光大保德信红利混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 中期财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......44 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.11 投资组合报告附注......44 8 基金份额持有人信息 ......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......46 9 开放式基金份额变动 ......46 10 重大事件揭示 ......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......47 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.9 其他重大事件......49 11 影响投资者决策的其他重要信息......50 12 备查文件目录 ......50 12.1 备查文件目录......50 12.2 存放地点......51 12.3 查阅方式......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信红利混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信红利混合 基金主代码 360005 交易代码 360005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 188,036,252.66 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为基金 资产获取稳定的当期收益和长期增值。 本基金为混合型投资基金，强调收益的当期实现与资产的长期增值。高分 投资策略 红类股票及其他具有投资价值的股票是本基金的主要投资对象。 基金管 理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工 具，采用科学的投资策略，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率。 本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及 风险收益特征 债券型基金，但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下， 谋求实现基金财产的安全和增值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 毛宗倩 吴玉婷 联系电话 （021）80262888 021-52629999-212052 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn xywyt@cib.com.cn 客户服务电话 4008-202-888 95561 传真 （021）80262468 021-62159217 注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 福州市湖东路154号 号外滩金融中心1幢，6层 办公地址 上海市黄浦区中山东二路558 上海市银城路167号兴业大厦4 号外滩金融中心1幢（北区3号 楼 楼），6-7层、10层 邮政编码 200010 200041 法定代表人 林昌 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金中期报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、兴业银行股 份有限公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 95,155,024.61 本期利润 121,853,945.37 加权平均基金份额本期利润 0.5532 本期加权平均净值利润率 24.33% 本期基金份额净值增长率 26.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 53,769,519.57 期末可供分配基金份额利润 0.2860 期末基金资产净值 488,171,880.65 期末基金份额净值 2.5962 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 545.94% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 14.05% 0.92% 0.60% 0.58% 13.45% 0.34% 过去三个月 25.44% 1.02% -0.30% 0.58% 25.74% 0.44% 过去六个月 26.35% 1.53% -9.42% 1.01% 35.77% 0.52% 过去一年 39.62% 1.22% -8.24% 0.81% 47.86% 0.41% 过去三年 19.32% 1.29% -8.86% 0.79% 28.18% 0.50% 自基金合同生 545.94% 1.57% 141.12% 1.33% 404.82% 0.24% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况， 经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，自 2014 年 1 月 1 日起，将本基金的业绩比较基准 由原“75%×上证红利指数＋20%×天相国债全价指数＋5%×银行活期存款利率”变更为“75%×上证红 利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信红利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006 年 3 月 24 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况， 经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，自 2014 年 1 月 1 日起，将本基金的业绩比较基准 由原“75%×上证红利指数＋20%×天相国债全价指数＋5%×银行活期存款利率”变更为“75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率”。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2006 年 3 月 24 日至 2006 年 9 月 23 日。建仓期结束 时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至 2020 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 52 只开放式基金，即光大保德信量化核心证券 投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混 合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投 资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保 德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信 现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债 券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合 型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场 基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基 金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资 基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型 证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年 定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进 服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、光大 保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型 证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信 超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投 资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证 券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券 投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金、光大 保德信瑞和混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 2018-07-0 詹佳先生于 2008 年获得香港科技 詹佳 基金经理 7 - 11 年 大学运营管理学学士学位，2013 年获得香港大学金融学硕士学位。 