光大保德信优势配置股票型证券投资基金2012年年度报告摘要 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计,安永华明会计事务所为本基金财务出具了2012年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准收益率=75%*沪深300指数收益率+25%*天相国债全价指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年8月24日至2012年12月31日) ■ 注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2007年8月24日至2008年2月23日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 ■ 注:本基金基金合同于2007年08月24日生效,合同生效当年净值收益率按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2007年08月24日基金合同生效,至2012年12月31日未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2012年12月31日,光大保德信旗下管理着14只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金和光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日 非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》,并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合,范围包括股票、债券等所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制,形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括: 事前控制:1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 2、各个投资主体有明确的职责和权限划分,投资组合经理在权限范围内自主决策,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离 3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程 建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。 事中监控:1、主动管理型的基金,严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易,严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易,确有需要进行日内反向交易的,需要进行严格的审批流程 2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令,交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。 事后分析:对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易,同时在每季度和每年度,对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的,对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为,则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 对于公平交易同向交易价差分析,具体的分析方法如下:第一步,在A组合买入或者卖出某只证券的当日(3日、5日)内,统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价,同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价,然后比较两者的均价差异,其中买入溢价率 = (B组合交易均价/A组合交易均价-1),卖出溢价率 = (A组合交易均价/B组合交易均价-1) 第二步,将发生的所有交易价差汇总进行T检验,置信区间95%,得到交易价差是否趋近于0的判断结果,并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例,用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小,将所有同向交易溢价金额求和,除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响,称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准:交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内,各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中,本基金在同日内、3日内、5日内同向成交价格与其他投资组合无显著差异,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在2012年,本基金认为市场的系统性风险在2011年已较充分地释放,尤其是2012年年中的时候展望2012年下半年,本基金认为虽然中国经济仍然受长期结构性因素拖累,但是从短期看,周期性因素的积极作用会增强。累计的微调的稳增长政策效应会在2012年下半年在边际上产生效果,通过投资的带动,使中国经济在下半年阶段性的寻底成功。非银行上市公司的盈利也会在2012年四季度和2013年一季度开始改善,从而成为继政策预期和流动性改善推动股市后,又一阶段性重要的股市推进器。更多的产业资本会根据实体经济的投资回报和股市的隐含回报率之间进行判断,使它们做出增大对股票投资的决定。除非发生债务通缩和银行危机,否则,市场的整体估值水平继续下移的空间在缩小,长期的投资价值在逐步体现。所以,本基金在2012年保持积极的持仓结构,并且逐步加大了能受益于短期经济周期性因素向好的行业的投资。目前来看,这个策略在2012年,尤其是四季度得到了很好的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为5.23%,业绩比较基准收益率为6.80%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,本基金认为周期性复苏的因素会继续存在,但是,复苏的力度可能不会很强,但会更有质量。从更长远的角度看,本基金认为制约中国经济发展和股市估值的结构性因素虽然还会在未来相当长的时间内存在,但是,随着新一届政府的换届结束,市场对中长期结构性改革的正面预期在增强,对中国经济增长的效率的信心在增强,这反映到资本市场上,可以降低股市的风险溢价率,从而提升股市的估值水平。相应的,本基金认为在中国经济增速趋缓但质量更加精细的坏境中,投资者会面对更多结构性的机会而非周期性的机会。如果过去十年,伴随着我国经济高速但粗放发展中,我们看到了更多的周期性机会:我们看到了许多上市公司随着行业的高速发展,由小变大的过程,但大量行业还是集中度非常分散,大公司还不是真正的强大。未来几年,我国经济降速转型过程中,结构性的差异会在各个行业内演进:我们可以看到许多公司由大变强的过程。我们已经看到,在经济剧烈波动的冲击下,一批优势企业在此轮经济危机调整和复苏过程中,持续扩大了其市场份额。我们有理由相信,在未来中国经济增速趋缓的过程中,这一批优势企业受益于其优于同业的竞争优势,成为行业的整合者,不断提高行业集中度,从而使得我国的各个行业的竞争效率提高,盈利能力也随之提高。