面逐步买入了部分超跌传媒和计算机等行业的成长股；一季度后期在资产配置层面维持了相对稳定的股票仓位，行业配置方面适度加大了对白酒、环保等行业的配置比例，并减持了部分估值偏高的转型股。在二季度操作中，四月初在资产配置层面适当降低了股票仓位，行业配置方面降低了对传媒、计算机等TMT成长股的配置比例；二季度中期在资产配置层面适度增加了股票仓位，行业配置方面逐步加配了部分养殖和汽车个股；二季度后期在资产配置层面略微降低了股票仓位，行业配置方面适度加大了对机械、环保等行业的配置比例，并进一步减持了部分估值偏高的成长股。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平，对于转型相关个股尤其注重精挑细选。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为-13.04%，业绩比较基准收益率为-11.14%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经历过年初的估值杀跌之后，二季度市场整体处于弱势震荡格局，但在新能源汽车、白酒和无人驾驶等板块呈现出了明显的结构性行情。展望下半年，我们认为有三大因素可能成为影响市场的重要边际力量： 首先，经济增速下滑存在超预期的可能。我们维持一季报的判断，认为今年三季度以后房地产行业可能进入长达半年以上的下行周期，并且若无明显的政策对冲，本轮下行的最大幅度可能超过2014年。虽然基建是对冲房地产下行的最可行因素，但是考虑到上半年基建投资增速处于近几年均值附近，我们倾向于认为下半年基建投资的发力无法完全对冲掉房地产下行的负面影响。考虑到当前全球政治经济环境动荡，而三季度国内洪涝等自然灾害较多，我们认为经济增速存在超预期下滑的可能性。 其次，通胀预期可能存在变数。考虑到下半年国内房价和猪肉价格涨幅收窄的概率很大，通胀存在着下行的可能性。但是由于英国脱欧等黑天鹅事件影响，全球主要经济体不排除被动加码宽松，而国内自然灾害是否会加剧食品价格上涨也存在不确定性，所以下半年通胀下行预期可能被干扰，这为相关产业链投资带来机会，也对无风险利率产生影响。我们必须密切关注全球形势及国内自然灾害情况，并在干扰信号出现后做出反应。 最后，风险偏好可能一波三折。继汇率波动、经济下滑、英国脱欧等因素陆续出现后，下半年市场依然存在着不少改变风险偏好的事件：一方面，全球经济增长乏力可能进一步催生类似英国脱欧的黑天鹅事件；另一方面，国企改革和洪涝灾害等国内各种因素也可能在某个时点发酵。因此，下半年市场风险偏好可能一波三折，市场择时的空间依然存在。 综上所述，下半年影响市场的诸多变量存在着较大的不确定性，并且尚不能观测到市场合力出现趋势性行情的迹象。站在当前时点，我们依然维持弱势震荡的判断，并密切关注上述三方面因素可能带来的边际影响。 基于以上判断，下半年我们主要采取三种策略应对：一是关注PEG在1倍附近的相对低知名度成长股，并重点布局业绩确定性高且有催化剂的个股；二是关注新能源汽车、无人驾驶、有色和供给侧改革等主题，并波段性布局有竞争力的优质龙头公司；三是小仓位审慎参与市场择时。 尽管我们在中长期坚定看好中国资本市场和新兴行业的发展，并认为很多优质公司的估值已经跌入合理区间，但是不可否认的是，今年A股的结构性机会必须兼顾择时和选股。展望未来，我们将从容和果断的应对市场波动，并笃信坚守具有核心竞争力的优势企业，为持有人创造长期可持续的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内进行一次利润分配。2016年4月11日本基金份额每10份派发红利0.75元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，2016年4月11日本基金份额实施利润分配的金额为186,551,000.82元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信优势配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 329,712,430.30 566,893,289.15 结算备付金 11,063,881.58 21,878,849.90 存出保证金 2,479,953.59 3,899,174.26 交易性金融资产 6.4.7.2 2,246,852,530.40 4,099,192,419.65 其中：股票投资 2,246,852,530.40 4,096,310,319.65 基金投资 - - 债券投资 - 2,882,100.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 200,000,000.00 320,000,000.00 应收证券清算款 245,683,432.08 - 应收利息 6.4.7.5 97,389.32 132,248.79 应收股利 - - 应收申购款 67,252.45 338,441.71 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,035,956,869.72 5,012,334,423.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 52,688,464.66 317,219,645.10 应付赎回款 4,671,016.59 8,521,118.21 应付管理人报酬 3,558,437.71 5,778,527.75 应付托管费 593,072.97 963,087.95 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 8,140,325.87 9,485,703.61 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 206,272.13 402,497.82 负债合计 69,857,589.93 342,370,580.44 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 2,455,828,049.81 3,162,587,338.22 未分配利润 6.4.7.10 510,271,229.98 1,507,376,504.80 所有者权益合计 2,966,099,279.79 4,669,963,843.02 负债和所有者权益总计 3,035,956,869.72 5,012,334,423.46 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.2078元，基金份额总额2,455,828,049.81份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信优势配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -614,552,227.03 3,379,824,497.83 1.利息收入 3,331,409.94 4,536,921.44 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,043,935.18 2,187,688.37 债券利息收入 600.10 749,915.38 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,286,874.66 1,599,317.69 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -385,092,373.89 3,889,114,841.29 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -396,025,565.86 3,841,196,034.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 354,261.89 9,223,871.07 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 10,578,930.08 38,694,935.38 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -233,865,948.68 -514,482,499.48 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,074,685.60 655,234.58 减：二、费用 50,932,712.32 96,274,653.75 1．管理人报酬 6.4.10.2 25,032,225.40 59,662,570.62 2．托管费 6.4.10.2 4,172,037.58 9,943,761.81 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 21,495,791.94 26,424,222.15 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 232,657.40 244,099.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -665,484,939.35 3,283,549,844.08 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -665,484,939.35 3,283,549,844.08 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信优势配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,162,587,338.22 1,507,376,504.80 4,669,963,843.02 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -665,484,939.35 -665,484,939.35 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -706,759,288.41 -145,069,334.65 -851,828,623.06 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 373,542,202.60 61,030,519.76 434,572,722.36 2.