2008 年 6 月至 2011 年 6 月在忠利 保险有限公司担任研究分析师； 2011 年 7 月至 2013 年 6 月在香港 富通投资管理有限公司担任中国 股票主管、投资分析师；2013 年 7 月至2017年12月在建银国际资产 管理有限公司担任董事、组合管理 部门代理负责人；2017 年 12 月加 入光大保德信基金管理有限公司， 任职权益投资部海外投资负责人 一职。2018 年 6 月至今担任光大 保德信鼎鑫灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2018 年 7 月至今担任光大保德信红利混合 型证券投资基金的基金经理，2019 年 12 月至今担任光大保德信先进 服务业灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2020 年 5 月至 今担任光大保德信永鑫灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2020 年 6 月至今担任光大保德信 裕鑫混合型证券投资基金的基金 经理。 金昉毅先生，2002 年毕业于同济 大学，2004 年获得德国康斯坦茨 大学国际企业经济学硕士学位， 2008 年获得德国康斯坦茨大学数 量金融学博士学位。2008 年 8 月 至2010年12月在中央财经大学中 国金融发展研究院任职助理教授； 2011 年 1 月至 2018 年 3 月在申万 菱信基金管理有限公司历任量化 高级研究员、专户投资经理、量化 金昉毅 量化投资部总 2019-07-1 - 9 年 投资部负责人、基金经理；2018 监、基金经理 7 年 4 月加入光大保德信基金管理 有限公司，历任量化投资部负责 人，现任量化投资部总监，2019 年 5 月至今担任光大保德信量化 核心证券投资基金、光大保德信创 业板量化优选股票型证券投资基 金、光大保德信风格轮动混合型证 券投资基金的基金经理，2019 年 5 月至 2020 年 7 月担任光大保德信 事件驱动灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2019 年 7 月 至今担任光大保德信红利混合型 证券投资基金的基金经理，2019 年 8 月至今担任光大保德信产业 新动力灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方 面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本 基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同 日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，市场波动剧烈。第一季度受突如其来的新冠疫情的影响，指数下跌，但在第二 季度我国妥善应对疫情，将其有效控制，同时叠加财政和货币政策的支持，资本市场从一季度的下 跌中迅速反弹，主要指数点位都回到了疫情前的水平。最终上半年沪深 300 指数上涨 1.64%。从市 场结构来看同时期的中证 500 指数上涨达 11.33%。中小盘成长股阶段性表现比大盘蓝筹股更佳。 本基金采用的量化模型秉持高质量高分红的主要选股逻辑，在 2020 年上半年该策略效果较好，本基金以半年 26.35%的收益率超越了业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为 26.35%，业绩比较基准收益率为-9.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前中国是主要发达国家和新兴国家中率先看到经济复苏的经济体，取得这一成果来之不易。资本市场同样对这一成果表示欢迎，以创业板为代表的科技股和以内需为主的消费股都在上半年上涨明显。而以投资拉动的周期股和金融股则表现相对更弱。这体现了投资者对于国家经济政策的认同，即不靠大水漫灌型的刺激政策，而依赖于科技创新和消费升级的内生式增长。 但同时，我们也不得不指出，科技和消费股的估值——无论是绝对估值，还是对于周期股的相对估值——都已经达到或者接近历史高位。估值回落的风险不容忽视。这背后推动的主要驱动力是全球的流动性宽松。当市场的流动性出现拐点时，高估值股票的估值有回落的可能。我们预计当经济增长的确定性更加明朗后，低估值股票会有估值修复的机会。总体而言，权益市场仍然处于上升的趋势中。因此本基金将继续保持高质量高分红的主要选股逻辑，力争战胜业绩基准。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代 表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，光大保德信红利混合型证券投资基金实际分配金额为 19,477,731.75 元。符合基金合同规定的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信红利混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 50,390,638.62 85,395,602.76 结算备付金 1,647,395.85 2,129,815.56 存出保证金 200,919.81 320,980.52 交易性金融资产 6.4.7.2 437,126,324.51 565,314,427.97 其中：股票投资 437,126,324.51 565,314,427.97 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,616,074.35 - 应收利息 6.4.7.5 5,070.91 37,672.10 应收股利 - - 应收申购款 132,617.37 211,962.54 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 492,119,041.42 653,410,461.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,195,440.47 17,467,838.18 应付管理人报酬 570,215.76 814,891.52 应付托管费 95,035.95 135,815.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 991,377.60 1,478,619.22 应交税费 2.27 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 95,088.72 190,247.86 负债合计 3,947,160.77 20,087,412.05 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 188,036,252.66 295,068,042.11 未分配利润 6.4.7.10 300,135,627.99 338,255,007.29 所有者权益合计 488,171,880.65 633,323,049.40 负债和所有者权益总计 492,119,041.42 653,410,461.45 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.5962 元，基金份额总额 188,036,252.66 份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信红利混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 130,115,801.50 123,085,755.80 1.