相信经过未来几年的经济趋缓和行业整合的过程中,我们将迎来一批更高质量的具有全球竞争力的上市公司,这也是中国股市长期健康发展的基石。从战略导向上和财务指标看,这些公司通常都是能持续为股东创造价值的优质的成长企业,市场也会给他们更高的估值。本基金会在平衡权重价值类股票投资的基础上,自下而上不断挖掘上述这一批能持续为股东创造价值的优势成长企业,从而录得超越指数的回报。 当然,在2013年,我们还会有风险和挑战。最大的风险可能来自于影子银行中许多短借长投的不稳定的融资结构带来的相应信用风险的暴露和相关的对资本市场的冲击。本基金会密切关注国内政策的变化、全球其它经济体的复苏和货币政策的变化等,从而对组合的结构进行调整,以期本基金组合在长时间内取得较好业绩。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内,公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部(包括基金经理、研究团队、数量分析小组)、IT部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委员会三分之二以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性,成员包括监察稽核代表1人、研究团队代表1人、基金经理代表1人、数量分析小组代表1人、基金会计代表3人、与估值相关的IT工程师1人、运营部主管1人、公司分管运营的高管1人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论,仅享有一票表决权。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商,负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项 监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见 投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估,数量小组负责估值政策调整对投资绩效的评估 IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,本基金本报告期内不进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 本基金指定的会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及其注册会计师郭杭翔、黎燕对本基金2012年度财务会计报告进行了审计,并于2013年3月19日为本基金出具了无保留意见的审计报告,审计报告文号为安永华明(2013)审字第60467078_B05号,投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:光大保德信优势配置股票型证券投资基金 报告截止日:2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.6459元,基金份额总额13,341,874,760.81份。 7.2利润表 会计主体:光大保德信优势配置股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:光大保德信优势配置股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:傅德修,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字【2007】223号文《关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2007年8月24日正式生效,首次设立募集规模为9,905,973,604.86份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产的90%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不超过基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:75%*沪深300指数+25%*天相国债全价指数。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人在收到计算结果当日完成复核,并于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,基金管理人应于次月首日起三个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令,基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.epf.com.cn 网站的《光大保德信优势配置股票型证券投资基金2012年年度报告》正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬情况是12万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)报告期内租用证券公司交易单元变更情况 报告期内新增1个交易单元:财富里昂证券。 报告期内停止租用中邮证券交易单元。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下: 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务 对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。 (3)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照(2)中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选 对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构,并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后,由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 光大保德信基金管理有限公司 二〇一三年三月二十七日 基金简称 光大保德信优势配置股票 交易代码 360007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月24日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,341,874,760.81份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金为追求绝对收益的基金,强调在敏锐把握证券市场和中国经济变化方向的基础上,适当配置资产在各类证券和行业之间的比重,通过收益管理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报。在行业配置方面,本基金将主要投资于国家重点支柱型产业。在个股选择上,本基金将主要投资于目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×天相国债全价指数。 风险收益特征 本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 伍文静 张燕 联系电话 021-33074700-3105 0755-83199084 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-820-2888,021-53524620 95555 传真 021-63351152 0755-83195201 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司的办公场所。 