基金赎回款 -1,080,301,491.01 -206,099,854.41 -1,286,401,345.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -186,551,000.82 -186,551,000.82 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 2,455,828,049.81 510,271,229.98 2,966,099,279.79 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 9,435,300,031.60 -123,320,709.63 9,311,979,321.97 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 3,283,549,844.08 3,283,549,844.08 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -5,823,694,732.72 -1,658,764,207.75 -7,482,458,940.47 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 332,117,976.42 102,734,767.86 434,852,744.28 2.基金赎回款 -6,155,812,709.14 -1,761,498,975.61 -7,917,311,684.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 3,611,605,298.88 1,501,464,926.70 5,113,070,225.58 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]223号文《关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2007年8月24日正式生效，首次设立募集规模为9,905,973,604.86份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产的90%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年06月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 329,712,430.30 定期存款 - 其他存款 - 合计 329,712,430.30 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,021,092,487.30 2,246,852,530.40 225,760,043.10 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,021,092,487.30 2,246,852,530.40 225,760,043.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 上海交易所市场 200,000,000.00 - 合计 200,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 86,077.17 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,978.70 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 5,217.45 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,116.00 合计 97,389.32 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 8,140,155.87 银行间市场应付交易费用 170.00 合计 8,140,325.87 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,335.92 其他 - 应付银行划款手续费用 - 应付转出费 1,032.05 预提费用 198,904.16 合计 206,272.13 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,162,587,338.22 3,162,587,338.22 本期申购 373,542,202.60 373,542,202.60 本期赎回（以“-”号填列） -1,080,301,491.01 -1,080,301,491.01 本期末 2,455,828,049.81 2,455,828,049.81 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,397,753,393.96 -890,376,889.16 1,507,376,504.80 本期利润 -431,618,990.67 -233,865,948.68 -665,484,939.35 本期基金份额交易产生的 -452,821,503.20 307,752,168.55 -145,069,334.65 变动数 其中：基金申购款 255,194,024.18 -194,163,504.42 61,030,519.76 基金赎回款 -708,015,527.38 501,915,672.97 -206,099,854.41 本期已分配利润 -186,551,000.82 - -186,551,000.82 本期末 1,326,761,899.27 -816,490,669.29 510,271,229.98 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 1,866,867.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 150,742.44 其他 26,325.34 合计 2,043,935.18 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 7,533,820,048.49 减：卖出股票成本总额 7,929,845,614.35 买卖股票差价收入 -396,025,565.86 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 354,261.89 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 354,261.89 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,237,404.18 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,882,100.00 付）成本总额 减：应收利息总额 1,042.29 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 354,261.89 差价收入 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资。6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期未进行贵金属投资。6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期未进行衍生工具投资。6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 10,578,930.08 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,578,930.08 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -233,865,948.68 ——股票投资 -233,865,948.68 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -233,865,948.68 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,072,897.66 其他收入转换费收入 1,787.94 合计 1,074,685.60 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 21,495,791.94 银行间市场交易费用 - 合计 21,495,791.94 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 交易费用 - 账户维护费 22,500.00 其他费用 11,253.24 合计 232,657.