利息收入 334,604.92 927,632.77 其中：存款利息收入 6.4.7.11 334,535.00 816,141.81 债券利息收入 69.92 216.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 111,274.19 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 103,021,784.83 90,786,654.98 其中：股票投资收益 6.4.7.12 99,936,139.00 87,293,744.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.14 76,422.95 -396,438.53 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.18 3,009,222.88 3,889,349.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 26,698,920.76 31,359,981.60 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 60,490.99 11,486.45 减：二、费用 8,261,856.13 11,159,215.27 1．管理人报酬 6.4.10.2 3,777,863.73 4,466,677.38 2．托管费 6.4.10.2 629,643.94 744,446.27 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.21 3,740,886.56 5,830,418.72 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.24 0.73 7．其他费用 6.4.7.22 113,461.66 117,672.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 121,853,945.37 111,926,540.53 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 121,853,945.37 111,926,540.53 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信红利混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 295,068,042.11 338,255,007.29 633,323,049.40 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 121,853,945.37 121,853,945.37 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -107,031,789.45 -140,495,592.92 -247,527,382.37 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 11,402,034.71 13,868,044.88 25,270,079.59 2.基金赎回款 -118,433,824.16 -154,363,637.80 -272,797,461.96 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -19,477,731.75 -19,477,731.75 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 188,036,252.66 300,135,627.99 488,171,880.65 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 314,764,869.14 190,346,143.22 505,111,012.36 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 111,926,540.53 111,926,540.53 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 6,631,333.82 639,510.47 7,270,844.29 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 26,724,985.72 20,339,122.33 47,064,108.05 2.基金赎回款 -20,093,651.90 -19,699,611.86 -39,793,263.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 321,396,202.96 302,912,194.22 624,308,397.18 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信红利混合型证券投资基金(原名光大保德信红利股票型证券投资基金)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]206 号文《关于同意光大保德信红利股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理 有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 3 月 24 日正式生效，首次设立募集规模为 532,471,074.61 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，经与基金托管人兴业银 行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自 2015 年 7 月 17 日起将本基金变更为光大保德 信红利混合型证券投资基金。 本基金股票资产占基金净资产不少于 60%，最高可达基金净资产 90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2020 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 50,390,638.62 定期存款 - 存款期限 1 个月内 - 存款期限 3 个月-1 年 - 其他存款 - 合计 50,390,638.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 383,197,175.97 437,126,324.51 53,929,148.54 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 383,197,175.97 437,126,324.51 53,929,148.54 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式回购。