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -1,491,795,004.11 -330,375,450.98 14,194,955.96 本期利润 436,163,107.68 -2,304,483,432.07 -1,061,185,650.37 加权平均基金份额本期利润 0.0322 -0.1614 -0.0662 本期基金份额净值增长率 5.23% -21.04% -7.46% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.4146 -0.3862 -0.2809 期末基金资产净值 8,618,125,623.48 8,513,310,834.17 11,616,795,076.57 期末基金份额净值 0.6459 0.6138 0.7774 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.41% 1.11% 7.68% 0.96% 0.73% 0.15% 过去六个月 2.82% 1.10% 2.37% 0.93% 0.45% 0.17% 过去一年 5.23% 1.15% 6.80% 0.96% -1.57% 0.19% 过去三年 -23.12% 1.22% -20.21% 1.04% -2.91% 0.18% 过去五年 -38.84% 1.62% -37.68% 1.48% -1.16% 0.14% 自基金合同生效起至今 -35.41% 1.62% -35.57% 1.48% 0.16% 0.14% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周炜炜 首席投资总监兼本基金基金经理 2011-03-26 - 11年 周炜炜先生,CFA,伦敦商学院金融学硕士、香港大学商学院-复旦大学管理学院工商管理硕士。1998年至2000年任职于德意志银行上海分行,任助理副总裁 2000年至2001年任职于美国思腾思特管理咨询中国有限公司,任副总裁 2002年至2006年任职于招商基金管理有限公司,历任招商先锋证券投资基金基金经理、基金管理部副总监 2006年至2010年10月任职于交银施罗德基金管理有限公司,历任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理、权益投资部总经理、投资副总监 2010年11月加入光大保德信基金管理有限公司,现任首席投资总监兼光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 546,614,111.28 920,561,158.68 结算备付金 6,665,975.93 1,793,088.70 存出保证金 500,000.00 1,230,295.51 交易性金融资产 7,695,775,407.75 7,651,821,602.92 其中:股票投资 7,608,111,407.75 7,517,745,878.92 基金投资 - - 债券投资 87,664,000.00 134,075,724.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 410,001,015.00 - 应收证券清算款 14,550,775.99 - 应收利息 751,359.99 441,627.61 应收股利 - - 应收申购款 80,675.01 179,804.35 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 8,674,939,320.95 8,576,027,577.77 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 38,197,067.70 46,230,269.26 应付赎回款 3,015,162.90 1,283,876.42 应付管理人报酬 10,097,645.71 11,047,370.37 应付托管费 1,682,940.93 1,841,228.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,900,507.32 1,393,680.31 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 920,372.91 920,318.86 负债合计 56,813,697.47 62,716,743.60 所有者权益: 实收基金 13,341,874,760.81 13,870,283,580.02 未分配利润 -4,723,749,137.33 -5,356,972,745.85 所有者权益合计 8,618,125,623.48 8,513,310,834.17 负债和所有者权益总计 8,674,939,320.95 8,576,027,577.77 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 609,175,926.45 -2,087,346,631.24 1.利息收入 8,168,045.15 10,282,404.96 其中:存款利息收入 5,951,710.57 8,427,852.05 债券利息收入 780,982.66 431,578.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,435,351.92 1,422,974.27 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,327,051,881.81 -123,567,819.47 其中:股票投资收益 -1,451,341,873.40 -225,548,221.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 -8,656,541.63 1,456,789.03 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 132,946,533.22 100,523,613.48 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,927,958,111.79 -1,974,107,981.09 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 101,651.32 46,764.36 减:二、费用 173,012,818.77 217,136,800.83 1.管理人报酬 124,755,837.25 154,551,964.44 2.托管费 20,792,639.66 25,758,660.72 3.销售服务费 - - 4.交易费用 27,013,141.50 36,362,357.77 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 451,200.36 463,817.90 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 436,163,107.68 -2,304,483,432.07 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 436,163,107.68 -2,304,483,432.07 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 13,870,283,580.02 -5,356,972,745.85 8,513,310,834.