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司(简称“光大保德信”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公(简称“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司(简称“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 - - 175,172,344.48 1.16% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 光大证券 - - - - 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 光大证券 - - 714,500,000.00 5.20% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 159,476.81 1.17% 159,476.81 1.17% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 25,032,225.40 59,662,570.62 其中：支付销售机构的客户维护费 5,451,722.45 14,376,381.61 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人在收到计算结果当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,172,037.58 9,943,761.81 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期以及上年度可比期间未做银行间市场债券（含回购）的关联交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 329,712,430.30 1,866,867.40 847,828,242.60 1,954,103.68 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期和上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10 序 权益登记 份基金 现金形式发放 再投资形式 备 利润分配合计 号 日 场 份额分 总额 发放总额 注 场外 红数 内 1 2016-04-11 - 2016-04- 0.750 128,684,889.92 57,866,110.90 186,551,000.82 - 11 合 0.750 128,684,889.92 57,866,110.90 186,551,000.82 - 计 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 型 002805 丰元 2016-06 2016-07 网下中 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 股份 -29 -07 签 300520 科大 2016-06 2016-07 网下中 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 国创 -30 -08 签 603016 新宏 2016-06 2016-07 网下中 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 泰 -23 -01 签 601966 玲珑 2016-06 2016-07 网下中 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 轮胎 -24 -06 签 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 000639 西王食 2016-05- 重大事项 14.12 - - 293,498.00 4,444,611.09 4,144,191.76 - 品 27 002071 长城影 2016-06- 重大事项 13.64 - - 102,800.00 1,471,906.90 1,402,192.00 - 视 16 002101 广东鸿 2016-04- 重大事项 21.62 - - 3,700.00 77,095.00 79,994.00 - 图 29 002373 千方科 2016-05- 重大事项 14.94 2016-0 16.43 73,200.00 1,223,628.00 1,093,608.00 - 技 12 8-16 002672 东江环 2016-05- 重大事项 17.33 2016-0 19.06 74,600.00 1,306,644.87 1,292,818.00 - 保 23 7-15 300242 明家联 2016-05- 重大事项 34.99 2016-0 36.69 39,196.00 1,448,753.32 1,371,468.04 - 合 09 8-16 300334 津膜科 2016-05- 重大事项 18.05 - - 41,200.00 692,022.11 743,660.00 - 技 19 300385 雪浪环 2016-06- 重大事项 35.67 2016-0 37.38 17,200.00 571,754.84 613,524.00 - 境 21 7-05 600121 郑州煤 2016-06- 重大事项 4.80 2016-0 5.05 120,200.00 556,186.00 576,960.00 - 电 17 7-01 600455 博通股 2016-05- 重大事项 49.14 - - 3,200.00 151,862.00 157,248.00 - 份 05 600759 洲际油 2016-06- 重大事项 7.58 2016-0 8.10 4,655,015.00 38,185,947.60 35,285,013.70 - 气 27 7-11 300284 苏交科 2016-05- 重大事项 23.612016-0 21.44 74,400.00 1,467,574.88 1,756,584.00 - 20 8-10 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购，因此无正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购，因此无正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。 本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。 本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。 本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部门金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金及债券投资等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 5年以 2016年6月30 1个月以内 个月 -1年 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 329,712,430.30 - - - - - 329,712,430.30 结算备付金 11,063,881.58 - - - - - 11,063,881.58 存出保证金 2,479,953.59 - - - - - 2,479,953.59 交易性金融资产 - - - - - 2,246,852,530.40 2,246,852,530.40 买入返售证券 200,000,000.00 - - - - - 200,000,000.00 应收利息 - - - - - 97,389.32 97,389.32 应收申购款 - - - - - 67,252.45 67,252.45 应收证券清算款 - - - - - 245,683,432.08 245,683,432.08 资产总计 543,256,265.47 - - - - 2,492,700,604.25 3,035,956,869.72 负债 应付赎回款 - - - - - 4,671,016.59 4,671,016.59 应付管理人报酬 - - - - - 3,558,437.71 3,558,437.71 应付托管费 - - - - - 593,072.97 593,072.97 其他负债 - - - - - 206,272.13 206,272.13 应付交易费用 - - - - - 8,140,325.87 8,140,325.87 应付证券清算款 - - - - - 52,688,464.66 52,688,464.66 负债总计 - - - - - 69,857,589.93 69,857,589.93 利率敏感度缺口 543,256,265.47 - - - - 2,422,843,014.32 2,966,099,279.79 上年度末 1-3 3个月 5年以 2015年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 566,893,289.15 - - - - - 566,893,289.15 结算备付金 21,878,849.90 - - - - - 21,878,849.90 存出保证金 3,899,174.26 - - - - - 3,899,174.26 交易性金融资产 - - 2,882,100.00 - - 4,096,310,319.65 4,099,192,419.65 买入返售证券 320,000,000.00 - - - - - 320,000,000.00 应收利息 - - - - - 132,248.79 132,248.79 应收申购款 - - - - - 338,441.71 338,441.71 资产总计 912,671,313.31 -2,882,100.00 - - 4,096,781,010.15 5,012,334,423.46 负债 应付证券清算 - - - - - 317,219,645.10 317,219,645.10 款 应付赎回款 - - - - - 8,521,118.21 8,521,118.21 应付管理人报 - - - - - 5,778,527.75 5,778,527.75 酬 应付托管费 - - - - - 963,087.95 963,087.95 其他负债 - - - - - 402,497.82 402,497.82 应付交易费用 - - - - - 9,485,703.61 9,485,703.61 负债总计 - - - - - 342,370,580.44 342,370,580.44 利率敏感度缺 912,671,313.31 -2,882,100.00 - - 3,754,410,429.71 4,669,963,843.02 口 注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日 或到期日孰早者进行了归类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 基准利率上升1% - 减少约17 基准利率下降1% - 增加约17 注：本基金本期末未持有债券，因此无重大利率风险。