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 4,322.29 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 667.26 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 81.36 合计 5,070.91 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 991,377.60 银行间市场应付交易费用 - 合计 991,377.60 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 607.06 应付证券出借违约金 - 其他 - 应付银行划款手续费用 - 应付转出费 - 预提审计费 34,809.32 预提信息披露费 59,672.34 合计 95,088.72 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 295,068,042.11 295,068,042.11 本期申购 11,402,034.71 11,402,034.71 本期赎回（以“-”号填列） -118,433,824.16 -118,433,824.16 本期末 188,036,252.66 188,036,252.66 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -9,018,537.86 347,273,545.15 338,255,007.29 本期利润 95,155,024.61 26,698,920.76 121,853,945.37 本期基金份额交易产生的 -12,889,235.43 -127,606,357.49 -140,495,592.92 变动数 其中：基金申购款 1,272,442.83 12,595,602.05 13,868,044.88 基金赎回款 -14,161,678.26 -140,201,959.54 -154,363,637.80 本期已分配利润 -19,477,731.75 - -19,477,731.75 本期末 53,769,519.57 246,366,108.42 300,135,627.99 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 318,410.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,425.39 其他 1,698.75 合计 334,535.00 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,381,962,708.97 减：卖出股票成本总额 1,282,026,569.97 买卖股票差价收入 99,936,139.00 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 76,422.95 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 76,422.95 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 359,494.90 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 283,000.00 付）成本总额 减：应收利息总额 71.95 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 76,422.95 差价收入 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,009,222.88 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,009,222.88 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 26,698,920.76 ——股票投资 26,698,920.76 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 26,698,920.76 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 55,833.33 转换费 4,657.66 合计 60,490.99 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,740,886.56 银行间市场交易费用 - 合计 3,740,886.56 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,000.00 其他费用 980.00 合计 113,461.66 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司(简称"光大保德信") 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 兴业银行股份有限公司(简称"兴业银行") 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司(简称"光大证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 44,814,280.12 1.79% 41,285,468.39 0.97% 6.4.10.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期权证成交 成交金额 占当期权证成交 成交金额 总额的比例 总额的比例 光大证券 - - - - 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 光大证券 - - - - 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 券回购成 券回购成 交总额的 交总额的 比例 比例 光大证券 - - 28,000,000.00 3.01% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 41,733.26 2.00% 0.00 0.00% 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 38,449.29 1.16% 38,449.29 2.30% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,777,863.73 4,466,677.38 其中：支付销售机构的客户维护费 592,877.04 616,498.37 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 629,643.94 744,446.27 注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 50,390,638.6 318,410.86 82,068,556.1 773,426.75 2 7 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2020-04-23 2020- 2020- 0.980 5,675,583.84 13,802,147.9 19,477,731.7 - 04-23 04-23 1 5 13,802,147.9 19,477,731.7 合计 0.980 5,675,583.84 - 1 5 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30084 酷特 2020-0 2020-0 认购 1,185. 7,038. 7,038. 0 智能 6-30 7-08 新发 5.94 5.94 00 90 90 - 证券 30084 胜蓝 2020-0 2020-0 认购 7,517. 7,517. 3 股份 6-23 7-02 新发 10.01 10.01 751.00 51 51 - 证券 30084 捷安 2020-0 2020-0 认购 8,286. 8,286. 5 高科 6-24 7-03 新发 17.63 17.63 470.00 10 10 - 证券 30084 首都 2020-0 2020-0 认购 1,131. 3,811. 3,811. 6 在线 6-22 7-01 新发 3.37 3.37 00 47 47 - 证券 30084 中船 2020-0 2020-0 认购 1,421. 9,861. 9,861. 7 汉光 6-29 7-09 新发 6.94 6.94 00 74 74 - 证券 68802 国盾 2020-0 2020-0 认购 2,830. 102,38 102,38 7 量子 6-30 7-09 新发 36.18 36.18 00 9.40 9.40 - 证券 68808 三友 2020-0 2020-1 新股 20.96 67.62 8,807. 184,59 595,52 - 5 医疗 3-30 0-09 限售 00 4.72 9.34 68817 万德 2020-0 2020-0 新股 25.20 39.90 3,704. 93,340 147,78 - 8 斯 1-06 7-14 限售 00 .80 9.60 68827 天智 2020-0 2020-0 认购 8,810. 