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 436,163,107.68 436,163,107.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -528,408,819.21 197,060,500.84 -331,348,318.37 其中:1.基金申购款 362,464,666.47 -145,821,058.44 216,643,608.03 2.基金赎回款 -890,873,485.68 342,881,559.28 -547,991,926.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 13,341,874,760.81 -4,723,749,137.33 8,618,125,623.48 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 14,942,253,528.18 -3,325,458,451.61 11,616,795,076.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,304,483,432.07 -2,304,483,432.07 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,071,969,948.16 272,969,137.83 -799,000,810.33 其中:1.基金申购款 312,512,986.70 -69,636,851.60 242,876,135.10 2.基金赎回款 -1,384,482,934.86 342,605,989.43 -1,041,876,945.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 13,870,283,580.02 -5,356,972,745.85 8,513,310,834.17 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 光大证券 3,063,523,173.51 17.45% 2,661,057,524.58 11.21% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 光大证券 93,882,936.30 100.00% 123,452,215.80 75.46% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 2,645,295.91 17.52% 229,476.80 7.92% 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 2,261,891.63 11.36% 691,132.30 49.62% 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 124,755,837.25 154,551,964.44 其中:支付销售机构的客户维护费 38,018,911.65 47,484,473.64 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 20,792,639.66 25,758,660.72 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 546,614,111.28 5,838,819.59 920,561,158.68 8,232,526.71 合计 546,614,111.28 5,838,819.59 920,561,158.68 8,232,526.71 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 2012-12-26 重大事项公告 10.12 2013-01-21 11.13 16,000,000 134,037,821.67 161,920,000.00 - 000527 美的电器 2012-08-27 重大事项公告 9.18 - - 7,185,622 123,837,888.60 65,964,009.96 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,608,111,407.75 87.70 其中:股票 7,608,111,407.75 87.70 2 固定收益投资 87,664,000.00 1.01 其中:债券 87,664,000.00 1.01 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 410,001,015.00 4.73 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 553,280,087.21 6.38 6 其他各项资产 15,882,810.99 0.18 7 合计 8,674,939,320.95 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 40,674,671.68 0.47 B 采掘业 111,905,318.00 1.30 C 制造业 3,276,470,826.17 38.02 C0 食品、饮料 549,430,611.08 6.38 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 41,918,709.60 0.49 C4 石油、化学、塑胶、塑料 199,656,175.81 2.32 C5 电子 37,148,656.75 0.43 C6 金属、非金属 326,565,000.00 3.79 C7 机械、设备、仪表 1,454,090,587.33 16.87 C8 医药、生物制品 667,661,085.60 7.75 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 65,826,270.62 0.76 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 1,071,425,922.55 12.43 H 批发和零售贸易 353,365,053.20 4.10 I 金融、保险业 1,606,743,660.33 18.64 J 房地产业 755,071,815.00 8.76 K 社会服务业 326,627,870.20 3.79 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 7,608,111,407.75 88.28 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 59,043,306 575,672,233.50 6.68 2 601166 兴业银行 26,521,615 442,645,754.35 5.14 3 600016 民生银行 55,000,000 432,300,000.00 5.02 4 600383 金地集团 58,000,000 407,160,000.00 4.72 5 600690 青岛海尔 29,200,000 391,280,000.00 4.54 6 601877 正泰电器 19,801,712 363,757,449.44 4.22 7 600585 海螺水泥 17,700,000 326,565,000.00 3.79 8 000999 华润三九 13,530,836 320,680,813.20 3.72 9 601601 中国太保 13,384,802 301,158,045.00 3.49 10 600104 上汽集团 16,475,700 290,631,348.00 3.37 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 