6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,246,852,530.40 75.75 4,096,310,319.65 87.72 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 2,882,100.00 0.06 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,246,852,530.40 75.75 4,099,192,419.65 87.78 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约4,169 增加约5,016 业绩比较基准下降1% 减少约4,169 减少约5,016 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,246,852,530.40 74.01 其中：股票 2,246,852,530.40 74.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 200,000,000.00 6.59 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 340,776,311.88 11.22 7 其他各项资产 248,328,027.44 8.18 8 合计 3,035,956,869.72 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 49,492,387.70 1.67 B 采矿业 71,882,194.70 2.42 C 制造业 1,371,032,870.66 46.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,583,812.50 0.29 E 建筑业 33,471,166.12 1.13 F 批发和零售业 118,150,570.38 3.98 G 交通运输、仓储和邮政业 3,427,725.00 0.12 H 住宿和餐饮业 1,315,936.00 0.04 I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,795,040.62 1.00 J 金融业 31,148,715.68 1.05 K 房地产业 156,539,820.80 5.28 L 租赁和商务服务业 53,125,016.72 1.79 M 科学研究和技术服务业 48,037,060.74 1.62 N 水利、环境和公共设施管理业 245,874,952.42 8.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 24,818,012.36 0.84 S 综合 157,248.00 0.01 合计 2,246,852,530.40 75.75 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300196 长海股份 6,731,891 263,688,170.47 8.89 2 000035 中国天楹 33,663,838 238,003,334.66 8.02 3 002367 康力电梯 10,732,357 165,278,297.80 5.57 4 300064 豫金刚石 16,123,755 164,139,825.90 5.53 5 002588 史丹利 12,433,621 153,555,219.35 5.18 6 601588 北辰实业 32,018,800 136,720,276.00 4.61 7 600439 瑞贝卡 20,000,000 113,400,000.00 3.82 8 002221 东华能源 7,860,269 95,816,679.11 3.23 9 002333 罗普斯金 5,397,873 52,575,283.02 1.77 10 002299 圣农发展 1,910,903 49,492,387.70 1.67 11 300012 华测检测 3,619,400 44,808,172.00 1.51 12 600759 洲际油气 4,655,015 35,285,013.70 1.19 13 002532 新界泵业 2,274,694 34,120,410.00 1.15 14 000703 恒逸石化 3,044,814 30,052,314.18 1.01 15 601689 拓普集团 832,981 27,446,723.95 0.93 16 300058 蓝色光标 2,574,359 24,997,025.89 0.84 17 600519 贵州茅台 80,000 23,353,600.00 0.79 18 000333 美的集团 965,953 22,912,405.16 0.77 19 002081 金 螳 螂 2,218,012 22,224,480.24 0.75 20 300144 宋城演艺 869,596 21,661,636.36 0.73 21 000903 云内动力 2,430,697 19,518,496.91 0.66 22 600198 大唐电信 890,800 17,709,104.00 0.60 23 600489 中金黄金 1,469,925 16,521,957.00 0.56 24 002400 省广股份 1,042,878 14,735,866.14 0.50 25 002583 海能达 1,154,944 13,905,525.76 0.47 26 603993 洛阳钼业 3,300,000 13,695,000.00 0.46 27 601166 兴业银行 870,000 13,258,800.00 0.45 28 002426 胜利精密 1,318,718 12,989,372.30 0.44 29 600690 青岛海尔 1,180,000 10,478,400.00 0.35 30 601318 中国平安 294,972 9,450,902.88 0.32 31 002050 三花股份 957,600 9,240,840.00 0.31 32 002108 沧州明珠 340,000 8,806,000.00 0.30 33 300059 东方财富 370,000 8,214,000.00 0.28 34 002026 山东威达 500,000 6,285,000.00 0.21 35 600138 中青旅 240,000 4,636,800.00 0.16 36 002488 金固股份 200,000 4,204,000.00 0.14 37 000639 西王食品 293,498 4,144,191.76 0.14 38 002508 老板电器 110,000 4,044,700.00 0.14 39 600837 海通证券 200,000 3,084,000.00 0.10 40 002372 伟星新材 211,230 3,033,262.80 0.10 41 002421 达实智能 167,400 2,924,478.00 0.10 42 002673 西部证券 100,000 2,586,000.00 0.09 43 002155 湖南黄金 183,000 2,410,110.00 0.08 44 600547 山东黄金 60,000 2,334,600.00 0.08 45 002323 雅百特 178,100 2,318,862.00 0.08 46 002271 东方雨虹 130,000 2,239,900.00 0.08 47 600557 康缘药业 136,450 2,228,228.50 0.08 48 300066 三川智慧 209,450 2,050,515.50 0.07 49 300349 金卡股份 46,600 2,003,800.00 0.07 50 300310 宜通世纪 47,845 1,827,200.55 0.06 51 300284 苏交科 74,400 1,756,584.00 0.06 52 603806 福斯特 33,400 1,743,146.00 0.06 53 603600 永艺股份 27,900 1,674,000.00 0.06 54 300034 钢研高纳 73,282 1,619,532.20 0.05 55 002651 利君股份 153,900 1,617,489.00 0.05 56 000596 古井贡酒 32,177 1,542,887.15 0.05 57 002036 联创电子 65,700 1,538,037.00 0.05 58 600729 重庆百货 61,400 1,522,720.00 0.05 59 300156 神雾环保 73,950 1,521,891.00 0.05 60 300109 新开源 23,900 1,517,650.00 0.05 61 002121 科陆电子 129,150 1,517,512.50 0.05 62 300285 国瓷材料 38,000 1,515,820.00 0.05 63 002113 天润数娱 49,200 1,514,868.00 0.05 64 603989 艾华集团 46,700 1,514,014.00 0.05 65 300397 天和防务 44,400 1,509,600.00 0.05 66 002540 亚太科技 173,100 1,509,432.00 0.05 67 300159 新研股份 83,600 1,508,980.00 0.05 68 002520 日发精机 101,867 1,503,556.92 0.05 69 603010 万盛股份 67,700 1,497,524.00 0.05 70 603368 柳州医药 17,200 1,493,304.00 0.05 71 002324 普利特 50,800 1,479,296.00 0.05 72 002303 美盈森 120,100 1,476,029.00 0.05 73 603868 飞科电器 24,927 1,474,432.05 0.05 74 002185 华天科技 115,630 1,471,969.90 0.05 75 000939 凯迪生态 163,700 1,465,115.00 0.05 76 002446 盛路通信 46,200 1,462,692.00 0.05 77 600135 乐凯胶片 85,700 