106,07 106,07 7 航 6-24 7-07 新发 12.04 12.04 00 2.40 2.40 - 证券 68837 迪威 2020-0 2020-0 认购 7,894. 129,61 129,61 7 尔 6-29 7-08 新发 16.42 16.42 00 9.48 9.48 - 证券 68856 中科 2020-0 2020-0 认购 11,020 178,63 178,63 8 星图 6-30 7-08 新发 16.21 16.21 .00 4.20 4.20 - 证券 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有的除国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (上 年末：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资 产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 50,390,638. - - - - - 50,390,638. 62 62 结算备付金 1,647,395.8 - - - - - 1,647,395.8 5 5 存出保证金 200,919.81 - - - - - 200,919.81 交易性金融资 - - - - - 437,126,32 437,126,32 产 4.51 4.51 应收证券清算 - - - - - 2,616,074.3 2,616,074.3 款 5 5 应收利息 - - - - - 5,070.91 5,070.91 应收申购款 - - - - - 132,617.37 132,617.37 52,238,954. - 439,880,08 492,119,04 资产总计 - - - 28 7.14 1.42 负债 应付赎回款 - - - - - 2,195,440.4 2,195,440.4 7 7 应付管理人报 - - - - - 570,215.76 570,215.76 酬 应付托管费 - - - - - 95,035.95 95,035.95 应付交易费用 - - - - - 991,377.60 991,377.60 应付赎回费 - - - - - 607.06 607.06 其他负债 - - - - - 94,481.66 94,481.66 应交税费 - - - - - 2.27 2.27 3,947,160.7 3,947,160.7 负债总计 - - - - - 7 7 利率敏感度缺 52,238,954. 435,932,92 488,171,88 - - - - 口 28 6.37 0.65 上年度末 2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 85,395,602. - - - - - 85,395,602. 76 76 结算备付金 2,129,815.5 - - - - - 2,129,815.5 6 6 存出保证金 320,980.52 - - - - - 320,980.52 交易性金融资 - - - - - 565,314,42 565,314,42 产 7.97 7.97 应收证券清算 - - - - - - - 款 应收利息 - - - - - 37,672.10 37,672.10 应收申购款 - - - - - 211,962.54 211,962.54 资产总计 87,846,398. - - - - 565,564,06 653,410,46 84 2.61 1.45 负债 应付赎回款 - - - - - 17,467,838. 17,467,838. 18 18 应付管理人报 - - - - - 814,891.52 814,891.52 酬 应付托管费 - - - - - 135,815.27 135,815.27 应付交易费用 - - - - - 1,478,619.2 1,478,619.2 2 2 其他负债 - - - - - 190,247.86 190,247.86 20,087,412. 20,087,412. 负债总计 - - - - - 05 05 利率敏感度缺 87,846,398. 545,476,65 633,323,04 - - - - 口 84 0.56 9.40 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末持有的交易性固定收益类投资比例较低，因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的 金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对投资组合的行业 和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 565,314,427.9 交易性金融资产－股票投资 437,126,324.51 89.54 89.26 7 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 565,314,427.9 合计 437,126,324.51 89.54 89.26 7 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 1% 增加约 6,284,132.91 增加约 8,931,372.66 业绩比较基准下降 1% 减少约 6,284,132.91 减少约 8,931,372.66 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 437,126,324.51 88.83 其中：股票 437,126,324.51 88.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 0.00 0.00 其中：债券 0.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 52,038,034.47 10.57 8 其他各项资产 2,954,682.44 0.60 9 合计 492,119,041.42 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 11,062,866.00 2.27 B 采矿业 3,526,776.00 0.72 C 制造业 280,128,048.46 57.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,536,032.32 1.34 E 建筑业 4,528,542.00 0.93 F 批发和零售业 7,038,719.00 1.44 G 交通运输、仓储和邮政业 6,295,234.00 1.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,657,843.77 7.51 J 金融业 67,445,779.72 13.82 K 房地产业 9,954,489.64 2.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,804,204.00 0.78 N 水利、环境和公共设施管理业 147,789.60 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 437,126,324.51 89.