516,113,684.00 6.06 2 600585 海螺水泥 388,182,709.97 4.56 3 601166 兴业银行 338,822,773.58 3.98 4 600104 上汽集团 264,472,216.99 3.11 5 600030 中信证券 256,498,598.75 3.01 6 601318 中国平安 241,640,575.14 2.84 7 600690 青岛海尔 223,500,920.10 2.63 8 600383 金地集团 205,371,165.61 2.41 9 600325 华发股份 196,712,913.93 2.31 10 601369 陕鼓动力 195,938,454.45 2.30 11 600050 中国联通 180,391,289.38 2.12 12 000933 神火股份 179,890,092.13 2.11 13 600588 用友软件 166,857,558.36 1.96 14 000926 福星股份 165,877,637.49 1.95 15 600196 复星医药 162,343,924.35 1.91 16 601328 交通银行 152,478,862.99 1.79 17 000002 万科A 146,602,669.49 1.72 18 600376 首开股份 146,470,016.00 1.72 19 600176 中国玻纤 142,941,747.37 1.68 20 600352 浙江龙盛 136,997,179.67 1.61 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600376 首开股份 416,618,509.30 4.89 2 600050 中国联通 398,589,179.98 4.68 3 600000 浦发银行 383,556,014.83 4.51 4 601088 中国神华 381,491,264.15 4.48 5 000002 万科A 304,721,390.07 3.58 6 600585 海螺水泥 269,146,492.70 3.16 7 600030 中信证券 217,747,382.00 2.56 8 600557 康缘药业 187,223,933.78 2.20 9 600015 华夏银行 171,487,292.92 2.01 10 601318 中国平安 167,728,647.60 1.97 11 000401 冀东水泥 166,102,099.86 1.95 12 000926 福星股份 156,382,970.77 1.84 13 600827 友谊股份 148,057,614.32 1.74 14 600176 中国玻纤 144,561,687.11 1.70 15 000933 神火股份 142,197,988.75 1.67 16 600489 中金黄金 140,959,568.42 1.66 17 600600 青岛啤酒 138,553,030.15 1.63 18 000069 华侨城A 135,204,804.25 1.59 19 000063 中兴通讯 134,591,772.08 1.58 20 600690 青岛海尔 122,778,772.56 1.44 买入股票的成本(成交)总额 8,598,819,186.63 卖出股票的收入(成交)总额 8,973,581,421.12 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 87,664,000.00 1.02 8 其他 - - 9 合计 87,664,000.00 1.02 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 800,000 87,664,000.00 1.02 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 14,550,775.99 3 应收股利 - 4 应收利息 751,359.99 5 应收申购款 80,675.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,882,810.99 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 87,664,000.00 1.02 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 652,204 20,456.60 510,560,796.05 3.83% 12,831,313,964.76 96.17% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 18,689.59 0% 基金合同生效日(2007年8月24日)基金份额总额 9,905,973,604.86 本报告期期初基金份额总额 13,870,283,580.02 本报告期基金总申购份额 362,464,666.47 减:本报告期基金总赎回份额 890,873,485.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 13,341,874,760.81 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 光大证券 1 3,063,523,173.51 17.45% 2,645,295.91 17.52% - 东方证券 2 3,025,114,360.68 17.23% 2,578,743.99 17.08% - 中信证券 1 1,732,950,112.17 9.87% 1,526,725.41 10.11% - 国泰君安 1 1,628,792,719.61 9.28% 1,369,428.10 9.07% - 安信证券 1 1,447,801,880.10 8.24% 1,250,433.00 8.28% - 兴业证券 1 1,157,016,646.19 6.59% 1,001,632.30 6.63% - 中金公司 1 1,011,508,409.67 5.76% 854,625.40 5.66% - 国金证券 2 909,136,584.20 5.18% 767,925.26 5.09% - 申银万国 1 810,495,131.09 4.62% 691,818.12 4.58% - 华泰证券 3 632,659,144.68 3.60% 560,823.41 3.71% - 招商证券 1 562,457,854.14 3.20% 492,975.03 3.26% - 瑞银证券 1 449,593,764.90 2.56% 384,204.00 2.54% - 东兴证券 1 415,923,650.75 2.37% 353,535.41 2.34% - 银河证券 1 270,074,865.27 1.54% 233,131.19 1.54% - 国信证券 1 195,845,006.54 1.12% 174,111.95 1.15% - 海通证券 1 143,498,731.08 0.82% 128,407.12 0.85% - 中信建投 1 93,346,874.27 0.53% 78,042.20 0.52% - 中银国际 1 5,016,616.00 0.03% 4,567.08 0.03% - 广发证券 1 5,015,082.90 0.03% 4,565.72 0.03% - 财富里昂证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 光大证券 93,882,936.30 100.00% - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 财富里昂证券 - - - - - - 2012年12月31日 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十七日