1,458,614.00 0.05 78 600728 佳都科技 149,900 1,457,028.00 0.05 79 603338 浙江鼎力 31,600 1,456,760.00 0.05 80 300078 思创医惠 43,500 1,454,640.00 0.05 81 002116 中国海诚 97,724 1,452,178.64 0.05 82 600651 飞乐音响 114,500 1,449,570.00 0.05 83 300238 冠昊生物 33,000 1,448,040.00 0.05 84 600076 康欣新材 95,500 1,446,825.00 0.05 85 300010 立思辰 68,900 1,445,522.00 0.05 86 300195 长荣股份 77,600 1,439,480.00 0.05 87 300101 振芯科技 51,500 1,438,395.00 0.05 88 002366 台海核电 26,900 1,434,039.00 0.05 89 002727 一心堂 57,200 1,430,000.00 0.05 90 600622 嘉宝集团 103,700 1,425,875.00 0.05 91 002236 大华股份 108,600 1,422,660.00 0.05 92 300287 飞利信 106,000 1,420,400.00 0.05 93 002103 广博股份 70,200 1,418,742.00 0.05 94 002472 双环传动 58,309 1,418,074.88 0.05 95 002434 万里扬 130,200 1,416,576.00 0.05 96 002203 海亮股份 182,000 1,414,140.00 0.05 97 002585 双星新材 132,800 1,410,336.00 0.05 98 002681 奋达科技 83,400 1,407,792.00 0.05 99 002640 跨境通 79,800 1,406,076.00 0.05 100 002298 中电鑫龙 85,050 1,403,325.00 0.05 101 002071 长城影视 102,800 1,402,192.00 0.05 102 002011 盾安环境 124,200 1,400,976.00 0.05 103 000902 新洋丰 111,900 1,399,869.00 0.05 104 002325 洪涛股份 151,800 1,395,042.00 0.05 105 600566 济川药业 54,110 1,392,791.40 0.05 106 600418 江淮汽车 109,600 1,389,728.00 0.05 107 300203 聚光科技 52,600 1,388,640.00 0.05 108 300369 绿盟科技 32,777 1,386,794.87 0.05 109 002697 红旗连锁 229,200 1,384,368.00 0.05 110 300199 翰宇药业 68,022 1,384,247.70 0.05 111 601126 四方股份 131,237 1,381,925.61 0.05 112 002581 未名医药 50,700 1,381,575.00 0.05 113 600510 黑牡丹 158,400 1,381,248.00 0.05 114 300406 九强生物 64,252 1,378,205.40 0.05 115 002501 利源精制 127,600 1,378,080.00 0.05 116 603369 今世缘 102,600 1,376,892.00 0.05 117 300269 联建光电 52,800 1,371,744.00 0.05 118 300242 明家联合 39,196 1,371,468.04 0.05 119 002251 步 步 高 105,500 1,368,335.00 0.05 120 300207 欣旺达 53,200 1,365,644.00 0.05 121 002293 罗莱生活 99,600 1,364,520.00 0.05 122 600814 杭州解百 128,800 1,363,992.00 0.05 123 002308 威创股份 83,000 1,363,690.00 0.05 124 002690 美亚光电 58,900 1,357,056.00 0.05 125 600517 置信电气 142,500 1,355,175.00 0.05 126 000011 深物业A 101,160 1,354,532.40 0.05 127 000400 许继电气 87,600 1,352,544.00 0.05 128 002370 亚太药业 45,800 1,351,100.00 0.05 129 300031 宝通科技 52,900 1,350,008.00 0.05 130 002002 鸿达兴业 71,700 1,347,960.00 0.05 131 002502 骅威文化 54,752 1,346,899.20 0.05 132 600267 海正药业 110,700 1,345,005.00 0.05 133 601515 东风股份 119,000 1,344,700.00 0.05 134 002250 联化科技 93,700 1,341,784.00 0.05 135 300373 扬杰科技 55,600 1,340,516.00 0.05 136 603969 银龙股份 100,400 1,338,332.00 0.05 137 002721 金一文化 69,200 1,337,636.00 0.05 138 000967 盈峰环境 60,200 1,335,838.00 0.05 139 002551 尚荣医疗 57,100 1,334,998.00 0.05 140 002424 贵州百灵 77,600 1,334,720.00 0.04 141 002641 永高股份 161,700 1,332,408.00 0.04 142 300124 汇川技术 68,600 1,330,840.00 0.04 143 000926 福星股份 113,400 1,330,182.00 0.04 144 002592 八菱科技 40,300 1,329,900.00 0.04 145 601339 百隆东方 209,185 1,328,324.75 0.04 146 600409 三友化工 196,900 1,327,106.00 0.04 147 000591 太阳能 87,800 1,324,902.00 0.04 148 002648 卫星石化 146,400 1,323,456.00 0.04 149 002763 汇洁股份 38,800 1,323,080.00 0.04 150 600329 中新药业 76,600 1,322,882.00 0.04 151 002327 富安娜 155,200 1,320,752.00 0.04 152 002773 康弘药业 28,350 1,319,692.50 0.04 153 000566 海南海药 120,700 1,316,837.00 0.04 154 000428 华天酒店 200,600 1,315,936.00 0.04 155 603355 莱克电气 34,510 1,314,831.00 0.04 156 603001 奥康国际 61,745 1,312,698.70 0.04 157 300288 朗玛信息 36,200 1,312,612.00 0.04 158 000663 永安林业 101,900 1,312,472.00 0.04 159 603883 老百姓 26,324 1,309,355.76 0.04 160 600387 海越股份 101,000 1,305,930.00 0.04 161 601700 风范股份 178,700 1,302,723.00 0.04 162 600572 康恩贝 200,950 1,302,156.00 0.04 163 300436 广生堂 21,200 1,302,104.00 0.04 164 300359 全通教育 43,750 1,297,625.00 0.04 165 002531 天顺风能 202,285 1,296,646.85 0.04 166 600604 市北高新 54,000 1,296,000.00 0.04 167 002285 世联行 166,220 1,294,853.80 0.04 168 600399 抚顺特钢 200,000 1,294,000.00 0.04 169 600816 安信信托 76,700 1,293,929.00 0.04 170 002672 东江环保 74,600 1,292,818.00 0.04 171 600841 上柴股份 92,100 1,286,637.00 0.04 172 002584 西陇科学 96,500 1,284,415.00 0.04 173 603898 好莱客 41,300 1,284,017.00 0.04 174 000732 泰禾集团 66,000 1,283,040.00 0.04 175 603111 康尼机电 95,600 1,282,952.00 0.04 176 600077 宋都股份 264,800 1,281,632.00 0.04 177 000888 峨眉山Ａ 106,200 1,278,648.00 0.04 178 600064 南京高科 85,500 1,278,225.00 0.04 179 600185 格力地产 205,400 1,275,534.00 0.04 180 300271 华宇软件 67,400 1,275,208.00 0.04 181 603718 海利生物 77,648 1,274,980.16 0.04 182 002228 合兴包装 229,100 1,273,796.00 0.04 183 002152 广电运通 77,250 1,269,990.00 0.04 184 000501 鄂武商Ａ 80,923 1,269,681.87 0.04 185 000971 高升控股 50,900 1,268,428.00 0.04 186 000987 越秀金控 98,250 1,267,425.00 0.04 187 600987 航民股份 104,379 1,265,073.48 0.04 188 000796 凯撒旅游 72,300 1,263,804.00 0.04 