光大保德信新增长股票型证券投资基金2013半年度报告摘要 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年八月二十四日 1.重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。 2.基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3.主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信新增长股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年9月14日至2013年6月30日) ■ 注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2006年9月14日至2007年3月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4.管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2013年6月30日,光大保德信旗下管理着14只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金和光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年初,经济复苏预期不断强化,流动性总体宽松,在此背景下市场延续了去年12月初以来的上涨趋势。1月份,以银行为代表的低估值蓝筹股明显跑赢,周期股总体占优,但是随着1-2月部分经济数据的出台,市场参与者虽然还不能判断复苏趋势是否改变,但市场运行表明参与者已开始对经济复苏变得谨慎,业绩的确定性取代弹性成为市场追逐的方向,春节后医药、大众消费品等具有稳定成长预期的股票取得显著上涨,同时在复苏预期仍在且流动性总体偏松的背景下,以TMT为代表的中小板、创业板股票表现十分强劲。3月初,房地产调控“国五条”出台,市场进入震荡下跌,3月底,银监会加强银行资金池监管的8号文出台,市场对经济持续复苏的信心遭到较大打击,调整延续。 二季度,伴随PMI逐月公布,市场参与者对经济复苏的怀疑逐步加深,从复苏预期开始转为保守态度。但由于资金面显示较为宽裕,4-5月份,以传媒、信息服务及TMT为代表的新兴产业在经济转型的预期下,受到了市场的追捧。进入6月份,资金面紧张造成金融系统剧烈的利率水平上升,从而引致了大盘剧烈的下跌,上证指数单月下跌幅度接近14%,创2009年8月以来单月最大跌幅。 2013年上半年沪深300指数下跌12.91%,半年内最大跌幅达接近20.7%,其中板块表现分化剧烈,传媒、计算机、通信及电子等高估值的成长性行业均录得正增长,其中传媒更以涨幅46%遥遥领先其他板块,而煤炭、有色金属、钢铁等行业则由于经济弹性不足,无法传递至上游行业,PPI持续低迷等原因而跌幅居前,其中煤炭板块跌幅达到35.5%而位居榜首。 本基金在上半年的操作中,在资产配置层面,年初维持了较高的股票仓位,在6月初大幅降低了股票仓位。行业配置层面以需求稳定的食品饮料、医药、部分低估值蓝筹为主要配置,并在6月末债市大跌后增加了部分可转债的配置。在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为0.19%,业绩比较基准收益率为-7.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年下半年,我们认为上半年稳定的经济预期将出现明显改变,市场对经济下滑的担忧将逐步实现。首先,私人部门投资需求不见恢复,主要原因在于企业经营性资产的回报率依然低于贷款利率。其次,在过去两年企业盈利缓慢下滑的情况下,中国收入的实际调整是缓慢的,收入增速的下滑将直接影响消费。 过去几个月,人民币兑美元升值幅度超过2%,实际有效汇率升值超过5%。这段升值期间内同时发生了美元升值和日元大幅贬值。因此,下半年中国的低端产品,以劳动密集型为主的出口产品将受到冲击,这部分占比约在20%。以新政府今年以来的表态来看,我们判断政府愿意出台大规模基建投资的意愿并不高,由于去年基数原因,基建投资增速全年将出现前高后低的走势。对地产而言,在高房价的现状下未来地产调控难言放松,6月份30大中城市商品房签约面积同比增速已出现负增长,预判下半年地产销量增速难以高企,与上半年相匹配,也将出现前高后低的走势,地产投资增速下行为大概率事件。加之私人投资需求不见恢复,且收入缓慢拖累消费增速,综合来看,我们判断下半年GDP增速下行风险将高于上行风险。 通胀方面, PPI维持弱势,但CPI并未明显下降,主要的压力在于要素价格的刚性上涨。在高杠杆及低效投资的背景下,未来通缩的可能性会高于通胀。 从政策角度来看,未来需重点关注新一届政府对于“稳增长、促投资”还是“允许经济放缓,降低利率水平”上的方向性选择,此选择将会直接决定13年下半年经济增速的回落幅度。 就外围环境而言,在相当长时间内,欧洲经济仍将处于低迷状态,对世界经济增长构成拖累。日本的量化宽松政策已走上不归路,宽松的货币难以实质性提升其经济衰退的内生动力,但日元的继续贬值将对中国出口及宏观经济产生冲击。美国经济内生增长的动力则较为强劲,未来如果持续复苏,联储将考虑宽松政策实质退出,这将在导致美元升值的同时资本将回流美国,对新兴市场资产价格带来较大压力。我们认为这是下半年及明年,外围环境对中国经济影响的最大风险之一。 从更长远的角度来看,中国经济若没有经历一次彻底的出清,将难以改变其结构性衰退的局面。其存量债务越滚越大,资金运用效率越来越低,低效经济占据了大量要素,实体经济创造收入的能力正在衰竭。这也是大多数经济学家提出的“不破不立”、“向死而生”的主因。而经济出清,及企业去杠杆的速度,将是新一届政府的重要抉择。期待市场在经济重新寻找到新的平衡点后产生的中长期投资机会。 总体而言,我们认为在当前高杠杆、低投资效率的背景下,宏观经济下行风险有所增加,市场将观察宏观政策有无对冲措施,不排除继续出现阶段性的系统性风险,未来还需要观察政策和制度选择:就制度而言,如果后期发行制度改革深化导致供应量大增,也可能带来估值中枢继续下移的风险。 行业及个股配置方面,将以自下而上的方法为主,选取以民营资本为主,具有较强生存能力 细分行业龙头企业、具备良好商业模式 需求受经济周期影响较弱,或能受益于改革红利的个股。