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 15,500 22,674,640.00 4.64 2 000858 五粮液 93,100 15,931,272.00 3.26 3 600276 恒瑞医药 168,420 15,545,166.00 3.18 4 002555 三七互娱 249,500 11,676,600.00 2.39 5 603444 吉比特 20,400 11,199,804.00 2.29 6 002714 牧原股份 134,913 11,062,866.00 2.27 7 601012 隆基股份 253,300 10,316,909.00 2.11 8 300059 东方财富 444,620 8,981,324.00 1.84 9 603501 韦尔股份 39,600 7,997,220.00 1.64 10 603288 海天味业 63,884 7,947,169.60 1.63 11 002142 宁波银行 299,700 7,873,119.00 1.61 12 002511 中顺洁柔 352,400 7,858,520.00 1.61 13 601688 华泰证券 416,866 7,837,080.80 1.61 14 600521 华海药业 230,408 7,817,743.44 1.60 15 600809 山西汾酒 53,500 7,757,500.00 1.59 16 300558 贝达药业 55,300 7,740,894.00 1.59 17 300433 蓝思科技 272,400 7,638,096.00 1.56 18 600183 生益科技 260,608 7,627,996.16 1.56 19 603005 晶方科技 96,540 7,593,836.40 1.56 20 603707 健友股份 117,100 7,561,147.00 1.55 21 002001 新和成 259,500 7,551,450.00 1.55 22 600745 闻泰科技 59,300 7,468,835.00 1.53 23 002212 南洋股份 275,100 7,312,158.00 1.50 24 300699 光威复材 116,300 7,295,499.00 1.49 25 002124 天邦股份 541,600 6,959,560.00 1.43 26 300033 同花顺 51,900 6,906,852.00 1.41 27 300607 拓斯达 168,660 6,862,775.40 1.41 28 002414 高德红外 234,300 6,860,304.00 1.41 29 002049 紫光国微 94,200 6,853,050.00 1.40 30 002705 新宝股份 184,568 6,733,040.64 1.38 31 002399 海普瑞 266,300 6,668,152.00 1.37 32 600167 联美控股 454,900 6,523,266.00 1.34 33 601998 中信银行 1,250,800 6,441,620.00 1.32 34 601336 新华保险 144,200 6,385,176.00 1.31 35 601872 招商轮船 1,079,800 6,295,234.00 1.29 36 002019 亿帆医药 270,022 6,202,405.34 1.27 37 002624 完美世界 106,900 6,161,716.00 1.26 38 600055 万东医疗 384,800 6,160,648.00 1.26 39 603416 信捷电气 154,380 6,153,586.80 1.26 40 300124 汇川技术 161,445 6,133,295.55 1.26 41 600299 安迪苏 489,400 5,980,468.00 1.23 42 600298 安琪酵母 120,452 5,959,964.96 1.22 43 600663 陆家嘴 514,084 5,762,881.64 1.18 44 601628 中国人寿 192,300 5,232,483.00 1.07 45 603238 诺邦股份 114,600 4,836,120.00 0.99 46 600051 宁波联合 532,100 4,666,517.00 0.96 47 601390 中国中铁 902,100 4,528,542.00 0.93 48 002410 广联达 61,600 4,293,520.00 0.88 49 600048 保利地产 283,600 4,191,608.00 0.86 50 000617 中油资本 398,600 4,141,454.00 0.85 51 000166 申万宏源 790,200 3,990,510.00 0.82 52 600585 海螺水泥 73,300 3,878,303.00 0.79 53 300676 华大基因 24,400 3,804,204.00 0.78 54 601808 中海油服 268,400 3,526,776.00 0.72 55 000625 长安汽车 319,200 3,511,200.00 0.72 56 601939 建设银行 451,000 2,845,810.00 0.58 57 300760 迈瑞医疗 8,300 2,537,310.00 0.52 58 601933 永辉超市 252,900 2,372,202.00 0.49 59 600016 民生银行 401,000 2,273,670.00 0.47 60 002519 银河电子 533,000 2,211,950.00 0.45 61 000534 万泽股份 226,500 2,199,315.00 0.45 62 601988 中国银行 579,054 2,015,107.92 0.41 63 002835 同为股份 179,200 2,007,040.00 0.41 64 601398 工商银行 387,600 1,930,248.00 0.40 65 300496 中科创达 24,000 1,864,800.00 0.38 66 300354 东华测试 152,500 1,855,925.00 0.38 67 600961 株冶集团 264,800 1,525,248.00 0.31 68 600346 恒力石化 96,300 1,348,200.00 0.28 69 603311 金海环境 114,900 1,329,393.00 0.27 70 300529 健帆生物 19,000 1,320,500.00 0.27 71 002322 理工环科 106,600 1,270,672.00 0.26 72 002157 正邦科技 61,035 1,066,891.80 0.22 73 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.12 74 601601 中国太保 21,700 591,325.00 0.12 75 688089 嘉必优 4,714 244,609.46 0.05 76 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04 77 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.03 78 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03 79 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 80 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02 81 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02 82 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 83 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 84 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 85 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 86 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 87 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 88 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002555 三七互娱 22,063,468.00 3.48 2 600519 贵州茅台 21,436,887.61 3.38 3 603986 兆易创新 17,545,139.40 2.77 4 601012 隆基股份 15,512,099.69 2.45 5 002607 中公教育 15,278,812.68 2.41 6 300454 深信服 14,674,934.10 2.32 7 000166 申万宏源 13,299,776.67 2.10 8 000661 长春高新 12,724,421.00 2.01 9 300558 贝达药业 12,418,237.00 1.96 10 300059 东方财富 11,367,683.71 1.79 11 000568 泸州老窖 11,114,681.11 1.75 12 002353 杰瑞股份 11,065,609.86 1.75 13 300659 中孚信息 11,051,538.73 1.75 14 600031 三一重工 10,690,727.47 1.69 15 002414 高德红外 10,614,555.40 1.68 16 603005 