189 002261 拓维信息 91,340 1,263,232.20 0.04 190 000810 创维数字 69,900 1,263,093.00 0.04 191 600062 华润双鹤 69,200 1,260,824.00 0.04 192 600057 象屿股份 122,500 1,259,300.00 0.04 193 300376 易事特 46,100 1,258,069.00 0.04 194 600979 广安爱众 213,000 1,256,700.00 0.04 195 600917 重庆燃气 126,100 1,254,695.00 0.04 196 600617 国新能源 109,475 1,254,583.50 0.04 197 300190 维尔利 72,198 1,254,079.26 0.04 198 300367 东方网力 50,500 1,253,915.00 0.04 199 000563 陕国投Ａ 228,300 1,253,367.00 0.04 200 603555 贵人鸟 50,100 1,248,993.00 0.04 201 000528 柳 工 192,700 1,248,696.00 0.04 202 002542 中化岩土 164,450 1,246,531.00 0.04 203 300182 捷成股份 72,400 1,238,764.00 0.04 204 002624 完美世界 32,800 1,238,200.00 0.04 205 002751 易尚展示 19,300 1,235,393.00 0.04 206 300392 腾信股份 45,600 1,234,848.00 0.04 207 002408 齐翔腾达 224,900 1,234,701.00 0.04 208 600801 华新水泥 195,648 1,234,538.88 0.04 209 600587 新华医疗 53,400 1,233,006.00 0.04 210 002143 印纪传媒 52,555 1,231,363.65 0.04 211 600823 世茂股份 181,240 1,230,619.60 0.04 212 600093 禾嘉股份 98,381 1,220,908.21 0.04 213 600548 深高速 156,300 1,217,577.00 0.04 214 600606 绿地控股 112,400 1,216,168.00 0.04 215 002707 众信旅游 59,800 1,213,940.00 0.04 216 600054 黄山旅游 75,300 1,211,577.00 0.04 217 300063 天龙集团 40,600 1,209,068.00 0.04 218 002188 巴士在线 41,700 1,206,381.00 0.04 219 600477 杭萧钢构 176,380 1,202,911.60 0.04 220 603899 晨光文具 67,800 1,200,060.00 0.04 221 600053 九鼎投资 34,400 1,191,272.00 0.04 222 002504 弘高创意 49,100 1,188,220.00 0.04 223 002019 亿帆鑫富 76,300 1,173,494.00 0.04 224 603588 高能环境 43,000 1,171,750.00 0.04 225 002442 龙星化工 84,300 1,152,381.00 0.04 226 300343 联创互联 52,600 1,141,946.00 0.04 227 002516 旷达科技 189,000 1,139,670.00 0.04 228 002373 千方科技 73,200 1,093,608.00 0.04 229 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.03 230 300334 津膜科技 41,200 743,660.00 0.03 231 601021 春秋航空 15,000 719,100.00 0.02 232 300370 安控科技 59,300 673,648.00 0.02 233 603199 九华旅游 13,900 658,860.00 0.02 234 601313 江南嘉捷 45,000 651,600.00 0.02 235 300210 森远股份 35,600 636,528.00 0.02 236 601015 陕西黑猫 54,600 631,722.00 0.02 237 300385 雪浪环境 17,200 613,524.00 0.02 238 300363 博腾股份 24,700 613,054.00 0.02 239 300337 银邦股份 77,300 608,351.00 0.02 240 603100 川仪股份 37,800 603,288.00 0.02 241 600707 彩虹股份 50,000 590,000.00 0.02 242 002255 海陆重工 68,400 588,924.00 0.02 243 300194 福安药业 27,140 587,581.00 0.02 244 300396 迪瑞医疗 13,600 585,888.00 0.02 245 300303 聚飞光电 61,500 584,865.00 0.02 246 000705 浙江震元 41,400 583,326.00 0.02 247 300286 安科瑞 19,600 581,924.00 0.02 248 600121 郑州煤电 120,200 576,960.00 0.02 249 300320 海达股份 43,800 576,846.00 0.02 250 300121 阳谷华泰 41,700 570,873.00 0.02 251 300200 高盟新材 35,000 570,500.00 0.02 252 002194 武汉凡谷 44,400 567,432.00 0.02 253 300354 东华测试 21,100 566,535.00 0.02 254 601116 三江购物 48,100 559,884.00 0.02 255 300103 达刚路机 29,900 559,130.00 0.02 256 600698 湖南天雁 93,900 555,888.00 0.02 257 002666 德联集团 60,100 555,324.00 0.02 258 600681 百川能源 51,200 555,008.00 0.02 259 300448 浩云科技 15,538 554,706.60 0.02 260 002728 台城制药 21,500 552,550.00 0.02 261 300120 经纬电材 37,200 551,676.00 0.02 262 600714 金瑞矿业 43,300 549,910.00 0.02 263 300154 瑞凌股份 53,000 547,490.00 0.02 264 600243 青海华鼎 53,600 546,720.00 0.02 265 300175 朗源股份 60,400 546,016.00 0.02 266 300139 晓程科技 37,100 545,741.00 0.02 267 300415 伊之密 31,800 545,688.00 0.02 268 002014 永新股份 34,200 545,490.00 0.02 269 300082 奥克股份 70,000 545,300.00 0.02 270 000908 景峰医药 45,110 544,928.80 0.02 271 002397 梦洁股份 65,900 542,357.00 0.02 272 603015 弘讯科技 38,900 540,321.00 0.02 273 002088 鲁阳节能 34,700 539,932.00 0.02 274 000628 高新发展 40,800 539,784.00 0.02 275 002017 东信和平 37,200 535,680.00 0.02 276 600148 长春一东 24,200 533,126.00 0.02 277 600844 丹化科技 82,200 531,012.00 0.02 278 002578 闽发铝业 56,300 530,909.00 0.02 279 002541 鸿路钢构 30,800 530,684.00 0.02 280 000544 中原环保 37,100 530,159.00 0.02 281 300281 金明精机 35,600 528,304.00 0.02 282 000859 国风塑业 98,400 527,424.00 0.02 283 300357 我武生物 14,000 527,240.00 0.02 284 600080 金花股份 45,000 526,500.00 0.02 285 300179 四方达 68,800 525,632.00 0.02 286 002062 宏润建设 88,700 525,104.00 0.02 287 600723 首商股份 58,600 523,298.00 0.02 288 000026 飞亚达Ａ 45,400 518,922.00 0.02 289 600078 澄星股份 80,200 518,894.00 0.02 290 603939 益丰药房 15,900 518,658.00 0.02 291 600976 健民集团 19,300 518,205.00 0.02 292 002300 太阳电缆 53,200 517,636.00 0.02 293 000419 通程控股 71,100 517,608.00 0.02 294 601999 出版传媒 54,200 515,984.00 0.02 295 300107 建新股份 80,200 514,884.00 0.02 296 601798 蓝科高新 41,900 512,437.00 0.02 297 600561 江西长运 41,900 512,018.00 0.02 298 300214 日科化学 66,400 511,280.00 0.02 299 300150 世纪瑞尔 47,100 510,093.00 0.02 300 000523 广州浪奇 46,800 508,716.00 0.02 301 300237 美晨科技 54,000 508,680.00 0.02 302 300164 通源石油 63,900 508,644.00 0.02 303 600281 太化股份 