且在风险偏好下行的背景下,配置一些低估值、有业绩保障的蓝筹企业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内,公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部(包括基金经理、研究团队、数量分析小组)、IT部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和和基金同业的意见,并必须获得估值委员会三分之二以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性,成员包括监察稽核代表1人、研究团队代表1人、基金经理代表1人、数量分析小组代表1人、基金会计代表3人、与估值相关的IT工程师1人、运营部主管1人、公司分管运营的高管1人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论,仅享有一票表决权。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商,负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项 监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见 投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估,数量小组负责估值政策调整对投资绩效的评估 IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,本基金本报告期内不进行利润分配。 5.托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6.半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:光大保德信新增长股票型证券投资基金 报告截止日:2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.0275元,基金份额总额778,214,842.17份。 6.2 利润表 会计主体:光大保德信新增长股票型证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:光大保德信新增长股票型证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:林昌,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信新增长股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]129号文《关于同意光大保德信新增长股票型投资基金募集的批复》的核准,由光大保德信基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于2006年9月14日正式生效,首次设立募集规模为409,913,619.78份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金为主动投资的股票型投资基金,强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司,追求长期投资回报。本基金股票资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。本基金的业绩比较基准为75%×富时中国A200成长指数(原名新华富时A200成长指数)+20%×天相国债全价指数+5%×银行同业存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金报告期无差错更正的说明。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行债券交易。 6.4.8.1.4债券回购交易 本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本报告期和上年度可比期间均无关联方佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本期期末和上年度可比期末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金在本报告期末无因认购/增发流通受限的证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未有流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明的其他事项。 7.投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.epf.com.cn网站的本基金半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ ■ 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 报告期内本基金投资的其余前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.10.2 本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.10.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。 9. 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10. 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经光大保德信基金管理有限公司七届二十三次董事会会议审议通过,傅德修先生因个人原因自2013年1月21日起不再担任本基金管理人总经理,由林昌先生代任本基金管理人总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本报告期无新增或者停租交易单元。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下: 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务 对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。 (3)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照(2)中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选 对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。 董事会已做出决议,授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 光大保德信基金管理有限公司 二〇一三年八月二十四日