晶方科技 10,554,154.40 1.67 17 600007 中国国贸 10,187,746.92 1.61 18 002007 华兰生物 9,895,175.69 1.56 19 600745 闻泰科技 9,859,323.00 1.56 20 601966 玲珑轮胎 9,764,216.56 1.54 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002475 立讯精密 36,718,437.14 5.80 2 601012 隆基股份 26,773,326.75 4.23 3 603986 兆易创新 25,489,419.68 4.02 4 000568 泸州老窖 25,421,668.48 4.01 5 000661 长春高新 22,687,552.64 3.58 6 600036 招商银行 22,243,004.00 3.51 7 300454 深信服 20,085,278.10 3.17 8 603160 汇顶科技 18,230,183.28 2.88 9 000333 美的集团 17,712,207.95 2.80 10 002607 中公教育 17,538,633.58 2.77 11 002415 海康威视 17,311,897.31 2.73 12 000858 五粮液 16,561,288.01 2.61 13 300014 亿纬锂能 15,315,015.80 2.42 14 002555 三七互娱 14,928,231.10 2.36 15 603899 晨光文具 14,841,451.64 2.34 16 601058 赛轮轮胎 14,270,870.83 2.25 17 000895 双汇发展 13,564,603.20 2.14 18 600809 山西汾酒 13,011,007.20 2.05 19 603658 安图生物 12,987,969.19 2.05 20 300628 亿联网络 12,920,723.90 2.04 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,127,139,545.75 卖出股票的收入（成交）总额 1,381,962,708.97 注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 200,919.81 2 应收证券清算款 2,616,074.35 3 应收股利 - 4 应收利息 5,070.91 5 应收申购款 132,617.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,954,682.44 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 18,383 10,228.81 476,610.01 0.25% 187,559,642.65 99.75% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 22.48 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006 年 3 月 24 日）基金份额总额 532,471,074.61 本报告期期初基金份额总额 295,068,042.11 本报告期基金总申购份额 11,402,034.71 减：本报告期基金总赎回份额 118,433,824.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 188,036,252.66 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经公司十届四次董事会会议审议通过，自 2020 年 2 月 11 日起，包爱丽女士正式 离任公司总经理，由本基金管理人董事长林昌先生代任公司总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国信证券 1 6,883,206.44 0.28% 6,273.25 0.30% - 光大证券 1 44,814,280.12 1.79% 41,733.26 2.00% - 中信建投证券 1 106,273,306.10 4.25% 98,973.26 4.74% - 申万宏源 1 108,801,015.23 4.36% 101,325.94 4.86% - 国金证券 1 122,108,180.94 4.89% 111,277.42 5.33% - 中信证券 2 564,363,947.15 22.59% 288,559.96 13.83% - 华创证券 2 1,544,669,557.86 61.84% 1,438,558.73 68.94% - 平安证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 注：本报告期内本基金未新增租用证券交易单元。 本报告期内本基金未撤销租用证券交易单元。 专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、 低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营 机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机 构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本 管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 359,494.90 100.00% - - - - 华创证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 基金管理人公司网站、中 1 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019 年 国证监会基金电子披露 2020-01-17 第 4 季度报告 网站及本基金选定的信 息披露报纸 2 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员 同上 2020-02-12 变更公告 3 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 同上 2020-02-22 公募基金产品风险等级变动的通知 4 光大保德信红利混合型证券投资基金暂停大 同上 2020-04-18 额申购、转换转入、定期定额投资的公告 5 光大保德信红利混合型证券投资基金分红公 同上 2020-04-21 告 6 光大保德信红利混合型证券投资基金 2020 年 同上 2020-04-22 第 1 季度报告 7 光大保德信红利混合型证券投资基金恢复大 同上 2020-04-22 额申购、转换转入、定期定额投资的公告 8 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019 年 同上 2020-04-30 年度报告 9 光大保德信红利混合型证券投资基金招募说 同上 2020-05-07 明书（更新） 10 光大保德信红利混合型证券投资基金招募说 同上 2020-05-07 明书摘要（更新） 11 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 同上 2020-05-14 公募基金产品风险等级变动的通知 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20200101-202002 64,330 64,330,0 机构 1 17 ,063.9 0.00 63.92 0.00 0.00% 2 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准光大保德信红利混合型证券投资基金设立的文件 2、 光大保德信红利混合型证券投资基金基金合同 3、 光大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书 4、 光大保德信红利混合型证券投资基金托管协议 5、 光大保德信红利混合型证券投资基金法律意见书 6、 报告期内光大保德信红利混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9、 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理人 办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日