82,000 508,400.00 0.02 304 601177 杭齿前进 51,550 508,283.00 0.02 305 600222 太龙药业 63,700 507,689.00 0.02 306 300129 泰胜风能 72,500 507,500.00 0.02 307 002258 利尔化学 54,000 507,060.00 0.02 308 600483 福能股份 44,600 506,210.00 0.02 309 000906 物产中拓 42,600 505,662.00 0.02 310 600505 西昌电力 56,600 504,872.00 0.02 311 002420 毅昌股份 58,000 504,600.00 0.02 312 002187 广百股份 40,927 504,220.64 0.02 313 300172 中电环保 54,550 502,405.50 0.02 314 603099 长白山 28,000 501,480.00 0.02 315 600272 开开实业 28,500 501,315.00 0.02 316 002307 北新路桥 63,800 500,830.00 0.02 317 603030 全筑股份 18,300 500,688.00 0.02 318 600810 神马股份 67,000 500,490.00 0.02 319 300138 晨光生物 29,900 499,330.00 0.02 320 002302 西部建设 69,100 498,902.00 0.02 321 600248 延长化建 81,710 498,431.00 0.02 322 600889 南京化纤 46,154 497,540.12 0.02 323 000789 万年青 80,400 496,872.00 0.02 324 603558 健盛集团 26,300 496,281.00 0.02 325 002391 长青股份 34,700 496,210.00 0.02 326 600579 天华院 36,400 495,768.00 0.02 327 000756 新华制药 46,200 495,726.00 0.02 328 002693 双成药业 52,400 495,704.00 0.02 329 002487 大金重工 56,000 495,600.00 0.02 330 000429 粤高速Ａ 90,100 495,550.00 0.02 331 300272 开能环保 32,100 495,303.00 0.02 332 600361 华联综超 79,400 494,662.00 0.02 333 600858 银座股份 60,100 492,219.00 0.02 334 600126 杭钢股份 82,000 492,000.00 0.02 335 600239 云南城投 106,000 491,840.00 0.02 336 600802 福建水泥 61,300 490,400.00 0.02 337 600223 鲁商置业 96,100 490,110.00 0.02 338 601616 广电电气 86,500 489,590.00 0.02 339 600824 益民集团 82,000 489,540.00 0.02 340 600819 耀皮玻璃 78,400 488,432.00 0.02 341 600719 大连热电 65,400 486,576.00 0.02 342 002561 徐家汇 39,900 485,184.00 0.02 343 600665 天地源 99,700 483,545.00 0.02 344 601008 连云港 102,000 483,480.00 0.02 345 603456 九洲药业 18,700 482,834.00 0.02 346 000678 襄阳轴承 60,600 478,740.00 0.02 347 603566 普莱柯 20,900 459,591.00 0.02 348 002687 乔治白 37,600 450,824.00 0.02 349 300305 裕兴股份 18,800 260,568.00 0.01 350 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 351 600000 浦发银行 14,240 221,716.80 0.01 352 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 353 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 354 600455 博通股份 3,200 157,248.00 0.01 355 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 356 002101 广东鸿图 3,700 79,994.00 0.00 357 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 358 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00 359 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 360 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 361 000985 大庆华科 1,800 44,514.00 0.00 362 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 363 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 364 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 365 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 366 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 367 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 276,375,944.04 5.92 2 000035 中国天楹 228,168,838.32 4.89 3 601588 北辰实业 214,042,389.79 4.58 4 000333 美的集团 203,275,700.06 4.35 5 300005 探路者 182,025,382.41 3.90 6 002367 康力电梯 180,538,677.48 3.87 7 002588 史丹利 177,387,529.25 3.80 8 600162 香江控股 174,748,791.25 3.74 9 300064 豫金刚石 158,944,840.65 3.40 10 300133 华策影视 135,488,524.49 2.90 11 600439 瑞贝卡 121,406,903.38 2.60 12 300398 飞凯材料 110,261,022.45 2.36 13 000939 凯迪生态 102,255,650.43 2.19 14 600894 广日股份 100,984,308.98 2.16 15 002081 金螳螂 94,545,881.20 2.02 16 300259 新天科技 92,221,003.12 1.97 17 002271 东方雨虹 91,586,098.93 1.96 18 002658 雪迪龙 88,561,980.25 1.90 19 002078 太阳纸业 83,873,121.71 1.80 20 600820 隧道股份 82,830,283.83 1.77 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 268,937,532.10 5.76 2 002236 大华股份 228,150,254.17 4.89 3 002078 太阳纸业 207,813,232.01 4.45 4 601169 北京银行 204,114,490.20 4.37 5 601166 兴业银行 201,546,355.17 4.32 6 300133 华策影视 197,598,250.36 4.23 7 000333 美的集团 193,263,711.93 4.14 8 600162 香江控股 178,074,854.29 3.81 9 002400 省广股份 173,978,560.21 3.73 10 300005 探路者 168,422,427.34 3.61 11 000939 凯迪生态 161,977,447.22 3.47 12 601688 华泰证券 144,776,374.11 3.10 13 002081 金螳螂 139,917,206.65 3.00 14 002475 立讯精密 138,525,386.44 2.97 15 000035 中国天楹 128,459,256.54 2.75 16 300398 飞凯材料 120,832,132.24 2.59 17 300259 新天科技 115,427,453.56 2.47 18 000858 五粮液 111,418,661.98 2.39 19 300012 华测检测 108,643,687.73 2.33 20 600837 海通证券 99,743,547.45 2.14 21 600180 瑞茂通 98,534,638.26 2.11 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,314,253,773.78 卖出股票的收入（成交）总额 7,533,820,048.49 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未投资债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未投资债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未投资资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未投资权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体，本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,479,953.59 2 应收证券清算款 245,683,432.08 3 应收股利 - 4 应收利息 97,389.32 5 应收申购款 67,252.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 248,328,027.44 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未投资可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 147,657 16,631.98 80,955,648.01 3.30% 2,374,872,401.80 96.70% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.86 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年8月24日）基金份额总额 9,905,973,604.86 本报告期期初基金份额总额 3,162,587,338.22 本报告期基金总申购份额 373,542,202.60 减：本报告期基金总赎回份额 1,080,301,491.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,455,828,049.81 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经公司八届二十一次董事会会议审议通过，自2016年3月3日起，陶耿先生正式离任公司总经理一职，由林昌先生代任公司总经理。经公司九届二次董事会会议审议通过，自2016年7月19日起，包爱丽女士正式担任公司总经理一职，林昌先生不再代任公司总经理，将继续担任公司董事长。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 银河证券 1 66,043,698.10 0.48% 61,505.67 0.48% - 中银国际 1 185,162,551.59 1.34% 172,441.65 1.35% - 海通证券 1 424,549,090.76 3.07% 395,380.77 3.11% - 东兴证券 1 480,213,308.78 3.47% 447,223.64 3.51% - 中信证券 1 591,135,144.65 4.27% 550,523.17 4.32% - 兴业证券 1 631,548,793.46 4.56% 588,160.42 4.62% - 东方证券 2 678,950,994.73 4.90% 618,727.94 4.86% - 国信证券 1 836,594,539.12 6.04% 779,122.90 6.12% - 中信建投 2 920,384,514.52 6.65% 845,662.37 6.64% - 华泰证券 3 932,476,663.66 6.73% 851,727.76 6.69% - 招商证券 1 1,044,262,658.80 7.54% 972,520.18 7.64% - 安信证券 1 1,083,539,805.67 7.83% 1,009,099.47 7.92% - 国泰君安 1 1,268,476,384.06 9.16% 1,155,961.07 9.08% - 中金公司 1 1,466,998,590.09 10.60% 1,336,877.07 10.50% - 国金证券 2 1,541,136,643.96 11.13% 1,404,437.55 11.03% - 申银万国 1 1,694,506,248.75 12.24% 1,544,208.81 12.13% - 华信证券 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况 报告期内新增广州证券交易单元。 报告期内无撤销证券交易单元。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回购 占当期权 券商名称 成交 成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的 证成交总 金额 额的比例 比例 额的比例 银河证券 - - - - - - 中银国际 - - 2,173,000,000.00 17.92% - - 海通证券 - - 520,000,000.00 4.29% - - 东兴证券 - - 1,290,000,000.00 10.64% - - 中信证券 - - 554,000,000.00 4.57% - - 兴业证券 - - 610,000,000.00 5.03% - - 东方证券 - - - - - - 国信证券 - - 2,070,000,000.00 17.07% - - 中信建投 3,237,404.18 100.00% 1,075,000,000.00 8.87% - - 华泰证券 - - 270,000,000.00 2.23% - - 招商证券 - - 1,150,000,000.00 9.48% - - 安信证券 - - 2,413,000,000.00 19.90% - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2015 《中国证券报》、《上海证 2016-01-04 年12月31日资产净值公告 券报》、《证券时报》 2 关于旗下部分基金新增联讯证券股份有限公 《中国证券报》、《上海证 2016-01-08 司为代销机构的公告 券报》、《证券时报》 3 光大保德信基金管理有限公司新增海银基金 《中国证券报》、《上海证 2016-01-14 销售有限公司为代销机构的公告 券报》、《证券时报》 4 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证 2016-01-20 2015年第4季度报告 券报》、《证券时报》 5 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证 2016-03-28 2015年年度报告 券报》、《证券时报》 6 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证 2016-03-28 2015年年度报告摘要 券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海证 7 限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动 券报》、《证券时报》 2016-04-01 的公告 8 光大保德信优势配置混合型证券投资基金基 《中国证券报》、《上海证 2016-04-02 金经理变更公告 券报》、《证券时报》 9 光大保德信优势配置混合型证券投资基金分 《中国证券报》、《上海证 2016-04-07 红公告 券报》、《证券时报》 光大保德信基金管理有限公司关于调整招商 《中国证券报》、《上海证 10 银行“一卡通”借记卡网上直销平台（含移动终 券报》、《证券时报》 2016-04-07 端）交易费率的公告 11 光大保德信优势配置混合型证券投资基金招 《中国证券报》、《上海证 2016-04-08 募说明书（更新） 券报》、《证券时报》 12 光大保德信优势配置混合型证券投资基金招 《中国证券报》、《上海证 2016-04-08 募说明书（更新）摘要 券报》、《证券时报》 13 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证 2016-04-22 2016年第1季度报告 券报》、《证券时报》 14 光大保德信优势配置混合型证券投资基金基 《中国证券报》、《上海证 2016-04-26 金经理变更公告 券报》、《证券时报》 15 有关旗下部分基金参加中国民生银行直销银 《中国证券报》、《上海证 2016-05-14 行“基金通”平台费用优惠活动的公告 券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有 《中国证券报》、《上海证 16 限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活 券报》、《证券时报》 2016-05-27 动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证 17 开放式基金在平安证券开通定期定额投资及 券报》、《证券时报》 2016-06-14 转换业务并参与其费率优惠活动的公告 18 光大保德信基金管理有限公司关于参与上海 《中国证券报》、《上海证 2016-06-18 联泰资产管理有限公司申购费优惠活动的公 券报》、《证券时报》 告 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海证 19 参与交通银行网上银行、手机银行基金申购费 券报》、《证券时报》 2016-06-29 率优惠的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 无 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信优势配置混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信优势配置混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信优势配置混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信优势配置混合型证券投资基金法律意见书 6、光大保德信优势配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 7、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、基金托管人业务资格批件和营业执照 9、中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888。公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日